商业银行统计分析PPT
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❖ 表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表，但能影响 银行当期损益的经营活动，它有狭义和广义之分。
❖ 狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的 资产业务或负债业务关系密切的业务。广义的表外业务除包 括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。
❖ 表外项目也被称为“或有负债”和“或有资产”项目，或者 叫“或然资产和负债”。主要包括：①各种担保性业务；② 承诺性业务。主要有回购协议、信贷承诺、票据发行便利； ③金融衍生工具交易。衍生金融工具是指在传统的金融工具 的基础上产生的新型交易工具，主要有期货、期权、互换合 约等。
❖ 新发展的业务如发放消费信贷、提供金融咨询和理 财服务、提供投资银行和商人银行业务、保险箱业 务等。
❖ 银行统计应反映银行的如下功能：中介功能、支付 功能、担保功能、代理功能和政策功能等。
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二、商业银行统计分析的主要任务
❖ 商业银行统计分析工作的主要任务是：（1）客观、 及时地反映经营运作情况；（2）评价、分析银行的 赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预 测；（3）真实评价银行面对的风险水平，预测可能 对银行风险造成冲击的变量走势；（4）满足中央银 行的监管要求；（5）银行客户重要情况的调查分析； （6）其他的统计分析工作。
❖ 商业银行统计分析数据的主要来源有：业务 经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、 宏观经济数据和专门调查所得数据。
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第二节 商业银行主要业务统计分析
❖ 商业银行业务统计分析主要集中在资产业务和负债业务 的运营情况及暴露出来的问题。
❖ 一、资产业务统计分析
❖ 1.资产业务统计的对象
❖ 银行资产统计是指对银行业务所拥有的各种实物资产和 债权的统计，其统计对象包括：（1）速动资产：现金、 中央银行中的存款准备金、存放在同业的款项。是银行 经营的第一级准备。（2）证券资产：具有流动性和收 益性的特点，它有相当的利息和红利收益，而流动性不 及现金资产。是银行的第二级准备。（3）放款资产： 最大的盈利性资产，其流动性最低，风险最高，但收益 率较高。（4）固定资产；（5）其他资产：银行进行实 业投资和从事中间业务所形成的表外资产。
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❖ 2009年度全国城市商业银行综合排名： 资产规模在800亿元以上大型城市商业银行竞争
力排名前十名：
第一名包商银行，第二名杭州银行，第三名南京 银行 ，第四名重庆银行，第五名北京银行，第六名 成都银行，第七名东莞银行，第八名大连银行，第 九名哈尔滨银行，第十名徽商银行。
9
❖ 商业银行的业务范围：（1）商业银行正在提 供越来越多的新的服务；（2）越来越多的金 融机构也正在试图提供与商业银行类似的服 务。
5
我国目前存在的银行
❖ 政策性银行（国家开发银行、农业发展银行、 进出口银行）；
❖ 国有商业银行（中、农、工、建、交） ❖ 股份制商业银行(中信、华夏、招商、光大、
民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、 兴业、浙商及中国邮政储蓄银行）； ❖ 城市商业银行（100多家）
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2010中国商业银行竞争力排名榜单
❖ 商业银行统计分析工作按内容可以分为二类：（1） 制度化的统计分析工作；
❖ （2）专题或问题型的统计分析工作。
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三、商业银行统计分析工作的 主要内容
❖ 商业银行统计分析工作主要内容有：业务发 展统计、市场需求统计、客户统计分析、经 营风险分析、收益统计分析、经营环境统计 分析、竞争力统计分析等。
❖ 商业银行统计分析是利用各种统计分析的工 具和方法，对所有商业银行经营管理和监管 有影响的数据进行深入分析研究，寻找内在 规律，为管理者提供管理决策依据和政府提 供政策支持。
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一、商业银行统计的客观依据
❖ 商业银行经营的主要业务是银行统计的基本对象， 具体表现在：
❖ 传统的商业银行业务，包括货币兑换、储蓄存款服 务、用信用支持政府活动、发放贷款和贴现商业票 据等；
4
