XX银行金融市场业务风险管理指引
商业银行市场风险管理指引
商业银行市场风险管理指引市场风险是指商业银行在经营过程中面临的由于市场波动而导致的潜在损失。
为了防范和控制市场风险，商业银行需要建立有效的市场风险管理体系。
本篇文章将介绍商业银行市场风险管理的指引，并探讨其重要性和主要内容。
一、市场风险管理的重要性1.保护银行资产：市场风险可能导致银行资产价值的下降，因此，合理的市场风险管理措施能够帮助银行保护其资产免受市场波动的影响。
2.维护金融稳定：市场风险如果不得当地管理，可能对整个金融体系造成不良影响，甚至引发金融危机。
因此，商业银行的市场风险管理对于金融市场的稳定和发展至关重要。
3.提高经营效益：有效的市场风险管理有助于商业银行降低潜在损失，同时提高盈利能力。
通过合理分散风险、优化资产配置等措施，银行可以更好地应对市场波动，实现稳定可持续的经营。
二、市场风险管理的指引1.风险识别和测量首先，商业银行需要通过全面识别和测量来了解自身所面临的市场风险。
这包括对交易风险、汇率风险、利率风险以及其他市场风险等进行准确的量化和评估。
借助现代风险测量技术和模型，银行可以对不同类别的风险进行分析，并制定相应的管理策略。
2.风险管理政策和流程商业银行需要建立风险管理政策和流程，明确市场风险管理的组织结构和工作职责。
这包括制定风险管理政策、流程和操作规范，确保风险管理工作的规范性和一致性。
同时，银行还应当设立风险管理委员会或类似机构，以负责监测和决策市场风险管理相关事务。
3.风险监测和报告商业银行需要建立有效的风险监测和报告机制，实时了解市场风险的变动情况。
监测市场数据、行业动态和市场情绪等能力，能够帮助银行及时发现和应对市场风险。
此外，及时、准确地向有关方面报告市场风险情况，也是市场风险管理中不可缺少的环节。
4.风险控制和应对商业银行应该制定合理的市场风险控制策略，根据市场环境和风险水平，及时采取相应的风险应对措施。
这包括建立止损机制、严格控制杠杆水平、设立风险限额和限制策略、制定风险控制指标等。
中国银监会关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知
中国银监会关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2016.09.27•【文号】银监发〔2016〕44号•【施行日期】2016.11.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知银监发〔2016〕44号各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司，其他会管金融机构：现将《银行业金融机构全面风险管理指引》印发给你们，请遵照执行。
2016年9月27日银行业金融机构全面风险管理指引第一章总则第一条为提高银行业金融机构全面风险管理水平，促进银行业体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构。
本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、政策性银行以及国家开发银行。
第三条银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。
各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。
银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。
第四条银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则：（一）匹配性原则。
全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。
（二）全覆盖原则。
全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。
银行工作中的市场风险管理指南
银行工作中的市场风险管理指南在银行业务中，市场风险是不可避免的，尤其是在金融市场波动较大的时候。
市场风险管理对于银行的健康发展和风险控制至关重要。
本文将介绍银行工作中的市场风险管理指南，帮助银行在市场风险管理方面做出科学有效的决策。
一、市场风险的定义和分类市场风险是指由金融市场价格波动和不确定性带来的风险。
主要包括股票、外汇、利率、商品和衍生品等方面的风险。
对于银行而言，市场风险管理主要集中在投资组合风险、利率风险和外汇风险等方面。
二、市场风险管理的基本原则1. 风险认识原则：银行应充分认识市场风险的存在和重要性，并建立相应的风险管理体系。
2. 全面性原则：银行需要对所有可能的市场风险进行全面管理，而不仅仅是一种或几种特定风险。
3. 风险分散原则：银行应通过投资组合的分散来降低不同市场风险之间的相关性，以实现风险的最大限度分散。
4. 风险测量原则：银行应建立科学的风险测量模型，对市场风险进行定量化衡量和评估。
5. 风险监测原则：银行应建立有效的市场风险监测系统，及时发现和应对潜在风险。
三、市场风险管理的具体方法1. 设定风险限制：银行应根据自身风险承受能力和业务特点，设定不同市场风险项目的限制。
2. 风险敞口管理：银行应根据风险承受能力和资本充足率等因素，对风险敞口进行有效管理和控制。
3. 策略与决策支持：银行应建立科学的风险管理模型，提供决策支持和策略分析的工具和方法。
4. 风险监测与报告：银行应建立健全的风险监测和报告制度，按照一定频率向高层管理层和监管机构报告市场风险状况。
5. 风险对冲与避险：银行应充分利用衍生品等金融工具，对市场风险进行对冲和避险操作，降低风险敞口。
6. 市场情报和研究：银行需要建立专业的市场情报和研究团队，及时获取市场信息，并进行风险预警和分析。
