计量经济学试题(1)
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (1)计量经济学试题一答案 (3)计量经济学试题二 (8)计量经济学试题二答案 (9)计量经济学试题三 (11)计量经济学试题三答案 (13)计量经济学试题四 (17)计量经济学试题四答案 (18)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系: 数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中,解释变量是原因，被解释变量是结果.（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.(）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
( ）6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）7．多重共线性是一种随机误差现象. （)8．当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下, OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。
（) 10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
( )二．简答题（10)1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤.（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果.(5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分)2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分)五．多重共线性的后果及修正措施。
(10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？(10分）七．（15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
（5分）2．对模型进行识别。
（4分）3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
（6分）八、(20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
得到的结果如下: Dependent Variable：LOG(GDP)Method：Least SquaresDate：06/04/05 Time：18：58Sample：1985 2003Included observations：19Variable Coefficient Std。
计量经济学试题及答案
1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系,主要采用回归分析方法的经济数学模型;2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值;3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差; 估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好,越有效;不同的估计量具有不同的方差,方差最小说明最有效;4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设;5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用,以替代与随即干扰项相关的随机解释变量;6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统;7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量,它的参数是联立方程系统估计的元素,内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型系统产生影响;内生变量一般都是经济变量;8.异方差：对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性;9. 回归分析 ：研究一个变量关于另一个些变量的依赖关系的计算方法和理论 ;其目的在于通过后者的已知或设定值,去估计和预测前者的总体均值;前一变量称为被解释变量或应变量,后一变量称为解释变量或自变量;1．下列不属于．．．线性回归模型经典假设的条件是 A A ．被解释变量确定性变量,不是随机变量;B ．随机扰动项服从均值为0,方差恒定,且协方差为0;C ．随机扰动项服从正态分布;D ．解释变量之间不存在多重共线性;2．参数β的估计量βˆ具备有效性是指 BA ．0)ˆ(=βVarB ．)ˆ(βVar 为最小C ．0)ˆ(=-ββED ． )ˆ(ββ-E 为最小 3．设Q 为居民的猪肉需求量,I 为居民收入,PP 为猪肉价格,PB 为牛肉价格,且牛肉和猪肉是替代商品,则建立如下的计量经济学模型：iB i P i i t P P I Q μαααα++++=3210 根据理论预期,上述计量经济学模型中的估计参数1ˆα、2ˆα和3ˆα应该是 CA ．1ˆα<0,2ˆα<0,0ˆ3>αB ．1ˆα<0,2ˆα>0,0ˆ3<αC ．1ˆα>0,2ˆα<0,0ˆ3>αD ．1ˆα>0,2ˆα>0,0ˆ3<α 4．利用OLS 估计模型ii i X Y μαα++=10求得的样本回归线,下列哪些结论是不正确的DA ．样本回归线通过Y X ,点B ．