金融统计分析作业(商业银行统计分析)
《金融统计分析》作业参考答案
《金融统计分析》作业参考答案金融统计分析作业1答案一、单选题：1.C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 10.C二、多选题：1.ABCDE 2.CDE 3.BCE 4.BCE 5.ABD 6.BD 7.BCDE 8.AE 9.AB10.BC三、名词解释（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P15 2.P15 3.P15 4.P88 5.P88 6.P89 7.P898.P89 9.P89 10.P89四、解答题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P16 2.P17 3.P90 4.P92 5.P93五、计算分析题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P95 2.P97 3.P100金融统计分析作业2答案一、单选题：1.C 2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.D二、多选题：1.ABCD 2.ABC 3.ADE 4.AE 5.BC 6.CDE 7.AD 8.ABCDE 9.BCE 10.BC三、名词解释（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P140 2.P141 3.P141 4.P142 5.P196 6.P1977.P197 8.P198四、解答题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P143 2.P144 3.P200五、计算分析题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P145 2.P148 3.P148 4.P202金融统计分析作业3答案一、单选题：1.D 2.D 3.A 4.C 5.A 6.D 7.C 8.B 9.C 10.B二、多选题：1.ABCDE 2.ABC 3.ABCDE 4.BCE 5.ABCDE 6.ABCD 7.ABCDE 8.BCE三、名词解释（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P259 2.P259 3.P259 4.P259 5.P260 6.P2607.P318 8.P319四、解答题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P260 2.P262 3.P263 4.P321五、计算分析题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P265 2.P265 3.P323 4.P323金融统计分析作业4答案一、单选题：1.C 2.A 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.B 9.D 10.C二、多选题：1.ABD 2.ACDE 3.ABCE 4.AC 5.ABCDE 6.DE 7.ABCE 8.ABCE三、名词解释（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P319 2.P319 3.P320 4.P320 5.P630四、解答题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P321 2.P322 3.P322五、计算分析题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P323 2.P324。
金融统计分析作业(3商业银行统计分析)
第三章商业银行统计分析一、单项选择题1．速动资产最主要的特点是( A )A．流动性B．收益性C．稳定性D．安全性2．商业银行中被视为二级准备的资产是( C )A．现金B．存放同业款项C．证券资产D．放款资产3．下列哪种情况会导致银行收益状况恶化？( B )A．利率敏感性资产占比较大，利率上涨B．利率敏感性资产占比较大，利率下跌C．利率敏感性资产占比较小，利率下跌D．利率敏感性资产占比较小，利率上涨4．下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？( A )A．短期负债的比重变大B．长期负债的比重变大C．金融债券的比重变大D．企业存款所占的比重变大5．ROA是指( B )A．股本收益率B．资产收益率C．净利息收益率D．银行营业收益率6．某商业银行资本5000万元，资产为10亿元，资产收益率为1%，则该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为( C )A．20 %，20 B．20 %，200 C．5 %，20 D．200 %，2007．某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。
假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会( A )A．增加B．减少C．不变D．不清楚8．不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？( C )A．市场风险B．流动性风险C．信贷风险D．偿还风险9．如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？( A )A．利率上升B．利率下降C．利率波动变大D．利率波动变小10．按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为( A ) A．100 B．50 C．20 D．1011．在银行破产概率早期预警指标体系中，存款增长率上升，银行的风险将会( D ) A．增加B．不变C．减少D．不清楚12．银行平时对贷款进行分类和质量评定时采用的办法是( D )A．对全部贷款分析B．采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体C．采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体D．采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体13．《巴塞尔协议》中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是( B )A．5 %，10 % B．4 %，8 % C．5 %，8 % D．4 %，10 % 14．在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用？( D )A．资本充足率较低的银行B．银行的资产组合的价格比较平稳的时期C．资本充足率较高的银行D．银行的资产组合的价格发生异常波动的时期二、多项选择题1．银行负债成本主要包括( ABCDE )A．利息成本B．营业成本C．资金成本D．可用资金成本E．人力费用成本2．负债结构统计分析中重要的分类依据包括( ABCDE )A．期限分类B．主动负债与被动负债C．存款性质分类D．流动负债和长期负债E．非存款负债构成3．关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是( ACDE )A．资产是按照流动性程度的高低排序的B．资产是按照收益性高低排序的C．负债是按照偿还期的长短排序的D．资产=负债+所有者权益E．一年内到期的长期负债应划入流动负债项4．隐藏资本的来源有( AC )A．银行资产负债表外项目B．法定准备金C．银行帐面价值与市场价值的差距D．发行的可转换债券E．优先股5．威廉·安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收益率分为( AC ) A．投资收益率B．资产收益率C．财务杠杆收益率D．资产使用率E．杠杆系数6．下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？( ABD )A．利率敏感性缺口为正，市场利率上升B．利率敏感性系数大于1，市场利率上升C．有效持续期缺口为正，市场利率上升D．有效持续期缺口为负，市场利率上升E．当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加7．对于银行收益率的影响因素，正确的说法是( ABE )A．银行的规模是影响收益率的重要因素B．拥有更多收益资产的商业银行收益率会更高C．降低利率会提高银行是收益水平D．较小规模的银行收益率要高于大银行E．扩展手续费收入是商业银行提高盈利水平重要内容8．商业银行的经营面临的四大风险有( ACDE )A．环境风险B．倒闭风险C．管理风险D．交付风险E．财务风险9．环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括有( ABCE )A．汇率和利率波动B．同业竞争C．宏观经济条件D．资本充足率E．商业周期10．银行的流动性需求在内容上主要包括( AC )A．存款户的提现需求B．资本金需求C．贷款客户的贷款需求D．法定需求E．投资资金需求三、简答题1．简述资产结构分析中的主要分类标准。
