我国商业银行流动性风险防范
商业银行的流动性风险管理
汇报人：可编辑 2024-01-03
目录
• 商业银行流动性风险概述 • 商业银行流动性风险产生的原因 • 商业银行流动性风险的管理策略 • 商业银行流动性风险的监管 • 商业银行流动性风险的防范与控
制 • 商业银行流动性风险的未来发展
趋势
01
商业银行流动性风险概述
流动性风险的定义
证券监督管理机构
负责对证券公司的日常经营活动进行监管，确保其符合相关法律法 规和监管要求。
监管政策与标准
流动性覆盖率
要求商业银行持有的高流动性资产能够覆盖其短期流 动性需求。
净稳定资金比例
评估商业银行在压力情况下，是否能通过稳定的资金 来源满足其流动性需求。
贷款与存款比例
限制商业银行的贷款发放规模与其吸收存款规模的比 例，以降低流动性风险。
的识别、计量和控制不及时，增加流动性风险的发生概率。
外部原因
宏观经济环境变化
如经济周期波动、政策调整、国际经济形势变化等，都可 能影响银行的资金来源和运用，从而引发流动性风险。
金融市场环境变化
金融市场的波动，如利率、汇率、资产价格等的变动，可 能影响银行的流动性。例如，市场资金紧张时，银行可能 难以以合理的成本获得足够的资金。
资金的风险。
市场流动性风险
02
指由于市场交易对手不足或市场交易机制受限，导致银行无法
以合理价格出售资产或无法进行负债融资的风险。
操作流动性风险
03
指由于银行内部管理和操作问题，如系统故障、数据错误等，
导致银行无法及时、准确地完成资金交易和清算的风险。
流动性风险的特点
隐蔽性
流动性风险通常不易察觉，因为银行 在正常经营中可能掩盖了其资金紧张 的实际情况。
关于我国商业银行的流动性风险的分析和判断
关于我国商业银行的流动性风险的分析和判断我国商业银行的流动性风险是指银行在遇到资产负债表上短期到期债务滚动时，无法按时偿付债务或者以不过大的损失进行偿付的风险。
流动性风险对商业银行来说是一种常见的风险，也是银行经营中的重要风险之一、本文将从流动性风险的定义、影响因素、分析方法和风险管理措施等方面进行详细分析和判断。
其次，影响我国商业银行流动性风险的因素包括外部因素和内部因素。
外部因素主要是市场环境的变化，包括货币政策、经济周期、市场利率等。
内部因素主要是银行自身的经营策略和资产负债管理。
商业银行应根据外部因素和内部因素的变化，合理配置资金，以保证流动性风险的控制。
针对流动性风险的分析方法主要包括流动性压力测试和紧急流动性援助。
流动性压力测试是指通过对银行的资产负债表进行模拟，预测在不同情景下银行面临的流动性压力，并评估其资金状况的可持续性。
紧急流动性援助是指央行向商业银行提供紧急融资支持，以保证银行的流动性需求得到满足。
在风险管理方面，商业银行应采取一系列措施来控制流动性风险。
首先，需要建立有效的资产负债管理和流动性管理框架，包括制定合理的资金流动预测和持续监控资金流动情况。
其次，银行应建立充足的流动性储备，包括现金、存款和可转让证券等，以应对紧急情况。
此外，商业银行还应制定合理的资金筹集计划，通过多元化的融资方式来获取资金，降低流动性风险。
总之，我国商业银行面临着流动性风险，这是银行经营中不可避免的风险之一、商业银行应通过流动性压力测试、紧急流动性援助和风险管理等方法来分析和判断流动性风险，并采取相应的措施加以控制。
只有合理应对流动性风险，才能确保商业银行的稳健经营。
新常态下城市商业银行流动性风险管理
新常态下城市商业银行流动性风险管理我国经济社会进入了新的发展阶段，经济常态化、供给侧结构性改革、数字化转型等对银行业服务实体经济的能力和水平提出了更高的要求，同时也进一步加大了金融风险，而流动性是商业银行经营管理的三性原则之一，是一个银行正常经营的前提条件，同时也是平衡一个银行安全性和效益性的重要保障。
城市商业银行是我国银行业的重要组成部分，为地方经济发展和支持地方建设做出了重大贡献。
加强城市商业银行新常态下的流动性风险管理，对防控金融风险，支持实体经济发展至关重要。
一、商业银行流动性风险内涵及加强管理的重要性（一）流动性风险内涵关于流动性风险银保监会于2018年在《商业银行流动性风险管理办法》中给出了这样一个定义：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
对于商业银行来说，其流动性主要有两方面，分别是负债的流动性和资产的流动性，前者指的是商业银行能够以合理的成本融入资金的能力，后者指的是商业银行手头持有资产能够实现变现的能力。
因此，商业银行的流动性风险主要是指持有的资产能否得到偿还或变现，又或者当持有资金出现缺口的时候商业银行是否能够以较为便捷的方式和较低的成本进行融资工作以满足负债偿还。
商业银行的流动性风险是一种内生性的风险，伴随着商业银行的产生而产生，无法完全消除，但可以通过一定的方法或手段来分散或降低，以保证业务正常开展与运行，其出现和形成的原因是相当广泛和复杂的，与市场风险、操作风险、信用风险等单一风险不同，是一种综合性的风险。
（二）加强商业银行流动性风险管理的重要性流动性风险具有易扩散性和易传染性的特征，个体的流动性不足，可能引发个体挤兑风险，威胁银行自身的生存发展，如果没有及时加以关注和解决，还可能引起区域性恐慌，使风险扩大化，引发风险的扩散，甚至影响金融系统的流动性水平，造成系统性风险。
而防范和化解流动性风险，不但能够维护商业银行自身资产负债安全稳健运行，还能预防发生系统性风险。
