计量经济学(李子奈第4版)大数据表(全)

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2024版计量经济学全册课件(完整)pptx

REPORTING
2024/1/28
23
EViews软件介绍及操作指南
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量经济学软件，提供数据处理、统计分析、模型
估计和预测等功能。
统计分析与检验
2024/1/28
详细讲解EViews中的统计分析工具，包括描述性统计、假设检验、方差分
析等。
数据导入与预处理介绍如何在EViews中导入数据，进行数据清洗、转换和预处理等操作。
随着大数据时代的到来，机器学习算法在数据挖掘、预测和分类等方面展现出强大的能力，为计量经济学提供了新的研究工具和方法。
机器学习在计量经济学中的应用领域
机器学习在计量经济学中的应用领域广泛，如变量选择、模型选择、非线性模型估计、高维数据处理等。
机器学习在计量经济学中的常用算法
机器学习在计量经济学中常用的算法包括决策树、随机森林、支持向量机（SVM）、神经网络等。这些算法可以用于分类、回归、聚类等任务，提高模型的预测精度和解释力。
面板数据特点
同时具有时间序列和截面数据的特征，能够提供更多的信息、更多的变化、更少共线性、更多的自由度和更高的估计效率。
2024/1/28
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固定效应模型与随机效应模型
固定效应模型（Fixed Effects Model）
对于特定的个体而言，其截距项是固定的，不随时间变化而变化。
随机效应模型（Random Effects Mode…
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式，解释因变量、自变量和误差项的含义，阐述最小二乘法（OLS）进行参数估计的原理。

李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解

李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题详解第1章绪论一、计量经济学1计量经济学计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。

2计量经济学模型（1）模型分类模型是对现实生活现象的描述和模拟。

根据描述和模拟办法的不同，对模型进行分类，如表1-1所示。

表1-1 模型分类（2）数理经济模型和计量经济学模型的区别①研究内容不同数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系，计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。

②描述和模拟办法不同数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式，计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。

③位置和作用不同数理经济模型可用于对研究对象的初步研究，计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。

3计量经济学的内容体系（1）根据所应用的数理统计方法划分广义计量经济学根据所应用的数理统计方法包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等；狭义计量经济学所应用的数理统计方法主要是回归分析方法。

需要注意的是，通常所述的计量经济学指的是狭义计量经济学。

（2）根据内容深度划分初级计量经济学的主要研究内容是计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法；中级计量经济学的主要研究内容是用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型；高级计量经济学的主要研究内容是非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用。

（3）根据研究目标和研究重点划分理论计量经济学的主要研究目标是计量经济学的理论与方法的介绍与研究；应用计量经济学的主要研究目标是计量经济学模型的建立与应用。

理论计量经济学的研究重点是理论与方法的数学证明与推导；应用计量经济学的研究重点是建立和应用计量模型处理实际问题。

完整版李子奈计量经济学版第四版课件

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Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 or the crtheeataiopnpolicf aetcioonnotomtehtericanmaolydseislsoafnd
第一章绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用 §1.4 本书内容安排说明
关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城
市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
? 广义计量经济学和狭义计量经济学
–广义计量经济学，是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
–狭义计量经济学，即通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
–本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 moretthheoddeavnedlofoprmitesnat popf ltihcaetiionnputot-oimutppourttant

计量经济学(李子奈第4版)大数据表(全)

计量经济学（第4版）数据表表某社区家庭每月收入与消费支出统计表表中国各地区居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出（元）资料来源：《中国统计年鉴》（2014）。

第2章练习12中国某年各地区税收Y和国内生产总值GDP的统计资料单位：亿元{表 2013年中国各地区城镇居民人均收入与人均消费性支出（元）表 2010年中国制造业各行业的总产出及要素投入资料来源：根据《中国统计年鉴》（2011年）整理。

