计量经济学试题2(1)
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计量经济学试题2
一、单项选择题
1.在线性回归模型中,若解释变量X1和X2的观测值成比例,即有X1=kX2,其
中k为非零常数,则该模型中存在()
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
2.当质的因素引进计量模型时,需要使用()
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
3.用模型描述现实经济系统的原则是()
A.以理论分析作先导,包括的解释变量越多越好
B.以理论分析作先导,模型规模大小要适度
C.模型规模越大越好,这样更切合实际情况
D.模型规模大小要适度,结构尽可能复杂
4.下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是()
A.时间序列数据
B.横截面数据
C.计算机随机生成的数据
D.虚拟变量数据
5. 戈德菲尔德—匡特(G—Q)检验法可用于检验( )
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
6. 经济计量分析的工作程序( )
A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型
B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型
C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型
D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型
7.回归分析的目的是()
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系;
B.研究解释变量对被解释变量的相关关系;
C.根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值;
D.以上说法都不对
8.在X于Y的相关分析中()
A.X是随机变量,Y是非随机变量
B.Y是随机变量,X是非随机变量
C.X 和Y 都是随机变量
D.X 和Y 均为非随机变量
9.在多元线性回归模型中,加入一个新的假定是( )
A.随机误差项期望值为零
B.不存在异方差
C.不存在自相关
D.无多重共线性
10.若计算的DW 统计量的值为0,则表明该模型( )
A.不存在一阶序列相关
B.存在一阶正序列相关
C.存在一阶负序列相关
D.存在高阶序列相关
二、多选题
1.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在,其中( )
A. 0表示存在这种属性
B.0表示不存在这种属性
C.1表示存在这种属性
D.1表示不存在这种属性
E.0和1所代表的内容可以任意设定
2.异方差的常见类型有( )
A.递增型
B.递减型
C.复杂型
D.倒V 型
3.确定滞后期长度的方法有( )
A.相关系数
B.修正的可决系数
C.施瓦兹准则
D.经济理论或实际经验
4.如果模型中存在自相关现象,则会引起如下后果( )
A.参数估计量有偏
B.参数估计值的方差不能正确确定
C.变量的显著性检验失效
D.预测精度降低
E.参数估计值仍是无偏的
5.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i 10i X ˆˆY ˆβ+β=具有以下特点( )
A .必然通过点(Y ,X )
B .残差ei 的均值为常数
C .i Y ˆ
的平均值与Yi 的平均值相等
D .残差ei 与Xi 之间存在一定程度的相关性
E .可能通过点(Y ,X )
6.经济计量学是下列哪些学科的统一?( )
A.经济学
B.统计学
C.计量学
D.数学
E.计算机科学
7.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的
( )。
A. E(ui)=0
B. Var(ui)=2iσ
C. E(uiuj)≠0
D. 随机解释变量X,与随机误差ui不相关
E. ui~N(0,2iσ)
8. 两变量X与Y间线性相关关系达到最高时,相关系数r可能等于( )
A. 1
B. 0.9
C. 0
D. -0.9
E. -1
9.虚拟变量又称为()
A.属性变量
B.双值变量
C.类型变量
D.定型变量
E.二元型变量
10.常见的滞后结构类型有()
A.递减滞后结构
B.不变滞后结构
C.倒V型滞后结构
D.递增型滞后结构
三、判断题
1.样本容量n越小,残差平方和RSS就越小,模型拟合优度越好。
2.样本数据的收集是计量经济学的核心内容。
3.具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系,具有相关关系的变量之间
一定具有因果关系。
4.模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
5.DW检验中的d值在0到4之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越
小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
6.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与样本容量
大小有关。
7.简单线性回归模型中,对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性
检验是一致的。
8.在异方差性的情况下,若采用Eviews软件中常用的OLS法,必定高估了估计
量的标准误差。
9.虚拟变量只能作为解释变量。
10.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
四、填空题