银行从业风险管理内部题库习题与答案1

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2024年银行(风险管理)从业资格证考试题与答案

2024年银行（风险管理）从业资格证考试题与答案目录简介一、单选题：共110题二、多选题：共35题一、单选题1.（）是风险监管的核心步骤。

A、信息科技现场监管B、信息科技非现场监管C、信息科技风险评估D、信息科技监管评级正确答案：C2.银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的（）,执行董事会的决议。

A、最终责任B、直接责任C、实施责任D、监督责任正确答案：C3.高风险债券不包括（）oA、债券结构复杂B、信用评级在投资级别以下C、发行人经营杠杆率过低D、债券杠杆率过高正确答案：C4.由于金融机构同业业务发展，使得各金融机构之间的业务合作更为紧密，由此产生的金融风险关联度也大幅提高,客观上导致金融分业体制下的防火墙作用出现净漏损，易导致（）。

A、市场风险B、流动性风险C、系统性风险D、操作风险正确答案：C5.（）是指由不完善或有问题的内部程序.员工.信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

A、操作风险B、信用风险C、市场风险D、声誉风险正确答案：A6.从商业银行的经营情况看，储蓄存款的主要风险点不包括的是（）θA、内控不完善B、业务不合规C、核算不真实D、利率风险及信息科技风险等新型风险正确答案：D7.银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在问题的，（）。

A、可以对商业银行进行罚款等处罚B、可以要求商业银行增加提交利率风险报表.报告的频率C、应当要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措D、应当与商业银行高级管理层.董事会召开审慎性会谈正确答案：C8.金融消费者面临着无处不在的风险，而且随着金融产品（）的提高和金融市场演变的提速，金融消费者权益保护的难度也在增加，亟待提高金融消费者自身素质以增强自我保护能力。

A、单一性B、复杂性C、不确定性D、盈利性正确答案：B9.风险偏好指标体系设定遵循的原则不包括（）oA、体现银行各个相关利益方的期望B、与银行发展战略协调一致C、风险偏好陈述书的生成应遵循由下至上的原则D、保持风险偏好的相对稳定正确答案：C10、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（）。

综合真题：银行从业风险管理及答案

综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。

（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。

（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。

（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。

答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。

首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。

2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。

答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。

其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。

四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。

这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。

1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。

答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。

A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】 D2、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。

其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。

A.为6.0％B.为8.0％C.为8.5％D.因数据不足无法计算【答案】 C3、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是（）。

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】 A4、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（）。

A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高【答案】 B5、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。

A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计D.外部审计报告是银行监管的重要资料【答案】 C6、( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.以上都不对7、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到【答案】 D2、（2020年真题）根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。

A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】 C3、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

这里所述的商品不包括（）。

A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 D4、信用评分模型的关键在于()。

A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 C5、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。

A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】 B6、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。

A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务【答案】 B7、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。

A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C8、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

银行从业风险管理内部题库习题及答案1

第一章风险管理基础（答案分离版）一、单项选择题1.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性B.操作C.法律D.战略2.下列说法错误的是（）。

A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段4.在商业银行的经营过程中, （）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平5.（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲6.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。

A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险7.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。

A.10％B.10.4％C.9.5％D.3.5％8.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。

一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％。

则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。

A.25.0％B.20.0％C.21.0％D.22.0％9.下列关于风险的说法,正确的是（）。

A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险的观察数据多，且容易获得10.商业银行风险管理模式的演变过程是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 B2、银行可能遭受的国家风险包括（）。

A.到期不还风险B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是【答案】 D3、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。

A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】 A4、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。

A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】 B5、（2019年真题）商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。

A.流动性风险B.声誉风险C.市场风险D.战略风险【答案】 B6、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。

A.在《土地登记簿》“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更印章B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地《土地登记簿》上进行C.《土地登记归户册》要按土地权利人的新名称重新组装D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此，按土地权利人建立的《土地归户卡》应该根据注册登记的《土地登记簿》重新建立【答案】 A7、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（）。

