金融风险管理期末判断题

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金融风险管理单选多选判断

金融风险管理单选多选判断

金融风险管理单选题1、按金融风险的性质可将风险划分为(系统风险和非系统风险)。

2、(信用风险)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而是银行遭受损失的可能性。

3、以下不属于代理业务中的操作风险的是(代客理财产品由于市场利率波动而造成损失)4、(法律风险)是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

5、(马克维茨)系统地提出现代证券组合理论,为证券投资风险管理理论奠定了理论基础。

6、(转移策略)是在风险发生前。

通过各种交易活动‘把可能发生的危险转移给其他人承担。

7、(数据仓库)存储着前台交易记录、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

8、下列各种风险管理策略中,采用那一种来降低非系统性风险最为直接、有效(风险分散)。

9、被视为银行一线准备金的是(现金资产)。

10、依照“贷款风险五级分类法”,基本特征为“肯定损失”的贷款为(损失类调款)。

11、根据《巴塞尔资本协议》规定,商业银行的总资本充足率不能低于(8%)。

12、贴现发行债务的到期收益与当期债券价格(反向)相关。

13、信用风险的核心内容是(信贷风险)。

14、(德尔菲法)是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法,现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

15、1968年的Z评分模型中,对风险值的影响最大的指标是(销售收入/总资产)。

16、金融机构的流动性需求具有(刚性特征)。

17、资产负债管理理论产生于20世纪(70年代末、80年代初)。

18、金融机构的流动性越高,(风险性越小)。

19、流动性缺口是指银行(资产)和负债之间的差额。

19、麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具(现值)之比。

20、利率互换交易是与20世纪(80年代初)。

21、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的(上升)会增加银行的利润。

22、缺口是指利率敏感性(资产)与利率敏感性负债之间的差额。

金融风险管理单选多选判断

金融风险管理单选多选判断

金融风险管理单选题1、按金融风险的性质可将风险划分为系统风险和非系统风险;2、信用风险是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而是银行遭受损失的可能性;3、以下不属于代理业务中的操作风险的是代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、法律风险是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款或因法律条款不完善、不严密而引致的风险;5、马克维茨系统地提出现代证券组合理论,为证券投资风险管理理论奠定了理论基础;6、转移策略是在风险发生前;通过各种交易活动‘把可能发生的危险转移给其他人承担;7、数据仓库存储着前台交易记录、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等;8、下列各种风险管理策略中,采用那一种来降低非系统性风险最为直接、有效风险分散;9、被视为银行一线准备金的是现金资产;10、依照“贷款风险五级分类法”,基本特征为“肯定损失”的贷款为损失类调款;11、根据巴塞尔资本协议规定,商业银行的总资本充足率不能低于8%;12、贴现发行债务的到期收益与当期债券价格反向相关;13、信用风险的核心内容是信贷风险;14、德尔菲法是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法,现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中;15、1968年的Z评分模型中,对风险值的影响最大的指标是销售收入/总资产;16、金融机构的流动性需求具有刚性特征;17、资产负债管理理论产生于20世纪70年代末、80年代初;18、金融机构的流动性越高,风险性越小;19、流动性缺口是指银行资产和负债之间的差额;19、麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具现值之比;20、利率互换交易是与20世纪80年代初;21、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会增加银行的利润;22、缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额;23、源于功能货币与记账货币不一致的风险是折算风险;24、硬货币是对外价值稳定且趋于升值的货币;25、在出口或对外贷款的场合;如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值,可以在征得对方同意的前提一下提前收汇,以避免该货币可能贬值带来的损失;26、20%的负债、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线;27、人员风险是指缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险;28、下列风险中不属于操作风险的是流动性风险;29、将单一风险暴漏指标与固定百分百相乘得出监管资本需求的方法是基本指标法;30、流动性风险是指银行用于即使支付的流动资产不足;不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险;31、证券投资管理公司的首要目标是本金安全;32、下列证券中,分风险最小的是中央政府债券;33、流动性风险是商业银行负债业务面临的最大风险;34、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是建立、健全风险核保制度;35、保险公司的财务风险集中体现在资产和负债的不匹配;36、下列不属于保险资金运用风险管理的是加大对异常信息和行为的监控力度;11章—第17章单选37并购业务是证券公司投资银行业务的一项重要业务;38引起证券承销失败的原因包括操作风险、市场风险和信用风险;39下列属于证券公司自营业务特点的是以自有资金进行证券投资,盈利归己,风险自担;40证券公司的经纪业务是在二级市场上完成的;41做好现金需求预测是开放式基金管理赎回与流动性风险的手段;42公司型基金具有法人资格;43基金管理公司进行风险管理与控制的基础是良好的内部控制制度;44信用社面临的最基本的风险是流动性风险;45下列各项,负责信用社内部审计监督的是监管理事会;46金融信托投资公司的主要风险不包括税务风险47.下列各项,进口商所承担的汇率风险主要是商业性风险;48现代意义上的金融衍生工具产生于20世纪70年代;49当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为两平;50期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值越大;51金融衍生工具面临的基础性风险是市场风险;52国际金融工程师学会IAFE的成立标志着金融工程学正式形成;53我国于20世纪90年代恢复股票的发行;54回购协议是产生于20世纪60年代末一种短期资金融通方式;55期限少于一年的认股权证为备兑认股权证;56下面不是网络银行的特点的是交易费用与我理点有相关性;57在电子交易过程中,负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是电子认证中心CA;58银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平;59系统性风险是指市场聚集性风险,对金融体系的完整性构成威胁;60、20世纪90年代以来,金融危机更多的是以货币危机形式爆发;61GDP增长率在反映一国经济增长速度的同时,也反映了该国经济的总体发展态势;62我国的银行精算在律组织——银行业协会成立于2000年;多选题1、关于风险的定义,下列正确的是风险是发生某一经济损失的不确定性;风险是经济损失机会的可能性;风险是经济可能发生的损失和危险;风险是经济预期与实际发生各种结果的差异;2、金融风险的特征隐蔽性;扩散性;加速性;可控性;3、下列说法正确的是信用风险又被称为违约风险;信用风险是最古老也是最重要的风险;信用风险存在于一切用用交易活动中;4、国家风险的基本特征有发生在国际经济金融活动中;不论是政府、商业银行、企业,还是个人,都有肯能遭受国家风险带来的损失;;5、20世纪70年代以来,金融风险的突出特点是证券市场的价格风险;金融机构的信用风险;金融机构的流动性风险;;6、内控系统的设置要以金融风险管理为主线,并遵循以下原则有效性;全面性;独立性;;7、一个金融机构的风险管理组织组织系统一般包括一下子系统董事会和风险管理委员会;风险管理部;业务系统;;8、金融风险综合分析系统一般包括贷款评估系统;财务报表分析系统;担保评估系统;资产组合量化系统;;9、属于商业银行资产项目的是现金资产;各种贷款;证券投资;固定资产;;10、从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有存贷款比率;备付金比率;流动性比率;单个贷款比率;;11、信贷风险防范的方法中;减少风险的具体措施有实施信贷现代配给制度;实施抵押担保;签订限制性契约;提供贷款承诺;跟踪客户资产负债和资金流动情况;;12、信贷结构调整通常包括产业和行业结构调整;区域结构调整;种类结构调整;贷款期限和规模结构调整;;13、根据有效市场假说理论,可以根据市场效率的高低将资本市场分为弱有效市场;强有效市场;中度有效市场;;14、在贸易融资业务中,资金可能出现风险的征兆有信用问题;操作问题;汇率问题;;15、专