第10章决策方法
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《决策理论与方法》：有限理性决策理论
3
1-理性决策假设的局限
理性决策假设的局限性
1. 2.
决策目标很少给定,也不是单一的,明确的. 决策者所拥有的信息和决策者的认识能力都是 有限的. 认识是一个过程 决策后果在未来 价值观和价值偏好,会有变化 决策问题复杂,难以评价或选优
3.
决策制定总是受到时间和耗费的约束.
4
2-有限理性决策论
管理人:Administrative Man 行动基础: 1. 学习 2. 记忆 3. 习惯 决策行动: 1. "踌躇-选择型"——符合理性要求 2. "刺激-反应型"——直观,习惯性的行为
资料来源:岳超源.决策理论与方法.科学出版社,2003年版,PP.Hale Waihona Puke 42-14313例子3
实验例证3:有关主观概率的悖论 Ellsberg(1961)坛中装有90个球,其中有30个 红色球,其余为黄色球和蓝色球,且不知道这两 种球的比例.现从坛中随机取出一个球进行投注 相同的打赌. 有以下两种打赌方法:①抽中红球可收入$100, 抽到其它球收入为0;②抽中黄球可收入$100, 抽到其它球收入为0.你选哪一种?为什么? 另外两种打赌方法:③抽中红球收入为0 ,抽到 其它球可收入$100;④抽中黄球收入为0,抽到 其它球可收入$100.你选哪一种?为什么? 分析你在两次选择中的一致性.
5
2-有限理性决策论
有限理性的基本观点:
1.
决策总是在对事物的真实特性不完全理解的 基础上进行的; 不必寻找对决策有影响的所有可能的因素, 只要抓住与决策问题,决策目标有最密切关 系的主要因素; 不必追求解决决策问题的最优解,只要找到 令决策者满意的解决方案; 根据所获得的信息,决策者尽量理性地处理 决策过程的各个阶段的决策行为.
1-理性决策假设的局限
理性决策假设的局限性
1. 2.
决策目标很少给定,也不是单一的,明确的. 决策者所拥有的信息和决策者的认识能力都是 有限的. 认识是一个过程 决策后果在未来 价值观和价值偏好,会有变化 决策问题复杂,难以评价或选优
3.
决策制定总是受到时间和耗费的约束.
4
2-有限理性决策论
管理人:Administrative Man 行动基础: 1. 学习 2. 记忆 3. 习惯 决策行动: 1. "踌躇-选择型"——符合理性要求 2. "刺激-反应型"——直观,习惯性的行为
资料来源:岳超源.决策理论与方法.科学出版社,2003年版,PP.Hale Waihona Puke 42-14313例子3
实验例证3:有关主观概率的悖论 Ellsberg(1961)坛中装有90个球,其中有30个 红色球,其余为黄色球和蓝色球,且不知道这两 种球的比例.现从坛中随机取出一个球进行投注 相同的打赌. 有以下两种打赌方法:①抽中红球可收入$100, 抽到其它球收入为0;②抽中黄球可收入$100, 抽到其它球收入为0.你选哪一种?为什么? 另外两种打赌方法:③抽中红球收入为0 ,抽到 其它球可收入$100;④抽中黄球收入为0,抽到 其它球可收入$100.你选哪一种?为什么? 分析你在两次选择中的一致性.
5
2-有限理性决策论
有限理性的基本观点:
1.
决策总是在对事物的真实特性不完全理解的 基础上进行的; 不必寻找对决策有影响的所有可能的因素, 只要抓住与决策问题,决策目标有最密切关 系的主要因素; 不必追求解决决策问题的最优解,只要找到 令决策者满意的解决方案; 根据所获得的信息,决策者尽量理性地处理 决策过程的各个阶段的决策行为.
第10章 决策树
因，会造成生成的决策树过大或过度拟合。因此为了简化决策树，寻找一颗最优的决策树，剪枝是一个必不可少的过程。不同
的算法，其剪枝的方法也不尽相同。常用的剪枝方法有预剪枝和后剪枝两种。例如CHILD和C5.0采用预剪枝，CART则采用后
剪枝。
（1）预剪枝：是指在构建决策树之前，先指定好生长停止准则(例如指定某个评估参数的阈值)，此做法适合应用于大规模
和CART几乎同时被提出，但都采用类似的方法从训练样本中学习决策树。
决策树算法
算法描述
ID3算法
其核心是在决策树的各级分裂节点上，使用信息增益作为分裂变量的选择标准，来帮助确定生成每个节点时所
应采用的合适自变量
C4.5算法
C4.5决策树算法相对于ID3算法的重要改进是使用信息增益率来选择节点属性。C4.5算法可以克服ID3算法存在
示自变量A的信息熵。
C5.0算法是由计算机科学家J.Ross Quinlan为改进他之前的算法C4.5开发的新版本。该算法增强了对大量数据的处理能力，
并加入了Boosting以提高模型准确率。尽管Quinlan将C5.0算法销售给商业用户，但是该算法的一个单线程版本的源代码
是公开的，因此可以编写成程序，R中就有相应的包实现C5.0算法。
用log函数。可见，发生的概率p越大，其不确定性越低。
考虑到信源的所有可能发生的事件，假设其概率为{1 , 2 , … , }，则可以计算其平均值（数学期望），该值被称为信息熵或者经验熵。假设S是s
个数据样本的集合，假定离散变量有m个不同的水平： ( = 1,2, … , )，假设 是类 中的样本数。对一个给定的样本，它总的信息熵为：
CART算法正好适用于连续型特征。CART算法使用二元切分法来处理连续型变量。而使用二元切分法则易于对树构建过程进行调整。
的算法，其剪枝的方法也不尽相同。常用的剪枝方法有预剪枝和后剪枝两种。例如CHILD和C5.0采用预剪枝，CART则采用后
剪枝。
（1）预剪枝：是指在构建决策树之前，先指定好生长停止准则(例如指定某个评估参数的阈值)，此做法适合应用于大规模
