表外业务、利率风险-练习及答案
2023高级经济师金融考试真题及答案
选择题单项选择题题目：在货币政策的传导机制中，弗里德曼认为最重要的传导变量是：A. 货币供应量B. 利率C. 物价水平D. 基础货币答案：A单项选择题题目：一般性货币政策的主要作用在于对什么进行总量调控？A. 货币贮存量B. 货币供应量C. 货币发行量D. 现金发行量答案：B单项选择题题目：在金融市场上，投资者购买国债的主要目的是：A. 追求高风险高收益B. 获得稳定的利息收入和到期本金C. 投机交易，赚取差价D. 获得公司分红答案：B单项选择题题目：下列哪项不属于金融消费者的基本权益？A. 知情权B. 自主选择权C. 监管权D. 财产安全权答案：C单项选择题题目：以下哪种情况不属于商业银行的表外业务？A. 信用证B. 存款C. 担保D. 承诺答案：B填空题填空题：中央银行通过调整______来影响货币供应量和市场利率。
答案：存款准备金率填空题：______是商业银行最主要的资金来源和负债业务。
答案：存款填空题：金融市场按照交易的期限可分为______市场和______市场。
答案：货币市场；资本市场填空题：______是指金融机构在经营过程中，因利率变动而使其资产和负债的价值发生变化的风险。
答案：利率风险填空题：______是指金融机构在提供金融服务时，应当充分尊重金融消费者的意愿和选择权。
答案：自主选择权填空题：政策性银行与商业银行的主要区别在于其以______为主要业务目标。
答案：贯彻国家经济政策简答题简答题：简述货币政策的最终目标。
答案：货币政策的最终目标主要包括经济增长、物价稳定、充分就业和国际收支平衡。
这四个目标之间往往存在冲突，中央银行在实施货币政策时需要权衡利弊，力求实现各目标之间的协调。
简答题：金融消费者有哪些基本权益？答案：金融消费者的基本权益包括知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权、依法求偿权、受教育权、受尊重权和信息安全权。
这些权益共同构成了金融消费者权益保护的核心内容。
表外业务参考题大全
表外业务参考题大全参考题1：简述表外业务的定义及分类。
答：表外业务是指商业银行在资产负债表以外的特殊交易，也称为非传统银行业务。
分类上可以分为以下几类：①衍生品业务：包括外汇衍生品、利率衍生品、商品衍生品等。
银行通过交易衍生品合约，利用标的物价格的波动来赚取利润。
②资本市场业务：包括承销与发行、证券交易和资产管理等。
银行通过承销国债、股票等证券，或者进行证券交易赚取差价。
同时，银行还可以通过资产管理来管理客户的投资组合。
③信贷业务：包括贷款转让、信用担保、融资租赁等。
银行将贷款转让给其他金融机构，或者提供信用担保为其他企业提供融资，或者通过融资租赁模式来提供租赁服务。
④委托业务：包括代理代理业务、票据承兑与贴现等。
银行代理客户进行各种业务，例如代理承兑、代理支付等。
⑤国际结算：包括进出口结算、国际汇票和信用证等。
银行进行国际贸易支付结算，提供信用证服务等。
⑥其他表外产品：包括非标准化债权投资、资产证券化等。
银行可以根据客户的需求，提供非标准化债权投资和资产证券化等产品。
参考题2：列举并解释表外业务风险。
答：表外业务存在一定的风险，主要包括以下几方面：①市场风险：表外业务涉及到交易衍生品、资本市场业务等，市场价格的波动会对银行的交易产生影响，从而导致资产负债的不匹配。
②信用风险：表外业务涉及到对其他机构或客户的信用担保，如果这些机构或客户无法履行其支付义务，会给银行带来信用损失。
③操作风险：表外业务涉及到大量的操作流程，如果没有有效的操作控制和内部管理机制，可能会导致操作错误、欺诈等风险。
④法律风险：表外业务涉及到多种法律法规的约束，如果银行在进行表外业务时没有遵守相关法律法规，就会面临法律诉讼和处罚的风险。
⑤模型风险：表外业务利用衍生品定价模型、风险模型等进行风险控制和定价，如果使用的模型有错误或者不适用于特定情况，就会导致模型风险。
⑥流动性风险：表外业务有可能导致流动资金的紧张，如果市场条件变化，资金来源出现问题，银行就会面临流动性风险。
2024年银行从业人员-(金融基础知识)考试题库及答案
2024年银行从业人员-（金融基础知识）考试题库及答案一、单项选择题1、表外业务与其他中间业务旳最大区别在于（B）不一样。
A、经营目旳B、承担旳风险C、收入旳来源D、财务旳处理2、商业银行经营与管理原则旳关键是（B）。
A、流动性原则B、政策性原则C、盈利性原则D、安全性原则3、金融市场重要是借助（A）作为载体来运行旳。
A、金融工具B、借贷资本C、资金供求者D、利息率4、金融市场运行旳关键是（C）。
A、做市商B、融资期限C、价格形成D、交易关系5、国际上银行承兑票据经（B）保证支付后，便可在二级市场转让。
A、付款行B、承兑行C、议付行D、担保行6、B股股票一般用人民币标明面值，以（B）认购和交易旳股票A、人民币B、外币C、本币D、合成币7、我国境外上市外资股中旳N股是指在（A）上市旳股票。
A、纽约B、伦敦C、东京D、香港8、证券交易价格与市场利率呈（B）关系。
A、正有关B、负有关C、正比D、同比9、有价证券交易价格重要根据货币旳时间价值，即（C）确定。
A、前期收益旳现值B、前期收益旳期值C、未来收益旳现值D、未来收益旳期值10、票据权利指持票人向票据债务人祈求支付票据金额旳权利，包括付款祈求权和（D）。
A、背书权B、承兑权C、贴现权D、追索权11、凡未经（D）旳汇票，商业银行不予贴现。
A、提醒B、拒付C、担保D、承兑12、中外学者一致认为，划分货币层次旳重要根据是金融资产旳（D）。
A、稳定性B、安全性C、收益性D、流动性13、其他条件不变旳状况下，人们预期利率上升，会（C）。
