《金融统计学》第三章 金融统计学基础(二)
《金融统计学》课件
数据分布的检验与拟合优度
数据分布的检验
通过图形和统计检验方法判断数据是 否符合某种理论分布，如正态分布、 泊松分布等。
拟合优度
评估实际数据与理论分布之间的拟合 程度，通过拟合优度检验判断实际数 据是否符合理论分布，不符合则需调 整模型或重新考虑数据的处理方式。
04 金融时间序列分析
时间序列的平稳性检验
特点
金融统计学具有数据量大、涉及面广、分析方法多样等特点，它不仅要求掌握 统计学的基础知识，还需要了解金融市场的运作机制和金融产品的特点。
金融统计学的重要性
提供决策依据
通过对金融数据的统计分析，可 以为投资者、金融机构和政府等 提供决策依据，帮助其做出更加
科学、合理的决策。
揭示市场规律
通过对金融市场的数据进行分析 ，可以揭示市场的运行规律和趋 势，预测未来的市场变化，为投
数据收集方法
直接收集
通过问卷调查、实地考察等方式直接从数据 源获取数据。
间接收集
通过公开出版物、网络爬虫等方式获取数据 。
自动化收集
利用软件工具自动采集金融市场数据。
数据整理与展示
数据清洗
01
去除重复、错误或不完整的数据。
数据转换
02
将数据转换为适合分析的格式或模型。
数据可视化
03
利用图表、图像等形式展示金融数据。
将数据按大小排序后，位于中间位置的数值。如果数据数量是偶数 ，则中位数是中间两个数的平均值。
众数
出现次数最多的数值。
方差、标准差、变异系数
方差
表示数据离散程度的指标，计算方法是每个数据点与 均值之差的平方和的平均值。
标准差
方差的平方根，也是衡量数据离散程度的重要指标。
金融市场的金融统计学利用统计方法分析金融数据和市场趋势
金融市场的金融统计学利用统计方法分析金融数据和市场趋势金融市场作为现代经济的核心组成部分，扮演着促进经济发展、资源配置和风险管理的重要角色。
为了更好地了解金融市场的运行情况以及预测未来的趋势，金融统计学应运而生。
本文将着重介绍金融统计学如何利用统计方法来分析金融数据和市场趋势，以帮助投资者做出合理的决策。
一、金融统计学的基本概念金融统计学是研究金融数据的统计学原理和方法，并将其应用于金融市场分析与决策中的一门学科。
它主要包括两个方面的内容：一是对金融数据进行有效的收集和整理，二是对金融数据进行合理的分析和解释。
二、金融数据的类型在金融市场中，常见的金融数据包括股票价格、汇率、利率、投资组合收益等。
这些数据分为定量数据和定性数据两种类型。
定量数据是可以进行数值化度量和运算的数据，如股票价格的变动幅度、每日交易量等；定性数据主要指描述性的数据，如公司盈利状况的评级、经济事件的发生等。
三、金融统计学的统计方法1. 描述统计描述统计是对金融数据进行整理、概括和描述的方法。
常用的描述统计方法有中心趋势度量、离散趋势度量和分布特征度量等。
通过描述统计，我们可以更好地了解金融数据的分布情况和变化趋势。
2. 统计推断统计推断是根据已有的金融数据进行统计分析，从而对未来的市场趋势进行推断和预测的方法。
常用的统计推断方法包括假设检验、置信区间估计和回归分析等。
通过统计推断，我们可以预测金融市场未来可能出现的变化和趋势。
四、金融统计学在金融决策中的应用金融统计学的应用范围非常广泛，主要包括以下几个方面：1. 风险评估金融统计学可以帮助投资者评估金融资产的风险和收益。
通过对历史数据进行统计分析，可以得出不同投资组合的风险指标和预期收益，从而帮助投资者做出合理的投资决策。
2. 市场分析金融统计学可以通过对市场行情的统计分析，揭示市场的规律和趋势。
例如，通过分析股票价格的变动趋势和交易量的波动情况，可以判断股票市场的走势和热点板块。
金融统计学
（三） 金融统计整理
金融统计整理是指根据金融统计研究目的，对金融统计调查所得到 的原始资料进行科学地分组和汇总，或者对已加工的综合资料进行再加 总，为金融统计分析提供系统的、有条理的综合资料的过程。金融统计 整理的步骤一般如下：
第一，设计和编制金融统计资料的汇总方案 第二，对原始资料进行审核 第三，对原始资料进行分组、汇总和计算 第四，对整理好的资料进行审核， 更正各种差错 第五，编制金融统计报表
货币供应量统计——按国际货币基金组织的货
币供应量统计方法进行。
资产负债表 货币概览（1989年开始公布）
（又称“货币统计表”） 资产 国外资产 国内信贷 对私人部门的债权 对非货币金融机构的债权 负债 货币 准货币 资产净值
信贷收支统计：
是金融机构的主要业务统计，包括金融 机构的全部资产和负债业务
第一章 金融统计学概述
本章阐述该学科的基本概念、基本理论和方法
◎ 学习重点：金融统计的研究范围、金融统计的研究
方法、金融统计指标、金融帐户和我国 金融统计体系等方面的内容 ◎ 一般了解：金融统计的概念、性质、作用等
◎ 本章学习的参考资料：中国人民大学中国财政金融政策 研究中心（）
金融统计分析
课程介绍
课程性质： 学习基础：统计原理、货币银行学、金融市场学、 商业银行概论、保险学概论 课程体系
学习目标：通过本课程的学习，要求大家掌握一般金融