∑i μˆ=0C ．YY ˆ= D ．i i X Y 10ˆˆαα+=5．用一组有20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后,在的显着性水平下对1ˆβ的显着性作t 检验,则1β显着地不等于零的条件是t 统计量绝对值大于 DA. 20B. 20C. 18D. 186．对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体线性显着性检验的原假设是 CA ．0210===βββB ．0=j β,其中2,1,0=jC ．021==ββD ．0=j β,其中2,1=j7.对于如下的回归模型ii i X Y μαα++=ln ln 10中,参数1α的含义是 DA ．X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量B ．Y 关于X 的边际变化率C ．X 的绝对量发生一定变动时,引起Y 的相对变化率D ．Y 关于X 的弹性 8.如果回归模型为背了无序列相关的假定,则OLS 估计量 AA ．无偏的,非有效的B ．有偏的,非有效的C ．无偏的,有效的D ．有偏的,有效的 9. 下列检验方法中,不能用来检验异方差的是 DA ．格里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．杜宾-沃森检验 10．在对多元线性回归模型进行检验时,发现各参数估计量的t 检验值都很低,但模型的拟合优度很高且F 检验显着,这说明模型很可能存在 CA ．方差非齐性B ．序列相关性C ．多重共线性D ．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量,且这个定性变量有3种特征,则,如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现 AA ．序列相关B ．异方差C ．完全共线性D ．随机解释变量 12.下列条件中,哪条不是有效的工具变量需要满足的条件 BA ．与随机解释变量高度相关B ．与被解释变量高度相关C ．与其它解释变量之间不存在多重共线性D ．与随机误差项不同期相关13．当模型中存在随机解释变量时,OLS 估计参数仍然是无偏的要求 AA ．随机解释变量与随机误差项独立B ．随机解释变量与随机误差项同期不相关,而异期相关C ．随机解释变量与随机误差项同期相关D ．不论哪种情况,OLS 估计量都是有偏的14．在分布滞后模型tt t t X X Y μβββ+++=-1210中,解释变量对被解释变量的长期影响乘数为 CA. 1βB. 2βC. 21ββ+D ．210βββ++15．在联立方程模型中,外生变量共有多少个 BA. 1B. 2C. 3D. 41．普通最小二乘法确定一元线性回归模型i i i e X Y ++=10ˆˆββ的参数0ˆβ和1ˆβ的准则是使 BA ．∑ei 最小B ．∑e i2最小C ．∑e i 最大D ．∑e i2最大2、普通最小二乘法OLS 要求模型误差项i μ满足某些基本假定;下列不正确的是 BA ．01=∑i n μ B ．22)(σμ=i EC ．ji E j i ≠=,0)(μμD ．),0(~2σμN i3．调整后的判定系数2R 与判定系数R2的关系是k 是待估参数的个数 B A ．2R =1-1-2R k n 1n -- B ．2R =1-1-R 2k n 1n -- C ．2R =1-R 2k n 1n-- D. 2R =1-2R k n 1n--4．在含有截距项的二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量是 D A ．ne 2i ∑B ．1n e 2i -∑C ．2n e 2i -∑D ．3n e 2i -∑5．设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=10ˆˆββ,以下说法不正确的是 D A ．∑=0i eB ．),(Y X 落在回归直线上C ．YY ˆ= D ．0),(≠i i e X Cov6．根据样本资料估计得到如下的人均产出Y 对人均资本存量K 的样本回归模型:∧∧+=i i K Y ln 7.05ln ;这表明人均资本存量每增加1％,人均产出预期将增加 BA. 0.3%B. %C. 3%D. 7%7. 设M 为货币需求量,Y 为收入水平,r 为利率;根据凯恩斯流动性偏好理论,建立如下的货币需求计量经济学模型：tt t t r Y M μααα+++=210 根据理论预期,上述计量经济学模型中的估计参数1ˆα和2ˆα应该是 C A ．1ˆα<0,2ˆα<0 B ．1ˆα<0,2ˆα>0 C ．1ˆα>0,2ˆα<0 D ．1ˆα>0,2ˆα>0 8. 逐步回归法既可检验又可修正 DA ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9. 怀特检验方法可以检验 CA ．多重共线性B ．自相关性C ．异方差性D ．随机解释变量10. DW 检验中,存在负自相关的区域是 AA ．4-dL<DW 值<4B ．0< DW 值<dLC ．du< DW 值<4-duD ．dL< DW 值<du,4-du< DW 值<4-dL11.没有截距项的回归模型中包含一个定性变量,并且这个变量有三种特征,则回归模型中需引入 CA ．一个虚拟变量B ．二个虚拟变量C ．三个虚拟变量D ．四个虚拟变量12.工具变量法可以用来克服 BA ．多重共线性B ．随机解释变量C ．自相关D ．异方差13．如果回归模型为背了同方差的假定,则OLS 估计量 AA ．无偏的,非有效的B ．有偏的,非有效的C ．无偏的,有效的D ．有偏的,有效的 14. 在有限分布滞后模型Yt=+中,长期影响乘数是 DA.0.6B.0.5C. 在联立方程模型中,不属于外生变量的前定变量共有多少个 AA. 1B. 2C. 3D. 41．