巴塞尔协议操作风险分类
巴塞尔协议 风险分类
巴塞尔协议风险分类巴塞尔协议是国际上关于银行监管和风险管理的重要协议，旨在加强银行业的监管和风险管理，以确保金融体系的稳定和安全。
在巴塞尔协议中，风险分类是一个至关重要的概念，它帮助银行和监管机构对不同类型的风险进行有效管理和监控。
本文将对巴塞尔协议中的风险分类进行详细介绍，以帮助读者更好地理解和运用这一概念。
首先，巴塞尔协议将风险分为三类，信用风险、市场风险和操作风险。
信用风险是指因借款人或交易对手未能履行合约义务而导致的损失，是银行面临的最主要的风险之一。
市场风险是指由于市场价格变动而导致的损失，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
操作风险是指由于内部失误、不当行为或外部事件而导致的损失，包括人为错误、系统故障、欺诈等。
这三类风险在银行业务中都有可能存在，因此对其进行分类和管理至关重要。
其次，巴塞尔协议要求银行对不同类型的风险进行量化和评估，以确定其所面临的风险水平。
对于信用风险，银行需要对借款人的信用状况进行评估，并根据其信用等级确定相应的资本要求。
对于市场风险，银行需要对不同的市场风险因素进行测算，以确定其市场风险暴露的水平。
对于操作风险，银行需要建立有效的内部控制和监管机制，以减少操作风险的发生概率。
通过对风险的量化和评估，银行可以更好地了解自身的风险暴露情况，并采取相应的风险管理措施。
最后，巴塞尔协议还要求银行建立有效的风险管理体系，包括风险监控、风险报告和风险管理政策等方面。
风险监控是指银行需要对自身的风险暴露情况进行实时监测，及时发现和应对风险的变化。
风险报告是指银行需要向监管机构和股东定期报告其风险状况和风险管理措施，以增强透明度和责任。
风险管理政策是指银行需要建立和完善风险管理的制度和流程，确保风险管理措施的有效实施和执行。
通过建立有效的风险管理体系，银行可以更好地应对各类风险，提高自身的风险抵御能力。
综上所述，巴塞尔协议中的风险分类是银行风险管理的基础，对银行业务的安全和稳定至关重要。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议（Basel III）是国际上对银行风险监管的一项重要准则，该协议于2010年由巴塞尔银行监管委员会发布，并于2013年开始逐步实施。
新巴塞尔协议的目的是提高银行的抗风险能力，减少金融危机的发生概率，保护整个金融系统的稳定性。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则一起构成了全面的银行风险监管框架。
操作风险是指由不当操作、失误、内部系统故障以及外部事件等引起的损失风险。
这些风险可能发生在交易所执行、结算与备付、信息处理及系统以及人员、客户及外部事件等方面。
新巴塞尔协议对操作风险监管提出了一系列要求和原则。
首先，银行应该建立健全的内部控制体系，确保操作风险的有效管理和控制。
这包括建立适应银行规模和业务特点的风险管理框架，明确风险管理职责和权限，并采取措施提高员工的风险意识和操作技能。
其次，银行应该评估和量化操作风险，并建立相应的风险测量和管理机制。
协议要求银行使用适当的方法对操作风险进行测量和评估，并将其纳入整体的风险管理体系。
这有助于银行更好地识别、评估和管理操作风险，并采取必要的风险应对措施。
此外，新巴塞尔协议还推动银行加强对操作风险的监控和报告。
银行应确保及时监控操作风险暴露的情况，及时报告风险事件和风险指标，并向监管机构提供准确、全面和及时的操作风险报告。
最后，新巴塞尔协议要求银行建立适当的资本充足性框架，以应对操作风险可能导致的损失。
银行需要根据其操作风险的特征和规模，保持足够的资本储备，并采取风险敏感的资本补充措施，以应对不同水平的操作风险。
总之，新巴塞尔协议与操作风险监管原则共同构成了银行风险管理的重要框架。
通过建立健全的内部控制体系、评估和量化操作风险、加强监控和报告机制以及保持适当的资本充足性，银行能够更好地管理和控制操作风险，提高其整体的抗风险能力和稳定性。
这将有助于保护金融系统的健康发展，并减少金融危机的风险。
新巴塞尔协议（Basel III）和操作风险监管原则的出台，是对全球金融体系的一次重要调整和改革。
巴塞尔协议操作风险分类
操作风险分类迄今为止，不同组织提出了对操作风险的不同定义，在1998年9月时，巴塞尔委员还声称，许多银行其实是将操作风险定义为无法归入市场风险或操作风险的风险.调查显示，过程和程序、人员和人为错误、内部控制、内部和外部事件、直接和间接损失、失误、技术和系统等，都是近年操作风险定义中频繁出现的关键词。
几乎所有定义都强调内部操作,但未预期的外部事件也被列入操作风险；并且,很多定义在提到损失时,指的都不只是操作或事件带来的直接损失，还将经由银行信誉和市场价值变化而导致的间接损失包括在内.总的来说,定义的方式有两大类:直接定义和间接定义.间接方式把操作风险定义为除信用风险和市场风险以外的所有风险.这种定义虽然简单,但是几乎没有给出任何定义性或描述性的关键词句。