A、多买债券，多存货币B、多买债券，少存货币C、卖出债券，多存货币D、少买债券，少存货币14、如下不属于直接融资旳是（D）。
A、商业信用B、国家信用C、消费信用D、银行信用15、不能向居民发放信用贷款旳是（B）。
A、中国建设银行B、中国农业发展银行C、农村信用合作社D、都市商业银行16、商业银行是以经营存、贷款，办理转账结算为重要业务旳（C）。
银行笔试题及答案
银行笔试题及答案一、选择题1. 以下哪项不是银行的主要业务？A. 存款业务B. 贷款业务C. 保险业务D. 投资业务答案：C2. 银行的资本充足率是指：A. 银行总资产与总负债的比率B. 银行核心资本与风险加权资产的比率C. 银行总负债与总资产的比率D. 银行总资产与核心资本的比率答案：B3. 银行的信用风险主要来源于：A. 存款B. 贷款C. 投资D. 以上都是答案：B二、判断题1. 商业银行的存款准备金率是由中央银行规定的。
（）答案：正确2. 银行的流动性风险是指银行无法满足客户取款需求的风险。
（）答案：正确3. 银行的利率风险是指市场利率变动对银行收益的影响。
（）答案：正确三、简答题1. 简述银行的三大职能。
答案：银行的三大职能包括：信用中介职能，即银行通过吸收存款和发放贷款，实现资金的再分配；支付中介职能，银行为客户提供支付结算服务；信用创造职能，银行通过发放贷款，创造货币供应。
2. 什么是银行的表外业务？请举例说明。
答案：银行的表外业务是指那些不直接反映在银行资产负债表上，但与银行经营活动密切相关的业务。
例如，银行提供的信用证、担保、金融衍生品等业务。
四、案例分析题某银行在2019年的资产总额为1000亿元，负债总额为850亿元，其中存款为700亿元。
请计算该银行的资产负债率和存款比率。
答案：资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 = 850 / 1000 = 85% 存款比率 = 存款总额 / 负债总额= 700 / 850 ≈ 82.35%五、论述题请论述银行在经济体系中的作用及其重要性。
答案：银行在经济体系中扮演着至关重要的角色。
首先，银行作为信用中介，通过吸收存款和发放贷款，促进了资金的有效配置，支持了经济的发展。
其次，银行提供支付结算服务，保证了经济交易的顺利进行。
再次，银行通过金融创新，为市场提供多样化的金融产品和服务，满足了不同客户的需求。
最后，银行还承担着风险管理的职能，通过各种风险管理工具，降低经济运行中的不确定性。
表外风险练习讲解
Hale Waihona Puke
商业银行试题及答案
商业银行试题及答案一、单选题1. 商业银行的主要业务不包括以下哪项？A. 存款业务B. 贷款业务C. 投资业务D. 军事服务答案：D2. 下列哪项不是商业银行的三大风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 道德风险答案：D3. 商业银行的存款准备金率是指：A. 商业银行必须存放在中央银行的最低准备金与存款总额的比率B. 商业银行的贷款总额与存款总额的比率C. 商业银行的存款总额与贷款总额的比率D. 商业银行的净利润与总资产的比率答案：A4. 商业银行的资本充足率是指：A. 银行的资本与风险加权资产的比率B. 银行的总资产与总负债的比率C. 银行的存款总额与贷款总额的比率D. 银行的净利润与总资产的比率答案：A5. 商业银行的不良贷款率是指：A. 不良贷款与贷款总额的比率B. 不良贷款与总资产的比率C. 不良贷款与资本的比率D. 贷款总额与不良贷款的比率答案：A二、多选题6. 商业银行的中间业务包括哪些？A. 支付结算业务B. 信用卡业务C. 资产管理业务D. 存贷款业务答案：A, B, C7. 商业银行的风险管理措施包括：A. 风险分散B. 风险转移C. 风险对冲D. 风险规避答案：A, B, C, D8. 下列哪些属于商业银行的表外业务？A. 信用证B. 贷款承诺C. 存款证明D. 外汇交易答案：A, B, C9. 商业银行的资产负债管理包括哪些方面？A. 资产配置B. 负债结构C. 资本充足率D. 风险控制答案：A, B, D10. 商业银行的贷款五级分类包括：A. 正常B. 关注C. 次级D. 可疑E. 损失答案：A, B, C, D, E三、判断题11. 商业银行的表外业务不会产生风险。
（对/错）答案：错12. 商业银行的流动性风险是指银行无法满足客户提款需求的风险。
（对/错）答案：对13. 商业银行的信用风险是指借款人无法按时偿还贷款的风险。
（对/错）答案：对14. 商业银行的利率风险主要来源于市场利率的变动。
模拟银行理论考试题及答案
模拟银行理论考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 银行的三性原则不包括以下哪一项？A. 流动性B. 盈利性C. 安全性D. 稳定性答案：D2. 以下哪个不是银行的主要业务？A. 存款业务B. 贷款业务C. 保险业务D. 结算业务答案：C3. 商业银行的表外业务不包括以下哪项？A. 信用证B. 信用卡C. 金融衍生品D. 汇票答案：B4. 银行资本的核心是？A. 核心一级资本B. 其他一级资本C. 二级资本D. 三级资本答案：A5. 以下哪个不是银行风险管理的主要策略？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受答案：D6. 银行的信用风险主要来源于？A. 贷款B. 存款C. 投资D. 所有业务答案：A7. 银行的流动性风险是指？A. 资产无法迅速变现B. 负债无法迅速偿还C. 银行倒闭D. 利率变动答案：A8. 银行的利率风险主要来源于？A. 贷款利率变动B. 存款利率变动C. 市场利率变动D. 银行内部利率变动答案：C9. 