金融统计分析作业题大全(doc 39页)
金融统计分析作业题大全(doc 39页)金融统计分析作业（一）一、单选题1、下列中哪一个不属于金融制度。
（）A、机构部门分类B、汇率制度C、支付清算制度D、金融监管制度2、下列哪一个是商业银行。
( )A、中国进出口银行B、中国银行C、国家开发银行D、邮政储蓄机构3、《中国统计年鉴》自（）开始公布货币概览数据。
A、1980年B、1989年C、1990年D、1999年4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是（）。
A、政府B、金融机构C、非金融企业D、国外5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。
A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表B、货币当局资产负债表、商业银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。
A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表7、货币与银行统计的基础数据是以（）数据为主。
A、流量B、存量C、时点D、时期8、存款货币银行最明显的特征是（）。
A、办理转帐结算B、能够赢利C、吸收活期存款，创造货币D、经营存款贷款业务9、当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（）。
A、增加B、减小C、不变D、无法确定10、准货币不包括（）。
A、定期存款B、储蓄存款C、活期存款D、信托存款和委托存款二、多选题1、金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（）。
A、金融制度B、金融机构C、金融工具D、金融市场E、金融调控机制2、政策银行包括（）。
《金融统计分析》第六章商业银行统计分析
在利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产 （如浮动利率贷款）。 ❖ （5）资产变动的趋势分析，综合利用各种预测方法反映资 产变动的趋势和方向，并对趋势进行预测和分析。 ❖ （6）贷款市场占比分析，分析商业银行在某地区贷款的市 场占有率，反映银行的竞争力水平。 ❖ （7）资产流动性分析，指银行在不发生损失的情况下迅速 变现的能力，包括现金、准备金和当这些资产不足时其他资 产在不发生损失的情况下迅速变现的能力。主要指标有速动 资产÷总资产，（速动资产－法定准备金）÷总资产，证券 资产÷总资产，流动资产÷总资产，赢利性资产的结构指标， 赢利性资产的质量指标（不良资产÷赢利性资产）等。
2.资产业务统计的主要指标
❖ 绝对指标主要来自于资产负债表的资产项目，是以绝对额形 式表示的各项资产期末存量，如资产总额、现金、固定资产 额等。
❖ 相对指标是两个或两个以上的有联系的指标对比计算的比率。 包括：
❖ （1）贷款回收率反映贷款回收情况和管理水平。 ❖ 贷款累计回收率＝本期贷款累计回收额÷本期贷款累计发放
❖ 银行股票市场价值与账面价值之间的非线性关系： MV=0.55+0.65BV+0.00072 BV 2+e
第三节 商业银行效益统计分析
❖ 效益分析的数据主要来自损益表，通过对损益表的分析，了解 商业银行的经济效益和盈亏情况，分析利润增减变化的原因， 为经营决策提供依据。
❖ 损益表是用来反映一家银行在报告期收入、支出、税金、利润 等情况的报告。
❖ 5、市场价值核算模式（SMVAM）——隐藏资本
❖ NW*＝α＋β×NW +ε
❖ （1）若α ＝0且β＝1时，银行的市场净值等于账面净值。
金融统计与分析(案例)
《金融统计与分析》复习一、中央银行统计——货币供应量分析对货币供应量统计分析，包括：层次货币增减变动分析以及货币供应量结构变动分析。
（这里有计算分析题）例题：1.各层次货币增减变动分析通过对不同层次货币的增减变动进行分析，可以判断经济金融形势变化。
下面以 2009年1 ～12月，我国各层次货币供应量统计资料为例进行说明。
货币供应量（2009-12）从上表资料可见：2009年我国货币供应量总体保持快速增长的态势。
09年12月末，广义货币供应量(M2)余额为60.62万亿元,同比增长27.68%，增幅比上年末高9.86个百分点，比上月末低2.06个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为22.00万亿元,同比增长32.35%，增幅比上年末高23.29个百分点，比上月末低2.28个百分点；货币流通量(M0)余额为3.82万亿元，同比增长11.77%，增幅比上年末低0.93个百分点，比上月末低3.22个百分点。
M0、M1、M2同比均呈现衰退迹象，但绝对金额仍不断攀高。
另外从表中可见，自2009年9月起，我国狭义货币供应量（M1）增速反超广义货币供应量（M2），结束了为时17个月的“剪刀差”，M1增速的快速提升，反映了实体经济短期资金面活跃程度的提高，企业经营活动继续回暖，经济的活跃度在继续提升。
尽管2009年12月末，M2及M1均同比呈现衰退，但M1仍超过M2，说明我国经济已走出偏冷的区域。
因为M1、M2主要是反应目前经济的景气程度。
一般M1低于M2的时候，通常处于一个偏冷的区域；当M1超过M2的时候，就意味着经济走出偏冷的区域。
2.货币供应量结构变动分析货币供应量结构是指各层次货币所占比重的大小，它反映出货币流动性的强弱和经济景气度的变化。
仍以上例资料为例：月份M0M1M2M0/M1%M0/M2%M1/M2%17.38418 6.308889 36.29098 17.10354 6.112272 35.7368817.21559 6.090623 35.3785218.23818 6.284174 34.45615 17.16941 5.966132 34.7486 17.47891 5.974373 34.1804717.41809 5.91317 33.9484418.43862 6.121563 33.1996819.22259 6.338291 32.9731319.11533 6.359729 33.2703121.1506 6.935283 32.7924.8661 8.280477 33.3002620.5869 7.201466 34.98081从上表我们可以看出：（1）M 0 在M 1 、M 2中的比重基本呈逐月下降的趋势。
金融统计分析平时作业参考答案.doc
金融统计分析平时作业参考答案作业1-、单选题1、A2、B3、B4、B5、A6、D7、B8、C 9> A 10、C二、多选题1、ABCDE2、CDE3、BCE4、BCE5、ABD6、BD7、BCDE8、AE9、AB 、 10、BC三、名词解释1、 货币流通：货币流通是在商品流通过程之屮产生的货币的运动形式。
货币作为购买手段不断地离开 出发点，从一个商品所冇者手里转到期一个商品所冇者手里，这就是货币流通。
2、 信用。
信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行为表 现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式，即债权人用这种形式贷出货币或赊销商品，债务人按约定 日期偿还借款或贷款，并支付利息。
3、 金融：金融是货币流通与信用活动的总称。
4、 金融机构部门：金融机构是根据金融活动的机构单位所从事金融活动的同一性划分的，用以反映参 加金融活动的经济主体的特征。
它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。
5、 存款货币银行：主要包括商业银行及类似机构。
这些金融机构可以以可转帐支票存款或其他可用于 支付的金融工具对其他部门发牛负债。
