证券交易系统架构及应用
证券行业网上交易系统方案
一、系统需求分析—————————————————XX证券开展网上交易，是顺应电子商务发展潮流、积极开拓新业务的战略性举措。
其目标是充分利用互联网不受时间地域的限制、用户覆盖面广的优势，建设国内一流的专业化证券交易和资讯网站，将传统业务全面向网上拓展，成为全国性的享有崇高知名度的网上证券业务经营公司。
1、国内网上证券交易的发展历史国内的网上证券交易从无到有、从探索试验到渐趋成熟大致经历了三个发展阶段：第一阶段：96年底到97年底，深圳的黎明公司第一次向中国证券业展示了基于EXE 程序通讯的网上交易，早期的网上交易软件功能有限，客户可通过互联网进行简单的行情浏览和股票交易，交易软件仅初具雏形，未考虑系统吞吐量、交易的安全性等问题；第二阶段：1998年初至1999年中期。
此时的网上交易软件从风格上与钱龙软件相似，功能上也基本上达到了专业分析软件的水平，采用加密技术以保证交易数据的安全性，行情主站系统的吞吐能力大大提高；第三阶段：1999年中期至今。
随着各种INTERNET技术的成熟，网上交易系统由原来单一的EXE程序开始转向综合的WEB技术，开始采用先进的、开放的技术和标准以实现系统的开放性和可扩展性。
例如，用户界面全面采用Web技术，客户只需一个标准的浏览器就可以进行行情浏览和股票交易，从而大大提高了系统的可用性和易用性；另外，系统所采用的数据安全技术由原来各个公司自己研制的简单、封闭的单一加密方式转变为遵循PKI、X.509等标准的电子商务的安全加密支付体系。
2、今后的发展方向（1）网上交易系统向高吞吐量、高可靠性发展。
随着网络基础设施的改善和电子商务的发展，网络股民用户数正以超人预料的速度增加，尤其是最近的几次大行情，网络用户急剧增加，对现有的网上交易系统的吞吐能力形成严峻考验。
当前一个热门证券网站的并发用户数可达两千人左右，日访问数可达几万人次，在不久的将来，一个网站的并发用户数将以数万甚至数十万计，因此，系统在大行情、高并发用户数的条件下能否保持畅通运行是衡量系统成败的一个重要指标。
C18056S证券公司交易系统的架构和应用证券从业人员远程培训答案90分
C18056S 证券公司交易系统的架构和应用 90 分单选题（共 2 题，每题 10 分）1 . 集中交易关键技术中高速缓存可以为（）提供访问提速。
A.静态信息B. 订单信息C.客户信息D.登录信息我的答案：A2 . 快速交易系统一般采用（）机制实现低延时与高可靠并存。
A.通信组播B.多活节点C.内存报盘D.内存订单管理我的答案：A多选题（共 5 题，每题 10 分）1 . 证券交易系统架构的交易事务需要保证（）？A.原子性B.一致性C.独立性D.永久性我的答案：ABCD2 . 交易系统的可靠性，需要哪几个方面进行保障？（）A.自动连接B.高可靠机制C.负载均衡D.低延时我的答案：BCD3. 集中交易技术架构主要由（）构成？A. 接入前置B. 业务路由C.业务逻辑D.事务执行我的答案： ABCD4. 证券行业交易系统的运维，需要从传统转向 DevOps 模式，包括（）？A. 自动验证B.持续集成C.持续部署D.全面监控E.数据运营我的答案：ABCDE5 . 证券交易系统架构的关键特性包括（）？A. 交易事务B.可靠快速C.安全冗余D.超低延时我的答案：ABC判断题（共 3 题，每题 10 分）1 . 量化交易为了提升订单执行速度，可以不启用风控模块。
（）对错我的答案：错2 . 四层架构与三层架构相比，主要是将业务处理逻辑中的持久化服务逻辑拆分，可以有效提升关系型数据库的处理效率。
（）对错我的答案：对3 . 集中交易系统的外围模块相对业务范围单一，性能及可靠性要求可以适当降低。
（）对错我的答案：错。
新一代集中交易系统WIN版系统架构说明书v2教材
2.1.1 集中交易系统
员工服务渠道 集中交易柜员客户端
SOCKET
通讯中间件 加密压缩插件 信息转发插件 信息路由管理 队列管理器 交易请求队列
SOCKET
交易中间件（历史） KCXP API 业务处理例程 LBM KCBP LBM API SQL SERVE R驱动