统计原理、统计方法、基本金融统计指标和基本金融帐 户，并能够运用常用统计数据和基本统计方法分析主要 金融问题或研究常见的金融活动中表现出的数量关系， 提高自身运用金融信息分析问题和解决问题的能力。
供依据。
（二）对金融统计资料进行科学分析，为宏观经济调
《金融统计学》课件
数据收集与整理
1
问题定义
确定需要回答的问题和相关变量。
数据收集
2
了解各种数据收集方法，如调查问卷、
实地观察等。
3
数据清洗
处理缺失值、离群值和异常数据，确保
数据整理
4
数据可靠性。
将收集到的数据按照需要整理成适合统 计分析的形式。
描述统计
频数分布
使用频数分布表或柱状图描述数 据的分布情况。
数据变化
使用折线图展示数据随时间的变 化趋势。
《金融统计学》PPT课件
欢迎来到《金融统计学》PPT课件，本课描述统计、统计推断、假设检验、回归分析等 内容。
统计学基础
1 概念
了解统计学的定义和基本 概念。
2 数据类型
学习统计数据的分类和不 同类型的数据。
3 频率分布
掌握频率分布表和直方图 的构建方法。
回归分析
线性回归
通过拟合线性模型来分析两个或 多个变量之间的关系。
回归诊断
检验回归模型的假设以及评估模 型的拟合优度。
残差分析
观察残差图以检查模型的合理性 和可靠性。
相关关系
通过散点图分析两个变量之间的 相关关系。
统计推断
随机抽样
利用随机抽样以适用于整体人群的统计推断。
置信区间
通过计算得到样本统计量的置信区间，估计总 体参数。
假设检验
1
设立原假设
设定一个默认的假设，如总体均值等于某个特定值。
2
收集样本数据
收集样本数据并计算样本统计量。
3
假设检验
使用统计方法判断样本数据是否支持或反驳原假设。
统计学中的金融统计学
统计学中的金融统计学统计学是一门研究数据收集、分析和解释的学科，它广泛应用于各个领域，包括金融领域。
金融统计学作为统计学在金融领域的应用，对于金融机构和投资者来说至关重要。
本文将介绍金融统计学的概念、方法和应用。
一、金融统计学概述金融统计学是指运用统计学方法和理论研究、分析、解决金融问题的学科。
它旨在通过搜集和分析金融数据，帮助理解金融市场的特点和规律，发现金融数据背后的经济关系，为金融决策提供依据。
二、金融统计学方法1. 描述统计方法描述统计方法是金融统计学中最基础的方法之一，它用于揭示和总结金融数据的基本概况。
常见的描述统计方法包括平均值、中位数、标准差等。
这些方法能够帮助分析者了解数据的分布情况和集中趋势，进而评估风险和收益的可能水平。
2. 时间序列分析时间序列分析是金融统计学中一种常用的方法，它用于研究随时间变化的数据。
例如，通过分析股票价格的时间序列数据，可以揭示其走势和周期性。
这对于预测未来走势、制定投资策略非常重要。
3. 抽样调查方法抽样调查方法在金融统计学中常用于确定总体的特征，并通过样本的分析来推断总体的性质。
例如，在研究投资者行为时，通过对一部分投资者进行调查和分析，可以推断整个投资者群体的态度和偏好。
4. 统计推断方法统计推断方法是利用样本数据推断总体参数的方法。
在金融统计学中，通过样本对金融市场总体的关键参数进行估计，例如平均回报率、风险度量等。
这些估计结果可以为投资决策提供重要的参考。
三、金融统计学的应用1. 风险管理金融统计学在风险管理中发挥着重要的作用。
金融机构通过分析金融市场的历史数据，并利用统计方法进行风险度量和风险控制。
例如，利用价值-at-风险（VaR）方法可以测量投资组合的潜在损失，并制定相应的风险管理策略。
2. 投资组合优化金融统计学在投资组合优化中也有广泛应用。
通过对不同资产的历史数据进行分析，可以找到最佳的资产配置方案，以达到预期的风险和回报目标。
3. 金融市场预测金融统计学的方法可以应用于金融市场的预测。
金融统计学培训教程
第五节 非货币金融机构资产负债表
一、表式
表2-3
非货币金融机构资产负债表
亿元
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
二、金融机构部门的构成
金融机构部门：主要是指从事金融中介活动和辅助性 金融活动的机构单位。
从货币创造的角度考察，可分为两大类： 一类——创造货币；包括货币当局和存款货币银行。 另一类——不具备创造货币的作用；包括非货币金 融机构。 （一）货币当局 即中央银行。我国的中央银行是中国人民银行。
（二）存款货币银行 主要包括商业银行和类似机构。 它们以经营存、贷款，办理转帐结算为主要业务，以
第一节 金融统计与金融统计分析
一、货币、信用、金融
货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式。 货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所 有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币的 流通。
信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷取得。 信用制度的基础是商业信用。 金融是货币流通与信用活动的总称。