因此，在英国银行家协会（BBA）采用直接方式将操作风险定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险"之后，这个定义便得到了广泛的认可和应用，从2001年巴塞尔委员会发布关于操作风险的咨询报告直到尚未定稿的新资本协议中，也沿用了这个定义。
这个定义有以下几个特点：1。
关注内部操作，内部操作常常就是银行及其员工的作为或不作为，银行能够也应该对其施加影响.2.重视概念中的过程导向。
3。
人员和人员失误起着决定性作用，但人员失误不包括出于个人利益和知识不足的失误.4.外部事件是指自然、政治或军事事件，技术设施的缺陷,以及法律、税收和监管方面的变化。
5。
内部控制系统具有重要的作用。
目前常见的操作风险分类方法将其划分为以下七种事件类型：1.内部欺诈：故意欺骗、盗用财产或违反规则、法律、公司政策的行为。
2。
外部欺诈：第三方故意欺骗、盗用财产或违反法律的行为.3.雇员活动和工作场所安全：由个人伤害赔偿金支付或差别及歧视事件引起的违反雇员、健康或安全相关法律或协议的行为.4。
客户、产品和业务活动：无意或由于疏忽没能履行对特定客户的专业职责，或者由于产品的性质或设计产生类似结果。
操作风险小常识
操作风险小常识
银行办理业务或内部管理出了差错，必须做出补偿或赔偿；法律文书有漏洞，被人钻了空子；内部人员监守自盗，外部人员欺诈得手；电子系统硬件软件发生故障，网络遭到黑客侵袭；通信、电力中断；地震、水灾、火灾、恐怖袭击等等，所有这些，都会给商业银行带来损失。
这一类的银行风险，被统称为操作风险。
巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是：操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，这一定义包含了法律风险，但是不包含策略性风险和声誉风险。
根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。
针对商业银行操作风险的表现形式，借鉴国外的先进经验，对银行的操作风险控制应采取以下主要对策：一是加强防范操作风险的环境建设。
二是建立健全操作风险的评估机制。
三是利用审计监督手段控制操作风险。
四是提高业务及管理人员素质。
五是加强商业银行的公司治理。
六是加强技术装备，提高操作技术水平。
七是完善相关的法律、法规及商业银行的规章制度。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议是全球银行业监管机构为了加强银行资本监管和防范操作风险而制定的一项国际性协议。
该协议也被称为巴塞尔Ⅱ协议，于2004年正式生效，近年来逐渐被各国采纳并实施。
新巴塞尔协议的目标是提高银行业的风险管理水平，防范和减少操作风险带来的影响，增强银行业的稳定性和可持续发展能力。
为了达到这个目标，协议制定了一系列的监管原则和要求，其中包括对资本充足性的要求、风险管理和监管框架的要求、操作风险监管原则等。
在新巴塞尔协议中，对于操作风险的定义是相当重要的。
操作风险指的是因为内部流程、人员、系统或外部事件导致的金融机构财务损失或声誉损害的风险。
这种风险可能来自于内部操作失误、技术故障、欺诈行为、非法行为等多种因素。
新巴塞尔协议对于操作风险的监管要求主要包括风险意识的提升、风险监测和评估能力的提高、风险管理制度的建立和完善等。
新巴塞尔协议对于操作风险的监管原则主要包括以下几个方面：首先，建立完善的风险管理框架。
银行应该建立一套能够及时识别、衡量和监测操作风险的系统和工具，以及相应的管理机制。
这包括建立独立的风险管理部门，制定相关的风险管理政策和流程，将风险管理纳入员工培训计划等。
其次，加强内部控制和合规性管理。
银行应该建立健全的内部控制制度，确保各项业务活动符合法律法规和内部规定。
为了减少操作风险，银行需要对风险点进行明确的划分和管理，并采取相应的控制措施，如设置多层次的审批机制、建立有效的内部审计制度等。
再次，提高风险评估和监测能力。
银行应该建立风险评估和监测的体系，包括对业务流程、技术系统、人员素质等进行风险评估，及时识别和评估潜在的操作风险。
银行还应该建立有效的内部风险报告和风险警示机制，及时向管理层报告风险情况，确保能够及早发现和应对潜在的操作风险。
最后，增加资本充足性要求。
新巴塞尔协议要求银行在资本充足性方面要保持一定的水平，以应对潜在的操作风险带来的风险敞口。
对于操作风险的权重计算也做出了相应的要求和调整，以更准确地反映操作风险的程度和影响。
操作风险、流动性风险和系统性风险(1)
第四节 操作风险管理的策略和 方法
一、总体框架