现有2008年中国31个省自治区、直辖市的居民收入Y 和居民消费支出X 数据;如果我们以上述样本数据来估计中国居民的消费函数,问：怎样设定回归方程来能够完全捕捉到中国东部、中部和西部地区居民消费函数的差异2．有如下的计量经济学模型：i i i X Y μββ++=10,且)()(i i X f Var =μ;请问上述计量经济学模型违背了哪条经典假设我们应该如何修正上述模型3．对于如下的有限分布滞后模型：t i t i i t X Y μβα++=-=∑60,我们在估计这样的模型时,面临着哪些主要的困难请你说明有哪些方法可以克服上述困难 4、有如下的联立方程模型：⎪⎩⎪⎨⎧++=+++=+++=-t t t tt t t t t t t t GI C Y r Y I C Y C 231011210μβββμααα 其中,C —消费；I —投资；Y —总收入；r —利率；G —政府支出;请写出上述联立方程模型的结构式参数矩阵;1．考虑如下过原点的线性回归：i i i i e X X Y ++=2211ˆˆββ;对上述模型,是否仍然能够得到如下的结论：∑∑∑===0021iiiiiXe Xe e2．在如下的计量经济学模型中：t t t X Y μββ++=10,存在t t t ερμμ+=-1,请问如何修正上述计量模型才能使得其系数的OLS 估计量具有BLUE 的性质;3．有如下的消费计量模型:ii i Y S μββ++=10其中iS 为居民储蓄,iY 为居民收入;如果农村居民和城镇居民的边际储蓄倾向是不同的,则我们应该如何修正上述模型;4．请将如下的随机生产函数i e L K A Y i i i i μβα=转化为线性的计量经济学模型,并说明参数α和β的经济意义;1．下面的数据是对X 和Y 的观察值得到的：∑=503.285iY ,∑=790.118iX,∑=314.1089i i X Y ,893.26632=∑i Y750.4922=∑iX；∑-=708.4i i y x ,∑=556.372i x ,∑=477.342i y其中i i y x ,分别为i i Y X ,的离差；观测值个数为31;问：（1） 用普通最小二乘法计算完成如下二元线性回归模型的参数估计i i i X Y μββ++=10（2） 求拟合优度R 2 （3） 在的显着性水平下检验估计参数是否显着 （4） 求出0β和1β在置信度下的置信区间 附:699.1)29(,045.2)29(;697.1)30(,042.2)30(05.0025.005.0025.0====t t t t2．现有2006年中国31个省自治区、直辖市的火灾经济损失Y 单位：亿元和保费收入X 单位：亿元的数据;我们的目的是估计中国的保费收入对火灾经济损失的影响,因此,我们建立了如下的回归方程：i i i X Y μββ++=ln ln 10进一步的,我们借助Eviews 软件完成了上述回归方程的估计,Eviews 软件的输出结果如下：Method: Least Squares Sample: 1 31 Included observations: 31Variable Coeffici ent Std. Error t-Statistic Prob.CLNXR-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat ProbF-statistic问：1将上述结果中的空缺处补充完整保留3位小数 2写出样本回归函数保留3位小数3解释估计系数1ˆβ的经济含义 4分析上述估计结果是否符合理论预期为什么2、考察如下的联立方程模型：⎪⎩⎪⎨⎧++=++=+++=-t t t ttt t t t t t GI C Y Y I C Y C 21011210μββμααα C —消费；I —投资；Y —总收入；r —利率；G —政府支出; 1) 写出上述联立方程模型的简化式模型并表述为矩阵形式4分2) 用矩阵的形式表达出上述联立方程模型的结构式参数矩阵与简化式参数矩阵间的关系6分3) 消费方程是否可以识别如果其是可识别的,请问可用哪些方法估计5分。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学练习题完整版
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一)一、单项选择题（每小题1分,共20分)1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型 B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A、 B 、C、D、4、产量x（台)与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝356－1。
5x，这说明【】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B、产量每增加一台,单位产品成本减少1。
5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1。
5元5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】A 、＝0 B、＝0C、＝0 D 、＝06、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】A、只有随机因素B、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素D、 A、B、C都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【】A、n=25，k=4,=0。
92 B 、n=10,k=3,=0。