家制度法的内容包括品德与声望;资格与能力;资金实力;担保;经营条件和商业周期;16、按照美国标准普尔、穆迪等着名评级公司的作业流程,信用评级过程一般包括的阶段有准备;会谈;评定;事后管理;;17、金融机构的流动性较强的负债有活期存款;大额可转让定期存单;向其他金融企业拆解资金;向中央银行借款;18、商业银行贷款理论的缺陷是没有考虑贷款需求多样化;没有认识到存贷款的相对稳定性;没有注意到贷款清偿的外部条件;;19、证券公司流动还行风险主要来自代客理财;自营证券业务;新股债券发行及配售承销业务;客户信用交易;;20、商业银行现金资产包括库存现金;在中央银行的存款;同业存款;;21、商业银行头寸包括基础头寸;可用头寸;可待头寸;22、利率期货的特征有标准化合约条款;冲销交易;公开交易市场;交易主体的另一方是交易所;;23、利率风险的常用分析方法有收益分析法;经济价值法;24、利率风险的主要形式有重新定价风险;收益率曲线风险;基准风险;期权性风险;;25、管理利率的常用衍生金融工具包括远期利率协定;利率期货;利率期权‘利率互换;利率上限;;26、根据国际金融组织对外债的定义;外债的特征有外债的当事双方具有债权债务关系;外债的债权债务关系具有契约性;外债的债权债务关系必须发生在居民与非居民之间的;;27、银行外汇头寸管理方法有设立合理的外汇交易头寸限额;及时抛补敞口头寸;积极建立预防性头寸;;28、折算风险的管理方法有缺口法;和约保值法;;29、国际上常用的借款方式有国际金融组织贷款;外国政府贷款;政府混合贷款;出口信贷;银团贷款;;30、操作风发现管理框架包括战略;流程;基础实施;环境;;31、操作风险度量模型可以划分为基本指标法;标准化方法;高级衡量法;;32、操作风险的主要特点有发生频率低但损失大;单个操作风险因素和操作性损失件数量关系不清晰;人为因素是操作风险产生的主要原因;;33、信贷资产风险的主要成因包括来自经营环境的风险;来自借款人的风险;来自银行内部的风险;;34、证券投资分散化的主要方式有证券种类分散化;证券到期时间分散化;投资部门分布散花;投资行业分散化;投资时机分散化;;35、商业银行中间业务风险具有以下风险投明度差;风险多样化;风险自由度大;风险可测性低;风险损失度高;特征;36、商业银行全面风险管理体系由以下风险管理环境与风险信息处理;风险管理目标与政策设定;风险监测与识别后评价和持续改进;风险评估与内部控制;风险定价与处置;;37、保险公司保险业务风险主要包括保险产品风险;承保风险;理赔风险;;38、保险公司资产负债管理技术主要有现金流匹配策略;久期免疫策略;动态财务分析;;39、保险资金运用的风险管理层次包括目的明确性;全面性;全方位性;可扩展性;;11至17章多选40证券公司的主要业务有证券承销、经纪、自营、财务顾问业务;41证券公司的风险有市场、操作、系统、流动性、信用风险;42证券承销的类型有全额、余额、代销;43交易环节、技术设备问题引致、证券公司工作人员故意或失误造成、财务及资金制度不健全引致、其他不正当交易行为引致的风险方面可能引起证券公司经纪业务的风险;44证券投资基金的特点是收益共享、风险共担;45开放式基金面临的特殊风险包括赎回与流动性风险、投资的市场风险、募集风险;46基金管理公司风险管理的原则包括首要性、全面性、审慎性、独立性和“防火墙”、适时性和有效性原则;47内部控制制度中的业务控制包括投资管理业务、信息披露、信息技术系统、会计系统、监察稽核控制48风险估价的基本方法有原始成本法、重置成本法、市场价值法、实际现金价值法;49金融信托风险管理原则有投资比例控制、投资分散原则、保险控制原则50金融信托投资的基本职能有财产管理、融通资金;51利率风险管理的方法有合理选择利率、利率掉期、货币互换下列各项,52属于金融衍生工具的有远期、期货、期权、互换53金融衍生工具面临的风险是市场、信用、流动性、操作、法律风险54金融衍生工具信用风险管理的过程包括信用风险评估、控制、财务处理55某金融机构预测未来市场利率会上升,并进行积极的利率敏感性缺口管理,56下列各项描述正确的是最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口、最可取的措施是增加利率敏感性资产,减少利率敏感性负债57金融工程学可以看做是现代金融学、信息技术、工程方法三者结合的新兴交叉科学;58正如诺贝尔经济学奖得主默顿所说,监管因素、税收因素59金融工程常用的几种现货实体工具为股票、票据发行便利、回购协议、可转换债券;60在规避风险的过程中,金融工程技术主要运用于套期保值、构造组合61网络金融的安全要素包括机密性、不可抵赖性、完整性、审查能力;62利用互联网开展保险业务具有以下优点扩大知名度、简化保险…手续,提高效率、方便宣传、促进双方了解、提高竞争力;63网络银行操作风险可能源于系统的可靠或完整性不足、客户的误操作、系统设计、实施中的缺陷65巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤评估风险、管理和控制风险、监控风险;66从各国的实践情况看,金融自由化主要集中在价格自由化、市场准入、业务经营、资本流动;167金融危机产生的根源是金融体系内在的脆弱性、经济周期波动形成的经济危机;68西方发达国家的金融风险防范体系包括立法规范、内外部监管、存款保险、市场准入退出、“骆驼评级”制度69金融风险预警指标有金融机构稳定、宏观经济稳定、市场风险判断题1、风险就是只损失的大小NO;2、不确定性是风险的基本特征yes;3、控制金融风险就是尽可能消除风险NO;4、;yes;5、金融风险管理,是管理科学的重要分支,是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计算方法、处理程序和决策措施的一门学科;yes;6、20世纪70年代以后,除了证券市场的价格风险和金融激斗的信用分先以及流动性风险以外,金融机构的外汇风险和利率风险也越来也突出NO;7、风险分散只能降低非系统性风险,对系统风险却无能为力NO;8、风险管理部是风险管理委员会下设的、独立于人日常交易管理之外的实务部门,它通常设有战略组和监控组;yes;9、金融风险识别是金融风险管理的第一步yes;10、商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险;NO;11、根据巴塞尔资本协议规定,是那个也银行的一级资本充足率不能低于8%;NO;12、非系统风险对资产组合总的风险时期作用的;NO;13、在强有效市场中,几乎不可能获得超常收益yes;14、信用风险与市场风险的区别之一是防范工作中会遇到法律方面的障碍,而市场风险方面的法律限制很少yes;15、由外在的不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险NO;16、某项金融资产的方差越大,说明金融风险越小NO;17、金融机构流动性风险产生的原因是多方面的,其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配yes;18、因为融资技术和融资工具的创新,是许多可以再资产与负债表内外相互转换,所以巴塞尔协议要求银行表内外业务统一管理yes;19、贷款总额与核心存款的比率越小,说明商业银行“存储“的流动性越低,流动风险也就越大NO;20、商业银行那个的准备资产包括现金资产一级准备、短期有价证券二级准备和长期准备三级准备NO;21、存续期是对某一资产或负债的利率敏程度或利率弹性的直接衡量yes;22、6月12日;一家公司的财务经历发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入;他预计7月份日元会下降,为避免可能的损失,他决定与一家如本公司进行利息交换,取得固定利率的美元利息收入;该互换为利率互换NO;23、利率风险是指未来的利率波动对收入和支出的影响NO;24、利率上下限的期权费支出可以为零yes判断11至17章25、在全额包销中,承销商从发行者买入时的价格低于其公开发售的价格;√26杠杆收购是并购企业通过信贷获得目标企业产权,以其未来利润、现金偿还负债的并购方式;√27证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门;x28证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目;x29契约型基金是依照依托法建立的,而公司型基金是依据公司法设立的;√30封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少;√31进行保护性止损基金投资风险的一种有效手段;√32信用社的任何一项工作可以根据业务性质决定自始至终是由一个人完成或是两人、多人完成,这是符合其风险控制要求的;x33信托投资公司的违约风险可能是由于发入贷款进行投资前缺乏审查造成的,也可能是发放贷款或缺客户经营善恶化而造成;√34融通资金是信托业最根本和最首要的职能;x35金融租赁除了融资功能外,还具有推销功能;√36期货交易流动性较低,远期交易流动性较高;x37欧式期权的买方只能在到期日行使合同,这是欧式期权区别于美式期权的显着特点;√38期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关,但与欧式期权的价格不存在相关性;x39对于大额敞口的限额设定,巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的洞口不能超过金融机构监管资本的20%;x40 金融理论的发展是金融工程得以确立的基础和前提;√41外汇期货期权是以外汇期货为对象的期权交易;√42现有统计数据表明,互换最普遍的用途是管理汇率风险;x43现实中,进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值;√44网络金融业务中金融产品和信息是以电子形式存在的;√45交易风险成为最基本的网络银行风险之一;x46银行对网络金融业务的安全性风险的考虑是首要的;√47金融危机是金融风险的集中体现和极端形式;√48审慎监管的目标是要保证每家银行都能生存下来;x49货币化程度指标是反映宏观经济环境稳定性的一个重要指标,该指标数值越大越好;x50系统性风险不是单个金融机构的工作范围,但加强金融机构自身的风险管理,会降低整个金融体系承受的风险√。