A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】 B8、交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每()计量其公允价值。

A.日B.月C.半年D.年【答案】 A9、下列指标计算公式中，不正确的是( )。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】 B10、关于表外项目，说法错误的是()。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。

从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.系统缺陷B.内部流程C.外部事件D.人员因素【答案】 C2、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。

A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 C3、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 B4、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A.风险管理部门B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B5、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（）。

A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】 B6、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。

A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】 C7、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，( )是导致银行危机的最主要原因。

A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】 B8、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。

A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】 D9、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

银行从业风险管理真题及答案

银行从业风险管理真题及答案真题一：以下哪项不属于风险管理的三大目标？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监督答案：D解析：风险管理的三大目标分别是风险识别、风险评估和风险控制。

风险监督不属于风险管理的主要目标，而是风险管理过程中的一个环节。

真题二：以下哪个不属于银行风险的主要类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 税收风险答案：D解析：银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、合规风险等。

税收风险虽然对银行有一定影响，但不属于银行风险的主要类型。

真题三：以下哪个属于银行信用风险的管理方法？A. 信用评分模型B. 市场风险限额C. 操作风险控制D. 流动性风险监测答案：A解析：信用评分模型是银行信用风险管理的一种重要方法，通过评估客户的信用状况，预测其违约概率，从而降低信用风险。

其他选项分别属于市场风险、操作风险和流动性风险的管理方法。

真题四：以下哪个不属于市场风险？A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 法律风险答案：D解析：市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。

法律风险属于合规风险，不属于市场风险。

真题五：以下哪个属于操作风险的管理方法？A. 制定操作规程B. 市场风险限额C. 信用评分模型D. 流动性风险监测答案：A解析：制定操作规程是操作风险管理的重要方法，通过规范业务流程，降低操作失误和违规行为。

其他选项分别属于市场风险、信用风险和流动性风险的管理方法。

真题六：以下哪个属于流动性风险？A. 银行无法满足客户提款需求B. 银行无法按时偿还债务C. 银行无法支付利息D. 银行无法盈利答案：A解析：流动性风险主要指银行无法满足客户提款需求和支付债务的风险。

选项B、C和D虽然与银行财务状况有关，但不属于流动性风险。

真题七：以下哪个不属于银行合规风险？A. 法律法规变更风险B. 内部规章制度不完善C. 合规人员不足D. 银行违规操作答案：C解析：合规风险主要包括法律法规变更风险、内部规章制度不完善和银行违规操作等。

银行从业风险管理真题及答案「」实用一篇

银行从业风险管理真题及答案「」实用一篇银行从业风险管理真题及答案「」 1下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()oA.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施正确答案：C第2题商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。

A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景正确答案：C第1题影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。

A.行业因素B.产品因素C.地区因素D.宏观经济因素正确答案：B第2题证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答案：B第5题商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是()。

A.涉及的风险管理领域广B.并不适合所有的商业银行采用C.不利于绝对控制商业银行的敏感信息D.资金投入巨大正确答案：C第6题1年期的2亿__的定期存款利率为4%，目前，1年期__贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将1亿元__用于__贷款，而另外1亿元__兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

A.2%B.4%C.5%D.8%正确答案：C第7题下列关于事件的说法，错误的是()。

A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C第8题()是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案1

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题 1.00 分) 财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。

（）正确答案：B,2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A. 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B. 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C. 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任正确答案：A,3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A. 不良货款迁徙率B. 正常贷款迁徙率C. 资本充足率D. 成本收入率E. 大额负债依赖度正确答案：A,B,4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A. 销售毛利率=[（销售收入-销售成本）/销售收入]×100%B. 销售净利率=（净利润/销售收入）×100%C. 总资产收益率（权益报酬率）=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]×100%D. 资产净利率（总资产报酬率）=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]×100%正确答案：C,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险？（）A. 将闲置资金购买固定收益证券B. 提供固定利率的住房按揭贷款C. 对优质资产进行资产证券化D. 发行固定利率的大额可转让定期存单E. 降低固定利率的长期贷款比例正确答案：D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。

