计量经济学eviews实验报告精编版

大连海事大学

实验报告Array

实验名称：计量经济学软件应用专业班级：财务管理2013-1

*名：**

指导教师：***

交通运输管理学院

二○一六年十一月

一、实验目标

学会常用经济计量软件的基本功能，并将其应用在一元线性回归模型的分析中。具体包括：Eview的安装，样本数据基本统计量计算，一元线性回归模型的建立、检验及结果输出与分析，多元回归模型的建立与分析，异方差、序列相关模型的检验与处理等。

二、实验环境

WINDOWSXP或2000操作系统下，基于EVIEWS5.1平台。

三、实验模型建立与分析

案例1：

我国1995-2014年的人均国民生产总值和居民消费支出的统计资料（此资料来自中华人民共和国统计局网站）如表1所示，做回归分析。

表1我国1995-2014年人均国民生产总值与居民消费水平情况

2008年23912 8707

2009年25963 9514

2010年30567 10919

2011年36018 13134

2012年39544 14699

2013年43320 16190

2014年46612 17806 （1）做出散点图，建立居民消费水平随人均国内生产总值变化的一元线性回归方程，并解释斜率的经济意义；

利用eviews软件输出结果报告如下：

Dependent Variable: CONSUMPTION

Method: Least Squares

Date: 06/11/16 Time: 19:02

Sample: 1995 2014

Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 691.0225 113.3920 6.094104 0.0000

AVGDP 0.352770 0.004908 71.88054 0.0000

R-squared 0.996528 Mean dependent var 7351.300

Adjusted R-squared 0.996335 S.D. dependent var 4828.765

S.E. of regression 292.3118 Akaike info criterion 14.28816

Sum squared resid 1538032. Schwarz criterion 14.38773

Log likelihood -140.8816 Hannan-Quinn criter. 14.30760

F-statistic 5166.811 Durbin-Watson stat 0.403709

Prob(F-statistic) 0.000000

由上表可知财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归方程为:

（令Y=CONSUMPTION,X=AVGDP（此处代表人均GDP））

Y = 691.0225+0.352770* X

其中斜率0.352770表示国内生产总值每增加一元,人均消费水平增长0.35277元。

检验结果R2=0.996528，说明99.6528%的样本可以被模型解释，只有0.3472%的样本未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度很高。

（2）对所建立的回归方程进行检验：

（5%显著性水平下，t（18）=2.101）

对于参数c假设: H

0: c=0. 对立假设:H

1

: c≠0

对于参数GDP假设: H

0: GDP=0. 对立假设:H

1

: GDP≠0

由上表知:

对于c,t=6.094104>t(n-2)=t(18)=2.101

因此拒绝H

0: c=0,接受对立假设:H

1

: c≠0

对于GDP, t=71.88054﹥t(n-2)=t(18)=2.101

因此拒绝H

0: GDP=0,接受对立假设: H

1

: GDP≠0

此外F统计量为5166.811，数值很大，可以判定，人均国内生产总值对居民消费水平在5%的显著性水平下有显著性影响。

所以，回归系数显著不为零，常数项不为零，回归模型中应包括常数项。

综上，整体上看此模型是比较好的。

(3)序列相关问题

由上图可知，DW统计量0.403709，经查表，当k=1，n=20时，dl=1.2，因此可判断此模型存在序列相关，且为序列正相关。

修正：广义差分法

因为DW=0.403709，ρ=1-DW/2=0.7981455

令X1=X-0.7981455*X(-1)

Y1=Y-0.7981455*Y(-1)

修正结果如下：

Dependent Variable: Y1

Method: Least Squares

Date: 06/11/16 Time: 19:56

Sample(adjusted): 1996 2014

Included observations: 19 after adjustments

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X1 -1.14E+08 7970597. -14.33887 0.0000

C -8.26E+10 5.45E+10 -1.516402 0.1478

R-squared 0.923631 Mean dependent var -7.34E+11

Adjusted R-squared 0.919139 S.D. dependent var 4.61E+11

S.E. of regression 1.31E+11 Akaike info criterion 54.13516

Sum squared resid 2.92E+23 Schwarz criterion 54.23457

Log likelihood -512.2840 Hannan-Quinn criter. 54.15198

F-statistic 205.6031 Durbin-Watson stat 0.953595

Prob(F-statistic) 0.000000

经修正后，DW=0.953595

（4）根据2015年中国国民经济与社会发展统计公报，2015年人均国民生