存款货币银行可创造派牛存款货币。
我国的存款货币银行主要市 五类金融机构单位组成：国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、财务公司以及作为政策性银行的 中国农业发展银行。
6、 M o ： Mo 是流通中的货币，它来源中央银行发行的纸钞和辅币。
Mo 的计算公式是：流通中现金二 发行货币一金融机构的库存现金。
7、 M|是市流通屮的现金儿活期存款两部分纽成，乂称狭义货币。
其中，流通中的现金即M 。
，活 期存款指可用于转账支付的存款。
8、 M 2： M2是由货币和准货币组成，乂称广义货币。
准货币主要包括定期存款、储蓄存款以及信托 存款、委托存款等其他类存款。
9、 准货币：主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义货币M 2 的重耍组成部分。
金融统计分析作业题大全
金融统计分析作业题大全1. 描述性统计分析1.1 均值和中位数计算给定数据集的均值和中位数，并解释它们在金融统计分析中的应用。
1.2 方差和标准差计算给定数据集的方差和标准差，解释它们在金融统计分析中的意义，并讨论如何使用它们来评估风险。
1.3 偏度和峰度计算给定数据集的偏度和峰度，并解释它们在金融统计分析中的应用。
2. 概率分布2.1 正态分布给定一个正态分布的均值和标准差，计算特定值的概率，并基于这个分布回答概率问题。
2.2 泊松分布计算给定泊松分布的概率，并探讨它在金融统计分析中的应用。
2.3 二项分布计算给定二项分布的概率，并说明它在金融统计分析中的重要性。
3. 相关性分析3.1 相关系数计算给定数据集之间的相关系数，并解释其在金融统计分析中的应用。
3.2 相关矩阵计算给定数据集之间的相关矩阵，并讨论如何使用它来评估不同变量之间的关系。
4. 回归分析4.1 简单线性回归给定一组数据，进行简单线性回归，并解释回归模型中的参数及其含义。
4.2 多元线性回归给定多个变量的数据集，进行多元线性回归，并讨论如何解释回归模型中的参数。
5. 时间序列分析5.1 平稳性测试对给定时间序列数据进行平稳性测试，并讨论该测试在金融统计分析中的意义。
5.2 ARIMA模型给定一个时间序列数据集，建立ARIMA模型，并使用该模型进行未来值的预测。
5.3 季节性调整给定一个具有季节性的时间序列数据集，进行季节性调整，并分析调整后的数据。
6. 抽样与假设检验6.1 抽样分布给定一个样本数据集，构建抽样分布，并进行参数估计。
6.2 单样本假设检验给定一个样本数据集，进行单样本假设检验，并解释检验结果。
6.3 两个样本假设检验给定两个样本数据集，进行两个样本假设检验，并讨论两个样本之间的差异。
7. 风险管理7.1 VaR计算计算给定投资组合的VaR（Value at Risk），并讨论其在风险管理中的应用。
7.2 CVaR计算计算给定投资组合的CVaR（Conditional Value at Risk），并解释其在风险管理中的作用。
金融统计分析6.pptx
3.3资产业务统计分析
4、利率敏感性分析 利率敏感性资产是指那些在市场利率
发生变化时，收益率或利率能随之发生变 化的资产；
非敏感资产则是指利率变化不敏感， 或利息收益不随市场利率变化而变化的资 产。
3.3资产业务统计分析
4、利率敏感性分析
目的：分析资产隐含的利率风险。 当利率敏感性资产所占的比重较大时， 资产隐含的风险较大；一旦利率下跌，资 产收益状况会急剧恶化，而利率上涨时， 资产的收益会增加。
正常、关注、次级、可疑、损失 标准多维：借款人偿还本息的情况、借款 人的财务状况、借款目的及使用、信贷风 险及控制、信贷支持状况等。
3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
加权不良贷款比重 5%以下 5%—15% 15%—30% 30%—50% 50%以上
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析
3.1期限结构 短期贷款、长期贷款 更重要的是按距到期日时间将贷款余
额分类，成为提供一段时间内可用资金数 量的重要来源。
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析 3.2 行业结构
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析
3.3贷款方式结构 信用贷款 保证贷款 抵押贷款 质押贷款 票据贴现
银行流动性和收益性的体现——第二级 准备
3.1.3放款资产
特点：流动性最低、风险最高、收 益率较高
银行最大的盈利性资产
3.1.4固定资产
指银行拥有的固定资产净 值和原值的统计
3.1.5其他资产
包括银行实业投资形成的 资产以及从事中间业务形成的 表外资产。
票据发行便利、互换、期 权和远期利率协议，被称为金 融创新的“四大发明”。
《金融统计分析》形成性考核册作业评讲(3)
《金融统计分析》平时作业评讲（3）责任教师陈丽虹《金融统计分析》平时作业（3）包括教材第五、六章的内容，这部分内容涉及国际收支统计分析和商业银行统计分析，有一定的难度，从作业完成情况来看，出错率较高，主要反映在一些指标的计算和分析应用上，下面就这几个方面问题进行分析评讲。
1．单项选择第2、3、4题，这三道题主要考核了债务率、负债率和偿债率等指标的计算。
解这三题的关键是区别负债率、债务率和偿债率，负债率是指一定时期一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比率，而债务率是指一定时期一国的外余额占该国当期外汇总收入的比率，而偿债率是指一国还债额占当期该国外汇总收入的比率。
所以根据不同的内涵和计算公式可分别出这两的负债率、债务率和偿债率，其正确答案分别是D、A和C。
2．单项选择题8，本题主要考核对资产进行利率敏感性分析。
当利率敏感性资产占比例较大时，资产隐含的风险较大，所以当利率下降时，资产的收益状况会急剧恶化。
所以本题的正确答案是B。
3．多项选择题3，本题主要考核了国际收支平衡表的储备资产项目。
储备资产是记录储备资产当期变动量的项目。
储备资产是指一国货币当局所持有的可直接用于国际支付的国际货币存量，包括货币黄金、外汇、特别提款权、储备头寸和其他债权等，其主要作用是弥补经常项目和资本往来项目收支差额，保证国际收支平衡。
所以，本题的正确答案是ABCDE。
4．简答题2，本题主要考核了借外债的经济效益。
在回答本题时应注意从投资、技术设备、就业、贸易和金融机构等五个方面进行完整分析。
本题参考答案为：（1）投资：借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力。
（2）技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消化能力引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生产技术水平和社会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰富本国人民的物质文体生活。
（3）就业：通过借外债增加国内的生产投入，开辟新行业，建立析企业，能吸收大批的待业人员，经过培训后，不但提高了本国的就业率，而且提高了劳动国物素质。
金融统计分析计算题