90C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5，8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、B 、C 、D 、9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】A 、检验B、戈里瑟检验C 、Goldfeld—Quandt检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计A 、OLS B、GLSC 、一阶差分法D 、广义差分法11、已知在D—W检验中,d=1.03,k’=6,n=26,显著水平α=5％,相应的=0.98，=1。
88，可由此判断【】A 、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关C 、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性 C 、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A、估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过t检验 D 、模型的预测功能失效14、在模型中是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【】A 、B 、C 、D 、15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【】A、B、C 、D、16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率 D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量 D 、滞后变量18、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A 、内生变量B、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案（I ）第一部分选择题一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ）A.间接最小二乘法和系统估量法B.单方程估量法和系统估量法C.单方程估量法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ）A.可识别的B.不行识别的C.过度识别D .恰好识别3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（ ）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0B.lC.2D.45 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ）A.无偏且全都B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量量（）B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ）A.无偏且全都的B.无偏但不全都C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ）A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（）A.B.C.D.IL 系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素A.无偏且全都D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法D.只能代表季节影响因素 13.单方程经济计量模型必定是（）A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A.O≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤415 .依据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=l 时有（ ）A.F=1B.F=-∣C.F=∞D.F=O16 .在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C .不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17 .设P 为总体相关系数，I •为样本相关系数，则检验H:P=O 时，所用的统计量是（）A. C.18 .经济计量分析的工作程序（19 .设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
计量经济学期末试卷-(1)
上 海 金 融 学 院《 计量经济学 》课程非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试 题 纸一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
（ ）2、工具变量技术是处理异方差问题的。
（ ）3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
（ ）4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
（ ）二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE 估计2、方差膨胀因子三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。
