程序化培训入门篇(豪华版)

9、实盘交易模组的运行
LOGO
第一步：下载程序化软件（以文华赢智WH8为例）
LOGO
第二步：找到赢智程序化交易软件并注册账号
LOGO
第三步：登录赢智WH8，并登录虚拟交易账户
2
1
LOGO
第四步：进入策略开发平台
LOGO
第五步：新建一个策略模型
LOGO
第六步：编写一个简单的均线模型
定义模型中两个均线周期的参 数，在“默认”一栏里体现
LOGO
同一模型多品种展示（铜）
指 标 、 模 型 转 化 或 代 写 可 找
LOGO
同一模型多品种展示（糖）
指 标 、 模 型 转 化 或 代 写 可 找
LOGO
同一模型多品种展示（豆粕）
指 标 、 模 型 转 化 或 代 写 可 找
LOGO
同一模型多品种展示（PTA）
指 标 、 模 型 转 化 或 代 写 可 找
LOGO
第十三步（拓展3）：A、B模型某段行情中的表现
A
B
LOGO
第十四步：收益率分析表重要参数解析
分析指标 测试周期数 指令总数 标准离差率 最大回撤 指标解析 测试的K线根数 出现指令数目（BPK，SPK指令只算一次） 平均盈利的稳定性（用百分比表示） 实时动态权益从最高点到最低点回撤的最大值
第十六步（7）：新建一个实盘交易模组（6）
LOGO
第十六步（8）：运行新建的实盘交易模组（1）
LOGO
第十六步（9）：运行新建的实盘交易模组（2）
LOGO
程序化绝不是某一种周期的专利（1）
大至周K线 （以股指期货为例）
LOGO
程序化绝不是某一种周期的专利（2）
小至5分钟K线 （以股指期货为例）
√
LOGO
第十一步：用初选最佳参数组进行新一轮测试
2
将初选历史收益排 名第一的参数填进 右边的参数列表后 再次点击效果预览
1
LOGO
第十二步：精选最佳参数
1
2
LOGO
第十三步：分析历史业绩最好的前十名参数组
A B A B A A B B B B
比较A类参数和B类参数在做单频率 和平均每单盈亏上的不同
LOGO
第七步：点击效果预览，选择需要测试的期货合约
1
输完代码，设置好右侧参数，点击“效果预览”
2
LOGO
第八步（1）：模型资金曲线和信号预览（远景）
LOGO
第八步（2）：模型资金曲线和信号预览（近景）
LOGO
第九步：进行模型参数的初步优化
1
2
3
LOGO
第十步：初始优化结果前十名绩效排列展示
组合投资的重要性
原因： 一、不同商品的产业周期不一样，出现行情的频率 也各有千秋 二、同一商品不同合约的波动也各不相同 三、同一合约的不同周期的趋势大小和频率也互有 差异（1分钟k线，5分钟k线，小时k线，日k线，周k线 ）
结论： 如果能够对不同合约（多品种多周期）定制合适的 交易规则并且能够坚定执行，组合投资将降低资金曲线 的陡峭程度，实现较平滑稳定的预期，而这种资金曲线 又恰好是投资者能顺利执行交易系统指令的有效保证。
LOGO
上一个模型在最近6月份两次暴跌中的实战表现 股指期货在2013年6月份出 现两次无征兆暴跌，众多散 户和机构惨遭爆仓，但本程 序化却视之如同提款机。
白色线为资金曲线，单手股 指净利润扣除万分之一单边 手续费后，6个交易日净利 润高达47.35%！！！
LOGO
日内超短线系统展示（1.2）：1分钟超短线系统代码
乍一看可能各位区别不了这两种下单方式孰优孰 劣，这时候程序化就可以很轻松的帮咱们验证一 下。
LOGO
马丁格尔与反马丁格尔下单（2）：下单细节对比
爆仓！ 全平！
LOGO
马丁格尔与反马丁格尔下单（3）：总资金曲线对比
马丁格尔：净利润 65380元
反马丁格尔：净利润 181660元
LOGO
同一模型可以用在不同品种上吗？
LOGO
组合投资测试：学习运用投资公司的手法交易（二）
某投资公司长期稳定型产品（多品种多周期） 初始资金：500000 品种组合：橡胶，PTA，白糖，螺纹钢 净利润：899200 交易手数：312 盈利手数：162 亏损手数：150 本人原创相对应产品（多品种多周期） 初始资金：500000 品种组合：橡胶，PTA，白糖，螺纹钢 净利润：1879198 交易手数：569 盈利手数：264 亏损手数：305