ODBC
数据服务 交易热备 数据库
•
交易中心
灾备中心
当前备份 数据库
当前数据 库
当前数据 库
当前备份 数据库
备份历史 数据库
历史数据 库
数据库复制 管理
历史数据 库
备份历史 数据库
FTP服务器
FTP服务器
营业部1
历史数据下载
历史数据下载 营业部 2
历史数据 库
历史数据 库
1.2.3图: 数据库服务器部署方案图 说明： 数据库服务器部署划分成三个部分：核心交易系统数据库、灾备中 心数据库、网点历史查询数据库 A、核心交易系统数据库：当前数据库以SQL复制机制实现到备份数据库 的实时备份,历史数据采用冷备份，每天在非交易时段以FTP传送增量 数据到FtpServer服务器，以FTP发布相应的增量子集数据到网点历史 查询数据库。每套核心交易系统需配备当前数据库的实时备份服务器 B、灾备中心数据库：通过数据复制进行数据同步，与核心交易系统数据 库保持一致. C、网点历史查询数据库：本身是可选项，没有必须的备份要求 根据业务系统需要，各历史数据库服务器可以部署1－N台，形成集群
ODBC
客户服务渠道 热自助 刷卡/小键盘
系统接入服务系统 存管三方 网上交易服务
SOCKET
SOCKET
交易应答队列 交易报盘队列
SOCKET
证券业务系统框架0406new
机密中国建设银行证券业务系统简介二OO一年四月目录第1章系统总体结构 (5)1.1系统拓扑结构 5 1.1.1系统总体架构概述 (5)1.1.2网络拓扑结构说明 (7)1.2系统应用的层次结构7 1.2.1登记中心应用系统的逻辑结构 (7)1.2.2代理集中点应用系统的逻辑结构 (9)1.2.3网点的逻辑结构 (10)1.3系统物理层次结构10 1.3.1登记中心的物理结构 (10)1.3.2代理集中点的物理结构 (12)1.3.3网点的物理结构 (13)1.4系统的软硬件配置情况13 1.4.1登记中心的软硬件配置情况 (13)1.4.2代理集中点的软硬件配置情况 (15)1.4.3网点的软硬件配置情况 (16)第2章开放式基金系统功能介绍 (17)2.1网点的联机业务处理功能17 2.1.1帐户管理 (17)2.1.2资金管理 (18)2.1.3代理业务 (19)2.1.4客户查询 (19)2.1.5柜员查询 (20)2.1.6其他业务 (20)2.1.7重要空白凭证管理 (21)2.1.8系统管理 (22)2.1.9签到签退管理 (22)2.2代理集中点的批量业务处理功能23 2.3登记中心基金系统的批量业务处理功能23 2.4系统管理功能24 2.4.1代理集中点的系统管理功能 (24)2.4.2登记中心的基金系统管理功能 (27)2.5与基金管理公司的接口30 第3章系统性能设计介绍 (30)3.1高可靠性设计30 3.1.1应用软件的高可靠性设计 (31)3.1.2登记中心网络结构的高可用性 (31)3.1.3主机系统的高可靠性设计 (32)3.1.4系统的存储及恢复机制 (32)3.1.5对帐处理 (33)3.1.6冗灾系统的考虑 (34)3.2系统安全性设计36 3.2.1系统级别的安全设计 (36)3.2.2网络的安全设计 (36)3.2.3应用系统的安全设计 (37)3.2.4数据传输的安全性 (38)3.2.5数据存储的安全性 (38)3.2.6密钥管理 (39)3.2.7与基金管理公司的接口安全设计 (40)3.3系统可拓展性设计43 3.3.1系统级的可拓展性设计 (43)3.3.2应用级的可拓展性设计 (43)第4章客户服务系统的设计及接口 (45)4.1网上银行系统45 4.1.1系统架构 (45)4.1.2系统的可靠性 (46)4.1.3系统的安全性 (47)4.1.3.1CA认证体系47 4.1.3.2安全管理制度和流程47 4.1.3.3安全技术措施47 4.1.3.3.1主机系统的安全 (48)4.1.3.3.5网络链路的安全 (49)4.1.3.3.6应用安全 (49)4.1.3.4业务安全措施49 4.1.3.5内部安全监控49 4.1.4系统的稳定性 (49)4.1.5接口设计 (50)4.2CALL CENTER系统51 4.2.1系统架构 (51)4.2.2系统的可靠性 (52)4.2.3系统的安全性 (53)4.2.4系统的稳定性 (54)第5章系统技术实现特色 (55)5.1在功能和数据的分布上采用数据集中与分布镜像相结合的模式555.2系统可靠性程度高55 5.3完备的安全技术手段和完善的安全管理机制55 5.4高效处理能力56 5.5高效完善的对帐机制56 5.6集成了柜台、网银、CALL CENTER等多种交易渠道最大程度的方便了客户56 5.7提供了与基金管理公司的丰富接口及可行的方案56 5.8参数化的系统配置适应多种交易方式、交易品种以及收费结算方式56第1章系统总体结构1.1 系统拓扑结构1.1.1 系统总体架构概述证券业务系统按照“数据大集中，客户资金实时清算”的指导原则建设的。
证券市场的技术基础设施和交易系统
证券市场的技术基础设施和交易系统在现代金融市场中，证券市场承担着重要的角色，为企业和个人提供了融资和投资的机会。
作为证券市场的核心，技术基础设施和交易系统发挥着至关重要的作用。
本文将探讨证券市场的技术基础设施和交易系统的构成以及其对市场的影响。
I. 技术基础设施的构成技术基础设施是构建证券市场的关键之一，它包括以下几个方面：1. 交易所系统：作为证券市场的核心机构，交易所负责证券的交易与结算。
交易所系统包括了交易所的交易平台，用于交易股票、债券和衍生品等金融产品。
交易所系统需要具备高度的稳定性和可靠性，以确保交易的流畅进行。
2. 综合行情系统：综合行情系统为市场参与者提供了实时的行情数据。
这些数据包括了股票、债券、期货等金融产品的最新价格、成交量等信息。
综合行情系统需要保证数据的准确性和及时性，以便市场参与者做出决策。
3. 证券信息披露系统：证券市场的透明度对于投资者的决策非常重要。
证券信息披露系统用于公开发布上市公司的财务报告、重要公告等信息。
这些披露信息应当真实、准确，并及时传达给所有市场参与者。
II. 技术基础设施的作用技术基础设施和交易系统对证券市场发挥着重要作用：1. 支持市场的高效运转：技术基础设施和交易系统为证券市场提供高效的交易与结算机制，使市场在快速变动的环境中能够迅速反应。
同时，这些系统能够处理大量的交易订单，并提供高速的交易执行能力，以满足投资者的需求。
2. 提高市场的公开透明度：技术基础设施和交易系统使得市场信息能够公开透明地传达给市场参与者。
投资者可以通过行情系统获得准确的市场行情，并通过信息披露系统了解上市公司的财务状况和经营情况，以便做出准确的投资决策。
3. 增强市场的稳定性：技术基础设施和交易系统需要具备高度的稳定性和容错能力，以应对各种市场风险。
它们能够快速发现和纠正系统故障，并保证市场参与者的交易与资金安全。
4. 促进市场的创新发展：技术基础设施和交易系统的不断创新和优化可以推动证券市场的升级和发展。
杭州某公司证券交易系统设计
杭州某公司证券交易系统设计1. 简介杭州某公司计划开发一套高效、可靠的证券交易系统，以满足其日益增长的交易业务需求。
该系统主要用于支持证券买卖订单的生成、撮合和执行，以及对交易数据进行实时监控和分析。
本文档将详细介绍该证券交易系统的设计方案。
2. 系统架构该证券交易系统采用分布式架构，由多个模块组成，分别负责不同的功能。
主要模块包括：•订单生成模块：负责接收用户提交的交易订单，并将其转换为系统可处理的数据格式。
•撮合引擎：负责将买卖订单进行撮合，并在撮合成功时生成交易成交记录。
•执行引擎：负责执行生成的交易成交记录，并将交易结果更新到交易系统的数据库中。
•监控模块：负责实时监控和分析交易数据，用于系统运营和风险控制。
•数据库：用于存储交易订单和成交记录等数据。
3. 技术选型为了保证系统的性能和可靠性，我们采用以下技术进行系统设计和开发：•后端开发语言：Java•前端开发框架：Vue.js•数据库：MySQL•消息中间件：Kafka•分布式缓存：Redis4. 系统流程下面是该证券交易系统的主要流程：1.用户提交交易订单。