• 从风险管理策略的角度看，操作风险管理的方法可以分为5 大类：风险规避、内部控制降低、多样化分散降低、风险转 嫁和风险吸收。
风险规避
风险承担
可 内部 降 控制 低 风 多样 险 化分散
不可降低 风险
风险转嫁 不可转嫁
风险吸收
频率
风险特征：发生频率高， 风险特征：发生频率高，
总部办公室操作风险管理人员
操作风险组织模式
三、操作风险管理战略和政策
（一）操作风险管理战略 确定金融机构操作风险管理战略是实施有效的
操作风险管理的第一步 要确定管理战略过程，金融机构首先需要识别
它的利益相关者，机构发展的动力与经营的目 标，并在此基础上制定操作风险管理战略。基 于这个战略，金融机构才能设计开发出一个满 足其要求的操作风险管理框架，来识别、理解 和管理操作风险。 董事会应担负起制定操作风险管理战略的职责， 并保证制定的管理战略与整体经营目标一致。
营管理失去独立性，并在服务提供商一旦终止业务提供时面临业务中断 问题。
三、业务外包在操作风险管理中的 作用
• 应对上述两个问题的方法主要有： ✓ 1.重视和加强合同签署前的尽职调查； ✓ 2.通过在签署的合同中明确提出相关条款来约束服务提供商； ✓ 3.采取风险缓释措施； ✓ 4.制定业务持续计划防止服务提供的中断。
第二章 流动性风险
目录
一、流动性和流动性风险 二、流动性风险管理 三、流动性风险的监管与计量
一、流动性和流动性风险
1.流动性的概念
广义上，流动性包括了三个层面的含义： ①资产的流动性、②机构流动性和③市场的流动性
狭义的流动性定义主要是指金融机构在需要资金的时候可获得 资金的能力以及金融机构可以在市场上迅速、低成本地交易金 融资产的能力，即机构层面的流动性。
新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求
新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求《金融电子化》 2006年第6期文/刘世平申爱华田凤巴塞尔协议与旧协议相比，最明显的变化有三。
其一，由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱；其二，在考虑了信用风险和市场风险之外，又引入了对操作风险所需的资本要求，使得监管资本能够在更全面地覆盖银行面对的风险；其三，在信用风险的计算中提出了内部评级法，使得覆盖信用风险的资本金对风险的变化更加敏感。
本文将着重介绍新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风险的概念、计算方法及在新协议中计算风险的体系架构。
一、 信用风险新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险五个部分。
1.信用风险的定义信用风险，指受信方拒绝或无力按时、全额支付所欠债务时，给信用提供方带来的潜在损失。
信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险。
信用风险的范畴还可以进一步扩展到信用的接受者。
例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险。
这种风险主要表现在，供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品、服务和使授信方的交易持续进行的融资活动。
2.信用风险的主要计算方法（1）标准法。
新巴塞尔协议计量信用风险的标准法是旧巴塞尔协议计算方法的延续。
新协议对于银行的资产，按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定的风险加权，以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足。
在确定信用风险的标准法中，对各交易对手的各种风险，如主权风险、银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级的基础上确定风险权重。
（2）内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己的内部模型计量信用风险，即将债项按借款人的类型分为公司、国家、银行、零售、股票等五种类型，分别采用不同的方法处理。
内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素：（1）风险构成因素，指各银行可以使用自己的估计数或标准的监管参数；（2）风险权重函数，该函数将风险构成因素转化成为银行计算风险权重资产的风险权重；（3）最低资本要求，指银行采取内部评级方法时需要满足的法定资本量。
第2篇 巴塞尔协议中风险类型、计算方法和数据需求
巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求版本<1.0>巴塞尔协议研究项目组吉贝克信息技术（北京）有限公司二零零六年三月目录1.巴塞尔协议的主要风险 (3)1.1.信用风险 (3)1.2.市场风险 (4)1.3.操作风险 (4)2.信用风险 (5)1.1.信用风险的定义 (5)1.2.信用风险的主要计算方法 (5)1.3.计算信用风险需要的数据 (7)3.市场风险 (8)1.1.市场风险的定义 (8)1.2.市场风险的主要计算方法 (8)1.3.计算市场风险需要的数据 (10)4.操作风险 (11)1.1.操作风险的定义 (11)1.2.操作风险的主要计算方法 (12)1.3.计算操作风险需要的数据 (13)5.计算巴塞尔协议中风险的体系架构 (14)1.巴塞尔协议的主要风险新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。
下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。
1.1. 信用风险信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。
（1）公司风险：是公司贷款导致的风险暴露，公司贷款被定义为公司、合伙制企业、独资企业的债务义务。
在公司资产大类中，专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高变动性商用房地产五个子类。
（2）银行风险：这类资产涵盖了对银行和对某些符合规定的证券公司的贷款，银行暴露也包括对国内公共部门企业的债权。
（3）主权风险：包括主权及中央银行、作为主权处理的某些公共部门企业、满足零风险权重的多边开发银行，以及对国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧盟的债权。
（4）零售风险：包括单笔贷款、给住宅的所有者或居住者的住房抵押贷款以及对企业的某些小额贷款。
（5）股权风险：包括在商业企业或金融机构的资产和收入方面直接和间接的所有权利益，无论是否有投票权，按照新协议的适用范围，此类直接和间接的所有权利益不在集团中并表或扣除。
巴塞尔协议 风险分类
巴塞尔协议风险分类巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架之一，旨在规范银行业的资本充足性和风险管理。
在巴塞尔协议中，风险分类是一个至关重要的环节，它直接影响着银行业的风险管理和监管要求。
本文将围绕巴塞尔协议的风险分类展开讨论，旨在帮助读者更好地理解和应用巴塞尔协议。
首先，巴塞尔协议将风险分为信用风险、市场风险和操作风险三大类。
其中，信用风险是指因借款人或债务人未能按时履约而导致的损失，市场风险是指因金融市场波动而导致的损失，操作风险是指因内部失误、不当行为或外部事件而导致的损失。
这三类风险在银行业经营中普遍存在，对银行的经营活动和资本充足性都会产生重要影响。
其次，巴塞尔协议对不同风险的分类标准和计量方法进行了详细规定。
在信用风险方面，巴塞尔协议引入了风险加权资产的概念，根据借款人的信用评级和担保情况确定资产的风险权重，从而确定银行需要持有的资本金。
在市场风险方面，巴塞尔协议规定了市场风险的计量方法，包括价值-at-风险（VaR）和标准化方法等，以确保银行能够有效管理市场风险。
在操作风险方面，巴塞尔协议规定了基本指标法和标准化法等计量方法，以帮助银行识别、评估和管理操作风险。
此外，巴塞尔协议还对风险分类的监管要求进行了明确规定。
根据巴塞尔协议，银行需要建立完善的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险监控和风险报告等环节，以确保对各类风险的有效管理。
同时，巴塞尔协议还规定了资本充足性的监管要求，要求银行根据自身的风险水平持有足够的资本金，以保证金融体系的稳定和安全。
总的来说，巴塞尔协议的风险分类是银行业风险管理和监管的重要基础。
通过对不同风险的分类、计量和监管要求，巴塞尔协议为银行业提供了一套完善的风险管理框架，有助于提高金融体系的稳定性和安全性。
因此，银行业应当深入理解和应用巴塞尔协议的风险分类，加强风险管理，提高资本充足性，以应对金融市场的挑战和风险。
商业银行操作风险
3、风险管理方法落后，信息技术的运用严重滞后。
4、员工队伍管理不到位。银行管理人员在日常工 作中重业务开拓，轻队伍建设；重员工使用，轻 员工管理，对员工思想动态掌握不够，加之举报 机制不健全，使本来可以超前防范的操作风险不 能及时发现和制止。
5、与风险控制有冲突的考核激励政策容易诱导操 作风险。
