期货投资的VaR模型及实证分析——以上海期铜15年历史数据为例

期货投资的VaR模型及实证分析——以上海期铜15年历史数据

为例

作者：丁韶华， 王晓红， DING Shao-hua， WANG Xiao-hong

作者单位：丁韶华,DING Shao-hua(南京大学工程管理学院,210093)， 王晓红,WANG Xiao-hong(江苏省委党校经济学教研部,210004)

刊名：

南京师大学报（社会科学版）

英文刊名：JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCE EDITION）

年，卷(期)：2009(4)

1.Bollerslev T Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 1986(31)

2.Hull J C Risk Management and Financial Institutions 2006

3.Jorion P The Value at Risk Fieldbook:The Complete Guide to Implementing Vat 2000

4.Herlemont D Risk Management Study for Managed Futures 2005

5.Fuss R;D G Kaiser;Z Adams Value at Risk,GARCH Modeling and the Forecasting of Hedge Fund Return Volatility 2007(01)

6.Hendricks D Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data 1995

7.Schneeweis T Dealing with Myths of Managed Futures 1998(02)

8.Duffle D;J Pan An Overview of Value-at-Risk 1997(04)

1.郭晓亭.蒲勇健.杨秀苔.GUO Xiao-ting.PU Yong-jian.YANG Xiu-tai VaR模型及其在证券投资管理中的应用[期刊论文]-重庆大学学报（自然科学版）2006,29(3)

2.张宗成.王骏.Zhang Zongcheng.Wang Jun基于VAR模型的硬麦期货价格发现研究[期刊论文]-华中科技大学学报（自然科学版）2005,33(7)

本文链接：/Periodical_njsdxb-shkxb200904010.aspx