用户通过前端界面填写交易订单的信息，并提交给订单生成模块。
2.订单生成模块接收订单。
订单生成模块负责接收用户提交的订单，并将订单数据转换为系统可处理的数据格式。
3.撮合引擎撮合订单。
撮合引擎负责将买卖订单进行撮合，并在撮合成功时生成交易成交记录。
4.执行引擎执行交易。
执行引擎负责执行生成的交易成交记录，并将交易结果更新到交易系统的数据库中。
5.监控模块实时监控交易数据。
监控模块负责实时监控和分析交易数据，用于系统运营和风险控制。
5. 数据库设计该证券交易系统的数据库主要包含以下表格：•用户表：用于存储用户信息，包括用户名、密码等。
•交易订单表：用于存储用户提交的交易订单，包括订单编号、买卖方向、价格等。
•成交记录表：用于存储交易成交记录，包括成交编号、成交价格、成交时间等。
6. 安全性和可扩展性考虑为了确保系统的安全性和可扩展性，我们采取以下措施：•用户身份验证：用户在提交交易订单之前，需要进行身份验证，以确保只有合法用户可以进行交易操作。
C18052S证券交易系统架构及应用100分
C18052S证券交易系统架构及应用A100分单选题（共4题，每题10分）1 . 在渠道接入架构中，客户端常用什么协议与网关进行通信？（D ）∙ A.TCP协议∙ B.HTTPS协议∙ C.WebSocket协议∙ D.SSH协议我的答案： D2 . 以下哪一点不是解决高并发以及大量连接的技术？（ C）∙ A.多线程技术∙ B.异步读写技术∙ C.内存池技术∙ D.数据库备份技术我的答案： D3 . 在微服务架构当中，以下哪一点不是网关的作用？（ B）∙ A.流量限制∙ B.服务发现∙ C.负载均衡∙ D.消息转发我的答案： B4 . 在营业部部署模式中，一般会进行多少级的清算。
（ C）∙ A.1级∙ B.2级∙ C.3级∙ D.4级我的答案： B多选题（共3题，每题10分）1 . 以下哪几个数据库常用在强数据一致性的场景中？（BCD ）∙ A.REDIS∙ B.SQL SERVER∙ C.ORACLE∙ D.DB2我的答案： ABCD2 . 以下哪几项属于集中交易系统的功能？（ ABCD）∙ A.股票交易∙ B.债券交易∙ C.资金管理∙ D.账户管理我的答案： ABCD3 . 以下哪几项是微服务架构的特点？（ ABC）∙ A.支持动态扩容∙ B.支持按服务成立独立小团队进行开发∙ C.支持不同服务选择异构技术进行开发∙ D.服务响应的时间极短我的答案： ABCD判断题（共3题，每题10分）1 . 仲裁机的作用主要是为了对消息进行定序。
（错）对错我的答案：错2 . 集中交易系统常用关系型数据库以保证数据的一致性。
（对）对错我的答案：对3 . 渠道接入架构当中，接入网关一般部署到互联网中。
（对）对错我的答案：对证券交易系统架构及应用B100分单选题（共4题，每题10分）1 . 在渠道接入架构中，客户端常用什么协议与网关进行通信？（）∙ A.TCP协议∙ B.HTTPS协议∙ C.WebSocket协议∙ D.SSH协议我的答案： D2 . 在营业部部署模式中，一般会进行多少级的清算。
东北证券大智慧交易系统设计方案
东北证券大智慧交易系统设计方案东北证券大智慧交易系统是一种基于人工智能技术的在线交易系统，旨在帮助投资者更智能地进行交易决策。
下面是一个设计方案的概述，总字数约为1200字。
一、引言随着金融科技的发展，证券交易行业正逐渐迎来智能化和自动化的时代。
大智慧交易系统作为一种基于人工智能技术的在线交易系统，能够提供更智能化的交易决策和行情分析，给投资者带来更多的便利和效益。
本文旨在设计一个针对东北证券的大智慧交易系统，以满足其客户对智能化交易的需求。
二、设计目标1. 提高交易效率：通过使用人工智能技术，减少交易决策的时间和成本，提高交易执行的速度和效率。
2. 提供智能化的行情分析：利用机器学习和自然语言处理技术，实现对市场行情的智能化分析和预测，帮助投资者做出更准确的投资决策。
3. 提供个性化建议：根据用户的投资偏好和风险承受能力，定制个性化的投资建议，帮助投资者选择适合自己的交易策略。
