综合协议交易平台接口电子化全网测试方案

综合协议交易平台接口电子化全网测试方案

一、测试目的

深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2011年5月3日发布《关于做好综合协议交易平台接口电子化改造准备工作的通知》，为了确保综合协议交易平台接口电子化改造工作的顺利实施，深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2012年1月7日（星期六）联合组织综合协议交易平台接口电子化全网测试，通过模拟竞价交易、大宗交易和协议交易业务的委托申报、成交回报、行情接收及相关登记结算业务全过程，以检查各会员技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。

二、参测单位

1.深圳证券交易所

2.中国结算深圳分公司

3.深圳证券通信公司

4.会员及相关单位

（1）主板集中竞价系统：所有会员。

（2）综合协议交易终端：每家单位至少派一个综合协议交易平台终端用户参加测试。

（3）协议平台电子接口：实施接口电子化改造的单位。

5.深圳证券信息公司

6.其他各相关单位

三、测试内容

通过模拟1个完整交易日的交易和1个结算日的结算，验证基于《关于做好综合协议交易平台接口电子化改造准备工作的通知》、《深圳证券交易所数据接口规范》（4.60）和《综合协议交易平台接口电子化券商技术系统变更指南》（1.03）的市场各参与方系统的正确性。（一）主板集中竞价系统

申报各类竞价交易委托及其撤单，接收竞价交易委托的回报数据，并通过行情库和指数库接收竞价交易行情和指数。应当验证竞价交易委托与协议交易委托股份联动监控的正确性，并观察协议交易报价行情对指数与竞价交易行情的网络带宽影响。

（二）综合协议交易平台电子数据接口

通过综合委托库发送各类协议交易委托及其撤单，并从综合回报库接收协议交易委托的回报数据。综合协议交易终端申报委托的回报数据同样将通过综合回报库和回报库发送给相应的交易参与人。

交易实时过程中的股份控制、资金检查等风控措施以及委托成交状态查询应当使用综合回报库，协议交易委托成交后的清算、交收处理则仍然只能使用回报库。

通过综合行情库接收整个市场的协议交易报价行情，观察通信带宽是

否出现拥塞。

（三）综合协议交易终端

使用深交所开发的综合协议交易终端，申报各类协议交易委托及其撤单，查询协议交易委托的处理状态，下载委托申报及相应成交回报数据；查询整个市场的协议交易报价行情与成交行情，并下载协议交易报价行情。未实施接口电子化改造的会员应当选择旧文件格式下载，实施接口电子化改造的会员应当选择新文件格式下载。

申报撤单指令时，除了填写拟撤销的原始委托所对应的流水号外，还应当填写本撤单指令所对应的流水号，且同一交易单元下所有申报的流水号不得重复。撤单指令与原始委托必须在同一交易单元申报。

转融通出借定价申报与出借成交申报为系统预留功能，不参与本次全网测试，各用户无需使用综合协议交易终端中与此相关的预留功能。

四、测试时间安排

测试时间为2012年1月7日8:30至14:30。

主板集中竞价系统接收委托申报的时间为9:15至10:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。综合协议交易平台接收委托申报的时间为9:15至11:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。

中国结算深圳分公司发送结算数据的时间为14:00至14:30。

具体安排请见下表：

五、测试数据准备

1、本次测试以2012年1月6日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

2、本次测试使用的大宗交易规则调整如下：

（1）A 股（含主板A股、中小板、创业板）单笔交易数量不低于

5万股，或者交易金额不低于30万元人民币；

（2）B 股单笔交易数量不低于5 万股，或者交易金额不低于30 万元港币；

（3）基金（含、封闭式基金、）单笔交易数量不低于30万份，或者交易金额不低于30万元人民币；

（4）债券（含国债、企业债、可转债、公司债）单笔交易数量不低于2千张，或者交易金额不低于20万元人民币；

（5）债券质押式回购单笔交易数量不低于2千张，或者交易金额不低于20万元人民币。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

1、本次测试包括主板集中竞价系统、综合协议交易平台与主板结算系统、系统（不含资金划拨部分），不包括代办股份转让系统、报价转让系统、三板结算系统。

2、未实施接口电子化改造的会员及相关单位，应当使用综合协议交易终端参加测试，,综合协议交易终端使用生产环境证书，连接服务器的地址为：.*.238:7021/ (地面线路未做地址转换，*为“1”；已做地址转换的*为“3”、“4”或其它)。

3、实施接口电子化改造的会员及相关单位，除了使用综合协议交易终端参加测试外，还应当部署综合协议交易网关与综合协议行情网关，使用电子数据接口参加测试。

4、综合协议交易网关通信程序的版本日期为20111027，综合协议行情网关通信程序的版本日期为20111220，参测单位可从深圳证券通信公司网站下载通信程序、安装组件及用户手册等资料，下载地址为。安装综合协议行情网关通信程序之前应确保已安装4.0 （不支持2000，可支持、2003、7等操作系统）。如果用户安装过20111220之前版本的协议行情网关程序，请删除原配置文件并重新配置。

5、测试时综合协议交易网关连接的服务器地址为：172.40.*.91(地面线路未做地址转换，*为“1”；已做地址转换的*为“3”、“4”或其它;卫星线路为“2”)，端口为7041，使用已申请的综合协议交易网关证书进行身份认证，2011年12月23日17:00前已向深圳证券通信有限公司申请综合协议交易网关但尚未收到证书的参测单位务必于2012年1月5日17:00前与深证通运行部联系2。

测试时综合协议行情网关通过高速单向卫星接收综合协议行情，接收端口为7000。也可以通过地面方式接收综合协议行情，行情服务