金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年

金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年

金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.(风险类型的判断)一从业人员正在评估某资产管理公司现有的风险管理系统。

她被要求将以下事件与相应的风险类型相匹配。

请将每个编号的事件识别为市场风险、信用风险、操作风险或流动性风险。

Ⅰ利率之间并不完全相关,息差可能会随着时间的推移而变化,这导致三个月期美国国债与三个月期欧洲美元存款的对冲不完善。

Ⅱ期权卖方没有为履行合同所需的资源。

Ⅲ机构将无法以现行市场价格执行交易,因为交易对手暂时没有对该交易的兴趣。

Ⅳ交易者故意伪造交易资料参考答案:市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险2.(久期和凸度性质)以下说法中不正确的是参考答案:风险控制策略思想是指调整资产权重,使得组合的久期和凸度同时为0 3.(平行移动)以下每一项债券风险指标都假设收益率曲线发生平行变化,除了:参考答案:关键利率久期4.(久期和凸度的计算)一个债券的价格为100,其修正久期D*为6,凸度C为268,假设市场利率Y提高20个基点,估计债券价格变化后为多少?参考答案:98.865.一个交易组合由两个债券组成,A和B两者的修正久期为3年,面值为1000美元,但A为零息债券,其当前价格为900美元,债券B支付年度息票并按票面价格计价。