4. 提供团队协作功能：为机构投资者或团队提供协作交易功能，支持多用户同时操作交易，提高交易效率和准确性。
三、系统架构1. 数据采集和处理：系统在后台自动采集和处理来自交易市场的实时行情数据，包括股票价格、交易量等。
2. 人工智能算法：系统利用机器学习和自然语言处理技术，对采集到的行情数据进行分析和处理，提取关键信息，并进行智能化的行情分析和预测。
3. 用户界面：系统提供用户友好的界面，支持用户查询实时行情信息、查看个人账户信息等，并展示智能化的投资建议和交易策略。
4. 交易执行：用户可以通过系统界面进行交易委托，系统根据用户的指令自动执行交易，并将交易结果及时反馈给用户。
5. 数据存储和管理：系统将用户的交易数据和个人账户信息以及交易记录等保存在后台的数据库中，方便用户随时查询和管理。
四、关键功能模块1. 行情分析模块：该模块利用机器学习和自然语言处理技术，从大量的行情数据中提取有价值的信息，并对市场进行智能化的分析和预测，从而帮助用户做出更准确的投资决策。
金融投资交易系统技术架构及实践
金融投资交易系统技术架构及实践随着科技的不断发展，金融投资交易系统也在不断更新换代，技术架构也在不断升级。
本文将从技术架构及实践两方面来探讨金融投资交易系统的发展趋势。
一、技术架构1.1 传统架构传统金融投资交易系统通常采用三层架构，分别为Presentation Layer、Business Layer和Data Layer。
Presentation Layer作为用户的接口层，向用户展示页面和数据；Business Layer则负责处理前端传来的数据，并根据业务逻辑对数据进行计算、验证等操作；Data Layer则存储和管理数据，与数据库交互。
1.2 云计算架构随着云计算技术的发展，越来越多的金融投资交易系统开始采用云计算架构。
云计算可以提供分布式的、高可用的、弹性的计算资源。
此外，云计算还可以快速部署、简化架构、减少维护成本。
1.3 面向服务架构面向服务架构（SOA）是近年来比较流行的一种架构，它将系统功能分解为一个个服务，每一个服务可以独立地进行开发、测试和部署。
SOA可以实现系统的高可用、高可扩展性、松耦合性等。
1.4 微服务架构微服务架构是近年来最热门的一种架构，它将系统分解为一个个小型的独立服务，每个服务都可以单独进行开发、测试、部署和升级。
微服务可以实现系统的高可用、高可扩展性、解耦合等，并且可以快速迭代、模块化和复用。
二、实践2.1 高频量化交易高频量化交易是指利用计算机算法和数学模型进行交易，以获取超过市场均值的交易收益。
高频量化交易的关键在于低延迟、高准确性和大并发，这要求系统具有高性能的计算能力、高速的内存数据库和高速度的网络传输。
同时，系统还要支持多市场、多品种、多策略、多通道交易，并且必须具有高度的可靠性和容错性。
2.2 机器学习机器学习是指利用人工智能技术来模拟和改进系统自身的算法和决策，以提高系统的准确性和效率。
机器学习可以采用监督学习、无监督学习和强化学习等方法，以识别模式、进行预测、分类和优化。
试论金融证券交易系统设计与应用
试论金融证券交易系统设计与应用摘要：随着我国社会主义现代化进程的不断推进，经济水平的不断提高，金融业也在历史的洪流中飞速发展，有一开始的人工操作，现在无论国内或者国外的金融交易所都开始将电子交易作为主要方式，与之而来的，是人民在金融证券也上的不断参与和电子交易同落后之间的矛盾在加剧。
所以，提高金融证券交易系统管理迫在眉睫，在交易的过程中要求交易系统性能更高，稳定性更高，保密性更高。
所以本文将分为两个部分，第一简述现在金融交易系统的现状；第二阐释教习系统的设计理念和应用。
关键词：金融证券；交易系统；性能中图分类号：tp319 文献标识码：a 文章编号：1007-9599 （2012）19-0000-02我国由于上世纪的动乱，所以在金融证券业这方面比起国外起步是比较晚的，但有点在于跨过了外国从无到有，摸索性的阶段，我们可以直接利用国外对金融界的管理方法，避免很多不必要的困难。
加上改革开放是我国经济的迅猛发展，使我国的交易规模和交易方法都达到了现在全球交易市场的领先地位。