我国使用的货币供应量口径有：M0 M1 M2 M0——是指流通领域中以现金存在的货币，它是流 动性最强的金融资产，是中央银行关注和调节的重要 目标。
M1——M0+住户、非金融企业等部门的可用于支付 的活期存款，称为狭义货币。是反映企业资金松紧的 重要指标。
M2—— M1+准货币。所谓准货币，就是定期存款、 储蓄存款与其他存款之和。称为准货币，它反映社会 总需求的变化。
二、我国金融统计体系的内容
[略]
金融专业统计学期末知识点(1-4章)
评价指标：对结果进行分析（资金利润率、增长速度）
预警指标：监测、预报（失业率、物价指数、通胀率） 7、
指标
标志
பைடு நூலகம்区别
总体特征
总体单位特征
联系
数值表示
数量标志；
品质标志
有些指标的数值=数量标志之和
指标与数量标志可以转化
2、作用：1）衡量平均指标的代表性 2）研究总体标志值分布偏离正太的情况 3）进行统计分析的一个基本指标
3、方差与标准差的数学性质
x (x) 1） 2
2
2 2）变量对算术平均数的方差小于对任何常数的方差。
4、变异系数
十、中位数
1、由组距数列确定中位数：
1）下限公式： Me =中位数组下限＋[（1/2 次数总和－向下累计次数）÷所在组次数]×所在组组距
2）上限公式： Me =中位数组上限－[（1/2 次数总和－向上累计次数）÷所在组次数]×所在组组距
十一、平均数、众数、中位数联系
1、反映总体一般水平
2、数量关系：1）对称正态分布： x M o M e
2）是制定政策等的重要依据
3）计算相对数和平均指标的基础
3、说明总体内容： 总体单位总量：反应总体内容包含总体【单位个数】多少。
总体标志总量：统计总体单位某一方面【数量标志值的总和】
4、反映总体时间状况：时期指标：反映社会经济现象在【一段时间】上发展变化的结果
（可加性）（数值大小与时间长短直接关系）（必须连续登记而得）
组距=（最大变量值-最小变量值）/（1+3.3Log N ）
3、向上累计频数分布、向下累计频数
《金融统计》PPT课件
18.50%
0.5
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第一节 货币政策中间指标
6 1999年11月21日 5 1998年03月21日 4 1988年09月 3 1987年 2 1985年
1 〔19续84年上表〕
8%
13%
12%
10% 央行将法定存款准备金率统一 调整为10% 央行按存款种类规定法定存款 准备金率，企业存款20%，农 村存款25%，储蓄存款40%
2.75% 2.50%
0.25% 0.25%
2008年12月23日 2.52% 2.25%
-0.27%
2008年11月27日 2008年10月30日
3.60% 3.87%
2.52% 3.60%
-1.08% -0.27%
2008年10月09日 4.14% 3.87%
-0.27%
2008年09月16日 4.14% 4.14%
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第二节 货币供给量统计
货币供给量与国民经济开展的关系
货币供给量增长率=GDP增长率+物价上涨率
货币供给量与信用可供量的关系
视银行信用与非银行信用间关系决定最终影响效果
货币供给量与资产构造的关系
央行货币政策→央行资产构造调整→商行资产构造调
整
→社会资产构造调整
纽约货币市场和伦敦货币市场是世界最大的短期融资中心， 由该市场确定的利率水平对世界市场起着带头作用。美国重 要的短期利率中水平最低的是国库券利率，其中91天的国库 券利率为短期证券的代表利率。
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Jinlong
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第一节 货币政策中间指标
金融统计学的基本原理与风险管理
金融统计学的基本原理与风险管理金融统计学是研究金融数据的一门学科，它提供了分析和利用金融数据的基本原理与方法。
在金融领域，了解和应用金融统计学的原理对于风险管理至关重要。
本文将探讨金融统计学的基本原理，并探讨其在风险管理中的应用。
一、金融统计学的基本原理金融统计学是基于数理统计的理论基础，并结合金融市场独特的特点而发展起来的。
其基本原理主要包括以下几个方面：1. 概率论与数理统计：金融统计学的理论基础是数理统计和概率论。
通过对金融数据进行概率分布、随机变量以及回归分析等统计方法的应用，可以得出准确的统计结论。
2. 随机过程和时间序列分析：金融市场是一个充满不确定性的环境，随机过程可以用来描述金融产品和市场价格的变化。
时间序列分析可以揭示金融数据背后的规律，为预测和决策提供依据。
3. 风险度量和价值-at-风险：金融统计学可以帮助量化金融市场中的风险。
通过风险度量模型，可以对金融产品的风险水平进行评估和度量。
而价值-at-风险（VaR）则是用来衡量金融产品或投资组合在特定置信水平下的最大可能亏损。