四、市场风险管理的挑战与应对策略1. 外部环境不确定性：银行应加强市场监测，及时获取外部信息，及早应对不利变化。
2. 金融创新与复杂性：银行应加强对新金融产品和交易方式的研究和理解，建立科学有效的风险管理模型。
关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知
中国银监会关于印发《银行业金融机构全面风险管理指引》的通知银监发〔2016〕44号各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司，其他会管金融机构：现将《银行业金融机构全面风险管理指引》印发给你们，请遵照执行。
2016年9月27日（此件发至银监分局与地方法人银行业金融机构）银行业金融机构全面风险管理指引第一章总则第一条为提高银行业金融机构全面风险管理水平，促进银行业体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构。
本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、政策性银行以及国家开发银行。
第三条银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。
各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。
银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。
第四条银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则：（一）匹配性原则。
全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。
（二）全覆盖原则。
全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。
（三）独立性原则。
银行业金融机构应当建立独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。
（四）有效性原则。
银行业金融机构与风险管理指引
银行业金融机构与风险管理指引银行业金融机构与风险管理指引在金融行业中，银行业金融机构起着至关重要的作用。
而金融机构的风险管理则是确保金融机构稳健发展的关键。
本文将探讨与银行业金融机构风险管理相关的指引和最佳实践。
风险管理是银行业金融机构进行业务决策和资产配置的基础，它可以帮助机构识别、测量、监控和控制风险。
其中包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等多种风险类型。
对于风险管理，银行业金融机构应制定一套全面的风险管理框架，其中包括风险评估、风险监测、风险控制、风险报告等环节。
首先，在风险评估方面，银行业金融机构需要根据不同的风险类型进行风险评估。
信用风险评估可以通过客户信用等级、财务报表和贸易对手风险评估等方式进行。
市场风险评估可以通过对各类资产和证券的价格波动和相关性进行评估。
操作风险评估则可以通过对业务流程和内部控制的审查和评估来确定。
其次，在风险监测方面，银行业金融机构应建立起有效的风险监测体系。
通过建立实时监测系统，及时获取和分析风险数据。
同时，通过建立监测指标和限额，能够提前发现异常风险并采取相应措施进行控制。
此外，也需要建立有效的风险报告制度，确保风险数据的准确性和及时性。
第三，在风险控制方面，银行业金融机构应制定相应的风险控制策略和政策。
首先，应设立合理的风险容忍度和风险限额，以确保机构的风险水平不会超过其可承受范围。
其次，应制定风险控制措施和管理流程，包括控制风险暴露、分散风险、建立风险预警系统等。
最后，应建立风险内控机制，包括建立风险管理部门、明确职责和权限，确保风险管理的独立性和有效性。
最后，在风险报告方面，银行业金融机构应及时报告风险情况和风险管理措施。
风险报告应包括风险类型、风险水平和风险控制情况等内容。
通过风险报告，能够向内部和外部相关方通报风险状况，提高信息透明度和公众对金融机构的信任度。
总结起来，银行业金融机构与风险管理指引是确保金融机构稳健发展的关键。
在风险管理中，银行业金融机构应制定全面的风险管理框架，并在风险评估、风险监测、风险控制和风险报告上加强管理。
商业银行市场风险管理指引
商业银行市场风险管理指引商业银行市场风险管理指引1. 前言1.1 目的和范围1.2 读者对象1.3 参考文献2. 市场风险管理概述2.1 市场风险定义2.2 市场风险的影响因素2.3 市场风险管理的重要性2.4 业务范围的确定和分析3. 市场风险管理框架3.1 市场风险管理策略3.2 风险监测和测量3.2.1 市场风险指标3.2.2 风险度量模型3.2.3 风险敞口限制3.3 风险管理流程3.3.1 风险识别3.3.2 风险评估3.3.3 风险控制3.3.4 风险监督3.3.5 风险报告4. 市场风险管理的具体措施4.1 交易风险管理4.1.1 交易前验收和交易准则 4.1.2 交易限额和交易审核 4.1.3 交易监控和交易报告 4.2 资产负债管理4.2.1 资产负债匹配4.2.2 流动性风险管理4.3 衍生品风险管理4.3.1 衍生品交易政策4.3.2 衍生品市场风险管理 4.3.3 衍生品违约风险管理 4.4 市场风险模型验证4.4.1 模型验证的目的和流程 4.4.2 模型验证的方法和步骤4.5 员工培训和管理5. 风险管理指标和限制5.1 价值波动和价值敏感性5.2 投资组合的衡量指标5.3 定量和定性风险限制5.4 资本管理6. 附件6.1 市场风险管理政策6.2 市场风险报告模板6.3 市场风险监控工具6.4 数据源和数据处理方法法律名词及注释：1. 商业银行：指在市场经济体系下，从事各种金融业务（如存款、贷款、个人储蓄、外汇结算等）的金融机构。
2. 市场风险：指由于市场价格波动、利率变动、汇率波动等因素可能导致的金融风险。