金融统计分析计算题1.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列：请完成表格中空余的单元..利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率;并进一步计算贷款余额..每步计算保留小数点后一位即可..作业3、解：根据三阶移动平均法;六月份的增长率为1．20％十0．84％十1．14％／3=1．06％;从而6月份贷款余额预测值为：12240．4x1+1．06％=12370．1亿元.2．某国某年末外债余额856亿美元;当年偿还外债本息额298亿美元;国内生产总值3057亿美元;商品劳务出口收入932亿美元..计算该国的负债率、债务率、偿债率;并分析该国的债务状况..作业3解：负债率=外债余额/国内生产总值=28%;该指标高于国际通用的20%的标准..债务率=外债余额/外汇总收入=92%;该指标力略低于国际通用的100%标准..偿债率=当年的还本付息额/当年出口创汇收入额=32%;该指标高于国际通用的25%的标准由以上计算可以看到;该国的外债余额过大;各项指标均接近或超过国际警戒线;有可能引发严重的债务问题;应重新安排债务..3．日元对美元汇率由122.05变为105.69;试计算日元与美元汇率变化幅度;以及对日本贸易的一般影响..作业2解：日元对美元汇率的变化幅度：122、05／105．69—1xl00％=15．48％;即日元对美元升值15．48％；美元对日元汇率的变化幅度：105．69／122．05—1*100％＝—13．4％;即美元对日元贬值13．4％..日元升值有利于外国商品的进口;不利于日本商品的出口;因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差..4．下表是某公司X的1999年基期、2000年报告期的财务数据;请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向..作业2X公司的财务分析表解：A公司的财务分析表该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是：净资本利润率=销售净利润率×总资本周转率×权益乘数下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：销售净利润率的影响=报告期销售净利润率-基期销售净利润率×基期总资本周转率×基期权益乘数=18.83%-17.62%×0.80×2.37=2.29%总资本周转率的影响=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率-基期总资本周转率×基期权益乘数=18.83%×1.12-0.80×2.37=14.28%权益乘数的影响=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×报告期权益乘数-基期权益乘数=18.83%×1.12×2.06-2.37=-6.54%净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+-6.54%=10.03%综合以上分析：可以看到A公司的净资产收益率1999年相对1998年升高了10.03个百分点;其中由于销售净利润率的提高使净资产收益率提高了2.29个百分点;而由于总资产周转率的速度加快;使净资产收益率提高了14.28个百分点；由于权益乘数的下降;使得净资产收益率下降了6.54个百分点;该因素对净资产收益率的下降影响较大;需要进一步分析原因..5．利用下表资料;计算人民币汇率的综合汇率变动率提示：在直接标价法下;本币汇率的变化%=旧汇率/新汇率-1×100%;每步计算结果保留至小数点后两位作业2解：先计算人民币对各个外币的变动率对美元：1-829.24/830.12*100%=0.106%;即人民币对美元升值0.106%对日元：1-7.55/7.75*100%=2.58%;即人民币对日元升值2.58%对英镑：1-1279.52/1260.80=-1.48%;即人民币对英镑贬值1.48%对港币：1-108.12/107.83=--0.27%;即人民币对港币贬值0.27%对德国马克：1-400.12/405.22=1.26%;即人民币对美元升值1.26%对法国法郎：1-119.91-121.13=1.01%;即人民币对美元升值1.01%以贸易比重为权数;计算综合汇率变动率：0.106%*20%+2.58*25%+-1.48%*15%+-0.27%*20%+1.26%*10%+1.01%*10%=0.62%从总体上看;人民币升值了0.62%6．某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位..若某时点;该基金有现金7.6亿元;其持有的股票A4000万股、B1000万股;C1500万股的市价分别为20元、25元、30元..同时;该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元..另外;该基金对其基金管理人有200万元应付未付款;对其基金托管人有70万元应付未付款..试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值..L解：1基金总资产：2基金总负债： =200+70~=270万元3基金总净值;基金总资产一基金总负债=303000--270=302730万元4基金单位净值’基金总净值／基金单位：302730／250000=1.2109元7．已知某年度非金融企业部门的实物投资为14298.2亿元;当年该部门的可支配收入为7069.8亿元..请根据下表给出的非金融企业部门的资金流量数据;分析该部门的融资特点..某年度非金融企业部门的资金来源数据单位：亿元相似题型已知某年度非金融企业部门的实物投资为11849．8亿元;当年该部门的可支配收入为 6324..1亿元．请根据下表给出的非金融企业部门的资金流量数据;分析该部门的融资特点．某年度非金融企业部门的资金来源数据 单位；亿元解： ;第一步：计算如分析表．其中;各种资金来源用于实物投贤的比重’各种资金来潭／实物投资X100 非金融企业部门的资金筹集第二步；从表中的结构指标看;企业进行实物投资的资金;有57.37%来源于企业自有资金;有45．75%从其他部门借人．在从其他e9门借人的部分中;以从金融机构借人为主;占31.13%；其次从国外借人．占14.14％．证券市插对促进企业融资的作用非常有限;只占0.48％．8．用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据;得到如下两个回归方程：第一只：r=0.030+1.5r m第二只：r=0.034+1.1 r m并且有Er m=0.020;δ2m=0.0025..第一只股票的收益序列方差为0.0081;第二只股票的收益序列方差为0.0072..试分析这两只股票的收益和风险状况..作业2解：第一只股票的期望收益为：Er=0.021+1.4×Er m=0.0462第二只股票的期望收益为：Er=0.024+0.9×Er m=0.0402由于第一只股票的期望收益高;所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票..相应的;第一只股票的收益序列方差大于第二只股票0.0041>0.0036;即第一只股票的风险较大..从两只股票的β系数可以发现;第一只股票的系统风险要高于第二只股票;β2δ2m =1.4×1.4×0.0016=0.0031;占该股票全部风险的76.5%0.0031/0.0041×100%;而第二只股票有β2δ2m=0.9×0.9×0.0016=0.0013;仅占总风险的36%0.0013/0.0036×100%..9．下面是五大商业银行的存款总量数据;假设你是D行的分析人员;请就本行的市场竞争状况作出简要分析..作业4解：本行存款市场本月余额占比：占金融机构的15941.2/102761.64=15.51% 在五大国有商业银行中占比：15941.27/69473.04=22.9%在五大国有商业银行中位居第二;仅次于工行;但差距较大..从余额上看与农业银行的差距很小;收到农行的较大挑战..从新增占比来看;新增额占五大商业银行新增额的206.11/841.26=24.5%;大于余额占比;市场分额在提高..但这是由于工商银行的份额大幅下降所致..本行新增额占比要低于农业银行;由于两行余额占比相差不大;这一现象需要高度重视..从发展速度上看;本行存款增长率低于中行和农行;仅大于工行..11．有4种债券A、B、C、D;面值均为1000元;期限都是3年..其中;债券A以单利每年付息一次;年利率为8%；债券B以复利每年付息一次;年利率为4%；债券C以单利每年付息两次;每次利率是4%；债券D以复利每年付息两次;每次利率是2%；假定投资者认为未来3年的年折算率为r=8%;试比较4种债券的投资价值..作业2解：债券A的投资价值为：PA=Mi∑{1/1+r t}+M/1+r n=1000×8%×∑1/1+0.08t+1000/1.083=206.1678+1000/1.083 =1000 其中t=3债券B的投资价值为：PB=Mi∑1+i t-1/1+r t+M/1+r n=1000×4%×∑1+0.04 t-1/1+0.08t+1000/1.083=107.0467+1000/10.83 =900.8789 其中t=3由R=1+r q-1;R=0.08得到债券C的每次计息折算率为r=0.03923;从而;债券C的投资价值为：PC= Mi∑{1/1+r t}+M/1+r n=1000×0.04×∑1/1+0.03923t+1000/1.083=275.1943 +1000/1.083=1069.027其中t=6由R=1+r q-1;R=0.08得到债券D的每次计息折算率为r=0.03923;从而;债券D的投资价值为：PD= Mi∑1+i t-1/1+r t+M/1+r n=1000×0.02×∑1+0.02t-1/1.03923t+1000/1.083=110.2584+1000/1.083 =904.0907其中t=6由上面的比较可以得到：四种债券的投资价值由高到低为C、A、D、B12．