表 2013年中国居民人均收入与人均生活消费支出数据（元）资料来源：《中国统计年鉴》（2014）。

表 2012年中国农村居民对蛋类食物的消费及相关食物的价格指数蛋类$消费量Q (千克)各类食品的消费价格指数（上年=100）居民消费价格指数P0（上年=100）人均消费支出X（元）蛋类P肉禽类P1水产类P2粮食P01油脂P02蔬菜P03北京（天津`河北;山西（内蒙古…辽宁'吉林…黑龙江^上海| 江苏"浙江安徽*福建：江西【山东'河南？湖北·湖南-广东、广西:海南【重庆|四川）贵州@云南|西藏|陕西*甘肃?青海@ 宁夏（新疆资料来源：《中国统计年鉴》（2013）。

第3章练习17中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资表中国粮食生产与相关投入资料表中国2001年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出（单位：元）注：从事农业经营的纯收入由从事第一产业的经营总收入与从事第一产业的经营支出之差计算，其他来源的纯收入由总纯收入减去从事农业经营的纯收入后得到。

资料来源：《中国农村住户调查年鉴（2002）》、《中国统计年鉴（2002）》。

;AR · AZCA ~COCT !DE FL GAIA &ID IL IN $ KSKY 《LAMA {MD ME MIMN ;MO MS MT / NCND 】NENH ,NJ NM资源来源：根据Introduction to Econometrics (2 edition) 整理。

(2024年)完整版李子奈计量经济学版第四版课件

• 二阶段最小二乘法（2SLS）：二阶段最小二乘法是一种常用的联立方程模型估计方法。该方法首先对每个方程进行最小二乘估计，得到每个方程的残差；然后使用这些残差作为解释变量，对所有方程进行再次估计。这种方法可以消除方程之间的相互影响，得到一致的参数估计量。
• 三阶段最小二乘法（3SLS）：三阶段最小二乘法是对二阶段最小二乘法的改进。该方法在第二阶段估计时，不仅考虑了残差作为解释变量，还考虑了其他所有内生变量的估计值作为解释变量。这样可以进一步提高参数估计量的效率。
在社会科学领域，这些方法可用于分析人口统计数据、经济指标等，揭示社会经济现象背后的复杂关系。
2024/3/26
30
THANKS
感谢观看
2024/3/26
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多重共线性的检验
相关系数矩阵法、方差膨胀因子法、条件指数法等。
14
04
时间序列计量经济学模型
Chapter
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15
时间序列基本概念与性质
01
02
03
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间变化的发展过程。
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时间序列构成要素
现象所属的时间（年、季、月、日等）和反映现象在各个时间上的统计指标数值。
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半参数回归分析方法
部分线性模型
模型中既包含参数部分也包含非参数部分，参数部分用于描述主要影响因素，非参数部分用于捕捉其他未知影响因素。
单指标模型
通过投影寻踪方法将高维数据降维到一维，然后利用非参数方法进行回归分析。
变系数模型
模型系数随着某个或多个变量的变化而变化，可以灵活捕捉变量间的动态关系。
不可识别的情况当联立方程模型中的某个方程不能被任何其他方程所替代时，该方程就是不可识别的。此时，无法对该方程的参数进行一致估计。

计量经济学(第四版)

计量经济学（第四版）本书是一本全面、权威、经典的应用计量经济学（第四版）专著，内容涵盖了计量经济学领域里最新和最重要的研究成果，并附有有关估计参数的实例，以及有关有代表性回归模型的实例和模型检验的讨论，引导读者掌握计量经济学的最基本的原理与方法。

一、绪论本书首先介绍了计量经济学的定义，然后讨论了计量经济学的历史发展，重点强调了计量经济学在经济科学研究的重要性。

接着，本书介绍了计量经济学研究中常用的统计方法，包括单因素分析、多元回归分析等，以及用于评价模型适用性程度的一系列模型检验方法。

二、宏观经济学分析本书还介绍了宏观经济学分析的面向，基于直观的理论分析，提供了宏观经济学范畴内经济现象研究的重要指导。

在此基础上，本书还提出了几种应用计量经济学研究宏观经济学现象的方法，包括协整分析、向量自回归（VAR）和估计系统（ES）分析等。

三、微观经济学分析本书致力于为微观经济学分析提供深入、全面的当今计量经济学研究的实例与说明，讨论了公共选择理论中的市场结构与政策分析、产业结构分析、环境外部性、最优税收与减贫研究等内容。

