3.支持向量机(回归)
机器学习技术中的支持向量回归算法详解
机器学习技术中的支持向量回归算法详解支持向量回归（Support Vector Regression，SVR）是一种常用的机器学习技术，用于解决回归问题。
它基于支持向量机（Support Vector Machine，SVM）算法，通过找到一个最优的超平面来建立一个线性或非线性的回归模型。
在本文中，我们将详细介绍支持向量回归算法的原理、特点和应用。
支持向量回归算法的原理支持向量回归算法的原理与支持向量机算法相似，但目标不同。
支持向量机算法是一种用于分类问题的算法，而支持向量回归算法则是用于预测连续变量的回归问题。
我们先来回顾一下支持向量机算法的原理。
支持向量机算法通过找到一个最优的超平面来实现分类。
在二维情况下，这个超平面就是一条直线，将两个不同的类别分开。
在更高维的情况下，这个超平面变成一个超平面。
支持向量机的目标是通过找到离超平面最近的一些点，也就是支持向量，将不同类别的点分隔开。
这些支持向量在分类决策中起到了重要的作用。
支持向量机算法通过最大化支持向量与超平面的距离（也称为间隔）来实现分类。
支持向量回归算法与支持向量机算法的目标有所不同。
支持向量回归算法的目标是找到一个最优的超平面，使得样本点与该超平面的距离尽可能小，并且在一定误差范围内。
换句话说，支持向量回归算法通过最小化支持向量与超平面的距离和样本点与超平面的距离之和来实现回归。
支持向量回归算法的特点支持向量回归算法有以下几个特点：1. 回归问题的非线性建模能力：支持向量回归算法可以通过使用核函数将数据从原始空间映射到一个高维特征空间，从而实现非线性回归模型的建立。
2. 控制模型复杂度的超参数：支持向量回归算法有两个重要的超参数，分别是核函数和正则化参数。
通过选择合适的核函数和正则化参数，可以有效控制模型的复杂度，防止过拟合。
3. 鲁棒性：支持向量回归算法可以有效处理数据中的噪声和异常值，因为它是通过最小化支持向量与超平面的距离和样本点与超平面的距离之和来实现回归的。
支持向量机(SVM)、支持向量机回归(SVR)：原理简述及其MATLAB实例
支持向量机（SVM）、支持向量机回归（SVR）：原理简述及其MATLAB实例一、基础知识1、关于拉格朗日乘子法和KKT条件1）关于拉格朗日乘子法2）关于KKT条件2、范数1）向量的范数2）矩阵的范数3）L0、L1与L2范数、核范数二、SVM概述1、简介2、SVM算法原理1）线性支持向量机2）非线性支持向量机二、SVR：SVM的改进、解决回归拟合问题三、多分类的SVM1. one-against-all2. one-against-one四、QP（二次规划）求解五、SVM的MATLAB实现：Libsvm1、Libsvm工具箱使用说明2、重要函数：3、示例支持向量机（SVM）：原理及其MATLAB实例一、基础知识1、关于拉格朗日乘子法和KKT条件1）关于拉格朗日乘子法首先来了解拉格朗日乘子法，为什么需要拉格朗日乘子法呢？记住，有需要拉格朗日乘子法的地方，必然是一个组合优化问题。
那么带约束的优化问题很好说，就比如说下面这个：这是一个带等式约束的优化问题，有目标值，有约束条件。
那么你可以想想，假设没有约束条件这个问题是怎么求解的呢？是不是直接 f 对各个 x 求导等于 0，解 x 就可以了，可以看到没有约束的话，求导为0，那么各个x均为0吧，这样f=0了，最小。
但是x都为0不满足约束条件呀，那么问题就来了。
有了约束不能直接求导，那么如果把约束去掉不就可以了吗？怎么去掉呢？这才需要拉格朗日方法。
既然是等式约束，那么我们把这个约束乘一个系数加到目标函数中去，这样就相当于既考虑了原目标函数，也考虑了约束条件。
现在这个优化目标函数就没有约束条件了吧，既然如此，求法就简单了，分别对x求导等于0，如下：把它在带到约束条件中去，可以看到，2个变量两个等式，可以求解，最终可以得到,这样再带回去求x就可以了。
那么一个带等式约束的优化问题就通过拉格朗日乘子法完美的解决了。
更高一层的，带有不等式的约束问题怎么办？那么就需要用更一般化的拉格朗日乘子法，即KKT条件，来解决这种问题了。
支持向量机回归的基本原理
支持向量机回归的基本原理支持向量机回归，听起来是不是有点高大上？其实它就像一位聪明的厨师，善于调配各种食材，做出让人惊艳的美味佳肴。
咱们都知道，数据就像是一锅杂烩，里头有好有坏，有些数据点就像那股子青椒，真心不爱，但它们其实也有它们存在的价值。
支持向量机回归，就是通过找到合适的“调料”，让这些数据点更好地服务于我们的目标。
它的核心思想就是找到一个最佳的“平面”，让大多数数据点都能被划分到它的一边。
简单来说，就是试图在数据的海洋中找到一条明路，哇，听着就让人兴奋！想象一下，你的工作就是要预测房价。
你有很多因素要考虑，比如位置、面积、装修等等。
每个房子的价格都是一个数据点，有的高，有的低，参差不齐。
支持向量机回归就像是在这些房子中间放了一块透明的玻璃，努力让它把所有的房子分成两类：高价的和低价的。
为了找到那块玻璃，它会尽量让不同价格的房子在各自的区域里聚集。
那些“支持向量”，就是离这块玻璃最近的房子。
嘿，这就像是站在舞池边缘，想找个好位置的舞者，得在这里把握好平衡，既不想被挤出舞池，也不想太远离舞伴。
现在说到“惩罚”，这可不是严厉的老师要罚站，而是模型对错误的容忍度。
支持向量机回归会考虑到那些跑到玻璃外边的房子，心里想着：哎呀，别把我踢出局啊！它会给这些出局的房子设定一个“惩罚分”，惩罚那些离得太远的点，让模型更加严格、更加精准。
这里的“惩罚”就像个保护伞，挡住了无谓的干扰，确保最终的结果更加稳妥。
调节这些参数可不是一件容易的事。
这就像做菜时要掌握火候，放盐也得有个度。
假如放多了，那就咸得让人想掉眼泪；放少了，又淡得像白开水。
支持向量机回归通过调节这个“惩罚”参数，让模型更加灵活，找到最佳的平衡。
就像精打细算的主妇，知道在什么时候该多加一点调料，在什么时候又得控制住手，才不会把整道菜搞砸。
支持向量机回归并不止步于线性模型，它还能通过“核函数”这个魔法，把数据点变得更“高大上”。
核函数就像是一道门，可以把那些原本难以处理的复杂数据转化为更简单的形式。
支持向量机及支持向量回归简介
3．支持向量机（回归）3.1.1 支持向量机支持向量机（SVM ）是美国Vapnik 教授于1990年代提出的，2000年代后成为了很受欢迎的机器学习方法。
它将输入样本集合变换到高维空间使得其分离性状况得到改善。
它的结构酷似三层感知器，是构造分类规则的通用方法。
SVM 方法的贡献在于，它使得人们可以在非常高维的空间中构造出好的分类规则，为分类算法提供了统一的理论框架。
作为副产品，SVM 从理论上解释了多层感知器的隐蔽层数目和隐节点数目的作用，因此，将神经网络的学习算法纳入了核技巧范畴。
所谓核技巧，就是找一个核函数(,)K x y 使其满足(,)((),())K x y x y φφ=，代替在特征空间中内积(),())x y φφ（的计算。
因为对于非线性分类，一般是先找一个非线性映射φ将输入数据映射到高维特征空间，使之分离性状况得到很大改观，此时在该特征空间中进行分类，然后再返会原空间，就得到了原输入空间的非线性分类。