❖ 英格兰银行是英国的中央银行，它负责召开 货币政策委员会（Monetary Policy Committee，简称MPC），对英国国家的货 币政策负责。 英格兰银行是伦敦城区最重要 的机构和建筑物之一。自1694年英国银行法 产生，英格兰银行开始运作，之后逐步转换 职能，1964年至今作为英国的中央银行，是 全世界最大、最繁忙的金融机构
第六章 商业银行统计分析
❖ 第一节 商业银行与统计 ❖ 第二节 商业银行主要业务统计分析 ❖ 第三节 商业银行效益统计分析 ❖ 第四节 商业银行风险分析 ❖ 第五节 商业银行预测 ❖ 第六节 商业银行资产质量统计分析 ❖ 第七节 国有商业银行与外资银行竞争力比
较分析
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第一节 商业银行与统计
“商业银行”是英文Commercial Bank的意译。 综合来说，对商业银行这一概念可理解为： 商业银行是以经营工商业存、放款为主要业 务，并以获取利润为目的的货币经营企业。 这个定义方法实际上是把中西方学者对商业 银行所下定义做了一个概括。 商业银行是自主经营、自负盈亏的企业实体， 其经营以利润为中心，因此商业银行的统计 工作必须围绕效益和风险展开。
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2.资产业务统计的主要指标
2
英格兰银行:历史最悠久的商业银行
3Hale Waihona Puke Baidu
❖ 意大利是银行最早产生的发源地，中国早在11世纪 就出现了“银行”一词，从17世纪开始，银行这一 新型行业的金融机构开始由意大利传播到欧洲其它 国家。
❖ 在英国出现了由金匠业等演变为银行业的过程，英 格兰银行是历史上第一家股份制银行，它的成立也 是现代银行业产生的标志。尽管世界各国经济发展 水平不同，其商业银行产生与发展的条件不同，但 商业银行的发展基本上是遵循两种传统。
❖ 由银行家杂志社主办的2010中国商业银行竞争力排名 ❖ 2009年度全国性商业银行核心竞争系排名前五位是
第一名中国工商银行 第二名交通银行 第三名是并列的招商银行、中国建设银行 第四名中国银行
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❖ 2009年度全国性商业银行财务评价结果前五名是： 第一名中国建设银行 第二名中国工商银行 第三名也是两个并列第三名招商银行、交通银行 第四名中国银行。
❖ 表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表，但能影响 银行当期损益的经营活动，它有狭义和广义之分。
❖ 狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的 资产业务或负债业务关系密切的业务。广义的表外业务除包 括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。
❖ 表外项目也被称为“或有负债”和“或有资产”项目，或者 叫“或然资产和负债”。主要包括：①各种担保性业务；② 承诺性业务。主要有回购协议、信贷承诺、票据发行便利； ③金融衍生工具交易。衍生金融工具是指在传统的金融工具 的基础上产生的新型交易工具，主要有期货、期权、互换合 约等。
❖ 新发展的业务如发放消费信贷、提供金融咨询和理 财服务、提供投资银行和商人银行业务、保险箱业 务等。
❖ 银行统计应反映银行的如下功能：中介功能、支付 功能、担保功能、代理功能和政策功能等。
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二、商业银行统计分析的主要任务
❖ 商业银行统计分析工作的主要任务是：（1）客观、 及时地反映经营运作情况；（2）评价、分析银行的 赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预 测；（3）真实评价银行面对的风险水平，预测可能 对银行风险造成冲击的变量走势；（4）满足中央银 行的监管要求；（5）银行客户重要情况的调查分析； （6）其他的统计分析工作。
❖ 商业银行统计分析数据的主要来源有：业务 经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、 宏观经济数据和专门调查所得数据。
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第二节 商业银行主要业务统计分析
❖ 商业银行业务统计分析主要集中在资产业务和负债业务 的运营情况及暴露出来的问题。
❖ 一、资产业务统计分析
❖ 1.资产业务统计的对象
❖ 银行资产统计是指对银行业务所拥有的各种实物资产和 债权的统计，其统计对象包括：（1）速动资产：现金、 中央银行中的存款准备金、存放在同业的款项。是银行 经营的第一级准备。（2）证券资产：具有流动性和收 益性的特点，它有相当的利息和红利收益，而流动性不 及现金资产。是银行的第二级准备。（3）放款资产： 最大的盈利性资产，其流动性最低，风险最高，但收益 率较高。（4）固定资产；（5）其他资产：银行进行实 业投资和从事中间业务所形成的表外资产。