在金融证券业飞速发展的背景下，巨大的行业压力使得证券商想要获得有力的竞争地位，就必须从技术、管理这些基础项目上着手，才能领先。
1 现代证券交易现状1.1 科技的发展在我国，人民生活水平的不断提高和信息技术的发展使电脑在家庭乃至个人的普及率在不断提高。
笔记本电脑成本的下降，功能的增加以及人民物质生活水平的提高，这些原因促成了个人电脑普及率的稳步上升，这是一个可喜的成就，因为这些拥有个人电脑的人都是网上交易的潜在客户，而且随着网络的增加，各运营商业务项目的增多。
上网也更加简单。
这些原因证券交易提高到了一个新的水平。
1.2 现场交易的落后虽然金融交易所仍然有现场交易，但是其中会有很多复杂的操作，手续的办理也很麻烦，比如：委托成交后的明细查询，在股票买卖中的委托业务，还有资金在证券公司和银行之间划拨流程等。
各种繁琐的程序使用户流失了大量的时间，但电子交易可以解决这些问题，它具有成本低，速度快，透明度高等优势，可以避免很多人工操作带来的弊端。
区块链技术下的证券交易系统设计与实现
区块链技术下的证券交易系统设计与实现随着区块链技术的迅速发展，人们对于其在各个领域的应用也越来越关注。
证券交易作为金融领域的一个重要领域，也可以运用到区块链技术中，实现更为高效、安全的交易过程。
那么，如何利用区块链技术设计一个高效安全的证券交易系统呢？本文将从以下几个方面进行论述。
一、设计背景当前证券交易市场的主流交易模式为集中交易，存在交易效率低、中介机构多、安全性差等问题。
而区块链技术的去中心化、不可篡改的特性可以很好地解决该问题，并提高证券交易的效率和安全性。
二、系统架构设计该证券交易系统的基本架构为分布式账本+智能合约。
其中，分布式账本是数据存储的基础，智能合约是交易的执行规则。
具体来说，该系统由网络节点、共识算法、协议规则、数据存储和智能合约五大模块构成。
网络节点是系统的节点，用于接收、传输交易数据，并维护账本的一致性。
共识算法是保证账本数据一致的核心技术，例如工作量证明（PoW）、权益证明（PoS）等。
协议规则是指节点之间通信的规则，主要包括P2P协议、共识算法协议、存储协议等。
数据存储是账本数据的存储模块，包括交易记录、节点状态等。
智能合约是根据交易规则和条件预置的自动化程序，用于实现交易、撮合、结算等功能。
三、系统功能设计该证券交易系统应包括如下功能：1.证券发行：证券公司可以在区块链上直接发行证券，提供更为便捷、高效的资本市场融资模式。
2.交易撮合：基于智能合约，证券买卖方可以直接进行交易，并自动进行撮合，去除中介机构的干预。
3.交易结算：交易完成后，智能合约自动进行结算，提高交易效率。
4.风险监控：通过区块链技术，实现交易数据的实时监控，预防和处理交易风险。
5.信息透明：所有交易信息都会被记录在区块链上，保障交易的公开透明。
四、实现方案该证券交易系统的实现方案可以分为三个部分：开发区块链底层技术、开发智能合约和开发客户端及接口。
开发区块链底层技术是实现该系统的基础，可以采用以太坊、Hyperledger Fabric、EOS等区块链框架。
新一代集中交易系统WIN版系统架构说明书v2
上交所应用SQL 登记公司应用 DBF 公安、工商身 份认证应用 SOCKET
监控 代理
监控平台 数据库
复制
• 集中交易系统中数据库系统使用SQL SERVER2000/2005。在生产中心建设有生 产数据库和热备数据库，生产数据库与热备数据库采用SQL SERVER专有的复制 功能（金证复制软件）实现数据同步。 • 交易中间件使用金证KCBP。交易中间件部署上分为：交易和历史查询两种。交 易中间件与生产数据库连接，处理业务、实时查询等功能；历史中间件与历史 数据库连接，处理历史查询、报表等功能。 • 通讯中间件使用金证KCXP。通讯中间件为系统提供：请求应答队列、报盘队列 、银证队列等服务队列，因此在部署上分为：请求应答通讯服务器、报盘队列 通讯服务器和银证队列通讯服务器等。 • 集中交易柜员客户端直接通过通讯中间件与系统连接。客户终端（热自助、刷 卡/小键盘、网上交易、电话委托等）通过外围KDMID与系统连接。 • 三方存管和银证业务通过存管三方交易和银证三方交易（外币）与银行系统连 接，实现三方存管业务及银证业务；集中交易系统通过自动报盘程序实现与交 易所的实时报盘及回报功能。 • 统一帐户系统与集中交易的KCXP对接，而融资融券系统同步KCBP与集中交易数 据库对接。