3. 风险监测和测量：用于监测和测量风险敞口和风险水平的方法和工具。
4. 风险度量模型：用于衡量不同业务类型的风险和市场风险的模型，如价值-at-风险、风险价值等。
5. 风险敞口限制：为限制风险敞口在可接受范围内制定的限制条件。
6. 衍生品：金融工具，其价值基于标的资产的变动而变动的金融工具，如期货合约和期权合约等。
商业银行的市场风险管理指引
商业银行的市场风险管理指引商业银行的市场风险管理指南市场风险是指由于市场因素引发的资产价值损失风险，包括利率风险、汇率风险、股票风险等。
市场风险管理对于商业银行来说至关重要，它能够帮助银行预防和控制损失风险，确保银行资产的安全和稳定增长。
本文将介绍商业银行市场风险管理的指南，包括风险管理框架、风险测量和监控、风险控制和风险报告等各个方面。
一、风险管理框架商业银行的市场风险管理框架应该包括明确的风险管理策略和目标，明确的风险管理责任和权限，以及合理的风险管理程序和流程。
银行应该设置市场风险管理部门，负责制订和执行风险管理政策和措施，定期进行风险评估和监控，并及时报告风险情况给高级管理人员和监管机构。
二、风险测量和监控商业银行应该采用适当的方法和工具来测量和监控市场风险。
银行应该建立风险测量模型，包括价值-at-Risk (VaR) 模型和应力测试模型，用于量化风险敞口和风险损失潜力。
银行还应该建立风险监控系统，包括市场数据的定期更新和风险指标的监测，确保及时发现和应对风险事件。
三、风险控制商业银行应该制定有效的风险控制措施，包括风险限额、风险敞口和风险分散等。
银行应该设立适当的风险限额，限制各类市场风险暴露的上限，确保风险在可控范围内。
银行还应该设置风险敞口，限制单个资产或权益的风险敞口，避免过度集中风险。
此外，银行还应该通过风险分散，将风险分散到不同的资产和市场，降低整体风险。
四、风险报告商业银行应该建立完善的风险报告制度，及时向高级管理人员和监管机构报告风险情况。
银行的风险报告应该包括风险敞口和风险损失的变动情况，以及可能影响银行资产价值的市场因素。
风险报告应该定期进行，同时也应该及时报告重大风险事件和风险损失的实现情况。
总之，商业银行的市场风险管理是一项复杂而又重要的工作。
银行应该建立完善的市场风险管理框架，明确风险管理的策略和目标，建立风险测量和监控系统，制定有效的风险控制措施，并定期向高级管理人员和监管机构报告风险情况。
银行金融机构全面风险管理指引全文
银行金融机构全面风险管理指引全文嘿，朋友！咱今天就来好好聊聊银行金融机构全面风险管理这档子事儿。
您想啊，银行就像一个巨大的钱库，里面的钱来来往往，得有个周全的法子来管着，不然这钱可不得乱套啦？这全面风险管理就好比是给这个钱库上了一把超级坚固的大锁，还安排了一群精明的卫士，时刻盯着，确保万无一失。
先来说说信用风险。
这就好比您把钱借给了一个朋友，心里总担心他到时候能不能还得上。
银行也是一样，把钱贷出去，就得操心借款人有没有那个能力和诚信按时还钱。
要是银行看走了眼，那可就麻烦喽！所以银行得有一双火眼金睛，把那些不靠谱的借款人给挑出来。
市场风险也不容小觑。
市场就像个喜怒无常的孩子，一会儿笑一会儿哭。
汇率波动、利率变化，这些都能让银行的钱袋子跟着起伏。
就像您买股票，今天涨了高兴，明天跌了发愁，银行在市场里也是这样，得时刻保持警惕，稍有不慎，损失可就大啦！操作风险也得防着。
比如说银行员工不小心输错了个数字，或者系统出了故障，这都可能引发大问题。
这就好比您做饭的时候不小心放多了盐，味道就全变了。
流动性风险更是关键。
银行得保证手里有足够的现金，能随时满足客户取钱的需求。
不然大家都来取钱，银行拿不出钱来，那不是要闹翻天啦？这就像您家里突然来了一大群客人，您得有足够的饭菜招待，不然多尴尬呀！风险管理可不是一句空话，得有一套完善的制度和流程。
银行得有专业的团队，天天盯着各种数据，分析来分析去。
还得经常做压力测试，就像给银行做体检，看看在极端情况下能不能扛得住。
而且，银行里的每个人都得有风险管理的意识。
不能说这是领导的事儿，和咱小员工没关系。
就像一艘大船，每个船员都得操心能不能安全到达彼岸。
总之，银行金融机构的全面风险管理那可是重中之重，关乎着银行的生死存亡，也关乎着咱们老百姓的钱袋子。
只有把风险管好了，银行才能稳稳当当的，咱们才能放心地把钱存进去，您说是不是这个理儿？。
银行业金融机构全面风险管理指引
银行业金融机构全面风险管理指引第一章 总则第一条为提高银行业金融机构全面风险管理水平，促进银行业体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构。
本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、政策性银行以及国家开发银行。
第三条银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。
各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。
银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。
第四条银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则：（一）匹配性原则。
全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。
（二）全覆盖原则。
全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。
（三）独立性原则。
银行业金融机构应当建立独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。
（四）有效性原则。
银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。
