中国农业银行风险防范方法

1、构建信用风险管理框架
以分析信用风险识别、计量、监测、报告和控制 风险 5 个过程为主要手段
以提升农业银行的价值创造力，统一全行信用风险偏 好，促进信用风险管理的持续优化，培育审慎稳健的 风险文化为主要目标
以全面覆盖农业银行各机构、各产品条线、各业务环节和各组合维 度，动态调整资产组合分布，将信用风险严格控制在可承受的范围 内，保持风险与收益的合理平衡，由专门团队运用信用风险管理方 法、技术、工具和系统进行专业化管理，且风险管理体系应与业务 经营体系保持相对独立为主要原则的信用风险管理框架
信用风险
二、操作风险
银行办理业务或内部管理出了差错，必须做出补偿或赔偿；法律文 书有漏洞，被人钻了空子；内部人员监守自盗，外部人员欺诈得手； 电子系统硬件软件发生故障，网络遭到黑客侵袭；通信、电力中断； 地震、水灾、火灾、恐怖袭击；等等，所有这些，都会给商业银行 带来损失。这一类的银行风险，被统称为操作风险
操作风险
3、授权支付
客户为加强财务集中管理，经成员单位授权后， 可通过电子渠道操作成员单位账户办理转账付款业务。 办理流程：客户向农业银行申请开通银企通平台 等电子渠道，成员单位提供授权。
操作风险
4、余额预警通知
经客户预先约定，当其结算账户的余额低于或 高于一定限额时，农业银行通过手机短信或银企通 平台等电子渠道及时通知客户，方便客户及时了解 账户情况。 办理流程：客户向农业银行开户网点提出申请， 签订协议。
信用风险
6、信用风险组合管理
农业银行建立基于数据基础的集中度风险计量模型， 提高对集中度风险计量的准确性。 根据业务发展的需要动态调整集中度风险控制指标。 农业银行在集中度风险控制目标内实行限额管理。
信用风险
7、内部控制与审计
建立信用风险授权管理制度，按规定对承担信用风险的机构、部 门和人员实施授权管理，明确经济资本分配、限额设定与配置、 处理信用风险暴露及其他信用风险管理权限。授权人应根据受权 人的风险管理能力、业务规模和复杂程度等进行授权，并进行定 期审查、适时调整。
信用风险
2、风险偏好
（一）定量指标，信用风险经济资本占经济资本总量 85%左右； 在一定时期内（1年），农业银行因信用 风险导致的资产损失率不超过1%；“三农”业务风险 容忍度最高不超过5%。 （二）定性指标，农业银行在从事涉及信用风险的相关业 务时，主要支持本行客户评级较高客户，在风险全面覆盖 的条件下审慎介入低等级客户，严禁介入违约客户或向违 约客户追加授信额度。新产品和新业务推出前必须开展可 行性研究，提出独立的风险评估意见，履行相关准入程序， 确保各类潜在风险得以充分识别和有效管理。
信用风险
5、信用风险缓释
指运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用 衍生工具等方式转移或降低信用风险。信用风险 缓释工具应符合国家法律规定、确保可实施，应 具备应完备手续、确有代偿能力并易于实现、与 债务人风险之间无实质的正相关性。覆盖的范围 原则上应包括借款本金、利息、复利、罚息、违 约金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
汇率风险管理
四、利率风险管理 四、利率风险管理
利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能 性。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率 风险定义为：利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成 本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本 高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于 固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的 风险。
汇率风险管理
2、远期外汇交易
农业银行与客户约定在将来某一特定日期按约定的汇率和金 额进行外汇买卖交割，适用于在远期一段时期内有汇率风险的客 户。 满足客户锁定未来汇率波动，控制汇率风险的需要。 办理流程：客户在农业银行开设相应的资金账户并签订 《代客外汇理财业务总协议》后，提出交易委托和需求。农业 银行提供远期外汇交易方案和报价。客户接受方案后，提交 《代客外汇理财业务交易委托书》。成交后，签署由农业银行 提交的《客户交易确认书》。
1、支付限额控制
客户可申请对结算账户的单笔或一定时期的支付 金额进行控制，对超过限额的交易予以限制。 办理流程：客户向农业银行开户网点提出申请， 签订协议。