和CART几乎同时被提出，但都采用类似的方法从训练样本中学习决策树。
决策树算法
算法描述
ID3算法
其核心是在决策树的各级分裂节点上，使用信息增益作为分裂变量的选择标准，来帮助确定生成每个节点时所
应采用的合适自变量
C4.5算法
C4.5决策树算法相对于ID3算法的重要改进是使用信息增益率来选择节点属性。C4.5算法可以克服ID3算法存在
示自变量A的信息熵。
C5.0算法是由计算机科学家J.Ross Quinlan为改进他之前的算法C4.5开发的新版本。该算法增强了对大量数据的处理能力，
并加入了Boosting以提高模型准确率。尽管Quinlan将C5.0算法销售给商业用户，但是该算法的一个单线程版本的源代码
是公开的，因此可以编写成程序，R中就有相应的包实现C5.0算法。
用log函数。可见，发生的概率p越大，其不确定性越低。
考虑到信源的所有可能发生的事件，假设其概率为{1 , 2 , … , }，则可以计算其平均值（数学期望），该值被称为信息熵或者经验熵。假设S是s
个数据样本的集合，假定离散变量有m个不同的水平： ( = 1,2, … , )，假设 是类 中的样本数。对一个给定的样本，它总的信息熵为：
CART算法正好适用于连续型特征。CART算法使用二元切分法来处理连续型变量。而使用二元切分法则易于对树构建过程进行调整。
第10章 林德布洛姆的渐进决策理论
被视为20世纪最后25 年内最有影响并荣获美国政治学会的最高荣誉奖——威尔逊政治学术奖的林德布洛姆的政治学名著是（）。
选择一项：a. 《政策分析》b. 《渐进调适》c. 《决策过程》d. 《政治与市场》反馈你的回答不正确正确答案是D。
正确答案是：《政治与市场》题目2不正确获得1.00分中的0.00分题干林德布洛姆的论著包括（）。
选择一项或多项：a. 《政策分析》b. 《公共行政》c. 《决策过程》d. 《政治与市场》反馈你的回答不正确正确答案是ABD。
The correct answers are: 《政策分析》, 《决策过程》, 《政治与市场》题目3正确获得1.00分中的1.00分题干美国的行政学家林德布洛姆是“政策分析”的创始人。
（）选择一项：对错反馈描述正确正确的答案是“对”。
题目1正确获得1.00分中的1.00分题干被视为20世纪最后25 年内最有影响并荣获美国政治学会的最高荣誉奖——威尔逊政治学术奖的林德布洛姆的政治学名著是（）。
选择一项：a. 《政治与市场》b. 《渐进调适》c. 《政策分析》d. 《决策过程》反馈你的回答正确正确答案是D。
正确答案是：《政治与市场》题目2正确获得1.00分中的1.00分题干林德布洛姆的论著包括（）。
选择一项或多项：a. 《公共行政》b. 《政策分析》c. 《政治与市场》d. 《决策过程》反馈你的回答正确正确答案是ABD。
The correct answers are: 《政策分析》, 《决策过程》, 《政治与市场》题目3正确获得1.00分中的1.00分题干美国的行政学家林德布洛姆是“政策分析”的创始人。
（）选择一项：对错反馈描述正确正确的答案是“对”。
1题目1正确获得1.00分中的1.00分题干在林德布洛姆的渐进决策理论出现之前，最有影响的政治和行政决策理论是（）。
选择一项：a. 有限理性决策模式b. 激进决策模式c. 理性决策模式d. 断续决策模式反馈你的回答正确正确答案A正确答案是：理性决策模式题目2正确获得1.00分中的1.00分题干林德布洛姆特别对渐进分析的层次进行了划分，即划分为（）。
第十章不确定性决策
〔3〕仍对乙而言，再以0.5的概率得到0万元，0.5万 元的概率得-100万元作为时机甲。反复上述做法， 便得到最后这个时机确实定值-60万元。而-60万元 作为绝对把握损益值，该成效值为 0.5*0.5+0.5*0=0.25，又得到一点E〔-60，0.25〕。 〔3〕将B，E，C，D，A衔接起来得到保守型成效 值。
元旦前假设不能售出，每本削价为8元/本，并能售出。
一〕不确定型决策方法：常用的有5种：等能够法、乐观法、悲观法、遗憾值法、系数法。
小中取大法是一种保守方法，是从每一种方案中找出最小的收益值，然后比较这些最小值，选择一个收益值最大的方案作为决策放案。
成效
〔3〕将B，E，C，D，A衔接起来得到保守型成效值。
收益值， 自然形状下的收益值如下所示：
5
-100万元
与该形
状下
一切
方案
的收益
值之
差
。
也叫做
遗
憾
5的概率得到0万元，0.
值。 〔2〕从乙对甲而言，以0.
仍以上例为例：当a=0.
决策步骤： 0+〔1-P〕*0=P，从而决策一个点〔I〔0〕，P〕。
0 25万元
小中取大法是一种保守方法，是从每一种方案中找出最小的收益值，然后比较这些最小值，选择一个收益值最大的方案作为决策放案。
3、乐观系数法
这种方法是对最乐观形状和最悲观形状的发生给定一 个客观概率，计算其两合收益估计值，并以最大实践收益 估计值作为决策规范的一种决策方法。其计算公式是：
收益估计值 = α×最大收益 + (1 – α) ×最小收益
仍以上例为例：当a=0.6时，方案1的收益估计值为： 0.6×600 + 0.4×200 = 440
元旦前假设不能售出，每本削价为8元/本，并能售出。
一〕不确定型决策方法：常用的有5种：等能够法、乐观法、悲观法、遗憾值法、系数法。
小中取大法是一种保守方法，是从每一种方案中找出最小的收益值，然后比较这些最小值，选择一个收益值最大的方案作为决策放案。
成效
〔3〕将B，E，C，D，A衔接起来得到保守型成效值。
收益值， 自然形状下的收益值如下所示：
5
-100万元
与该形
状下
一切
方案
的收益
值之
差
。
也叫做
遗
憾
5的概率得到0万元，0.