A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、面板数据D 、时间数据2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为 （ ）。
A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。
A 、12ln ln Y X ββμ=++B 、12ln Y X ββμ=++C 、12ln Y X ββμ=++D 、12Y X ββμ=++4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。
A 、F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESSRSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。
A 、 F 0.05(3,26)B 、t 0.025(3,30)C 、 F 0.05(3,30)D 、 t 0.025(2,26)6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
计量经济学试题1
计量经济学试题1一、单项选择题1．回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则指的是（ D ）A ．使︱^1()ni t Y t Y =-∑︱达到最小值 B.使min ︱^i Y i y -︱达到最小值C.使ma x ︱^t Y t y -︱达到最小值 D.使^21()nt t Y t Y =-∑达到最小值2．在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ） A ．01t t t Y a a X u =++ B ．(/)t t i Y E Y X u =+ C.^^^01tXt Y a a =+ D. 01(/)t t E Y X a a X =+3．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D ） A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ） A ．普通最小二乘法 B ．加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法5.书籍DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（A ）A.0B.-1C.1D.0.56.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2,其中k 为非零常熟，则该模型中存在（B ）A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 7.计量经济模型分为单方程模型和（C ）A.随机方程B.行为方程C.联立方程D.非随机方程 8.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B ） A.时效性 B.一致性 C. 广泛性 D.系统性9.时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ B ）A ．异方差问题B ．多重共线性问题C．随机解释变量问题D．设定误差问题10．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ D ）A．F=-1 B．F=0 C．F=1 D．F=∞二、多选题1.关于虚拟变量，下列表述正确的有（ABCD）A.是质的因素的数量化B. 取值为1和0C.代表质的因素D.在有些情况下可代表数量因素E.代表数量因素2.对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有（ABC）A.无偏性B.线性性C.方差最小性D.确定性E.误差最小性3.经济计量模型的应用方向是（ABD）A.用于经济预测B.用于结构分析C.仅用于经济政策评价D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测、结构分析4.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因是（C D E）A.模型中存在异方差B.模型中存在虚拟变量C.经济变量相关的共同趋势D.滞后变量的引入E.样本资料的限制5.对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计是存在的困难是（A D E）A.产生多重共线性B.产生异方差C.产生自相关D. 损失自由度E.最大滞后期K较难确定6.对于德宾—瓦森（DW）检验，下列结论中正确的是( ABD)。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案一、选择题1. 计量经济学是研究经济现象的一种方法，其特点是（）。
A. 历史性B. 科学性C. 主观性D. 人文性答案：B. 科学性2. 下列哪个属于计量经济学的基本假设（）。
A. 完全竞争市场假设B. 政府干预市场假设C. 供需平衡假设D. 多元线性回归假设答案：D. 多元线性回归假设3. 计量经济学的数据分析方法一般可以分为（）。
A. 定性分析和定量分析B. 统计分析和经济分析C. 单元根分析和平稳性分析D. 截面数据分析和时间序列分析答案：D. 截面数据分析和时间序列分析二、填空题1. 计量经济学的核心方法之一是（）。
答案：回归分析2. 计量经济学中的“OLS”缩写代表（）。
答案：最小二乘法3. 计量经济学中用来衡量变量之间关系强度的指标是（）。
答案：相关系数三、简答题1. 请简要解释计量经济学中的“异方差性”问题，并提供解决方法。