某两只基金1999年1～10月的单位资产净值如下表;试比较两基金管理人经营水平的优劣....解：1两基金的单位资产净值增长率为：基金A：1.0320／1.0123-l＝19.46％基金B：1.0350／1.0130-l=21.72％2两基金资产净值的标准差为：基金A：0.008943基金B：0.0092333两基金单位资产报酬串为：基金A：0.1946／0.008943=21.76基金B;0.272／0.009233=23.5213.某国某年第一季度的国际收支状况是：贸易账户差额为逆差583亿美元;劳务账户差额为顺差227亿美元;单方转移账户为顺差104亿美元;长期资本账户差额为顺差196亿美元;短期资本账户差额为逆差63亿美元..请计算该国国际收支的经济账户差额、综合差额;说明该国国际收支状况;并分析该国外汇市场将出现何种变化..解：经常账户差额为逆差252亿美元；综合差额为逆差119亿美元；该国国际收支总体状况是逆差;且主要是由经常账户逆差引起的..16.根据下面连续两年的存款货币银行资产负债表表1;分析存款货币银行派生存款的原因..作业1表1 存款货币银行的资产负债表单位：亿元解题思路和步骤：第一步：计算如下分析表..第二步：分析存款货币银行负债方与货币有关的存款项目的变动特点..第三步：分析存款货币银行资产操作的特点;指出存款货币银行资产操作与货币创造的关系;给出结论..实际解题过程：第一步：存款货币银行资产负债分析表单位：亿元第二步：1994年;存款货币银行经派生后的存款总额为35674亿元;比上年增加9586亿元..其中;增加数量最多的是储蓄存款;增量为5933亿元;占全部增量的49%；其次是活期存款;增量为2697亿元;占全部增量的22%..第三步：1994年;存款货币银行创造存款增加的主要原因是存款货币银行对非金融部门的债权增加幅度较大;增量为7747亿元..存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款;在货币创造的乘数效应下;多倍创造出存款货币..17.表2是某国家A;B两年的基础货币表;试根据它分析基础货币的结构特点并对该国两年的货币供应量能力进行比较分析..作业1表2 某国家A、B两年基础货币表单位：亿元解：第一、由表2可以看出;发行货币和金融机构在中央银行的存款是构成基础货币的主要部分;相对于二者;非金融机构在中央银行的存款在基础货币的比重较小；第二、A、B两年的基础货币总量未变;而且发行货币在基础货币的比重也没有变化；不同的是B年相对于A年;金融机构在中央银行的存款比重下降而非金融机构在中央银行的比重相应地上升;因此;该国家在货币乘数不变的条件下B年的货币供应量相对于A年是收缩了..18.表3是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据;试根据它分析我国相应期间的储蓄存款总量变化趋势;并给出出现这种趋势简单的原因..作业1表3 1994年到1999年我国储蓄存款解题思路：第一步：计算储蓄存款的发展速度和增长速度；第二步：画出增长速度变化时序图；第三步：根据图和表;观察储蓄存款变动的趋势;分析相应的原因..储蓄存款发展速度和增长速度计算表：实际解题过程：第一步：如上表;计算出储蓄存款的发展速度和增长速度；第二步：如上图;画出储蓄存款增长速度的时序图；第三步：由图和表中可以看出;94年到99年我国居民储蓄存款总量是逐年增加的这与我国居民的习惯以及居民投资渠道单一有关;但是增长速度却是逐年下降的;出现这种趋势主要原因有：第一;由于经济增长速度的下降;居民的收入明显下降；第二;自96年以来储蓄存款利率连续7次下调;储蓄资产的收益明显下降；第三;安全性很高的国债;由于其同期利率高于同期储蓄利率;吸引了居民的大量投资；第四;股票市场发展较快;尽管风险很大;但由于市场上有可观的收益率;也分流了大量的储蓄资金；第五;1999年起;政府对储蓄存款利率开征利息税;使储蓄的收益在利率下调的基础上又有所降低..19.对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行;假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率因为它们同步波动;它们资产结构不同：A银行资产的50％为利率敏感性资产;而B银行中利率敏感性资产占70%..假定初期市场利率为10％;同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％..现在市场利率发生变化;从10％降为5％;分析两家银行的收益率变动情况..解：A银行初始收益率为10%*0.5+8%*0.5=9%B银行初始收益率为10%*0.7+8%*0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为：A银行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%B银行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%在开始时A银行收益率低于B银行;利率变化使A银行收益率下降2.5%;使B银行收益率下降3.5%;从而使变化后的A银行的收益率高于B银行..这是由于B银行利率敏感性资产占比较大的比重;从而必须承受较高利率风险的原因..20.以美国为例;分析说明下列情况在编制国际收支平衡表时如何记帐为简便起见;资本与金融帐户只区分长期资本与短期资本..1美国向中国出口10万美元小麦;中国以其在美国银行存款支付进口货款..2美国由墨西哥进口1万美元的纺织品;3个月后支付货款..3某美国人在意大利旅游;使用支票支付食宿费用1万美元;意大利人将所获美元存入美国银行..4美国政府向某国提供100万美元的谷物援助5美国政府向巴基斯坦提供100万美元的货币援用力..6美国居民购买1万美元的英国股票解：以美国为例;分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐..1美国在商品项下贷记10万美元；美国在资本项下借记`10万美元;因为中国在美国存款减少;即美国外债减少..2美国在商品项下借记1万美元；美国在短期资本帐下贷记工员万美元;因为墨西哥和美国提供的短期贸易融资使美国负债增加..3美国在服务项目下借记1万美元;因为旅游属于服务项目；美国在金融项目贷记1万美元;因为外国人在美国存款意味这美国对外负债增加..4美国在单方转移项目下借记100万美元;因为赠送谷物类似于货物流出；美国在商品项下贷记100万美元;因为谷物出口本来可以带来货币流入..5美国在单方转移项下借记100万美元；同时;在短期资本项下贷记100万美元;因为捐款在未动时;转化为巴基斯坦在美国的存款..6美国在长期资本项下借记1万美元;因为购买股票属于长期资本项目中的交易；美国在短期资本下贷记1万美元;因为英国人会将所得美元存入美国银行..21.下表是一家商业银行的有关资料;假设表中所有项目都以当前市场价值计算;所有的利息按年支付;没有提前支付和提前取款的情况;也不存在问题贷款..请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口;并分析利率变动对该银行收益的影响..解：3年期商业贷款的有效持续期是65.285014.1850314.1119314.1119214.1119332=⨯+⨯+⨯+年 同理可以计算其他资产和负债的有效持续期如下表所示资产的平均有效持续期是：850/1200*2.65+300/1200*5.97=3.37年负债的平均有效持续期是：650/1104*1+454/1104*3.49=2.02年有效持续期缺口是3.37-2.02=1.35年该银行的有效持续期缺口为正;当市场利率下降时;资产负债的价值都会增加;但资产的增幅更大;所以银行的市场价值会增加;反之;如果市场利率上升;则该银行的市场价值会下降..22.已知1994年中央银行总资产比1993年增加3913亿元..其中;94年与93年相比;货币当局外汇资产增加2832亿元‘货币当局对政府的债权增加了105亿元;贷币当局对存款货币银行的债权增加了841．5亿元;货币当局对非货币金融机构愤权增加了18亿元;货币当局对非金融部门债权增加了46亿元．要求：1计算影响94年中央银行总资产变动的各个因素的影响百分比．2分析其中的主要影响因素． 3井说明这些主要因素的影响对于货币供给的影响含义..解1影响94年中央银行总寅产变动的各个因素的影响百分比分别是：计算保留一位小数百分比货币当局外汇资产增加的影响百分比=253Z亿元／3913亿元=72;4％货币当局对国际金融机构的资产增加的影响百分比=70亿元／3913亿元=1.8％货币当局对耽府的债权增加的影响百分比=105亿元13913亿元=2.7％货币当局对存款货币银行的债权增加的影响百分比=84;2亿元／3913亿元=21.5%货币当岗对非货币金融机构债权增加的影响百分比=18亿元／3913亿元 =60．5％货币当局对非金融部门债权增加的影响百分比s46亿元／3913亿元=1.2％2从影响百分比看;货币当局外汇资产增加的影响最大;其次是货币当局对存款货币银行的债权增加的影响..3货币当局外汇资产增加的影响最大主要表现在;中央银行通过大量增加外汇资产的操作放出基础货币..增加外汇资产的含义是货币当局买进外汇;放出人民币．其次是货币当局对存款货币银行的债权增加的影响主要表现在;中央银行通过增加对存款货币银行的债权;即增加货币当局对存款货币银行的贷教;促进存款货币银行扩张信用..。