并且提供了用于估算上述经济现象的计量经济学方法，如面板数据分析、模态分类分析以及区域变量等。

四、计量经济学应用本书还提供了一系列应用计量经济学的实例，例如宏观经济学的财政弹性和外汇国际定价模型研究，企业社会责任与绩效研究，贸易研究，投资研究等。

为了使读者更好地理解这些实例，本书还附有一些数据统计分析，及其相关的检验结果分析，为计量经济学研究实践和论述提供参考。

五、结论本书介绍了计量经济学研究及应用领域里最新例子和非常详实的说明，引导读者更好地了解计量经济学，以有效地应用计量经济学方法研究各种经济问题和现象。

该书有助于提高读者应用计量经济学的综合能力，也帮助读者更好地处理和解决实际问题。

李子奈计量经济学课件完整版

回归诊断与异常值处理
回归诊断
回归诊断是对回归模型进行检验和评估的过程，包括残差分析、模型假设检验等，以判断模型是否满足假设条件、是否存在异常值等。
异常值处理
在回归分析中，异常值可能对模型估计和预测产生较大影响。常用的异常值处理方法包括删除异常值、使用稳健回归方法等。
实际应用
回归诊断和异常值处理是回归分析中不可或缺的步骤，有助于提高模型的准确性和可靠性。例如，在经济学研究中，通过对回归模型进行诊断和异常值处理，可以得到更准确的经济预测和政策建议。
模型检验
拟合优度检验、显著性检验、异方差性检验等。
预测与决策
利用回归模型进行预测和决策分析。
假设检验与置信区间
假设检验基本原理
原假设、备择假设、检验统计量、显著性水平等。
假设检验与置信区间的关系
联系与区别。
置信区间构建
点估计、区间估计、置信水平等。
常用的假设检验方法
t检验、F检验、卡方检验等。
季节性调整方法
包括基于移动平均的季节性调整、基于回归的季节性调整以及基于时间序列分解的季节性调整等。
ARIMA模型构建及预测应用
01
ARIMA模型基本概念
ARIMA是自回归移动平均模型的简称，是一种用于时间序列预测的统
计模型。
02
ARIMA模型构建步骤
包括模型识别、参数估计、模型检验和预测等步骤。
04
非线性回归模型及转换技巧
常见非线性回归模型介绍
指数回归模型
用于描述因变量与自变量之间的指数关系，如人口增长、放射性
衰变等现象。
对数回归模型
适用于因变量变化范围较大，且自变量与因变量的对数之间存在线性关系的情况。

计量经济学教案李子奈版ppt课件

• 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。
• 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。
经济理论分析行为分析数理分析数量分析经济理论分析行为分析数理分析数量分析三计量经济学的内容体系广义计量经济学和狭义计量经济学初中高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学初中高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学?广义计量经济学是利用经济理论数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称包括回归分析方法投入产出分析方法时间序列分析方法等
上课
§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点
一、理论模型的设计二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素
一、理论模型的设计
⑴ 确定模型包含的变量
需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。
例如：同样是生产方程，在供给不足的情况下，投入要素主要是技术、资本、劳动；而在需求不足的情况下就是，影响产出量的因素就应该在需求方面，而不是投入量。消费品生产则主要受居民可支配收入的影响。
如 X ~ 果 N (2 )则 ,X ~ N 01
总体与样本
1、我们把研究对象的全体称为总体，而把组成总体的每一个单元体称为个体。
2、抽取样本的方法：必须做到每一个个体被抽到的机会是相等的；任何一次抽样对其它各次抽样的结果没有影响。这种抽样方法称为简单随机抽样。所得样本称为简单随机样本。（X1，X2，…，Xn）