第五条银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（一）风险治理架构；（二）风险管理策略、风险偏好和风险限额；（三）风险管理政策和程序；（四）管理信息系统和数据质量控制机制；（五）内部控制和审计体系。
商业银行市场风险管理指引
商业银行市场风险管理指引咱今天就来好好唠唠商业银行市场风险管理这档子事儿。
先说说啥是商业银行市场风险吧。
简单来讲，就是银行在金融市场里买卖各种金融产品，像债券、股票、外汇啥的，可能会因为市场价格波动，利率变化，汇率变动等等因素，导致银行损失或者盈利减少。
这就好比你去菜市场买菜，价格一会儿高一会儿低，你要是没把握好时机，多花了冤枉钱，或者没卖上好价钱，那可不就亏了嘛。
咱就拿汇率来说吧，有一家做外贸生意的企业，在银行换了一大笔外汇准备去国外进货。
可谁知道，汇率突然变了，换的外汇不值那么多钱了，这企业就得多掏成本。
银行这边呢，也因为这笔外汇交易承担了风险。
那银行咋管理这些风险呢？这就有了市场风险管理指引这回事儿。
首先，银行得有一双“火眼金睛”，能看清市场的风云变幻。
这就需要有专业的人员，天天盯着那些数据，分析市场趋势，就像天气预报员一样，提前给银行发出警报。
比如说，有个资深的分析师，每天早上第一件事就是打开电脑，查看全球各地的财经新闻，研究各种经济指标的变化，然后根据自己的经验和模型，预测未来市场的走向。
然后呢，银行还得制定各种策略。
比如说，控制交易的规模和期限，别一下子投太多钱，也别把钱押在太长时间的交易上。
就好比你兜里有 100 块钱，你不能全拿去买一个可能很久才能回本的东西，万一中间急用钱咋办？还有啊，银行得有风险评估的工具和方法。
不能光凭感觉，得用科学的手段来算一算风险有多大。
比如说，有一套复杂的数学模型，能根据历史数据和当前市场情况，算出可能的损失有多少。
另外，银行内部也得有严格的管理制度。
谁负责啥，出了问题找谁，都得清清楚楚。
不能说风险来了，大家都互相推诿。
最后，还得经常进行压力测试。
想象一下最糟糕的情况，看看银行能不能承受得住。
这就像你在出门前，先想想如果突然下暴雨没带伞会咋样，提前做好准备。
总之，商业银行市场风险管理可不是一件轻松的事儿，得方方面面都考虑到，就像走钢丝一样，得小心翼翼，保持平衡，才能在金融市场的大风大浪中稳稳前行。
XX银行全面风险管理框架指引
XX银行全面风险管理框架指引第一章总则第一条为进一步完善全面风险管理体系，提升全面风险管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《商业银行资本管理办法（试行）》《XX银行股份有限公司章程》的规定，结合本行实际，制定本指引。
第二条本指引所称全面风险管理系指本行董事会、监事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效识别、监测、计量和控制涵盖全行各个业务层次和环节的全部风险，进而使风险符合本行风险偏好，实现业务和风险管理的协调发展，为本行各项目标的实现提供合理保证。
第三条制定本指引的目的是协调本行现有经营管理体系中风险管理的内容，实现职责清晰、管理有序、管控有效，科学合理配置资源，促进本行持续健康发展。
第四条本行根据经营管理和风险防控需要将风险分为八种类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、信息科技风险、流动性风险、声誉风险、合规风险和案防风险。
（一）信用风险。
系指在授信过程中，因受信人、担保人或第三方因各种原因，无力、不愿或不能及时、足额履约或偿还债务而构成违约，致使本行遭受损失或不能达到预期收益的可能性。
本行信用风险包括国别风险。
（二）市场风险。
系指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，使本行表内外业务发生损失的风险。
（三）操作风险。
系指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件对本行所造成损失的风险。
本行操作风险包括法律风险。
（四）信息科技风险。
系指信息科技在本行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等造成的风险。
（五）合规风险。
系指因本行没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失的风险。
本行合规风险包含法律风险。
（六）流动性风险。
系指本行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务，履行其它支付义务和满足正常开展的资金需求的风险。
（七）声誉风险。
系指由本行经营、管理及其它行为，或外部事件导致利益相关方对本行负面评价的风险。
《银行业金融机构全面风险管理指引》
银行业金融机构全面风险管理指引第一章总则第一条为提高银行业金融机构全面风险管理水平，促进银行业体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构。
本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、政策性银行以及国家开发银行。
第三条银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。
各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。
银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。
第四条银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则：（一）匹配性原则。
全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。
