用背离建交易系统(含MACD二次翻红公式)临沂南京证券

股票中的背离

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一、背离的定义和买卖点

背离又称背驰，是指当股票或指数在下跌或上涨过程中，不断创新低（高），而一些技术指标不跟随创新低（高），称为背离。

背离有两种形态：底背离和顶背离。很多指标都可以分析背离，MACD指标的背离用的是最多的。同时，用RSI和KDJ的背离来研判行情的转向也有较高的成功率。

1.MACD背离

分析MACD背离时，通常是用红绿柱的长短来判断趋势。

MACD的顶背离：当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高，股价一直在向上涨，而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低，这叫顶背离现象。表示该股价的上涨是外强中干，暗示股价很快就会反转下跌，是比较强烈的卖出信号。

MACD底背离：当K线图上的价格走势还在下跌，而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底小，即当价格的低点比前一次低点低，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现象。底背离现象一般是预示价格在低

位可能反转向上的信号，表明短期内可能反弹向上，是短期买入的信号。

利用MACD指标分析背离的时候还可以根据红绿柱面积来进行分析：最近的红柱面积大于次近的，表现为做多力量偏强。最近的绿柱面积大于次近的，表现为做空力量偏强。最近的红柱小于次近的红柱面积，做多力量偏弱，即为顶背离；最近绿柱面积小于次近绿柱面积，即为底背离。

2.RSI背离

RSI指标的背离：股价一波比一波低,相反的RSI却一波比一波高时,为底背离,这时候多头力量开始强势，下跌动能减少，股价很容易反转上涨。股价一波比一波高,RSI却一波比一波低时,为顶背离,股价很容易反转下跌。

RSI顶背离

3.KDJ背离

当股价K线图上的股票走势一峰比一峰低，股价在向下跌，而KDJ曲线图上的KDJ指标的走势是在低位一底比一底高，这叫底背离现象。底背离现象一般是股价将低位反转的信号，表明股价中短期内即将上涨，是买入的信号。

KDJ顶背离是指当K线图上的股票价格创一峰比一峰高时，其对应的KDJ值却是在高位上一峰比一峰低，形成价格位置与指标位置的明显反差，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价将高位反转的信号，表明股价中短期内即将下跌，是卖出的信号。

一般来讲，各种技术指标在背离时候往往由于其指标设计上的不同，背离时间也不同，在背离时候KDJ最为敏感，RSI次之，MACD最弱。单一指标背离的指导意义不强，若各种指标都出现背离，这时价格见顶和见底的可能性较大。

二、背离的分析

为了分析上述的背离，我们选取了东方通信(600776)这只股票，东方通信的选取策略是日线MACD二次翻红，以下是公式，供大家选其他目标股: DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DEA:=EMA(DIFF,9);

MACD:=2*(DIFF-DEA);

FH1:=REF(MACD,1)

FH2:=MACD>=0 AND COUNT(MACD>REF(MACD,1),1)=1;

FH3:=EMA(C,30)>=REF(EMA(C,30),1) AND COUNT(EMA(C,5)>EMA(C,10) AND EMA(C,10)>EMA(C,30),1)=1;

FH4:=CROSS(C,EMA(C,30)) OR C>EMA(C,30);

FH5:=FH1 AND FH2 AND FH3 AND FH4;

FH6:=FH1 AND FH2 AND FH3 AND FH4 AND ABS((DIFF-DEA)/C)<0.018;

FH7:=FH1 AND FH2 AND FH3 AND FH4 AND MACD<0.1;

FH5 OR FH6 OR FH7;

这个图是东方通信的2018年6月到10月的周线K图以及MACD指标数据。

从K线图可以看出来，6月22日股价最低点位4.27，10月12日股价的最低点为3.70，此时股价创出新低，低点是一个向下移动的这样一个过程。然而MACD指标并没有跟随股价一起新低。6月22日MACD指标的值为-0.25，10月12为0.00，形成底背离，预示着下跌动能衰竭，有转向趋势。随意股票的走势也印证了这一点。

从红绿柱的面积来看，最近的绿柱面积非常小，远远小于次近的绿柱面积。并且最近的红色柱的面积要大于次近的红色柱面积，股票的强势特征明显，可以买入。

RSI指标的分析：从图中可以看出，白线(RSI1)的低点要比前一个低点高，而股价却创新低，形成背离。

KDJ指标与股价指数的背离。股价创新低，而KDJ并没有创新低，为底背离，在这里应该买入。

从MACD、RSI和KDJ指标来看，东方通信股价指数皆与这些技术指标发生底背离。这说明价格见低的可能性比较大，是一个不错的抄底的时机。

三、背离的化解

那么，背离又是怎么解除的呢？以上证指数的日线图为例来看：

从MACD看5号点7号点9号点都是顶背离，应该开始一波下跌，但从后面走势看，又出现了11号点的新高，9号点的顶背离被化解，是因为3号点4号点5号点6号点7号点8号点9号点是缠论当中一个中枢，也就是这里是横盘震

荡，没有方向，这里的背离无效