以下哪个不是银行的监管机构？A. 中央银行B. 银监会C. 证监会D. 保监会答案：D10. 银行的内部控制不包括以下哪一项？A. 合规性控制B. 风险控制C. 财务控制D. 客户服务控制答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 银行的资产主要包括以下哪些？A. 现金B. 贷款C. 投资D. 存款答案：A, B, C12. 银行的负债主要包括以下哪些？A. 存款B. 借款C. 资本D. 准备金答案：A, B, D13. 银行的表外业务风险主要包括？A. 信用风险B. 市场风险C. 法律风险D. 操作风险答案：A, B, C, D14. 银行进行风险管理的目的是？A. 增加收益B. 减少损失C. 提高信誉D. 遵守法规答案：B, C, D15. 银行的内部控制包括以下哪些方面？A. 合规性控制B. 风险控制C. 财务控制D. 客户服务控制答案：A, B, C三、判断题（每题1分，共10分）16. 银行的资本充足率越高，其抵御风险的能力越强。
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共40题）1、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（）。
A.自检B.互检C.专检D.交接检【答案】 A2、流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。
A.减少；增加B.增加；减少C.减少；不变D.不变；增加【答案】 A3、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。
在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。
这种情形下，债权人好比（）。
A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】 A4、在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（）原则。
A.重要性B.准确性C.系统性D.动态性【答案】 A5、对人民法院查封或者预查封的（）进行的登记称作查封、预查封登记。
A.土地所有权B.土地使用权C.土地抵押权D.土地他项权利【答案】 B6、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。
A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段【答案】 D7、我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。
A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】 B8、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。
金融理论与政策(金融风险与金融危机)习题与答案
一、单选题1、现代金融创新使金融机构表外业务快速发展，由此引发（）迅速增加A.流动性风险B.市场风险C.表外风险D.信用风险正确答案：C解析： C、现代金融创新使金融机构表外业务快速发展，由此引发的表外风险迅速增加。
如备用信用证担保形成的或有负债，可能由于借款人违约而成为资产负债表上真实的负债。
表外业务引发的重大损失，有可能导致金融机构破产。
2、（）是原有金融稳态被破坏，实体经济衰退，福利损失，短期内难以恢复的状态A.贸易危机B.金融危机C.经济危机D.货币危机正确答案：B解析： B、金融危机是在系统内发生的危机，表现为原有金融稳态被破坏，实体经济衰退，福利损失，短期内难以恢复的状态。
金融风险可能是局部的个体风险，也可能是系统性风险。
3、系统性金融风险传导途径的源头是（）A.汇率风险B.信用风险C.市场风险D.利率风险正确答案：D解析： D、金融风险常常在某一类市场首先发生，然后经过感染机制的作用，向其他市场传导，以致形成整个系统的风险。
普遍违约是系统性风险的最终表现，源头是利率风险。
利率风险可能引起资产价格泡沫破裂，转化为资本市场、房地产市场的风险，同时，利率风险会传递到外汇市场，形成汇率风险，汇率波动或形成的市场预期会引起资本跨境流动，冲击国内资产市场；利率变化也可能引发通货膨胀或通货紧缩，同样会传递给汇率。
4、金融机构的基本功能包括经纪人功能和资产转换功能。
履行资产转换功能的机构包括（）A.基金公司B.影子银行C.证券公司D.保险公司正确答案：B解析： B、经纪人功能的机构主要是提供全面服务的证券公司、保险公司和基金公司等。
资产转换功能的机构主要有银行、影子银行等机构。
5、在国际业务中，金融机构还面临（），这是由债务人所在国家因外汇短缺而终止支付或限制支付到期债务而带来的损失A.表外风险B.信用风险C.市场风险D.国家或主权风险正确答案：D解析： D、在国际业务中，金融机构还面临国家或主权风险，这是由债务人所在国家因外汇短缺而终止支付或限制支付到期债务而带来的损失。
商业银行经济学(表外业务)习题与答案
1、表外业务（）资产负债表内。
A.不一定B.有些列入有些不列入C.不列入D.列入正确答案：C2、以下哪个（）不属于备用信用证的优点。
A.手续繁杂B.成本较低C.盈利较高D.较安全正确答案：A3、远期利率协议的买方预测未来一段时间内利率将（）。
A.上升B.不变C.下降D.不一定正确答案：A4、以下哪点（）不属于互换的特点。
A.灵活性大B.流动性低C.保密性好D.可保持债权债务关系5、以下哪项金融工具（）的买卖双方权利义务不对等。