答案：异方差性是指随着解释变量的变化，误差项的方差也会发生变化。
解决异方差性问题的方法包括加权最小二乘法、异方差稳健标准误差、变量转换等。
2. 请阐述计量经济学中的“内生性”问题及其影响。
答案：内生性是指解释变量与误差项之间存在相关性，会导致回归结果的系数估计具有偏误。
内生性问题的存在会使得回归结果失去解释力，并产生错误的推断结论。
四、论述题1. 计量经济学中，时间序列分析的应用范围及方法。
答案：时间序列分析适用于研究同一经济变量随时间变化的规律和趋势。
时间序列分析的方法包括平稳性检验、单位根检验、阶梯回归模型等。
2. 多元线性回归模型的基本原理和步骤。
答案：多元线性回归模型是通过建立多个解释变量与一个被解释变量之间的线性关系来描述经济现象。
步骤包括选择适当的解释变量、估计回归方程、检验回归方程的显著性、解释回归方程及进行诊断检验等。
这篇文章介绍了计量经济学的一些基本概念和方法。
通过选择题、填空题、简答题和论述题的形式给出了一些试题及相应的答案。
计量经济学题库(超完整版)及答案.详解
计量经济学题库
计算与分析题（每小题10分）
（2）计算X与Y的相关系数。其中 ， ， ， ， （3）采用直线回归方程拟和出的模型为
t值1.24277.2797R2=0.8688 F=52.99
解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：
标准差 （45.2）（1.53）n=30 R2=0.31
其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。
31．假设王先生估计消费函数（用模型 表示），并获得下列结果：
，n=19
（3.1） (18.7) R2=0.98
这里括号里的数字表示相应参数的T比率值。
要求：（1）利用T比率值检验假设：b=0（取显着水平为5%，）；（2）确定参数估计量的标准误差；
（3）构造b的95%的置信区间，这个区间包括0吗？
32.根据我国1978——2000年的财政收入 和国内生产总值 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
23.检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。
样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由 引起，数值小的一组残差平方和为 ，数值大的一组平方和为 。
24.假设回归模型为： ，其中： ；并且 是非随机变量，求模型参数 的最佳线性无偏估计量及其方差。
25.现有x和Y的样本观测值如下表:
2.0
5.0
1989
3.3
7.2
1993
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分)1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是(B）.A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为(D)。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指(A)。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ）.A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是( A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）。
经济计量学试题1)
习题1一. 单项选择题1.横截面数据是指( A )。
A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据2.对于12i i i Y b b X e =++，以ˆσ表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有（ D ）。
A ˆ0σ=时，r ＝1 B ˆ0σ=时，r ＝－1 C ˆ0σ=时，r ＝0 D ˆ0σ=时，r ＝1 或r ＝－1 3.决定系数2R 是指( C )。
A 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重4.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的( B )。
A i C （消费）＝500＋0.8i I （收入）B d i Q （商品需求）＝10＋0.8i I （收入）＋0.9i P （价格）C s i Q （商品供给）＝20＋0.75i P （价格）D i Y （产出量）＝0.60.65i L （劳动）0.4i K （资本）5.用一组有30 个观测值的样本估计模型12132i i i i Y B B X B X u =+++后，在0.05的显著性水平下对2b 的显著性作t 检验，则2b 显著地不等于零的条件是其统计量大于等于( C )。
A 0.05(30)tB 0.025(28)tC 0.025(27)tD 0.025(1,28)F6.当DW ＝4时，说明( D )A 不存在序列相关B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关D 存在完全的负的一阶自相关7.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）。
A 加权最小二乘法B 间接最小二乘法C 广义差分法D 工具变量法8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du ,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( D )。
计量经济学题库(超完整版)及答案