建立内部控制评价体系。内部控制机制建设是一个持续改进的过程，在这个 过程中，内控监督评价发挥着重要的作用。 内部控制机制评价应包括以下三个方面：一是内控环境的评价，是指内控执 行人员的价值观和道德观是否完整可靠；内控激励约束机制的建设及作用程 度是否达到预期目的；内控人员的内控能力是否与其责任相匹配；内控用人 机制是否健全有效；监督层对内控是否给予了充分的关注等。二是内控风险 识别的评价，是指内控管理的总体目标和分项目标是否明确，二者的关联程 度如何，管理层为确保整体目标实现的参与情况和承担责任是否清晰、明确； 是否建立了对内部和外部内控风险预测和识别机制，即内控风险预测是否透 彻和恰当，内控风险评价概率和频率依据是否准确可靠，是否建立了内控风 险的预测和识别的反应机制。三是内控活动的有效性的评价，是指执行部门 是否都设有恰当的风险监控活动；内部风险控制活动是否保证内控指令得到 全面的执行；通过内控活动的实施是否及时有效地化解相关风险。四是内控 信息及时反馈的评价，是指是否建立了各种有效的内控信息交流反馈系统， 即岗位员工通过内控责任的履行，发现可疑和不轨行为是否及时将信息传递 给管理层，管理层是否将内控信息以一定方式及时转达给有关人员有效履行 其内控职责，达到内控的预期效果；内控信息的上传下达和横向交流手段与 方式是否切实可行、及时有效等。
1.形成内部控制的原因是多方面的，但采用以目 标控制为导向的内容式控制模式是内部控制最终 失效或低效的主要原因，解决的主要方法就是要 构建要素式的内部控制模式框架。
新巴塞尔协议——商业银行操作风险管理
商业银行操作风险管理摘要：操作风险已成为全球商业银行风险管理日益重要的领域之一。
2004年6月，《新巴塞尔资本协议》的发布，使得操作风险的管理愈加重要，新巴塞尔协议将操作风险纳入风险管理框架，为其设定新的资本要求。
目前我国商业银行缺乏管理意识，尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作的科学方法，不能正确反映所承受的风险，操作风险的管理水平有待提高。
一个完整有效的操作风险流程应包括风险识别、度量、监测和控制，本文着眼于新巴塞尔协议下的商业银行操作风险的概念和发生的原因，主要从商业银行操作风险的识别、度量、监测和控制四个方面来详细了解商业银行操作风险以及考察商业银行如何规避操作风险。
关键字：操作风险；识别；度量；监测；控制引言操作风险是一种由来已久的风险，但是一直以来都没有受到足够的重视。
随着世界经济一体化，操作风险的发生频率上升，并且逐渐向高危性发展。
巴林银行倒闭和日本大和银行事件更使操作风险受到全球的关注，在巴林银行倒闭初期，人们曾认为这起事件是由市场风险引起的，但后来我们可以看到其根源在于里森的欺诈以及巴林银行内部混乱的管理，这显然属于操作风险。
西方发达国家的大银行机构也开始逐渐重视操作风险管理。
随着中国经济与金融市场的发展、信息化的便利与交易的繁荣，操作风险及其导致的损失也在增加。
新巴塞尔协议提高了资本要求对银行面对的实际风险的敏感度,特别值得关注的就是将操作风险纳入风险管理的框架,为其设定新的资本要求。
在新巴塞尔协议的第一支柱(最低资本要求)下,巴塞尔委员会将信用风险管理、市场风险管理和操作风险管理并列为三大领域。
与信用风险管理和市场风险管理相比,操作风险的管理应当说还处于起步阶段。
本文拟就操作风险管理的角度，来分析我国商业银行的风险管理并提出建议。
一、操作风险的界定及产生原因（一）操作风险的概念长期以来,对操作风险的定义存在着一些不同的看法，概括起来可以分为狭义的和广义两种。
前者认为操作风险是由于控制、系统及运营过程的错误或疏忽而可能引起潜在损失的风险。
巴塞尔协议 风险分类
巴塞尔协议风险分类巴塞尔协议是为了加强全球金融体系的稳定和财务健康，由巴塞尔委员会（The Basel Committee on Banking Supervision）制定的国际金融监管框架。
巴塞尔协议的核心是建立一套风险分类框架，以帮助银行和金融机构准确评估和管理其风险，从而提高全球金融体系的稳定性。
下面将详细介绍巴塞尔协议的风险分类。
巴塞尔协议的风险分类主要包括资本风险、信用风险、市场风险和操作风险。
其中，资本风险是指金融机构由于损失造成的资本不足，主要来源于信用风险、市场风险和操作风险。
信用风险是金融机构因债务人无法按时履约而造成的损失风险，包括借款人违约和债务人信用质量下降的风险。
市场风险是指金融机构在金融市场上由于市场价格波动、利率和汇率变化等原因造成的损失风险。
操作风险是指金融机构由于内部错误、欺诈行为、系统故障等原因造成的损失风险。
巴塞尔协议规定了不同风险的风险权重，即将不同风险所需的资本金额进行区分。
根据巴塞尔协议第一版本，银行资本应该至少覆盖全球最低风险权重的8%。
其中，信用风险的风险权重根据债务人信用评级确定，评级较高的债务人风险权重较低，评级较低的债务人风险权重较高。
市场风险的风险权重根据不同金融产品的风险特性进行计算，例如利率衍生品、股票和固定收益证券等。
操作风险的风险权重是根据金融机构的规模和业务行为确定的。
巴塞尔协议的风险分类不仅有助于金融机构正确评估和管理其风险，还能提高金融机构的风险抵抗能力和稳定性。