由于内积运算量相当大，核技巧就是为了降低计算量而生的。
特别， 对特征空间H 为Hilbert 空间的情形，设(,)K x y 是定义在输入空间nR上的二元函数，设H 中的规范正交基为12(),(),...,(),...n x x x φφφ。
如果221(,)((),()),{}k k k k k K x y a x y a lφφ∞==∈∑，那么取1()()k k k x a x φφ∞==∑即为所求的非线性嵌入映射。
由于核函数(,)K x y 的定义域是原来的输入空间，而不是高维的特征空间。
因此，巧妙地避开了计算高维内积(),())x y φφ（所需付出的计算代价。
实际计算中，我们只要选定一个(,)K x y ，并不去重构嵌入映射1()()k k k x a x φφ∞==∑。
所以寻找核函数(,)K x y （对称且非负）就是主要任务了。
满足以上条件的核函数很多，例如● 可以取为d-阶多项式：(,)(1)dK x y x y =+ ，其中y 为固定元素。
预测回归的九大类算法
预测回归的九大类算法包括以下几种：1. 线性回归（Linear Regression）：它是预测中最简单也是最直观的方法。
通过找到一个线性方程来最小化预测值和实际值之间的平方差。
2. 逻辑回归（Logistic Regression）：虽然称为“回归”，但它实际上是一种分类算法。
逻辑回归通过Sigmoid函数将输入特征映射到0和1之间，用于估计某个事件发生的概率。
3. 多项式回归（Polynomial Regression）：它是线性回归的扩展，允许模型具有非线性的特征。
通过将特征转换为多项式形式，可以捕捉到数据中的非线性关系。
4. 决策树回归（Decision Tree Regression）：决策树是一种树形结构，用于对数据进行分类或回归。
在回归任务中，决策树通过预测连续值来预测结果。
5. 随机森林回归（Random Forest Regression）：随机森林是由多个决策树组成的集成学习方法。
每个树都独立地进行预测，最终结果是所有树预测值的平均值。
6. 支持向量机回归（Support Vector Regression, SVR）：SVR是一种监督学习算法，用于回归分析。
它的目标是找到一个最佳的超平面，以最大化数据点与超平面的距离。
7. 人工神经网络回归（Artificial Neural Network Regression）：人工神经网络是一种模仿人脑工作方式的计算模型，用于处理复杂的非线性关系。
8. 梯度提升机回归（Gradient Boosting Regression）：梯度提升机是一种强大的集成学习算法，通过逐步构建模型来最小化损失函数，提高预测准确性。
9. 弹性网回归（Elastic Net Regression）：弹性网是一种线性回归模型，它结合了L1和L2正则化，以解决数据集中的多重共线性问题。
这些算法各有优势和局限性，适用于不同类型的数据和问题。
在实际应用中，通常需要根据具体问题和对数据的理解来选择合适的算法。
支持向量回归案例代码
支持向量回归案例代码支持向量回归（Support Vector Regression, SVR）是一种基于支持向量机的回归方法，可以用于解决回归问题。
下面列举了一些支持向量回归的案例代码，以帮助读者更好地理解和应用该方法。
1. 一维线性回归案例：```pythonfrom sklearn.svm import SVRimport numpy as np# 创建训练数据X = np.sort(5 * np.random.rand(100, 1), axis=0)y = np.sin(X).ravel()# 训练支持向量回归模型svr = SVR(kernel='linear', C=1.0, epsilon=0.2)svr.fit(X, y)# 预测X_test = np.linspace(0, 5, 100).reshape(-1, 1)y_pred = svr.predict(X_test)# 可视化结果import matplotlib.pyplot as pltplt.scatter(X, y, color='darkorange', label='data') plt.plot(X_test, y_pred, color='navy', label='SVR') plt.xlabel('X')plt.ylabel('y')plt.title('SVR - Linear Kernel')plt.legend()plt.show()```2. 多维非线性回归案例：```pythonfrom sklearn.svm import SVRimport numpy as np# 创建训练数据X = np.sort(5 * np.random.rand(100, 2), axis=0)y = np.sin(X[:, 0]) + np.cos(X[:, 1])# 训练支持向量回归模型svr = SVR(kernel='rbf', C=1.0, epsilon=0.2)svr.fit(X, y)# 预测X1 = np.linspace(0, 5, 50)X2 = np.linspace(0, 5, 50)X_test = np.array(np.meshgrid(X1, X2)).T.reshape(-1, 2)y_pred = svr.predict(X_test)# 可视化结果import matplotlib.pyplot as pltfrom mpl_toolkits.mplot3d import Axes3Dfig = plt.figure()ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')ax.scatter(X[:, 0], X[:, 1], y, color='darkorange', label='data')ax.scatter(X_test[:, 0], X_test[:, 1], y_pred, color='navy', label='SVR')ax.set_xlabel('X1')ax.set_ylabel('X2')ax.set_zlabel('y')ax.set_title('SVR - RBF Kernel')plt.legend()plt.show()```3. 