易盛国际金融衍生品交易分析系统API
NGES交易系统交易API和行情API接口规范
NGES交易系统交易API和行情API接口规范Version：1.20发布日期：2009年6月20日I．修订记录、核准记录和审核记录修订记录核准记录审核记录文件制作和维护：上海期货交易所技术部；上海期货信息技术有限公司。
目录第一部分、NGES交易系统接口介绍 (1)1.介绍 (2)1.1. 背景 (2)1.2. T RADER API简介 (3)1.3. M DUSER API简介 (3)1.4. T RADER API/M DUSER API发行的平台 (4)1.5. 修改历史 (4)1.5.1. 版本1.20 (4)2.FTD体系结构 (6)2.1. 通讯模式 (6)2.2. 数据流 (8)3.接口模式 (10)3.1. T RADER API接口 (10)3.1.1. 对话流和查询流编程接口 (10)3.1.2. 私有流编程接口 (11)3.1.3. 公共流编程接口 (11)3.2. M DUSER API接口 (11)3.2.1. 对话流编程接口 (12)3.2.2. 行情流编程接口 (13)4.运行模式 (14)4.1. 工作流程 (14)4.1.1. 初始化阶段 (14)4.1.2. 功能调用阶段 (14)4.2. 工作线程 (15)4.3. 会员系统使用T RADER API与交易系统的交互 (16)4.4. 与交易所前置系统的连接 (18)4.5. 本地文件 (19)4.6. 请求/应答日志文件 (19)4.7. 可靠数据流的订阅方式 (19)4.7.1. API维护重传报文的序号 (20)4.7.2. 会员系统维护重传报文的序号 (21)4.8. 心跳机制（H EARTBEAT） (22)4.9. 前置机列表 (23)4.10. 灾备接口 (25)第二部分、TRADERAPI参考手册 (27)1.TRADERAPI接口分类 (28)1.1. 管理接口 (28)1.2. 业务接口 (28)1.3. 当前版本不开放的业务 (30)2.TRADERAPI参考手册 (32)2.1. CS HFE F TDC T RADER S PI接口 (32)2.1.1. OnFrontConnected 方法 (32)2.1.2. OnFrontDisconnected 方法 (32)2.1.3. OnHeartBeatWarning方法 (33)2.1.4. OnPackageStart方法 (33)2.1.5. OnPackageEnd方法 (33)2.1.6. OnRspUserLogin方法 (34)2.1.8. OnRspUserPasswordUpdate 方法 (36)2.1.9. OnRspSubscribeTopic方法 (37)2.1.10. OnRspQryTopic方法 (38)2.1.11. OnRspError 方法 (39)2.1.12. OnRspOrderInsert 方法 (40)2.1.13. OnRspOrderAction 方法 (43)2.1.14. OnRspQuoteInsert 方法 (45)2.1.15. OnRspQuoteAction 方法 (47)2.1.16. OnRspExecOrderInsert 方法 (49)2.1.17. OnRspExecOrderAction 方法 (50)2.1.18. OnRspQryPartAccount 方法 (52)2.1.19. OnRspQryOrder 方法 (54)2.1.20. OnRspQryQuote 方法 (56)2.1.21. OnRspQryTrade 方法 (58)2.1.22. OnRspQryClient 方法 (60)2.1.23. OnRspQryPartPosition 方法 (61)2.1.24. OnRspQryClientPosition 方法 (63)2.1.25. OnRspQryInstrument 方法 (65)2.1.26. OnRspQryInstrumentStatus 方法 (67)2.1.27. OnRspQryBulletin 方法 (68)2.1.28. OnRspQryMarketData 方法 (69)2.1.29. OnRspQryMBLMarketData 方法 (71)2.1.30. OnRspQryHedgeV olume 方法 (72)2.1.31. OnRtnTrade 方法 (73)2.1.32. OnRtnOrder 方法 (75)2.1.33. OnRtnQuote 方法 (77)2.1.34. OnRtnExecOrder 方法 (78)2.1.35. OnRtnInstrumentStatus 方法 (79)2.1.36. OnRtnInsInstrument 方法 (80)2.1.37. OnRtnDelInstrument 方法 (81)2.1.38. OnRtnInsCombinationLeg 方法 (82)2.1.39. OnRtnDelCombinationLeg 方法 (83)2.1.40. OnRtnBulletin 方法 (84)2.1.41. OnRtnAliasDefine 方法 (85)2.1.42. OnRtnFlowMessageCancel方法 (85)2.1.43. OnErrRtnOrderInsert方法 (86)2.1.44. OnErrRtnOrderAction方法 (88)2.1.45. OnErrRtnQuoteInsert方法 (89)2.1.46. OnErrRtnQuoteAction方法 (90)2.1.47. OnErrRtnExecOrderInsert方法 (91)2.1.48. OnErrRtnExecOrderAction方法 (92)2.1.49. OnRspCombOrderInsert方法 (93)2.1.50. OnRspQryCombOrder方法 (95)2.1.51. OnRtnCombOrder方法 (97)2.1.52. OnErrRtnCombOrderInsert方法 (100)2.2. CS HFE F TDC T RADER A PI接口 (102)2.2.1. CreateFtdcTraderApi方法 (102)2.2.2. GetVersion方法 (102)2.2.4. Init 方法 (103)2.2.5. Join 方法 (103)2.2.6. GetTradingDay方法 (103)2.2.7. RegisterSpi 方法 (104)2.2.8. RegisterFront 方法 (104)2.2.9. RegisterNameServer 方法 (104)2.2.10. SetHeartbeatTimeout方法 (105)2.2.11. OpenRequestLog方法 (105)2.2.12. OpenResponseLog方法 (106)2.2.13. SubscribePrivateTopic方法 (106)2.2.14. SubscribePublicTopic方法 (106)2.2.15. SubscribeUserTopic方法 (107)2.2.16. ReqUserLogin 方法 (107)2.2.17. ReqUserLogout 方法 (109)2.2.18. ReqUserPasswordUpdate 方法 (109)2.2.19. ReqSubscribeTopic方法 (110)2.2.20. ReqQryTopic方法 (111)2.2.21. ReqOrderInsert 方法 (112)2.2.22. ReqOrderAction 方法 (113)2.2.23. ReqQuoteInsert 方法 (115)2.2.24. ReqQuoteAction 方法 (116)2.2.25. ReqExecOrderInsert 方法 (117)2.2.26. ReqExecOrderAction 方法 (118)2.2.27. ReqQryPartAccount 方法 (119)2.2.28. ReqQryOrder 方法 (120)2.2.29. ReqQryQuote 方法 (121)2.2.30. ReqQryTrade 方法 (122)2.2.31. ReqQryClient 方法 (123)2.2.32. ReqQryPartPosition 方法 (123)2.2.33. ReqQryClientPosition 方法 (124)2.2.34. ReqQryInstrument 方法 (125)2.2.35. ReqQryInstrumentStatus 方法 (126)2.2.36. ReqQryMarketData 方法 (127)2.2.37. ReqQryBulletin 方法 (127)2.2.38. ReqQryMBLMarketData 方法 (128)2.2.39. ReqQryHedgeV olume 方法 (129)2.2.40. ReqCombOrderInsert方法 (130)2.2.41. ReqQryCombOrder方法 (132)3.TRADERAPI开发示例 (135)第三部分、MDUSERAPI参考手册 (140)1.MDUSERAPI接口分类 (141)1.1. 管理接口 (141)1.2. 业务接口 (141)2.MDUSERAPI参考手册 (142)2.1. CS HFE F TDC M DUSER S PI接口 (142)2.1.1. OnFrontConnected 方法 (142)2.1.2. OnFrontDisconnected 方法 (142)2.1.3. OnHeartBeatWarning方法 (143)2.1.5. OnPackageEnd方法 (143)2.1.6. OnRspUserLogin方法 (144)2.1.7. OnRspUserLogout 方法 (145)2.1.8. OnRspSubscribeTopic方法 (146)2.1.9. OnRspQryTopic方法 (147)2.1.10. OnRspError 方法 (148)2.1.11. OnRtnDepthMarketData 方法 (148)2.2. CS HFE F TDC M DUSER A PI接口 (151)2.2.1. CreateFtdcMduserApi方法 (151)3.1.1. GetVersion方法 (151)2.2.2. Release 方法 (152)2.2.3. Init 方法 (152)2.2.4. Join 方法 (152)2.2.5. GetTradingDay方法 (152)2.2.6. RegisterSpi 方法 (153)2.2.7. RegisterFront 方法 (153)3.1.2. RegisterNameServer 方法 (153)2.2.8. SetHeartbeatTimeout方法 (154)2.2.9. SubscribeMarketDataTopic方法 (154)2.2.10. ReqUserLogin 方法 (155)2.2.11. ReqUserLogout 方法 (156)2.2.12. ReqSubscribeTopic方法 (156)2.2.13. ReqQryTopic方法 (157)3.MDUSERAPI开发示例 (159)第四部分附录 (161)1.错误编码列表 (161)2.枚举值列表 (164)3.数据类型列表 (167)第一部分、NGES交易系统接口介绍本部分主要介绍NGES交易系统的接口，包括：第一章引入NGES交易系统的两个接口，TraderAPI用于会员系统下达交易、控制和查询指令，接收私有流（含报单插入、报单操作响应和成交回报）、公共流（市场控制提示）、响应流和查询流（查询结果）；MduserAPI用于会员系统和行情转发商系统接收行情流。