二、金融统计学在风险管理中的应用金融统计学为风险管理提供了有效的工具和方法。
在实践中，金融统计学主要应用于以下几个方面：1. 风险度量和管理：金融统计学可以帮助量化金融市场中的风险水平。
通过计算风险值，如VaR，可以确定投资组合的风险水平，并制定相应的风险管理策略。
2. 投资组合优化：通过金融统计学的方法，可以构建有效的投资组合。
通过在不同风险收益水平下的优化，可以选择最佳的投资组合，从而实现风险与收益的平衡。
3. 市场波动性分析：金融统计学可以帮助分析和预测市场的波动性。
波动性是金融市场中的重要风险指标，对于风险管理和决策具有重要意义。
4. 金融模型和定价：金融统计学可以应用于金融模型的构建和金融产品的定价。
通过使用金融统计学中的统计方法，可以更准确地估计金融产品的风险和价值。
5. 金融市场监测和预警：金融统计学的方法可以用于金融市场的监测和预警。
金融统计学复习提纲
《金融统计学》复习提纲（12下）第一章：概览1.金融制度及金融调控机制。
金融制度涉及金融活动的各个方面和环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度、利率制度、金融机构制度、金融监管制度等。
金融调控机制是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调的机制，一般包括决策执行机构、金融法令法规和货币政策三部分内容。
2.金融统计的基本原则所有权原则统计核算原则3.实物资产与金融资产的区分第二章：机构单位和机构部门1.机构单位分类住户法律或社会实体2.金融性公司部门（金融辅助公司）的分类第三章：金融资产统计➢ 1.金融资产的分类货币黄金和特别提款权➢通货和存款➢非股票证券➢贷款➢股票和其他股权➢保险准备金➢金融衍生产品➢其他应收/应付账款2.各种金融资产的特征，特别是特别提款权特别提款权：由国际货币基金组织创造的分配给成员国用来补充官方储备的国际储备资产。
、通货由中央银行发行的具有固定名义价值的纸币和铸币、存款所有对中央银行、其他存款性公司、政府单位和其他机构单位的有存款凭证的债权。
、贷款债权人直接贷给债务人并以不流通的文件作为凭证的金融资产等特征第四章：货币统计1.属于货币的金融资产货币和可转让存款[现金 ,可转让存款],其他存款（限制性存款除外）,非股票证券（中短期归为广义货币）2.货币层次的划分3.基础货币的概念[包括中央银行为广义货币和信贷扩张提供支持的负债]及其构成【社会公众持有现金+商业银行库存现金+法定准备+超额准备】4.我国的货币统计框架5.货币乘数的各影响因素法定存款准备金率（反向影响），超额存款准备金率（反比例变化），现金漏损率【结合前两者分析】第五章：商业银行统计1.商业银行资产与负债的分类【1、流动资产：包括现金、存放中央银行款项、存放同业款项、拆放同业、短期贷款、应收账款、坏帐准备、贴现、短期投资、一年内到期的长期投资；2、长期资产：中长期贷款、贷款呆帐准备金、应收租赁款、长期投资、投资风险准备、固定资产；3、无形资产、递延资产及其他资产】【1、流动负债：包括活期存款、短期储蓄存款、向中央银行借款、同业存放款、同业拆放、应付及暂收款、发行短期债券、一年内到期的长期负债；2、长期负债：长期存款、长期储蓄存款、发行长期债券、长期借款、长期应付款；】2.商业银行信贷收支表的编制（汇总、合并、扎差项目）3.商业银行资产的利率敏感性分析4.商业银行的利率风险分析（资金缺口、利率敏感系数及有效持续期缺口分析等）5.银行风险敞口程度的度量（风险价值VaR及压力测试）6.贷款的五级分类第六章：证券市场统计1.股票风险与收益的计算3.债券的分类（按募集方式、计息方式等分类）、发行价格及投资风险4.债券的定价及其收益率的计算（每年付息，到期一次还本的单利债券）5.投资基金的特点及分类6.投资基金的费用7.投资基金的净值计算8.期货交易的功能及交易制度9.股指期货交易的特点10.期权交易的当事人权利和义务11.期权合约的种类12.期权交易与期货交易的区别第七章：外汇市场统计1.汇率及其标价方法2.外汇的性质及分类3.外汇市场的分类4.汇率变动对经济的影响分析题型：一、单项选择题（每小题1分，共12分）二、多项选择题（每小题2分，共10分）三、判断改错题（每小题3分，共18分）四、计算题（每小题15分，共45分）五、论述题（每小题15分，共15分）1.期权交易与期货交易的区别2.VAR的概念、特点、应用及局限性3.压力测试的思路和步骤金融统计学单选、多选、判断题目汇总一、单项选择题1、以下金融统计具体原则中不属于统计核算原则的是（D）A、金融资产和金融负债的定制B、纪律时间C、汇总、合并和轧差D、所有权原则2、下列不属于其他存款性公司的是（D）A、国有独资商业银行B、信用社C、股份制商业银行D、保险公司3、以下哪个机构属于金融中介机构？（C）A、商业银行B、信用社C、财务公司D、证券公司4、下列不属于中央银行主要职能的是（D）A、发行货币管理国际储备B、与国际货币基金组织进行交易C、最后的贷款者D、监督金融市场交易5、龙债券是指在除日本以外的亚洲地区发行的一种以非亚洲国家和地区货币标价的债券，所以它属于( C)。