计量经济学课件李子奈(清华)

计量经济学与其他学科关系
与经济学的关系
计量经济学是经济学的一个分支，它运用数学和统计学方法来分析和验证经济理论，为经济学提供了更为精确和科学的分析工具。
与统计学的关系
计量经济学与统计学密切相关，统计学为计量经济学提供了数据收集、整理和分析的方法和技术支持。
与数学的关系
计量经济学大量运用数学方法，如微积分、线性代数、概率论与数理统计等，来构建经济模型和进行实证分析。
最小二乘法原理及性质
最小二乘法原理
通过最小化残差平方和来估计模型参数，使得估计的回归线能够最好地拟合样本数据。
最小二乘估计量的
性质
在无偏性、有效性和一致性等方面具有良好的统计性质，是线性回归模型中最常用的参数估计方法。
最小二乘法的计算
通过求解正规方程组或使用专门的数学软件，可以得到最小二乘估计量的数值解。
定义
计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。
特点
计量经济学具有理论性、应用性和实证性等特点。它结合了经济学、数学和统计学等多学科知识，通过构建模型来分析和预测经济现象。
计量经济学课件李子奈(清华)
汇报人:
2023-12-26
目
CONTENCT
录
• 计量经济学导论 • 经典线性回归模型 • 广义线性模型与非线性模型 • 时间序列分析与预测 • 面板数据分析方法及应用 • 计量经济学软件应用与编程实现 • 现代计量经济学发展前沿动态
01
计量经济学导论
计量经济学定义与特点
机器学习在计量经济学中的应用场景

(2024年)计量经济学教案李子奈版ppt课件

2024/3/26
7
线性回归模型基本概念
01
02
03
线性回归模型定义
描述因变量与一个或多个自变量之间线性关系的数学模型。
2024/3/26
回归方程
表示因变量与自变量之间关系的数学表达式，形如 Y=β0+β1X1+β2X2+…+ βkXk。
估计的回归方程
根据样本数据计算得到的回归方程，用于预测因变量的值。
单位根检验法
通过检验时间序列是否存在单位根来判断其平稳性，常用方法包括ADF检验和PP检验。
2024/3/26
19
时间序列预测方法
移动平均法
通过对时间序列数据进行移动平均处理，消除其随机波动，从而揭示其长期趋势。
指数平滑法
通过对时间序列数据进行加权平均处理，给予近期数据更大的权重，使得预测结果更加准确。
02
GLM扩展了线性回归模型，以包括非正态分布的响应变量和非
线性的链接函数。
在GLM中，响应变量的期望值是预测变量的线性组合通过链接
03
函数进行变换。
14
Logistic回归模型
01
Logistic回归是一种用于二元分类问题的广义线性模型。
02
在Logistic回归中，响应变量是二元的（0或1），而预测变量可
2024/3/26
5
计量经济学发展历史与现状
发展历史
计量经济学的发展大致可分为三个阶段，即初创时期、经典时期和现代时期。初创时期主要代表人物有弗里希、丁伯根等，他们为计量经济学的产生和发展做出了重要贡献。经典时期主要代表人物有克莱因、戈德菲尔德等，他们进一步完善了计量经济学的理论和方法体系。现代时期则是在计算机技术广泛应用的基础上，计量经济学的研究领域和方法得到了极大的拓展和深化。

计量经济学(李子奈第4版)数据表(全)

计量经济学（第4版）数据表表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表表2.3.1 参数估计的计算表表2.6.1 中国各地区居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出（元）资料来源：《中国统计年鉴》（2014）。

第2章练习12中国某年各地区税收Y和国内生产总值GDP的统计资料单位：亿元表3.2.1 2013年中国各地区城镇居民人均收入与人均消费性支出（元）资料来源：根据《中国统计年鉴》（2014）整理。