支持向量回归中的参数调优：```pythonfrom sklearn.svm import SVRfrom sklearn.model_selection import GridSearchCVimport numpy as np# 创建训练数据X = np.sort(5 * np.random.rand(100, 1), axis=0)y = np.sin(X).ravel()# 定义参数范围param_grid = {'C': [0.1, 1.0, 10.0], 'epsilon': [0.1, 0.2, 0.5], 'kernel': ['linear', 'rbf']}# 使用网格搜索寻找最佳参数svr = SVR()grid_search = GridSearchCV(svr, param_grid, cv=5)grid_search.fit(X, y)# 输出最佳参数print("Best Parameters: ", grid_search.best_params_)# 预测X_test = np.linspace(0, 5, 100).reshape(-1, 1)y_pred = grid_search.predict(X_test)# 可视化结果import matplotlib.pyplot as pltplt.scatter(X, y, color='darkorange', label='data') plt.plot(X_test, y_pred, color='navy', label='SVR') plt.xlabel('X')plt.ylabel('y')plt.title('SVR - Best Parameters')plt.legend()plt.show()```4. 使用SVR进行时间序列预测：```pythonfrom sklearn.svm import SVRimport numpy as np# 创建时间序列数据X = np.arange(0, 10, 0.1).reshape(-1, 1)y = np.sin(X).ravel()# 训练支持向量回归模型svr = SVR(kernel='rbf', C=1.0, epsilon=0.2)svr.fit(X, y)# 预测X_test = np.arange(10, 20, 0.1).reshape(-1, 1)y_pred = svr.predict(X_test)# 可视化结果import matplotlib.pyplot as pltplt.plot(X, y, color='darkorange', label='data') plt.plot(X_test, y_pred, color='navy', label='SVR') plt.xlabel('X')plt.ylabel('y')plt.title('SVR - Time Series')plt.legend()plt.show()```5. 使用SVR进行异常点检测：```pythonfrom sklearn.svm import SVRimport numpy as np# 创建训练数据X = np.sort(5 * np.random.rand(100, 1), axis=0)y = np.sin(X).ravel()# 添加异常点X_outliers = np.array([[2.5]])y_outliers = np.array([10.0])X = np.concatenate((X, X_outliers))y = np.concatenate((y, y_outliers))# 训练支持向量回归模型svr = SVR(kernel='linear', C=1.0, epsilon=0.2)svr.fit(X, y)# 预测X_test = np.linspace(0, 5, 100).reshape(-1, 1)y_pred = svr.predict(X_test)# 可视化结果import matplotlib.pyplot as pltplt.scatter(X, y, color='darkorange', label='data')plt.plot(X_test, y_pred, color='navy', label='SVR')plt.scatter(X_outliers, y_outliers, color='red', label='outliers')plt.xlabel('X')plt.ylabel('y')plt.title('SVR - Outliers')plt.legend()plt.show()```6. 使用SVR进行多任务学习：```pythonfrom sklearn.svm import SVRimport numpy as np# 创建训练数据X = np.sort(5 * np.random.rand(100, 1), axis=0)y1 = np.sin(X).ravel()y2 = np.cos(X).ravel()# 训练支持向量回归模型svr = SVR(kernel='linear', C=1.0, epsilon=0.2, multioutput='uniform_average')svr.fit(X, np.column_stack((y1, y2)))# 预测X_test = np.linspace(0, 5, 100).reshape(-1, 1)y_pred = svr.predict(X_test)# 可视化结果import matplotlib.pyplot as pltplt.scatter(X, y1, color='darkorange', label='data1')plt.scatter(X, y2, color='limegreen', label='data2')plt.plot(X_test, y_pred[:, 0], color='navy', label='SVR1') plt.plot(X_test, y_pred[:, 1], color='purple', label='SVR2') plt.xlabel('X')plt.ylabel('y')plt.title('SVR - Multi-task Learning')plt.legend()plt.show()```7. 使用SVR进行特征选择：```pythonfrom sklearn.svm import SVRfrom sklearn.datasets import load_bostonfrom sklearn.feature_selection import SelectFromModel# 加载波士顿房价数据集X, y = load_boston(return_X_y=True)# 特征选择svr = SVR(kernel='linear', C=1.0, epsilon=0.2)sfm = SelectFromModel(svr)X_new = sfm.fit_transform(X, y)# 输出选择的特征print("Selected Features: ", sfm.get_support(indices=True)) ```8. 使用SVR进行稀疏数据回归：```pythonfrom sklearn.svm import SVRimport numpy as np# 创建稀疏训练数据X = np.sort(5 * np.random.rand(100, 1), axis=0)y = np.sin(X).ravel()X[::5] = np.nany[::5] = np.nan# 训练支持向量回归模型svr = SVR(kernel='linear', C=1.0, epsilon=0.2)svr.fit(X, y)。
支持向量机 回归方法定义