国际金融衍生品交易分析系统概述
易盛国际金融衍生品交易分析系统API使用说明文件状态：正在修改3.0.1.0版本：完成日期：2013-12-26文档变更日志API 时间作者描述备注V3.0.1.0 2013-12-26 API使用说明第一版1系统简介 (3)API介绍 (3)2体系结构 (4)2.1 API架构 (4)2.2授权 (5)3开发接口 (6)3.1初始化阶段 (6)3.2功能调用阶段 (6)3.3授权码 (6)3.4 IEsunnyTradeSpi接口 (6)3.4.1 OnOpen方法 (7)3.4.2 OnClose()方法 (7)3.4.3 OnLogin方法 (7)3.4.4 OnInitFinished方法 (8)3.4.5 OnLogOut方法 (9)3.4.6 OnRspSetPassword方法 (9)3.4.7 OnRspSetOperPassword方法 (10)3.4.8 OnQryMoney方法 (11)3.4.9 OnRtnMoney方法 (13)3.4.10 OnRspCashOperQry方法 (13)3.4.11 OnRspCashAdjustQry方法 (15)3.4.12 OnRspOrderInsert方法 (16)3.4.13 OnRspOrderModify方法 (17)3.4.14 OnRspOrderDelete方法 (17)3.4.15 OnRspQryOrder方法 (18)3.4.16 OnRspHistOrderQry方法 (19)3.4.17 OnRtnOrderState方法 (20)3.4.18 OnRtnOrderInfo方法 (21)3.4.19 OnRspMatchQry方法 (22)3.4.20 OnRtnMatchState方法 (23)3.4.21 OnRtnMatchInfo方法 (24)3.4.22 OnRspHistMatchQry方法 (25)3.4.23 OnQryHold方法 (26)3.4.24 OnRtnHold方法 (27)3.4.25 OnQryExchangeState方法 (27)3.4.26 OnRtnExchangeState方法 (28)3.4.27 OnQryCommodity方法 (29)3.4.28 OnQryContract方法 (30)3.4.29 OnQryClient方法 (31)3.4.30 OnRspHistCashOperQry方法 (31)3.4.31 OnRspHistCashAdjustQry方法 (32)3.4.32 OnRspAuthClient方法 (34)3.4.33 OnRspQryCurrency方法 (34)3.4.34 OnRtnExchangeRateMod方法 (35)3.4.35 OnRtnOrderRemove方法 (36)3.4.36 OnRtnMatchRemove方法 (36)3.4.37 OnRtnCommodityState方法 (37)3.4.38 OnRtnContractAdd方法 (37)3.5 IEsunnyTradeApi接口 (38)3.5.1 SetSpi方法 (38)3.5.2 Free方法 (39)3.5.3 GetErrcodeDesc方法 (39)3.5.4 Open方法 (39)3.5.5 Close方法 (40)3.5.6 IsOpen方法 (40)3.5.7 Login方法 (40)3.5.8 LogOut方法 (41)3.5.9 SetPassword方法 (42)3.5.10 SetOperPassword方法 (43)3.5.11 QryClients方法 (43)3.5.12 QryMoney方法 (43)3.5.13 QryOrder方法 (43)3.5.14 QryMatch方法 (44)3.5.15 QryHold方法 (45)3.5.16 QryExchangeState方法 (46)3.5.17 QryCommodity方法 (46)3.5.18 QryContract方法 (47)3.5.19 OrderInsert方法 (48)3.5.20 OrderModify方法 (49)3.5.21 OrderDelete方法 (49)3.5.22 QryHistOrder方法 (50)3.5.23 QryHistMatch方法 (50)3.5.24 QryCashOpera方法 (51)3.5.25 QryCachAdjust方法 (52)3.5.26 QryHistCashOpera方法 (52)3.5.27 QryHistCachAdjust方法 (53)3.5.28 AuthClient方法 (53)3.5.29 QryCurrency方法 (54)3.5.30 GetCertCodeExpireDate方法 (54)3.6 extern "C"部分 (55)3.6.1 GetEsunnyForeignApiVersion方法 (55)3.6.2 CreateEsunnyForeignTradeApi方法 (55)3.6.3 DelEsunnyForeignTradeApi方法 (56)4开发示例 (56)1系统简介API介绍易盛公司的交易行情系统都是开放的平台。