表3.5.1 2010年中国制造业各行业的总产出及要素投入资料来源：根据《中国统计年鉴》（2011年）整理。

表3.6.1 2013年中国居民人均收入与人均生活消费支出数据（元）表3.7.1 2012年中国农村居民对蛋类食物的消费及相关食物的价格指数蛋类消费量Q (千克)各类食品的消费价格指数（上年=100）居民消费价格指数P0（上年=100）人均消费支出X（元）蛋类P肉禽类P1水产类P2粮食P01油脂P02蔬菜P03北京11.0596.9106.7104.8102.6104.5112.0103.311878.92天津12.84101.7105.7106.7102.4103.7119.6102.78336.55河北10.4296.4101.1104.8102.9106.3114.9102.55364.14山西7.8296.2101.4107.4103.0105.2114.2102.65566.19内蒙古 6.4598.1105.3107.7105.7105.3112.3102.56381.97辽宁8.4896.2102.6107.3103.6105.0117.5102.55998.39吉林7.9094.6103.7108.5104.2105.7110.5102.46186.17黑龙江 6.3398.3105.4104.8104.6102.6115.3102.95718.05上海8.9298.2105.1105.8102.9103.8111.1102.811971.50江苏 6.9697.0102.5108.4102.3104.2109.0102.69138.18浙江 5.5697.6100.9108.8103.7103.7115.2102.310652.73安徽7.2394.398.7110.8104.2105.8113.3102.45555.99福建 5.3296.8102.0107.8103.0105.4116.5102.47401.92江西 4.2296.998.9112.6103.8104.2118.2103.05129.47山东12.3295.9101.6108.8102.5107.5111.2102.06775.95河南9.0694.499.4108.9104.1105.0113.2102.45032.14湖北 5.0298.6101.7111.1105.3105.2113.2103.05726.73湖南 4.92100.198.5110.9105.3102.5110.8101.65870.12广东 3.3998.2104.4107.3105.0106.0114.9102.97458.56广西 2.2297.3103.0104.9103.8108.2116.7103.34933.58海南 2.43102.7103.8102.2104.1106.2115.6103.24776.30重庆 5.18100.699.1106.7107.7106.0112.3102.65018.64四川 4.8797.799.9111.5104.9105.2118.1102.05366.71贵州 2.3595.7101.3107.6104.5104.4109.0102.83901.71云南 2.82100.1103.1104.9103.5102.9117.8102.34561.33西藏0.56102.4108.9102.8103.0105.5114.6103.42967.56陕西 3.9197.6101.5110.4103.3105.9111.7103.15114.68甘肃 3.9397.4104.2105.2102.3104.5108.5103.14146.24青海 1.5899.2107.6109.6102.8105.6112.8103.15338.91宁夏 3.4097.7104.8107.2101.0103.0108.7101.75351.36新疆 3.62102.1105.9105.2107.3105.3117.6104.75301.25资料来源：《中国统计年鉴》（2013）。

李子奈计量经济学-2024鲜版

假设检验方法
面板数据的假设检验主要包括模型的设定检验、参数的显著性检验和模型的稳定性检验等。常用的假设检验方法有F检验、LR检验、Hausman检验、Sargan检验等。这些检验方法可以帮助我们判断模型的适用性、变量的重要性和模型的稳定性。
2024/3/28
22
06 计量经济学在金融领域的应用
市场有效性检验利用计量经济学模型和方法，检验金融市场的有效性，即市场价格是否充分反映了所有可用信息，为市场监管和投资决策提供依据。
25
计量经济学在风险管理中的应用
风险评估与测量
利用计量经济学方法，如VaR、CVaR等，对金融风险进行评估和测量，帮助金融机构和投资者了解自身面临的风险水平。
风险对冲与分散
组合预测方法
将确定性预测方法和随机性预测方法相结合，形成组合预测模型，以提高预测精度和稳定性。
18
05 面板数据分析
2024/3/28
19
面板数据的基本概念
面板数据的定义
面板数据（Panel Data）也称时间序列截面数据（Time Series Cross-Sectional Data）或混合数据（Pool Data），是指同时包含时间序列和截面信息的数据
李子奈计量经济学
2024/3/28
1
目
录
2024/3/28
• 计量经济学概述 • 线性回归模型 • 非线性回归模型 • 时间序列分析 • 面板数据分析 • 计量经济学在金融领域的应用
2 contents
01 计量经济学概述
2024/3/28
3
计量经济学的定义与特点
定义
计量经济学是以经济理论和统计数据为基础，运用数学、统计学和计算机技术，建立经济模型来分析经济变量之间的关系和预测经济现象的一门学科。

