Shibor历史数据下载
2013年6月钱荒析
数据来源：/shibor/web/DataService.jsp
• 2013年6月21日，银行间市场资金利率明显回落。其中隔夜拆借利率
回落495基点至8.492%，7天拆借利率下跌246.1基点至8.543%。 • 2013年6月25日，Shibor涨跌互现，但波动幅度明显缩小。其中，隔夜
2013年6月“钱荒”析
湖北大学商学院 金融学系 吴秋实
事 件
• 2013年5月底，中国M2 余额：104.21万亿（世界第一）；
• 法定存款准备金率：20% | 16.50% 2012年5月12日调整； • 2013年6月19日，有媒体报道四大行呼吁央行调低法定准备金率、 降息、加大逆回购（Reverse Repo）力度； • 2013年6月20日，Shibor大幅上涨578.40个基点→13.44%； • 银行间隔夜拆借利率一度触及30%的历史高点。
利率跌75.30个基点至5.7360%，较6月20日回落了近600个基点；7天利
率涨33.30个基点至7.6440%，大幅回落330多个基点。 • 2013年6月25日,中国人民银行称，近日已向一些符合要求的金融机构 提供流动性支持，并称将适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波 动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。同时表示，目前货币市场利 率已经趋向回稳。
锐思金融数据库RESSETDB用户指南
锐思⾦融数据库RESSETDB⽤户指南RESSET⾦融研究数据库RESSET/DB⽤户⼿册北京聚源锐思数据科技有限公司⽬录⽤户⼿册1.访问数据库⽅式模式⼀BS模式查询数据RESSET⽹站数据查询平台：●●实验室版数据查询平台模式⼆ODBC连接⽅式获取数据安装实验室版RESSETDB系统后，在局域⽹内利⽤SAS，Matlab, SPSS等应⽤软件可以通过ODBC直接访问RESSET/DB SQL Server数据库，具体创建过程见“ODBC连接⽅式获取数据”。
2.数据下载案例2.1股票练习1“⽇股票综合数据”查询练习。
第1步选择“⽇期范围”，如图1所⽰。
图1 选择⽇期范围⽰例选择⼀个⽇期对象，输⼊起⽌⽇期进⾏查询，值为空时代表⽆时间限制。
点击“数据样例”，“数据词典|计算⽅法”查看相关信息。
第2步选择“查询字段|代码选择”（两种⽅式⼆选⼀）。
⽅式1选择“查询字段”，即从下拉菜单中，选择要查询的字段, 如选择“股票代码”，图2所⽰。
图2 选择“查询字段”⽰例⼿⼯输⼊单个股票代码“000001”，如图3所⽰。
图3 ⼿⼯输⼊单个股票代码⽰例⼿⼯输⼊多个股票代码“000001 000002 600036 600050”，多个股票代码之间⽤空格分开，如图4所⽰。
图4 ⼿⼯输⼊多个股票代码⽰例查询股票数量较多时，⼿⼯输⼊不⽅便，可上传⼀个包括多个股票代码的⽂本⽂件，每⾏⼀个股票代码，如图5所⽰。
图5 导⼊⽂本⽂件⽰例点击“浏览”按钮，添加要导⼊的⽂本⽂件即可。
的内容：查询字段选择“最新股票名称”，⼿⼯输⼊股票名称(⽀持模糊查询)。
⼿⼯输⼊单个股票名称“天马”，如图6所⽰。
图6 ⼿⼯输⼊单个股票名称⽰例⼿⼯输⼊多个股票名称“天马万科深发展”，如图7所⽰。
图7 ⼿⼯输⼊多个股票名称⽰例⽅式2选择“代码选择”，可根据股票的所属地区、交易所标识、股票类型、当前状态、所属⾏业等信息选择进⾏组合查询，也可直接输⼊股票代码或名称。
shibor是什么
shibor是什么标题：Shibor 是什么引言：近年来，Shibor（上海银行间同业拆借利率）这个名词在中国的金融领域越来越为人所熟知。
Shibor 是中国境内银行之间进行短期资金拆借交易时所参考的利率水平。
它被视为中国金融市场的重要指标，对于金融机构和市场参与者来说具有重要的影响。
本文将深入探讨 Shibor 的定义、形成机制和重要性，并分析其对金融市场的影响。
一、Shibor 的定义Shibor（上海银行间同业拆借利率）是指中国银行机构之间在上海债券交易所进行的短期资金拆借活动中，实际成交的利率水平。
它是中国金融市场上的基准利率，用于衡量中国银行体系的流动性和信用风险，也被视为金融市场的风向标。
二、Shibor 的形成机制Shibor 的形成是通过一定数量的大型商业银行进行拆借活动的结果。
在中国，这些银行汇总报告其拆借情况，并由上海银行间同业拆借中心计算并公布 Shibor 水平。
这一机制确保了 Shibor 的全国范围内的透明度和公正性。
三、Shibor 的计算方法Shibor 的计算方法主要分为两种：加权平均法和加权中位数法。
加权平均法是将各个银行所报告的拆借成交金额按照比例进行加权，最后得出一个加权平均数作为 Shibor 利率水平。
加权中位数法则将各个银行所报告的拆借利率从小到大进行排序，并选取居于中间位置的那个利率作为 Shibor 水平。