《金融统计》课后习题及参考答案(原习题)-201302210-22-01
10.答：编制货币概览应注意以下几个问题：第一，货币概览是货币当局与存款货币银行资产负 债表的合并表，因此必须消除两个部门之间的交易；第二，货币概览的资产主要是按部门或部 门的各组成部分分类的，负债主要是按流动性的标准分类的。
料进行科学分析，为宏观经济调控提供导向；（3）进行金融统计监测，为加强金融监管提供服务；（4）开展金融统计咨询 活动，实现金融统计信息资源共享。 9.答：金融统计的主要任务有：为政府制定金融政策、了解政策执行情况并相应地做出调整提供依据；为编制金 融计划和检查监督计划执行情况提供统计资料；为加强金融监管、指导金融业务发展提供依据。
第十四页，编辑于星期五：十一点 四分。
1. 答：目前，大多数经济学家都认为应根据金融资产的流动性来定义货币，确定货币供应量的范围。所谓金融资产的流 动性，是指一种金融资产能迅速转换成现金而使持有人不发生损失的能力，也就是变为现实的流通手段和支付手段的能 力，也称变现力。根据资产的流动性来划分货币供应量层次，已为大多数国家政府所接受。
《》课后习题及参考答案
第一章 金融统计学概述 第二章 金融统计学基础(一) 第三章 金融统计学基础(二) 第四章 中央银行统计
第五章 商业银行统计
第六章 政策性银行统计 第七章 证券期货市场统计
第八章 保险统计
第九章 对外金融统计 第十章 外汇市场统计 第十一章 金融监管统计
第一页，编辑于星期五：十一点 四分。
993.37 亿元；在准货币中，定期存款为143 232.08 亿元，储蓄存款为303 093.01 亿元，其他存款为12 905.15 亿 元。试根据上述资料计算2010年我国各层次货币的结构指标，并对货币供应状况作出简要分析说明. 12.我国2009 年职工平均货币工资指数为117.20% ，职工生活费用价格指数为99.1% ，试计算货币购买力 指数以及实际工资指数。
金融市场的金融统计学
金融市场的金融统计学金融统计学是一门研究金融市场的数据分析方法和技术的学科，通过收集、整理、分析和解释金融数据，为金融市场的参与者提供决策依据。
本文将从金融统计学的基本概念、应用范围、数据分析方法和技术以及未来发展趋势等方面进行论述。
一、金融统计学的基本概念金融统计学是在数理统计学基础上发展起来的一个分支学科，主要研究金融市场的数据特征和规律。
它不仅涉及到统计学的基本理论，还包括金融经济学、计量经济学等相关领域的理论和方法。
金融统计学通过对金融市场中的数据进行分析和解读，帮助市场参与者预测金融市场的走势，制定投资策略。
二、金融统计学的应用范围金融统计学的应用范围非常广泛。
首先，在金融市场的交易中，金融统计学可以帮助投资者评估资产的风险和收益，制定投资组合策略。
其次，金融统计学可以用于金融市场的指数编制和计算，并通过对指数的分析和解读，为市场参与者提供投资建议。
此外，金融统计学还可以应用于金融市场的研究和监管，通过对金融市场的统计数据进行分析，评估市场的风险和稳定性。
三、金融统计学的数据分析方法和技术金融统计学的数据分析方法和技术有很多种，下面介绍几种常用的方法。
首先，回归分析是金融统计学中常用的一种方法。
通过建立数学模型，将某一金融变量（如股票价格）作为因变量，其他一些与之相关的变量（如市场指数、利率等）作为自变量，来研究它们之间的关系。
通过回归分析可以计算出不同自变量对因变量的影响程度，并通过回归系数来进行解读。
其次，时间序列分析也是金融统计学中常用的方法之一。
它是通过对同一变量在不同时间点上的观测值进行分析，寻找其内在的规律和趋势，从而进行预测和决策。
时间序列分析中常见的方法有平滑法、指数平滑法、移动平均法等。
再次，方差分析是金融统计学中用于比较多个群体或多个样本之间差异的一种方法。
通过方差分析可以评估不同群体或样本之间的差异性，从而进行决策和预测。
最后，假设检验是金融统计学中用于验证某种假设是否成立的一种方法。
金融统计学课后答案
金融统计学课后答案统计学概述统计学是一门研究收集、分析、解释和呈现数据的学科。
在金融领域，统计学作为一种重要的分析工具，可帮助金融从业人员进行市场研究、风险评估和投资决策。
以下是金融统计学课后练习的答案。
第一章：数据和概率1.数据可以分为定量数据和定性数据。
定量数据是可以以数量或数字表示的数据，例如收入、股价等。
定性数据是指不能以数字来表示的数据，例如性别、产品类别等。
2.描述性统计学是指对数据进行总结和解释的统计方法，例如均值、中位数和标准差等。
推论统计学是通过对样本数据进行分析来对总体进行推断的统计方法，例如假设检验、置信区间等。
3.概率是一种度量事件发生可能性的方法。
概率可以用来预测事件的发生概率，并用于风险管理和投资决策中。
概率的范围是从0到1，表示事件发生的可能性。
概率为0表示事件不可能发生，概率为1表示事件一定会发生。
4.随机变量是一个具有随机性的变量，可以取不同的值。
离散随机变量只能取有限个或可数个值，连续随机变量可以取无限个值。
