企业管理：对市场风险的管理策略

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【专业知识】企业管理：对市场风险的管理策略

对市场风险的管理策略金融机构维持合适的头寸，利用利率敏感性金融工具进行交易，都要面对利率风险（比如：利率水平或波动率的变化、抵押贷款预付期长短和

公司债券和新兴市场资信差异都可带来风险）；在外汇和外汇期权市场做市商或维持一定外汇头寸，要面对外汇风险，等等。在整个风险管理框架中，市场风险管理部

门作为风险管理委员会下属的一个执行部门，全面负责整个公司的市场风险管理及

控制并直接向执行总裁报告工作。该部在重点业务地区设有多个国际办公室，这些

办公室均实行矩阵负责制。它们除了向全球风险经理报告工作外，还要向当地上一

级非交易管理部门报告工作。

市场风险管理部门负责撰写和报送风险报告，制定和实施全公司的市场风险管理大纲。风险管理大纲向各业务单位、交易柜台发布经风险管理委员会审批的风险限额，并以此为参照对执行状况进行评估、监督和管理；同时报告风险限制例外的特殊豁免，确认和公布管理当局的有关监管规定。这一风险管理大纲为金融机构的风险管

理决策提供了一个清晰的框架。

市场风险管理部门定期对各业务单位进行风险评估。整个风险评估的过程是在全球

风险经理领导下由市场风险管理部门、各业务单位的高级交易员和风险经理共同合

作完成的。由于其他高级交易员的参与，风险评估本身为公司的风险管理模式和方

法提供了指引方向。

为了正确评估各种市场风险，市场风险管理部门需要确认和计量各种市场风险暴露。