首先，风险分类能够让金融机构更加准确地评估不同风险类型的潜在损失，从而更好地制定风险管理策略和业务决策。
其次，风险分类能够帮助监管机构更好地监督金融机构的风险管理情况，促使金融机构加强对风险的管理和控制。
最后，风险分类可以增加金融机构的风险抵抗能力，使其在经济衰退和金融危机等困难时期更加稳定。
然而，巴塞尔协议的风险分类也存在一些挑战和争议。
首先，风险分类需要大量的数据支持，包括债务人信用评级、金融产品的风险特性等，这对于一些新兴市场的金融机构来说可能相对困难。
巴塞尔新资本协议风险分类
巴塞尔新资本协议风险分类
1. 嘿，你知道巴塞尔新资本协议把风险分成了信用风险、市场风险和操作风险吗？就好比你出门，信用风险就像可能遇到的骗子，市场风险就像天气的多变，而操作风险就像你自己不小心摔了一跤！例子嘛，银行贷款给不靠谱的人，就是信用风险在捣乱呀！
2. 哇塞，巴塞尔新资本协议的风险分类里，信用风险可是个大主角呢！这就好像一部戏里挑大梁的演员，可重要了！想想看，如果一家企业老是欠债不还，这信用风险不就蹭蹭上去了嘛！
3. 哎呀呀，市场风险在巴塞尔新资本协议风险分类里也不容小觑呀！这就好像海上的风浪，随时可能让船摇晃起来。
就说股票市场波动大，那就是市场风险在发威呢！
4. 嘿，操作风险虽然感觉没那么起眼，但在巴塞尔新资本协议里也有它的地位呢！就像生活中那些小失误，积累起来也不得了啊！比如银行员工操作失误导致资金损失，这就是操作风险的体现呀！
5. 你可别小瞧了巴塞尔新资本协议的风险分类啊！这就和我们生活中把事情分类一样重要呢！信用风险、市场风险和操作风险，各自都有戏呀！像企业破产带来的风险，不就是信用风险惹的祸嘛！
6. 哇哦，巴塞尔新资本协议风险分类，每个都很有说道呢！信用风险像暗箭，市场风险像波涛，操作风险像陷阱，哪一个不小心都能让人栽跟头！看看那些因为风险把控不好而陷入困境的例子，还少吗？
7. 来看看巴塞尔新资本协议风险分类呀！这可是金融领域的重要家伙呢！信用风险让人头疼，市场风险让人紧张，操作风险让人操心啊！比如投资失利，不就是这些风险在捣乱嘛！
我觉得巴塞尔新资本协议的风险分类特别重要，它让我们更清楚地认识到金融领域里存在的各种风险，有助于我们更好地进行风险管理和防范。
新巴塞尔协议和操作风险监管原则
新巴塞尔协议和操作风险监管原则新巴塞尔协议和操作风险监管原则钟伟沈闻一摘要：一个典型的全面风险管理框架应该包含辨识和定义公司所面临的风险，评估它们的强度，使用各种手段来缓释风险，并且为潜在的损失配置资本和计提准备等基本要素，目前国际上优秀的商业银行主要是通过建立各种模型来完善风险管理系统的，但是不是所有的风险都能够很容易地被量化并且纳入模型之中。
2001年9月，巴塞尔推出的新协议对操作风险提出了明确的定义、专门的法定资本金计提规定以及风险管理的基本框架，并且在新巴塞尔协议的三大支柱中，都体现了对操作风险的监管原则，这反映了监管机构对于操作风险的日益重视。
本文侧重讨论介绍操作风险的类型和各国新近实践的基础上，就新巴塞尔协议的三大支柱中，对操作风险监管的原则、组织架构和流程进行了初步讨论，以期对国内银行业的操作风险管理提供可借鉴的素材。
关键词：新巴塞尔协议三大支柱操作风险监管原则一、操作风险类型及对银行的影响1、操作风险的定义与类型与市场风险管理和信用风险管理不同，对操作风险的关注和研究是近几年才开始的，90年代后，金融创新层出不穷，商业银行的盈利空间在迅速扩大的同时伴随的操作风险也日益严重，类似巴林银行“李森”事件的低频高危事件显示出，即使商业银行符合资本充足率的要求，也可能因为操作风险而陷入经营困境，甚至导致破产。
近年来，大量的操作风险损失，过程自动化，电子商务，行业竞争，全球化，公司治理，大量并购等驱动因素和全面风险管理及监管的要求，促使各国政府及金融机构在宏观经济和金融体系中不断寻求合理、高效的风险管理方法，以完善和巩固本国的金融体系。
同样有趣的是，与定义相对清晰的市场风险和信用风险相比，操作风险的定义一直在不断发展，操作风险的定义方法存在着广义和狭义两种。
广义的观点认为，市场风险和信用风险以外的所有风险均视为操作风险。
这种定义最大的优势在于涵盖了所有除市场和信用风险以外的剩余风险，但该定义对操作风险的管理和计量而言几乎毫无意义。
新巴塞尔资本协议《操作风险损失事件分类详表》
任务履行失误/交割失
败/担保吕管理失败/
交易相关数据维护
交易处理或 流程管理失 败和因交易 执行，交割及流程管理 对手方及外告 外部报告失准（导致
损失）
招揽客户和 文件记录
客户许可/免则声明缺 失/法律文件缺失/不 完备
未经批准登录账户/客
个人/企业 户记录错误（导致损
自然灾害损失外部原
灾害和其他 因（恐怖袭击、故意
事件
破坏）造成的人员死
亡
业务中断或 业务中断和系统崩溃 系统失败导 系统
致的损失
硬件/软件/电信/动力 输送损耗/中断
错误传达信息/数据录
入/维护或登载错误/