A.货币期货合约B.远期利率协议C.利率期货合约D.看跌期权正确答案：D解析：通常期权的买方可以有权执行合约,也可以放弃执行该合约，而卖方只有执行的义务而无放弃的权利。
6、股票指数期权是以（）作为合约的标的物。
A.股票交易量B.股票指数C.股票换手率D.股票正确答案：B7、借款人在承诺有效期内可多次提用，并且可反复使用已偿还的贷款的承诺称为（）。
A.直接的循环承诺B.递减的循环承诺C.可转换的循环承诺D.定期贷款承诺正确答案：A二、多选题1、狭义的表外业务包括（）。
A.贷款承诺B.担保C.金融衍生工具D.投资银行业务正确答案：A、B、C、D2、表外业务发展的原因有哪些（）。
A.适应客户对银行服务多样化的需要B.规避资本管制，增加盈利来源C.适应金融环境的变化D.转移和分散风险正确答案：A、B、C、D3、票据发行便利包括以下哪几种（）。
A.多元票据发行便利B.可转让的循环包销便利C.无包销的票据发行便利D.循环包销便利正确答案：A、B、C、D三、判断题1、表外业务(Off-Balance Sheet Activities,OBS)，是指商业银行从事的，按通行的会计准则不列入资产负债表内，不影响其资产负债总额，但能影响银行当期损益，改变银行资产报酬率的经营活动。
（√）2、通常所说的表外业务主要是指广义的表外业务。
（×）解析：通常所说的表外业务主要是指狭义的表外业务。
3、担保业务占用银行的资金，即当申请人(被担保人)不能按时履行其应尽的义务时，银行就必须代为履行付款等职责。
金融商业银行表外业务管理配套习题及答案
金融商业银行表外业务管理配套习题及答案第二编银行业务第十一章商业银行表外业务管理一、填空题1. 按照______对表外业务的划分，表外业务在广义上包括______类表外业务和______类表外业务两大类。
2. 按地域划分，清算模式可以分为______和______。
3. 在普通支票左上角划两条平行线的为______支票，这种支票只能______，不能______。
4. 传统的结算方式是指“三票一汇”，即______、______、______和______。
5. 按照是否银行或有资产和或有负债，可以将表外业务分为______和______两类。
6. 代理中央银行业务主要包括______、______、______等业务。
7. 国际清算的类型主要分为______和______两种。
8. 商业银行的业务包括______、______和______三个方面。
9. 借记卡按功能的不同分为转账卡（含储蓄卡）、______和______。
10. 中间业务的三个特点是不运用或不直接运用自己的资金、______和______。
11. 互换是指交易双方基于自己的比较利益，对各自的现金流量进行交换，一般分为______和______。
12. 商业汇票是由______签发的，委托______在制定日期无条件支付确定的金额给______或______的票据。
13. 按照管理运作方式不同，个人理财业务可分为______和______。
14. 目前，我国银行业监管机构采取______和______两种方式管理中间业务。
二、单项选择题1．下列______属商业银行传统的业务。
（）A. 备用信用证B. 手机银行C. 信用卡业务D. 承诺业务2．银行承兑汇票的付款期限最长为______个月。
（）A. 3B. 6C. 9D. 123．商业承兑汇票的特点是______金额起点限制，而银行承兑汇票的特点是______金额起点限制。
A. 有；无B. 有；有C. 无；有D. 无；无4．因交易对手无法履行合约或不履行责任而导致损失的可能性是______。
模拟银行理论考试题及答案
模拟银行理论考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 银行的主要业务包括以下哪一项？A. 存款业务B. 贷款业务C. 汇兑业务D. 以上都是答案：D2. 以下哪项不是银行的负债业务？A. 定期存款B. 活期存款C. 银行债券D. 信用卡服务答案：D3. 银行的资产业务中，不包括以下哪一项？A. 现金B. 贷款C. 证券投资D. 银行大楼答案：D4. 银行的信用风险主要来源于：A. 存款人B. 贷款人C. 银行员工D. 银行股东答案：B5. 银行的流动性风险指的是：A. 银行无法满足客户提款需求B. 银行无法按时支付员工工资C. 银行无法按期偿还债务D. 银行无法正常运营答案：A二、判断题（每题1分，共10分）1. 银行的资本充足率越高，说明银行的经营风险越小。
（对）2. 银行的存款保险制度可以完全消除银行的信用风险。
（错）3. 银行的表外业务不涉及银行的资产和负债。
（错）4. 银行的利率风险主要来源于市场利率的波动。
（对）5. 银行的内部控制制度是防范操作风险的重要手段。
（对）三、简答题（每题5分，共10分）1. 简述银行的三大原则。
答案：银行的三大原则包括安全性原则、流动性原则和盈利性原则。
安全性原则要求银行在经营过程中确保资产的安全；流动性原则要求银行保持足够的流动性以满足客户的提款需求；盈利性原则要求银行在保证安全和流动性的基础上，追求最大的经济效益。
2. 什么是银行的表外业务？请举例说明。
答案：银行的表外业务是指不直接反映在银行资产负债表上的业务，但可能对银行的财务状况和经营成果产生影响的业务。
例如，银行的信用证业务、担保业务、衍生金融工具交易等。
四、案例分析题（每题10分，共20分）1. 某银行近期发现其贷款违约率有所上升，分析可能的原因及应对措施。
答案：贷款违约率上升可能的原因包括经济环境恶化、信用风险管理不善、贷款审批标准放松等。
应对措施包括加强信用风险管理，提高贷款审批标准，加强贷后管理，必要时采取法律手段追回贷款。
表外业务参考题大全