例如，抛硬币的结果可以表示为离散随机变量，股票价格可以表示为连续随机变量。
5.概率质量函数（Probability Mass Function, PMF）是离散随机变量的概率分布函数，用于描述每个可能值发生的概率。
概率密度函数（Probability Density Function, PDF）是连续随机变量的概率分布函数，描述了随机变量取某个值的概率密度。
6.期望是随机变量取值的加权平均值，表示了随机变量的平均值。
方差衡量随机变量取值的离散程度，是每个取值与均值之间差的平均值。
标准差是方差的平方根。
7.正态分布是一种常见的连续概率分布，具有钟形曲线形状。
正态分布由两个参数完全描述，即均值和标准差。
正态分布的均值决定了钟形曲线的中心位置，标准差决定了曲线的宽度。
许多自然现象和金融数据都近似于正态分布。
8.离散型随机变量的期望由每个可能值的取值及其对应的概率相乘再求和得到；连续型随机变量的期望由每个取值及其对应的概率密度相乘再积分得到。
《金融统计学》第二章 金融统计学基础(一)
四、平均指标
（二）平均指标的计算方法
1．算术平均数 （1）定义：是分析社会经济现象一般水平和典型特征的最基本指标，是统计 中计算平均数最常用的方法。 （2）基本公式：算术平均数=总体标志总量/总体单位总数 （3）分类：
①简单算术平均数 I.定义：就是直接将总体中某一数量标志的各个数值加以平均，在资料没有 经过分组整理与加工的情况下应用。 II.计算公式为： ②加权算术平均数 I.计算步骤：1.将各组标志值分别乘以相应的频数（或频率）求得各组的标 志总量，并加总得到总体标志总量 2.将各组的频数（或频率）加总，得到总 体单位总数；3.用总体标志总量除以总体单位总数，即得算术平均数 II.计算公式为：
作为对比标准的时间叫做基期，而同基期比较的时期叫做报告期，动态相对 数的计算结果用百分数或倍数表示。
四、平均指标
(一)平均指标的概念和作用及种类
1. 平均指标的概念 在同质总体内将各单位某一数量标志的差异抽象化，用以反映总体在
具体条件下的一般水平。是说明同质总体内某一数量标志在一定历史条件 下一般水平的综合指标。 2. 平均指标的作用 可用于同类现象在不同空间条件下的对比； 可用于同一总体指标在不同时间的对比； 可作为论断事物的一种数量标准或参考； 可用于分析现象之间的依存关系和进行数量的估算。 3. 平均指标的种类 数值平均数：算术平均数、调和平均数、几何平均数。 位置平均数：众数、中位数
2．相对指标的作用
（1）可表明社会经济现象之间的相对水平、普遍程度、比例关系和内部结构。 （2）使一些不能直接对比的事物找出共同比较的基础。 （3）说明现象的相对水平，表明现象的发展过程和程度，反映事物发展变化的 趋势。
三、相对指标
3. 相对指标的种类和计算方法
《金融统计学》第三章 金融统计学基础(二)
(1)两因素分析
①若都用拉氏(或帕氏)公式来编制销售量指数和价格指数，则它们与销售额指数之 间就难以形成严密的指数体系，即:
Lq Lp
q1 p0 q0 p0
q0 p1 q0 p0
q1 p1 q0 p0
Pq Pp
q1 p1 q0 p1
q1 p1 q1 p0
q1 p1 q0 p0
H p
p1q1
p0 p1
p1q1
p1q1 p0 q1
pp
Hq
p1q1
q0 q1
p1q1
q1 p1 q0 p1
pq
第一节 综合指标
三、平均指数的编制方法
四、指数体系与因素分析
（一）指数体系及其作用 广义的指数体系，是指由若干个内容上相互关联的统计指数所结成的体系，构成这种 体系的指数可多可少。如： 生产总成本=产品数量×产品单位成本 销售利润=销售量×销售价格×销售利润率 等式左边的生产总成本和销售利润是受多因素影响的现象，等式右边的数量指标和质 量指标是它的影响因素指标。上述等式关系若以指数形式表现为： 生产总成指数=产品数量指数×产品单位成本指数 销售利润指数=销售量指数×销售价格指数×销售利润率指数
H p
p1q1 合3计980 117.75%
p0 p1
p1q1
3380
销售额(万元)
P0q0 1000
P1q1 3600
250
260
150
120
1400 3980
P0/ P1*P1q1
3000 200
179.991 3379.991
q0/ q1* P1q1 1200 325
100 1625
Hq
第一节 综合指标
金融统计学(全套课件535P)
h
Pp h R p
(1-5)
q
其中 ， Pp 是证券组合收益 Rp 发生的概率，h为目标 收益率，q(=0,1,2)为某种“矩”的类型，q取不同的值，
LMPq 反映了
的不同涵义。
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下偏矩风险计量方法
风险的下偏矩计量方法将损失作为风险的计量因子， 反映了投资者对风险的真实心理感受，符合行为科学的 原理。而且从资源配置效率看，该计量方法优于方差方
一概念就形成了。
• 金融是货币流通和信用活动的总称。