超过最后期限或未履
交易认定， 执行和维持
行义务/模型/系统误 操作/会计错误/交易 方认定记录错误/其他
不良的业务 或市场行为
场行为/操纵市场/内 幕交易（不用企业的 账户）/未经当局批准
的业务活动洗钱
产品暇疵
产品缺陷（未经授权 等）模型误差
客户选择， 业务提起和 风险暴露
未按规定审查客户超 过客户的风险限额
咨询业务 咨询业务产生的纠纷
有形资产损坏
有形资产因 自然灾害或 其他事件丢 失或毁坏导 致的损失
盗窃和欺诈
欺诈/信贷欺诈/假存 款盗窃/勒索/挪用公 款/抢劫/盗用资产/恶 意损毁资产/伪造多户 头资金/假昌开户人/ 违规纳税/逃税（故
意）/赌赂/回扣/内幕
交易（不用企业的账
户）
外部欺诈
第三方故意 骗取、盗用 财产或逃避 法律导致的 损失
盗窃和欺诈
盗窃/抢劫/伪造多头 支票欺诈
系统安全性
黑客攻击损失盗窃信 息（存在资金损失）
附件:新巴塞尔资本协议《操作风险损失事件分类详表》
新巴塞尔协议之操作风险及其管理框架
新巴塞尔协议之操作风险及其管理框架操作风险概念的提出已有很久的历史，但是操作风险作为与市场风险、信用风险并列的三大风险之一却是近几年的事情。
1998年9月，巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》，将操作风险正式纳入新巴塞尔协议的三大风险之中。
新协议把操作风险定义为“由于内部程序的不力或过失，人员或系统问题和外部事件所造成损失的风险。
这一定义将法律风险包含在内，但排除了策略风险和信誉风险”。
2001年，巴塞尔委员会公布了操作风险的背景文件。
2003年2月，巴塞尔委员会公布了对操作风险管理的一系列原则。
一、操作风险的定义根据新巴塞尔协议，操作风险是指由于内部程序的不力或过失，人员或系统问题和外部事件所造成损失的风险，这一定义将法律风险包含在内，但排除了策略风险和信誉风险。
这个定义有以下几个特点：①关注内部操作，内部操作常常就是银行及其员工的作为或不作为，银行能够也应该对其施加影响；②重视概念中的过程导向；③人员和人员失误起着决定性作用，但人员失误不包括由于个人利益和知识不足的失误；④外部事件是指自然、政治或军事事件，技术设施的缺陷，以及法律、税收和监管方面的变化；⑤内部控制系统具有重要的作用。
在2005年三月二十八日，我国银监会有关部门负责人就《关于加大防范操作风险工作力度的通知》答记者问中，也给出了操作风险的解释：操作风险在于银行内部控制及公司治理机制的失效。
这种失效状态可能因为失误、欺诈，未能及时做出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失，如银行交易员、信贷员、其他工作人员越权或从事职业道德不允许的或风险过高的业务。
操作风险的其他方面还包括信息技术系统的重大失效或诸如火灾和其他灾难等事件。
可以看出银监会就操作风险的定义和巴塞尔委员会中对操作风险的定义本质上是一致的，都着重说明了造成操作风险的原因，即：内部程序问题，人员系统问题和外部事件。
二、操作风险的分类及特点根据巴塞尔协议，操作风险分类方法主要包括以下七种事件类型：①内部欺诈：故意欺骗，盗用财产或违反规则法律公司政策的行为；②外部欺诈：第三方故意欺骗，盗用财产或违反法律的行为；③雇员活动和工作场所安全：由个人伤害赔偿金支付或差别及歧视事件引起的违反雇员健康或安全相关法律和协议的行为；④客户，产品和业务活动：无意或由于疏忽没能履行对特定客户的专业职责，或者由于产品的性质或设计产生类似结果；⑤实物资产的损坏：自然灾害或其他事件造成的实物资产损失或损坏；⑥业务中断和系统错误：业务的意外中断或系统出现错误；⑦行政，交付和过程管理：由于与交易方的关系而产生的交易过程错误或过程管理不善。
008.个人贷款风险管理(二)
风险管理：操作风险管理考点3：操作一、操作风险分类巴塞尔协议根据操作风险损失事件类型将操作风险分为：（一）内部欺诈事件（二）外部欺诈事件（三）就业制度和工作场所安全事件（四）客户、产品和业务活动事件（五）实物资产的损坏（六）信息科技系统事件（七）执行、交割和流程管理事件（一）内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的事件。
此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。
（二）外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
（三）就业制度和工作场所安全事件：违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。
（四）客户、产品和业务活动事件：因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品设计缺陷导致的损失事件。