这两种方法的选择根据市场条件和监管要求的不同而有所变化。
四、Shibor 的重要性Shibor 的重要性体现在以下几个方面：1. 作为金融体系流动性的风向标：Shibor 的水平反映了市场上短期资金利率的变化情况，间接衡量了金融体系的流动性状况。
当Shibor 上升时，意味着拆借成本增加，金融机构之间的资金供给收紧，可能会导致整个金融体系流动性紧张。
2. 影响金融市场利率：Shibor 在中国金融市场中起到了引导和参考作用，它对于其他与其挂钩的利率（如贷款利率、存款利率、债券收益率等）产生重要影响。
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RESSET金融研究数据库RESSET/DB用户手册北京聚源锐思数据科技有限公司目录用户手册1.访问数据库方式模式一BS模式查询数据RESSET网站数据查询平台：●●实验室版数据查询平台模式二ODBC连接方式获取数据安装实验室版RESSETDB系统后，在局域网内利用SAS，Matlab, SPSS等应用软件可以通过ODBC直接访问RESSET/DB SQL Server数据库，具体创建过程见“ODBC连接方式获取数据”。
2.数据下载案例2.1股票练习1“日股票综合数据”查询练习。
第1步选择“日期范围”，如图1所示。
图1 选择日期范围示例选择一个日期对象，输入起止日期进行查询，值为空时代表无时间限制。
点击“数据样例”，“数据词典|计算方法”查看相关信息。
方式1选择“查询字段”，即从下拉菜单中，选择要查询的字段, 如选择“股票代码”，图2所示。
图2 选择“查询字段”示例手工输入单个股票代码“000001”，如图3所示。
图3 手工输入单个股票代码示例手工输入多个股票代码“000001 000002 600036 600050”，多个股票代码之间用空格分开，如图4所示。
图4 手工输入多个股票代码示例查询股票数量较多时，手工输入不方便，可上传一个包括多个股票代码的文本文件，每行一个股票代码，如图5所示。
图5 导入文本文件示例点击“浏览”按钮，添加要导入的文本文件即可。
查询字段选择“最新股票名称”，手工输入股票名称(支持模糊查询)。
手工输入单个股票名称“天马”，如图6所示。
图6 手工输入单个股票名称示例手工输入多个股票名称“天马万科深发展”，如图7所示。
图7 手工输入多个股票名称示例方式2选择“代码选择”，可根据股票的所属地区、交易所标识、股票类型、当前状态、所属行业等信息选择进行组合查询，也可直接输入股票代码或名称。
点击“代码选择”按钮，如图8所示。
图8 代码选择示例点击“代码列表”按钮，将得到如图9所示界面。
中国外汇交易中心市场数据服务（CMDS）介绍
中国外汇交易中⼼市场数据服务（CMDS）介绍中国外汇交易中⼼市场数据服务（CMDS）中国外汇交易中⼼市场数据服务（CFETS Market Data Service, 以下简称CMDS）是交易中⼼提供的⼀种信息服务。
它依托实时、⾼效、安全和可靠的数据⽣成和传输平台，提供完整、持续的银⾏间市场的市场数据信息。
CFETS Market Data Service (CMDS) is one of the information services provided by CFETS. Based on real-time, efficient, secure and reliable data generation and transmission platform CMDS provide various types of integrated and continuous market data of Chinese inter-bank market. CMDS服务内容/ Contents of CMDSCMDS服务提供的数据涵盖银⾏间外汇市场、债券市场、拆借市场和衍⽣品市场，包括⾏情数据、基准数据、历史数据和增值数据等。
已经推出的银⾏间外汇市场数据包括⼈民币外汇即期、远期、掉期和NDF产品的⾏情和报价等。
并即将推出债券市场、拆借市场和衍⽣品市场的市场数据和SHIBOR、⼈民币利率收益率曲线等基准数据，以及各类历史数据、增值数据（市场深度、数据挖掘服务、过滤数据服务、新闻数据）等。