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❖ 2009年度全国城市商业银行综合排名： 资产规模在800亿元以上大型城市商业银行竞争
力排名前十名：
第一名包商银行，第二名杭州银行，第三名南京 银行 ，第四名重庆银行，第五名北京银行，第六名 成都银行，第七名东莞银行，第八名大连银行，第 九名哈尔滨银行，第十名徽商银行。
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❖ 商业银行的业务范围：（1）商业银行正在提 供越来越多的新的服务；（2）越来越多的金 融机构也正在试图提供与商业银行类似的服 务。
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我国目前存在的银行
❖ 政策性银行（国家开发银行、农业发展银行、 进出口银行）；
❖ 国有商业银行（中、农、工、建、交） ❖ 股份制商业银行(中信、华夏、招商、光大、
民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、 兴业、浙商及中国邮政储蓄银行）； ❖ 城市商业银行（100多家）
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2010中国商业银行竞争力排名榜单
❖ 商业银行统计分析工作按内容可以分为二类：（1） 制度化的统计分析工作；
❖ （2）专题或问题型的统计分析工作。
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三、商业银行统计分析工作的 主要内容
❖ 商业银行统计分析工作主要内容有：业务发 展统计、市场需求统计、客户统计分析、经 营风险分析、收益统计分析、经营环境统计 分析、竞争力统计分析等。
❖ 商业银行统计分析是利用各种统计分析的工 具和方法，对所有商业银行经营管理和监管 有影响的数据进行深入分析研究，寻找内在 规律，为管理者提供管理决策依据和政府提 供政策支持。
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一、商业银行统计的客观依据
❖ 商业银行经营的主要业务是银行统计的基本对象， 具体表现在：
❖ 传统的商业银行业务，包括货币兑换、储蓄存款服 务、用信用支持政府活动、发放贷款和贴现商业票 据等；
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❖ 英格兰银行是英国的中央银行，它负责召开 货币政策委员会（Monetary Policy Committee，简称MPC），对英国国家的货 币政策负责。 英格兰银行是伦敦城区最重要 的机构和建筑物之一。自1694年英国银行法 产生，英格兰银行开始运作，之后逐步转换 职能，1964年至今作为英国的中央银行，是 全世界最大、最繁忙的金融机构
第六章 商业银行统计分析
❖ 第一节 商业银行与统计 ❖ 第二节 商业银行主要业务统计分析 ❖ 第三节 商业银行效益统计分析 ❖ 第四节 商业银行风险分析 ❖ 第五节 商业银行预测 ❖ 第六节 商业银行资产质量统计分析 ❖ 第七节 国有商业银行与外资银行竞争力比
较分析
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第一节 商业银行与统计
“商业银行”是英文Commercial Bank的意译。 综合来说，对商业银行这一概念可理解为： 商业银行是以经营工商业存、放款为主要业 务，并以获取利润为目的的货币经营企业。 这个定义方法实际上是把中西方学者对商业 银行所下定义做了一个概括。 商业银行是自主经营、自负盈亏的企业实体， 其经营以利润为中心，因此商业银行的统计 工作必须围绕效益和风险展开。
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2.资产业务统计的主要指标
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英格兰银行:历史最悠久的商业银行
3Hale Waihona Puke Baidu
❖ 意大利是银行最早产生的发源地，中国早在11世纪 就出现了“银行”一词，从17世纪开始，银行这一 新型行业的金融机构开始由意大利传播到欧洲其它 国家。
❖ 在英国出现了由金匠业等演变为银行业的过程，英 格兰银行是历史上第一家股份制银行，它的成立也 是现代银行业产生的标志。尽管世界各国经济发展 水平不同，其商业银行产生与发展的条件不同，但 商业银行的发展基本上是遵循两种传统。
❖ 由银行家杂志社主办的2010中国商业银行竞争力排名 ❖ 2009年度全国性商业银行核心竞争系排名前五位是
第一名中国工商银行 第二名交通银行 第三名是并列的招商银行、中国建设银行 第四名中国银行
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❖ 2009年度全国性商业银行财务评价结果前五名是： 第一名中国建设银行 第二名中国工商银行 第三名也是两个并列第三名招商银行、交通银行 第四名中国银行。