金融MATLAB实验报告三答案
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安徽财经大学金融证券实验室
实验报告
实验课程名称《金融MATLAB 》
开课系部金融学院
班级
学号
姓名
指导教师
年月日
5.B-S公式隐含波动率计算
例3：假设欧式股票期权，一年后，执行价格99元，现价为波动率为40%，无风险利率为10%，则期权价格为：
解：clear
>> Price=105;
>> Strike=99;
>> Rate=0.1;
>> Time=1;
>> CallValue=15;
>> CallVolatility = blsimpv(Price, Strike, Rate,