值。 〔2〕从乙对甲而言，以0.
仍以上例为例：当a=0.
决策步骤： 0+〔1-P〕*0=P，从而决策一个点〔I〔0〕，P〕。
0 25万元
小中取大法是一种保守方法，是从每一种方案中找出最小的收益值，然后比较这些最小值，选择一个收益值最大的方案作为决策放案。
3、乐观系数法
这种方法是对最乐观形状和最悲观形状的发生给定一 个客观概率，计算其两合收益估计值，并以最大实践收益 估计值作为决策规范的一种决策方法。其计算公式是：
收益估计值 = α×最大收益 + (1 – α) ×最小收益
仍以上例为例：当a=0.6时，方案1的收益估计值为： 0.6×600 + 0.4×200 = 440
第10章 (运筹学) 决策论
第10章 决策论
着各种事件的发生概率不清时，决策者考虑可能由于决策错 误而造成重大经济损失。由于自己的经济实力比较弱，他 在处理问题时就比较谨慎。他分析各种最坏的可能结果， 从中选择最好者，以它对应的策略为决策策略。用符号表 示为max-min决策准则。在收益矩阵中先从各策略所对应的 可能发生的“策略—事件”对的结果中选出最小值，将它 们列于表的最右列。再从此列的数值中选出最大值，以它 对应的策略为决策者应选的决策策略。 悲观决策准则又称小中取大的准则。该准则为： （1）根据收益矩阵A=[aij]，确定每一个策略可能得到最 坏结果Mi Mi=min{ai1,ai2,…,ain},i=1,2,…,m （2）选取Sk使得Mk=max{M1,M2,…,Mm}。
第10章 决策论
相应的收益和损失值。如当选择月生产量为20件时，而销出 量为10件，这时收益额为： 10×(35-30)-1×(20-10)=40（元） 可以一一计算出各“策略—事件”对应的收益值和损失值， 记为aij，将这些数据汇总在决策矩阵中，见下表：
Ej Si 策 0 10 事 20 件 30 40
第10章 决策论
或行业负责人）要进行战略性决策，中下层管理人员(如部 门经理、计划管理人员、作业调度指挥人员等)要进行战术 性决策或技术性决策。地位越高，决策在工作中的作用就 显得越重要。决策的正确与否，对经济和让会效益影响极 大，小则影响一个企业、一个部门，大则影响整个国家和 社会的发展。 正确的决策必须建立在认识和了解问题内部关系以及环境 状况的基础上。首先，必须掌握决策对象的运动规律，占 有必要的资料和信息。其次，还要掌握辅助决策的技术和 方法，遵守必要的决策程序和步骤。 1. 决策问题的构成 为了说明决策问题的构成，我们先举一个例子。某工厂生 产的产品要销往销售地，决定自己组织运输，方案有两种： 一是增购车辆，二是租车。如果租车运输，所支付的运费 就高些，如果使用自己的车辆运输，运费就便宜些，
第十章 不确定型决策方法 《统计预测与决策》PPT课件
f
(d*
)
max[ di
f
(di
)]
的方案 d* 就是 系数决策的最优方案。
14
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若所讨论的决策问题属于损失矩阵，则：
f
(di
)
(min[ j
Lij
])
(1
)(max[ j
Lij
])
f
(d*
)
min[ di
f
(di
)]
15
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10.4 “最小的最大后悔值”决策方法
3
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10.1 “好中求好”决策方法
一、概念及其决策方法步骤 概念：“好中求好”决策准则，又叫乐 观决策准则，或称“最大最大”决策准则， 这种决策准则就是充分考虑可能出现的最大 利益，在各最大利益中选取最大者，将其对 应的方案作为最优方案。
4
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“好中求好”决策方法的一般步骤为：
则满足：
f (d*) max[ f (d1), f (d2), , f (dm)]
的方案 d* 就是“坏中求好”决策的最优方案。
11
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若决策矩阵为损失矩阵，则应采取最大最
小的方法，这时f 大损失值，即
(di )表示取行动方案
di
时的最
f (di ) max{Li1, Li2, , Lin} (i 1,2, , m) 则满足
, Lmj} (i 1, 2,
, m)
则在这一状态下各方案的后悔值为：
17
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d1 :
max i
Lij
L1 j
d2 :
max i
《中级微观经济学》教材第10章 跨时期选择
1200
1+15% 2
= 82
= −49
现值分析
2.内涵报酬率
r
B
C
当 = 10%, = −2000 +
15%
E
10%
−49
O
当 = 15%, = −2000 +
A
D
82
NPV
1200
1+10%
1200
1+15%
+
+
1200
1+10% 2
1200
1+15% 2
= 82
= −49
但利率是7%。如果该消费者今年上20节钢琴课，那么他明年会参加
几节滑冰课？
例子2
张先生将他的生活大致分为两个时期（退休前），退休前他总计赚了
100万元，退休后他靠之前的储蓄生活。张先生的效用函数为柯布-道格