计量经济学试验完整版--李子奈

计量经济学试验完整版--李子奈计量经济学试验??李子奈目录实验一一元线性回归5一实验目的 5二实验要求 5三实验原理 5四预备知识 5五实验内容 5六实验步骤 51.建立工作文件并录入数据 52.数据的描述性统计和图形统计: 73.设定模型,用最小二乘法估计参数: 84.模型检验: 85.应用:回归预测: 9实验二可化为线性的非线性回归模型估计、受约束回归检验及参数稳定性检验12一实验目的: 12二实验要求12三实验原理12四预备知识12五实验内容12六实验步骤13实验三多元线性回归14一实验目的14三实验原理15四预备知识15五实验内容15六实验步骤156.1 建立工作文件并录入全部数据 15 6.2 建立二元线性回归模型156.3 结果的分析与检验166.4 参数的置信区间166.5 回归预测176.6 置信区间的预测18实验四异方差性20一实验目的20二实验要求20三实验原理20四预备知识20五实验内容20六实验步骤206.1 建立对象: 206.2 用普通最小二乘法建立线性模型216.3 检验模型的异方差性216.4 异方差性的修正24实验五自相关性28一实验目地28二实验要求28三实验原理28四预备知识28五实验内容28六实验步骤286.1 建立Workfile和对象 296.2 参数估计、检验模型的自相关性296.3 使用广义最小二乘法估计模型 336.4 采用差分形式作为新数据,估计模型并检验相关性35 实验六多元线性回归和多重共线性37一实验目的37二实验要求37三实验原理37四预备知识37五实验内容37六实验步骤376.1 建立工作文件并录入数据386.2 用OLS估计模型386.3 多重共线性模型的识别386.4 多重共线性模型的修正39实验七分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验 41 一实验目的41二实验要求41三实验原理41四预备知识41五实验内容41六实验步骤426.1 建立工作文件并录入数据426.2 使用4期滞后2次多项式估计模型426.3 格兰杰因果关系检验45实验八联立方程计量经济学模型49一实验目的49二实验要求49三实验原理49四预备知识49五实验内容49六实验步骤506.1 分析联立方程模型。

李子奈计量经济学课件

1
e
1 2
2
(Yi
ˆ0
ˆ1
X
i
)
2
(2
)
n 2
n
将该或然函数极大化，即可求得到模型参数的极大或然估计量。
由于或然函数的极大化与或然函数的对数的极大化是等价的，所以，取对数或然函数如下：
L* ln(L)
n ln(
2
)
1
2
2
(Yi
ˆ 0
ˆ1 X i
)2
解得模型的参数估计量为：
ˆ
0
ˆ1
P lim( ˆ1 ) P lim( 1
ki i ) P lim( 1 ) P lim(
xii )
x
2 i
P lim( 1 P lim(
xii / n)
xi2 / n)
1
Cov( X , )
Q
1
0 Q
1
五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计
1、参数估计量ˆ0 和ˆ1 的概率分布
-159 23910 22500 25408
28 4140 22500
762
402 180720 202500 161283
511 382950 562500 260712
1018 1068480 1102500 1035510
963 1299510 1822500 926599
5769300 7425000 4590020
ˆ0 的样本方差：
S2 ˆ0
ˆ 2
X
2 i
n
x
2 i
ˆ0 的样本标准差：
S ˆ0 ˆ
X
2 i
n
xi2