计量经济学试题1

计量经济学 期末考试复习材料

题型一：单项选择题（10个，每题1分，共10分）

练习题：

1．计量经济学的建模步骤包括（ ）

A ．样本数据的收集、理论模型的设计、模型的参数估计、模型的检验

B ．理论模型的设计、样本数据的收集、模型的参数估计、模型的检验

C ．理论模型的设计、样本数据的收集、模型的检验、模型的参数估计

D ．样本数据的收集、理论模型的设计、模型的检验、模型的参数估计

2．计量经济学模型必须通过对四级检验，依次是： （ ） A ．统计检验、计量经济学检验、经济意义检验、模型预测检验 B ．计量经济学检验、经济意义检验、模型预测检验、统计检验 C ．参数估计检验、模型检验、数据检验、预测能力检验

D ．经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、预测能力检验

3．最小二乘准则是指使________达到最小值的原则确定样本回归方程。 （ ） A ．

(

)

1

ˆn

t t

t Y Y =-∑ B ．1

ˆn

t t t Y Y =-∑ C ．ˆmax t t

Y Y - D ．()

2

1

ˆn

t

t

t Y Y =-∑

4．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆ356 1.5Y

X =-， 这说明 （ ）

A ．产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C ．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

5．半对数模型01ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是（ ）。 A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化

C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D ．Y 关于X 的弹性

6．半对数模型01ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是（ ）。 A ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 B ．Y 关于X 的弹性

C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D ．Y 关于X 的边际变化

7．在双对数线性模型01ln ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是（ ）。 A ．Y 关于X 的增长量 B ．Y 关于X 的发展速度 C ．Y 关于X 的边际倾向 D ．Y 关于X 的弹性

8．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和

2

800t

e

=∑，

估计用样本容量为24n =，则随机误差项t μ的方差估计量为 （ ）

A ．33.33

B ．40

C ．38.09

D ．36.36

9．根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2 = 1时有（ ）。 A ．F = 1 B ．F = －1 C ．F → +∞ D ．F = 0

10．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）。 A ．普通最小二乘法 B ．加权最小二乘法 C ．广义差分法 D ．工具变量法

11．戈德菲尔德 — 匡特检验法可用于检验（ ）。

A ．异方差性

B ．多重共线性

C ．序列相关

D ．设定误差

12．用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（ ）。 A ．0≤DW ≤1 B ．－1≤DW ≤1 C ．－2≤DW ≤2 D ．0≤DW ≤4

13．若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（ ）。

A ．普通最小二乘法

B ．加权最小二乘法

C ．广义差分法

D ．工具变量法 14．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明。 模型中存在（ ）。

A ．多重共线性

B ．异方差性

C ．序列相关

D ．高拟合优度

15．在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和U d ， 则当L U d DW d <<时，可认为随机误差项 （ ）。

A ．存在一阶正自相关

B ．存在一阶负相关

C ．不存在序列相关

D ．序列相关性存在与否不能断定

16．对于模型01i i i Y X ββμ=++，如果在异方差检验中发现()2i i Var X μσ=，则用加 权最小二乘法估计模型参数时，权数应为 （ ）

A ．i X B

C ．

1

i X D 17．设t μ为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ） A ．()(),0t s Cov t s μμ≠≠ B ．1t t t μρμε-=+ C ．1122t t t t μρμρμε--=++ D ．21t t t μρμε-=+

题型二：判断题（10个，每题1分，共10分）

练习题：

1、随机干扰项i μ和误差项i e 是一回事。

2、参数β的估计量ˆβ

具备有效性是指()

ˆ0Var β=。 3、在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是有偏的和无效的。 4、如果存在异方差，通常使用的t 检验和F 检验是无效的。

5、在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。

6、如果从OLS 回归中估计的残差呈现系统模式，则意味着数据中存在着异方差。

7、当存在序列相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的

8、消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ必须等于1.

9、两个模型，一个是一阶差分形式，一个是水平形式，这两个模型的2

R 值是不可以直接比较的。

10、存在多重共线时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。 11、存在多重共线时，模型参数无法估计。

12、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS 估计量有偏

且不一致。

13、以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在异方差性。