A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】 D2、在履行合同过程中，因土地登记代理人的故意或过失，给当事人造成经济损失的，应由（）承担赔偿责任A.土地登记代理人B.土地登记代理人所在代理机构C.土地登记代理行业协会D.土地行政主管部门【答案】 B3、尼龙绳和涤纶绳的抗水性能达到（）。

A.90%～96%B.90%～99%C.96%～99%D.90%～96%【答案】 C4、作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6个月以上（含6个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。

A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】 B5、商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。

A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 C6、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。

A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置【答案】 B7、商业银行风险管理的发展阶段是（）。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】 A8、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（）。

银行从业《风险管理》题及答案

第1 题三项资产，头寸分别为2000 万元，3000 万元，5000 万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那末由这三项资产组成的资产组合的年收益率为： ( )A ．16%B ．15%C ．10%D ．20%【正确答案】：B第 2 题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？( )A．借入资金=融资缺口+流动性资产B．借入资金=融资缺口+流动性负债C．借入资金=融资缺口+贷款平均额D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额【正确答案】：A第3 题已知某商业银行的总资产为100 亿，总负债为80 亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那末该商业银行的久期缺口等于： ( )A ．1.5B ．- 1.5C ．2.3D ．3.5【正确答案】：C第4 题《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？( )A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C ．VaR 方法D．以上都不是【正确答案】：A第5 题现金流量表的组成部份不包括： ( )A．经营活动现金流B．投资活动现金流C．融资活动现金流D．意外现金流【正确答案】：D第6 题以下属于信用风险，又属于操作风险的是： ( )A．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．股市暴跌【正确答案】：B第7 题CreditMetrics 模型从本质上讲是： ( )A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR 模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是【正确答案】：B第8 题利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于： ( ) A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗摹拟D．情景分析【正确答案】：A第9 题以下关于历史摹拟法的缺陷的论述，不正确的是： ( )。

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险【正确答案】：D第10 题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：()。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、用声级计测定噪声时，选点在房间中心离地面高度（）。

A.1.1m处B.1.2m处C.1.3m处D.1.4m处【答案】 B2、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（）。

A.传染风险B.外汇风险C.转移风险D.政治风险【答案】 C3、下列不属于内部报告内容的是（）。

A.反映管理情况B.评价整体风险状况C.识别当期风险特征D.分析重点风险因素【答案】 A4、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。

根据背景资料，回答下列问题。

A.有条件的最好自下而上敷设B.敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施C.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损D.电缆敷设时，应敷设一根立即整理一根、卡固一根【答案】 A5、商业银行有效风险管理的基石是()。

A.公司治理结构的完善B.风险管理文化的形成C.高级管理层的支持与承诺D.风险控制制度的贯彻执行【答案】 C6、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。

根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 A7、( )是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

银行风险管理试题及答案

银行风险管理试题及答案一、单项选择题1. 银行风险管理的核心目标是（）。

A. 增加银行利润B. 确保银行资产安全C. 提高银行服务质量D. 扩大银行市场份额答案：B2. 信用风险是指（）。

A. 银行因市场利率变动而遭受的损失B. 银行因借款人违约而可能遭受的损失C. 银行因操作失误而可能遭受的损失D. 银行因市场价值波动而可能遭受的损失答案：B3. 以下哪项不是市场风险的类型？（）A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 商品价格风险答案：C二、多项选择题4. 银行风险管理的基本方法包括（）。

A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险转移E. 风险接受答案：ABCDE5. 银行流动性风险管理包括（）。