27_易盛专题(一)——软件入门介绍
可扩展性： 支持Visual Studio C++开发环境。 开放接口，可随意调用第三方软件库，如STL、MATLAB 。 开放的行情接口和交易接口。 可以利用VS2008强大的Debug功能进行调试，跟踪代码执行。
高速行情： 高速的行情及交易通道
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易盛优势功能介绍——行情和交易API
投资信息平台。
2
易盛新版本软件构架图
运行库(FLMLib)
旧版本
交易 接口 行情 接口 绘图 接口
ETL编程 平台
ETL编程平台兼容TB语言
新版 本
3
目录
易盛新版本软件特色功能介绍 易盛新版本各种常用功能介绍
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易盛新版本功能介绍
新版本主要增加功能： 多策略异步运行，互不干扰 交易助手 策略状态监控 指标绘制 策略测试及性能统计 半自动交易
参数定义区
变量定义区
程序主体
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易盛新版本优势功能介绍——模型测试
海量明细级历史数据 支持费率、品种、周期设置
准确的交易记录和统计分析表
丰富、详实的资金、盈亏图表 明细级历史回放功能 高仿真模拟交易平台
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易盛新版本优势功能介绍——多策略独立运行
加载到不同图表的多个公式各自独立运行，互不影响
面向高端期货投资者，提供专业的开发接口。
行情API提供了行情服务器连接、登录、即时行情订阅、合约历 史数据获取等接口。
交易API提供了交易服务器连接、登录、单腿报单、组合报单、 撤单、定单查询、成交回报、持仓查询、用户资金查询等接口。
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易盛优势功能介绍——高速行情
基于易盛交易管理系统V8.0
南华期货E-PAUL环球交易3.0说明书
易盛国际金融衍生品交易分析系统客户端软件使用说明书二〇一二年二月目录易盛国际金融衍生品交易分析系统 (1)客户端软件 (1)使用说明书 (1)二〇一二年二月 (1)一、软件的安装 (1)二、行情登录和交易登录 (4)三、程序界面简介 (7)3.1 系统工具条 (7)3.2 窗口分割 (8)3.3 行情界面简介 (8)3.3.1 定制行情列表 (8)3.3.2 切换到K线 (9)3.3.3 切换到分时线 (10)3.3.4 不同周期切换 (10)3.3.5 调用画图工具 (11)3.3.6 坐标切换 (12)3.3.7 品种叠加 (12)3.3.8 增加指标窗口 (13)3.3.9 选择指标 (14)3.3.10 选择公式系统 (14)3.3.11 显示深度行情（10档买卖） (15)3.3.12 分笔成交信息 (15)3.3.13 自选板块管理 (16)3.3.14 设置自选品种 (17)3.3.15 设置隐藏价功能 (19)3.4 交易界面和下单操作简介 (20)3.4.1 定制交易列表表头 (20)3.4.2 下单操作 (21)3.4.3 撤单操作 (22)3.4.4 改单操作 (22)3.4.5 其他交易设置 (23)3.4.6 交易信息查询 (26)3.4.7 历史成交查询 (26)3.4.8 资金查询 (26)3.4.9 账单查询 (27)3.4.10 消息查询 (28)3.4.11 交易员订单操作 (28)3.4.12 刷新交易数据 (32)3.5 其他设置 (33)3.5.1 密码修改 (33)3.5.2 系统选项 (34)3.5.3 预警系统 (36)3.5.4 交易系统质量评价 (37)3.5.5 探索最佳参数 (38)3.5.6 优选交易系统 (39)3.5.7 数据管理和下载 (39)3.5.8 快捷键设置 (40)一、软件的安装1，到相关的下载页面下载软件安装包。
2，双击软件安装包开始安装客户端软件。
易盛期货交易软件开发包使用手册
易盛期货交易软件开发包使用手册版本：1.0作者：创建时间：2011年1月1号修订记录目录：易盛期货交易软件开发包使用手册 (1)修订记录 (2)1.易盛开发包基本构架说明 (4)1.1.开发包接口 (4)1.2.开发包文件说明 (4)2.开发包提供API说明 (4)2.1.类接口及函数接口 (4)2.2.接口使用约束 (5)3.开发包使用举例(参见Demo.h,Demo.cpp) (5)3.1.使用开发包开发流程 (5)3.2.Demo代码示例 (7)4.报单流程及处理 (7)缩略语 (9)1. 易盛开发包基本构架说明1.1.开发包接口EsunnyApi开发包提供的接口按照交易功能和行情功能划分，分为交易类API和行情类API，开发交易软件时根据需要实现的功能分别调用对应功能的API。