ODBC
集中交易 数据库
电话委托 自助交割 其他第三方委 托
统一帐户系 统对接 监控 代理
监 控 代 理
融资融券 系统对接 监控 代理
ODBC
其他运行系统
监控 代理 整个系统运行监控 监控 代理
C SO
合作 单位 渠道
KE
T
OD
BC
E FIL
IO
运行监控平台
银行三方存管 应用SOCKET 深交所应用DBF 基金公司应用 DBF/FLIE
证券极速交易系统关键技术分析以及架构实践
均收益的超额回报。
证券极速交易系统
刘鑫
量化交易特点
投资策略固化
概率
系统依赖程度高
定量、套利思想
证券极速交易系统
刘鑫
量化择股
■ ■ ■
构建量化模型和量化因子选取投资股票池
一般以股票基本面因子为主 量化择股投资股票数量一般包含上百只甚至数百只股票， 远远多于传统选股投资 /阿里/新浪的量化基金主要属于这一类
执行报告交易所回写获知（上海）是可进一步研究提升整体时延
效率的重点
证券极速交易系统
刘鑫
接入方式
■
网络接入方式
广域网专线接入
局域网接入（交易所数据中心Co-Location方式）
■
应用接入方式
客户端方式 客户端文件接口方式 API方式（C版和Java版，类CTP模式）
刘鑫
大纲
第一部分 量化交易 第二部分 证券交易系统 第三部分 极速交易系统
第四部分 具体实践
证券极速交易系统
刘鑫
系统指标
单笔申报时延在微秒级（最小在20us 左右）
订单执行报告处理时延略高于同业务申报处理
处理时延依赖于具体的业务处理（股票买卖、期权买卖、ETF申 购赎回） 订单时延瓶颈在交易所数据库接口，入库时延在毫秒级（单笔 3ms左右，批量订单申报可到300us）
证券极速交易系统
刘鑫
收益特点
■
套利、市场对冲，信托、债券收益的很好替代品
■
量化择股，公募基金很好替代品
■
量化择时，具备冲击极高额收益的能力
证券交易系统的技术创新与应用
证券交易系统的技术创新与应用随着科技的不断发展和社会经济的深化，证券交易系统也面临着新的技术创新与应用的挑战和机遇。
本文将从技术创新的角度探讨证券交易系统的发展，以及新技术在证券交易中的应用。
一、证券交易系统的技术创新1.1 电子交易系统的出现电子交易系统是证券交易系统中的一种重要技术创新。
它的出现使得传统的人工交易方式得到了改变，提高了交易的效率和准确性。
通过计算机网络的连接，交易方便快捷，成交量大大提高。
这个技术的引入为证券交易提供了有力的支持，改变了传统交易方式的格局。
1.2 高频交易系统的兴起高频交易系统是近年来兴起的一种新的交易方式。
它利用高速计算机和先进算法，以极快的速度进行交易，并通过小幅度的价格波动来获取利润。
高频交易不仅提高了交易的速度和效率，还增加了市场的流动性，使得市场价格更加精确和公正。
1.3 人工智能在证券交易中的应用人工智能是近年来发展迅猛的一个领域，它在证券交易中的应用也引起了广泛关注。
通过利用大数据分析和机器学习等技术，人工智能可以从庞大的数据中提取有用的信息，并给出交易建议。
相比传统的交易策略，人工智能可以更精准地进行预测和决策，提高交易的成功率和收益。
二、新技术在证券交易中的应用2.1 云计算技术的应用云计算技术是近年来备受关注的一项新技术，它的应用对证券交易系统的发展起到了重要的作用。
通过云计算技术，证券交易系统可以存储和处理庞大的交易数据，并提供可靠的实时数据支持。
同时，云计算技术还可以提供灵活的计算资源，为证券交易系统的扩展和升级提供了方便。
2.2 区块链技术的应用区块链技术是近年来兴起的一项创新技术，它的应用对证券交易系统产生了深远影响。
通过区块链技术，证券交易可以实现去中心化，去除了中间环节的信任问题，增加了交易的安全性和透明度。
