国际金融计算题练习题

计算题练习宏观经济有一道主观论述题，分析我国现行经济形势和货币、财政政策哈。

：

1. .已知：CHF1=DEM1.1416/32

GBP1=DEM2.3417/60

试套算1瑞士法郎对英镑的汇率

2、设外汇市场行情：

多伦多UDS1=Can$1.1320/30

纽约UDS1=Can$1.1332/40

问：如何进行两角套汇？

3、在香港、伦敦和法兰克福等外汇市场上同时存在着以下即期汇率，外汇交易商能否利用港元在三个外汇市场之间套汇？若以1000万港元套汇，可获利多少？

香港：GBP/HKD 12.4990/10

纽约：USD/HKD 7.7310/20

伦敦：GBP/USD 1.5700/10

4、外汇市场行情：Spot USD1=DEM1.5230/50

3个月 30/10

6个月 100/70

客户根据业务需要：

（1）要求买马克，择期从即期到6个月；

（2）要求卖马克，择期从3个月到6个月。

问在以上两种情况下，银行报出的汇率各是多少？

5、若某人购买了瑞士法郎看涨美式期权合约5张（每张合约金额为62500SF），12月份到期，协议价格为SF1=$0.6770，权利金为0.003$/SF，试用图示法分析该期权合约买卖双方的合约执行及盈亏情况。

6、假定美国的一出口商3月1日向瑞士出口一批货物，总价值为100万瑞士法郎，双方商定以瑞士法郎结算，3个月后收回货款。当时的现汇汇率为1瑞士法郎＝0.8656美元。期货价格为1瑞士法郎＝0.8636美元，每份合约的交易单位是125000瑞士法郎。为了避免瑞士法郎贬值的风险，该出口商决定进行套期保值。

3个月后瑞士法郎与美元之间的汇率变化可能会出现两种情况：（A）3个月后瑞士法郎汇率果然下跌，为1瑞士法郎＝0.8586美元，此时瑞士法郎6月期的期货价格为1瑞士法郎＝0.8576

美元。则该出口商的套期交易过程？

（B）如果3个月后瑞士法郎的汇率不降反升，此时现汇汇率为CHF/USD＝0.8696，而期货价格为CHF/USD＝0.8666，则该出

口商的套期交易过程？

7、设美国某进口商在7月10日从英国进口价值125000英镑的商品，11月10日需向英国出口商支付货款。假设7月10日英镑的即期汇率是：$1.6320／￡，当天12月期英镑期货价格为$1.6394／￡。11月10日的现汇汇率为$1.6480／￡，当天12月期英镑期货价格为

$1.6540／￡。试列表说明美进口商利用期货交易进行套期保值的交易过程并计算盈亏情况。

8、英国公司出口获利润3000万美元，6个月后到账，设即期汇率为GBP/USD1.7。因为担心美元贬值给公司带来损失，于是按期权协定买6个月期权汇率为GBP/USD1.75，期权费为10万英镑。

如果6个月后即期汇率是1.80，则该公司应否执行期权？

9. 已知：即期汇率 GBP/USD 1.6325/35

6个月远期 108/115

（1）GBP/USD6个月的远期汇率是多少？

（2）求6个月GBP/USD的升(贴)水年率?

10. 某日本公司从美国进口100万＄的商品，支付条件为60天的信用证。该公司为了防止60天后＄汇率上涨，如何运用BSI法在此外汇账款中运用？