表外业务参考题一一、单项选择题1.商业承兑汇票的付款期最长不超过〔〕。
A．1个月B．2个月C．3个月D．6个月2.对签发空头支票或签章与预留银行签章不符的支票，处以票面金额〔〕但不低于〔〕元的罚款；持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。
〔〕A．５％、1000B．3％、1000C．1％、5000D．10％、100003.银行汇票的背书转让金额以〔〕为准。
A．出票金额B．实际结算金额C．实际交易金额D．转让金额4.公司注册登记时，因验资需要在银行开立存款账户的，应向开户银行出具〔〕。
执照正本5.临时账户的有效期限最长不得超过〔〕。
A．1年B．2年C．3年D．4年6.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起〔〕后，方可办理付款业务，但注册验资的临时存款账户转为全然存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。
7.持卡人开通、ATM转帐的，每日每卡转出金额不得超过〔〕万元人民币。
〔A〕20000〔B〕50000〔C〕10000〔D〕2000008、发卡机构要切实履行客户身份识不义务，确保申请人卡户资料真实、完整、有效。
对未履行责任导致匿名、假名帐户开立的，要按〔〕予以处分，造成客户资金损失的，要依法担当责任。
〔A〕中华人民共和国反洗钞票法〔B〕商业银行法〔C〕个人存款帐户实名制〔D〕人民币银行结算帐户治理方法9、个人代理他人办理借记卡的，须在办卡申请表中填写“代办理由〞。
原那么上个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过〔〕张。
〔A〕2〔B〕3〔C〕5〔D〕1010、发卡机构禁止发行〔〕的信用卡。
〔A〕质押方式〔B〕担保方式〔C〕抵押方式〔D〕额度无上限11、银行业金融机构应建立科学、合理、均衡的信用卡营销鼓舞机制，严禁对营销人员实施〔〕作为考核指标的鼓舞机制。
〔A〕单一发卡质量〔B〕单一发卡数量〔C〕单一客户投诉数量〔D〕单一不良率12、商业银行从事保险代理业务须取得?保险兼业代理许可证?，?许可证?有效期限是〔〕A1年B2年C3年D4年13、银行从事投资连接保险的销售人员需至少拥有〔〕年寿险销售经验。
商业银行课后习题及答案
一、名词解释表外业务（Off-BalanceSheetActivities，OB）是指商业银行所从事的、按照现行的会计准则不记入资产负债表内、不形成现实资产负债但能增加银行收益的业务。
表外业务是有风险的经营活动，形成银行的或有资产和或有负债，其中一部分还有可能转变为银行的实有资产和实有负债，故通常要求在会计报表的附注中予以揭示。
流动性风险：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
信用风险：指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
利率敏感性资产(RSL)是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产。
相应的利率非敏感性资产则是指对利率变化不敏感，或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。
利率敏感性负债(RSL)：是指那些在市场利率变化时，其利息支出会发生相应变化的负债核心资本又叫一级资本(Tier1capital)和产权资本，是指权益资本和公开储备，它是银行资本的构成部分附属资本、持续期缺口: 是银行资产持续期与负债持续期和负债资产现值比乘积的差额。
资本充足率：本充足率是一个银行的资产对其风险的比率可疑贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失大额可转让定期存单是由商业银行发行的、可以在市场上转让的存款凭证。
三、计算题（x*x 课件上所有的计算题都是范围）该银行的加权平均资金成本是多少？该银行的加权平均资金成本=1/4×10%/（1-15%）+2/4 ×11%/（1-5%）+0.5/4 ×11%/（1-2%）+0.5/4 ×22%=0.1288=12.88%该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响，从而进行有把握的定价。
2、某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款，银行估计，如果提供7.5%的利率，可筹集存款50 万美元；如果提供8%的利率，可筹集存款75 万美元；如果提供8.5%的利率，可筹集存款100 万美元；如果提供9%的利率，可筹集存款125 万美元。
商业银行练习题及答案(1)
商业银行练习题及答案（1)第一章一、名词解释1．商业银行:是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业.2．银行控股公司制:由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行,在法律上，这些银行是独立的，但其业务与经营政策统属于同一股权公司所控制.3．存款保险制度:要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时,存款保险机构在一定限度内代为支付,为其提供支持。
二填空题1．1694年历史上最早的股份制银行——（英格兰银行）诞生了。
2.（信用中介职能）是商业银行最基本,也是最能反映其经营活动特征的职能。
3。
（单一银行制）在美国非常普通，是美国最古老的银行组织形式之一。