操作风险
2、支付对象管理
客户通过电子渠道付款时可对账户支付对象 进行控制，约定收款账户范围，限制向非指定账 户的电子支付。 办理流程：客户向农业银行开户网点提出申 请，签订协议。
中国农业银行风险防范方法 中国农业银行风险防范方法
童话2009420 陈文静200942001 李涯晟200942003
信用风险 操作风险 汇率风险管理 利率风险管理
一、信用风险
信用风险是指由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力 降低而造成损失的风险。农业银行信用风险主要分布于贷款、投资、 担保、承诺以及其他表内外信用风险敞口等。
信用风险
4、信用风险监测
充分利用IT技术对信用风险状况及其控制措施实施动 态、持续的跟踪与分析。信用风险监测要涵盖各业务 品种及业务条线，既要监测客户风险因素变动情况， 又要监控宏观经济变动对客户风险的影响，同时，还 要监控内部管理制度的执行情况。
主要内容有：单一客户、资产组合、内部制度执行、 宏观因素等。
利率风险管理
2、利率互换
客户与农业银行约定在未来的一定期限内根据同种货 币的等值本金互换不同结构利率，包括人民币或外币。 通过改变客户资产或负债的利率结构，满足其降低负 债成本或提高资产收益的需要，适用于有长期利率风险的 客户。
办理流程：参照远期利率协议办理流程。
利率风险管理
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汇率风险管理
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3、货币互换
客户与农业银行互换两种不同货币的等值本金的利息，并在 期初与期末互换本金，主要用来控制中长期汇率风险，改变客户 资产或负债的货币形式。 满足客户控制因资产和负债货币错配而可能产生的汇率风险 或以更低的利率筹措债务而获得更高资产收益的需要。 办理流程：客户与农业银行签订《代客外汇理财业务总协 议》，并提出互换交易需求。农业银行提供互换交易方案及报价。 客户接受方案后，向农业银行提交《代客外汇理财业务交易委托 书》。成交后，签署由农业银行提交的《客户交易确认书》。
农业银行信贷内部控制的重点是实行统一信贷管理，健全客户信用风险 识别与监测体系，完善信贷决策与审批机制，防止对单一客户、关联企 业客户和集团客户信贷风险的高度集中，防止违反信贷原则发放关系人 贷款和人情贷款，防止信贷资金违规使用。 农业银行实行法人客户分层经营管理，并逐步推行客户名单制管理。个 人信贷业务实行逐级授权和按品种授权制度。农业银行实行信贷业务审 贷分离，信贷业务办理实行责任制管理。农业银行法人客户信贷业务原 则上应按照先评级、授信，再用信的程序进行。
1、远期利率协议
客户与农业银行约定未来某一时间开始在某一特定时 期内按协议利率借贷一定数量的名义本金，包括人民币或 外币。 满足客户保护未来的负债或资产不会因为利率的上升 或下降而增加成本或减少收益的需求。
办理流程：客户与农业银行签订《代客理财业务总协 议》，提出交易需求。农业银行向客户提供远期利率协议交 易方案及报价。客户接受方案后，提交《代客理财业务交易 委托书》。成交后，签署由农业银行提交的《客户交易确认 书》。
操作风险
三、汇率风险管理 三、汇率风险管理
汇率风险（Exchange Risk），又称外汇风险，指经济主体持有或 运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。
1、 远期结售汇
农业银行与客户签订远期结售汇业务合同，由客户约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期 外汇收支发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇。 协助客户防范汇率风险、进行货币保值。 办理流程：客户向农业银行提交商业单据及相关凭证， 与农业银行签订《远期结汇／售汇总协议书》，总协议书可 以一次性签订，以后每次委托农业银行办理此项业务时只需 提交《远期结汇／售汇申请书》即可。此后，按规定日期和 农业银行办理资金交割。
信用风险
3、信用风险识别计量
主要采用内部评级法，分别对客户及债项风险进 行测定评价，定期开展返回测试（Back Testing） 和压力测试（Stress Testing），并根据测试结 果对计量方法或模型进行调整和改进。 建立包括客户评级和债项评级的评级管理制度， 构建涵盖评级流程、内部控制、评级技术、数据 管理系统、评级验证和内部评级文档管理的内部 评级体系。