（二）全覆盖原则。
全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。
（三）独立性原则。
银行业金融机构应当建立独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。
（四）有效性原则。
银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。
第五条银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（一）风险治理架构；（二）风险管理策略、风险偏好和风险限额；（三）风险管理政策和程序；（四）管理信息系统和数据质量控制机制；（五）内部控制和审计体系。
银行业金融机构全面风险管理指引解读
银行业金融机构全面风险管理指引解读银行业金融机构全面风险管理指引是中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布的重要文件，旨在指导银行业金融机构加强风险管理，促进银行业金融机构健康稳定发展。
以下是对该指引的解读。
一、全面风险管理的概念和意义指引中明确指出，“全面风险管理是银行业金融机构管理风险的基础和前提”。
全面风险管理是指对银行业金融机构在业务发展过程中可能面临的各种风险进行全面的、系统的、科学的管理，包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各种类型。
具体来说，全面风险管理将有助于银行业金融机构识别、测量、管理和控制风险，加强风险管理和风险防范能力，降低金融风险，提高金融安全性和稳定性。
二、全面风险管理的原则和要求指引明确了银行业金融机构全面风险管理的原则和要求，主要包括以下几方面：1.以客户为中心，实现风险管理的有效性与协同性。
2. 风险管理应该贯彻于银行业金融机构的整个业务流程中，敢于倡导新的业务模式，推行新的业务流程，从而降低风险水平。
3. 着眼于整体风险管理，充分发挥团队合作作用。
4. 基于风险识别，实施科學評估與決策：科學的风险分类评估、评级与搭配方案来研究风险情况，包括识别和量化风险、制定风险策略、实施行动计划、监测风险。
5. 风险管理应该是持续的，审计风险管理效果并继续优化风险管理模型。
三、全面风险管理的具体措施指引针对银行业金融机构全面风险管理，给出了具体的管理措施，主要包括以下几方面：1. 完善组织机构建设。
银行业金融机构应当根据自身特点，建立相应的组织架构和职能部门，明确各部门的职责与权利，建立风险管理委员会，成立内部风险管理办公室等。
2. 加强风险管理流程建设。
银行业金融机构应当根据不同类型的风险，制定相应的管理和预防措施，并建立完善的风险识别和管理流程，保证风险管理工作的全面性与持续性。
3. 加强风险管理信息化建设。
银行业金融机构应当加强信息化建设，建立全面、准确、实时的风险信息体系，提高风险管理的智能化与自动化程度，提高管控能力。
商业银行市场风险管理指引范本
商业银行市场风险管理指引范本一、概述市场风险是指由于外部市场因素的变化而导致的银行资产负债的价值波动风险。
为了有效管理市场风险，保护银行的资产和利润，本指引旨在提供商业银行市场风险管理的基本原则和方法。
二、市场风险管理框架1. 风险管理结构商业银行应建立完善的市场风险管理组织架构，明确责任和权限。
风险管理部门应与业务部门建立紧密的合作关系，确保市场风险管理制度的有效实施。
2. 风险管理策略和政策商业银行应制定具体的市场风险管理策略和政策，明确风险承受能力和限制，并将其纳入风险管理框架中。
风险管理策略和政策应定期评估和更新，以适应市场环境的变化。
3. 风险监测和评估商业银行应建立风险监测和评估体系，通过监测市场行情、风险指标和敏感性分析等手段，及时识别和评估市场风险。
风险监测和评估结果应及时报告给管理层，并采取必要的风险应对措施。
4. 风险控制措施商业银行应制定具体的风险控制措施，包括但不限于交易限额、审批权限、风险分散、杠杆控制等，以确保风险在可控范围内。
同时，风险控制措施应与业务部门的风险暴露和战略规划相匹配。
5. 应急预案商业银行应建立市场风险应急预案，明确应急处置流程和责任分工，并定期进行应急演练，以有效应对突发风险事件。
三、市场风险管理工具和方法1. 市场风险测量模型商业银行应采用适当的市场风险测量模型，对风险暴露进行有效估计和测量。
常用的市场风险测量模型包括价值风险模型、收入风险模型和压力测试模型等。
2. 敞口控制商业银行应制定敞口控制政策，对不同类型的市场风险敞口进行限制。
敞口控制应考虑风险承受能力、业务规模和市场环境等因素，并与风险管理部门进行有效的沟通和监督。
3. 交易限额和审批权限商业银行应设定交易限额和审批权限，对不同类型和规模的市场交易进行限制。
交易限额和审批权限应与市场风险敞口相匹配，同时确保风险集中度的控制。
4. 风险对冲和分散商业银行应采取风险对冲和分散策略，并建立适当的风险管理工具，如衍生品合约和资产组合等，以降低市场风险。
《银行业金融机构全面风险管理指引》2016年10月
银行业金融机构全面风险管理指引第一章总则第一条为提高银行业金融机构全面风险管理水平，促进银行业体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构。
本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、政策性银行以及国家开发银行。
第三条银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。
各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。
银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。