支持向量机（SVM）回归方法定义==================1. 引言----支持向量机（Support Vector Machine, SVM）是一种强大的机器学习算法，可以用于分类和回归问题。
其中，支持向量回归（Support Vector Regression, SVR）是一种用于回归问题的变种。
本文档将详细介绍支持向量回归的定义、模型训练、模型优化、预测与评估及其应用案例。
2. 支持向量机基础----------支持向量机是一种基于统计学习理论的二分类器，其基本模型是定义在特征空间上的间隔最大的线性分类器。
间隔最大使得它有别于感知机，等价于求解一个带约束的凸二次规划问题。
也可以扩展到多分类问题，通过“铰链损失”函数引入一个松弛变量，将二分类问题转化为求解多个二分类器的带约束凸二次规划问题。
3. 支持向量回归----------支持向量回归（SVR）是一种用于回归问题的支持向量机。
与支持向量机不同，支持向量回归的目标是找到一个函数，使得对于给定的输入x，可以预测对应的输出y。
在支持向量回归中，我们通过使用核函数（kernel function）来定义输入空间中的点积，从而在更高维的空间中构建一个超平面，以实现回归目标。
4. 模型训练-------在支持向量回归中，模型训练的过程包括以下步骤：* 数据预处理：对输入数据进行标准化处理，以消除数据间的尺度差异。
* 构建核函数：选择一个核函数，用于定义输入空间中的点积。
常见的核函数包括线性核、多项式核和RBF核等。
* 构建超平面：根据核函数构建超平面，以实现回归目标。
超平面的构建是通过求解一个带约束的凸二次规划问题来实现的。
* 计算间隔：计算超平面与最近的数据点之间的间隔，这个间隔被称为软间隔（soft margin）。
5. 模型优化-------为了提高支持向量回归的性能，可以进行一些模型优化。
以下是一些常用的模型优化方法：* 调整核函数参数：通过调整核函数的参数，可以改变超平面的形状和大小，从而优化模型的性能。
支持向量机及支持向量回归简介
3．支持向量机（回归）3.1.1 支持向量机支持向量机（SVM ）是美国Vapnik 教授于1990年代提出的，2000年代后成为了很受欢迎的机器学习方法。
它将输入样本集合变换到高维空间使得其分离性状况得到改善。
它的结构酷似三层感知器，是构造分类规则的通用方法。
SVM 方法的贡献在于，它使得人们可以在非常高维的空间中构造出好的分类规则，为分类算法提供了统一的理论框架。
作为副产品，SVM 从理论上解释了多层感知器的隐蔽层数目和隐节点数目的作用，因此，将神经网络的学习算法纳入了核技巧范畴。
所谓核技巧，就是找一个核函数(,)K x y 使其满足(,)((),())K x y x y φφ=，代替在特征空间中内积(),())x y φφ（的计算。
因为对于非线性分类，一般是先找一个非线性映射φ将输入数据映射到高维特征空间，使之分离性状况得到很大改观，此时在该特征空间中进行分类，然后再返会原空间，就得到了原输入空间的非线性分类。
由于内积运算量相当大，核技巧就是为了降低计算量而生的。
特别， 对特征空间H 为Hilbert 空间的情形，设(,)K x y 是定义在输入空间n R 上的二元函数，设H 中的规范正交基为12(),(),...,(),...n x x x φφφ。
如果221(,)((),()),{}k k k k k K x y a x y a l φφ∞==∈∑，那么取1()()k k k x a x φφ∞==∑即为所求的非线性嵌入映射。
由于核函数(,)K x y 的定义域是原来的输入空间，而不是高维的特征空间。
因此，巧妙地避开了计算高维内积(),())x y φφ（所需付出的计算代价。
实际计算中，我们只要选定一个(,)K x y ，并不去重构嵌入映射1()()k k k x a x φφ∞==∑。
所以寻找核函数(,)K x y （对称且非负）就是主要任务了。
满足以上条件的核函数很多，例如可以取为d-阶多项式：(,)(1)d K x y x y =+，其中y 为固定元素。
机器学习算法分类回归和聚类方法
机器学习算法分类回归和聚类方法机器学习是一门研究如何让计算机通过大量数据自动学习并改善性能的学科。
在机器学习中，算法的选择至关重要。
本文将介绍机器学习中的三种常见算法：分类、回归和聚类。
一、分类算法分类是机器学习中最基本的任务之一，其目的是根据给定的数据集将实例划分到不同的类别中。
常见的分类算法有决策树、朴素贝叶斯分类器和支持向量机。
1. 决策树：决策树是一种基于树形结构的分类方法。
它通过对数据集进行递归划分，每次都选择最能提高分类准确性的特征进行划分。
通过构建决策树，可以得到一系列条件判断规则，从而对新实例进行分类。
2. 朴素贝叶斯分类器：朴素贝叶斯分类器基于贝叶斯定理和特征条件独立性假设。
该算法通过统计每个类别下各个特征的概率分布，并利用贝叶斯定理计算后验概率，从而进行分类。
3. 支持向量机：支持向量机通过构建超平面来实现分类。
其目标是找到一个最优超平面，使得训练集中的不同类别的样本距离超平面的间隔最大化。
该算法可以处理高维数据，具有很强的泛化能力。
二、回归算法回归是机器学习中另一种重要的任务，其目的是通过学习数据的输入输出关系，预测连续数值型的输出。
常见的回归算法有线性回归、多项式回归和支持向量回归。
1. 线性回归：线性回归是一种基于线性模型的回归方法。
它通过拟合数据集中的直线或超平面，来建立输入与输出之间的线性关系。
线性回归常用于分析连续变量之间的关系，以及进行趋势预测。
2. 多项式回归：多项式回归是一种基于多项式模型的回归方法。
它通过将输入特征的多项式形式引入回归模型，可以拟合更为复杂的数据分布。
多项式回归在非线性情况下能够提供更准确的预测。
3. 支持向量回归：支持向量回归与支持向量机类似，但它用于回归问题。
支持向量回归通过找到一个最优超平面，使得训练集中的样本与超平面的距离最小化，从而建立输入输出之间的非线性关系。
三、聚类算法聚类是机器学习中一种无监督学习方法，其目的是将数据集中的样本划分为若干个类别，使得同类样本之间的相似度高于异类样本。
机器学习技术中的回归问题与支持向量机算法
机器学习技术中的回归问题与支持向量机算法在机器学习领域，回归问题是一类重要而常见的问题。
回归问题的目标是建立一个函数模型，用于预测一个或多个连续的因变量。
在回归问题中，支持向量机（Support Vector Machine，SVM）算法是一种常用且有效的方法。
本文将介绍回归问题的基本概念和支持向量机算法的原理与应用。
首先，回归问题的特点是需要预测的因变量是连续的。
这与分类问题不同，分类问题需要将样本分为离散的类别。
回归问题可以分为线性回归和非线性回归两种类型。
线性回归是指因变量与自变量之间存在线性关系的情况，而非线性回归则涉及到更复杂的因变量与自变量之间的关系。
回归问题的目标是找到一条或多条曲线或者超平面，能够最好地拟合样本数据，从而实现对未知数据的预测。
支持向量机是一种非常强大的机器学习算法，被广泛用于分类和回归问题。
支持向量机的基本思想是通过在特征空间中找到一个最优的超平面，将不同类别的样本分开，实现分类或者回归的目标。
支持向量机的优势在于其对于高维空间和非线性问题的处理能力。