如果无风险收益率曲线上升1个基点,你预计A 和B的市场价格会发生什么变化?参考答案:两种债券价格都将下跌,但债券B的损失将超过债券A6.(关键利率久期)关键利率变动1bp前、后,面值为100美元的30年期债券的价值如下初始价值2yearshift(变动后的价值)5yearshift(变动后的价值)10yearshift(变动后的价值)30yearshift(变动后的价值)25.1158425.1168125.1198425.1398425.0125430年期利率变动时,利率每变动1bp带来的美元价值变动Key Rate01为()参考答案:0.10337.接第4题,关键利率修正久期为()参考答案:41.12948.(再定价模型)假设某金融机构的利率敏感性资产和负债如下表所示:某金融机构的资产负债(单位:人民币万元)期限资产负债1天10302天-3个月50403个月-6个月70906个月-1年8570求该金融机构一年期的累计再定价缺口参考答案:-15万元9.接第7题,若短期利率上升2个百分点,那么未来1年净利息收入累计变动为参考答案:净利息收入减少3000元10.给定以下信息,A银行的流动性覆盖率是多少?①高质量流动资产:100美元②未来30天稳定现金流出量:130美元③未来30天现金净流出:90美元④可用稳定融资金额:210美元⑤各主要货币的高质量流动资产:75美元参考答案:111%11.接上题,你估计操作风险造成的预期损失是多少?参考答案:USD 70,25012.接上题,你估计损失强度的均值是多少?参考答案:USD 140,50013.你们银行的首席风险官让你负责操作风险管理。

金融风险管理(第三版)习题6

金融风险管理(第三版)习题6

第6章利率风险思考题一、判断题(请对下列描述作出判断,正确的请画“√”,错误的请画“×”)1. 按照巴塞尔银行监管委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》,利率风险是指银行的财务状况在利率出现变动时所面临的风险。

()2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。

()3. 当重定价缺口为正时,由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。

()4. 当存贷款利率呈现非等额变动时,重定价缺口的分析可能失效。

()5. 市场价值记账法意味着金融机构的资产负债组合按买卖时的原始价格而而非记账日的证券价格变现记录,这样可以反映现实的经济情况及资产和负债的真实价值。

()6. 如果资产组合的加权平均期限大于负债组合的加权平均期限,利率上升将导致资产组合的市场价值增加大于负债组合的市场价值增加,从而带来收益。

()7. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值,利率下降通常导致证券市值上升。

()8. 对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。

()9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。

()10. 具有相同票面利率和收益率的债券,期限越长,则久期越短。

()二、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1. 根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口,假如未来6个月-1年内,利率上升了1%,那么该金融机构的净利息将()。

A. 减少10万元B. 增加10万元C. 减少25万元D. 增加25万元2. 某剩余期限1年的固定利率债券面额为100元,票面利率10%,如果市场利率从9%下降到8%,则该债券的市值将()。

A. 上升0.93元B. 下降0.93元C. 上升1.00元D. 下降1.00元3. 面额和票面利率都相同的债券,当市场利率上升时,剩余期限为()的债券市值下降得最多。

金融风险管理(第三版)习题11

金融风险管理(第三版)习题11

第11章压力测试思考题一、判断题(请对下列描述作出判断,正确的请画“√”,错误的请画“×”)1. 宏观压力测试的着眼点之一在于评估金融体系的稳定性。

()2. 所谓驱动因子压力测试,是指先确定了银行的目标资产组合,然后分析可能的风险驱动因子的变化对其产生影响的压力测试。

()3. 压力测试目标与驱动因子之间一定呈线性关系。

()4. 根据国际货币基金组织的定义,宏观压力测试的着眼点主要放在压力测试的目的和压力因素两个方面。

()5. 压力测试情景是通过冲击基准模型而得到压力情景,然后仍采用与VaR类似的风险度量来计算风险,它将从根本上改变原来的分布。

()6. 敏感性分析是针对所有风险因子的小幅变动分析其可能造成的损失。

()7. 总体而言,压力测试是以敏感性分析为主, 压力情景分析只是辅助手段。

()8. 信用风险压力测试的自下而上方法是建立在宏观经济变量与单客户信用等级之间的传导机制。

()9. 著名风险管理专家威尔逊(Wilson)设计的压力测试模型属于自下而上法。

()10. 相对于市场风险压力测试而言, 信用风险压力测试技术较为成熟。

()二、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1. 压力测试的主体不包括()。

A. 金融机构的市场拓展团队B. 国家层面的监管机构C. 金融机构的最高决策机关D. 金融机构的风险管理部门2. 一般地,在信用风险压力情景下,承压损失分布将整体()。

A. 不变B. 左移C. 右移D. 移动方向不确定3. 银行账户市场风险压力测试对象可以选择()或者利率敏感性缺口,压力情景则是货币政策调整导致()或者期限结构变动等。

A. 净利息收入,不良率B. 净利息收入,利率水平C. 利息总收入,不良率D. 利息总收入,利率水平4. 当采用银行账户市场风险压力测试的静态模型时,其压力情景分析是利率的变化带来()的变化。

A. 总资产B. 总负债C. 总收益D. 净资产5. 在对持有的海外债券投资组合进行压力情景设计时,不包含的风险因子是()A. 所在国的股票指数B. 汇率C. 本国基准利率D. 本国的股票指数6. ()是指无法以合适的价格在某段时间内将金融资产卖出的风险。

电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)

电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)