The data provided by CMDS include benchmark data, market data, historical data and value-added data of inter-bank FX market, bond market, funding market and derivatives market. For FX market CMDS provides market data of spot, forward, swap, NDF and etc. For bond, lending and derivatives markets CMDS will provide market data for all kinds of instruments: lending, Repo, cash bond, interest rate swap and etc. CMDS will also provide benchmark data such as SHIBOR, RMB interest rate yield curve) and historical data, value-added data (market depth, data mining, data filtering, news data).●涵盖市场/Markets银⾏间外汇市场/Inter-bank FX market银⾏间债券市场、拆借市场、⼈民币衍⽣品市场/Inter-bank bondmarket, lending market and RMB derivatives market基准数据/Benchmark●数据类型/Data Type实时数据/Real-time Data延迟快照数据/Delayed Snapshot Data交易中⼼其他⾼质量数据/Other high quality data●数据内容/Data Content⼈民币外汇中间价：Central Parity Rate最优报价：Best Bid/Offer外汇市场最优报价做市商：Best Quote Liquidity Provider外汇市场成交量标志：FX Market Dealt Volume Flag最新成交价：Latest Dealt Rate最新买卖成交价：Latest Bid/Offer Dealt Rate最⾼成交价：High Dealt Rate Today最低成交价：Low Dealt Rate Today开盘成交价：Open Dealt Rate回购定盘利率：Fixing repo Rate收益率曲线：Yield Curve债券指数：Bond IndexSHIBORCMDS的应⽤前景/Usage of CMDS●⼈民币外汇牌价的⽣成对于有结售汇资格的银⾏，可以利⽤CMDS提供的市场数据动态的⽣成外汇牌价信息●⼈民币外汇资产定价/Pricing multi-assets银⾏间市场实时分析与资产定价/ Anglicizing and pricingmulti-assets in real time银⾏间市场及零售市场报价交易引擎数据源/ Data feed for priceengine of inter-bank market and retail market跨市场、跨资产套利定价/Multi-market and multi-assets arbitragepricing●直通式处理和算法交易数据源/Data Feed for STP and Algorithmtrading结合交易中⼼提供的交易、清算等服务为银⾏提供直通式处理能⼒/Provide STP capability for banks with collaboration of tradingand clearing service provided by CFETS为算法交易提供⾼质量的数据源/ High Quality Data Feed forAlgorithm tradingCMDS使⽤⽅式●直接专线连接⽤户可以租⽤中国电信或中国⽹通的专线，直接接⼊交易中⼼访问CMDS 服务。
解读shibor—利率市场化基础
康状况的风向标，LIBOR下跌意味着银行间趋于互相放贷。其形成机制主要是参考银行
向英国银行家协会提交各自的借贷利率估值，后者去除最高和最低估值后，取中间50%
估值计算出平均值，从而得出每天的LIBOR值。
Libor作为全球最重要的基准利率之一，影响着大量互换和期货合约、大宗商品、衍
生品、个人消费贷款、房屋抵押贷款以及其他交易，是一个规模以万亿美元计算的金
网站介绍
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一、 SHIBOR基本介绍
相关网站链接 /shibor/web/html/index.html /fe/Channel/2274
时间
所处阶段
2006年初---2006年9月30日
SHIBOR筹备期
SHIBOR 的试运 行阶段
2006年10月8日--11月30日
2006年12月1日--12月31日
SHIBOR_1W利率互换定盘曲线历史数据
