计量经济学6答案

第六章 自相关性

一、 填空题（每空2分）

1、五项古典假定中的第条——随机扰动项之间逐次不相关的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了 。

2．在DW 检验中，不能判定的区域是 。 3．DW 是用于检验 的

4．加权最小二乘法是 最小二乘法的一个特例

5．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW 统计量近似等于 。 二、名词解释：（每题4分）

1. 序列相关性；2．科克伦-奥克特迭的代法3．差分法；4．DW 检验法 三、单项选择题：（每小题2分）

1.利用D-W 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ A ）

A. D-W 检验只适用一阶自回归模型

B. D-W 检验适用任意阶的自回归模型

C. D-W 统计量渐进服从t 分布

D. D-W 检验可以用于小样本问题 2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW 统计量近似等于（ A ） A.0 B.1 C.2 D.4 3．下列说法正确的是（ B ）

A.序列自相关是样本现象

B.序列自相关是一种随机误差现象

C.序列自相关是总体现象

D.截面数据更易产生序列自相关 4．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）

A.经济变量具有惯性作用

B.经济行为的滞后

C.设定偏误

D.解释变量之间的共线性 5．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ A ）

A ．使用DW 检验有效

B ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0

C ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2

D ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于4

6．在DW 检验中，不能判定的区域是（ C ） A. 0﹤d ﹤l d , 4-l d ﹤d ﹤4 B. du ﹤d ﹤4- du C. l d ﹤d ﹤du , 4-du ﹤d ﹤4-l d D. 上述都不对 7．在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ） A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin 两步法 8．加权最小二乘法是（ B ）的一个特例

A.广义差分法

B.普通最小二乘法

C.广义最小二乘法

D.两阶段最小二乘法

9．广义差分法是对( D )用最小二乘法估计其参数。

A t t t u x y ++=21ββ

B 11211---++=t t t u x y ββ

C t t t u x y ρρβρβρ++=21

D 11211)()1(----+-+-=-t t t t t t u u x x y y ρρβρβρ 10．DW 是用于检验（ C ）的

A 、异方差性

B 、多重共线性

C 、自相关性

D 、设定误差

四、多项选择题（每小题3分）

1．能够修正序列自相关的方法有（ BDE ）

A. 加权最小二乘法

B. 科克伦-奥克特（chrane-Orcutt ）迭代法

C. 普通最小二乘法

D. 一阶差分法

E. 广义差分法

2．如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ BCDE ）

A.参数估计值有偏

B.参数估计值的方差不能正确确定

C.参数的显著性检验失效

D.预

测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的 3．下列说法不正确的有（ BC ）

A.加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况B 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况.

C. 普通最小二乘法是广义差分法的特殊情况

D. 广义差分法是普通最小二乘法的特殊情况

4．在DW 检验中，不能判定的区域是（ CD ）

A. 0﹤d ﹤l d , 4-l d ﹤d ﹤4

B. du ﹤d ﹤4- du

C. l d ﹤d ﹤du

D.4-du ﹤d ﹤4-l d

五、判断题（判断下列命题正误，并说明理由，每小题5分）

1．在异方差性的情况下，常用的OLS 法必定高估了估计量的标准误。×

2．DW 检验中的d 值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。×

3．消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ必须等于1；√ 六、解答题

1．对于模型12t t Y X ββμ=++，试问：

（1） 如果用变量的一次差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？ （2） 用差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？ 2.自相关性的消除方法有哪些？ 3．检验的局限性是什么？ 七、计算分析题

6.1 下表给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X 和个人实际消费支出Y 的数据。

要求：（1）用普通最小二乘法估计收入—消费模型；

t t u X Y ++=221ββ （2）检验收入—消费模型的自相关状况（5%显著水平）；

（3）用适当的方法消除模型中存在的问题。

6.3下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。

（2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理；（3）对模型结果进行经济解释。