《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考(一)单项选择题(每题1分,共10分)狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。

( B )A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人(二)多项选择题(每题2分,共10分)在下列“贷款风险五级分类”中,哪几种贷款属于“不良贷款”:( ACE )A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失(三)判断题(每题1分,共5分)贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。

( X )(五)简答题(每题10分,共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答:(1)商业银行面临的外部风险包括:①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

(2)商业银行面临的内部风险包括:①财务风险,主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险,是指银行流动资金不足,不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险,即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

(六)论述题(每题15分,共15分)你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系?答:可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验,健全我国金融风险防范体系。

(1)建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节,即识别风险,衡量风险,防范风险和化解风险,这些都依赖于风险评估,而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善,还需要做好以下工作:①健全科学的金融预警指标体系。

②开发金融风险评测模型。

(2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。

我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系,但对风险监测和预警的支持作用还有限,与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。

2022国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案(试卷号1344)

2022国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案(试卷号1344)

2022国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案(试卷号1344)2022国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案(试卷号:1344)一、单项选择题(每题2分,共20分)1.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险2.依照“贷款风险五级分类法”,基本特征为“肯定损失”的贷款为()。

A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款3.下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效?()A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿4.1968年的Z评分模型中,对风险值的影响最大的指标是(‘)。

A.流动资金/总资产B.留存收益/总资产C.销售收入/总资产D.息前、税前收益/总资产5.金融机构的流动性越高,流动性风险()。

A.越大B.越小C.没有D.较强6.源于功能货币与记账货币不一致的风险是()。

A.交易风险B.折算风险C.经济风险D.经营风险7.保险公司的财务风险集中体现在()。

A.现金流动性不足B.会计核算失误C.资产和负债的不匹配D.资产价格下跌8.证券公司的经纪业务是在()上完成的。

A.-级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场9.当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为()A.实值B.虚值C.两平D.不确定10.期限少于一年的认股权证为()。

A.公司认股权证B.备兑认股权证C.认购权证D.认沽权证二、多项选择题(每题3分,共30分)11.关于风险的定义,下列正确的是()。

A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E.风险是一切损失的总称12.内控系统的设置要以金融风险管理为主线,并遵循以下原则(A.有效性B.盈利性C.全面性D.独立性E.便利性13.信贷风险防范的方法中,减少风险的具体措施有()。

《金融风险管理》课后习题答案

《金融风险管理》课后习题答案

《金融风险管理》课后习题答案第一章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D D D 21-25 B B B B三、多项选择1. BCD2. ACDE3. ADE4. ABCDE5. ABDE6. BCDE7. AD8. ABCE9. ABCDE 10. ACDE11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC16. ACE 17. ABC 18.ABCDE四、判断题1-5 ××××√ 6-10 ×√×××11-15 √√××× 16-20 ×√√×√五、简答题答案略第二章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A三、多项选择1. A B C D2. A B C DE3. ABCDE4. ABCD5. ABCDE6. ABCDE7. ABCD8. ADE9. ACDE 10. ACE四、判断题1-5 ×√××× 6-8 ×√×五、简答题答案略第三章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB三、多项选择1. ABCE2. AD3. BCDE4. BDE5. BE6. CD7. BCDE8. ABCDE9. BDE 10. ABDE11. BCE 12. ABCE 13. ABCDE 14. ACE四、判断题1-5 √××√√ 6-10 ×√××× 11-15 ××××× 16-17 √×五、简答题答案略第四章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD三、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE四、判断题1-5 错错错错错 6-10对对错对对 11-15对对对错对 16-18错错对第五章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACCBB 6-10 ADDCD 11-15 CCBCD 16-20 ACDCC 21-25 CDBAC 26-30 DABBD 31-35 ABCAB 36-40 DACAB 41-45 CDAAC 46-48 AAD三、多项选择1. ABC2. ABD3. BCE4. AC5. BC6. BCE7. DE8. ADE9. ABCD 10. ABCD11. ABD 12. ABCD 13. ABC 14. ABCD 15. BC16. AB 17. ABCD 18. AC 19. AD 20. BCD21. CD 22. CD 23. AB四、判断题1-5 √×××√ 6-10 ××√×× 11-15 ××××√ 16-20 √××××21-25 √×√×× 26-30 ×√××× 31-35 ×√××× 36-40 √×√√√ 41-45 ××√√√ 46-47 ×√五、简答题答案略第六章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD四、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE五、判断题1-5 错错错错错 6-10对对错对对 11-15对对对错对 16-18错错对第七章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 BCDCA 6-10 BBDDD 11-15 CADCC三、多项选择1. ABCDE2. CDE3. ABCDE4. ABCDE5. BCE6. BDE7. ABCE8. BCE9. ABC 10. ABDE11. ABCDE 12. ABD 13. ABCD四、判断题1-10√××√××√×√五、案例分析题案例1:内部欺诈(未经授权交易导致资金损失)案例2:失职违规案例3:核心雇员流失案例4:违反用工发六、简答题答案略第八章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 CDCCB 6-10 DCDAB 11-15 CADAA 16-20 DACCC三、多项选择1. ACE2. ABE3. ABCE4. ADE5. ABE6. ABCD7. ABCDE8.ABCD9. ABCD 10. ABC四、判断题1-11××√××√××√√五、简答题答案略第九章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABDDD 6-10 AABBD 11-16 CCDDAB三、多项选择1. ABCD2. ABCD3. AC4. BCD5. ABCD6. ABCDE7. ACD8. ABCDE9. ABCDE 10. ABCDE四、判断题1-5 ×√××√ 6-10 √×√×× 11-14 √√√√五、简答题答案略第十章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABBCB 6-10 CCBDA三、多项选择1. CD2. ADE3. AC4. BCDE5. CDE6.ABC7. ACE8. ABC9. ACDE 10.ABC四、判断题1-5 ×××√×五、简答题答案略第十一章课后习题答案二、单选题1-5DABCB 6-10DABDC 11-15DBAAB 16-20DCCAA三、多选题1-5ABD/ACD/AC/ABC/ACD 6-10 ABCD/ABD/ABCDE/ABCDE/ABCDE11-15ABCDE/ABCDE/ABCD/ABCDE/ABCDE16-20ACD/ ABCDE/ABCDE/ ACE/ADE四、1-5对错错对对 6-10对错对对错 11-15对对对对错 16-20对错对错对。