我国商业银行的流动性风险及对策
关键 词 ： 商业银行 ； 流动性 ； 风险 ； 现状 ； 对策
１ ． 商业银行资 金流动性 的基本 内容 １ ． １商业银 行资金 流动性 的含 义
当前 ， 我 国商业银行的风险管理系统尚不完善 ， 银行内部缺 乏对流
动性风险 的早期预警机制 、 中期防范与转移的控制机制 、 后期降低 风险
以下几个方面 ： 首先 ， 由于银行资金的紧缺致使无法满足存款人 的提现 要求 ； 其次 ， 由于信贷资金 的不足 ， 借款人 的需求无法得 到满足 ； 最后 ，
务， 发展商业银行资产负债 表外的理财 托管产 品， 逐渐改 变商业银行 的
生存方式。
３ ． ２建立健全 流动性风 险的控制 处理机制
资缺 口与流动性 资产之 和。银行 的融 资缺 口和流动性 资产的持 有量扩
大时 ， 表明存款流 失的增加 ， 以及贷 款金额 的上升 ， 此时银行 必须从货
１ ． 大力发 展国内资本市场 ， 不断调整金融市场结构 。 鼓励和扩 大企
业通过发 债方式 筹措资金 ； 培养机构投资者 ， 使之成为资本 市场 的主导
以尽可 能低 的成本 ， 筹集到尽可能 多的资金 。
１ ． ２融 资缺 口和 融资 需要
行业务中 占据着越来越大的比重 ； 同时 ， 金 融风险 与市场 不确定性不断 增强 ， 银行风险管理 日趋复杂。然而 ， 国内商 业银行在金 融产品创新 以 及金融工具 的使用方面远远落在了西方国家之后 ，这些都直接制约 了 商业银行 的资产变现能力和获取主动负债 的能力 ，导致我 国商业银行 在流动性风险管理工具和技术上较发达国家有很 大的差 距。
损 失的挽救机 制。 具体表现为 ： 流动性需求的预测仅 限于每 日的库存现 金和 支付额 ， 对贷款 的需求预 测相对忽视 ， 且缺乏科学预 测方法 ， 不能 在 事前及 时采取 有效措施 ， 事后不能及时报告并引起重视 ； 当出现 流动
我国商业银行流动性风险研究 文献综述.doc1
毕业论文（设计）文献综述系别：专业：班级：学号：学生姓名：指导教师：二○年月我国商业银行流动性风险研究摘要：随着全球经济危机来临，我国商业银行流动性风险受到了商业银行监管当局的广泛关注以及重点防范。
为了提高我国商业银行流动性风险防范能力，保证商业银行体系正常健康的运行，促使整个金融机构有序顺畅的运转，对我国商业银行流动性风险现状、存在不足进行研究，就很有必要。
商业银行流动性风险也给我国的相应金融机构带来冲击，对其进行有效的风险防范和监管，对维持银行持续经营与整个金融体系的安全与稳定具有重要的作用。
在本文中，笔者通过对我国商业银行流动性风险管理的现状、问题进行分析，并提出针对性的措施，为我国商业银行流动性风险管理提供参考。
关键词：商业银行流动性风险策略Liquidity Risk of Chinese Commercial BanksAbstract: With the advent of the global economic crisis，commercial banks' liquidity risk has also brought to the impact of the respective financial institution，its effective risk prevention and supervision of banks from continuing operations for the maintenance of security and stability of the entire financial system has an important role. In this article，the author of the current situation of China's commercial banks 'liquidity risk management，analyze the problem and propose appropriate measures to provide a reference for China's commercial banks' liquidity risk management.Keywords: Commercial banks; Liquidity; Risk; Strategy美国次贷危机以及后来引发的全球流动性危机，深刻地暴露出全球商业银行防范流动性风险的缺失。
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议我国商业银行是我国金融体系中的重要组成部分，承担着资金存储和信贷投放等关键职能。
由于受到市场环境、经济波动、金融改革等因素的影响，商业银行在运营过程中面临着各种风险，其中流动性风险是一个比较突出的问题。
本文将从成因分析和管理对策建议两个方面进行浅析。
一、我国商业银行流动性风险的成因1.市场风险影响市场风险是商业银行流动性风险的主要成因之一。
市场风险主要包括汇率风险、利率风险和价格波动风险。
当市场发生变化时，商业银行所持有的资产和负债的价值会发生波动，这可能会导致流动性风险的出现。
当利率上升时，商业银行拥有的长期资产可能会贬值，而其短期负债却将面临更高的成本，从而造成资金流动性不足。
2.资产端风险商业银行的资产端风险也是导致流动性风险的重要原因。
