期货程序化自动交易教程

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自动化交易教程

历经16年金融风雨，经历了全球市场所有商品的真实磨练

准确、迅速、无所不能是投资家的目标

自动化交易教

程 ..................................................................... ............ 错误～未定义书签。 1. 把交易思路告诉计算机 --- 交易公式的创造 ......................... 错误～未定义书签。 2. 让公式跑起来 --- 组装交易策略........................................... 错误～未定义书签。 3. 多种入仓方式 --- 灵活使用先进的武器 ................................ 错误～未定义书签。

入仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。

出仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。 4. 各取所需 --- 价位驱动和时间驱

动 ....................................... 错误～未定义书签。 5. 不可或

缺的所见所得的创作手段 --- 仿真测试...................... 错误～未定义书签。 6. 图形化交易 --- 手工和自动的完美结合，让机器完成团队的工作错误～

未定义书签。

7. 附录一博雅语言教

材 .......................................................... 错误～未定义书签。

Boya说

明 ..................................................................... ....... 错误～未定义书签。

变量、数组与序列变量......................................................... 错误～未定义书签。

系统关键词、注释和说

明 ..................................................... 错误～未定义书签。

输入数据...................................................................... ........ 错误～未定义书签。

运算符、表达式和赋值......................................................... 错误～未定义书签。

控制语句...................................................................... ........ 错误～未定义书签。

系统函数...................................................................... ........ 错误～未定义书签。

子程

序 ..................................................................... ............ 错误～未定义书签。

隐含执行过程和自控循

环 ..................................................... 错误～未定义书签。

DLL方

式 ..................................................................... ........ 错误～未定义书签。

举例...................................................................... ............... 错误～未定义书签。 8. 附录二多周期共振公式代

码 ................................................ 错误～未定义书签。

1. 把交易思路告诉计算机 --- 交易公式的创造

交易者一般都有自己一套完备的交易思路，这套思路包括什么条件下开仓、什么条件下加仓、什么条件下平仓、什么条件下止盈止损等等。如果要想把这套思路让计算机自动执行，必须得描述给计算机。这个描述的手段有不少，最主要的手段就是创造交易公式。创造好了交易公式，自动化的工作就完成的大部分。本小节我们就以一个例子为代表，描述一下交易公式的创作过程，具体的语法大家参考附录一。

假设一个期货交易者，交易思路如下:

开多仓的条件:1分钟5分钟15分钟的MACD的DIFF都高于MEA

平多仓的条件:1分钟 MACD的DIFF低于MEA

开空仓的条件:1分钟5分钟15分钟的MACD的DIFF都低于MEA

平空仓的条件:1分钟 MACD的DIFF高于MEA

止盈的条件:无

止损的条件:5个步长动态止损

鉴于商品期货和大盘指数的对应关系，还希望平仓条件加入大盘的因素，比如，大盘1分钟、5分钟均线向上也作为平空单的条件，1分钟、5分钟均线向下也

作为平多单的条件。

这个公式怎么创作呢? 为了高效，我们先创作两个子公式，一个MACD的公式，一个是大盘均线方向的描述的公式。当然，MACD这个公式系统里有，我们不需再创

作，只是展示出来让大家看一下。

MACD的子公式:

//MACD的算法

DIFF = 对数平均(收盘价,P1) - 对数平均(收盘价,P2);

DEA=对数平均(DIFF,P3);

MACDV=2*(DIFF-DEA);

//三个输出

连线(DIFF,0);#outportdef("DIFF",0xff8040,1,1,1,0,0)

连线(DEA,0);#outportdef("DEA",0xff0080,1,1,1,0,0)

色棒线(MACDV,0);#outportdef("MACD",0x8080ff,1,1,1,0,0,2)

大盘方向的子公式，我们命名它叫”大盘方向”:

//加载上证指数的收盘价

a = 加载数据(0, 1, 收盘价);

//求5周期均线