拉斯函数(1 , 2 ) = 12 2 ，1 、2 分别表示他在时期1与时期2的消费量。
整理化简可得： (1 + )1 + 2 = (1 + )1 + 2
这就是以终值（未来值）来表示跨时期消费的预算约束，左边表示支出
的终值，右边表示收入的终值。
2
或者：1 +
1+
= 1 +
2
1+
这就是以现值（现在值）来表示跨时期消费的预算约束，左边表示
货币支出的现值，右边表示货币收入的现值。
整理化简可得：
1
2
1 + 1 + 2 =
1
2
1 + 1 + 2
4. 有通胀预算约束
1+15% 2
= 82
= −49
现值分析
2.内涵报酬率
r
B
C
当 = 10%, = −2000 +
15%
E
10%
−49
O
当 = 15%, = −2000 +
A
D
82
NPV
1200
1+10%
1200
1+15%
+
+
1200
1+10% 2
1200
1+15% 2
= 82
= −49
但利率是7%。如果该消费者今年上20节钢琴课，那么他明年会参加
几节滑冰课？
例子2
张先生将他的生活大致分为两个时期（退休前），退休前他总计赚了
100万元，退休后他靠之前的储蓄生活。张先生的效用函数为柯布-道格
拉斯函数(1 , 2 ) = 12 2 ，1 、2 分别表示他在时期1与时期2的消费量。
整理化简可得： (1 + )1 + 2 = (1 + )1 + 2
这就是以终值（未来值）来表示跨时期消费的预算约束，左边表示支出
的终值，右边表示收入的终值。
2
或者：1 +
1+
= 1 +
2
1+
这就是以现值（现在值）来表示跨时期消费的预算约束，左边表示
货币支出的现值，右边表示货币收入的现值。
整理化简可得：
1
2
1 + 1 + 2 =
1
2
1 + 1 + 2
4. 有通胀预算约束
决策类型与决策方法
所谓“最优”是指在数学模型范围 内的最优决策而言。热衷于运筹学的人 很容易低估这种方法的适用条件的严格 性。“对于使用‘运筹学’方法来说， 不需要什么精确性—只要能足够给出一 个近似的比不用数学而单靠常识得出的 那种结果要更好的结果来。而这样的标 准是不难达到的。”
安徽财经大工商管理系
合理性标准：孔茨观点
安徽财经大工商管理系
二、有关活动方案的决策方法
（一）确定型决策方法 （二）风险型决策方法 （三）不确定型决策方法
安徽财经大工商管理系
确定型决策方法
1.确定型决策方法的特点 2.确定型决策方法例题
安徽财经大工商管理系
确定型决策方法的特点
➢ 存在决策者希望达到的决策目标； ➢ 只存在一个确定的自然状态； ➢ 存在两个以上的备择方案； ➢ 不同方案在自然状态下的损益值可
安徽财经大工商管理系
Hale Waihona Puke 某厂研制出一种新产品（预期销售生命为 7年），并拟定了三种备择生产方案。一 是大规模生产，二是小规模生产，所需一 次性投资额以及以后每年盈利如下表所示。 估计该产品前两年销路好的概率是0.6； 若前两年销路好，则后五年销路好的概率 为0.9，否则后五年销路好的概率为0.2。 第三种方案是前两年先小规模生产，然后 再决定后五年是否追加投资30万元以便 大规模生产。该厂该如何决策？
决策树法
利用树枝状图形列出决策方案、自然状态、 自然状态概率及其条件损益，然后计算各个 方案的期望损益值，进行比较选择。
决策树图形由决策点、方案枝、自然状态点 和概率枝组成。
其步骤如下： 第一步：从左到右绘制决策 第二步：从右到左计算期望值 第三步：通过比较期望值，选择合理决策方 案
安徽财经大工商管理系
决策树例题
安徽财经大工商管理系
合理性标准：孔茨观点
安徽财经大工商管理系
二、有关活动方案的决策方法
（一）确定型决策方法 （二）风险型决策方法 （三）不确定型决策方法
安徽财经大工商管理系
确定型决策方法
1.确定型决策方法的特点 2.确定型决策方法例题
安徽财经大工商管理系
确定型决策方法的特点
➢ 存在决策者希望达到的决策目标； ➢ 只存在一个确定的自然状态； ➢ 存在两个以上的备择方案； ➢ 不同方案在自然状态下的损益值可
安徽财经大工商管理系
Hale Waihona Puke 某厂研制出一种新产品（预期销售生命为 7年），并拟定了三种备择生产方案。一 是大规模生产，二是小规模生产，所需一 次性投资额以及以后每年盈利如下表所示。 估计该产品前两年销路好的概率是0.6； 若前两年销路好，则后五年销路好的概率 为0.9，否则后五年销路好的概率为0.2。 第三种方案是前两年先小规模生产，然后 再决定后五年是否追加投资30万元以便 大规模生产。该厂该如何决策？
决策树法
利用树枝状图形列出决策方案、自然状态、 自然状态概率及其条件损益，然后计算各个 方案的期望损益值，进行比较选择。
决策树图形由决策点、方案枝、自然状态点 和概率枝组成。
其步骤如下： 第一步：从左到右绘制决策 第二步：从右到左计算期望值 第三步：通过比较期望值，选择合理决策方 案
安徽财经大工商管理系
决策树例题
第10章决策方法
为10的倍数，市场需求只有以下三种：110，70，30件
– 售价6元/件 – 成本2元/件 – 处理价1元/件
损益值
需求量
30
70 110
– 其他成本不计 – 进货多少最好？
定 30
购 70 量 110
120 120 120 80 280 280 40 240 440
订货量为30时：max｛0,160,320｝=320； 订货量为70时：max｛40,0,160｝=160； 订货量为110时：max｛80,40,0｝=80. 又min｛320,160,80｝=80,所以该批发商订货110单位.