商业银行的资产负债表中，资产的质量、期限和流动性对流动性风险有着重要影响。
银行的存款业务、信贷投放业务和投资业务等，都对流动性风险产生潜在影响。
如果银行投放了大量长期贷款，而融资来源于短期存款，那么一旦出现资金流动性危机，将面临资金短缺的风险。
3.监管政策影响监管政策的调整也会影响商业银行的流动性风险。
央行的货币政策调控、存款准备金率调整等，都会直接影响商业银行的资金来源和资金成本，进而对其流动性产生重要影响。
监管机构对商业银行的监管要求和限制也会间接影响其资金流动性。
1.建立有效的流动性风险管理制度商业银行应该建立健全的流动性风险管理制度，包括建立流动性风险管理政策、流动性限额和流动性监测体系等。
还应建立健全流动性预警机制，及时发现并有效控制流动性风险。
2.加强流动性风险的监测和评估商业银行需要建立科学的流动性风险监测和评估机制，采用流动性风险指标和量化模型对流动性风险进行监测和评估。
要对资产和负债进行流动性匹配，加强流动性压力测试，及时发现和应对潜在的流动性风险。
3.优化资产负债结构商业银行可以通过优化资产负债结构来有效管理流动性风险。
浅析我国商业银行流动性风险管理
浅析我国商业银行流动性风险管理随着我国市场经济的不断发展，商业银行在社会经济中的地位也越来越重要。
为了确保商业银行长期稳健发展，必须要对其管理进行科学、严谨的流动性风险管理。
本文将从流动性风险的概念、我国商业银行的流动性风险管理现状和对策三个方面入手，探讨我国商业银行如何有效管理流动性风险，保障其风险防范和业务发展。
一、流动性风险的概念流动性风险是指商业银行可以作为随借随还的通货和融资工具的资产和负债，不能在规定的时间和成本内被充分地实现或承担的风险。
通俗来说，流动性风险就是商业银行在运营过程中所面临的短期资金缺乏问题。
当资产不能及时变现或负债不能在所要求的时间内归还时，就会影响银行的偿付能力和声誉，从而导致流动性风险。
二、我国商业银行的流动性风险管理现状1. 流动性风险存在的原因我国商业银行在运营过程中，往往会存在因存贷不平衡、信贷结构不合理、金融市场变化、全球经济形势不利等原因导致资金风险的发生。
此外，传统存款和贷款模式的转型、新兴业务的发展也可能会使商业银行面临更多的流动性风险。
2. 我国商业银行流动性风险管理的痛点尽管我国商业银行流动性风险管理已经得到了有效的监管和管理，但仍然存在一些问题。
一方面，由于商业银行业务的特殊性，流动性风险监管不能单纯依靠资金监管，并需要对各类业务原因下的流动性风险进行有效管控。
另一方面，银行自身也存在缺乏流动性预警机制、不完善的内部流动性风险管理体系等问题。
三、我国商业银行的流动性风险管理对策1. 加强监管和管理为了确保我国商业银行的流动性风险管理，需要实现资金和外汇市场的密切关注。
必须定期监测流动性风险，并制定相应的应对措施。
此外，国家也需要加强流动性风险管理监管机制的建设，加强对商业银行流动性风险的检查、评估和监控。
2. 建立流动性风险预警机制银行应建立科学、规范的流动性风险预警机制，对发生流动性风险的预防、管理、控制、处置工作进行规范和科学管理。
通过监控银行存款和贷款的流动性情况，成立专门的流动性风险小组，提高流动性风险的审慎性和预测性。
我国商业银行中间业务的风险及其防范措施
我国商业银行中间业务的风险及其防范措施【摘要】我国商业银行中间业务作为银行的重要经营领域之一，虽然能够为银行带来丰厚的中间业务收入，但也伴随着各种风险。
本文通过对我国商业银行中间业务的概念和特点进行分析，揭示了中间业务风险的类型和原因。
针对这些风险，文章提出了加强内部控制、建立完善的风险管理体系以及加强监管和审计等防范措施。
通过这些措施的实施，可以有效降低我国商业银行中间业务的风险水平，确保银行的稳健经营。
文章总结了中间业务风险的防范措施，并展望了未来的发展方向，为我国商业银行中间业务的稳健发展提供了参考。
【关键词】商业银行、中间业务、风险、防范措施、内部控制、风险管理体系、监管、审计、发展展望。
1. 引言1.1 背景介绍商业银行作为金融体系中的重要组成部分，在我国经济发展中发挥着至关重要的作用。
随着金融市场的不断发展和开放，商业银行中间业务越来越成为银行盈利的重要来源。
中间业务包括信用证业务、外汇业务、票据业务、担保业务等，这些业务的发展为商业银行创造了丰厚的利润。
随着中间业务规模的扩大，其风险也在逐渐增加。
中间业务风险主要来源于信用风险、市场风险、操作风险等多个方面。
这些风险如果不得到有效的控制和防范，将对商业银行的经营稳定和金融市场的健康发展造成严重影响。
加强对商业银行中间业务风险的防范成为当务之急。
只有建立完善的风险管理体系，加强内部控制，加强监管和审计，才能有效应对中间业务风险带来的挑战，确保商业银行的风险可控，实现持续稳定的经营和发展。
完毕。
1.2 研究目的研究目的是深入分析我国商业银行中间业务的风险，并针对不同类型的风险提出相应的防范措施，为商业银行的中间业务风险管理提供参考和指导。
通过对中间业务的概念、特点以及风险类型和原因进行全面剖析，可以帮助银行业机构更好地识别和评估风险，及时采取有效措施加以防范和化解，从而提高银行中间业务的安全性和稳定性，保障金融市场的健康发展。
通过本研究，旨在为商业银行进一步健全风险管理体系、提高金融运行效率和风险抵御能力提供理论支持和实践指导，促进我国商业银行中间业务的稳健发展，为金融行业的风险防控和监管提供有益建议。