1.2.开发包文件说明开发包包括以下五个文件：EsunnyApi.h //开发包对外提供的接口EsunnyApiStruct.h //业务处理数据域定义EsunnyApiType.h //基本数据类型定义EsunnyApi.lib //dll导入库，编译时用到EsunnyApi.dll //api执行库，程序运行时用到2. 开发包提供API说明2.1.类接口及函数接口2.1.1. 类接口API中提供类一共四个，分别为IEsunnyTradeApi，IEsunnyTradeSpi，IEsunnyQuoteApi 和IEsunnyQuoteSpi。
其中IEsunnyTradeApi和IEsunnyTradeSpi两个类为交易处理类，提供交易相关功能，IEsunnyQuoteApi和IEsunnyQuoteSpi两个类为行情处理类，提供行情查询功能。
类名中以Api结尾的类的成员函数为应用程序开发者的调用函数，实现发起请求的功能。
类名中以Spi结尾的类的成员函数需要应用程序开发者重写，这些函数为动态库的回调函数，当数据接收完成时会被调用。
CTP接口开发指南
市价单 任意价格 价格为 0
触发单 ///触发条件：用户设定 ContingentCondition = ……; ///止损价：用户设定 StopPrice = ……; /// 报单价格条件类型：限价 OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice; /// 价格：用户设定 LimitPrice = ……; /// 有效期类型类型：当日有效 TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;
到张江托管中心的搬迁。主机托管会员在享有较低费用支出的基础上,享有更优 质的托管服务。10 月,托管中心正式推出针对 VIP 会员的机房托管模式。国金期 货和东证期货作为首批机房托管用户正式入驻。
2010 年 继往开来,合作共赢,共创辉煌:2010 年 6 月底,CTP 已完成 21 家应用托管客户的 签约待上线。张江交易管托中心,托管服务已细分为机房托管、主机托管、零星 托管、应用托管等诸多类型,会员市场从最初的小会员公司,发展到现在占有全 行业 70%的托管市场,机房面积从 100 多平米,发展到目前的 2000 多平米。
第一个客户。
2006 年 开创国内交易托管业务的先河,全面快速提升全行业期货公司 IT 水平。1 月,上 期技术推出新产品——主机托管服务,开启中国期货行业托管服务的先河。通过 提供交易所等级的统一、标准机房、统一的基础运维服务,灵活多样的托管选项 (如机柜租赁、机房租赁等),使期货公司 IT 建设标准上了一个台阶,有效保障了期 货交易安全和投资者的利益。10 月,新一代交易系统 NGES 成功上线,自此开始, 上期技术技术服务客户逐渐覆盖上期所、中金所、上证所、郑商所、行业监管
十一、 报单 标识 FrontID + SessionID + OrderRef OrderRef(int atoi 注意长度) BrokerID + BrokerOrderSeq ExchangeID + OrderSysID ReqOrderInsert OnRspOrderInsert Thost 收到报单指令，如果没有通过参数校验，拒绝接受报单指令 OnErrRtnOrderInsert 交易所收到报单后认为报单错误 OnRtnOrder 报单委托状态 ///TFtdcOrderStatusType 是一个报单状态类型 ///全部成交 #define THOST_FTDC_OST_AllTraded '0'
易盛系统下单使用说明
易盛系统下单使用说明1 程序登录当客户下单程序安装好之后，用户点击EsunnyTradeSafe执行程序，启动之后出现如下登录界面：如上图，点击网络配置按钮，出现下图所示，进行客户端的登录配置。
用户在使用时，一般情况下为个人终端客户，如果使用者为交易员，可以先在用户类型中选择为交易员用户。
同时，设定交易服务器和行情服务器，如果需要，设定所使用的代理服务器。
再次点击设置按钮，如下图，进行交易服务器和行情服务器以及代理服务器的配置：交易服务器主机IP地址及端口的配置配置好交易服务器地址及端口之后，点击上图中对话框中行情服务器功能选项，出现行情服务器的配置窗口，配置过程与交易服务器完全相同。
配置完成之后，点击登录界面中的登录按钮，即可进入下单程序主界面，如下图：2 网上签单和结算单的查询当每天客户第一次登录时，会出现结算单确认界面，如点击认可，自动进入下单界面，如点击否认，程序自动退出。
进入下单界面后，点击其它查询->结算单查询，可以查询任何一天的结算单。
在日期中进行选择，就可以查询任何一天的结算单。
3 界面框架如下图，整个程序的框架分上下两个部分，上面为行情窗口，下面为委托窗口。
行情切换按钮程序菜单委托命令输入相关功能按钮附加功能选项交易所反馈信息栏状态窗口切换按钮在窗口界面中，用户可以点击鼠标右键进行相关操作。
行情窗口中，弹出右键菜单如下图：根据弹出菜单，设置显示品种，用户可以实现行情窗口合约品种设置；设置列头显示，调整行情窗口列表字段的顺序；列表风格设置可以设置列表的风格，包括上涨色、下跌色和变动色等的设置；点击自适应列宽调整窗口字段宽度。
在委托窗口，用户的右键菜单如右图所示：根据菜单项意义实现对应操作功能。
设置列头显示设定委托窗口显示字段；自适应列宽调整窗口字段宽度；撤单（选中）表示可以撤掉已经选中挂单，撤单（全部）表示撤掉全部的挂单；埋单提交（选中）表示将选中埋单提交发送出去；埋单提交（全部）标示将全部的埋单提交发送出去；按系统号撤单，输入委托单的系统号即可撤掉某张挂单；锁定排队单，可以锁定在排队的挂单；解锁排队单，可以解锁已经锁定的排队单。
易盛使用指南.