C．一个是随机变量，一个不是随机变量 D．随机的或非随机都可以 18．表示 x 和 y 之间真实线性关系的是（
ˆ ˆX ˆ A． Y t 0 1 t
） 。 C． Yt 0 1 X t ut
B． E (Yt ) 0 1 X t
D． Yt 0 1 X t
C．政策变量
15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A．函数关系与相关关系 C．正相关关系和负相关关系 16．相关关系是指（ A．变量间的非独立关系 ） 。
B．线性相关关系和非线性相关关系 D．简单相关关系和复杂相关关系
B．变量间的因果关系 C．变量间的函数关系
D．变量间不确定性
的依存关系 17．进行相关分析时的两个变量（ A．都是随机变量 ） 。 B．都不是随机变量
i
X
2
ˆ＝ B． 1
ˆ＝ D． 1
n Xi Yi - Xi Yi n Xi 2 - Xi
2 x
2
ˆ ＝ Xi Yi -nXY C． 1 Xi 2 -nX2
n Xi Yi - Xi Yi
ˆ ˆ X +e ，以 ˆ 表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有（ 22．对于 Yi = 0 1 i i
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题 1 分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C） 。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学
2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B） 。 A．1930 年世界计量经济学会成立 B．1933 年《计量经济学》会刊出版 C．1969 年诺贝尔经济学奖设立 D．1926 年计量经济学（Economics）一词构造出来
6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受 模型中其他变量影响的变量是（ A．内生变量 ） 。 C．滞后变量 ） 。 D．应用计量 D．前定变量
名校计量经济学试题与参考答案
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学期末考试试卷集 含答案
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (1)计量经济学试题一答案 (4)计量经济学试题二 (9)计量经济学试题二答案 (11)计量经济学试题三 (15)计量经济学试题三答案 (18)计量经济学试题四 (22)计量经济学试题四答案 (25)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分）2．系数是否显着，给出理由。
（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
（5分）2．对模型进行识别。
（4分）3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
（6分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
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一、名词解释5题，10分。
二、1.计量经济学三、2.随机误差项四、3.异方差性五、4.自相关性六、5.广义差分法七、6.多重共线性八、7.方差膨胀因子（VIF）九、8.容忍度(TOL)十、9.病态数和病态指数十一、10.模型的稳定性（从同一总体中抽取的不同样本估计的模型是否一致）十二、11.模型结构的稳定性十三、12.面板数据十四、13.逐步回归法十五、14.主成分回归法十六、15.虚拟变量十七、16.分段回归十八、17.时间序列数据的平稳性十九、18.自回归模型二十、19.移动平均模型二十一、20.自回归移动平均模型二十二、21.单位根检验二十三、22.ADF检验二十四、23.两个时间序列变量之间的Granger单向因果关系检验的定义二十五、24.两个时间序列变量之间的Granger双向因果关系检验的定义二十六、25.多个时间序列变量之间的Granger单向因果关系检验的定义二十七、26.时间序列数据的平稳性二十八、27.时间序列的单整性二十九、28.时间序列的协整性三十、29.误差修正模型(ECM)二、填空题 14 空， 14 分。
1. 合理选择解释变量的关键是2. 建立计量经济模型的统计数据主要有 3 种类型是：3. 用于建立计量经济模型的数据必须具有：4. 计量经济模型检验的内容一般包括：5. 预测性能检验的方法具体包括6. 计量经济模型的用途一般包括：7. 计量经济模型应用中的结构分析是指：经济预测是指：政策评价是指：实证分析是指：8. 普通最小二乘法（ OLS ）的基本原理：9. 点估计的评价标准包括：10. 高斯 - 马尔科夫定理是指：11. 对不可直接线性化的非线性模型的处理方法是12. 高阶自相关性的检验方法主要有：13. 对于一个具有 n 个不同属性类型的定性因素，在设置虚拟变量应设置 n-1 个虚拟变量（）14. 对于 m 个各具有两个属性类型的定性因素，在设置虚拟变量应设置 m 个虚拟变量（）15. 对于 m 个各具有 n 个不同属性类型的定性因素，在设置虚拟变量应设置 m （ n-1 ）个虚拟变量（）16. 模型结构的稳定性检验主要有两个用途：17. AR(p) 序列的识别条件是：18. MA(q) 序列的识别条件是：19. ARMA(p,q) 序列的识别条件是：20. Granger 因果检验的模型：如果为平稳过程，对于模型其中，，为白噪声。