商业银行流动性风险的现状分析及对策研究
Financial View | 金融视线MODERN BUSINESS现代商业92商业银行流动性风险的现状分析及对策研究杨文革 中国建设银行洛阳分行风险管理部 河南洛阳 471000摘要:随着全球化的发展，我国银行间资本市场的不断完善，在外部环境与内部压力的双重影响下我国商业银行的流动性也出现了根本的变化。
随着我国经济进入经济发展的新常态，国内外存量资本会倾向于流出，对我国当前形势下的流动性产生较大的影响。
从内部压力方面来讲，我国传统商业银行如何提高流动性风险管理能力已成为必要要面对和解决的问题，需要提升银行内部管理的风险防控能力。
考虑商业银行的实际经营管理情况，本文对商业银行流动性风险的分析以及风险防控措施提出了建设性的意见。
关键词:商业银行；流动性风险；风险管理；对策建议一、商业银行流动性风险的概述商业银行流动性具有外生性特点。
所谓外生性就是强调银行流动性风险的产生受到外部因素的干扰，在贷款业务中，例如，在商业银行的贷款客户公司经营状况，个人的收入状况突变，都可能对商业银行形成冲击。
在证券投资业务中，由于金融市场不景气，商业银行的有价证券不能即时的变现或是在遭受损失的情况下变现，使得商业银行流动性受损。
在最近新形势的变动下，这种严于防范的风险显现出了新的特点。
第一，近年来，随着余额宝的兴起，一系列小额融资平台推出许多融资APP，传统的收益已不能满足投资意识不断提升的大众，他们都对商业银行的业务形成一定的影响，为了满足追求相对较高收益的客户的各种层次的需求，商业银行也创新出各种理财得手段，留住客户的同时，也增多了银行的创新工具。
但是商业银行将这些理财产品投资于房地产等高风险项目。
第二，流动性风险的表现不再是单一的而是多层次的。
如今利率的市场化不在我国基本完成，竞争越来越激烈，从而形成分化的现象。
国有五大行资金雄厚，而且自实行差别化存款准备金利后五大行高于其它小微银行，流动性较为充足抗风险能力强。
商业银行流动性风险防范对策
过贷款业务、 存款、 拆借等业务影响银行的
经营成本和收益的可能性。 当利率趋于上升
过早 、 多变动。应把握好时机 。 过 适时 结构设计 的 目 是让 员工所获得薪酬 标
维普资讯
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删 瞄 惯
从 责任大小 、 控 体 系等搭建好平 台； 同时 ， 还要建设绩 本身 。 岗位 的复杂性 、
效管理体系 ，为发放薪酬提供员工实 制范围、所需知识和能力等方面来对 际劳动贡献 的依据。 而且 ， 还要抓好其 岗位的价值进行量化评估，这才是从 他人力资源有关制度 的建设 ，使之与 根本上解决 薪酬 对内不公平 的关键 所 新 的薪酬体系配套 。 ３ 按现代薪酬理惫采考虑企业薪 、 带来更 多产 出的要素 ， 用内在薪酬 、 外
成银行流动性供给不足 ， 产生流动性风险。
２ 信用风险直接导致流动性风险。 、 信用
３ 建立企业对外富有竞争力的薪 、
风 险是指获得银行信 用支持 的债 务人 由于
种种原 因不能或 不愿 遵照合 同和规定按时
态 度 的 区别 必然 带来 个 人薪 酬 的差 酬体 系。按照现代 薪酬理论 ． 薪酬 战略
调整薪酬体系 ， 使之永具 活力 。
法
时，借款人为了防止未来贷款成本的上升。
此时企 业的贷款需求会 增加 ； 而居 民的储 蓄
额与其 贡献成正 比，企业 通过对员工
（ ） 二 建立激励性薪酬体 系具体方 的绩效考核 ，使岗位 之间的晋升或 降
意愿会 推迟 ，存 款客户会提前 支取定期存 款 ．然后再 以较 高的利率存入 新的定期存
商业银行如何应对资金流动性风险
商业银行如何应对资金流动性风险在金融市场的运作中，商业银行面临着各种风险，其中一个关键的风险是资金流动性风险。
资金流动性风险指的是商业银行可能在面临偿付需求时无法有效地筹集到足够的流动性资金，导致债务违约或者无法满足客户提款需求的风险。
为了有效地应对这种风险，商业银行需采取一系列的措施。
一、建立合理的资产负债管理架构商业银行应建立合理的资产负债管理架构，以确保其流动性风险得到有效控制。
这包括确定流动性资产和流动性负债的比例，以及保证资产和负债的到期分布合理。
此外，商业银行还应根据市场情况不断调整资产负债结构，确保具备足够的短期流动性，以应对可能的资金紧缺情况。
二、建立紧急融资机制商业银行应设立紧急融资机制，以应对突发性的资金需求。
这可以通过建立紧急贷款市场或与其他金融机构建立互惠借贷安排来实现。
商业银行还可以设立备付金制度，以确保在资金紧缺时可以快速获取外部资金支持。
三、合理管理流动性风险之间的关联性商业银行需要认识到流动性风险各项指标之间的关联性，并采取相应的风险管理措施。
例如，当市场流动性紧张时，多个银行可能面临相同的风险，导致整个金融体系的流动性压力增大。
因此，商业银行应积极与其他金融机构合作，以减少系统性风险的传播，加强流动性风险的管理。
四、建立适当的风险缓冲区商业银行应建立适当的风险缓冲区，以应对可能发生的资金流动性风险。
这可以通过增加流动性资产、提高准备金率或与其他金融机构设立备用信贷额度等方式实现。
建立适当的风险缓冲区可以帮助商业银行在突发情况下稳定其资金状况，防范资金流动性风险的发生。
五、加强内外部监测和评估机制商业银行应加强对内外部环境的监测和评估，及时了解流动性风险的动态变化。
