基于P2P平台风控模式的研究
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对于P2P平台风控模式 的研究
P2P平台风控的必要性
•
金融类公司的业务模式都是建立在会发生坏账的前提下来运营的，而 P2P公司的坏账率非常高，这就要求平台必须有一定的风控措施来保证用 户的资金安全。
P2P平台风控的必要性
•
对于互联网金融公司来说，控制坏账率将直接决定公司的利润生存情况。 决定利率的高低
建立客户评级制度
• • •
客户的违约风险包括两个：还款意愿和还款能力。(参考老师） 互联网公司的大数据基础有利于建立评判引擎，为用户评分建立基础
在金融业内，美国的Capital One是最早利用大数据分析来判断个人借款 还款概率的公司（没有之一哦，Capital One被誉为金融行业的Google。 因此在金融海啸中，Capital One公司得以存活并趁机壮大起来，现在已 经发展成为美国第七大银行）
3
• 建立客户评级制度（核心）
小额分散
•
借款的客户分散在不同的地域、从事行业、年龄和学历等等，这些分散 独立的个体之间发生违约的概率能够相互之间保持独立性，那么同时发生 违约的概率就会非常小，保证借款主体还款概率的独立性。
不相关 20% 20%*20%=4% （20%）^m 相关 20% 20%*50%=10% 20%*(50%)^（m-1）
建立客户评级制度
•
建立信贷工厂模式的风控审核系统的好处：
1.决策自动化程度的提高，降低依靠人工审核造成的高成本 2.解决人工实地审核和判断所带来审核标准的不一致性问题
互联网公司
本金 利润 坏账成本 收益
风控好
100 100*8%=8 100*3%=3 8-来自百度文库=5
风控差
100 100*8%=8 100*10%=10 8-10=-2
•
对这些借款人群的违约概率判断非常重要，也就是业务模式中团队自身的 风险定价能力是最重要的
风控模式
1
• 坚持小额分散
2
• 数据分析方式建立风控模型和 决策引擎
•
建立风控模型和决策引擎
•
因为上面提到的要将借款做成平均单笔10万以下的小额借款，那么借款 客户数量会非常多，如果用和银行类似的实地考察、模拟还原企业现金流 量表、盘点企业存货等方式，那么做一笔小额业务的成本会非常高，也会 导致这个业务不能持续（因此很多p2p网贷平台做大额借款，因为做一笔 1000万的大额借款的审核成本和做一笔10万小额借款类似，但是前者收 入是后者的100倍，但是做大额借款的问题如前所述），因此需要另一种 审核模式，即采用类似国外信贷工厂的模式，利用风险模型的指引建立审 批的决策引擎和评分卡体系，根据客户的行为特征等各方面数据来判断借 款客户的违约风险。
所有人都违约 1人 2人 M人
•
这也是为什么我们不做抵押类大额借款的原因，因为抵押物一般都是房产 或者土地，这样在房地产价格下行的时候会面临很大的系统性风险。
”小额“在控制风险方面能够避免”小样本偏差“
•
总而言之，就是符合大数定律 （在随机事件的大量重复出现中，往往呈现几 乎必然的规律，这个规律就是大数定律。）
P2P平台风控的必要性
•
金融类公司的业务模式都是建立在会发生坏账的前提下来运营的，而 P2P公司的坏账率非常高，这就要求平台必须有一定的风控措施来保证用 户的资金安全。
P2P平台风控的必要性
•
对于互联网金融公司来说，控制坏账率将直接决定公司的利润生存情况。 决定利率的高低
建立客户评级制度
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客户的违约风险包括两个：还款意愿和还款能力。(参考老师） 互联网公司的大数据基础有利于建立评判引擎，为用户评分建立基础
在金融业内，美国的Capital One是最早利用大数据分析来判断个人借款 还款概率的公司（没有之一哦，Capital One被誉为金融行业的Google。 因此在金融海啸中，Capital One公司得以存活并趁机壮大起来，现在已 经发展成为美国第七大银行）
3
• 建立客户评级制度（核心）
小额分散
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借款的客户分散在不同的地域、从事行业、年龄和学历等等，这些分散 独立的个体之间发生违约的概率能够相互之间保持独立性，那么同时发生 违约的概率就会非常小，保证借款主体还款概率的独立性。
不相关 20% 20%*20%=4% （20%）^m 相关 20% 20%*50%=10% 20%*(50%)^（m-1）
建立客户评级制度
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建立信贷工厂模式的风控审核系统的好处：
1.决策自动化程度的提高，降低依靠人工审核造成的高成本 2.解决人工实地审核和判断所带来审核标准的不一致性问题
互联网公司
本金 利润 坏账成本 收益
风控好
100 100*8%=8 100*3%=3 8-来自百度文库=5
风控差
100 100*8%=8 100*10%=10 8-10=-2
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对这些借款人群的违约概率判断非常重要，也就是业务模式中团队自身的 风险定价能力是最重要的
风控模式
1
• 坚持小额分散
2
• 数据分析方式建立风控模型和 决策引擎
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建立风控模型和决策引擎
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因为上面提到的要将借款做成平均单笔10万以下的小额借款，那么借款 客户数量会非常多，如果用和银行类似的实地考察、模拟还原企业现金流 量表、盘点企业存货等方式，那么做一笔小额业务的成本会非常高，也会 导致这个业务不能持续（因此很多p2p网贷平台做大额借款，因为做一笔 1000万的大额借款的审核成本和做一笔10万小额借款类似，但是前者收 入是后者的100倍，但是做大额借款的问题如前所述），因此需要另一种 审核模式，即采用类似国外信贷工厂的模式，利用风险模型的指引建立审 批的决策引擎和评分卡体系，根据客户的行为特征等各方面数据来判断借 款客户的违约风险。
所有人都违约 1人 2人 M人
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这也是为什么我们不做抵押类大额借款的原因，因为抵押物一般都是房产 或者土地，这样在房地产价格下行的时候会面临很大的系统性风险。
”小额“在控制风险方面能够避免”小样本偏差“
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总而言之，就是符合大数定律 （在随机事件的大量重复出现中，往往呈现几 乎必然的规律，这个规律就是大数定律。）