我国商业银行信贷风险现状,成因及对策研究
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我国商业银行信贷风险现状、成因及对策研究
作者&组长:刘志超
小组成员:刘志超、李文婷、温烜尔
信贷风险
定义:信贷风险是指接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性。
它是商业银行的传统风险,是银行信用风险的一个部分。
影响:这种风险将导致银行产生大量无法收回的贷款呆账,将严重影响银行的贷款资产质量,过度的信用风险可导致银行的倒闭,为金融危机的发生留下隐患,影响一国经济的长期稳定。
2007-2009各年度商业银行不良贷款情况:
2003-2008主要商业银行不良贷款余额&占用比例
数据来源:富滇银行《2008-2009年中国银行业发展报告》. 2009
-0.8-4.3N/A -1.4-0.8
-4.37.511703.02006 2.44865.32008 1.6
4296.9
2009
6.712009.920078.912196.9200513.217175.62004变动
不良贷款率(%)
不良贷款余
额(亿元)
主要商业银行不良贷款情况表
说明:
中国商业银行体系的不良贷款一直受到国内外的高度关注,中国金融监管当局也一直在采取种种措施来降低中国商业银行尤其是四大国有商业银行的不良贷款。国家于1999年先后组建了东方、信达、长城和华融四大资产管理公司,一次性地把四大国有商业银行的近1. 4 万亿元的银行不良债权剥离和转移到这四大资产管理公司。
实际:新闻背景
非国有商业银行不良贷款率变动情况(%)
数据来源:中国银行业监督管理委员会2008年报. 2008
我国不良贷款分布的主要特点
数据来源:中国银行业监督管理委员会年报
1. 在对中小企业的贷款中,股份制商业银行的不良贷款率最低,为
2.4%;而农村合作金融机构的不良贷款率最高,为14.8%。2008年商业银行的不良贷款总额为5602.5亿元,比例为2.42%。由此可知,中小企业的信贷风险远远大于大型企业,而城市的信贷风险则要远远小于农村地区。
2. 从商业银行不良贷款分布表中可以看出,农、林、牧、渔业,住宿与餐饮业,文化体育与娱乐业,汽车行业的不良贷款总额虽然不到百分之十,但不良贷款率确比其他行业高出许多。这些行业普遍的特征是消费品的生产,故其受到经济环境波动进而造成的市场需求波动较大,因而容易产生信贷风险。
我国商业银行信贷风险成因
我国商业银行信贷风险成因
借款人方面的信贷风险
借款人方面的信贷风险
银行经营管理方面的信贷风险
银行经营管理方面的信贷风险
借款人方面的信贷风险
借款人方面的信贷风险我国商业银行信贷风险成因
银行经营管理方面的信贷风险
银行经营管理方面的信贷风险我国商业银行信贷风险成因
我国商业银行信贷风险解决对策
我国商业银行信贷风险解决对策
[ 信贷风险管理层面]
[ 不良贷款处置层面]
我国商业银行信贷风险解决对策
[ 信贷风险管理层面]
1、建立健全信贷专门管理机构
首先,要真正落实审贷分离制度,将贷款的审查权和批准权分别落实到不同的职能部门。其次,由一个独立部门承担贷款风险评估职责。贷款风险定期评估需要独立、科学、客观地对每一笔贷款存续期间的风险状况作出量化评估,为了保证贷款风险评估的客观性、科学性、时效性,这项工作需要一个独立于信贷业务部门的其他部门来独立完成。
我国商业银行信贷风险解决对策
[ 信贷风险管理层面]
2、建设经济资本管理体系的基础数据库
《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行至少要有五年以上的历史数据来估计并验证违约概率。标准普尔建立的数据系统从1962年开始收集在美国和加拿大上市的各公司的相关数据,目前已有2万多家上市公司的历史数据,并且每月保持更新。而目前我国商业银行普遍存在历史数据过短的问
题.造成历史数据的可用性不强。为此,商业银行要从现在开始积累相关数据,从数据的完整性、数据质量、管理信息系统三个方面来确保数据的及时性、准确性、全面性。在此基础上计算相关变量,设计出有效的内部评级模型,最终接轨巴塞尔新资本协议的内部评级法。
我国商业银行信贷风险解决对策
[ 信贷风险管理层面]
3、建立科学的个人信用评价体系
随着社会个人信用制度和信用档案的建立,各银行还应根据自身业务特点和发展战略制定具体的个人信用评价体系,信用评价体系可采用积分制,根据积分多少评定个人信用等级。商业银行可以通过在系统内交流“不良借款人黑名单”的形式,禁止其分支机构向不良借款人发放新的贷款,并采取有效措施及时收回旧贷款。
我国商业银行信贷风险解决对策
[ 信贷风险管理层面]
4、进一步完善贷款担保制度
在现有的《担保法》基础上,要尽快健全抵押担保制度,具体应注意以下几个方面:首先,培育规范的抵押品二级市场,使各种贷款抵押物能够及时、顺利地变现。其次,可考虑由政府出面组建信贷担保公司,为长期、大额信贷提供担保,这也是一些西方国家发展银行信贷的成功经验。
第三,国家应规定一定金额以上的贷款必须设定担保,银行可视各个贷款品种的不同及申请人资信状况,要求提供合适的担保方式,并对担保程序进行严格审查。
我国商业银行信贷风险解决对策
[ 信贷风险管理层面]
5、把贷款与保险结合起来
借款者的个人健康状况和偿还能力的变化,往往是贷款无法偿还的一个重要因素。因此,我们可以将贷款与保险公司的有关险种、产品组合起来运作。如银行在发放某些贷款时,可以要求借款人必须购买某种特定保险。一旦借款人发生意外,不能偿还贷款时,保险公司即要向保险受益人支付一定金额的保险赔偿金,而这笔赔偿金又足以偿还银行贷款本息。这样,一方面可化解银行的经营风险,实现信贷风险的合理有效转换,另一方面也有助于保险业的发展。
参考文献:李丹娜. 商业银行信贷风险分析及对策研究[J]. 黑龙江金融,2009: 94-95