日期曲线名称价格类型1M3M6M9M1Y 2013-9-18SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.0860 4.0990 4.0970 4.0805 4.0645 2013-9-22SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.0795 4.1127 4.1103 4.0978 4.0877 2013-9-23SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.1596 4.1826 4.1610 4.1396 4.1222 2013-9-24SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.1985 4.1954 4.1536 4.1041 4.0838 2013-9-25SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.1823 4.1092 4.0883 4.0653 4.0444 2013-9-26SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.0922 4.0580 4.0355 4.0110 4.0095 2013-9-27SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.0803 4.0503 4.0188 4.0095 4.0016 2013-9-29SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.0761 4.0492 4.0167 4.0098 4.0020 2013-9-30SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.0915 4.0533 4.0184 4.0088 4.0015 2013-10-8SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.1533 4.1074 4.0682 4.0133 4.0070 2013-10-9SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.2156 4.1367 4.1040 4.0739 4.0577 2013-10-10SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.2341 4.1242 4.0950 4.0577 4.0385 2013-10-11SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.1967 4.1027 4.0777 4.0391 4.0148 2013-10-12SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.2075 4.0951 4.0636 4.0331 4.0137 2013-10-14SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.1740 4.0873 4.0550 4.0245 4.0103 2013-10-15SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.1260 4.0788 4.0469 4.0225 4.0060 2013-10-16SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.0200 3.9733 3.9512 3.9360 3.9103 2013-10-17SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.0286 3.9821 3.9705 3.9540 3.9509 2013-10-18SHIBOR_1W利率互换定盘曲线报卖价 4.0535 4.0070 3.9941 3.9861 3.9754。
shibor指数
Shibor指数什么是Shibor指数？Shibor（上海银行同业拆借利率）是中国金融市场上的一种利率指标，用于衡量中国市场上的短期资金利率水平。
Shibor指数是根据银行间同业拆借市场上的实际交易情况计算得出的，是中国金融市场中最权威的短期利率指标之一。
Shibor指数的分类Shibor指数分为不同期限的利率，最常见的就是隔夜利率、一周利率、一月利率等等。
不同期限的Shibor利率反映了市场上不同期限的短期资金供求状况和利率水平。
Shibor指数的计算方法Shibor指数的计算是由中国货币市场交易所（China Foreign Exchange Trade System & National Interbank Funding Center）负责进行的。
该机构每天通过综合考虑银行间同业拆借市场上各个期限的拆借交易数据，按照加权平均法计算出当日的Shibor指数。