第四条银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则：（一）匹配性原则。
全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。
（二）全覆盖原则。
全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。
（三）独立性原则。
银行业金融机构应当建立独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。
（四）有效性原则。
银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。
第五条银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（一）风险治理架构；（二）风险管理策略、风险偏好和风险限额；（三）风险管理政策和程序；（四）管理信息系统和数据质量控制机制；（五）内部控制和审计体系。
XX银行市场风险管理办法(实施细则)
XX银行市场风险管理实施细则第一章总则第一条为有效防范市场风险，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》、《股份制商业银行公司治理指引》、《XX银行市场风险管理办法》及其他有关法律和行政法规，制定本管理细则。
第二条市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于本行交易和非交易业务中。
第三条本行市场风险管理的目标是通过识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
第四条本制度适用于债券投资业务、债券承分销、债券现券交易、公开市场交易、债券回购业务（包括质押式回购和买断式回购）、信用拆借、外汇即期交易。
第二章市场风险管理职责第五条风险XX部职责（一）负责拟定本行市场风险管理办法和程序，提交经营管理层审议。
（二）负责拟定本行市场风险限额的申请、审批、调整及超限额处理流程报风险控制委员会审批。
（三）负责市场风险限额的监测、报告。
每日监测市场风险限额的执行情况；当出现超过限额预警线或超限额时，及时通知业务经营部门和资产负债管理部，并向经营管理层进行报告。
（四）每日利用系统对交易账户债券投资进行市值重估；（五）定期利用市值重估、久期和敏感性分析等方法对本行市场风险进行计量、监测。
（六）定期设计并实施市场风险压力测试。
（七）每月将市场风险监测情况汇总形成市场风险管理报告上报经营管理层。
第六条资产负债XX部职责（一）负责组织市场风险业务的经营授权管理。
（二）拟定本行交易账户和银行账户划分政策、规则和程序，明确交易账户和银行账户的划分标准或内容并报资产负债比例管理委员会审批。
（三）负责拟定银行账户和交易账户的市场风险限额，并负责组织各类限额的申请、审批、调整及超限额处理工作。
市场风险限额的类别、结构及额度报资产负债比例管理委员会审批。
市场风险限额应包括但不限于：交易量限额、敞口限额和止损限额。
商业银行市场风险管理指引
商业银行市场风险管理指引商业银行市场风险管理指引一、引言⑴目的本指引的目的是为商业银行提供市场风险管理的指导，确保银行能够有效识别、测量、监控和控制市场风险，并建立相应的风险管理框架。
⑵背景市场风险是指商业银行在金融市场中面临的各种风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
市场风险管理对保障银行的资产负债表稳健经营、避免不可预见的损失具有重要意义。
二、风险管理框架⑴市场风险识别商业银行应当建立有效的市场风险识别机制，包括定期进行风险评估和分类，以及确定风险事件的可能性和严重程度。
⑵市场风险测量商业银行应当使用适当的方法和工具对市场风险进行测量，包括价值-at-风险、历史模拟和蒙特卡洛模拟等方法，并根据风险测量结果进行风险度量和风险报告。
⑶市场风险监控商业银行应当实施有效的市场风险监控机制，包括建立风险限额和监测系统，及时监测和报告市场风险指标的变化情况，并采取相应的风险控制措施。
⑷市场风险控制商业银行应当建立有效的市场风险控制机制，包括制定和执行适当的政策和流程，确保市场风险持续在控制范围内，并在必要时采取相应的风险对冲和风险管理措施。
三、市场风险管理具体措施⑴利率风险管理商业银行应当建立和严格执行利率风险管理政策，包括利率敏感性分析、净利润敏感性分析和资本敏感性分析，并基于分析结果制定相应的风险管理策略。
⑵汇率风险管理商业银行应当建立和严格执行汇率风险管理政策，包括汇率敏感性分析、外汇头寸管理和外汇风险对冲，并根据分析结果制定相应的风险管理措施。
⑶股票价格风险管理商业银行应当建立和严格执行股票价格风险管理政策，包括股票投资的风险评估和风险控制、投资组合的分散化和风险对冲，并通过风险报告和监控来确保风险处于可接受范围内。
⑷其他市场风险管理商业银行应当对其他市场风险，如商品价格风险、信用风险等，进行综合管理，并根据具体情况建立相应的管理措施和监控机制。
四、附件本文档涉及附件包括：附件一：市场风险管理政策附件二：风险测量工具使用说明附件三：风险监控系统操作手册五、法律名词及注释⑴风险度量：指对市场风险进行量化测量的过程，常用的方法包括价值-at-风险、历史模拟和蒙特卡洛模拟等。
银行的金融市场业务风险管理
银行的金融市场业务风险管理银行作为金融市场的重要参与者，其金融市场业务风险管理是其运营的关键。
金融市场业务涉及股票、债券、外汇、衍生品等多种金融工具，其风险性较高，因此银行必须采取适当的风险管理措施来保护自身的利益和避免潜在的损失。
首先，银行的金融市场业务风险管理需要建立完善的风险管理体系。
这包括明确的风险管理委员会和相应的职责分工，以及风险管理政策和流程的制定和执行。
银行应设立专门的风险管理部门，负责监测、识别和评估金融市场业务的各类风险，制定风险管理策略，并监督业务部门的风险管理活动。
