大宗商品交易所结算规则模版

xxx大宗商品交易所结算规则

第一章总则

第一条为规范xxx大宗商品交易所（以下简称“xx所”）的交

易结算行为，保护交易商的合法权益，防范和化解市场风险，根据《xxx

大宗商品交易所交易管理办法（暂行）》制定本规则。

第二条结算是指根据交易结果和xx所有关规定对交易商履约

保证金、手续费、盈亏、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨的

业务活动。

第三条xx所的结算实行保证金制度和当日无负债结算制度等。

第四条本规则适用于xx所内的一切结算活动，xx所、交易中

心、保证金结算银行（以下简称“结算银行”）、指定交割仓库和其他

与xx所相关的人员必须遵守本规则。

第二章结算机构及人员

第五条结算机构及人员包括xx所结算部门、结算银行、结算

交割员。

第六条xx所结算部门负责交易、交割的统一结算、保证金管

理以及结算风险的防范。

第七条在xx所发生的商品电子交易必须通过结算部门进行统一结算。

第八条xx所依据有关规章制度有权检查交易商的结算资料。

第九条交易商必须安排结算交割专职人员负责办理与xx所之间的结算业务。

第十条交易商应妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册，以备查询和核实。

第十一条结算交割员是经交易商法人授权、代表交易商办理结算和交割业务的人员。只有交易商的结算交割员才能办理结算业务。

第十二条结算交割员由交易商指派，经xx所培训合格后，取得《交易商结算交割员证》。

第十三条结算银行是指xx所指定的、协助xx所办理电子交易结算业务的银行。经xx所同意成为结算银行后，结算银行与xx所应签订相应协议，明确双方的权利和义务，以规范相关业务行为。

第十四条结算银行的权利：

（一）开设xx所专用结算账户和交易商专用资金账户；

（二）吸收xx所和交易商的存款；

（三）了解交易商在xx所的资信情况；

（四）根据与xx所签订的交易商资金监管协议，对xx所的交易商资金进行监管，封闭运行，保证交易商资金的安全。

第十五条结算银行的义务：

（一）根据xx所提供的票据优先划转交易商的资金；协助xx所在不同结算银行的专用结算账户的资金划转；

（二）保守xx所和交易商的商业秘密；

（三）在xx所出现重大风险时，必须协助xx所化解风险；

（四）接受xx所对其电子结算业务进行监督；

（五）向xx所提供交易商专用资金账户的资金情况；

（六）根据xx所的要求，协助xx所核查交易商资金的来源和去向；

（七）向xx所及时通报交易商在资金结算方面的不良行为和风险；

（八）向xx所及时通报交易商注册仓单的质押情况；

（九）根据xx所的要求，对xx所开设的交易商专用资金账户中的资金实行必要的监管，封闭运行；

（十）根据xx所和交易商要求，在符合国家法律、法规及政策的前提下提供各类金融服务。

第十六条结算人员应当保守xx所和交易商的商业秘密。

第三章日常结算

第十七条xx所在结算银行开设专用结算账户，用于存放交易商的保证金及其他用于交易结算的款项。

第十八条交易商在结算银行开设专用资金账户，存放用于交易的资金。

第十九条交易商在办理入市手续时，需要与xx所签订《结算协议》并与结算银行签订客户服务协议。

第二十条xx所与交易商之间业务资金的往来结算通过结算银行的xx所专用结算账户和交易商专用资金账户办理。

第二十一条xx所对交易商划入的资金实行分账管理，为每一

交易商设立明细账户。按日序时登记核算每一交易商出入金、盈亏、保证金、手续费等。

第二十二条交易商开设专用资金账户时，须经xx所审核同意，并提交印鉴授权等相关资料。

第二十三条交易商更换专用资金账户的，须经xx所批准。

第二十四条交易商更名或者资格转让，须重新向xx所提交印鉴授权，并办理相关专用资金账户的变更手续。

第二十五条xx所实行保证金制度。保证金分为结算准备金和履约保证金。

第二十六条结算准备金是指交易商为了交易结算在xx所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。

结算准备金的最低余额由xx所规定并公告，交易商须以自有资金足额缴纳。

第二十七条履约保证金是指交易商在xx所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。买卖双方成交后，xx 所按订立合约价值和规定的比例收取履约保证金。履约保证金的具体标准按xx所的有关规定及交易合约的约定执行。

第二十八条xx所根据交易商当日成交合约数量及相关规定计收交易手续费。

第二十九条xx所实行当日无负债结算制度。

每日交易结束后,xx所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金，收取手续费等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加

或者减少交易商的结算准备金。

第三十条当日有成交价格的电子交易合同，其当日结算价是指该合同当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的电子交易合同，其当日结算价等于上一交易日该合约的结算价。

第三十一条xx所对交易商的订货盈亏进行结算，当订货盈亏为负时，从交易商交易账户可用资金中扣除；当订货盈亏为正时，不增加交易账户可用资金。

(一)交易商品以当日结算价作为计算当日订货盈亏的依据。具体计算公式如下：

当日订货盈亏＝［∑（卖出订货成交价格－结算价）×卖订货数量＋∑（结算价－买入订货成交价格）×买订货数量］

盘中订货盈亏的计算公式为：

盘中订货盈亏＝［∑（卖出订货成交价格－平均价）×卖订货数量＋∑（平均价－买入订货成交价格）×买订货数量］

(二)xx所对交易商的转让盈亏和交割盈亏进行结算划转，转让盈亏和交割盈亏具体计算公式如下：

转让盈亏＝［∑（卖出订货成交价格－买入转让成交价）×买入转让数量＋∑（卖出转让成交价－买入订货成交价格）×卖出转让数量］

交割盈亏=[（交割结算价–买成交价格）×买订货量+（卖成交价格–交割结算价）×卖订货量]

第三十二条交易商的履约保证金、当日盈亏、货款及其它款项