A. 短期资金管理B. 长期资金管理C. 资产负债匹配D. 紧急流动性支持E. 风险预警系统答案：ACDE三、判断题6. 银行风险管理仅指信用风险管理。

（）答案：错误7. 银行风险管理的目的是减少风险，但并不追求完全消除风险。

（）答案：正确四、简答题8. 简述银行风险管理的基本原则。

答案：银行风险管理的基本原则包括：全面性原则，即涵盖银行所有业务和流程；预防性原则，强调风险的预防而非仅是事后处理；系统性原则，确保风险管理的连贯性和一致性；适应性原则，根据市场和环境变化调整风险管理策略。

五、案例分析题9. 假设你是某商业银行的风险管理部经理，银行近期面临较大的利率风险。

请提出你的应对策略。

答案：面对利率风险，可以采取以下策略：一是进行利率风险敞口分析，确定风险敞口的大小和方向；二是使用利率衍生工具，如利率互换、期货和期权等，对冲利率变动带来的风险；三是调整资产负债结构，通过期限匹配减少利率变动的影响；四是加强利率风险的监控和预警，及时发现并采取措施应对市场变化。

初级银行从业资格考试风险管理(习题卷1)

初级银行从业资格考试风险管理(习题卷1)第1部分：单项选择题，共65题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。

A)便民B)合理C)守法D)诚信答案:A解析:银行机构市场准入要遵循公开、公平、公正、效率和便民的原则。

2.[单选题]风险事件： 2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行（下称“工行”）正式获准实施资本管理高级方法。

作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。

相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。

一是管好了战略风险。

通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。

二是确立了稳健的风险文化。

制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。

三是建立了完善的风险治理构架。

从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。

四是建立了科学的风险计量与监控体系。

通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。

经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。

工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。

该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。

银行业“风险管理”部分试题(含答案)

银行业“风险管理”部分试题（含答案）风险管理一、单项选择题1.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。

A. 资产风险管理模式B. 负债风险管理模式C. 全面风险管理模式D. 内部管理模式2.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险3.（）不包括在市场风险中。

A．利率风险 B. 汇率风险 C. 操作风险 D. 商品价格风险4.（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

A. 声誉风险B. 国家风险C. 法律风险D. 流动性风险5.商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。

A. 风险对冲B. 风险分散C．风险转移 D. 风险规避6.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。

A. 风险对冲B. 风险分散C. 风险转移D. 风险规避7.下列不属于风险转移方式的是（）。

A. 保险B. 担保C. 转让D. 客户分散8.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A. 董事会B. 监事会C. 股东大会D. 高级管理层9.风险识别的主要方法不包括（）。

A. 失误树分析法B. VaRC. 专家预测法D. 流程图分析法10.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。

A. 国际结算系统B. 储蓄系统C. 信用卡系统D. 互联网上下载的相关数据11.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A. 风险转移B. 风险规避C. 风险分散D. 风险对冲12.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是（）。

A. 客户利益至上B. 储户利益至上C. 股东资本是风险的第一承担者D. 金融监管机构的要求13.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。

关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。

但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。

【答案】 C2、从商业银行( )看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 C3、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 C4、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

A.《巴塞尔新资本协议》B.《资本协议市场风险补充规定》C.《国际会计准则第39号》D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】 A5、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 B6、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 A7、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 B8、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 A2、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】 C3、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B4、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 A5、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 D6、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品B.100％投资国债C.100％投资银行理财产品D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】 C7、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 C8、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共100题）1、定期压力测试至少()年一次。

A.半B.1C.2D.3【答案】 B2、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。

A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 C3、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。

其中，银行账户中的项目通常按（）计价。

A.历史成本B.模型定价C.市场价格D.公允价值4、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为l美元=93日元，，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。

A.在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸B.在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸C.在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸D.在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸【答案】 A5、（2021年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。

A.巴塞尔协议ⅠB.巴塞尔协议ⅣC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议Ⅱ【答案】 C6、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( )风险。

A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件7、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。

A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】 D8、按照法律有关规定，国土资源行政主管部门应当自受理土地登记申请之日起（）日内，办结土地登记审查手续。

特殊情况需要延期的，经国土资源行政主管部门负责人批准后，可以延长10日。