其次，银行应建立全面、准确的风险评估体系。
银行在进行金融市场业务时，需要对各类风险进行评估，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
市场风险主要涉及金融市场价格波动引起的损失，银行应建立风险度量模型，进行市场风险的测算和控制。
信用风险则需要对交易对手进行评估，银行应建立严格的信用风险管理制度，包括评级、授信和担保等方面的管理。
操作风险主要涉及人为失误和系统故障等，银行应建立合理的内部控制机制，减少操作风险的发生。
此外，银行应加强对金融市场信息的收集和分析能力。
金融市场的变化是不可预测的，银行需要通过准确的信息获取和及时的信息分析来把握市场变化趋势，以便在市场波动中保护自身的利益。
银行可以借助现代化的信息系统，自动采集和分析市场信息，并结合专业的风险管理人员的判断和决策，制定相应的交易策略和风险控制措施。
此外，银行还应加强与监管机构的沟通和合作。
监管机构在金融市场监管方面发挥着重要作用，银行应密切配合监管机构的工作，及时向监管机构报告和通报风险情况，并接受监管机构的监督和指导。
同时，银行应积极参与行业自律组织的活动，加强与同行业的交流和合作，分享风险管理的经验和方法。
在不断提高风险管理能力的同时，银行也需要注意风险的防范和应对。
一方面，银行要严格执行内部控制制度，加强内部员工的风险意识和风险教育培训，减少内部风险的发生。
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XXXX银行金融市场业务风险管理指引(2016年版)第一部分总体背景及管理原则一、总体背景本指引所指金融市场业务，涵盖资管业务、同业业务、资金业务、投行业务、贵金属业务五大非信贷板块。
截至20１5年末，我行金融市场业务的总体规模已经全面超出表内外信贷业务规模，在整体收入及利润贡献中亦发挥了不可或缺的作用。
以基础设施及公用事业领域为例,随着地方政府债务管理的进一步规范,金融市场业务已经成为银行在该领域的主流金融服务模式.同时,从当前可比同业的整体资产配置结构来看，金融市场业务规模均已超出甚至大幅超出信贷规模，金融市场业务在整体资产及收入方面的重要性日益凸显，亦一定程度上反映了在利率市场化和金融脱媒趋势下各商业银行策略选择的趋同性，金融市场业务成为衡量各行核心竞争力的重要领域。
２０15年中报数据显示，招商、中信、兴业、民生、浦发、平安六家同业的金融市场业务（资金+同业＋资管+贵金属）较信贷业务的相对规模的均值为1.５2，即金融市场业务规模为贷款规模的1。
52倍，倍数最高的为兴业银行（２。
51）,最低的为中信银行（1。
04),我行为XＸＸ，略高于可比同业均值。
随着金融脱媒及利率市场化的深入推进，金融市场业务必将成为银行战略转型的重要抓手，但同时,金融市场业务投资谱系的多元化及投资结构的复杂化，使得其中蕴含的潜在风险亦不容忽视，债券及非标债券违约、金融市场波动均对金融市场业务投资安全提出了挑战。
基于以上背景，总行针对金融市场业务制定了全行统一的风险管理指引(以下简称“本指引”）,以进一步明确及传导整体风险偏好,确保非信贷板块与信贷板块风险偏好的一致性，引导金融市场业务健康稳健发展.本指引覆盖自营及代客项下的各类非信贷投融资业务，我行金融市场业务条线各部门所出台的各项管理办法及制度，均须符合本指引相关要求.二、风险管理原则本行金融市场业务风险管理,紧密围绕系统性风险管理的主线，遵循“风险隔离、偏好一致暨统一授信、投资穿透、风险分散、杠杆适度、自主管理、有效内控、统分结合"的核心管理原则。
（一)风险隔离原则。
一是要作好不同性质金融市场业务的有效隔离,包括自营业务与代客业务隔离、自有业务与托管资产隔离等;二是要严格防范各类外部输入型风险，尤其是针对承销、代销、参股、投顾、托管、冠名等情形，应特别防范因声誉风险而可能被迫承担非契约义务所引起的风险。
（二)偏好一致暨统一授信原则。
偏好方面，须体现全行信用风险策略的协同性与一致性,类信贷金融市场业务的准入标准原则上与我行自营授信保持一致（代客资产管理可以采取适度差别化的策略）;程序方面，类信贷业务均须纳入统一授信管理予以统筹考量。
(三）投资穿透原则.金融市场业务的风险管理对象，既包括各类投资通道及载体的结构性安排，亦包括穿透后的最终资产，确保最终资产风险的“可识别、可评估、可监测、可控制"应是金融市场各类投资的前提.（四）风险分散原则。
金融市场业务应坚持适度分散化,合理控制大额风险暴露,避免风险同质化暴露的过度集中。
（五）杠杆适度原则.金融市场业务投资应审慎使用各类杠杆工具，包括以扩大波动为目的的质押融资、正回购、劣后级结构化投资;对于防御性的优先级结构化投资，应确保劣后级厚度及相关内外部增信可提供较强的安全边界。
(六)自主管理原则。
从打造我行核心竞争力,以及对投资资产的高效控制角度，我行应持续建设与业务规模和复杂性相匹配的专业团队,坚持“自主管理为主、委托投顾为辅"的战略导向。
同时，对于委托投顾资产，委托单位必须对受托机构的投资情况实施有效的监测和控制,以保障其投资符合委托协议约定，以及及时掌握重大风险事项。
(七）有效内控原则。
各类金融市场业务的开展，均应以具备必要的内控体系为前提，包括前中后台相独立，前台与投资决策、交易放款审核相独立，必要的人员配备及系统支持等.(八）统分结合原则.总行风险条线部门牵头拟定全行金融市场业务的总体风险管理指引，并实施跨板块的独立风险监测与报告；各金融市场业务经营部门应对所辖业务实施全面的准入管理、风险监测、控制及报告。
第二部分内外部环境一、宏观环境我国经济长期向好的基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。
信用环境或面临空前挑战。
2０15年，我国商业银行不良贷款率及不良贷款额已连续九个季度“双升"，债券市场违约已呈常态化,信用违约由信贷向非信贷、由场外向场内全面扩散,并呈现加剧暴露态势。
