实习生笔试题2_金融工程和量化交易岗v7

鋆石

敦敏资产管理有限公司-上海量化对冲基金团队

实习生笔试题

金融工程和量化交易岗

【工作内容提示】您将加入一个华尔街海归团队，从事高频量化和程序化交易方面的工作，您将从事量化投资、高频交易、海量数据发掘等全世界最激动人心的前沿技术工作！如果您工作业绩出众，将往投资岗位培养。我们的宗旨是：技术为先，数据为王！

【提示】请注意尽量回答每道题。要求有深度、有干货、全面、细致、逻辑正确、语句通顺、表达清晰、格式美观。这既是对现有能力和经验的测试，更是对学习能力、网络搜索能力和鉴别能力的测试。如果您暂时不具备这方面的能力和经验，也不要紧，您可以通过搜索和快速学习网络上的干货来弥补。可以摘抄网络及其他方的资料。但要注明哪些是您的现有能力和经验（即原创性内容），哪些是摘抄，并一定要详细注明出处供查核（不注明可供查验的出处，将被扣分）。在进行网络搜索的时候，请尽量先使用谷歌，然后是百度。请注意搜索能力也是一种智力。回答越有深度越有广度得分越高、并兼顾其他要求。提交答案的时候，可以将辅助和参考文档（比如各种参考书籍、文献、网页、源程序等）的源文件做成PDF（要求是PDF格式，请把其他如caj等格式转化为PDF格式），打包上传。

请注意因为量化岗应聘人数非常多，竞争非常激烈。您的答题的深度、广度和细致程度将决定您的排名。工作态度和实力同样重要！我们原则上不招收本科生。不过，可以对特别优秀满足以下条件的本科生破格录取：奥赛奖牌得主，有相关工作经验的，在量化方面有突出成绩的，有实盘经验的，有数理统计方面有突出成绩的，在计算机编程开发方面有突出成绩，研究能力等同博士研究生级别的等等。如果您是本科生，请您在答题的时候更加勤勉，并从深度、广度和快速学习能力等方面展现自己的亮点。也可在简历上加注自己的亮点。

【最终提交内容– 全部打包上传。不全的将无法进入下一轮】

1.简历

2.笔试答案（PPT或者WORD。请注意，答题的时候，先复述一下您所回答的题目，以

便阅卷）

3.辅助和参考文档要求是干货，不能是简单的网页新闻。注意不要忘了！一定要上传各种

参考书籍、文献和网页！要求是PDF格式，请把其他如caj等格式转化为PDF格式。

4.各项展示自己智力和能力的证明（可选）：比如本科成绩单，展示自己达到博士研究水

平，金融工程和量化交易方面的项目等。要求是常用的文件格式，便于打开（请把其他

非常用如caj等格式转化为PDF格式）。

包文件名规范：姓名_本科[学校]x[专业]x[排名]_硕士[学校]x[专业]x[排名]_博士[学校]x[专业]x[排名]_博士后[学校/单位]x[专业]x[排名]_每周工作[几]天_可以实习时间_愿否加班。可用QQ邮箱的大附件传输功能。

1.【量化策略实践】您开发过什么样的量化策略？请说说您对开发量化策略的心得体会。

2.【量化策略实践】请详细阐述您开发过的最得意的3个量化策略。并附上原理图和源代

码。

3.【量化策略实践】当一个在实际运行中的量化策略业绩不佳的时候，您怎样判断是否应

该将该量化策略下线？

4.【量化策略实践】当一个在实际运行中的量化策略业绩不佳的时候，您如何修复该策

略？

5.【量化策略实践】如果现在给您匹配资源和资金，您最想立即实现的量化策略是哪几个

（要求3个）？

6.【量化策略实践】请具体搜索、研究并写明一下国内外高频交易都有哪些策略？要求有

深度。英文的部分可以直接摘抄英文，但要注意格式美观。

7.【量化策略实践】请具体搜索、研究并写明一下国内外期权做市商交易都有哪些策略？

要求有深度。英文的部分可以直接摘抄英文，但要注意格式美观。

8.【量化策略实践】关于量化策略方面，你都阅读及参与哪些书、网站、论坛、QQ群、

微信号/群、会议等？中英文都需要。

9.【量化策略实践】请详细分析您认为在开发量化投资策略方面，中国的资本市场有哪些

好机会？当前或者未来1年哪些方面的量化策略有可能可以较多盈利（例如年化收益100%以上）？（提示：可以多搜索下研报和各种量化策略方面的微信群等）

10.【股票量化分析和金融工程实践】根据互联网搜索和金融数据库检索，选出中国有过破

产或者财务困难的零售业消费品牌和厂商，用Excel表格和数据文件记录他们的信息（包括股价和财务数据等），用PPT格式制成案例分析。要求：格式美观，思路清晰，内容详实，以文字内容为主，逻辑顺畅，有深度有广度，不少于50页PPT。

11.【股票量化分析和金融工程实践】假定您手上有Prada在全世界门店的每日消费数据，

试建立模型预测Prada的股价或者收益。下载数据。使用Matlab, Excel/VBA或者其他统计语言实现您的模型（您可以模拟这些销售数据）。可以查找一些文献。并用PPT展现您的模型和结果。要求：格式美观，思路清晰，内容详实，逻辑顺畅，公式正确，数学推理严谨，有深度有广度，不少于50页PPT。

12.【股票量化分析和金融工程实践】请搜索国内零售消费品行业的行业研报，就消费品牌

类企业的股价预测做一些分析。下载行业研报，学习消化后做成PPT展示。要求：格式美观，思路清晰，内容详实，逻辑顺畅，公式正确，数学推理严谨，有深度有广度，图文并茂，不少于50页PPT。

重要提示：在上述3题中，请注意当我们提到“零售业消费品牌和厂商”，我们一般是指的是像周大福、Prada、LV、青岛啤酒等可以用个人消费数据来进行分析并对未来公司业绩和股价进行预测的品牌、厂商和公司。钢贸、水泥等非个人消费类的产品不在本笔试题的讨论范围之内。

13.【实习工作】您的过往经历和经验哪些有可能对我们量化投资和高频交易工作带来价

值？PPT格式。

14.【实习工作】请您做一个工作计划，您准备到我们这里来从事那些研究和实践工作？PPT

格式。