在支持向量机回归中，我们首先将样本数据转换到高维空间。
然后，我们希望通过选取最优的超平面，使得样本点到这个超平面的距离最小，并且预测的结果与真实值的误差最小。
超平面的选择依赖于支持向量，即与超平面最近的一些样本点。
这些支持向量决定了超平面的位置和方向，进而影响预测结果。
支持向量机通过最大化间隔来选择最佳的超平面，从而降低模型的复杂度和预测误差。
支持向量机回归的关键在于选择合适的核函数。
核函数的作用是将原始的样本数据映射到高维空间，从而使得样本在高维空间中容易分开。
常用的核函数包括线性核、多项式核、径向基函数（Radial Basis Function，RBF）等。
选择合适的核函数需要根据数据的特点和问题的需求进行调整。
支持向量机回归的一个重要应用是房价预测。
通过收集各种与房价相关的特征，如卧室数量、浴室数量、房屋面积等，可以建立一个回归模型，通过支持向量机算法预测房屋的价格。
机器学习中的支持向量机与逻辑回归
机器学习中的支持向量机与逻辑回归支持向量机（SVM）和逻辑回归是机器学习领域两种广泛使用的分类算法。
它们在处理分类问题时具有很高的准确性和稳定性，因此在实际应用中得到了广泛的应用。
本文将分别介绍支持向量机和逻辑回归的原理、优缺点以及在实际应用中的使用情况，以便读者能够更好地理解这两种算法。
1.支持向量机支持向量机是一种用于分类和回归分析的监督学习模型，它利用统计学习理论来构建一个线性分类器。
其基本原理是找到一个最优的超平面，使得该超平面能够将不同类别的样本分开。
在支持向量机中，超平面的选择是基于训练数据集，通过寻找能够最大化间隔的超平面来实现对数据的分割。
支持向量机的优点之一是其在高维空间中的表现良好。
由于其核技巧，支持向量机可以很容易地处理高维数据，并且可以在非线性问题上表现出色。
此外，支持向量机对于训练样本的数量和特征的维度并不敏感，因此适用于各种不同规模和复杂度的数据集。
然而，支持向量机也有一些缺点。
首先，在处理非常大的数据集时，支持向量机的训练时间可能会很长。
其次，支持向量机在处理多类分类问题时的效果可能不如其他算法，因为它通常只适用于二分类问题。
此外，支持向量机在处理噪声比较大的数据时可能会出现过拟合的情况，需要进行参数调优。
在实际应用中，支持向量机广泛用于各种领域，如生物信息学、文本分类、医学诊断、图像识别等。
例如，在医学诊断领域，支持向量机可以利用医学图像数据进行癌症诊断；在文本分类领域，支持向量机可以用于对文档进行分类。
2.逻辑回归逻辑回归是一种用于解决分类问题的统计学习方法，它使用一个逻辑函数来进行分类。
逻辑回归适用于二分类问题，并且可以通过扩展成多分类问题。
在逻辑回归中，模型通过对样本数据集进行线性回归分析，并利用特殊的逻辑函数将连续的输出转换为离散的值。
逻辑回归的优点之一是它是一种简单而有效的分类算法。
由于其模型结构相对简单，逻辑回归的训练速度相对较快，并且在处理大规模数据集时也能够取得不错的效果。
支持向量机支持向量机回归原理简述及其MATLAB实例
支持向量机支持向量机回归原理简述及其MATLAB实例支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 是一种在监督学习中应用广泛的机器学习算法。
它既可以用于分类问题（SVM），又可以用于回归问题（SVR）。
本文将分别简要介绍 SVM 和 SVR 的原理，并提供MATLAB 实例来展示其应用。
SVM的核心思想是找到一个最优的超平面，使得正样本和负样本之间的间隔最大化，同时保证误分类的样本最少。
这个最优化问题可以转化为一个凸二次规划问题进行求解。
具体的求解方法是通过拉格朗日乘子法，将约束优化问题转化为一个拉格朗日函数的无约束极小化问题，并使用庞加莱对偶性将原问题转化为对偶问题，最终求解出法向量和偏差项。
SVR的目标是找到一个回归函数f(x)，使得预测值f(x)和实际值y之间的损失函数最小化。
常用的损失函数包括平方损失函数、绝对损失函数等。
与SVM类似，SVR也可以使用核函数将问题转化为非线性回归问题。
MATLAB实例：下面以一个简单的数据集为例，展示如何使用MATLAB实现SVM和SVR。
1.SVM实例：假设我们有一个二分类问题，数据集包含两个特征和两类样本。
首先加载数据集，划分数据集为训练集和测试集。
```matlabload fisheririsX = meas(51:end, 1:2);Y=(1:100)';Y(1:50)=-1;Y(51:100)=1;randn('seed', 1);I = randperm(100);X=X(I,:);Y=Y(I);X_train = X(1:80, :);Y_train = Y(1:80, :);X_test = X(81:end, :);Y_test = Y(81:end, :);```然后，使用 fitcsvm 函数来训练 SVM 模型，并用 predict 函数来进行预测。
```matlabSVMModel = fitcsvm(X_train, Y_train);Y_predict = predict(SVMModel, X_test);```最后，可以计算分类准确度来评估模型的性能。
支持向量机与逻辑回归的比较
支持向量机与逻辑回归的比较在机器学习领域中，支持向量机（Support Vector Machine，SVM）和逻辑回归（Logistic Regression）是两种常用的分类算法。
它们各自具有独特的优势和适用范围，本文将对它们进行比较和分析。
一、原理与应用领域1. 支持向量机支持向量机是一种二分类模型，其基本思想是将样本空间通过超平面划分为两个子空间，使得不同类别的样本尽可能地分开。
在寻找最优超平面时，SVM主要关注支持向量，即距离超平面最近的样本点。
SVM通过使用核函数将样本映射到高维空间，从而能够处理非线性分类问题。
SVM在许多领域都有广泛的应用，如图像识别、文本分类、生物信息学等。
其在处理高维数据和小样本数据时表现出色，具有较强的泛化能力。
2. 逻辑回归逻辑回归是一种广义线性模型，主要用于解决二分类问题。
其基本思想是通过对输入特征进行线性组合，并通过一个逻辑函数（如sigmoid函数）将线性组合的结果映射到0-1之间的概率值，从而进行分类。
逻辑回归在实际应用中非常广泛，如医学疾病预测、金融风险评估等。
它具有简单易懂、计算效率高等优点，适用于处理大规模数据。
二、性能比较1. 模型复杂度逻辑回归是一种线性模型，其模型复杂度较低。
它的训练速度快，适用于处理大规模数据集。
而SVM则是一种非线性模型，其模型复杂度较高。
由于需要计算支持向量，SVM的训练速度相对较慢。
2. 数据要求逻辑回归对数据没有特殊要求，可以处理连续型数据和离散型数据。
而SVM对数据的要求较高，需要进行特征工程，将数据映射到高维空间。
此外，SVM对数据的分布和标签的平衡性也有一定要求。
3. 鲁棒性逻辑回归对异常值较为敏感，异常值的存在可能会影响模型的性能。
而SVM对异常值的鲁棒性较好，由于其关注支持向量，因此对于异常值的影响相对较小。
4. 泛化能力SVM在处理小样本数据时表现出较好的泛化能力，能够有效避免过拟合问题。