内部监测可以通过建立有效的流动性监测指标、制定流动性压力测试和压力应激测试等方式实现。
外部监测可以通过与金融监管机构和其他金融机构的合作来共享市场信息，充分了解市场变化对流动性风险的影响。
六、加强内部流程和机构建设商业银行应加强内部流程和机构建设，提高内部流动性管理的效率和质量。
我国商业银行流动性风险管理的措施和建议
我国商业银行流动性风险管理的措施和建议我国商业银行是金融体系重要组成部分，承担着存款、放贷、支付结算等重要功能。
然而，由于金融市场的不确定性和复杂性，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
为了更好地防范和控制流动性风险，下面提出以下措施和建议：1. 建立完善的流动性管理框架：商业银行应建立流动性管理体系，明确流动性政策、流动性监控、流动性风险评估等相关制度，并严格执行。
同时，应设立专门的流动性管理部门，负责监测和分析流动性风险。
2. 提高风险防范能力：商业银行应加强对不同风险因素的监控，包括市场风险、信用风险、操作风险等，及时识别和评估风险，制定相应的对策减少和分散风险。
3. 加强流动性风险测试：商业银行应定期进行流动性风险测试，模拟不同场景下的流动性压力测试，以评估在市场紧缩情况下的资金需求及应对措施。
4. 多元化资金来源：商业银行应积极扩大资金来源途径，降低对单一渠道的依赖。
可以通过债券发行、吸引境外资金、拓展非银行机构的合作等方式，确保多样化的资金来源。
5. 合理设置流动性缓冲区：商业银行应根据自身业务特点和风险承受能力，合理设置流动性缓冲区，确保在出现流动性紧张情况下有足够的资金储备进行应对。
6. 建立应急机制和预案：商业银行应建立健全的应急机制和应对预案，包括应急资金供应渠道、协同合作机制等，以应对突发事件和紧急情况。
7. 加强流动性风险管理人员的培训与提升：商业银行应加强内部人员的流动性风险管理培训，提高风险意识和应对能力，建立良好的流动性风险管理文化。
总之，商业银行在管理流动性风险方面需要采取一系列的措施和建议，以提高风险防范能力和应对能力。
只有通过科学有效的流动性风险管理，商业银行才能更好地应对市场变化和风险挑战，确保金融体系的稳定和健康发展。
商业银行风险成因及防范
商业银行风险成因及防范一、商业银行风险成因商业银行是金融体系的重要组成部分，其资产负债表是银行发展的重要标志和核心内容。
然而，由于商业银行的经营范围广泛、客户群体多样、贷款投资项目复杂多变等因素，商业银行面临的风险也非常多。
以下是几种常见的商业银行风险成因：1.信用风险信用风险是指客户无法按时还款，或者发生违约事件导致银行无法收回本金和利息的风险。
对于商业银行而言，信用风险是最主要、最普遍的风险之一。
不同客户的信用状况、还款能力和还款意愿是导致信用风险的主要因素。
2.市场风险市场风险是指由于市场价格波动、利率波动、汇率波动等因素而导致的资产负债表损失的风险。
银行作为投资者，其投资组合受到各种市场因素的影响，如股票、债券、外汇、商品等。
3.操作风险操作风险是指由于内部管理不当、人为操作失误、技术缺陷等因素而导致的损失。
这种风险最常见的体现就是业务流程的缺陷和内部控制的失效。
4.流动性风险流动性风险是指银行在资产、负债或者包括外部环境等方面面临突然变化时导致的风险。
在需要筹措资金时遇到难以预料的流动性瓶颈，可能会导致银行的突然债务难以偿还。
二、商业银行风险防范针对商业银行风险的多重成因，银行应该采取多重防范措施：1.建立科学的风险管理制度银行应该制定科学的风险管理制度，以规范银行风险管理工作。
包括了风险管理全流程、风险管理机构、风险管理流程、风险管理决策机制等方面的内容。
2.加强信用风险管理银行应该对客户进行完整的评估，包括了客户经营状况、财务状况、信用状况等方面的内容，选择客户分级管理，并将授信业务合理分散到许多合适的客户上，以降低信用风险。
3.加强市场风险管理银行需要对外部市场进行不断跟踪分析，评估未来市场走势，制定合理的市场风险管理计划，及时对市场波动进行风险控制。
4.加强操作风险管理银行要加强内部管理，完善业务流程，增强人员培训，提高运营自动化程度等手段，降低操作风险。
5.加强流动性风险管理银行应加强流动性风险管理，提高资产负债匹配，优化存贷款结构，建立优质流动性资产和稳定的负债资金融通风险应急储备。
商业银行流动性风险管理的重点与对策
商业银行流动性风险管理的重点与对策尚航飞近年来，随着防范化解金融风险攻坚战的持续推进，我国商业银行流动性风险监管政策更加契合银行业态的最新变化。
目前，商业银行的同业去杠杆已取得良好成效，流动性风险管理压力得到一定的缓解。
同时，面对2019年包商银行发生的流动性危机，以及今年新冠肺炎疫情在短期内对宏观经济的冲击，央行已通过全面降准、超预期公开市场操作、专项再贷款等货币政策，来保持银行体系流动性的合理充裕，预计银行业的总体流动性风险不会出现明显起伏。
但从长期看，宏观经济波动、外部金融市场下跌等其他因素可能会产生连锁反应，给商业银行流动性风险管理带来新的挑战。
下面本文将对我国商业银行流动性风险管理的重点和对策进行简要探讨。
流动性风险监管政策的最新动态（一）全球流动性风险监管政策实施出现分化巴塞尔委员会在总结2008年全球金融危机经验教训之后，提出了商业银行流动性风险的量化监管标准，包括流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR）这两个全球统一的监管指标。