收益（万元） 方案
畅销
自然状态
尚好
较差
滞销
A生产方式
100
60
-40
-80
B生产方式
80
50
-25
-65
C生产方式
60
35
-10
-40
D生产方式
28
27
10
-5
A、A生产方式 C、C生产方式
B、B生产方式 D、D生产方式
20、某投资者计划投资A、B、C三种证券，投资额为10万元，下表内容为 他所获得的相关信息，下列对投资每种证券的期望损失值计算正确的是
2013年考试题（3单选，1多选，1简答题，共13分）
单项选择题
18、从决策表中选出各方案中收益的最小值，然后从这些选出的收益最小值中选择最
大者，并以此所对应的方案为最优方案，这属于下列哪种决策准则？
A、乐观准则
B、悲观准则
C、折中准则
D、等可能性准则
19、某企业新产品投产的收益表如下，如果按照后悔值准则进行决策，则选 出的最优生产方案为
预测与决策教程答案李华
第10章 单目标决策分析思考与练习（参考答案）1.试述处理单目标非确定型决策问题的几种决策准则及其特点。
答：（1）最小最大准则（悲观准则）：这种准则是指决策者对方案的选择持保守态度，决策者设想采取任何一个方案都是收益最小的状态发生，然后再从这些最小收益值中选出最大者，与这个最后选出的最大收益值相对应的方案便是决策者选定的方案。
“悲观准则”决策方法主要用于那些比较保守稳妥并害怕承担较大风险的决策者所采用。
（2）最大最大准则（乐观准则）： 这种准则是指决策者决不放弃任何一个可获得最好结果的机会，以争取好中之好的乐观态度来选择他的决策方案。
决策者设想采取任何一个方案都是收益最大的状态发生，然后再从这些最大收益值中选出最大者，与这个最后选出的最大收益值相对应的方案便是决策者选定的方案。
“乐观准则”决策方法主要用于那些对有利情况的估计比较有信心的决策者所采用，（3）赫威兹准则（α准则）：赫威兹准则采用一种折中的态度。
该准则指定一个用于表征决策者乐观程度的乐观系数α，决策者对状态的估计越乐观，α就越接近于1；越悲观就越接近于0。
“α法准则”主要用于那些对形势判断既不过于乐观也不太悲观的决策者所采用，（4）沙万奇准则（后悔值准则）沙万奇（Savage ）准则是通过计算各种方案的后悔值来选择决策方案的一种方法。
该准则先计算出各备选方案在不同自然状态下的后悔值，然后分别找出各备选方案对应不同自然状态中那组后悔值中的最大者，最后将各备选方案的最大后悔值进行比较，它们之中最小值对应的方案即为最优方案。
“后悔值准则”决策方案主要用于那些对决策失误的后果看得较重的决策者所采用，（5）等概率准则：等概率准则假定各自然状态发生的概率都彼此相等，然后再求各方案的期望收益值。
“等概率准则”主要用于决策者对未来出现的自然状态的发生概率信息掌握较少的时候采用。
2.风险型决策、非确定型决策、概率排序型决策有什么不同？答：风险型决策指各种自然状态出现的可能性（概率）已知（即可以通过某种方法确定下来）；非确定型决策指决策者面临的可能出现的自然状态有多种，但各种自然状态出现的概率不能确定。
定量决策方法解析
课堂练习
某公司生产某产品的固定成本为40万元，单
位产品可变成本为300元，单位产品售价为 400元。试用盈亏平衡点法确定其产量。
上题中，若企业的目标利润是10万元，那么，
企业至少要维持多大的生产规模？
课堂小结
两个公式： 公式①：盈亏平衡点产量： Q*=F/（P－V）
公式②：任意产量：
Q
Y,C
盈利区
C
Y=PQ C=F+Q· V D
在Q*点有Y=C
即PQ*=F+Q*· V
亏损区
盈亏平衡点
E B
A
Q· V
故盈亏平衡点产量
O
F
Q1
Q*
Q2
Q
公式①
Q*=F/（P－V）
例题
1. 某公司生产产品的固定成本为 50 万元，单 位可变成本为 10 元，产品单位售价为 15 元， 其盈亏平衡产量为 多少？
例题
2.某企业生产某商品的固定成本为50万元， 单位售价80元，单位可变成本40元，若本 年预计销量为5万件，求利润额（亏损额） 是多少？
解： π= PQ-（F+VQ） =80×50000-(500000+50000×40) =150（万元）
Q*=F/（P－V） Q=（F+π）/（P-V）
π=0 Q=(F+0)/(P-V) Q= F/（P－V）
（一）确定型决策方法
1、盈亏平衡点法的基本原理 特点：
是把成本分为固定成本和可变成本 两部分，然后与总收益进行对比，以 确定盈亏平衡时的产量或某一盈利水 平的产量。
总收益、总成本和盈亏的关系
总收益大于总成本 总收益小于总成本 总收益等于总成本
第10章 双层规划解析
固定的下层问题的所有最优解组成一个集合y(x) ， 这意味着y(x) 中的任何一点对下层是无差别的，但 对上层的目标函数可能会有差别。上层最优解可能 只在 y(x)中某个特定点上达到，但是没有办法使下 层更愿意选择该点。
双层规划分类
线性双层规划：所有目标函数和约束全为 线性函数
非线性双层规划：上下层目标函数和约束 中少有一个非线性函数
满足
F(x*, y* ) F(x, y)
称 (x*,y*) 是(BP)的全局最优解或最优解。
双层规划的一阶必要条件
设 (x*, y* )是双层规划的最优解，则其一阶必要条件为：
（1） F ， G ， f ， g 都是一阶连续可微函数；
（2）对 x* ，下层问题有唯一解；
（3）存在μ E m，2 使得 (x, y,μ)是下列问题的可行解：
20世纪80年代至今，多层规划的数学模型更加明 确和形式化了，国内外学者也发表了许多有意义 的成果。
总之，在过去20年中，多层规划的理论、方法及 应用都有很大发展，正在逐渐形成一个新的运筹 学分支。目前，很多国家对多层规划的研究都非 常重视，把它列为科学基金资助项目，并取得了 巨大成功。
最为常见且得到广泛研究与应用的多层规划是 双层规划问题，即考虑只有两层决策者的情形。 这是因为现实的决策系统大都可以看成双层决策。
2x y 21
x 2y 38
x 2y 18
y0
8.3双层规划的基本形式
该例的最优解在点D上达 到，即 ( x* , y * )=(16,11)，