4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是( 谨慎监管 )原则。
5．我国现行的银行业监管机构是( 中国银监会）。
三、不定项选择题1．商业银行的职能作用是( ABCD ）。
A。
信用中介 B。
支付中介 C．信用创造 D.金融服务2．商业银行的外部组织形式有( ABD )。
A．单一银行制 B．分行制 C．集团制 D．银行控股公司制3．现代股份制银行的内部组织形式可分为( ABC ）。
A．决策机构 B．执行机构 C．监督机构 D．监管机构4．银行的管理系统由( ABCDE ）方面组成。
A．全面管理 B．财务管理 C．人事管理 D．经营管理 E．市场营销管理5.政府对银行业实行谨慎监管原则,即“CAMEL（骆驼)原则"，包括( ABCDE ）。
A。
资本 B。
资产 C.管理 D.收益 E.清偿能力四、问答题1.如何理解商业银行的性质？2.总分行制的优缺点是什么？3.简述商业银行的内部组织结构.4.政府对银行监管的理由是什么?5.政府对银行监管的内容是什么？第二章一、名词解释1．信用风险2．利率风险3．流动性风险4．市场风险5．操作风险二、填空题1．银行的核心资本由( 股本 )和( 公开储备）组成。
金融机构管理第八章答案中文版
第8章利率风险I 课后习题答案（1-10）自己边做题边翻译的，仅供参考….1.利率波动程度比1979-1982年采用非借入准备金制度时显著降低。
2. 金融市场一体化加速了利率的变化，以及各个国家利率波动之间的传递；与过去相比，利率水平更难控制，不确定性也更大；另外，由于金融机构越来越全球化，任何利率水平的波动都会更迅速地引起公司额外的利率风险问题。
3. 再定价缺口指在一定时期内，需要再定价的资产价值和负债价值之间的差额，再定价即意味着面临一个新的利率。
利率敏感性意味着金融机构的管理者在改变每项资产或负债所公布的利率之前需等待的时间。
再定价模型关注净利息收入变量的潜在变化。
事实上，当利率变化时，资产和负债将被重新定价，利息收入和利息支出都将发生改变，这就是所谓的“面临一个新的利率”。
4. 期限等级是指衡量资产和负债的时间期，投资组合中的证券是否有利率敏感性取决于其再定价期限时间的长短。
再定价期限越长，到期或需要重新定价的证券就越多，利率风险就越大。
5. a.（1）再定价缺口= RSA - RSL = $200 - $100 million = +$100 million.净利息收入= ($100 million)(.01) = +$1.0 million, 或$1,000,000.（2）再定价缺口= RSA - RSL = $100 - $150 million = -$50 million.净利息收入= (-$50 million)(.01) = -$0.5 million, 或-$500,000.（3）再定价缺口= RSA - RSL = $150 - $140 million = +$10 million.净利息收入= ($10 million)(.01) = +$0.1 million, 或$100,000.b. （1）和（3）的情况下的金融机构在利率下降时面临风险（正的再定价缺口），（2）情况下的金融机构在利率上升时面临风险（负的再定价缺口）。
金融学基础知识单选题100道及答案解析
金融学基础知识单选题100道及答案解析1. 下列属于直接融资的是（）A. 企业向银行贷款B. 企业发行债券C. 企业购买国债D. 银行同业拆借答案：B解析：直接融资是指资金供求双方直接进行资金融通，企业发行债券是资金需求者直接在市场上向资金提供者融资，属于直接融资。
A 选项企业向银行贷款是间接融资；C 选项企业购买国债是投资行为；D 选项银行同业拆借是金融机构之间的资金融通。
2. 货币市场的特点不包括（）A. 期限短B. 流动性强C. 风险大D. 交易量大答案：C解析：货币市场的特点包括期限短、流动性强、交易量大，风险相对较小，C 选项风险大不符合货币市场的特点。
3. 以下不属于资本市场的是（）A. 股票市场B. 债券市场C. 同业拆借市场D. 基金市场答案：C解析：同业拆借市场属于货币市场，股票市场、债券市场、基金市场属于资本市场。
4. 商业银行的核心资本不包括（）A. 实收资本B. 资本公积C. 未分配利润D. 一般准备答案：D解析：一般准备属于附属资本，核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。
5. 商业银行的负债业务不包括（）A. 存款业务B. 同业拆借C. 贷款业务D. 发行金融债券答案：C解析：贷款业务是商业银行的资产业务，存款业务、同业拆借、发行金融债券属于负债业务。
6. 下列关于利率的说法，错误的是（）A. 利率是一定时期内利息额与本金的比率B. 利率是衡量资金增值程度的数量指标C. 利率水平受多种因素影响D. 利率与通货膨胀率无关答案：D解析：利率与通货膨胀率密切相关，通货膨胀会影响实际利率水平。
7. 影响汇率变动的因素不包括（）A. 国际收支状况B. 通货膨胀率差异C. 利率差异D. 人口增长率答案：D解析：人口增长率不是影响汇率变动的主要因素，国际收支状况、通货膨胀率差异、利率差异等会影响汇率。
8. 金融衍生工具的基本特征不包括（）A. 跨期性B. 杠杆性C. 联动性D. 确定性答案：D解析：金融衍生工具具有跨期性、杠杆性、联动性、不确定性和高风险性等特征，D 选项确定性不符合。
利率风险练习-答案
表外业务、利率风险——练习1、若A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后6个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。