而逻辑回归在处理大规模数据时表现较好，但对于小样本数据容易出现欠拟合问题。
用于回归问题算法
用于回归问题算法回归问题是一种常见的机器学习问题，其主要目标是根据已知数据的特征来预测连续值的输出。
在处理回归问题时，我们通常需要选择合适的算法来构建模型，以便准确预测输出值。
以下是一些常用于回归问题的算法：1. 线性回归（Linear Regression）：线性回归是一种基本的回归算法，它试图建立特征与输出之间的线性关系。
通过最小化实际值与预测值之间的误差来拟合直线，从而找到最佳拟合线。
线性回归在数据特征与输出之间存在线性关系时效果很好，但在数据非线性关系时表现不佳。
2. 多项式回归（Polynomial Regression）：多项式回归是在线性回归的基础上，通过增加特征的高次项来拟合非线性关系的回归算法。
通过引入多项式特征，可以更好地拟合数据中的曲线关系。
但是，多项式回归容易出现过拟合的问题，需要谨慎选择多项式的阶数。
3. 决策树回归（Decision Tree Regression）：决策树是一种树形结构的模型，通过不断将数据分割成更小的子集来预测输出值。
决策树回归适用于非线性关系的数据，并且易于解释。
但是，决策树容易出现过拟合问题，需要进行剪枝操作。
4. 随机森林回归（Random Forest Regression）：随机森林是一种集成学习算法，通过多个决策树的组合来提高预测的准确性。
随机森林回归通常比单个决策树的回归效果更好，且具有较好的泛化能力。
随机森林能够处理大量的数据和高维特征，且不易过拟合。
5. 支持向量机回归（Support Vector Machine Regression）：支持向量机是一种强大的机器学习算法，可以用于回归问题。
支持向量机回归通过构建一个最优的超平面来拟合数据，以最大化间隔来提高预测的准确性。
支持向量机适用于小样本的回归问题，但需要调节参数以获得最佳的性能。
6. 神经网络回归（Neural Network Regression）：神经网络是一种深度学习模型，可以用于回归问题。
支持向量回归的主要内容
支持向量回归的主要内容
支持向量回归（Support Vector Regression, SVR）是一种监督学习算法，用于解决回归问题。
以下是支持向量回归的主要内容：
1.基本概念：支持向量回归使用支持向量机（SVM）的原理，通
过找到一个超平面来拟合训练数据，以最小化预测误差。
这个超平面被称为决策函数或回归函数。
2.间隔最大化：支持向量回归的目标是找到一个能够最大化间隔
的超平面。
间隔最大化意味着决策函数应该尽可能地远离训练数据中的样本点。
3.ε-不敏感：在支持向量回归中，引入了一个参数ε，称为
ε-不敏感。
当预测误差小于ε时，不会对模型的预测产生影响。
这个参数可以帮助控制模型对噪声的鲁棒性。
4.核函数：在支持向量回归中，使用核函数将输入空间映射到一
个更高维的特征空间，以便找到一个更好的决策函数。
常用的核函数有线性核、多项式核、径向基函数等。
5.软间隔：与硬间隔不同，软间隔允许一些样本点位于间隔的另
一侧，但会为它们分配一个较大的惩罚参数。
这使得模型更加灵活，能够更好地拟合训练数据。
6.参数选择：在支持向量回归中，需要选择合适的参数，如惩罚
参数C和ε-不敏感参数。
这些参数的选择对模型的性能和泛
化能力有很大影响。
通常使用交叉验证等方法来选择合适的参数。
总之，支持向量回归是一种基于支持向量机的回归算法，通过找到一个能够最大化间隔的超平面来拟合训练数据，以最小化预测误差。
它具有较好的鲁棒性和泛化能力，广泛应用于回归问题中。
如何利用支持向量机进行分类和回归任务
如何利用支持向量机进行分类和回归任务支持向量机（Support Vector Machine，SVM）是一种经典的机器学习算法，常被应用于分类和回归任务。
它的主要思想是通过使用一个超平面来将不同类别的样本分隔开，同时最大化样本和该超平面之间的间隔。
在本文中，我们将详细介绍如何利用支持向量机进行分类和回归任务。
一、支持向量机分类任务1. 数据准备在进行支持向量机分类任务之前，首先需要准备具有标签的训练数据。
训练数据应包含输入特征和对应的分类标签。
确保数据集具有良好的质量，不含有缺失值或异常值，并进行适当的特征缩放和归一化。
2. 模型训练利用训练数据集，我们可以通过训练支持向量机模型来进行分类任务。
SVM 提供了多种核函数（如线性核、多项式核和径向基函数核等），可以根据数据的特征情况选择适合的核函数。
在训练过程中，通过调整超参数C和核函数的参数来优化模型性能，避免过拟合或欠拟合的情况。
3. 模型评估完成模型训练后，我们需要对其进行评估以评估其在新样本上的性能。
常用的评估指标包括准确率、精确率、召回率、F1-score等。
可以通过交叉验证、留出法或自助法等方法进行模型评估，选择性能最好的模型进行后续应用。
4. 模型优化根据评估结果，如果模型性能不理想，我们可以通过调整模型参数或特征工程来进一步优化模型。
例如，可以尝试通过添加更多的特征、减少特征维度、调整正则化系数或核函数参数等来改进模型性能。
同时，我们还可以考虑使用特征选择算法来选择最具有代表性的特征。
二、支持向量机回归任务1. 数据准备与分类任务类似，回归任务也需要准备具有标签的训练数据集。
训练数据集应包括输入特征和对应的数值型标签。
同样，确保数据自身的质量以及特征缩放和归一化的处理。
2. 模型训练使用训练数据集进行支持向量机回归模型的训练。
不同于分类任务，回归任务需要调整不同的核函数以及回归特定的超参数，如ε-tube（误差容忍度）和惩罚系数C等。
《支持向量机》课件
优化算法
梯度下降法
优化算法使用梯度下降法来迭代更新 超平面的参数，使得分类器的分类效 果不断优化。在每次迭代中，算法计 算当前超平面的梯度并沿着负梯度的 方向更新参数。
核函数参数
对于非线性支持向量机，核函数的参数决定了数据映射到特征空间的复杂度。选择合适的核函数参数可以使分类 器更好地适应数据特性。常见的核函数参数包括多项式核的阶数和RBF核的宽度参数σ。
04
支持向量机的扩展与改进
多分类支持向量机
总结词
多分类支持向量机是支持向量机在多分类问题上的扩展，通过引入不同的策略，将多个分类问题转化 为二分类问题，从而实现对多类别的分类。
金融风控
用于信用评分、风险评估等金融领域。
02
支持向量机的基本原理
线性可分支持向量机
01
线性可分支持向量机是支持向量机的基本形式，用 于解决线性可分问题。
02
它通过找到一个超平面，将不同类别的数据点分隔 开，使得正例和反例之间的间隔最大。
03
线性可分支持向量机适用于二分类问题，且数据集 线性可分的情况。
计算效率高
支持向量机采用核函数技巧，可以在低维空间中 解决高维问题，从而减少计算复杂度。
支持向量机的应用场景
文本分类
利用支持向量机对文本数据进行分类，如垃 圾邮件识别、情感分析等。
生物信息学
支持向量机在基因分类、蛋白质功能预测等 方面具有重要价值。
图像识别
在图像分类、人脸识别等领域，支持向量机 也得到了广泛应用。
03
如何使用支持向量机进行回归分析