F * 39, f * 11
在点E(10,14)处，上层目标 函数值更优。点A(0,5)是问 题的一个局部最优解。
y
F(0,9) A(0,5)
双层规划分类
线性双层规划：所有目标函数和约束全为 线性函数
非线性双层规划：上下层目标函数和约束 中少有一个非线性函数
满足
F(x*, y* ) F(x, y)
称 (x*,y*) 是(BP)的全局最优解或最优解。
双层规划的一阶必要条件
设 (x*, y* )是双层规划的最优解，则其一阶必要条件为：
（1） F ， G ， f ， g 都是一阶连续可微函数；
（2）对 x* ，下层问题有唯一解；
（3）存在μ E m，2 使得 (x, y,μ)是下列问题的可行解：
20世纪80年代至今，多层规划的数学模型更加明 确和形式化了，国内外学者也发表了许多有意义 的成果。
总之，在过去20年中，多层规划的理论、方法及 应用都有很大发展，正在逐渐形成一个新的运筹 学分支。目前，很多国家对多层规划的研究都非 常重视，把它列为科学基金资助项目，并取得了 巨大成功。
最为常见且得到广泛研究与应用的多层规划是 双层规划问题，即考虑只有两层决策者的情形。 这是因为现实的决策系统大都可以看成双层决策。
2x y 21
x 2y 38
x 2y 18
y0
8.3双层规划的基本形式
该例的最优解在点D上达 到，即 ( x* , y * )=(16,11)，
F * 39, f * 11
在点E(10,14)处，上层目标 函数值更优。点A(0,5)是问 题的一个局部最优解。
y
F(0,9) A(0,5)
组织行为学第10章领导
4
好
低
弱
5
差
高
强
6
差
高
弱
最不利
低
任务取向 （专权式）
7
差
低
强
8
差
低
弱
情景领导理论
情境评价 下属完成某一具体任务的能力和意愿构成四种情境： R1下属无能力，无意愿完成任务；R2下属有意愿，无能力完成任务； R3下属无意愿，有能力完成任务；R4下属有能力，有意愿完成任务。
可供选择的领导方式
情景领导理论认为有四种领导方式： 指示：领导者定义角色，告诉下属干什么、怎么干、何时何地干。 推销：领导者同时提供指导性行为与支持性行为。 参与：领导者与下属共同决策，领导者的主要角色是提供便利条件与沟通。 授权：领导者提供极少的指导和支持。
任务单调，难激发员工的工作满足感；
追随者偏好关怀型领导；③团队成员有学习新事物的必要；④员工期望参与者
决策而且这种观念影响到他们的工作绩效；⑤员工认为在他们与领导者之间不应
存在较大的地位差别。
关怀型领导对领导活动发生作用的条件：
3、密执安大学的研究——生产导向和员工导向
01
04
02
03
生产导向型领导方式
管理过度而领导不足必然导致下列情况的发生：
01
强调长期远景目标，而忽视近期计划； 产生强大的群体文化，不分专业，缺乏体系和规则。
领导有力而管理不足则会导致如下后果：
02
管理与领导的平衡
案例：正式领导和非正式领导
值得注意的： 一是非正式领导并不是任何时候都存在。当正式领导不能满足下属的某些需求的情况下，才会产生非正式领导。 二是非正式领导对组织的作用是两面的，有时候是积极的，有时候是消极的。
好
低
弱
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高
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差
高
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最不利
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任务取向 （专权式）
7
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情景领导理论
情境评价 下属完成某一具体任务的能力和意愿构成四种情境： R1下属无能力，无意愿完成任务；R2下属有意愿，无能力完成任务； R3下属无意愿，有能力完成任务；R4下属有能力，有意愿完成任务。
可供选择的领导方式
情景领导理论认为有四种领导方式： 指示：领导者定义角色，告诉下属干什么、怎么干、何时何地干。 推销：领导者同时提供指导性行为与支持性行为。 参与：领导者与下属共同决策，领导者的主要角色是提供便利条件与沟通。 授权：领导者提供极少的指导和支持。
任务单调，难激发员工的工作满足感；
追随者偏好关怀型领导；③团队成员有学习新事物的必要；④员工期望参与者
决策而且这种观念影响到他们的工作绩效；⑤员工认为在他们与领导者之间不应
存在较大的地位差别。
关怀型领导对领导活动发生作用的条件：
3、密执安大学的研究——生产导向和员工导向
01
04
02
03
生产导向型领导方式
管理过度而领导不足必然导致下列情况的发生：
01
强调长期远景目标，而忽视近期计划； 产生强大的群体文化，不分专业，缺乏体系和规则。
领导有力而管理不足则会导致如下后果：
02
管理与领导的平衡
案例：正式领导和非正式领导
值得注意的： 一是非正式领导并不是任何时候都存在。当正式领导不能满足下属的某些需求的情况下，才会产生非正式领导。 二是非正式领导对组织的作用是两面的，有时候是积极的，有时候是消极的。
高级财务管理学(第四版)王化成-第十章
› 要求: 对湖海大学偿还债务的能力进行评价。从资本结构等相关理论出发, 给 湖海大学设计一种更好的财务方案。请从财务管理的视角讨论高校过度 负债问题的利弊。
THANKYOU
› 负债会增加非营利组织的成本 › 获得政府拨款、吸收个人捐赠、创造额外收入是非营利组织提高
竞争力的关键要素
10.5 非营利组织的资本预算决策
项目分析的目标
› 非营利组织的整体目标是向社会提供服务，而不是股东财富最大 化
› 资本预算决策除了考虑项目的盈利能力外，还要考虑其他许多要 素，包括某些非经济要素，如社会的正常运行等
非营利组织债务资金的筹集
› 凭信用担保取得贷款 › 在事业单位下成立公司，通过公司取得贷款
10.4 非营利组织的筹资管理
资本成本