金融风险管理-期末考重点

金融风险管理-期末考重点

金融风险管理题型(A 、B 卷) 单选10个(A/B )、多选10个(A/B )、判断5个(A/B )、名词解释5×4`(A )、 论述(B )、计算2×10`(A/B )、简述2×5`(A/B )1、该指标也称之为净资产收益率,或股东权益报酬率。

是判断公司盈利能力的一项重要指标,也是测度公司股东收益率高低的指标。

该指标是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标。

该指标越高,表明企业资产利用效果越好,说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果,否则相反。

该指标反映普通股的盈利水平。

资产净利息收益率测度公司实现利差收入的大小;资产净非利息收益率衡量的是各种服务收费与非利息支出之间的差异; 资产净营业利润率是一个综合指标,大致相当于前两者之和。

股权收益率模型指标分解基本模型这就是股权收益率模型的基本形式。

NPM 反映了公司的成本控制和定价效率;AU 反映的是公司对资产的利用效率,即风险和收益的衡量; EM 反映的是公司的财务杠杆水平的高低,也就是资本结构。

总权益资本税后净利润)股权收益率( ROE 总资产税后净利润)资产收益率( ROA 流通中的普通股股数税后净利润)每股益率( EPS 总资产利息支出—利息收入资产净利息收益率总资产非利息支出—非利息收入资产净非利息收益率 总资产总营业支出—总营业收入资产净营业利润率总权益资本总资产总权益资本总资产总资产税后净利润总权益资本税后净利润)股权收益率( ROA ROE EM AU ROENPM股权乘数资产利用率净利润率总权益资本总资产总资产总营业收入总营业收入税后净利润基本模型的扩展 对净利润率的分解对资产收益率的分解ROA 可以分解成资产净利息收益率、资产净非了利息收益率和资产净特殊收益率三部分。

股权收益率模型的启示谨慎运用财务杠杆;谨慎运用固定资产营运杠杆;严格控制成本;注意收益和风险的匹配 保持必要的资产流动性 2、CAMEL 概述CAMEL 由资本充足性、资产质量、管理水平、盈利能力以及流动性五个要素的英文首字母组成,恰为“骆驼”的含义,故名“骆驼评级体系”。

《金融风险管理》期末复习试题及答案

《金融风险管理》期末复习试题及答案

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型:单选题(每题1分,共10分)多选题(每题2分,共10分)判断题(每题1分,共5分)计算题(每题15分,共30分)简答题(每题10分,共30分)论述题(每题15分,共15分) 一.单选题 1、金融风险管理的第二阶段是(B ) A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

(B ) A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。

(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为,银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大,它的流动性就有一定保证。

(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/(存款+贷款)D.贷款/(存款+贷款) 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会_______银行利润;反之,则会减少银行利润。

(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了________制度,以降低信贷风险。

(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为,在证券承销完成之后,证券的____不按时向证券公司支付承销费用,给证券公司带来相应的损失。

2019本科《金融风险管理》期末试题及答案(试卷号1344)

2019本科《金融风险管理》期末试题及答案(试卷号1344)

2019本科《金融风险管理》期末试题及答案(试卷号1344)一、单项选择题(每题2分,共20分)1.以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。

A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失2。

下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效?( )A.风险分散 B.风险对冲C.风险转移 D.风险补偿3.( )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法,现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

A.德尔菲法 B.CART结构分析法C.信用评级法 D.期权推理分析法4.金融机构的流动性越高,( )。

A.风险性越大 B.风险性越小C.风险性没有 D.风险性较强5.麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具( )之比。

A.面值 B.现值C.未来价值预期 D.清算价值6.( ),是商业银行负债业务面临的最大风险。

A.流动性风险 B.利率风险C.汇率风险 D.案件风险7.下列不属于保险资金运用风险管理的是( )。

A.完善保险资金运用管理体制和运行机制B.提高保险资金运用管理水平C.建立保险资金运用风险控制的制衡机制D.加大对异常信息和行为的监控力度8.下列属于证券公司自营业务特点的是( )。

A.对目标公司进行详尽的审查和评价B.以自有资金进行证券投资,盈利归己,风险自担C.对证券市场价格变动不产生影响D.对要害岗位实行不定期检查’9.下列各项,( )所承担的汇率风险主要是商业性风险。

A.进口商 B.生产商C.债权人 D.债务人10.银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于( )。

A.建立系统规范的内部制度和操作流程B.计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平C.银行自身的管理水平和内控能力D.员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度二、多项选择题(每题3分,共30分)11.金融风险的特征是( )。

金融风险管理试卷

金融风险管理试卷

得分评卷人一、单项选择题(本大题共10小题,每小分,共10分)1.由于通货膨胀使货币贬值,证券公司实际收益下降,属于()风险。

A利率风险B政策性风险C购买力风险D信用风险2.()是金融机构流动性风险的内部来源。

A利率变动的影响B客户信用风险的影响C中央银行政策的影响D金融企业信誉的影响3.()称为短期远期利率风险。

A某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B某一期限的利率所面临的风险C某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4.下列描述正确的是()。

A预期市场利率走高,则将有效持续期缺口调整为正值B预期市场利率走高,则将有效持续期缺口调整为负值C预期市场利率走高,则将利率敏感性缺口调整为负值D预期市场利率走低,则将利率敏感性缺口调整为正值5.由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统,或外部事件导致损失的风险称为()。