金融统计分析作业(一)
《金融统计分析》作业(一)一、名词解释1.货币流通2.信用3.金融4.金融体系5.金融制度6.金融机构7.金融工具8.金融市场9.融调控机制10.制度化统计分析11.专题性统计分析12.金融统计指标13.金融帐户14.货币与银行统计体系15.金融机构部门16.存款货币银行17.非货币金融机构18.特定存款机19.货币当局的国外资产20.货币当局对政府的债权21.货币当局对存款货币银行的债权22.货币当局对金融机构的负债23.存款货币银行的储备资产24.存款货币银行对政府的债权25.M026.M127.M228.准货币26.基础货币27.货币乘数28.信贷总量二、简答题1.简述货币流通的内涵。
2.简述金融制度的基本内容。
3.简述金融机构的基本分类及其内容。
4.简述金融市场的基本内容。
5.简述金融调控机制的内容。
6.简述金融统计分析的主要任务。
7.做好金融统计分析工作的决定因素有哪些?8.简述静态经济分析的特点。
9.简述比较静态经济分析。
10.简述动态经济分析的特点。
11.简述比较动态经济分析。
12.简述经济统计分析方法。
13.简述常用经济统计分析方法。
14.简述计量经济模型。
15.简述投入产出分析。
16.简述经济周期分析方法。
17.简述金融统计分析工作方法。
18.简述货币与银行统计的主要目的。
19.简述货币与银行统计体系的特点。
20.简述货币当局储备货币的内容及作用。
21.简述存款货币银行对非金融部门的债权内容。
22.简述存款货币银行对非金融部门的负债内容。
23.简述存款货币银行对中央银行的负债内容及作用。
24.简述存款货币银行与非货币金融机构之间的债权和债务的内容及作用。
25.货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币？三．计算分析题1.根据下面连续两年的货币当局资产负债表（表2-1），分析中央银行货币政策的特点。
2.款存款总量变化趋势的简单的原因。
1994年到1999《金融统计分析》作业(二)1、股票市场统计分析是指什么？2、什么是基本分析？3、简述基本分析的由上至下预测分析方法和由下至上预测分析方法。
金融统计数据分析报告(3篇)
第1篇一、引言随着金融行业的快速发展，金融统计数据已成为衡量金融运行状况、制定金融政策、评估金融风险的重要依据。
本报告通过对金融统计数据的分析，旨在揭示我国金融市场的运行规律，为政策制定者和金融机构提供决策参考。
二、数据来源与处理1. 数据来源本报告所使用的数据主要来源于中国人民银行、国家统计局、中国银保监会、中国证监会等官方机构发布的金融统计数据。
2. 数据处理（1）数据清洗：对原始数据进行筛选、整理，剔除异常值和缺失值。
（2）数据整合：将不同来源的数据进行整合，形成统一的金融统计数据库。
（3）数据转换：将部分数据转换为所需形式，如将金额单位转换为元。
三、金融统计数据分析1. 货币供应量分析（1）广义货币供应量（M2）分析从图1可以看出，我国广义货币供应量（M2）近年来呈现持续增长的趋势。
2010年至2020年，M2年均增长率约为13.6%。
这表明我国货币供应量保持较高水平，有利于支持经济增长。
（2）狭义货币供应量（M1）分析如图2所示，我国狭义货币供应量（M1）近年来也呈现增长趋势，但增速相对较慢。
2010年至2020年，M1年均增长率约为8.2%。
这表明我国货币供应结构有所调整，流动性逐渐从M1转向M2。
2. 信贷数据分析（1）人民币贷款分析如图3所示，我国人民币贷款余额自2010年以来持续增长，2010年至2020年，年均增长率约为16.6%。
其中，个人贷款和公司贷款是贷款增长的主要动力。
（2）外币贷款分析如图4所示，我国外币贷款余额自2010年以来呈波动下降趋势。
2010年至2020年，年均下降率为3.5%。
这表明我国金融对外开放程度逐渐提高，外币贷款占比有所下降。
3. 股票市场分析（1）股票市场总市值分析如图5所示，我国股票市场总市值自2010年以来呈现波动上升趋势。
2010年至2020年，年均增长率约为22.6%。
这表明我国股票市场在资本市场中的地位不断提升。
（2）股票市场成交额分析如图6所示，我国股票市场成交额自2010年以来呈现波动上升趋势。
第三章商业银行统计分析
及营 风中客 统
时利 险央户 计
反能 预银重 分
映力 测行要 析
经和 风的情 工
营影 险监况 作
运响 影管调
作因 响要查
情素 变求分
况
量析
商业银行统计分析 的主要内容
现客市 经商 经竞 其
有户场 营业 营争 他
业统需 风银 环力 专
务计求 险行 境统 题
统分统 统收 统计 统
计析计 计益 计分 计
分 分 分统 分析 分
206.11 85.45
比上月增长率 （%）
1.27 1.23 1.00
1.50 0.73 1.31 2.74
26
【解答】
本行贷款市场本月余额占比： （1）占金融机构的15941.27/102761.64=15.51% （2）占五大国有商业银行的15941.27/69473.04=22.9% 在五大商业银行中位居第二，仅次于工行，而且差距 较大。从余额上看与农业银行差距较小，受到农业银行的 较大挑战。 （3）从新增额占比来看，新增额占五大商业银行新增额 的206.11/841.26=24.5%，大于余额占比，市场份额 在 提高。但这是由于工行的份额大幅下降所致。本行新增额 占比要低于农业银行，由于两行余额占比相差不大，这一 现象需要高度重视。 （4）从发展速度上看，本行存款增长率低于中行和农行， 仅大于工行。
33
（2）负债结构统计分析
在资产负债结构统计分析中，资产负债的期 限结构统计分析具有举足轻重的地位，也往往是 商业银行统计分析的重中之重。因为期限结构直 接关系到商业银行资产负债的流动性、风险性、 盈利性，是“三性”的直接影响因素
需要特别强调的是，在分析银行资产负债的 期限结构时，不能仅仅单纯考虑资产或负债的长 短期、流动性以及活期和定期，而要将资产负债 结合起来，重点分析二者的期限结构匹配程度， 才能有效地经营管理资产负债。
《金融统计分析》形成性考核册作业评讲(4)
《金融统计分析》平时作业评讲（4）责任教师陈丽虹《金融统计分析》平时作业（4）包括教材第六、八、九章的内容，这部分内容涉及商业银行统计分析、资金流量统计分析和金融体系国际竞争力分析。
从作业完成情况来看，总体情况较好，但在一些选择和计算上仍然有出错的情况发生，下面就这几个方面问题进行分析评讲。
1．单项选择4题，本题主要考核了利率敏感性分析。
当银行的利率敏感性缺口为正时，利率波动增大会增加银行的收益，则正确答案分别是C。
2．单项选择题6，本题主要考核利率敏感性银行对贷款进行质量评定的方法。
银行对贷款进行质量评定的方法主要是采取随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款进行分析，所以本题的正确答案是D。
3．多项选择题6，本题主要考核了资金流量核算。
资金流量核算采用复式记账原理，对每笔资金流量都作双重反映。
所以选项A和B是采用收付实现制原则，不是正确答案；而资金流量核算采用的价格标准是交易发生晨的市场价格或双方商定的实际价格。
所以，本题的正确答案是DE。
4．简答题1，本题主要考核了商业银行的资产负债管理。
在回答本题时除了答出几种方法外，还应对相应方法进行阐述。
本题参考答案为：商业银行的主要资产负债管理办法有：(1)资金汇集法。
即将各项负债集中起来，按照银行的需要进行分配，在分配资金时常首先考虑其流动性。
(2)资产分配法。
即银行在选择资产的种类时，首先考虑负债结构的特点；按法定准备金比率的高低和资金周转速度来划分负债的种类，并确定相应的资金投向。