› 非营利组织的资本包括债务资本和基金资本 › 非营利组织的资本成本的特征：
一是非营利组织不用缴纳税收二 是与企业权益资本不同
10.4 非营利组织的筹资管理
资本结构决策
10.1 非营利组织概述
国外非营利组织与我国非营利组织的区别
› 制度规范模式与准则规范模式的不同 › 资金来源的渠道不同 › 资金管理与资金运用不同
10.2 非营利组织财务管理概述
非营利组织财务活动
› 非营利组织财务活动是非营利组织以现金收支为主的资金收支活 动的总称。
› 主要涉及三个方面：预算资金收支活动、预算外资金收支活动、 经营活动。
2006年 , 小高从某财经大学毕业, 分配到湖海大学财务处做财务分析工作。 以下是他了解的湖海大学2006年的财务状况
› 1 . 学校经费总支出27 400万元
› 2 . 学校经费总收入27 600万元 › 3 . 2005年年末学校总资产为19亿元, 总负债12亿元, 其中银行长期
THANKYOU
› 负债会增加非营利组织的成本 › 获得政府拨款、吸收个人捐赠、创造额外收入是非营利组织提高
竞争力的关键要素
10.5 非营利组织的资本预算决策
项目分析的目标
› 非营利组织的整体目标是向社会提供服务，而不是股东财富最大 化
› 资本预算决策除了考虑项目的盈利能力外，还要考虑其他许多要 素，包括某些非经济要素，如社会的正常运行等
非营利组织债务资金的筹集
› 凭信用担保取得贷款 › 在事业单位下成立公司，通过公司取得贷款
10.4 非营利组织的筹资管理
资本成本
› 非营利组织的资本包括债务资本和基金资本 › 非营利组织的资本成本的特征：
一是非营利组织不用缴纳税收二 是与企业权益资本不同
10.4 非营利组织的筹资管理
资本结构决策
10.1 非营利组织概述
国外非营利组织与我国非营利组织的区别
› 制度规范模式与准则规范模式的不同 › 资金来源的渠道不同 › 资金管理与资金运用不同
10.2 非营利组织财务管理概述
非营利组织财务活动
› 非营利组织财务活动是非营利组织以现金收支为主的资金收支活 动的总称。
› 主要涉及三个方面：预算资金收支活动、预算外资金收支活动、 经营活动。
2006年 , 小高从某财经大学毕业, 分配到湖海大学财务处做财务分析工作。 以下是他了解的湖海大学2006年的财务状况
› 1 . 学校经费总支出27 400万元
› 2 . 学校经费总收入27 600万元 › 3 . 2005年年末学校总资产为19亿元, 总负债12亿元, 其中银行长期
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第10章决策方法
•二、决策的原则 • 1、可行性原则； •2、效益性原则； •3、合理性原则
第10章决策方法
•三、决策的程序 • 1、确定决策目标；两个基本原则：易于评估，具有可能
性和挑战性。 • 2、拟订方案：搜集信息、提出可行的多种方案以供比较
选择。 • 3、分析方案：批评性的分析每一个方案。 • 4、选择方案：从列出和评价的方案中选择最优秀的方案。 • 5、实施方案：按照方案所制定的标准和要求进行工作。
4000 50000 10000
•A、 E（T1）=1600元 •C、E（T3）=1600元
B、E（T2）=2000元 D、E（T1）=E（T2）=E（T3)=1600元
•二、多项选择题
•25、决策者要想做出正确决策，必须遵循的原则有
•A、公正性原则
B、效益型原则
C、平等性原则
•D、可行性原则
E、合理性原则
畅销
80 55 31
良好
40 37 31
较差
-30 -15 9
滞销
-70 -40 -1
•乐观准则: max(max)=max(80,55,31)=80 •方案A
•悲观准则: max(min)=max(-70,-40,-1)=-1 •方案C
•等可能准则: max(平均值)=max(5,9.25,17.5)=17.5 •方案C
第10章决策方法
•确定型决策 •——银行利息
•风险型决策 •——已知概率
•非确定型决策 •——股票
第10章决策方法
•确定型、风险型和不确定型决策的区分
• 决策可能有多种结果吗？
•否
•是
•决策结果唯一 •确定型决策
•决策结果发生的可能 性可以估计吗？
•是
•风险型决策
•否
•不确定型决策
•按照决策过程的复杂性不同分为：单项决策（单阶段决策）； •序列决策（多阶段决策）。
最大 后悔值
69 39 49
•最大后悔原则: •后悔值(机会损失值)=同状态下最大收益—该方案的收益
•最小后悔准则: min(后悔值)=min(69,39,49)=39 •方案B
•P294
习题十
10.1;
10.2
第10章决策方法
•§3 风险型决策方法
•一. 最大期望收益决策准则 •分别计算各可行方案的期望值，选择其中期望收益值最大 的方案作为最优方案．
•
• 曲线A代表保守型的决策者，对于利益反应比较迟缓，而 对损失比较敏感，基本上属于不求大利、避免风险、谨慎 小心的决策者。曲线C代表进攻型的决策者。曲线B代表 中间型的决策者。
第10章决策方法
•期望效用准则决策的方 法
• 例：某公司是一个小型进出口公司，面临着两笔进口生意，项目 A和项目B，这两笔生意都需要现金支付。鉴于公司财务不善，公 司至多做A、B中的一笔生意，根据以往的经验，各自然状态商品 需求量大、中、小的发生概率以及在各自然状况下项目A或项目B 以及不做任何项目的收益都如下表所示（单位：万元）。
产；二是在原有基础上小批量生产. 损益表如下
•可 行 方 案
•自 然 状
态
•西装热继续 •先
验
•西 概降
装
热
下
率
•期 望 收 益
•损益值
•增 加 设 •20
备
0
•不 增 加 设 •50
备
•-50
•25
•10
•22
第10章决策方法
•各种方法的适用场合
•以期望值为标准适用于： •1、概率的出现具有明显的客观性质，且比较稳定； •2、决策不是解决一次性问题，而是解决多次重复的问题； •3、决策的结果不会对决策者带来严重的后果． •以等概率为标准适用于： • 各种自然状态出现的概率无法得到． •以最大可能性为标准适用于： • 各种自然状态中其中某一状态的概率显著地高于其方案 所出现的概率，而期望值又相差不大．