A操作风险B欺诈风险C政策风险D系统性风险6.增大金融交易成本属于金融风险的()效应。

A宏观经济效应B微观经济效应C政治效应D社会效应7.()不是金融风险的国际传递渠道。

A国际贸易渠道B国际金融渠道C人员流动渠道D相似传递渠道8.()是金融风险管理的内部组织形式。

A 股东大会B银行业协会C证券业协会D中央银行9.对面临暂时流动性困难的银行可以采取()危机处理的方式。

A接管B并购C破产D紧急救助10.商业银行风险产生的理论根源是()。

A商业银行存在大量不良贷款B金融监管的放松C商业银行的内在脆弱性D经济社会中存在泡沫现象得分评卷人二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)11.按照金融风险的形态可以分为()。

A 信用风险B金融机构风险C流动性风险D利率风险 E 操作风险12.金融风险管理的程序包括()。

A 风险分类B风险识别C风险度量D 风险管理决策与实施E风险控制13.信用风险可以采用()管理策略。

A 预防策略B 规避策略C分散策略D 对冲策略E补偿策略14.()是金融监管的目标。

《金融风险管理》期末复习资料

《金融风险管理》期末复习资料

《金融风险管理》复习资料一、单选题1.(D)是指管理者通过承担各种性质不同的风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平最低。

D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与(B)之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于(D)除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于(B)主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。

B. 借款人5.(C)理论认为,银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大,它的流动性就有一定保证。

C. 资产负债管理6.所谓的“存贷款比例”是指_(A)。

A. 贷款/存款 7.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会(A)银行利润;反之,则会减少银行利润。

A. 增加银行的8“(B)”,又称为会计风险,是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时,因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了(D)制度,以降低信贷风险。

D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为,在证券承销完成之后,证券的(D)不按时向证券公司支付承销费用,给证券公司带来相应的损失。

D.发行人11.(C)是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。

为了达到这个目的,它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。

C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和(D)两个合同。

D.购货13“(A)”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证,所以不存在违约的问题。

A期货合约14.目前,互换类(Swap)金融衍生工具一般分为(B)和利率互换两大类。

B. 货币互换15.上世纪50年代,马柯维茨的_(C)理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。

金融风险期末考试题及答案

金融风险期末考试题及答案

金融风险期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 金融风险的主要类型包括以下哪项?A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 所有以上选项2. 以下哪项不是市场风险的来源?A. 利率变动B. 股票价格波动C. 公司内部管理不善D. 汇率变动3. 信用风险通常与以下哪项有关?A. 贷款违约B. 投资回报率C. 股票市场表现D. 利率水平4. 流动性风险是指:A. 资产价值的不确定性B. 资产无法以合理价格迅速变现C. 投资回报率的波动性D. 市场利率的变动5. 风险管理的目的是:A. 增加利润B. 减少损失C. 增加市场份额D. 降低运营成本6. 风险度量中,Value at Risk(VaR)是用来:A. 评估信用风险B. 评估市场风险C. 评估流动性风险D. 评估操作风险7. 以下哪项不是风险管理策略?A. 风险规避B. 风险转移C. 风险接受D. 风险增加8. 风险分散化是指:A. 将风险集中在一个投资上B. 将风险分散到多个投资上C. 通过保险转移风险D. 通过衍生品对冲风险9. 衍生品市场的主要功能是:A. 提供投资机会B. 提供风险管理工具C. 提供贷款服务D. 提供储蓄产品10. 以下哪项不是风险管理的基本原则?A. 识别风险B. 评估风险C. 接受风险D. 忽视风险二、判断题(每题1分,共10分)1. 信用风险是指债务人违约的风险。

(对)2. 市场风险与利率、股票价格、汇率无关。

(错)3. 流动性风险是金融机构独有的风险。

(错)4. 风险管理的目的是降低风险。

(对)5. VaR是评估市场风险的一种工具。

(对)6. 风险分散化可以完全消除风险。

(错)7. 风险管理策略包括风险增加。

(错)8. 衍生品市场仅提供投资机会。

(错)9. 风险管理的基本原则不包括识别风险。

(错)10. 风险管理策略中,风险接受意味着不采取任何措施。

(错)三、简答题(每题10分,共20分)1. 简述信用风险管理的主要策略。

最新《金融风险管理》必考知识点期末考试题库B(含)答案解析

最新《金融风险管理》必考知识点期末考试题库B(含)答案解析

险常被称为购买力风险,故不选 B; 未预期的利率变动会造成信用工具价格的下跌,这被称为市场风
险或资本风险,故不选 CD
多选题
2.关于信用风险的成因,下列说法正确的是(ACDE)
A、债务人故意逃避责任而违约属于债务人的主观因素 B、债务人资金使用不当而违约属于债务
人的主观因素 C、未预期的通货膨胀而违约属于债务人的客观因素
单选题 1.在专家制度法下,各商业银行对贷款申请人进行信用分析不尽相同,下列选项中哪一个不是信用分 析所涉及的内容归纳名称 (C)。 A、5C B、5P C、5A D、5W 【解析】:在专家制度法下,大多数商业银行集中在对借款人的 5C 分析还有一些银行将信用分析的 内容归纳为 5W 或 5P。5C 分析包括品德与声望(character)、偿还能力(capacity)、资金实力(capacity or cash)、担保(collateral)、经营条件(condition)。所以 A 选项正确。5P 分析包括个人因素(personal)、 目的因素(purpose)、偿还因素(payment)、保障因素(protection)、前景因素(perspective)。所以 B 选项正确。5W 分析包括借款人(who)、借款用途(why)、还款期限(when)、担保物(what)、如 何还款(how)。所以 D 选项正确。综上所述此题选 C 选项。
A、违约风险
B、信用评级降级风险
C、信用价差减小风险
D、信用价差增大风险
【解析】:从书中的内容可知 ABD 正确。违约风险是指借款人或交易对手违约给金融机构带来的风
险,所以 A 正确。信用评级降级风险是指借款人信用评级变动造成的债务市场价值变化的不确定性,
所以 B 正确。信用价差增大风险是指资产收益率波动、市场利率等因素变化导致信用价差增大所带
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(三)判断题(每题1分,共5分)20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构
的信用风险及流动性风险。