２016年,“供给侧改革”引发的关停并转及“僵尸企业"的市场出清将是信用风险管理的核心主题,其范围、策略、方式及节奏均将直接影响信用风险暴露的广度与深度,银行信贷及非信贷资产质量可能面临前所未有的重大挑战。
利率环境“稳中防变”。
2014-２015年债券市场出现连续两年的牛市,债券收益率大幅度下降。
展望２016年，在CPＩ及通缩态势不发生趋势性扭转的前提下，国内预计仍将维系相对宽松的货币政策,中长期利率或仍将低位运行，但短期利率波动风险可能进一步加大,应高度关注市场短期波动可能引发的市场风险及流动性风险.同时，２015年债券市场不同评级信用债之间的信用价差在逐步扩大,预计这一趋势在20１6年或将持续。
汇率环境主要关注人民币贬值预期。
2０16年，人民币仍然存在一定的贬值预期,但考虑到我国充足的外汇储备，故货币当局在引导贬值节奏与贬值幅度方面仍具有较大的主动权和腾挪空间。
二、境内可投金融资产概况从穿透后的可投资产看，当前境内主要金融资产的市值规模情况如下表：其中：债券市场方面,受发行机制改革、金融脱媒及政府债务置换等因素推动，2０15年债券发行总量迅猛增长,达1６。
8２万亿，同比增长5３％,增速较201４年提高16。
7%。
其中几个重点应予关注：一是地方政府债券规模迅速增长，累计发行3。
84万亿;二是公司债券步入快速发展轨道，全年发行量超万亿，创历史新高;三是资产证券化发展提速，发行量同比增长４6%；四是债券衍生品进一步丰富，１０年期国债期货和银行间标准债券远期推出。
股票市场方面，Ａ股２015年全年募集资金总额1.４2万亿,市值达到约５0万亿，上市企业数量约2８00家,随着近期ＩPO重启，A股市场融资功能将逐步恢复正常化。
场外债务融资方面,受金融脱媒及利率市场化等因素影响,当前银行贷款在社会融资总量中的比重已不足５０%且增速不足１5%,未来其相对比重可能会进一步下降.但以“盘活存量信贷资产”为目的的信贷资产转让及证券化将会进一步推动贷款二级市场的蓬勃发展,且在监管要求、发行成本、信息披露等方面,非标债权融资仍然具有“高端定制”优势带来的增长空间。
场外权益融资方面，经济的转型升级、“大众创业、万众创新”及企业并购重组均将推动非上市股权投融资的蓬勃发展。
第三部分风险管理要点一、各类主要风险管理要点（一）信用违约风险管理要点金融市场相关的自营投资（不含交易账户）和代客投资中,凡涉及承担信用违约风险的业务均须遵循本部分要求,包括自营的债券投资、同业投融资、债券包销、黄金租赁、衍生产品交易等，以及代客的高资理财、特定增信项目等非标投资、衍生产品交易等（代客债券投资不适用本部分要求)。
2０16年,金融市场业务信用违约风险管理的核心是“有进有退",总体上应遵循“选择性承担”的信用风险管理策略.1、全力推进行业结构优化金融市场业务投资要积极布局符合国家战略导向及转型升级方向的行业，全行各级经营机构应将金融市场业务作为我行服务基础设施与公共事业领域、支持高端客户实施兼并重组的主流金融服务模式；限制进入并坚决压缩退出“供给侧结构性改革”直接冲击的严重产能过剩行业和疑似僵尸企业,以及批发贸易领域。
本指引未尽事宜，均参照我行信贷投向政策及同业授信投向政策执行。
2、继续坚持“高资质”客户导向内部评级方面，金融市场业务一般法人客户应坚持“高资质"客户导向,原则上应不低于ＢBB-级,其XＸ有控股的地市级以上(含）基础设施和公用事业建设主体内部评级准入可适度放宽。
在增信主体对融资方提供无条件不可撤销全额增信支持(包括融资保函、备用信用证、连带责任担保等)前提下，可将增信主体作为准入管理依据。
企业规模或层级方面,中小微企业应主要通过信贷板块服务，金融市场业务原则上不介入中小微企业；基础设施及公用事业领域的融资主体对应政府层级须符合我行信贷投向政策相关规定。
3、确保信用风险暴露的适度分散全行自营业务加总层面，单一个体的投资规模应不超过我行核心资本的10％,单一集团的投资规模应不超过我行核心资本的１５%。
单一板块（包括资管、同业、资金)方面,总行需从行业、客户、集团等维度设置明确的集中度限额,防止各板块投资组合风险的过度集中。
投行业务不计入单一板块的投资规模。
以下主体可适度突破上述单一板块集中度限制：(1)主权类、准主权类（含省级地方政府、铁路总公司等）及银行类机构；(２）我行认可的外部评级机构评定主体评级ＡAA 级的国资委直属中央企业；(3）国有控股的地市级以上基础设施及公用事业领域投融资主体.(二）市场风险（含信用利差风险）管理要点金融市场业务总体上应遵循“适度承担”的市场风险管理策略，本行自营及代客投资业务均须遵循本部分要求，其中:1、境内债券市场一般利率风险管理方面，在保障流动性需要的前提下,基于对利率走势的前瞻性研判，可通过适度承担利率风险获取收益。
但同时,虽然20１6年货币环境有可能继续维持整体宽松态势，但本行应对利率的短期波动及趋势性扭转保持高度警惕，加强市场趋势研究分析，结合压力测试等工具，合理控制利率风险敞口(包括久期、DＶ01等），密切关注及防范利率短期大幅波动或趋势扭转可能引发的系统性风险。
同时，自营及代客债券投资业务均应审慎开展以扩大价值波动为目的的杠杆性操作,包括回购融资、衍生交易、劣后级结构化投资等.信用利差风险方面，201６年的信用债投资应坚持审慎稳健的信用风险偏好，增量信用债配置应在保障安全性的前提下追求盈利性；存量信用债组合应坚决压缩退出潜在高风险领域，结合内外部形势不断优化风险敞口结构.✓自营债券方面（不含交易账户），信用债在我行认可的评级机构的外部评级应不低于AA级，且ＡＡ级及以下债券在信用债总量中的占比不高于20％。
同时,我行自营持有的城投债对应政府层级应不低于地市级。
✓代客债券方面，信用债的外部主体评级应不低于A Ａ-级、债项评级应不低于AＡ级。
✓自营及代客债券投资，限制进入严重产能过剩行业及疑似僵尸企业。
在增信主体对融资方提供无条件不可撤销全额增信支持（包括融资保函、备用信用证、连带责任担保等）前提下，可将增信主体作为准入管理依据。
境外债券投资参见“境外金融资产"部分。