重要性抽样法计算积分

用重要性抽样法计算积分⎰∞-=

02/5dx e x I x 令()x e x g -=，则()()(){}

()i n i f n f E dx x g x f I ξξ∑⎰=**∞

*≈==101，其中()2/5x x f =*，ξ是以()x g 分布的随机数，其分布情况可用直接抽样法求得：ηξln -=，η为0~1上的随机数。

#include

#include

#include

#define N 1000000

void main()

{

double g,I=0;

long int i;

srand((unsigned)time(NULL));

for(i=0;i

{

g=1.0*rand()/RAND_MAX;

if(g>0) I+=pow(-log(g),2.5)/N;

}

printf("I=%.12f",I);

}

计算结果：I=3.326815065081