目前，LCR 规则在全球范围内已经得到了较好的实施。
有关巴塞尔监管框架的实施进展报告显示，巴塞尔委员会的27个成员国和地区都已出台了最终版的LCR 规则，而且巴塞尔委员会在2017年7月已完成对各成员国和地区LCR 规则实施情况的一致性评估，其中有16个国家和地区被评为“符合”巴塞尔标准，11个国家和地区被评为宏观研究“大致符合”。
与LCR规则不同的是，NSFR规则在各成员国和地区的实施进展存在较大差异，国内银行的海外机构需关注当地流动性风险监管政策的变化。
截至2019年9月，全球只有22个成员国和地区发布了NSFR最终版规则或草案，美国和日本至今尚未发布NSFR最终规则，这不符合巴塞尔委员会提出的在2018年1月引入NSFR最低监管标准的要求。
此外，自2018年以来，巴塞尔委员会开始对各成员国和地区NSFR规则的实施情况开展一致性评估，目前已完成对中国、澳大利亚、加拿大等7个成员国的评估，且评价都是“符合”巴塞尔标准。
现阶段我国商业银行应如何保持流动性
现阶段我国商业银行应如何保持流动性【摘要】商业银行作为金融系统中最重要的组成部分，其流动性管理至关重要。
本文首先对流动性进行概念解释，强调了流动性对商业银行的重要性，同时指出了流动性风险的主要来源。
接着，通过制定科学合理的流动性风险管理政策、加强监管和评估、建立健全的管理机制、发展债券市场和提高风险管理能力等措施，提出了现阶段我国商业银行应采取的措施来保持流动性。
最后强调加强流动性管理、提高抗风险能力的重要性，指出科学合理的流动性管理是商业银行发展的重要保障，并强调流动性管理需要长期坚持和持续改进。
通过这些举措，商业银行能够更好地抵御风险，提升自身竞争力，实现可持续发展。
【关键词】流动性、商业银行、流动性管理、流动性风险、监管、评估、债券市场、融资、风险管理、抗风险能力、长期坚持、持续改进。
1. 引言1.1 流动性概念解释流动性是指商业银行或其他金融机构在短期内能够有效地支付负债和满足其资产转化为现金的能力。
在其他领域，流动性也可以解释为能够快速变现或交易的资产。
在商业银行中，流动性是一种至关重要的概念，因为商业银行需要保持足够的流动性来应对日常运营中的各种资金需求，包括客户存款的提取、贷款的发放，以及其他的支出。
流动性可以通过多种方式来衡量，包括现金储备、银行间市场的融资渠道、以及各种短期资产的转让市场。
商业银行需要不断地监控和评估自身的流动性状况，以确保在不同情况下都能够满足资金需求。
流动性管理的核心是保持适当的资产和负债匹配，确保短期资产能够覆盖短期负债，同时也要考虑到可能存在的外部影响因素，比如市场变化、信用风险等。
流动性是商业银行稳健经营的基础，对于维护银行的健康发展至关重要。
通过科学合理的流动性管理，商业银行可以有效地应对各种风险，确保资金的安全和流动性的长期稳定。
1.2 流动性重要性流动性是商业银行的生命线，它对于银行的正常运营和稳健经营至关重要。
流动性能够确保商业银行在短期内能够满足存款客户的取款需求，保持业务的持续性和流动性。
我国商业银行流动性风险控制模型的几点分析
（ ）消费者 偏好 由以 现 实都可以使我 们得出 这 样的判断 ：中国的银行 间存款市场结构远 非
融 体系的改革 中 ，国有 商业银行 在市场 化改革 ｕ ｃ ， ） ： （ －ｃ Ｃ 消费额 条件下的概率为 ，Ｃ 消 ｆ ｚ
同时又有效 的防范商 业银行市场 化改革 中可能 态 下的流动性需求的总和相等 。
、
问髓的提出
国 际上 关 于金 融 危机 传 染的 系 统研 究 始
于１ ９ 年欧洲 货币危机之后 。早期的争议 主要 ９３
化改革 的同时 ，中国商业银行的 脆弱性 也增加
了 ，种种 原因使商业 银行发生危机 的诱 因在增
脆弱性 。因此 ，我 国银 行改革 中越是把 银行推
向市场 ，就越 应该减 少对银行资 产、负债业务 方面的非市场 干预 ，以防 范和化解 系统 性危机 传染的爆 发。 中国没 有发生银行 危机并不能证 明中 国商 业银行脆 弱问题不严重 ， 行危机传 银 染的可能性 不存在 。与各国一样 ，在金融市场
危机 传染的可能性 。银行 间存款 市场竞争越是
不完全 ，银行危机传染的可能性越大。
三 ．对我 国商业银行风险控制的启示 我 国 商业 银行 特 别是 国 有商 业银 行 作 为
可能引起其它渠道的银行危机传染 。
（ ）有 三个时期ｔ ０ １ ２ ２ ＝ ， ， 。和 大量同类消 金融 中介的主体 ，其资产 业务和其负债 业务都 存 在非常大的 非市场 因素在 起作用 ；负债业 务 费者 ，每位消费者都消费同类均质产 品。 （ ）银行对每一单位的短 期资产支付一单 方面 ，储蓄存款 来源的行政 性指派 ，绕过拆 借 ３ 市场 的同业拆借 ，不通过 市场渠道而发 行银行 位的利 息 ，对每一 单位的长 期资产在 第一期末 债券 等现象的 普遍 存在 ・资产 业务方面 ，通 过 支付ｒ 位的利息 （＜１ 单 ｒ ），第二期末 支付Ｒ 单 非 市场 竞争手段取得 贷款 ，投放 资金的市场效 位的利息 （ Ｒ＞１ ）。 （ ）银行 的偿付 按以 下顺序 进行 ：短期 ４
银行流动性风险应急预案
第一章总则第一条为加强本行流动性风险管理，维护金融稳定，防范和化解流动性风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》等法律法规，结合本行实际情况，制定本预案。