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二.金融体系 • 金融制度
• 金融机构
• 金融工具
• 金融市场
• 金融调控机制
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（一）金融制度
金融制度包括货币制度、汇率制度、信用制度、 银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度,
以及支付清算制度、金融监管制度和其他。
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通过二次规划模型，可实现投资组合中金融 资产的最佳配置。模型为：
mins = X QX
（1-1） X T R = R0 T s.t. F X = 1, X i 0(不允许卖空) i =1,2,...,m T F X = 1 (允许卖空)
2 p
T
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二.金融统计的内容
金融统计的内容包括金融工具统计和金融市场统计， 其中，金融统计指标是金融统计分析的基础。
从金融统计体系的内容来看，包括货币供应量统计、
信贷收支统计、现金收支统计、对外金融统计、保险统 计、资金流量统计等。
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三.金融统计的研究方法
（一）金融风险计量方法研究
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第一节 综合指标
一、指数的概念与分类
（二）指数的分类
3．按指数的对比性质分类，可分为动态指数和静态指数 （1）动态指数 动态指数又称时间指数，它是将不同时间上的同类现象水平进行比较的结果，反映现 象在时间上的变化过程和程度。 （2）静态指数 静态指数又包括空间指数和计划完成情况指数两种。
第一节 综合指标
(1)两因素分析
①若都用拉氏(或帕氏)公式来编制销售量指数和价格指数，则它们与销售额指数之 间就难以形成严密的指数体系，即:
L qL p
q 1p0 q0p0
q0p 1 q 1p 1
q0p0
q0p0
P qP p
q1p1 q0p1
q1p1 q1p1
q1p0
q0p0
第一节 综合指标
第一节 综合指标
一、指数的概念与分类
（二）指数的分类
1．按指数化指标性质分类，可分为质量指标指数和数量指标指数 2．按指数的考察范围和计算方法分类，可分为个体指数、组指数和总指数 （1）个体指数
个体指数是考察总体中个别现象或个别项目的数量对比关系的指数。包括动态相对数、 比较相对数和计划完成相对数。其计算公式为:
1.个体指标的因素分析(连环替换法) 2.综合指数体系的因素分析
(2)多因素分析
计算结果表明,该企业生产的两种产品的原材料费用总额报告期比基期 增长171.28%,增加的绝对值为1002000。原材料费用总额的变动受原材料价格、 单位产品原材料消耗量和产品产量三个因素的影响，则各因素对原材料费用总额
(二)调和平均指数
假定无法获得表3-1的资料，而仅知表3-3资料，则必须采用计算期总值加权的调和 平均指数公式计算这三种商品的价格指数和销售量指数，结果如下：
商品类别
商品房 服装 空调机 合计
表3-3 调和平均指数计算表
个体指数
P1/ P0 q1/ q0 120% 300%
130%
80%
66.67% 120%
质量指标指数和数量指标指数的公式分别为：
Lp
p1q0 p0q0
Lq
q1 p0 q0 p0
第一节 综合指标
二、综合指数的编制方法
（三）帕氏指数
帕氏指数的制定者是另一位德国经济统计学家帕舍(H.Paasche,1874年)，又称为 “计算期加权综合指数”。相应的质量指标指数和数量指标指数的公式分别为：
金融统计学
第三章 金融统计学基础(二)
本章学习目标 第一节 统计指数 第二节 相关分析与回归分析 关键概念 学习小结 思考题
第三章 金融统计学基础(二)
本章学习目标
通过文章的学习，应掌握统计指数的概念及分类， 会计算综合指数、个体指数和平均指数，了解拉氏 指数和派氏指数之间的区别，并了解其各自适用范 围，了解指数体系的概念和分类，掌握两因素和多 因素分析法；了解相关分析和回归分析的区别与联 系，相关分析的内容及程序，相关系数的计算和作 用，并会进行一元和多元、线性和非线性回归分析， 了解并会计算估计标准误，并会进行线性相关的t检 验和F检验。
p1 p0
p0q0
p0q0
p1q0 p0q0
Lp
Aq
q1
q0
p0q0
p0q0
q1 p0 q0 p0
Lq
同时,算术平均指数不仅可以用绝对数加权，也可以用相对数(总值比重)
加权。以价格指数为例，其计算公式为：
Ap
p1 p0
p0q0
p0q0
p1 p0q0 p0 p0q0
p p1 0V0
以商品房为例，计算结果表明，计算期2商品房价格比计算期1上涨20%，而销售量上 涨200%。
ip
p1 p0
12000102% 0 100000