(3)差额管理法。
差额可以分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额，以这些差额作为资产与负债内在联系的关键因素，通过缩小或扩大差额的额度，调整资产与负债的组合和规模。
(4)比例管理法。
是指商业银行在资产负债管理过程中，通过建立各种比例指标体系以约束资金运营的管理方式。
5．简答题2，本题主要考核了商业银行收益率的影响因素。
商业银行收益率的影响因素有很多，根据本题的题意答出主要影响因素即可。
金融统计分析计算分析题(各章案例)
金融统计分析——计算分析题目录第二章货币与银行统计分析 (2)案例一资产负债表计算 (2)案例二储蓄存款统计分析 (4)案例三货币乘数统计分析 (4)第三章证券市场统计分析 (5)案例一因素分析法分析公司财务综合状况 (5)案例二收益和风险分析 (6)案例三债券投资价值分析 (6)案例四基金单位净值分析 (8)第四章外汇市场与汇率分析 (8)案例一汇率变动对贸易的影响 (8)案例二汇率综合变动率 (8)案例三均衡汇率 (10)第五章国际收支统计分析 (10)案例一国际收支差额分析 (10)案例二国家的债务状况分析 (10)案例三国际储备充足性 (11)第六章商业银行统计分析 (11)案例一滑动平均预测 (11)案例二利率敏感性分析 (12)案例三市场占比分析 (12)案例四有效持续期缺口和利率风险 (13)第七章资产流量统计分析 (14)案例一金融资产流量的结构分析 (14)案例二非金融企业部门的融资分析 (16)第二章货币与银行统计分析案例一资产负债表计算1、根据货币当局资产负债表分析货币当局资产操作和基础货币的创造。
连续两年的货币当局的资产负债表单位：亿元解：1、第一步货币当局资产负债表单位：亿元第二步：从分析表中可以看出，1994年货币当局的基础货币比1993年增加了4071亿元。
在增加的4071亿元中，发行货币减少了71.8亿元，占全部增量的—2%, 对金融机构负债增加1927.2亿元，占全部增量的49 %, 非金融机构存款增加2215亿元，占全部增量的57%。
第三步：1994年中央银行总资产增加了3913亿元。
中央银行主要通过其中两项资产操作放出基础货币，一是；大量增加外汇资产。
增加外汇资产的含义是货币当局买进外汇，放出人民币，1994年货币当局外汇资产增加2832亿元，占全部资产增量的72%。
二是：增加对非货币金融机构的债权。
1994年货币当局对非货币金融机构的债权增加2215亿元，占全部增量的57 %。
金融统计分析平时作业讲解
《金融统计分析》平时作业讲解（1）《金融统计分析》平时作业（1）包括教材第一、二章的内容，这部分内容相对简单，侧重于讲金融统计分析的基础知识和货币与银行统计分析，从作业完成情况来看，普遍掌握情况较好，但对个别问题出错率较高，需要引起注意。
1．单项选择题3，本题主要考核学生对《中国统计年鉴》的熟悉程度，《中国统计年鉴》从1989年开始公布货币概览数据，所以此题的正确答案是B。
2．单项选择题8，本题主要考核学生对存款货币银行的特征的理解，存款货币银行的主要特征是吸收活期存款，创造货币，所以此题的正确答案是C。
3．单项选择题10，本题主要考核准货币的概念和内容。
准货币主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义货币M2的重要组成部分。
准货币不包括信托存款和委托存款，所以此题的正确答案是D。
4．多项选择题2，本题主要考核学生对政策性银行的熟悉程度，我国的政策性银行包括中国进出口银行、国家开发银行和中国农业发展银行等，所以此题的正确答案是CDE。
5．多项选择题7，此题主要考核对M2和M1的理解。
M1是由流通中的现金和活期存款两部分组成，又称狭义货币。
其中，流通中的现金即M0；活期存款指可用于转账支付的存款。
M2是由货币M1和准货币组成，又称广义货币。
准货币主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款。
准货币的流动性低于货币M1。
所以本题的正确答案是BCDE。
6．名词解释2，此题考核学生对信用一词的把握程度，在回答此题时不仅要答出其定义，而且要进行一定的分析，其正确答案为：信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行为表现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式，即债权人用这种形式贷出货币或赊销商品，债务人按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。
7．简答题4，本题主要考核编制货币概览和银行概览的目的及区别。
在回答此题时，部分学生仅仅组出了两者的概念，而没有考虑其编制的意义。
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一、单项选择题第三章 商业银行统计分析1. 速动资产最主要的特点是 ( A ) A .流动性 B .收益性2. 商业银行中被视为二级准备的资产是A •现金B •存放同业款项 3. 下列哪种情况会导致银行收益状况恶化？A .利率敏感性资产占比较大，利率上涨 C .利率敏感性资产占比较小，利率下跌 4. 下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？ A .短期负债的比重变大 C .金融债券的比重变大 5. ROA 是指 (B ) A .股本收益率C .净利息收益率 6. 某商业银行资本 5000 万元，资产为 10 亿元，资产收益率为 收益率和财务杠杆比率分别为 ( C ) A . 20 %， 20 B . 20 %， 200 C . 5 %， 20 7. 某商业银行的利率敏感性资产为 3 亿元，利率敏感性负债为 升，则该银行的预期盈利会 ( A ) A .增加 B .减少 C .不变D .不清楚 8. 不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？ ( C ) A .市场风险 B .流动性风险 C .信贷风险 D .偿还风险9. 如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？ A .利率上升 B .利率下降 C .利率波动变大 10. 按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为 A . 100 B . 50 C . 20 D . 10 11. 在银行破产概率早期预警指标体系中，存款增长率上升，银行的风险将会 A .增加 B .不变 C .减少 D .不清楚 12. 银行平时对贷款进行分类和质量评定时采用的办法是 ( D ) A .对全部贷款分析 B .采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 C .采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 D .采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 13. 《巴塞尔协议》中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分 别是( B ) A . 5 %， 10 % B . 4 %， 8 % C . 5 %， 8 % D . 4 %， 10 % 14. 在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用？ ( D ) A .资本充足率较低的银行 C .资本充足率较高的银行 C .稳定性 ( C ) C .证券资产 ( B ) B .利率敏感性资产占比较大，利率下跌 D .利率敏感性资产占比较小，利率上涨 ( A ) D .安全性D .放款资产 B .长期负债的比重变大 D .企业存款所占的比重变大 B .资产收益率 D .银行营业收益率 1%，则该商业银行的资本 D . 200 % ，200 2.5 亿元。