具体计算过程如下：1.获取银行间同业拆借市场上不同期限的拆借交易数据。
2.剔除极值数据和异常交易，确保数据的有效性和可靠性。
3.对剩余交易数据按照加权平均法进行加权平均，得出每个期限的拆借利率。
4.最终得出各个期限的Shibor利率。
Shibor指数的作用Shibor指数在中国金融市场中具有重要的作用：1.宏观经济调控：Shibor指数可以作为中国央行货币政策调控的重要参考指标之一。
通过监控Shibor指数的走势，央行可以了解市场上的短期资金供求情况和市场利率水平，从而采取相应的货币政策措施。
2.资金成本测算：Shibor指数是市场上短期资金的利率水平，对银行和金融机构来说具有实际的参考意义。
通过监控Shibor指数的变动，银行可以了解到市场上的资金成本，从而合理定价、进行资产负债管理。
3.金融产品定价：很多金融产品的利率水平都与Shibor指数有关。
比如一些浮动利率的贷款和债券，其利率常常是Shibor利率加上一个固定的点差。
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RESSET金融研究数据库RESSET/DB用户手册北京聚源锐思数据科技有限公司RESSET锐思数据目录1.访问数据库方式 (2)模式一BS模式查询数据 (2)模式二ODBC连接方式获取数据 (2)2.数据下载案例 (2)2.1股票 (2)2.2固定收益 (16)2.3基金 (18)2.4宏观 (19)2.5行业 (21)2.6外汇 (23)2.7期货 (24)2.8黄金 (25)2.9高频数据样例 (25)3.连续下载功能 (26)4.快捷搜索功能 (26)5.ODBC连接方式获取数据 (28)5.1建立RESSET/DB的ODBC数据源 (28)5.2M ICROSOFT A CCESS通过ODBC导入RESSET/DB数据 (31)5.3SAS通过ODBC连接RESSET/DB数据 (34)5.4M ATLAB通过ODBC连接RESSET/DB数据 (35)5.5SPSS通过ODBC连接RESSET/DB数据 (37)用户手册1.访问数据库方式模式一BS模式查询数据RESSET网站数据查询平台：●●实验室版数据查询平台模式二ODBC连接方式获取数据安装实验室版RESSETDB系统后，在局域网内利用SAS，Matlab, SPSS等应用软件可以通过ODBC直接访问RESSET/DB SQL Server数据库，具体创建过程见“ODBC连接方式获取数据”。
2.数据下载案例2.1股票练习1“日股票综合数据”查询练习。
第1步选择“日期范围”，如图1所示。
图1 选择日期范围示例选择一个日期对象，输入起止日期进行查询，值为空时代表无时间限制。
点击“数据样例”，“数据词典|计算方法”查看相关信息。
第2步选择“查询字段|代码选择”（两种方式二选一）。
方式1选择“查询字段”，即从下拉菜单中，选择要查询的字段, 如选择“股票代码”，图2所示。
图2 选择“查询字段”示例手工输入单个股票代码“000001”，如图3所示。
研究报告shibor
研究报告shiborSHIBOR（上海银行间同业拆放利率）是中国银行间市场上的一个重要利率指标，主要用来反映中国银行间短期借贷利率的水平。
下面是关于SHIBOR的研究报告。
一、SHIBOR的来源和计算方法SHIBOR是由上海银行间同业拆放市场上的银行在每个交易日报出的利率加权平均值。
报价银行包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及外资银行等。
SHIBOR分为隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月和1年等不同期限，每个期限的SHIBOR都会在交易日结束后计算出来。
二、SHIBOR的作用和影响因素1. 作用：SHIBOR是中国银行间市场上的主要利率指标，其变动会影响银行之间的短期借贷成本，进而影响市场上的流动性和利率水平。
SHIBOR也是市场参与者和监管部门判断银行系统流动性状况、评估市场风险的重要参考依据。
2. 影响因素：SHIBOR的波动受多种因素的影响，主要包括： - 央行政策利率：中国人民银行的政策利率（存款准备金率、利率）对SHIBOR有直接影响。
- 市场供求关系：银行间市场上的资金供求关系、市场间的交易量和流动性状况等因素也会对SHIBOR产生影响。
- 宏观经济环境：国内经济增长、货币政策环境、国际金融市场动态等因素也会对SHIBOR产生影响。
三、SHIBOR的市场反应和风险管理1. 市场反应：SHIBOR的变动对市场有强烈的响应，较大的波动可能表明市场对风险的担忧或对货币政策的预期变化。
2. 风险管理：SHIBOR作为市场利率的标杆，银行和其他金融机构会利用SHIBOR来进行风险管理，例如在资产定价、固定收益投资和资金成本的测算等方面。