银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为10%。
到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为11%。
问，协议将如何执行？A行实际承担利率为多少？解：金额：1000万期限：3×9（6个月）参考利率：LIBOR 11%协议利率：10%A银行得到补偿结算金=[1000×（11%-10%）×6/12]/（1+10%×6/12）=5/1.05=4.76(万)2、已知A银行1个月内的利率敏感性资产为45000万元，1个月内的利率敏感性负债为60000万元；B银行1个月内的利率敏感性资产为50000万元，1个月内的利率敏感性负债为55000万元。
试计算A、B两家银行1个月内的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并说明A、B两家银行中哪个利率风险更大。
3、假定某商业银行敏感性资产与负债如下表单位：百万元请根据以上资料计算该行敏感性缺口，并进一步分析其利率风险状况。
解：0-90天资金缺口=-760敏感比率=0.2590天以上资金缺口=170敏感比率=1.25分析：（1）90天以内的利率风险更大（绝对值大）（2）90天以内缺口为负、比率小于1，未来利率下降有利（3）90天以上缺口为正，比率大于1，未来利率上升有利4、设某固定收入债券的息票（利息）为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的市场利率为10％，求该债券的持续期为多少？解：D=[（80×1）/（1+10%）+（80×2）/（1+10%）2+（1080×3）/（1+10%）3]/10005、某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。
表外业务习题
5、一家银行在考虑使用期权去处理一个 、 严重的成本问题， 严重的成本问题，存款利率已经上升六 个月，现在平均为5%，并且预期今后 个月，现在平均为 ，并且预期今后90 天上升到6.75%。银行计划大约在 天 天上升到 。银行计划大约在90天 后发行6000万美元新的货币市场存款， 万美元新的货币市场存款， 后发行 万美元新的货币市场存款 并且已经决定从一位交易商那里以780美 并且已经决定从一位交易商那里以 美 元期权费获得一份期权，标的资产是100 元期权费获得一份期权，标的资产是 万美元、 天期欧洲美元定期存款期货 万美元、90天期欧洲美元定期存款期货 合约。 合约。每百万美元面值的期权合约现在 定价为95万美元 并且预测将在90天内 万美元， 定价为 万美元，并且预测将在 天内 降至每份合约市场价值为93.25万美元。 万美元。 降至每份合约市场价值为 万美元 银行应使用哪种期权？在上述条件下， 银行应使用哪种期权？在上述条件下， 银行从期权能获取多少税前利润？ 银行从期权能获取多少税前利润？
1、假设一家银行想下月吸收1.5亿元新存款， 、假设一家银行想下月吸收 亿元新存款 亿元新存款， 今天可比存款的利率是8%，但是预期该利率 今天可比存款的利率是 ， 下月上升到8.25%。考虑到借款成本可能上升， 下月上升到 。考虑到借款成本可能上升， 管理层希望使用一种期货合约， 管理层希望使用一种期货合约，你愿意推荐那 种合约？如果银行没有防范利率风险， 种合约？如果银行没有防范利率风险，银行会 损失多少潜在的利润？ 损失多少潜在的利润？ 2、下列每种情况各适用哪种期货套期保值： 、下列每种情况各适用哪种期货套期保值： a、一家银行担心上升的存款利率会导致固 、 定利率贷款的损失？ 定利率贷款的损失？ b、一家银行持有大量浮动利率贷款，而且 、一家银行持有大量浮动利率贷款， 市场利率正在下跌？ 市场利率正在下跌？
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（ 3） 90 天以上缺口为正，比率大于 1，未来利率上升有利
230 220 2230
300 550 680
4、设某固定收入债券的息票（利息）为 80 美元，偿还期为 3 年，面值为 1000 美元，该金融工
具的市场利率为 10 ％，求该债券的持续期为多少？
解： D=[ （ 80 × 1） /（ 1+10%
6 个月内 12 个月内
敏感比率 =41216/49123=0.84 资金缺口 =54389 － 61825= － 7436 敏感比率 =54389/61825=0.88 资金缺口 =70352 － 81749= － 11397 敏感比率 =70352/81749=0.86
6 、某银行的资产负债表以及单项资产或负债的持续期如下，计算持续期缺口
债的平均利率为 10% ，假设利率上升 2% ，那么银行的净值将怎样变化？
解： DGAP= － 0.93
总资产价值 V A=1200 总负债价值 V L=1000
i=10% △ i=+2%
DGAP=D A －（ V L/V A ）× D L － 0.93= D A－ (1000/1200) ×D L
3 、假定某商业银行敏感性资产与负债如下表
单位：百万元
资产 库存现金 短期证券（ 90 天以内）
长期证券（ 90 天以上）
1 年期浮动利率贷款
金额 250 250
300
550
负债与股东权益 活期存款 货币市场存款（ 90 天以内） 储蓄存款
储蓄存款（ 90 天以内） 储蓄存款（ 90 天以上）
金额 320 280
=[ － (5/6 D L－ 0.93 ) × 1200 +(D L×1000)] / （ 1+10% ）× 2% =[ － 1000 D L+1116+1000 D L] / （ 1+10% ）× 2% =1116/ （ 1+10% ）× 2%