第二条本预案所称流动性风险是指本行在正常经营活动中，因资金来源与资金运用不匹配，导致无法及时满足到期债务、支付义务和正常业务开展所需的资金需求，可能对本行造成损失的风险。
第三条本预案适用于本行所有分支机构、部门及员工。
第二章组织架构与职责第四条成立流动性风险应急处置领导小组（以下简称“领导小组”），负责本预案的组织实施和监督管理。
第五条领导小组下设以下工作组：（一）综合协调组：负责应急处置工作的组织协调、信息沟通、资料收集等工作。
（二）资金调度组：负责资金调拨、融资安排、现金管理等工作。
（三）业务保障组：负责业务运营、客户服务、风险监测等工作。
（四）舆情应对组：负责舆情监测、信息发布、媒体沟通等工作。
第三章风险识别与预警第六条本行应建立健全流动性风险监测体系，定期对流动性风险进行评估，及时发现潜在风险。
第七条本行应设立流动性风险预警指标，包括但不限于：（一）流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）等监管指标。
（二）存款流失率、贷款集中度等业务指标。
（三）市场利率、融资成本等市场指标。
第八条当流动性风险预警指标达到预设阈值时，应及时启动本预案。
第四章应急处置第九条流动性风险应急处置程序：（一）预警阶段：领导小组根据预警指标启动应急预案，各工作组按照职责分工开展相关工作。
（二）应急响应阶段：各工作组按照应急预案要求，采取相应措施，确保业务运营稳定。
（三）应急处置阶段：针对具体风险事件，采取以下措施：1. 资金调度组：协调内外部资金，确保资金供应充足。
2. 业务保障组：保障业务运营，确保客户服务不受影响。
3. 舆情应对组：密切关注舆情动态，及时发布信息，稳定客户信心。
4. 综合协调组：统筹协调各项工作，确保应急处置工作有序进行。
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浅析我国商业银行流动性风险防范研究
于
坤
（哈尔滨商业大学
金融学院，黑龙江
哈尔滨
150028）
[摘要]流动性风险是商业银行面临的主要风险，其产生的原因主要是由商业银行资产负债的盈利性和流动性的
矛盾以及商业银行缺乏对流动性风险的动态监管控制和预警机制等方面造成的。
商业银行应优化贷款存款流动性匹配，建立科学有效的风险监控制度及预警机制，提高商业银行的资产管理水平，发展多层次金融市场，从而加强对流动性风险的防范，提高商业银行流动性风险管理水平。
[关键词]商业银行；流动性风险；原因；防范措施[中图分类号]F640
[文献标识码]B
[收稿日期]2012-06-19
[作者简介]于坤(1986-)，
女，黑龙江哈尔滨人，哈尔滨商业大学金融学院研究生。
研究方向：金融工程。
一、我国商业银行流动性风险的现状分析
(一)“短存长贷”问题日益严重
“短存长贷”是指以流动性较强的短期负债来支撑流动性较弱的长期资产，如果在短时间内客户的取款数量突然增多而商业银行由于各种原因无力支付时，就会产生流动性危机。
据有关报道称2010年年末，四大国有银行活期存款总额为14.93万亿元，占各项存款比重达到43.08%，而中长期贷款余额为14.51万亿元，占各项贷款比重达到71.22%。
由于我国商业银行的利润主要来源于利息净收入，为了追求过高的收益，银行更愿意发放期限较长的贷款，吸收期限较短的存款，使得商业银行资产负债期限严重不匹配。
(二)市场流动性扩张缓解资金面紧张
2010年，中国人民银行为抑制通货膨胀的压力，运用各种货币政策工具控制流动性，调整存款准备金率共计13次，存款准备金率更是达到21.5%的历史高位。
存款准备金率的连续上调使得商业银行资金紧张，信贷缩紧，商业银行面临较大的流动性压力。
2012年中国人民银行为促进市场流动性，于2012年2月24日和6月8日两次下调存款准备金率，对于商业银行而言，这将有助于减少银行间流动性趋紧抑制银行贷款的影响，有效的缓解商业银行的流动性压力。
二、我国商业银行流动性风险的特征
流动性风险是商业银行面临的最为重要的风险之一，因其不确定性较强，破坏冲击力较大的特点而被称为“商业银行最致命的风险”。
具体而言，流动性风险表现为
以下三个特征。
(一)破坏性
当市场发生突然情况时，大多数储蓄者会去提款，如果其它要素不变，银行在不出现亏损的情况下很难有充足的资金来满足储蓄者。
如果不能迅速解决，很有可能会发生大规模的银行挤兑，流动性风险会被加速放大，引发流动性危机，轻则使商业银行自身信用受损，重则导致破产倒闭。
(二)隐蔽性
商业银行流动性风险的隐蔽性表现在两个方面：一方面是指流动性风险还尚未被充分认识，流动性管理水平较低。
由于国家信用的隐性担保对于商业银行流动性有着正面影响，商业银行尚未爆发大规模的流动性危机，对流动性风险的关注较少。
另一方面是指流动性风险自身具有的隐蔽性，流动性风险是一种间接的风险，很容易被商业银行信用中介的特征所掩盖。
(三)内生性
商业银行的主要功能是为储蓄者提供流动性强的存款合同，同时向借款人提供流动性差的贷款合同，在为社会创造流动性的同时，获取利差收入，而商业银行的本质特征则是信用中介。
商业银行流动性风险的内生性根源，就是运用这种流动性转换为客户提供了流动性保险，与此同时将流动性风险转嫁给银行本身。
三、我国商业银行流动性风险的产生原因
(一)商业银行资产负债的盈利性和流动性的矛盾现代商业银行经营管理讲究“流动性、安全性、盈利性”