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4、埋单功能
填好单腿或组合定单后点“埋单”按钮，可以将这笔定单提交 到交易服务器上；委托信息里也多了一个状态为埋单的记录，在这 里通过右键菜单的“埋单提交”可以将选中的埋单一次性提交到交 易所，没有提交之前的埋单可由用户可以任意撤销。
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5、自动单功能：
交易所开市前填好单腿或组合定单后点“自动单”按钮即可下 入自动单。 自动单 即在系统开市之前将单子下到我们的交易服务器，系统 开市时服务器自动将这些单子一次性的全部委托到交易所，没有提 交之前的自动单用户可以任意撤销。
2、组合行情
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组合（套利）行情信息，在交易所现有买入价、卖出价的基础上 综合单腿行情因素实时生成了现买价和现买价，如果需要作组合交易 时，只需双击此组合报价系统自动填入通用下单窗口相关的组合下单 信息，进行下单，因为系统本身对组合和约的充分支持，这里的组合 下单绝不会出现单边成交的现象。 组合行情右键中的相关功能与期货 行情右键中的功能一致。
通过上下键可以在下单项之间前后切换买卖和开平在系统设置下单参数设置里都可以设置相应的快捷键见图38系统设置品种快捷键里也可以设置不同合约的输入快捷键在合约代码框中输入某合约的快捷键并回车即可自动填入此合约代码再填入委托数量和价格开仓1平今2平仓3填完所有数据后按回车确认即可
易盛使用指南
7.0下单系统使用手册
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2、默认数量和快捷键
在系统设置中可以设置品 种的下单快捷键和默认下单 数量。 其中下单快捷键是为了 在下单时快速输入合约代码 而设置的，在合约代码框中 输入某合约的快捷键并回车 即可自动填入此合约的完整 代码。 默认下单量则主要用于 快速下单操作。
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3、快速下单功能：
易盛国际金融衍生品交易分析系统API
易盛国际金融衍生品交易分析系统API易盛国际金融衍生品交易分析系统API（Application Programming Interface）是一个为金融衍生品交易者提供的工具。
通过这个工具，交易者可以方便地获取市场数据、执行交易指令、管理仓位等操作。
下面将详细介绍易盛国际金融衍生品交易分析系统API的相关信息。
技术方面易盛国际金融衍生品交易分析系统API支持多种编程语言，包括Java、C++、Python等。
它提供了一系列的功能，包括获取市场报价、执行交易指令、查询历史交易记录等。
同时，易盛国际金融衍生品交易分析系统API提供了丰富的开发文档和示例程序，使得交易者可以快速上手，编写出自己的交易策略。
易盛国际金融衍生品交易分析系统API还提供了对多种交易所的支持，包括CME、ICE、EUREX等。
这意味着交易者可以使用同一个API接口，获取多个交易市场的数据和执行交易。
功能方面易盛国际金融衍生品交易分析系统API提供了以下一些功能：1、获取市场数据交易者可以利用API获取市场数据，并根据这些数据进行交易决策。
API支持获取实时报价、历史K线图、交易深度等市场数据。
交易者可以根据自己的需求，选择获取某一时间段的数据或是实时数据。
2、执行交易指令交易者可以利用API发送交易指令，包括下单、撤单、查询持仓等操作。
通过API，交易者可以实现在多个交易市场上进行自动化交易，提高交易效率。
3、数据统计和分析易盛国际金融衍生品交易分析系统API还提供了丰富的数据统计和分析功能。
交易者可以根据自己的需求获取成交量、成交金额、持仓数据等信息，同时还可以进行盈亏统计、交易回放等功能。
4、风险控制和资金管理易盛国际金融衍生品交易分析系统API还提供了风险控制和资金管理的功能。
交易者可以根据自己的需求设置止损、止盈等止损策略，同时还可以设置资金管理规则来控制资金风险。
应用场景易盛国际金融衍生品交易分析系统API适用于以下一些场景：1、个人交易者对于个人交易者而言，API可以帮助他们进行自动化交易，提高交易效率。
易盛易星v2.2使用手册说明书
易盛易星v2.2使用手册郑州易盛信息技术有限公司改版履历：改版履历易盛易星v1.1使用手册制定部门：市场部版数承认/日期查阅/日期编写者/日期改版内容V1.0陈雪萌/2017.10.31V1.0主版本行情显示，三键下单，账单查询，换肤V1.1陈雪萌/2018.1.24V1.1版本1．优化UI界面2．增加五档行情和成交明细3．增加多个指标参数4．增加消息栏V1.2陈雪萌/2018.4V1.2版本1.支持北斗星二次认证；2.增加原油期货；3.支持CME隐含报价V1.3陈雪萌/2018.6.15V1.3版本1.优化UI界面2.增加止损止盈功能3.增加云条件单4.增加K线快买、快卖功能5.增加期权策略V1.4陈雪萌/2018.7.31V1.4版本1.增加安装风险提示说明2.优化UI界面3.增加资讯4.增加行情登录5.增加持仓导入功能6.增加在线开户功能7.增加点价下单功能8.增加改单、撤单功能9.