检验结果存在下列 4 种情况：（1）若，则互相独立；（2）若，则的 Granger 原因；（3）若，则的 Granger 原因；（4）若，则互为 Granger 原因；21. 非平稳时间序列的 d 阶单整是指：22. 对只存在一个协整关系的变量之间进行协整检验的方法是：；而对于变量之间存在多个协整关系时，应采用检验法。
三、判断题 5 题， 10 分。
1.利用横截面数据建立模型时，由于不同样本点上（解释变量除外）其他因素影响的差异较大，所以比时间序列资料更容易产生异方差。
（对）2.经济学是计量经济学建模的基础，统计学是计量经济学建模的方法和依据。
（对）3.随机游走序列是平稳序列，是白噪声序列。
（错）4.如果两个时间序列均为同阶单整序列，则其线性组合序列一定是与原时间序列单整阶数相等的单整序列。
（错）5.参数的估计量是随机变量，但参数本身却是非随机的或者是固定的。
（错）6. ADF 检验模型和协整关系检验的 3 个模型是相同的（对）7.对于m个各具有两个不同属性的定性因素，在设置虚拟变量时，应设置m-1个虚拟变量。
（错）8.在统计检验中，显著性水平α与检验结果中的相伴概率р值是同一回事。
（错）四、简答题 2 题， 12 分。
1. 计量经济学与其他学科的关系2. 计量经济研究的步骤3. 多元线性回归模型的的基本假定具体包括哪些内容？4. 为什么模型的拟合优度的检验时通常采用调整的拟合优度系数？5. 小概率事件原理是指小概率事件在一次实验中几乎是不可能发生的，在假设检验中如何利用它进行真命题和伪命题诊断的？6. 置信区间的选择中为了既要满足概率水平（高置信水平），又要具备一定的参考价值（置信区间要窄）一般应采取哪些具体方法？7. 预测的评估标准主要有哪些指标？8. 计量经济模型产生异方差的主要原因有哪些？9. 模型具有异方差的后果是什么？10. 模型是否具有异方差性的诊断方法有哪些？11. G-Q 检验的基本原理是什么？12. White 检验的具体步骤有哪些？13. Park 检验和 Gleiser 检验的基本步骤有哪些？14. 模型具有异方差性的解决办法有哪些？15. 计量经济模型产生自相关的主要原因有哪些？16. 模型具有自相关的后果是什么？17. 模型是否具有自相关性的诊断方法有哪些？18. 试述 DW 检验的基本原理及其适应性和局限性19. 模型具有自相关性的解决办法有哪些？20. 计量经济模型产生多重共线性的主要原因有哪些？21. 模型具有多重共线性的后果是什么？22. 模型是否具有多重共线性的诊断方法有哪些？23. 模型具有多重共线性的解决办法有哪些？24. 什么是加权最小二乘法（ WLS ） ?25. 自相关系数估计的常用方法主要有：26. 针对计量经济模型出现多重共线性问题时，忽略处理的前提条件是；不能忽略的即必须处理的条件是：27. 如果模型产生多重共线性问题，直接剔除存在相关的解释变量可能会产生哪些新问题？28. 虚拟变量的一般作用有哪些？29. 虚拟变量的特殊作用有哪些？30. 建立计量经济模型时对于样本异常数据的处理方法主要有31. 建立虚拟变量模型时，虚拟变量的设置方式常采用：32. 虚拟变量的设置原则33. 利用 Granger 因果关系检验时为什么一定要研究的时间序列必须是平稳的？34. 在具有协整关系的变量之间建立计量经济模型过程中，选择模型变量时应注意哪些问题？35. EG 两步检验法的具体步骤36. 误差修正模型的含义：37. 建立误差修正模型（ ECM ）的具体步骤五、证明题1题，8分。
1. 对一元线性回归模型其中满足古典基本假定。
试证明参数估计值是的线性函数。
2. 对一元线性回归模型其中满足古典基本假定，试证明。
3. 对一元线性回归模型其中满足古典基本假定，试证明。
4. 对多元线性回归模型其中满足古典基本假定，试证明5. 对多元线性回归模型，若，，要求：（1）使用模型变换法将上述模型转化为同方差模型；（2）证明变换后的模型是同方差的。
4’考察下列消费函数其中，为消费支出，为个人可支配收入，为消费者的流动资产。
要求：（1）使用模型变换法将上述模型转化为同方差模型；（2）证明变换后的模型是同方差的。
6.7.8.9.10. 对一元古典线性回归模型试证明11. 对一元古典线性回归模型试证明12. 对一元古典线性回归模型试证明13. 对一元古典线性回归模型试证明六、论述题 1 题， 16 分。
1. 试述异方差性产生的原因、影响后果、诊断方法及其解决办法2. 试述自相关性产生的原因、影响后果、诊断方法及其解决办法3. 试述多重共线性产生的原因、影响后果、诊断方法及其解决办法七、模型遴选题并说明理由 1 题， 10 分。
1.我们通过搜集某企业连续若干年的总产值Y、劳动力投入L、和资本投入K资料建立该企业的生产函数，总共估计出了如下三个模型，试用计量经济学的方法从中选取一个最佳的模型，并说明理由(已知tɑ/2=2.12).α=0.05模型1 R2=0.9945t= (-2.77) (5.88)模型2 R2=0.9856t= (0.68) (2.24)模型3 R2=0.9902t= (3.26) (2.87)八、计量经济理论、方法及应用 2 题，共 20 分。
1.一元线性回归模型具有一阶自相关时广义差分变换消除法对一元线性回归模型，若模型存在一阶自回归，其中，为满足古典回归模型的基本假定的随机误差项，试问如何通过广义差分法消除自相关性的影响？2.一元线性回归模型具有高阶自相关时广义差分变换消除法对一元线性回归模型，若模型存在p阶自回归，其中，为满足古典回归模型的基本假定的随机误差项，试问如何通过广义差分法消除自相关性的影响？3.多元线性回归模型具有一阶自相关时广义差分变换消除法对多元线性回归模型，若模型存在一阶自回归，其中，为满足古典回归模型的基本假定的随机误差项，试问如何通过广义差分法消除自相关性的影响？4.多元线性回归模型具有高阶自相关时广义差分变换消除法对多元线性回归模型，若模型存在p阶自回归，其中，为满足古典回归模型的基本假定的随机误差项，试问如何通过广义差分法消除自相关性的影响？5.试检验白噪声序列平稳性。
6.试检验 AR(1) 模型即的平稳性条件。