螺纹钢期货投资计划书

螺纹钢期货投资计划书

螺纹钢期货投资计划书一、投资意向：

计划投资金额100万元

投资品种：螺纹钢（合约rb1205）

交易策略：以稳健的趋势性操作为主体思路，抓住时机逢低做多

策略说明：“趋势性操作”是指根据市场行情的主体趋势进行单一方向操作，目前市场处于欧洲危机及国家政策打压后期，今后半年内的行情趋势判断为筑底反弹的行情，主体操作以逢低买入为主，针对这波商品筑底的性质为国内基本面利空出尽，及期货价格低于成本价，此交易计划是针对钢材在底部筑底低位吸纳操作。

二、资金管理

总投资100万元做如下规划：

以4000-4100价格为基点进行两次分批建仓,所建仓位以长线为主，剩余资金按短期支撑位为标准进行机动式操作。

三、交易规划与对策

1、交易思路：

计划用60万元的资金进行主体趋势操作，其余40万作为短线操作以及调节头寸使用。资金使用原则为分批使用，行情有利时增加持仓，不利时缩减持仓。

综合各方面分析，螺纹钢的底部时间段预计在10月中下旬，第一支撑位价格应当为2010年7月2日有效低点4050附近的“支撑平台”，期货上理论价格最低应为低于冶炼成本价10%即冶炼成本4300 期货价格3900附近。

利润最大化原则，如筑底后成功回升，那么主体持仓看至12月份（9月底后螺纹钢需求淡季结束），预计届时价格将达到4650一线，作为调节使用的40万资金在过程中可以根据震荡节奏进行跟势操作，但原则是调节头寸要保持动态，必要时也可以进行反向操作。

2．交易规划：

（1）初次建仓：

建仓价格：4060

建仓手数：60手（约占用保证金30万，比例为30%）。

（2）加仓方案

方案一

反弹加仓：如果价格由4050起便开始反弹，当价格突破

4200时，在4230一线进行加仓

加仓手数：60手，帐户总持仓控制在120手（约占用资金66万元，比例66%）。

风险管理：后加仓止损位设置为4200。

回落加仓：如按预期继续回落，在4100上方受到支撑，加仓20手。反弹至4230加仓40手。

总体风险评估：最大风险亏损额为（4100-4060）*10*60+（4200-4230）*10*60=6万盈利

总体盈利预测：①反弹加仓盈利为（4650-4060）*10*60+（4650-4230）*10*6=66万

②回落加仓盈利为（4650-4060）*10*60+（4650-4100）*10*20+（4650-4230）*10*40-（4230-4200）*10*60=50万

方案二

①下跌加仓：如果建仓后由4050继续下跌，跌破4000则减仓20手。等下跌遇到支撑则加仓20手。

②风险管理：风险控制通过加仓价位及数量控制。

期货价格在3900一线。3900加仓60手。手中持仓100手、平均价格约3960（占用资金60万）。其余资金为头寸调整。

（3）主动平仓

情况描述：当加仓后期价进一步趋向有利方向，当达到或接近目标是主动平仓。

平仓目标：4650，在达到或接近目标时主体仓位平仓。

综上所述，如果您按此交易计划执行，如果行情看错交易方向最大亏损额为第二种方案，把握好头寸，风险减小。但如若行情合乎我们的预料按此交易计划执行，100万的保证金最大可盈利100万左右。