期权支持询价、行权、弃权10.增加K线图十字光标上查看分时图功能V1.5陈雪萌/2018.9.261.新增套利功能2.新增画线下单功能3.增加铜期权行弃权及对冲等相关功能4.支持语言切换5.增加查看历史版本功能V1.6陈雪萌/2018.12.51.优化页面布局2.增加交易确认提示框3.切换行情字体大小4.增加期权持仓量显示V2.0陈雪萌/2019.1.151.优化界面布局2.新增五档行情伸缩功能3.优化三键下单功能4.优化投机套保类型持仓显示5.优化历史K线图数据6.止损止盈单支持当日有效7.支持安卓系统6.0以下版本8.增加收到委托提示音功能9.错误信息提示具体化10.新增一键平仓功能V2.0陈雪萌/2019.6.111.优化界面布局2.支持穿透式监管3.新增TC资讯4.新增智能验证5.新增自选涨跌幅排序6.新增期货合约F10资料7.新增内盘合约可开手数V2.1陈雪萌/2019.7.21.增加价格预警功能2.优化持仓排序3.优化K线界面4.策略单校验和界面修改5.更新KST采集库6.增加用户反馈功能V2.2陈雪萌1.优化可开手数计算方式2.增加支持飞马系统3.资讯界面、期权界面优化4.修改止损止盈委托价格默认为对手价5.易星极星云策略单全同步6.支持指标配置7.支持选择涨跌计算方式8.支持设置交易界面类型目录1概述 (1)1.1系统简介 (1)1.2风险提示 (1)1.3技术支持和反馈 (1)2下载及安装 (2)2.1应用下载和系统要求 (2)2.2免责声明 (2)3软件启动及登录 (3)3.1软件启动 (3)3.2交易登录 (4)3.3多账号登录 (5)4易星行情 (7)4.1行情报价 (7)4.1.1交易所菜单 (7)4.1.2报价区域 (8)4.1.3自选品种 (9)4.2自选行情 (9)4.3行情图表 (11)4.3.1分时图 (11)4.3.2K线图 (15)4.3.3行情设置 (17)4.3.4指标 (18)4.4期权 (21)5易星交易 (22)5.1交易合约 (25)5.2手数和价格 (26)5.3三键 (29)5.4反手 (30)5.5画线下单 (32)5.6快买、快卖 (33)5.7云止损止盈 (34)5.7.1止损单 (34)5.7.2止盈单 (36)5.7.3保本单 (36)5.7.4操作 (37)5.8云条件单 (39)5.9点价下单 (42)5.10改单和撤单 (44)5.11一键平仓 (45)6期权 (45)6.1策略 (46)6.2交易 (46)7资讯 (50)7.1TC资讯功能 (50)7.2资讯信息 (50)8主菜单 (51)8.1行情设置 (51)8.2交易设置 (52)8.3价格预警 (53)8.4交易相关 (54)8.4.1交易日志 (54)8.4.2查询帐单 (55)8.4.3银期转账 (55)8.4.4修改密码 (56)8.4.5监控中心 (56)8.5消息 (57)8.6行情登录 (58)8.7在线开户 (58)8.8用户反馈 (59)8.9换肤 (59)8.10设置 (60)8.11关于 (61)1概述1.1系统简介易星是易盛信息新一代研发的期货移动端软件，集行情与交易为一体。
易盛交易系统日常操作指南
广晟期货有限公司易盛交易系统日常操作指南制网络技术部订:审核:批准:文档属性文档变更历史清单目录1.开市操作流程 (4)启交易网关（机械位置A2-14：ES-BPJ-206） (6)启行情服务器，交易前置机（机械位置A2-13：ESHQ-WG205） (9)查看交易服务器连接状态（机械位置A2-15：ES-JY-HQ-207） (11)登岸风控管理系统，交易程序，查看是不是正常。
(13)2.收市操作流程 (16)关闭所有前置机，行情服务器 (17)交易网关（机械位置A2-14：ES-BPJ-206） (17)转换结算文件 (17)交易服务器初始化 (17)通知结算部进行数据查对 (17)数据查对完成后关闭交易服务器 (17)1.开市操作流程初始化交易服务器（机械位置A2-15：ES-JY-HQ-207）1.1.1 转换结算文件：打开交易准备程序：a)持仓文件当选择（公司统一标识+ holddetails + 日期.txt）文件b)资金文件当选择（公司统一标识+ cusfund + 日期.txt）文件c)分部客户——选择开易盛客户的列表文件（列表文件每一个客户账号占一行，保留为一个文本文件（txt文件），程序将自动过滤，生成的准备文件当中，只保留这些客户的资金、持仓数剧）d)输前途径选择交易服务器设置的文件导入路径点击转换按钮，生成和文件1.1.2服务器初始化点击执行程序启动交易服务器后，程序主界面如图所示：选中昨日资金信息和昨日持仓合约两项复选框（选中以后在以后的每次操作中不需要再次设置），导入方式为默许选项，随后点击“每日初始化”按钮，即进行每日交易前的初始化工作。
初始化后程序自动退出，需再把程序从头启起。
启交易网关（机械位置A2-14：ES-BPJ-206）1.2.1 启郑州交易网关程序，系统自动连接交易所，界面如下，启完查看连接状态是不是正常。
1.2.2 启大连交易网关程序，点击启动网关，系统自动连接交易所，界面如下，启完查看连接是不是正常。
易盛程序化交易系统大数据函数
