《金融计算》实验报告

金融计算

实验报告

班级： 2013级信息与计算科学学号：

姓名：

指导老师：李峰

2016年6月

《金融计算》实验报告

开课实验室：实训楼B-206

r=;

d oubl

e b2=;

d oubl

e b3=;

d oubl

e b4=;

d oubl

e b5=;

d oubl

e p=;

d oubl

e c2=;

d oubl

e a=fabs(x);

d oubl

e t=+a*p);

d oubl

e b=c2*exp((-x)*(x/);

d oubl

e n=((((b5*t+b4)*t+b3)*t+b2)*t+b1)*t;

n=*n;

i f(x

r eturn n;

}

double option_price_call_black_scholes(const double &S,const double &X,const double &r,const double &sigma,const double &time)

{

d oubl

e time_sqrt=sqrt(time);

d oubl

e d1=(log(S/X)+r*time)/(sigma*time_sqrt)+*sigma*time_sqrt;

d oubl

e d2=d1-(sigma*time_sqrt);

d oubl

e c=S*N(d1)-X*exp(-r*time)*N(d2);

r eturn c;

}

double option_price_impied_volatility_call_black_scholes_bisections(const double &S,const double &X,const double &r,const double &time,const double &option_price)

{

c onst double ACCURACY=;

c onst int MAX_ITERATIONS=100;

const double ERROR=-1e40;

double sigma_low=1e-5;

double sigma_high=;

for(int i=0;i

{

double sigma=(sigma_low+sigma_high)*;

double price=option_price_call_black_scholes(S,X,r,sigma,time);

double test=(price-option_price);

double b2=;

double b3=;

double b4=;

double b5=;

double p=;

double c2=;

double a=fabs(x);

double t=+a*p);

double b=c2*exp((-x)*(x/);

double n=((((b5*t+b4)*t+b3)*t+b2)*t+b1)*t;

n=*n;

if(x

return n;

}

double max(double a,double b)

{

if(a>b)return a;else return b;

}