第10章决策方法
2020/11/25
第10章决策方法
•学习目的与要求
• 通过本章学习，了解统计决策的概念、程序和分类，掌握各种 不同类型的决策方法及其应用，为进行实际决策应用奠定理论基 础。
•考核知识点
• 1.风险型决策方法（重点） • 2.决策树方法（重点） • 3.贝叶斯决策方法（次重点） • 4.不确定性决策方法（次重点） • 5.层次分析方法（一般） • 6.决策的概念和程序（一般）
•效用曲线
•••• •U(R)
• •• •U(R)
• •• •U(R)
•R • 风险
规避
•R • 风险
偏好
•R • 风险
中性
第10章决策方法
•效用与效用值
效用是主观性的 效用是多属性的 效用会因时而异 效用值是相对的
• 效用曲线的基本类型主要有三种： • 曲线A、曲线B和曲线C， • 如图所示，分别代表 三种不同类型的决策者。
•回本章目
第10章决策方法
•四、 效用决策准则
• 决策者对于期望收益和损失的独特兴趣、偏爱、感受和取舍反映，就 叫做效用。
• 用0到1的一个数值来度量效用值，效用值为1的收益值是决策者最偏 爱的，效用值为0的收益值是决策者最厌恶的。
• 用横坐标代表收益值或损失值，用纵坐标代表效用值，把决策者对风 险态度的变化关系绘出一条曲线，就称为决策者的效用曲线。
•四、简答题 •33、决策树的基本组成要素有哪些？简述决策树制作和决策步骤。
第10章决策方法
•§1 决策的概念和程序
•一. 决策的基本概念 • 1、决策：为实现特定的目标，运用科学的方法，从几种可 行的行动方案中，选出一个最佳方案，对未来行动作出决定的 过程。
•2、决策的模型
一般包括以下基本要素: • 决策者： 即决策主体既可以是单个决策者，也可以是一个决策团体
第10章决策方法
•三、最大可能性决策准则
•以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方案的标准， 而不是考虑其经济的结果． •方法：只考虑概率最大的那个自然状态下的各方案的损益 值，从中选择最优的方案。
•P270 例 10.9
第10章决策方法
•案例：一服装厂看到市场上流行“西装热”，拟在原有的基
础上增加西装生产. 现有两种方案：一是增加设备大规模生
为他所获得的相关信息，下列对投资每种证券的期望损失值计算正确的是
•
证券投资决策收益表（表中的数值为收益值，单位：元）
自然状态 方案 T1：投资证劵A T2：投资证劵B T3：投资证券C
（市场好） P=0.4
9000 6000 7500
（市场好） P=0.4
7000 8000 6000
（市场好） P=0.2
• 确定性决策：知道所有信息，且每一方案结果已知。 • 风险性决策：不完全信息，方案结果不定，有概率估计；
• 主观期望效用理论：概率与期望 • 方差与风险偏好 • 不确定性决策：方案结果不定，无概率估计 – 乐观者：最大化最大的可能收入，大中取大； – 悲观者：最大化最小的可能收入，小中取大； – 不后悔者：希望最小化其最大“遗憾” ；
3．等概率法（拉普拉斯法）从算术平均值中选取最大者。
4．折中准则（加权平均法）对最优和最小两个方案用乐观系数 α和悲观系数（1-α）进行加权平均。
•5.最小最大后悔值准则选择各方案最大后悔值中最小的一个。
第10章决策方法
•P265
例 10.1------例 10.5
损益值
自然状态
方案
A方案(大量生产) B方案(中等批量) C方案(小量试产)
•进出口生意收益值数据
自然状态 需求量大
•解: 制定损益表
市场需求(万件)
10
损益值(元)
50
100
250
生产250万件
-260
-100
100
700
生产100万件
-60
100
300
300
概率
0.1
0.1
0.5
0.3
•大规模生产的期望值 •E1=-260×0.1+(-100)×0.1+100×0.5+700×0.3=224 •小规模生产的期望值 •E2=-60×0.1+100×0.1+300×0.5+300×0.3=244
• 其中， 表示第 个方案的期望值； 表示
• 采取第 个方案，出现第 种状态时的损益值； 表示第 j 种状态发生的概率，总共可能出现m种状态.
•P268
例 10.6 ;
例 10.7
第10章决策方法
• 例: 某工厂就是否推出一种新产品的问题进行决策分析两种方案：一、 大规模投资，年生产能力250万件，年固定成本300万元；二、小规模投 资，年生产能力100万件，年固定成本100万元. 在未考虑固定费用的前 提下，每售一件产品可获利4元，据预测这种新产品可能的年销售量为 10万件，50万件，100万件，250万件，相应的概率分别为：0.1，0.1， 0.5，0.3. 就此问题绘制损益矩阵并以期望收益为标准做出决策.
•折中准则: 取乐观系数α=0.4;计算各方案的收益值.
•max(折中值)=max(-10,-2,11.8)=11.8
•方案C
第10章决策方法
损益值
方案 A方案(大量生产) B方案(中等批量) C方案(小量试产)
畅销
80 55 31
自然状态
良好
40 37 31
较茶
-30 -15 9
滞销
-70 -40 -1
第10章决策方法
•考核要求
• 1.风险型决策方法 • 识记：风险决策的概念； • 简单应用：计算最大期望收益决策准则，最小机会损失决策准则，最大 可能性决策准则，效用决策准则作决策。 • 2.决策树方法 • 领会：决策树制作及决策步骤； • 综合应用：利用决策树方法计算作决策。 • 3.贝叶斯决策方法 • 识记：贝叶斯决策的概念，贝叶斯决策步骤； • 领会：后验预分析； • 简单应用：利用贝叶斯决策方法计算作决策。 • 4.不确定性决策方法 • 领会：乐观准则，悲观准则，等可能性准则，折衷准则，后悔值准则。 • 5.层次分析方法 • 领会：层次分析法原理，层次分析法的基本步骤，一致性检验。 • 6.决策的概念和程序 • 领会：决策的含义、类型、原则、程序。