三性平衡。
一般说来,商业银行流动性较强的资产,其第2012年第7期（总第402期）
商业经济
SHANGYE JINGJI
No.7，2012Total No.402
[文章编号]1009-6043
（2012）07-0113-02113--
盈利性较低;而流动性较差的资产，其盈利性较高。
因此,商业银行追求高利润就会产生流动性不足的问题。
而要达到较高的流动性,其盈利性必然减少。
由此可见,高收益和高流动性不能同时兼得。
商业银行无法改变以盈利性为目的的经营方针,因此,流动性风险是必然存在的。
(二)新兴业务存在潜在的流动性风险
目前，我国商业银行新兴业务发展过快，各种代客业务、资产管理业务和表外业务等发展迅猛，新兴业务在商业银行的地位也日渐重要。
虽然这些业务并不直接导致流动性风险，但是对商业银行的流动性也产生了不可忽视的影响。
商业银行客户在进行投融资时，由于资金数额较大，支出或回流比较集中，为银行的流动性管理提出了新的问题。
(三)商业银行缺乏对流动性的动态监管控制和预警机制
目前，我国商业银行所用的流动性监管控制指标，大多数属于静态指标，如“流动性覆盖率”和“流动性比例”以及“贷存比流动性覆盖率”和“净稳定融资比例”，它们都属于事后的控制和反映，而且只能反映某一特定时点上银行的流动性状况。
这些监管控制指标的采用，缺乏动态的、事前的管理手段，尤其是无法建立事先对流动性的供给和需求进行计算的技术和方法，不能够准确掌握流动性的供给、需求及缺口的变化。
从本质上来讲，流动性风险在不断的动态变化中，所以对流动性风险的管理也应该和这种动态变化的情况相适应。
四、我国商业银行流动性风险的防范研究
(一)优化贷款存款流动性匹配
首先，从负债方面来讲，减少居民和企事业单位存款额占总负债中的份额，银行根据自身需要，针对不同客户，不同产品，不同期限的负债进行差别定价，调节负债结构比例，同时通过负债业务创新，大力开发流动性较高的负债工具，进行产品自主定价，控制负债的品种和期限，增加负债的流动性；其次，应隔离资金来源和资金运用的流动性要求，利用发行股票或债券来筹得对外贷款所需求的资金，或者将公众存款投资于安全性较高的证券交易。
从资产方面来讲，调整资产结构，使资产的类型趋于多元化，进行资产业务的创新，提供信贷资产可交易的二级市场，实现资产证券化，提高信贷资产在总资产中的流动性，增加短期债券的投资，通过资产与负债业务合理搭配，使其流动性尽可能的匹配。
(二)建立科学有效的风险监控制度及预警机制
我国商业银行应当建立科学有效的流动性风险日常监控制度。
尤其是对于流动性风险防范意识比较淡薄，缺乏主动、有效的流动性日常监控制度的中小型商业银行，目前，中小型商业银行不能准确的对流动性进行综合分析与预测，难以对突发性的流动性危机及时做出反应和采取应对措施。
预警机制主要包括确定风险警况、探寻风险警源，也可以说通过对风险警情指标的关注，银行可以大体评估未来经营时期流动性风险的具体状况，确定风险警况。
[4]建立一套适合自身的流动性预警指标体系是商业银行流动性管理的关键。
一旦发现风险达到警戒线及时发出预警，银行以最快的速度对其做出适当的流动性调整，防范风险于未然。
(三)提高商业银行的资产管理水平
不良贷款过高会严重威胁商业银行的稳健发展，甚至影响整个金融体系的稳定。
从银行方面来说，应当努力保持好与债权人、借款人、贷款人的关系，保证银行可以在非常情况发生时仍能保持资金的安全性；另外，要采取更有效的措施来完善贷款业务，严格控制申请贷款、发放贷款、贷后管理等的业务流程。
从监管者方面来说，适当鼓励金融创新，丰富金融衍生品和金融工具，引导银行提高自身定价水平并严格遵守监管的相关规定。
在银行与监管者的共同协作下，控制不良贷款率，提高银行资产管理水平。
(四)发展多层次金融市场
在市场经济条件下，金融市场的高度发达将对经济运行和经济发展起到良好的推进作用。
在一个健全、发达、多层次的金融市场中，商业银行可以具有多样化的融资渠道，对其流动性的管理提供场所。
同时发达的金融市场也有利于商业银行改善资产负债管理技术和方法，提高资金融通效率，降低融资成本，使资金流向高效率的经济部门，有利于国民经济的正常运行，促进经济的高效快速发展。
总而言之，金融市场是一个整体，作为其组成部分的货币市场和资本市场，又具有各自的服务对象和市场工具，发挥着不同的职能作用。
货币市场和资本市场的健康发展在资金来源和资金运用两个方面都能为改善商业银行流动性状况创造条件，使流动性风险降低，有利于提高中央银行货币政策的有效性。
[参考文献]
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[2]郝宏海武军.浅析国有控股商业银行的流动性风险管
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[3]吕厚磊.我国商业银行流动性风险现状及其控制措施
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[4]王元园.关于我国商业银行流动性风险管理的探析[J].
时代金融，2012(3)
[责任编辑：潘洪志]
商业经济第2012年第7期SHANGYE JINGJI No.7，2012 114
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