=20.3 银行的净值将会增加 20.3 万元
8 、两家银行都要在国际市场上筹资
31690
41216
54389
70352
75806
Байду номын сангаас负债总额
37013
49123
61825
81749
64409
解： 0-1 个月
资金缺口 =31690 － 37013= － 5323
敏感比率 =31690/37013=0.86
3 个月内
资金缺口 =41216 － 49123= － 7907
合计
146158 146158
） +（ 80 × 2） /（ 1+10%
）
2
+
（
1080
×
3
）
/
（
1+10%
） 3]/1000
5 、某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。
2000 年 12 月 31 日
单位：万美元
累计数额
未来 1
未来 3
未来 6
未来 12 个
利率
个月内
个月内
个月内
月内
不相关
资产总额
资产
负债
浮动利率贷款和短期证券
210 短期和浮动利率负债
持续期 :
3 个月
持续期 :
固定利率贷款
650 固定利率负债
持续期 :
96 个月
持续期 :
无收益资产
80 资本金
总计
940 总负债及资本金
解：资产持续期 = （ 210/940 × 3） + （ 650/940 × 96 ） =67.05 （月）
负债持续期 = （ 580/860 × 1） + （ 280/860 × 35 ） =12.07 （月）
持续期缺口 =67.05 －（ 860/940 × 12.07 ） =56.01 （月） =4.67 （年）
580 1 个月
280 35 个月
80 940
7、假设银行的持续期缺口为－ 0.93 ，总资产价值为 1200 万元，总负债为 1000 万元，资产和负
1%
固定利率债券
12%
14%
2%
虽然甲银行在两个市场上都具有绝对优势，但其在固定利率债券市场上具有相对优势，而且甲、
乙双方在利率需求上存在差异，在不同的市场上具有各自的相对优势，因此双方可以进行互换。
具体程序如下：
甲银行：在固定利率市场上为乙银行筹资
乙银行：在浮动利率市场上为甲银行筹资
互换总收益 =2 %－ 1%=1%
万元。试计算 A 、 B 两家银行 1 个月内的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并说明
A、B 两家银
行中哪个利率风险更大。
A 银行
0~1 月
B 银行
0~1 月
敏感性资产 敏感性负债 敏感性缺口 敏感性比率
45000 敏感性资产
60000 敏感性负债
-15000
敏感性缺口
0． 75 敏感性比率
50000 55000 -5000 0 ． 91
表外业务、利率风险——练习
1、若 A 商业银行发放了一笔金额为 1000 万美元，期限 9 个月，利率为 16% 的贷款，前三个月 的资金来源有利率为 10% 的 1000 万美元存款支持，后 6 个月准备通过在同业市场上拆借资金 来支持。 银行预期美元的市场利率将不久上升， 为避免筹资成本增加的风险而从 B 银行买进一 3 个月对 9 个月的远期利率协议， 参照利率为 6 个月的 LIBOR ，协议利率为 10% 。到结算日那天， 市场利率果真上升， 6 个月的 LIBOR 为 11% 。问，协议将如何执行？ A 行实际承担利率为多少？
D A=5/6 D L－ 0.93 △ V A= － (D A V A)/ （ 1+i ）×△ i
△ V L= － (D L V L )/ （ 1+i ）×△ i 净值变化 = △ V A－△ V L
=[ － (D A V A)/ （ 1+i ）×△ I ] － [－ (D L V L )/（ 1+i ）×△ i] =[ － (D A V A) +(D L V L)] / （ 1+i ）×△ i
1180 500 680
固定利率贷款（ 90 天以内） 固定利率贷款（ 90 天以上） 其他资产（固定资产）
合计
260 同业拆入（ 90 天以内） 440 180 股本
2230
合计
请根据以上资料计算该行敏感性缺口，并进一步分析其利率风险状况。 解：
资产
未来 0-90 天 短期证券
90 天以上 250 长期证券
100 万美元，筹资成本分别为：
甲银行
乙银行
浮动利率债券
LIBOR+1%
LIBOR+2%
固定利率债券
12%
14%
甲银行需要发行浮动利率债券， 乙银行需要发行固定利率债券。 问这两家银行可以进行互换吗？
如可以，应如何操作？互换的总收益将会是多少？
解：
甲银行
乙银行
利差
浮动利率债券
LIBOR+1%
LIBOR+2%
解：金额： 1000 万 期限： 3× 9（ 6 个月） 参考利率： LIBOR 11% 协议利率： 10%
A 银行得到补偿 结算金 =[1000 ×（ 11%-10% ）× 6/12]/ （ 1+10% × 6/12 ） =5/1.05=4.76( 万 )
2、已知 A 银行 1 个月内的利率敏感性资产为 45000 万元， 1 个月内的利率敏感性负债为 60000 万元； B 银行 1 个月内的利率敏感性资产为 50000 万元， 1 个月内的利率敏感性负债为 55000
负债
货币市场存款
1 年期浮动利率贷款 280 储蓄存款
储蓄存款
500
同业拆入
230
0-90 天
资金缺口 =-760
90 天以上
敏感比率 =0.25 资金缺口 =170
敏感比率 =1.25 分析：（ 1） 90 天以内的利率风险更大（绝对值大）
（ 2） 90 天以内缺口为负、比率小于 1，未来利率下降有利