（五）实物资产的损坏：因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件。
（六）信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。
（七）执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。
二、操作风险管理工具三、个贷业务操作风险控制1）加强个贷业务集约化管理；2）健全规章制度体系和工作机制；3）推进操作风险管理工具应用；4）动态优化信息系统；5）责任追究，明晰奖惩；6）重视内外部审计检查发现问题整改；7）提高从业人员专业水平和职业道德。
风险管理考点4：其他：其他风险管理一、市场风险管理（一）个人贷款市场风险的主要表现个人贷款的借款人按合同约定还本付息，也可能会发生部分贷款本息损失，如固定利率贷款、外汇贷款等，因受到利率、汇率等市场风险的影响使得贷款本息受到损失。
巴塞尔委员会对操作风险的界定
巴塞尔委员会对操作风险的界定
巴塞尔委员会是一个国际性的金融监管机构，其主要职责是制定金融行业的规则和标准，以保障金融市场的稳定和健康发展。
在金融监管的范畴中，操作风险是一个重要的概念，巴塞尔委员会对其进行了详细的界定。
操作风险是指由于内部失误、不当行为或系统故障等原因导致的损失。
这种风险可能来自于任何一个环节，包括人员、流程、系统、技术、外部事件等。
操作风险是金融机构面临的一种常见风险，也是最难以控制的风险之一。
巴塞尔委员会将操作风险分为三类：第一类是人为错误风险，即由于人为疏忽、错误或欺诈行为导致的损失；第二类是流程风险，即由于流程不当或缺陷导致的损失；第三类是系统风险，即由于系统故障或技术问题导致的损失。
在管理操作风险方面，巴塞尔委员会提出了一些具体的要求。
首先，金融机构应该建立适当的内部控制和管理程序，以确保操作风险得到有效控制。
其次，金融机构应该对操作风险进行评估和监测，并制定相应的应对措施。
最后，金融机构应该建立适当的内部报告和沟通机制，以及完善的风险管理框架。
除此之外，巴塞尔委员会还提出了一些具体的监管要求。
例如，金融机构应该建立适当的操作风险管理框架，并将其纳入整体风险管理体系中；同时，金融机构应该对操作风险进行定量化评估，并将其纳入资本充足性评估框架中。
总之，操作风险是金融机构面临的一种常见风险，也是最难以控制的风险之一。
巴塞尔委员会对其进行了详细的界定，并提出了一些具体的管理和监管要求，以确保金融市场的稳定和健康发展。
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操作风险分类
迄今为止，不同组织提出了对操作风险的不同定义，在1998年9月时，巴塞尔委员还声称，许多银行其实是将操作风险定义为无法归入市场风险或操作风险的风险。
调查显示，过程和程序、人员和人为错误、内部控制、内部和外部事件、直接和间接损失、失误、技术和系统等，都是近年操作风险定义中频繁出现的关键词。
几乎所有定义都强调内部操作，但未预期的外部事件也被列入操作风险；并且，很多定义在提到损失时，指的都不只是操作或事件带来的直接损失，还将经由银行信誉和市场价值变化而导致的间接损失包括在内。
总的来说，定义的方式有两大类：直接定义和间接定义。
间接方式把操作风险定义为除信用风险和市场风险以外的所有风险。
这种定义虽然简单，但是几乎没有给出任何定义性或描述性的关键词句。
因此，在英国银行家协会(BBA)采用直接方式将操作风险定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险”之后，这个定义便得到了广泛的认可和应用，从2001年巴塞尔委员会发布关于操作风险的咨询报告直到尚未定稿的新资本协议中，也沿用了这个定义。
这个定义有以下几个特点：1.关注内部操作，内部操
作常常就是银行及其员工的作为或不作为，银行能够也应该对其施加影响。
2.重视概念中的过程导向。
3.人员和人员失误起着决定性作用，但人员失误不包括出于个人利益和知识不足的失误。
4.外部事件是指自然、政治或军事事件，技术设施的缺陷，以及法律、税收和监管方面的变化。
5.内部控制系统具有重要的作用。
目前常见的操作风险分类方法将其划分为以下七种事件类型：1.内部欺诈：故意欺骗、盗用财产或违反规则、法律、公司政策的行为。
2.外部欺诈：第三方故意欺骗、盗用财产或违反法律的行为。
3.雇员活动和工作场所安全：由个人伤害赔偿金支付或差别及歧视事件引起的违反雇员、健康或安全相关法律或协议的行为。
4.客户、产品和业务活动：无意或由于疏忽没能履行对特定客户的专业职责，或者由于产品的性质或设计产生类似结果。
5.实物资产的损坏：自然灾害或其他事件造成的实物资产损失或损坏。
6.业务中断和系统错误：业务的意外中断或系统出现错误。
7.实施交付和过程管理：由于与交易对方的关系而产生的交易过程错误或过程管理不善。