区块链技术还可以实现交易的快速结算和数据记录，提高了交易的效率和便捷性。
2.3 大数据分析技术的应用大数据分析技术是新时代证券交易系统中的重要应用技术之一。
中国证券市场的技术系统架构和基本要素分析
中国证券市场的技术系统架构和基本要素分析中国证券市场的技术系统架构和基本要素分析技术基础的发展与业务创新活动之间是紧密关联的，每一次的业务创新或者每一次的技术变更，都会产生基本要素的调整。
应该说，有越来越强的主动意识去调整技术与业务之间的适配关系，这是非常积极的一种表现。
引言经过13年的阶段性发展，中国证券市场已经是一个“基本成熟”的市场，它的标志有三个：一是这个市场已有了一个初步成形的法规体系和执法机制；二是这个市场已有了相对完整的组织架构；三是这个市场已有了一个功能基本完备的技术系统。
本文试图对技术系统的结构特征进行分析，提取其中的基本要素并尝试对这些要素与市场的关系进行解释。
首先说明，本文不是要讨论非常细节的专业的技术性问题，而是关注技术体系结构的形成与其基本要素之间的关系问题，属于技术策略(Technology Strategy)的讨论范畴。
中国证券市场技术系统的特征分析中国证券市场技术体系架构的特征是什么？我们可以从物理结构和数据流结构两个方面来进行分析。
从物理上看，它是一种“一对多”连接的离散型网络结构，核心部分由证券交易/结算系统组成，由内向外逐步扩散形成多层次性网络。
第一层是会员总部的系统，第二层是各会员所属的营业部网点系统；最外围则是由股民服务站、信息传播、互连网终端用户组成的末端用户系统。
从这个架构可以清楚地看出，证券交易和结算系统是整个市场运作最核心的部分，起着数据汇集、处理、存储、反馈的“引擎”作用。
从数据流看，我们现在的市场是一种典型的“委托驱动”型，或称为“指令驱动系统”型市场。
每天的交易是由市场投资者启动的，也就是从网络的最外层开始，通过一层层的数据检验和数据核实，最终送入核心系统。
核心系统先对这些信息进行合法性检查，然后按照交易规则给出的固定模式对所有的委托报单进行配对撮合，产生成交。
实时成交一方面回传给投资者；另一方面将这些数据传送到后台，由结算系统对这些数据进行当日的交收处理，一旦股份和资金的交割完成，一天的交易就完成了。
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证券交易系统架构及应用
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单选题（共4题，每题10分）
1 . 以下哪一点不是解决高并发以及大量连接的技术？（）
∙ A.多线程技术
∙ B.异步读写技术
∙ C.内存池技术
∙ D.数据库备份技术
我的答案： D
2 . 在微服务架构当中，以下哪一点不是网关的作用？（）
∙ A.流量限制
∙ B.服务发现
∙ C.负载均衡
∙ D.消息转发
我的答案： B
3 . 以下哪个不是微服务架构中的一个常用组件？（）
∙ A.服务注册中心
∙ B.网关
∙ C.消息总线
∙ D.配置中心
我的答案： C
4 . 在营业部部署模式中，一般会进行多少级的清算。
（）
∙ A.1级
∙ B.2级
∙ C.3级
∙ D.4级
我的答案： C
多选题（共3题，每题 10分）
1 . 极速交易系统的排队机作用有哪些？（）
∙ A.重演消息
∙ B.写WAL日志
∙ C.为消息定序
∙ D.执行交易逻辑
我的答案： ABC
2 . 以下哪几个数据库常用在强数据一致性的场景中？（）错
∙ A.REDIS
∙ B.SQL SERVER
∙ C.ORACLE
∙ D.DB2
我的答案： ABCD
3 . 以下哪几项属于集中交易系统的功能？（）
∙ A.股票交易
∙ B.债券交易
∙ C.资金管理
∙ D.账户管理
我的答案： ABCD
判断题（共3题，每题 10分）
1 . 渠道接入架构当中，接入网关一般部署到互联网中。
（）对错
我的答案：对
2 . 集中交易系统常用关系型数据库以保证数据的一致性。
（）对错
我的答案：对
3 . 仲裁机的作用主要是为了对消息进行定序。
（）
对错
我的答案：错。