四、SHIBOR的改革和发展近年来，中国银行体系改革的推进带来了SHIBOR的改革和发展，主要体现在以下几个方面：1. 增加报价银行：增加了报价银行的数量，提高了市场竞争程度和SHIBOR的参考价值。
2. 完善计算方法：改进了SHIBOR的加权平均计算方法，提高了数据透明度和计算准确性。
上海银行间同业拆借利率shibor是什么意思
上海银行间同业拆借利率shibor是什么意思上海银行间同业拆借利率shibor是什么意思Shibor(Shanghai Interbank Offered Rate)，全称是“上海银行间同业拆借利率”。
Shibor被称为中国的Libor(London Interbank Offered Rate，伦敦同业拆借利率)。
下面一起来了解一下上海银行间同业拆借利率(Shibor)的内容：起源上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor)，从2007年1月4日开始正式运行，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。
中国人民银行成立Shibor工作小组，依据《上海银行间同业拆放利率(Shibor)实施准则》确定和调整报价银行团成员、监督和管理Shibor运行、规范报价行与指定发布人行为。
全国银行间同业拆借中心授权Shibor的报价计算和信息发布。
作用Shibor促进了货币市场的快速发展。
2007年，银行间市场交易总量共计71.3万亿元，较上年增长32.2万亿元，涨幅达到82%。
其中，拆借交易总量10.6万亿元，较上年增长395%;回购交易总量44.1万亿元，增长68%，均创历史新高。
有报价行参与的拆借交流占总量的94%，回购交易占80%。
中长端拆借、回购交易共成交1904亿元，较上年增长101%，各关键期限点均有成交，弥补了货币市场中长端的交易空白。
目前，Shibor与货币市场发展已经形成了良性互动的格局。
Shibor在市场化产品定价中得到广泛运用。
一是Shibor对债券产品定价的指导性持续增强。
2007年共发行以Shibor为基准的浮息债券990亿元、短期融资券1376亿元，分别占市场发行总量的18%、41%和97%。
二是以Shibor为基准的金融创新产品成交活跃。
利率互换285亿元、远期利率协议10.5亿元，同业借款、同业存款和理财产品等约1300亿元。
中债银行收益率曲线的走势分析
中债收益率曲线和指数日评中央国债登记结算有限责任公司债券信息部收益率曲线组：张永民赵凌王超群指数组：管圣义卢遵华）质量组：何一峰目录第一部分：发行情况1.1今日发行第二部分：宏观经济分析2.1市场面基本分析2.2市场消息第三部分：今日银行间货币市场市场走势3.1 两日Shibor利率走势分析表3.2今日回购利率、Shibor利率、央票和中短期票据对比表3.3今日回购利率、Shibor利率、央票和中短期票据对比图第四部分：今日IRS走势分析第五部分：中债收益率曲线走势分析图5.1 银行间固定利率国债收益率曲线比较图表5.1 银行间固定利率国债收益率曲线标准期限收益率涨跌表图5.2 银行间固定利率政策性金融债收益率曲线比较图表5.2 银行间固定利率政策性金融债收益率曲线标准期限收益率涨跌表图5.3 银行间固定利率央行票据收益率曲线比较图表5.3 银行间固定利率央行票据收益率曲线标准期限收益率涨跌表图5.4 银行间固定利率中短期票据收益率曲线比较图表5.4 银行间固定利率中短期票据收益率曲线标准期限收益率涨跌表图5.5 银行间浮动利率政策性金融债（R07D）比较图表5.5 银行间浮动利率政策性金融债（R07D）曲线标准期限收益率涨跌表图5.6 银行间浮动利率政策性金融债（1Y）比较图表5.6 银行间浮动利率政策性金融债（1Y）曲线标准期限收益率涨跌表图5.7 银行间固定利率铁道债比较图表5.7 银行间固定利率铁道债曲线标准期限收益率涨跌表第六部分：中债银行间收益率曲线点差分析图6.1 银行间固定利率国债、央票和金融债收益率曲线比较图表6.1 银行间固定利率国债、央票和金融债收益率曲线标准期限点差比较表图6.2 银行间固定利率金融债、企业债、商业银行债和资产支持证券收益率曲线比较图表6.2 银行间固定利率金融债、企业债、商业银行债和ABS收益率曲线标准期限点差比较表图6.3 银行间央票和中短期票据收益率曲线点差图表6.3 银行间央票和中短期票据收益率曲线标准期限点差表图6.4 银行间浮动利率国债、金融债、企业债和商业银行债收益率曲线比较图表6.4 银行间浮动利率国债、金融债、企业债和商业银行债收益率曲线标准期限点差比较表图6.5 银行间固定利率企业债(AAA)和固定利率企业债(AAA(2))点差关系图表6.5 银行间固定利率企业债(AAA)和固定利率企业债(AAA(2))点差关系表第七部分：中债指数走势分析图7.1中债系列指数-财富今日跌涨幅今日提示1、今日发行地方企业债09渝隆债（代码098002），期限为5+2年期，其中第5年末附发行人上调票面利率（0至100个点）选择权及投资者回售权，以应收账款为质押担保，票面利率为7.08%，大公给予其债券和主体评级均为AA，但从发行利率来看，市场对其平均并不完全予以认可，而将其降至A+水平，因此今日以银行间固定利率企业债收益率曲线(A＋)为基础对其进行估值，今日估值净价和全价分别为100.7837元和100.8031元。