如何使用支持向量机进行回归分析支持向量机（Support Vector Machine，简称SVM）是一种强大的机器学习算法，广泛应用于分类和回归分析问题。
本文将重点讨论如何使用支持向量机进行回归分析，并介绍其原理、优势以及应用案例。
一、支持向量机回归分析的原理支持向量机回归分析是一种非常有效的非线性回归方法。
其原理基于支持向量机分类算法，通过寻找一个最优的超平面，将样本点分为两个不同的类别。
在回归分析中，我们希望找到一个最优的超平面，使得样本点尽可能地靠近这个超平面。
支持向量机回归分析的核心思想是最大化边界，即找到一个最优的超平面，使得样本点到这个超平面的距离最大。
这个距离被称为“间隔”，而支持向量机回归分析的目标就是找到一个最大间隔的超平面。
为了实现这个目标，我们需要引入一个称为“松弛变量”的概念，用于允许一些样本点落在超平面的误差范围内。
二、支持向量机回归分析的优势1. 非线性回归能力强：支持向量机回归分析能够处理非线性回归问题，通过引入核函数将样本映射到高维空间，从而实现非线性回归分析。
2. 鲁棒性强：支持向量机回归分析对于噪声和异常值具有较好的鲁棒性。
由于它主要关注边界上的样本点，对于一些离群点的影响相对较小。
3. 可解释性强：支持向量机回归分析可以提供具有解释性的结果。
通过观察支持向量和超平面，我们可以了解哪些样本点对于回归结果起到关键作用。
三、支持向量机回归分析的应用案例1. 股票市场预测：支持向量机回归分析可以用于预测股票市场的趋势。
通过历史数据的学习和分析，可以建立一个回归模型，从而预测未来股票价格的变化。
2. 房价预测：支持向量机回归分析可以用于预测房价。
通过分析房屋的各种特征，如面积、位置、周边设施等，可以建立一个回归模型，从而预测房价的变化趋势。
3. 销量预测：支持向量机回归分析可以用于预测产品的销量。
通过分析产品的各种特征，如价格、市场需求、竞争对手等，可以建立一个回归模型，从而预测产品的销量。
支持向量机（三）：优化方法与支持向量回归
⽀持向量机（三）：优化⽅法与⽀持向量回归⽀持向量机 (三)：优化⽅法与⽀持向量回归优化⽅法⼀、SMO算法回顾中 \((1.7)\) 式最后要求解的优化问题：\[\begin{align} \max_\alpha &\;\; \sum\limits_{i=1}^m \alpha_i - \frac12 \sum\limits_{i=1}^m\sum\limits_{i=1}^m\alpha_i\alpha_jy_iy_j\boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{x}_j \tag{1.1}\\[1ex] \text{s.t.} & \;\; \sum\limits_{i=1}^m \alpha_iy_i = 0 \tag{1.2} \\ [1ex] & \;\; 0 \leqslant \alpha_i \leqslant C, \quad i = 1,2,\ldots m \tag{1.3} \end{align} \]在求出满⾜条件的最优 \(\boldsymbol{\alpha}\) 后，即可得 svm 模型的参数 \((\boldsymbol{w}, b)\) ，进⽽获得分离超平⾯。
可以⽤通⽤的⼆次规划算法求解，该⼆次规划问题有 \(m\) 个变量 ( \(m\) 为样本数)， \((m+1)\) 项约束，所以当样本容量 \(m\) 很⼤时，问题变得不可解，⽽本节介绍的 SMO（sequential minimal optimization）算法就是⾼效求解上述问题的算法之⼀。
SMO 算法将原来⾮常⼤的⼆次规划问题分解成了⼀系列⾮常⼩的可解的⼆次规划问题。
SMO 算法最诱⼈的地⽅在于，这些分解后⼩的⼆次规划问题，都是拥有解析解的，也就是说，求解这些⼩的⼆次规划优化问题不需要通过⾮常耗时的循环来得到问题的结果。
由于不需要矩阵计算，使得 SMO 算法在实际的数据集的测试中，其计算复杂度介于线性复杂度和⼆次复杂度之间。
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3．支持向量机（回归）3.1.1 支持向量机支持向量机（SVM ）是美国Vapnik 教授于1990年代提出的，2000年代后成为了很受欢迎的机器学习方法。
它将输入样本集合变换到高维空间使得其分离性状况得到改善。
它的结构酷似三层感知器，是构造分类规则的通用方法。
SVM 方法的贡献在于，它使得人们可以在非常高维的空间中构造出好的分类规则，为分类算法提供了统一的理论框架。
作为副产品，SVM 从理论上解释了多层感知器的隐蔽层数目和隐节点数目的作用，因此，将神经网络的学习算法纳入了核技巧范畴。
所谓核技巧，就是找一个核函数(,)K x y 使其满足(,)((),())K x y x y φφ=，代替在特征空间中内积(),())x y φφ（的计算。
因为对于非线性分类，一般是先找一个非线性映射φ将输入数据映射到高维特征空间，使之分离性状况得到很大改观，此时在该特征空间中进行分类，然后再返会原空间，就得到了原输入空间的非线性分类。
由于内积运算量相当大，核技巧就是为了降低计算量而生的。
特别， 对特征空间H 为Hilbert 空间的情形，设(,)K x y 是定义在输入空间n R 上的二元函数，设H 中的规范正交基为12(),(),...,(),...n x x x φφφ。
如果221(,)((),()),{}k k k k k K x y a x y a l φφ∞==∈∑，那么取1()()k k k x a x φφ∞==∑即为所求的非线性嵌入映射。
由于核函数(,)K x y 的定义域是原来的输入空间，而不是高维的特征空间。
因此，巧妙地避开了计算高维内积(),())x y φφ（所需付出的计算代价。
实际计算中，我们只要选定一个(,)K x y ，并不去重构嵌入映射1()()k k k x a x φφ∞==∑。
所以寻找核函数(,)K x y （对称且非负）就是主要任务了。
满足以上条件的核函数很多，例如● 可以取为d-阶多项式：(,)(1)d K x y x y =+g ，其中y 为固定元素。
● 可以取为径向函数：()22(,)exp ||||/K x y x y σ=-，其中y 为固定元素。
● 可以取为神经网络惯用的核函数：()12(,)tanh ()K x y c x y c =+g ，其中y 为固定元素。
一般地，核函数的存在性只依赖于如何寻找一个平方收敛的非负序列{}k a 。
这样的序列在2l 空间的正锥{}{}22|0,k k l a l a k +=∈≥∀中的序列都满足。
但哪一个最佳还有待于进一步讨论。
经验表明，分类问题对于核函数不太敏感。
当然，重新构造一个核函数也不是一个简单的事。
因此，实际操作中往往就在上述三类中挑出一个来使用就可以了。
支持向量机的结构示意图可以表示如下：图1 支持向量机结构示意图其中输入层是为了存贮输入数据，并不作任何加工运算；中间层是通过对样本集的学习，选择(,),1,2,3,...,i K x x i L =；最后一层就是构造分类函数1sgn((,))Li i i i y y a K x x b ==+∑整个过程等价于在特征空间中构造一个最优超平面。
