分布式现货交易系统介绍解析

“即时”是指交易中心对会员 和客户每笔交易产生的实际盈 亏、手续费及资金使用情况实 时进行核算。
“集中”是指由交易中心和存管银 行对会员及客户资金统一进行清 算。
“T+1”是指交易中心对客户和会 员每笔交易产生的盈亏及费用在 第二个工作日内进行资金清算。
二、交易系统组成
交易系统
外部行情数据源和行情分析系统
交易平台（交易下单操作、查询交易信息，查询报表数据， 出入金操作与银行余额查询等）
管理后台
交易中心管理后台 外贸会员管理后台 内贸会员管理后台 居间管理后台
（一）外部行情数据源和行情分析系统
1、引用外部行情数据 作为行情数据源，行情数据 源经过相应转换，作为交易 所行情信息。
2、交易商的交易结果 不会干预行情的走势，保证 了交易的公平性。
名词解释： 点差：买卖交易时的买卖价差。 买价：以现货价格卖价为基础，加上点差，即为买价。
（一）外部行情数据源和行情分析系统
（二）交易平台（客户）
1、下载： 2、安装：
3、客户交易平台
目录 切换 信息查询 区
交易操作 区
行情显 示区
状态显示区
4.1交易操作----订货单（市价订货）
市价订货：按照市场的当前行情价格订货。
因为下单的时候行 情是不断变动的， 所以可以选择可以 接受的点差范围， 如果价格不在所选 择的点差范围内， 订货不成功。
当前行 情价格
4.2交易操作----订货单（指价订货）
指价订货是指客户按自己意愿设定价格,当行情达到此价格或穿越此价格
时以设定价格成交（会员不可指价订货）。 客户通过交易客户端下指价单，指价
新增、修改、删除、停用、启用 预警条件条目，可以设置预警频 率、预警方式
6、其他辅助功能
7、查询——交易情况
交易概况查询 委托查询 成交查询
订货明细查询 订货汇总查询
账户信息查询
浮动盈亏：浮动盈亏为客户的订货盈亏 可用保证金：账户实际可以用于交易的资金。 占用保证金：客户持有订货而占用的保证金金额，计算的 价格以订货价为准。 冻结保证金：指价订货时占用的资金。
期初权益：上一日结算后的期末权益。 当日转让盈亏合计：客户当日转让订货产 生的盈亏合计。 当日手续费合计：客户因交易而需要支付 的手续费。 上日延期费：客户因持有订货过夜而支付 的延期费。 风险率：反映客户投资整体情况的数值， 按交易中心的计算方法，风险率越大，客 户越安全
常用计算公式
❖ （1）客户当前权益=期初权益±出入金±转让盈亏－手续费±订货浮动盈亏 ❖ （2）转让盈亏=（转让价-订货价）*数量*方向*合约单位 ❖ （3）浮动盈亏=（最新价-订货结算价）*数量*方向*合约单位 ❖ （4）结算前总盈亏=浮动盈亏+转让盈亏 ❖ （5）结算后总盈亏＝结算盈亏+转让盈亏 ❖ （6）占用保证金/冻结保证金＝订货价*合约单位*数量*保证金比例 ❖ （7）可用保证金＝期初余额－占用保证金－冻结保证金 ❖ （8）客户风险率＝（当前权益/占用保证金）*100% ❖ （9）手续费=订货价或转让价*合约单位*数量*手续费率 ❖ （10）延期费=订货价*合约单位*数量*延期费率*计费周期
1.1.2客户网上开户
客户通过会员网上开户 链接填写开户协议等
取得帐号和密码
交易中心 审核资料 激活客户
会员向 交易中心 提交客户 激活申请
客户签约 银行
客户提交 相关资料
会员审核
激活
会员提交 激活申请
客户签约
状态名词
已开户 已签约 (未激活)
正常 (已激活)
执行来自百度文库作
前置条件
客户在会员处完成开户相关协议的签署。
激活
客户、交易中心、存管银行完成签约，满足激活条件后，
交易中心执行激活动作，达到正常状态（注：客户的激
活条件是签约完成，内贸会员的激活条件是与外贸会员 签约并在系统中完成转单分配并入金最低风险保证金100 万）
8、报表系统
转让明细、成交明细、订货明细、资金流水、资金状况
9、出入金管理
出入金管理：用户选择转账类型、银行，填写金额、资金密码。要注意出金金额不能大 于可用资金，入金金额不能大于银行余额（具体出入金注意事项请参照本市场规则）。
1.1 客户开户
1.1.1客户现场开 户
提交资料
签订开 户协议
会员后 台开户
4.3交易操作----转让单（市价转让）
普通转让： 指定客户在订货明细中自行选定进行 转让的订货单进行转让操作，可全部 亦可部分转让，自主设定可接受的最 大点差（成交价与报价之间的），转 让操作成功后保证金退回交易账户
反向订货：客户根据行情变化，可 选择将持有的订货单进行反方向订 货操作，交易数量根据资金及订货 数量的限制进行下单
单本交易日有效。
指价单的价格规则： 买/卖单价格>=买现价+指价点差 买/卖单价格<=卖现价-指价点差。
行情变化触及或穿越指定价格后成交， 成交后增加客户的持仓，并占用保证 金，收取手续费。
止损/止盈：指当某一投资出现的亏损 /盈利达到预定数额时，及时转让出局， 以避免形成更大的亏损，或者达到预 定盈利目标即可。
4.4交易操作----转让单（指价转让）
【指价单价格规则】 买单： 止损价格<卖现价-止损下单点差。 止盈价格>卖现价+止盈下单点差。 卖单： 止损价格>买现价+止损下单点差。 止盈价格<买现价-止盈下单点差。
4.5 交易操作
---委托撤单
系统撤单
系统检查指价订货单据是否能够成交，若指价单直至休市时仍未 成交，系统将自动撤销现有的单据
分布式现货交易系统介绍
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一、交易模式要素
1.交易 对象
5.资金 结算
分布式 现货
模式
2.参与 主体
4.风险 控制
3.如何 交易
分布式现货交易的概念
“统一”、 5、资金结算 “即时”结算
原则
“集中”、 “T+1”资金清
算原则
“统一”是指交易中心统一对 会员和客户进行结算。
结算撤单
在交易日结束后，系统进行结算，会对所有未成交指价 单，执行撤单操作。
客户主动撤单
客户可以对未成交的指价单进行撤单，撤单成功后解冻 保证金。
操作提示：在“F2概况”面板中指价单板块中，单击右键选择撤 销指价单，则可撤销该委托。
5、交易辅助功能------预警
行情预警、风险预警、当前权益预 警、可用保证金预警、总浮动盈亏 预警。