LOGO
期货交易发展趋势
主观交易
半自动交易
全自动程序化交易
LOGO
当今国外期货与期权日成交量
LOGO
各国家的程序化交易比重
LOGO
主观交易与程序化交易的比较
主观交易 预测市场变化 基本面为主 投资回报率相对不稳定 专业操盘能力要求高 人才依赖程度高 每日连续工作时间一般最高8小时 长期交易平均损失概率60%-70% 运算速度和执行能力低
一、该模型必须抓住多数市场的通用规律。
二、该模型参数不可过多，限制规则也要避免 过度。
三、该模型有很大概率在某些品种上产生较大 回撤，但是总资金曲线应当保持向上形态。 四、手续费应当包含适当的滑点成本（如果软 件支持在回测中加入滑点的功能，可以分开设 置）。
LOGO
同一模型多品种展示（橡胶）
指 标 、 模 型 转 化 或 代 写 可 找
盈利比率：37%
平均盈利：1062 平均亏损：404
盈利比率：35%
平均盈利：1193 平均亏损：372
平均盈利/平均亏损：2.63/1
最大资金回撤：13920 回撤百分比：7% 测试周期：两年
平均盈利/平均亏损：3.21/1
最大资金回撤：14568 回撤百分比：6.57% 测试周期：两年
LOGO
该策略详细复合资金曲线历史测试图
LOGO
第十六步（2）：新建一个实盘交易模组（1）
点击模组菜单， 再点击“新建”。
LOGO
第十六步（3）：新建一个实盘交易模组（2）
LOGO
第十六步（4）：新建一个实盘交易模组（3）
LOGO
第十六步（5）：新建一个实盘交易模组（4）
LOGO
第十六步（6）：新建一个实盘交易模组（5）
LOGO
1、趋势系统：趋势跟踪系统等待特定的价格移动，然后假定趋势会 继续延伸，所以程序会朝着已有趋势相同的方向上建仓。
2、反趋势系统（震荡系统）：反趋势系统等待价格移动到一个关键 的价位，然后假定趋势在该价位上会受阻回调，所以程序会在该价位 上，朝着已有趋势相反的方向建仓。
3、形态识别系统：该系统关注的不是已有趋势的移动方向，而是特 殊K线组合形态产生的交易信号。我们熟知的双重底（顶），红三兵 （三只乌鸦），晨星（黄昏星），孕线等，都可以作为形态识别系统 的组成部分。
LOGO
程序化的现实意义与营销学意义
程序化的现实意义：
程序化是一种认为交易中存在着某种可以盈利的规律，以数理统计、 数学概率、数学期望值为基础，通过期货交易软件中的特定编程语言 编写的，具有回测历史以及在真实期货市场中替代人工进行自动化下 单的方法。
程序化的营销学战略意义：
程序化是一种从心理学角度开发出的一种对抗“庄家”营销办法，即 通过历史分析得出我们最容易在冲动的情况下与“庄家”进行交易的 情形，并在未来尽全力避免（防守）。并且我们也可以在适当的时候 合理运用“庄家”的套路，将我们自己的货物用大价钱没有经验的交 易者（进攻）。
LOGO
趋势模型交易理念解析图
LOGO
震荡模型交易理念解析图
LOGO
形态模型交易理念解析图
LOGO
开始打造属于自己的交易系统！
公元201 年 公元2013 年
LOGO
国内常用的程序化交易软件
1、文华财经赢智程序化软件 2、交易开拓者（TradeBlazer，或简称TB）
3、金字塔
4、MultiCharts（简称MC） 5、易盛
程序化交易
顺从市场变化
技术面为主
投资回报率相对稳定 专业操盘能力要求低
人才依赖程度低
每日连续工作时间可达满负荷24小时 长期交易平均损失概率20%-30% 运算速度和执行能力高 决策方式：理性客观经验概率
决策方式：感性主观恐惧贪婪
LOGO
程序化适用周期有限制吗？
LOGO
三种基本的交易系统介绍
LOGO
同一模型多品种展示（股指）
指 标 、 模 型 转 化 或 代 写 可 找
LOGO
独家爆料两个可能至关重要的小提示
可能只有我这类写过10万字程序的老鸟才能测试出这两个 局限吧！
1、文华财经赢智程序化（WH8）目前只能支持两万个字符 以内的程序，超过的话等你保存时会出现以下提示框！