支持向量机的作用之一就是分类。
根据分类的任务，可以划分为一分类，二分类以及多分类。
对于多类分类问题，可以用若干种手法将其分解为若干个二分类问题叠加。
因此，为了实现支持向量机分类的算法，我们只要针对二分类，从头来给出它的数学原理。
3.1.2 支持向量机分类的数学原理设样本集为{}{}(,)|;1,1,1,...,n i i i i x y x R y i I ∈∈-+=，我们的目的是寻找一个最优超平面H 使得标签为＋1 和－1的两类点不仅分开且分得间隔最大。
当在n 维欧几里德空间中就可以实现线性分离时，也即存在超平面将样本集按照标签－1与＋1分在两边。
由于超平面在n 维欧几里德空间中的数学表达式是一个线性方程 ,0w x b <>+=，其中，w 为系数向量，x 为n 维变量，,w x <>内积，b 为常数。
空间中点i x 到超平面L 的距离|,|(,)||||i i w x b d x L w <>+=。
欲使得(,)i d x H 最大，等价于21||||2w 最小。
于是，得到一个在约束条件下的极值问题21min ||||2(,)1,1,2,...,i i w y w x b i I⎧⎪⎨⎪<>+≥=⎩ 引入Lagrange 乘子12(,,...,)I αααα=，可以解得关于该参变量的方程121,1(),IIi iji j i j i i j Q y y x x αααα===-<>∑∑称之为Lagrange 对偶函数。
其约束条件为,10,0,1,2,...,Iiii i j yi I αα==≥=∑在此约束条件之下， 使得()Q α达到最大值的α的许多分量为0，不为0的i α 所对应的样本i x 就称为支持向量。
这就是支持向量的来历。
当在输入空间不能实现线性分离，假设我们找到了非线性映射φ将样本集{}{}(,)|;1,1,1,...,niiiix y x R y i I ∈∈-+=映射到高维特征空间H 中，此时我们考虑在H 中的集合{}{}((),)|;1,1,1,...,n i i i i x y x R y i I φ∈∈-+=的线性分类，即在H 中构造超平面，其权系数w 满足类似的极值问题。
由于允许部分点可以例外，那么可以引入松弛项，即改写为：211min ||||2(,)1,0,1,2,...,Lii ii i i w C y w x b i Iξξξ=⎧+⎪⎨⎪<>+≥-≥=⎩∑ 最终转化为一个二次型在约束条件下的二次规划问题：'''11min 20,0(,...,)(,...,)T T ID c y A C C αααααααα⎧+⎪⎨⎪=≤=≤=⎩ 其中，1(,...,)T I y y y =，(1,...,1)T c =--，()1,(,)i j i j i j I D K x x y y ≤≤=为矩阵。
(,)K x s 是核函数。
一分类问题是一个极端情形但却又是非常有用的，它可以表示为如下数学模型：设{}|,1,...,n i i x x R i I ∈=为空间n R 的有限观测点，找一个以a 为心，以R 为半径的包含这些点的最小球体。
因此，一分类是对于求一个化合物成分的最小包络曲面的最佳方法。
与前面完全相同的手法，设φ是由某个核函数(,)K x s 导出的从输入空间到特征空间中的嵌入映射，最后可以得到二次规划问题'''11min 20,0(,...,)(,...,)T T ID c y A C C αααααααα⎧+⎪⎨⎪=≤=≤=⎩ 其中，1(,...,)T I y y y =， (1,...,1)T c =--， ()1,(,)i j i j i j I D K x x y y ≤≤=为矩阵。
(,)K x s 是核函数。
此时111()(,)2(,)(,)L LLi i ijiji j i f x K x x K x x K x x ααα====-+∑∑∑此时几乎所有的点满足2()f x R ≤。
参数C 起着控制落在球外点的数目,变化区间为：1/1L C <<.3.1.3基于线性规划的SVM 分类由于分类问题的自然推理过程都会归结到二次规划求解，计算复杂度相对较高。
如果能将其简化为线性规划而且没有较大的误差， 那么计算量将急速减少。
于是提出了基于线性规划的SVM 分类。
此方法经过数学严格推理，是合理的（因为涉及泛函的知识较多，推理过程放在附录中）。
因此产生了基于线性规划一分类、二分类、多分类。
此处，我们仅给出基于线性规划的SVM 分类的最终形式：111min .(,),1,...,;1;,0Li i LLi i j j ii i i i C s t K x x j L ρξαρξααξ===⎧⎛⎫-+⎪⎪⎝⎭⎪⎪⎨⎪⎪≥-==≥⎪⎩∑∑∑解出α与ρ则得出决策函数1()(,)Li i j i f x K x x α==∑以及阈值。
参数C 控制着满足条件()f x ρ≥的样本数量。
特别核函数取为径向函数时，参数2σ越小，精度越高。
另外，要提醒注意的是，在求解大规模分类问题得SVM 算法实现时，需要以下辅助手段：停机准则：由于分类问题等价于求对偶问题在约束条件下的极值1111max (,)..0,0,1,2,...,L L Li i j i j i j i i j Li i i j y y K x x s t y C i L ααααα====⎧-⎪⎪⎨⎪=≤≤=⎪⎩∑∑∑∑ 而KKT 条件[(,())1]0()0,1,2,...,i i i i i i y w x b C i L αφξαξ<>+-+=⎧⎨-==⎩是收敛的充分必要条件。
因此通过监控KKT 条件来得到停机条件110,0,1,2,...,1,0,((,))1,0,1,,Li i i j i Li i i i j ij i y C i L i y y K x x b C iC i αααααα==⎧=≤≤=⎪⎪⎪≥=∀⎧⎨⎪⎪+=<<∀⎨⎪⎪⎪≤=∀⎩⎩∑∑ 这个条件中的不等式不必严格成立，只要在一定误差条件下成立就可以用了。
选块算法＋分解法1. 给定参数0M >，0ε>， 0k =。
选取初始工作集0W T ⊂，记其对应的样本点的下标集为0J 。
令k W T ⊂第k 次更新的工作集，其对应的样本点的下标集为k J 。
2. 基于工作集k W T ⊂， 由优化问题1111max (,)..0,0,L L Li i j i j i j i i j Li i i k j y y K x x s t y C i J ααααα====⎧-⎪⎪⎨⎪=≤≤∈⎪⎩∑∑∑∑ 求出最优解ˆ{,}j k aj J ∈，构造 1(,...,)k k kL ααα=按照如下方式：ˆ,0,k jk k jkj J j J αα⎧∈⎪=⎨∉⎪⎩3. 如果k α已经在精度ε内满足停机准则，那么以此权系数构造决策函数即可。
否则继续下一步。
4. 在\k T W 中找出M 个最严重破坏条件11,0,((,))1,0,1,,i Li i i i j i j i i y y K x x b C i C iαααα=≥=∀⎧⎪+=<<∀⎨⎪≤=∀⎩∑ 加入k W 得出新的工作集1k W +，相应的下标集记为1k J +。
5． 重复2）－3），直到样本集耗完为止。