期货交易系统的建立及思路大全.

序

本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制,以简单,程序化的原则来规范,指导我们的交易行为。记得哲学家康德曾说:自由不是想做什么就做什么, 而是不想做什么就能不做什么。风险控制意味着约束,它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。在有效控制风险的前提下, 追求暴利是我们的唯一目标。虽然财富之路是一条隐匿的道路, 正如《圣经》中的一段话:“通向灭亡的门是宽敞的, 路是宽阔的, 所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的,路是狭隘的,找到他的人很少。” 第一章:期货交易的灵魂

1. 兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。金融乃百业之首,期货又是金融业之皇冠。要想在此获得成功,其难度可想而知。实际上,期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场, 而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑,甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练, 才能形成高强的操作技能。成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。一将功成万骨枯, 古来征战几人还?

2. 知彼知己者, 百战不殆。正确认识自己, 它是梦想之石, 去击出理想之火; 它是理想之火, 去点亮创造的灯; 它是创造之灯, 去照亮成功的路; 它是成功之路, 通向四面八方而不迷途!

3. 不战而屈人之兵,善之善者也。交易之道由心开始,次正理念,再次策略,最后技术。

4. 夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也,即计划我们的交易,交易我们的计划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。

5. 防患于未然,防微杜渐。即冒险不是忽略风险,豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则” :假定你把一片干面包掉在地毯上, 这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯

上, 常常是带有果酱的一面落在地毯上(麻烦。换一种说法:如果某件事有可能变坏的话,这种可能就会成为现实。所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。“警悚者生存”

6. 夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者,不能善其后矣。如果判断错误,不是原先所想像的那样, 立刻平仓!跑得要快!世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则” 。该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎, 便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。

7. 强身而不为其所困,养心而不为其所扰,处世而不为其所侵,谋事而歹为其所患,即一个伟大的操盘手,一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是:把你的自尊心和赌戏 (操作行为分开。绝不让情绪因素介入操作;第二条规则是:管控你的资金;第三条规则是:在连续获利后, 换张赌桌。有些时候最好的交易就是不交易。学会休息,减少失误就是增加了赢利的能力。交易的目的是为了赚钱, 当所持头寸盈利的潜力不大时, 减小自己的投入规模乃至清仓出场。

8. 兵之债主速,乘人之不及。象猎豹那样潜伏,等待大的机会,迅速全力出击。象麻雀那

样短击 , 只叨小利 , 绝对不要包含风险的利润。 " 善战者不在于久战, 只在于蓄之久谋之必胜的犀利一击 "

9. 兵无常势, 水无常形, 能因敌变化而取胜者, 谓之神。故善用兵者, 避其锐气、击其惰归, 此治气者也。以治待乱,以静待哗,此治心者也。即顺势而为是我们的最大追求,能够判断准确并且坚持自己的判断的投资者是不同凡响的。交易的最高境界是无我, 无欲、无喜、无忧、无恐惧。切忌领先市场。

10. 善战者,无智名,无勇功。交易的程序越是不费力气,越是自然,成功的机会就越大。墨菲说:‘完美的交易是不需要努力的。’ “世界上没有最好的,只有适合你的才是最好的。” 正确比天才重要。

11. 工欲善其事,必先利其器。林肯曾说过, “我如果要花八小时砍倒一棵树,那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。” 为了使自己走向成功, 获取知识是最好的途径也是唯一的途径。“初当求入书法,终当求出书法” 。

12. 学而不思则罔, 当每日三省吾身。控制力来自自省, 自省产生忍耐思考, 忍者是无敌的。我们要有勇于认错的自省精神。承担责任的勇气是优秀投机客的共同品质, 任何投机客的亏损和盈利都是自己的事, 与别人无关, 任何一笔交易都是由投机客自己下单完成的, 各种推卸责任的理由都是懦夫的盾牌, 懦夫不配拥有投机客这个头衔。“天行健、君子以自强不息”

13. 遵守纪律重于一切。只有市场确认了你的判断你才能行动,这就是遵守纪律的精髓。利沃莫说:利润总是能够自己照顾自己,而亏损永远不会自动了结。

14. 成功就是将简单的事情重复做。在成功的道路上, 你没有耐心去等待成功的到来, 那么, 你只好用一生的耐心去面对失败。穷人做事情,富人做事业。

15. 重要的是培养成功的习惯。播种行为可以收获习惯,播种习惯可以收获性格,播种性格可以收获命运。

16. 居高声自远。修为高远,视野自然开阔。不受小得小失之患,方能任凭惊涛骇浪,自心如止水;方能处乱不惊,从容应对。“居斗室,心有天下焉。故运筹帷幄,决胜千里。”

17. 淡泊以明志,宁静以致远。泰然面对挫折,挫折是河流曲折的堤岸,盘旋的山路。淡然看待得失, 得到如阳光, 失去如下雨, 阳光和雨露都能使万物生机盎然。“滚滚长江东逝水, 浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红”

第二章:期货交易策略

第一篇价格趋势的分析和研判

1. 趋势分为大,中,小三种。大趋势主要有基本面决定(供求关系 `通涨趋势 `宏观经济状况等 , 应以月 k 线为主判断, 时间周期一般为半年以上或更长, 最重要。在判断中期趋势时, 应以周 K 线为主,这是我们中长线持仓的主要交易方向。

2. 趋势的判断工具主要以波浪理论、形态分析(包括 K 线组合为主,周期理论(调整浪周期很重要,周期的右偏或左偏很有用为次,均线、 kd 、 macd ,持仓量等为验证工具。 A. 波浪分析的前提:市场是绝对的、波浪是相对的;不是市场遵循波浪而变化、而是波浪因市场变化而存在和发展。

B. 波浪分析的规则:

(1第三浪永远不会是最短的一浪;

(2五浪中只可能有一浪延长,要么三,要么五,若是三浪延长,则五浪很可能会时间周期较短或以失败形式出现;

(3调整浪的周期有一定的比例(即时间和空间之关系 ,要么幅度够,要么时间够。

(4交替原则警示我们,不要指望同一类形态连续地出现。

C. 指标的验证原则:

(1中线主要趋势方向大部分时间要与周 KD 、日 KD 、日 MACD 三者中的两者同向,尤以周 KD 方向为主。特例,当周 KD 和日 MACD (处于 0位以上或下,或者出现背离信号同向,而日 KD 反向,且已金叉或死叉,则视日 KD 方向为有效信号(或调整或原趋势 ; (2 当周 KD 与日 KD 和日 MACD 两者信号不一致时, 应该从日线的波动结构形态或周期及日持仓变化来判别是否转势。

(3对于中线行情的转势或调整,首先是击穿前周的 K 线高低点,其次是周 KD 金叉或死叉;对于短期行情的转势(除了特别行情外,如下 12 ,第一条件是突破昨日的高