假设利率突然上( A )D .利率波动变小 ( A ) 二、多项选择题B .银行的资产组合的价格比较平稳的时期 D .银行的资产组合的价格发生异常波动的时期1. 银行负债成本主要包括 ( ABCDE )A .利息成本B .营业成本C .资金成本D •可用资金成本E .人力费用成本 2. 负债结构统计分析中重要的分类依据包括 ( ABCDE ) A .期限分类 B .主动负债与被动负债 C .存款性质分类 D •流动负债和长期负债 E .非存款负债构成 3. 关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是 ( ACDE ) A •资产是按照流动性程度的高低排序的 B •资产是按照收益性高低排序的 C .负债是按照偿还期的长短排序的 D •资产=负债+所有者权益 E . —年内到期的长期负债应划入流动负债项 4. 隐藏资本的来源有 ( AC ) A .银行资产负债表外项目 B .法定准备金 C .银行帐面价值与市场价值的差距 D .发行的可转换债券 E .优先股 5. 威廉•安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收益率分为 A .投资收益率 B .资产收益率 D .资产使用率 E .杠杆系数 6. 下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？ A .利率敏感性缺口为正，市场利率上升 B .利率敏感性系数大于 1,市场利率上升 C .有效持续期缺口为正，市场利率上升 D .有效持续期缺口为负，市场利率上升 E .当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加 7. 对于银行收益率的影响因素，正确的说法是 ( A .银行的规模是影响收益率的重要因素 B .拥有更多收益资产的商业银行收益率会更高 C .降低利率会提高银行是收益水平D .较小规模的银行收益率要高于大银行E .扩展手续费收入是商业银行提高盈利水平 8. 商业银行的经营面临的四大风险有 ( ACDE A .环境风险 B .倒闭风险 D .交付风险 E .财务风险 9. 环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括有 A .汇率和利率波动 B .同业竞争 D .资本充足率 E .商业周期 10. 银行的流动性需求在内容上主要包括 ( AC A .存款户的提现需求 B .资本金需求 D .法定需求 E .投资资金需求 c .财务杠杆收益率 ( ABD ) ABE ) 重要内容)C .管理风险 ( ABCE )C •宏观经济条件C .贷款客户的贷款需求( AC )三、简答题1.简述资产结构分析中的主要分类标准。
资产结构分析中的主要分类标准有：1)按贷款期限分类，分为长期贷款与短期 贷款。
2)按行业分类。
3)按贷款方式分为信用垡、保证贷款、抵押贷款、质押贷款和票据贴现等。
4)按其他分类标准。
2.简述影响商业银行收益率的主要因素。
影响银行收益率的主要因素有：1）规模变动对收效的影响。
银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率来衡量时，盈利领先的银行通常是中小型银行，它们可能从较低的营业总成本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的银行更具优势。
2）存款结构对收益的影响。
收益率较高的银行通常存款成本结构较好。
资产结构对收益率的影响也不容忽视。
这方面的分析集中于银行资产的收益结构，例如收息资产资产比价、收息资产的利息结构等。
高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产。
3）雇员生产率水平。
盈利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较高。
4）扩展手续费收入。
5）利率变动。
6）存款和贷款业务的增长。
3.简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。
现在中国人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估。
贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法以。
五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。
这种方法评价贷款质量的标准是多维的，包括贷款人偿还本息的情况、贷款人的财务情况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等。
贷款五级分类法有助于商业银行更系统、更全面地评价和把握贷款质量，其优点是使用多维的标准评价贷款质量，比一逾两呆的方法更为全面；评价的结构和过程更有于进行贷款管理；更符合审慎会计原则。
四、计算题1. 下表是某商业银行2003年10月~2004年5月，7个月的各项贷款余额和增长速度序列。
请先完成表格中空余的单元。
再利用三阶移动平均法预测6月份的增长率和贷款余额。
解：根据三阶移动平均法，6月份的增长率为（1.20%+0.84%+1.14%）/3=1.06%从而6月份贷款额预测值为：12240.4*（1+1.06%）=12370.1（亿元）2. 对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同步波动），它们的资产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B银行利率敏感性资产占70%。
假定初期市场利率为10%，同时假定两家银行利率非利率敏感性资产的收益都是8%。
现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两家银行的收益率变动情况。
解：A银行初期收益为：10%*0.5+8%*0.5=9%B银行初期收益为：10%*0.7+8%*0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为：A银行初期收益为：5%*0.5+8%*0.5=6.5%B银行初期收益为：5%*0.5+8%*0.5=5.9%在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益效率下降2.5%，使B银行下降3.5%,从而使A银行的收益率高于B银行，这是由于B银行利率敏感性资产占比较大从而必顺承受较高利率风险的原因。
3.下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是建设银行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。
解：本行存款市场本月余额占比：占金融机构的15941.2/102761.64=15.51%在五大国有商业银行中占比：15941.27/69473.04=22.9%在五大国有商业银行中位居第二，仅次于工行，但差距较大。
从余额上看与农业银行的差距很小，收到农行的较大挑战。
从新增占比来看，新增额占五大商业银行新增额得206.11/841.26=24.5%,大于余额占比，市场份额在提高。
但这是由于工商银行的份额大幅下降所致。
本昂新增额占比要低于农业银行，由于两行余额占比相差不大，这一现象需要高度重视。
从发展速度上看，本行存款增长率低于交行和农行，仅次于工行和中行。
4•下表是一家商业银行的有关资料，假设表中所有项目都以当前市场价值计算, 所有的利息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在问题贷款。
请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口， 并分析利率变动对该银行收益的影响。
119 + 2"19 + 3X119 + 3X 850 解：3年期商业贷款的有效持续期是114114——114=265年850本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待 你的好评和资产市场现值 利率 有效持 负债及资 市场现值 利率 有效持 (1000 元)(%)有期本 (1000 元) (%) 有期 现金50定期存款 （1年） 65091商业贷款 （3年） 850 14 2.65可转让定 期存单 （4年）45410 3.49国库券 （9年）300125.97总负债 11042.02股东权益96总计12003.37总计1200(850/1200)*2.65+ ( 300/1200)*5.97=3.37 年 (650/1104)*1+( 454/1104)*3.49=2.02 年资产的平均有效持续期是： 负债的平均有效持续期是：有效持续期缺口是 3.37-2.02=1.35 年该银行的有效持续期缺口为正， 当市场利率下降时， 资产负债的价值都会增加， 但资产 的增幅更大，所以银行的市场价值会增加，反之， 如果市场利率上升，则该银行的市场价值会下降。