计量经济学试题

06A卷一、判断说明题（每小题1分，共10分）1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。

(×)4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（×）7. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的t值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。

（√）8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。

（×）二、名词解释(每小题2分，共10分)1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。

2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。

3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。

如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。

4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。

5.自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。

三、简答题(每小题5分，共20分)1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零；（2）随机项无序列相关和等方差性；（3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关；（4）解释变量之间不存在多重共线性。

2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？（1）建立模型；（2）估计参数；（3）验证理论；（4）使用模型。

3．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？（1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、各年商品的零售总额、各年的年均人口增长数、年出口额、年进口额等等；（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等；（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。

4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？（1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体；（2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响可能为零；（4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。

四、分析、计算题(每小题15分，共45分)1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。

Dependent Variable: DEBTMethod: Least SquaresDate: 05/31/06 Time: 08:35Sample: 1980 1995Included observations: 16Variable CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C（）INCOME（）COST（）R-squared Meandependent varAdjustedR-squared（） . dependentvar. ofregressionAkaike infocriterionSum squaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodF-statistic（）Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)INCOME——个人收入，单位亿美元；COST——抵押贷款费用，单位%。

1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。

2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。

总体回归模型和样本回归模型都描述了解释变量和被解释变量之间的结构关系，二者的区别如下： （1）它们都由两部分组成，确定的总体（样本）回归函数和不确定的随机误差项（残差项）。

（2）总体回归函数表示解释变量和被解释变量之间真实的结构关系，其中的参数是常数；样本回归函数表示解释变量和被解释变量之间估计的关系，其中的参数是随机变量，随着样本的不同而有不同的估计值。

（3）随机误差项和残差都是随机变量，取值可正可负，表示个别观测值相对其条件均值的偏离，对于给定的样本，残差是随机误差项的实现值。

（4）总体回归模型和样本回归模型中的参数具有相同的经济意义。

（5）总体回归函数是唯一确定的，样本回归函数不唯一。

2．性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响。

试问这种影响可能有几种形式，并设定出相应的计量经济模型。

令Ｙ＝年薪，变量Ｘ＝工龄， ⎩⎨⎧=，女性，男性10D（3分）性别因素可能对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。

（3分）第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为：ii i i u D B X B B Y +++=210（3分） 第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为：ii i i i u X D B X B B Y +++=210 （3分）第三种，性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会，模型设定为：ii i i i i u D B X D B X B B Y ++++=3210（3分）一、判断说明题（每小题1分，共10分）1．最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。

（×）2．在联合检验中，若计算得到的 F 统计量的值超过临界的 F 值，我们将接受整个模型在统计上是不显著的零假设。

（×）3. 线性－对数模型的R 2值可与对数－线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。

（×）4. 无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于n -1。

（×）5. 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。

（√）6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势。

（√） 五、名词解释(每小题2分，共10分)1．截距变动模型：由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。

若截距项发生变动，就称为截距变动模型。

2．滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。

5．自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。

六、简答题(每小题5分，共20分)1.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么? (1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m 种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。

(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m 种特征，需引入m 个虚拟变量。

3.怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论和实践研究中发挥重要作用。

答： 计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，是社会经济发展到一定阶段的客观需要。

经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学向更加精密更加科学发展的表现，反映了社会化大生产对各种经济问题和经济活动进行精确数量分析的客观要求。

毫无疑问，我国经济的发展需要科学化和现代化，要真正成为一门科学，成为一门能够指导中国社会主义市场经济体制的建立和经济发展的科学，那么重要的内容之一就是要学习代西方经济学先进的研究方法。

这就需要我们多学习多研究计量经济学，把计量经济学的方法原理运用到实际的经济活动中去，从实践中不断探索和发展计量经济学。

4.试述判定系数的性质。

(1)它是一非负的量；(2)R2是在0与1之间变化的量。

七、 分析、计算题(每小题15分，共45分) 1. 根据下面Eviews 回归结果回答问题。

Dependent Variable: DEBTMethod: Least SquaresDate: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 VariableCoefficie nt Std. Errort-Statist icProb.C INCOME COSTR-squared Mean dependent var Adjusted. dependentR-squared var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Wats on statProb(F-statisti c)INCOME ——个人收入，单位亿美元； COST ——抵押贷款费用，单位%。

1．检验模型参数的显著性以及模型整体的显著性，详细写出检验的过程。

（8分） 检验总体回归模型uCOST B INCOME B B DEBT +++=210中的参数显著性， 假设0:0=s B H ，0:1≠s B H检验统计量)(~)(k n t b se B b t s ss --=在零假设成立的条件下，根据上述回归结果检验的显著性水平，即p -值可知，1） 回归的截距系数即使在10%的水平下，也是不显著的，认为它和0没有显著差异；2） 收入系数B 1的p -值几乎为0，在%的水平下都是显著的，认为它显著地不等于0； 3） 费用系数B 2的p -值介于5%和10%之间，说明它在5%的水平下不显著，但在10%的水平下是显著的。

对于模型整体的检验，假设0:210==B B H 或 0:20=R H检验统计量)/()1()1/(22k n R k R F ---=根据上述回归分析的结果，在零假设成立的条件下，检验的显著性水平，即p -值几乎为0，所以模型在1%的水平下是统计显著的，回归系数不同时为0，或者判断系数R 2显著不等于0。

2．写出方差分析表。

（7分） 方差来源 . 平方和MS F Prob(F-statistic) RSS 2 9510014ESS 13 TSS 152．考虑下面的模型：t t t t t u D B D B X B B Y ++++=332210其中，Y ——MBA 毕业生收入，X ——工龄。

所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，沈阳工业大学。

⎩⎨⎧=其他清华大学012MBA D ，⎩⎨⎧=其他沈阳工业大学013MBA D（1） 基准类是什么？（3分）基准类是东北财经大学MBA 毕业生。

（2） 你预期各系数的符号如何？（4分）预期1B 的符号为正；2B 的符号为正；3B 的符号为负。

（3） 如何解释截距32,B B ？（4分）截距2B反应了清华大学MBA 毕业生相对于东北财经大学MBA 毕业生收入的差别；截距3B反应了沈阳工业大学MBA 毕业生相对于东北财经大学MBA 毕业生收入的差别。

（4） 若32B B >，你得出什么结论？（4分） 如果32B B >，我们可以判断清华大学MBA 毕业生的收入平均高于沈阳工业大学MBA 毕业生的收入。

3． 假设：11112112212222Y X u Y X u ββββ=++=++ ，如何检验如下假设：1.01121:H ββ=2.01222:H ββ=解：11112112212222Y X u Y X u ββββ=++=++1.将上式变形为： 11112112212222YX u Y X u ββββ=++=++12112112122212Y Y X X u u ββββ-=-+-+-，令***12112112,,Y Y Y u u u βββ-=-=-=，则有：***121222Y X X u βββ=+-+再用OLS 对其进行估计，判断*β的估计值对应的t 值，看t 值是否显著。