2、文华每一行程序的字符上限是1024，超过了自动给你删 LOGO 掉！所以尽量精简你的语言和函数嵌套！
过滤系统展示（1）：过滤震荡行情系统信号图
1 2 3
部分震荡行 情存在一定 共性
LOGO
过滤系统展示（2）：过滤震荡行情系统信号图
合理运用过滤器 提高大行情胜率
LOGO
加仓系统展示（1）：加仓系统在单边市场中信号图
1
2013年2月—4月的橡胶下跌行情
2
3 4
5
6
LOGO
加仓系统展示（2）：加仓系统与不加仓系统资金 曲线对比（测试合约：橡胶指数16年行情）
LOGO
组合投资测试：学习运用投资公司的手法交易（一）
某投资公司保收益型产品（多品种多周期） 初始资金：200000 品种组合：PTA，白糖，螺纹钢，豆油，豆粕 净利润：147030 交易手数：1032 盈利手数：383 亏损手数：643 本人原创相对应产品（多品种多周期） 初始资金：200000 品种组合：PTA，白糖，螺纹钢，豆油，豆粕 净利润：171985 交易手数：976 盈利手数：341 亏损手数：632
LOGO
一个简易趋势模型的制作流程
1、下载程序化交易软件（以文化赢智WH8为例） 2、登录软件的程序化编辑平台 3、输入模型代码 4、设置参数，适当时候可进行参数的优化 5、根据不同参数组代表的模型种类，选择适合自己交易习惯的模型 6、模型测试报告的简易解读 7、了解手续费和滑点对该交易系统历史绩效造成的影响 8、用刚刚开发的模型建立实盘交易模组
期货程序化交易培训（入门篇豪华版）
LOGO GO LOGO
本PPT认可度
百度首页
本人百度文库版
惨遭盗版&&被标价出售
每2.7人就有1人下载
LOGO
免责声明
本文展示的所有交易系统和代 码，仅供学习和研究使用，本文不 作为投资交易依据，若使用本文交 易系统和代码入市，本文作者不承 担任何后果。
LOGO
题记
LOGO
第十五步（1）：手续费对收益的影响
A系统收益率对手续费敏感性强
A
B系统收益率对手续费敏感性弱
B
LOGO
第十五步（2）：滑点对收益的影响
A系统收益率对滑点敏感性强
A
B系统收益率对滑点敏感性弱
B
LOGO
第十六步（1）：进入实盘交易模组编辑器
点击程序化下拉菜单中的 “自动交易运行模组”， 再选择“一号模组”。
胜率 平均盈利/平均亏损
盈利率 平均盈利/最大回撤 最大连续盈利次数 最大连续亏损次数 最大持仓 扣除最大盈利后收益率 扣除最大亏损后收益率
非亏损交易周次数/总交易次数 平均每一次交易的收益与亏损的比值
净利润/初始本金 判断最大回撤对资金曲线平滑度造成的冲击程度 测试周期内最大连续盈利交易的次数 测试周期内最大连续亏损交易的次数 测试周期里持仓的最大值（手） （最终权益-最大赢利-初始资金）/初始资金 （最终权益-最大亏损-初始资金）/初始资金
使用加仓系统的资金曲线
使用不加仓系统的资金曲线
LOGO
加仓系统展示（3）：PTA加仓系统绩效（测试对象 为PTA6年半行情）
LOGO
马丁格尔与反马丁格尔下单（1）：两种资金管理概念
马丁格尔下单：开始第一笔交易下一份赌注，以 后每输一次，下一次赌注翻倍，每赢一次，下一 次赌注重新回到一份赌注。
反马丁格尔下单：开始第一笔交易下一份赌注， 以后每赢一次，下一次赌注翻倍，每输一次，下 一次赌注重新回到一份赌注。
LOGO
第十三步（拓展1）：A类参数在历史上的表现图
A
交易次数：257 平均盈亏比：1.79 扣本金和成本后净利润：873.80% 胜率：52.53%
LOGO
第十三步（拓展2）：B类参数在历史上的表现图
B
交易次数：65 平均盈亏比：3.25 扣本金和成本后净利润：735.10% 胜率：46.15%
阴阳线开仓，智能止盈止损
LOGO
日内超短线系统展示（1.2）：1分钟超短线系统信号图
橡胶1305合约
1分钟K线图
2013年1月7日——2013年2月7日
LOGO
高频系统展示（1.1）：大单跟随高频系统代码
跟踪大单入场方向
LOGO
高频系统展示（1.2）：大单跟随高频系统信号图
跟踪大单入场方向
LOGO