iq
q1 q0
30030% 0 100
第一节 综合指标
二、综合指数的编制方法 （一）综合指数
2.同度量因素 3. 销售额总指数、综合价格指数和综合销售量指数 综合价格指数和销售量指数的计算公式分别为：
第一节 综合指标
四、指数体系与因素分析
1.个体指标的因素分析(连环替换法) 2.综合指数体系的因素分析
(2)多因素分析
第一节 综合指标
四、指数体系与因素分析
1.个体指标的因素分析(连环替换法) 2.综合指数体系的因素分析
(2)多因素分析
表3-4是某企业制造A、B两种产品的成本资料，可根据下面的资料计算该企业原材 料费用总额指数及费用增加额，并对影响它的三个因素进行分析。
q0 q1
p1q1
1625
第一节 综合指标
三、平均指数的编制方法 (二)调和平均指数
以上计算结果与前面帕氏指数给出的结果完全相同。当个体指数与总值权数之间存 在一一对应关系时，计算期加权的调和平均指数等于帕氏指数，平均指数成为综合 指数的一种变形。即用综合指数的分子作权数，质量指标指数可以改变为加权调和 平均指数。但当个体指数与权数之间并不存在严格的一一对应关系时，上述关系不 再成立。即有：
三、平均指数的编制方法
(一)算术平均指数 (二)调和平均指数
四、指数体系与因素分析
（一）指数体系及其作用 （二）总量指标指数体系
第一节 综合指标
三、平均指数的编制方法 (一)算术平均指数
以基期总值加权的算术平均指数公式为：
Ap
p1 p0
p0q0
p0q0
Aq
q1 q0
p0q0
p0q0
第一节 综合指标
Hp
p1q1
p0 p1
p1q1
p1q1 p0q1
pp
Hq
p1q1
q0 q1
p1q1
q1p1 q0p1
pq
第一节 综合指标
三、平均指数的编制方法
四、指数体系与因素分析
（一）指数体系及其作用 广义的指数体系，是指由若干个内容上相互关联的统计指数所结成的体系，构成这种 体系的指数可多可少。如： 生产总成本=产品数量×产品单位成本 销售利润=销售量×销售价格×销售利润率 等式左边的生产总成本和销售利润是受多因素影响的现象，等式右边的数量指标和质 量指标是它的影响因素指标。上述等式关系若以指数形式表现为： 生产总成指数=产品数量指数×产品单位成本指数 销售利润指数=销售量指数×销售价格指数×销售利润率指数
第一节 综合指标
四、指数体系与因素分析
1.个体指标的因素分析(连环替换法) 2.综合指数体系的因素分析
(1)两因素分析
③若将总值指数分解为帕氏数量指标指数和拉氏质量指标指数之乘积，则出现 以下公式：
L pP q
q1p1 q0p1
q0p1 q1p1
q0p0
q0p0
q 1 p 1 q 0 p 0 (q 1 p 1 q 0 p 1 ) (q 0 p 1 q 0 p 0 )
ip
p1 p0
（
iq
q1 q0
第一节 综合指标
一、指数的概念与分类
（二）指数的分类
（2）总指数 总指数是表现整个总体现象的数量对比关系的指数,如工业总产量指数、零售物价指数。 但会面临总体中个别现象的数量不能直接加总或不能简单综合对比的问题。 （3）组指数或类指数 组指数是介于个体指数与总指数之间的概念，其考察范围比总指数窄，但比个体指数 宽，其计算方法和分析性质则与总指数相似。
40
60
第一节 综合指标
四、指数体系与因素分析
1.个体指标的因素分析(连环替换法) 2.综合指数体系的因素分析
(2)多因素分析
产品 种类
甲 产 品 乙 产 品 合计
原材料 种类
A B C A B C
表3-5 三因素影响分析
报告期实际费 用总额
q1p1 50000
400000 480000 105000 192000 360000 1587000
第节 综合指标
四、指数体系与因素分析
（二）总量指标指数体系
1.个体指标的因素分析(连环替换法)
由于每种商品的个体销售量指数与个体价格指数的乘积等于相应的个体总值指数，
即：
iq ip
q1 q0
p1 p0
q1p1 q0p0
进行总值变动的因素分析: 销售量变化的影响：
q 1 p 0 q 0 p 0 (q 1 q 0 )p 0
三、平均指数的编制方法
(一)算术平均指数
以上计算结果与前面拉氏指数给出的结果完全相同，当个体指数与总值权
数之间存在一一对应关系时，可把平均指数看作综合指数的一种变形。即
当用综合指标的分母作权数时，数量指标指数可以改变为加权算术平均指
数。当个体指数与权数之间并不存在严格的一一对应关系时，上述关系难
以成立。 Ap
表3-4 某企业制造A、B两种产品的成本资料
产品 种类
原材料 种类
生产量（台）
基期 报告期
q0
q1
每台原材料消耗量（吨）
基期
报告期
m0
m1
每吨原材料价格（元）
基期
报告期
P0
P1
甲
A
产 品
B
1000 2000
C
乙
A
产 品
B
500
600
C
2
1
20
25
3
5
30
40
4
4
40
60
6
7
20
25
5
8
30
40
8
10
销售额(万元)
P0q0 1000
P1q1 3600
250
260
150
120
1400
3980
P0/ P1*P1q1