( X )
6月12日,一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收人,他预计7月份日元利率会下降,为避免可能的损失,他决定与一家日本公司进行利息交换,取得固定利率的美元利息收人,该互换为利率互换。

(X)B不确定性是风险的基本特征。

(√)
B保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。

(√)
B保险公司缺乏有效监督机制,导致虚假理赔是保险公司承保风险的一种类型。

(X)
C存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量(√)C操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。

( √ ) C操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和最化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。

(X)
C操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。

( X )
D贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”( X )。

D对于贴现发行债券而言,到期收益率与当期债券价格正向相关。

( X )
D贷款总额与核心存款的比率越小,说明商业银行“存储”的流动性越低,流动性风险也就越大。

(X)
D当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时,利率的下降会减少银行的盈利;相反,则会增加银行的盈利。

(X)
D对于大额敞口的限额设定,巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户
的敞口不能超过金融机构监管资本的20%( X)
F风险就是指损失的大小。

(X)
F 风险分散只能降低系统性风险,对非系统性风险却无能为力。

( X ) F 风险管理部是风险管理委员会下设的,独立于日常交易管理之外的实务部门。

(√) F 非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。

( X ) F 封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少。

(√)
G 根据《巴塞尔资本协议》规定,商业银行的一级资本充足率不能低于8%。

( X ) G 杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资本获得目标企业的产权,并以目标企业未来的利润和现金流偿还负债的并
购方式。

(√) H 会计风险的大小与折算方法有关。

(√) H 衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比
例是否小于等于70%。

( X ) H 货币化程度指标是反映宏观经济环境稳定性的一个重要指标,该指标数位越大越好。

(X )
H 核心存款,是指那些相对来说比较稳定的、对利率变化不敏感的存款,季节变化和经济环境对其影响也比较小。

( √ )
J 金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险(√)
J 金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。

( √ )
J 金融风险识别是金融风险管理的第一步。

( √ ) J 金融机构流动性风险产生的原因是多方面的,其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。

(√) J 经济风险针对的是预期到的汇率变动。

( X )
J 进行保护性止损是控制基金投资风险
的一种有效手段(√)
J金融租赁除了融资功能外,还具有推销功能。

(√)
J金融理论的发展是金融工程得以确立的基础和前提。

(√)
J交易风险成为最基本的网络银行风险之一。

(X)
J金融危机是金融风险的集中体现和极端形式。

(√)
K控制金融风险就是尽可能消除风险。

(X)
L利率上限就是交易双方确定一个固定利率,在未来确定期限内每个设定的日期,将市场利率(或参考利率)与固定利率比较,若市场利率低于固定利率,买方(借款者)将获得两者间的差额。

( X )
L利率风险是指未来利率的波动对收人和支出的影响。

(X)
L利率上下限的期权费支出可以为零。

(√)
M某项金融资产的方差越大,说明金融风险越小(X)O欧式期权的买方只能在到期日行使合同,这是欧式期权区别于美式期权的显着特点(√)
Q契约型基金是依照信托法建立的,而公司型基金是依据公司法设立的。

(√)Q期货交易流动性较低,远期交易流动性较高。

(X)
Q期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关,但与欧式期权的价格不存在相关性(X)
R融通资金是信托业最根本和最首要的职能。

(X)
S商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。

(X)
S商业银行的准备资产包括现金资产(一级准备)、短期有价证券(二级准备)和长期贷款(三级准备)。

(X)
S商业银行的存款越多越好。

(X)
S商业银行的风险主要是信贷资产风险,所以应加强对信贷资产质量的管理,可以忽视存款等负债业务的风险管理。

(X)
S 商业银行可以通过一定方式将信贷资产风险转嫁给他人。

(√) S 审慎监管的目标是要保证每家银行都能生存下来。

(X ) W 外债的偿还管理中,在一定条件下可以借新债还旧债。

(√) W 为加强保险公司财务风险管理,在利率水平不稳定时,保险公司可采用债券贡献策略。

(X) W 外汇期货期权是以外汇期货为对象的期权交易。

(√) W 网络金融业务中金融产品和信息是以电子形式存在的。

(√) X 信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍,而市场风险方面的法律限制很少。

(√) X 信用社的任何一项工作可以根据业务性质决定自始至终是由一个人完成或是两人、多人完成,这是符合其风险控制要求的。

(X) X 信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的,也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。

(√)
X 现有统计数据表明,互换最普遍的用途是管理汇率风险。

(X )
X 现实中,进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位。

(√)
X 系统性风险不是单个金融机构的工作范围,但加强金融机构自身的风险管理,会降低整个金融体系承受的风险(√) Y 由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。

(X )
Y 因为融资技术和融资工具的创新,使许多业务可以在资产与负债表内外相互转换,所以《巴塞尔协议》要求银行表内外业务统一管理。

(√)
Y 由于活期存款利率比定期存款利率低,因此商业银行应全力增加活期存款,减少定期存款的比重。

(X)
Y 由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险
公司资金运用风险中的流动性风险。

(X) Y 一种金融资产的预期收益率的方差小,说明其收益的平均变动幅度小,则投资的风险也越小(√)
Y 银行对网络金融业务的安全性风险的
考虑是首要的。

(√)
Y 一项资产的β值越大,它的系统风险
越小,人们的投资兴趣就越高。

因为可
以靠投资的多样化来消除风险。

(X )
Z 在强有效市场中,几乎不可能获得超
常收益。

(√)
Z 在德尔菲法中,放贷人是否发放贷款
的审查标准是“5C ”法,这主要包括:
职业(Career )、资格和能力(Capacity )、
资金(Capital )、担保(Collateral )、
经营条件和商业周期
(ConditionorCycle )。

(X )
Z 在全额包销中,承销商从发行者那里
买入资本市场工具时的价格一般低于
其向社会公开发售的价格。

(√) Z 证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。

(X ) Z 证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目。

(X )。

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