利率互换经典案例详解shibor-精选文档
3个 月 期 SH IBO R 4
09生工 11
1
兴业银行
花旗银行
兴业银行的报价
＜2.89％09生工ຫໍສະໝຸດ Shinbor报价09生工
案例
09生工
14
利率互换国际规模
09生工
中国利率互换市场 2019年2月9日，我国为丰富全国银行间债券 市场投资者风险管理工具，加快利率市场化 进程，中国人民银行宣布，央行己允许开展 人民币利率互换交易试点。同日，国家开发 银行与中国光大银行完成了首笔人民币利率 互换交易，这标志着人民币利率衍生工具已 在中国金融市场正式登场。
一是缺乏完整的基准收益率曲线和远期利率曲线，利率 互换缺乏定价基础。
二是利率互换市场流动性不足。
三是我国利率互换市场的会计制度和法律标准尚未与国 际接轨，这将影响国外机构参与利率互换交易的积极性， 也不利于主管当局的监管。
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展望
尽管我国利率互换市场的发展还存在许多障碍， 但有关当局正在不断的完善中。有消息称，利 率互换的主体最近将扩容，券商和基金公司将 可能参与利率互换交易。利率互换主体扩容后， 由于券商和基金公司的需求与商业银行存在较 大的差异，因此将活跃利率互换市场，增强流 动性。相信随着利率市场化改革的不断前进， 利率互换市场将不断发展，在我国金融市场发 挥越来越重要的作用 。
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中国交易量
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特点 A，我国利率互换交易本金额从2019年第一 季度的951000万元增加到2009年第一季度 的16065500万元，增长了十几倍。 B，利率互换交易呈现了明显的季节性变化 趋势，其中每年的第四季度呈现出一个低谷， 在第三季度会达到交易量的一个顶峰。
libor和shibor对比分析(matlab)
LIBOR 和SHIBOR的利率分析本文在对LIBOR和SHIBOR的进行比较分析的基础上，研究我国的基准利率和国外市场的基准利率的联系和区别，研究如何让SHIBOR更好的发挥中国市场的基准利率的作用，通过动态和静态分析相结合的方式，使用Matlab对LIBOR 和SHIBOR进行数据拟合，分析两者的利率期限结构。
一、相关概念利率期限结构是指在某一时点上，不同期限资金的收益率与到期期限之间的关系。
利率的期限结构反映了不同期限的资金供求关系，揭示了市场利率的总体水平和变化方向，为投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理提供可参考的依据。
LIBOR（London Interbank Offered Rate ），即伦敦同业拆借利率，是指大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率，是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。
20世纪70年代，路透社全球知名咨询供应商通过向伦敦各家银行咨询有关利率报价，进行计算后公开发布。
这便是LIBOR的雏形。
后来，英国银行家协会（BBA）公布了LIBOR的生成机制，包括计算公式、公布时间等。
LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。
LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
SHIBOR全称是"上海银行间同业拆放利率"（Shanghai Interbank Offered Rate，SHIBOR），被称为中国的LIBOR，从2007年1月4日开始正式运行，由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。
目前，对社会公布的SHIBOR品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。
SHIBOR报价银行团现由18家商业银行组成。
报价银行是公开市场一级交易商或外汇市场做市商，在中国货币市场上人民币交易相对活跃、信息披露比较充分的银行。