易盛程序化交易系统数据函数BarStatus当前Bar的状态CurrentBar当前Bar的索引值Date当前Bar的日期,简写DTime当前Bar的时间,简写T HistoryDataExist历史数据是否存在Close收盘价,简写CHigh最高价,简写HLow最低价,简写LOpen开盘价,简写OOpenInt持仓量Vol成交量,简写VHisData获得各种历史数据行情函数Q_AskPrice最新卖价Q_AskVol最新申卖量Q_AvgPrice实时均价Q_BidPrice最新买盘价格Q_BidVol最新申买量Q_Close最新价或收盘价Q_High当日最高价Q_HisHigh历史最高价Q_HisLow历史最低价Q_Low当日最低价Q_LowerLimit当日跌停板价Q_Open当日开盘价Q_OpenInt持仓量Q_PreOpenInt昨日持仓量Q_PreSettlePrice昨日结算价Q_PriceChgRatio当日涨跌幅Q_PriceChg当日涨跌Q_TotalVol当日成交量Q_TurnOver成交金额Q_UpperLimit当日涨停板价属性函数BarType当前图表的周期类型BarInterval当前图表的周期值BigPointValue返回一个点的价值SymboStatus交易状态SeatMargin返回合约的保证金率ContractUnit每张合约的单位数量ExchangeName商品的交易所名称ExpiredDate最后交易日StartTrdDate开始交易日EndDelvDate最后交割日MinMove商品价格最小变动量PriceScale计数单位，报价精确度Symbol当前图表商品的代码SymbolName当前图表商品的名称ExecPrice执行价格Volatile波动率SymbolKindOptionsType买权卖权标志DesCommodity期权标的合约编码期货交易函数Buy多头建仓Sell多头平仓SellShort空头建仓BuyToCover空头平仓CancelAllOrders批量撤单函数MarketPosition当前公式应用总持仓方向A_AccountID返回交易帐户IDA_DeleteOrder发送撤单指令A_SendOrder针对当前公式应用发送委托单A_FirstOrderNo返回当前公式应用第一个订单号A_LastOrderNo返回当前公式应用最近发送的订单号A_FirstQueueOrderNo返回当前公式第一个排队单子A_NextQueueOrderNo返回当前公式下一个排队单子A_NextOrderNo返回当前公式应用下一个订单号A_FirstPositionSymbol返回当前公式应用第一个有持仓的合约A_NextPositionSymbol返回当前公式应用下一个有持仓的合约A_OrderFlag获取用户自定义标识A_OrderStatus查询订单状态A_OrderContractNo订单合约号A_OrderContractNo2第二腿订单合约号A_OrderExchangeName交易所名称A_OrderBuyOrSell订单多空类型A_OrderEntryOrExit订单开平类型A_OrderPrice订单委托价格A_OpenOrderLot订单委托数量A_OrderFilledLot订单成交量A_OrderFilledPrice订单成交价格A_OpenOrderTime订单下单时间A_TodayBuyPosition当前公式应用当日多仓数量A_TodaySellPosition当前公式应用当日空仓数量A_BuyPosition当前公式应用多仓总量A_SellPosition当前公式应用空仓总量A_BuyAvgPrice当前公式应用多仓均价A_SellAvgPrice当前公式应用空仓均价A_TotalPosition当前公式应用总持仓量A_TotalAvgPrice当前公式应用总持仓均价LastExitTime当前公式应用当天最近一次平仓时间LastExitPrice当前公式应用当天最近一次平仓价格LastEntryTime当前公式应用当天最近一次开仓时间LastEntryPrice当前公式应用当天最近一次开仓价格BarsSinceEntry获得公式第一次调用建仓函数到当前位置的Bar计数BarsSinceExit获得公式第一个调用平仓函数到当前位置的Bar计数BarsSinceLastEntry获得公式最后一个调用建仓函数到当前位置的Bar计数BarsSinceLastExit获得公式最后一个调用平仓函数到当前位置的Bar 计数A_IsConected判断交易服务器是否登录SetOrderFlag设置当前公式所下定单的自定义标识证券交易函数S_IsConnected判断交易是否连接S_AccountID获取用户资金帐号S_Buy买入,返回订单号S_Sell卖出,返回订单号S_DeleteOrder撤单S_FirstOrderNo返回第一个订单号S_NextOrderNo返回下一个订单号S_FirstPositionSymbol返回第一个有持仓的股票代码S_NextPositionSymbol返回下一个有持仓的股票代码S_CurrentAmount返回当前数量S_CostPrice返回成本价S_StockCode证券代码S_ExchangeType交易所S_OrderBuyOrSell返回买卖方向S_EntrustAmount委托数量S_EntrustPrice委托价格S_BusinessAmount成交数量S_BusinessPrice成交价格S_ReportTime申报时间S_OrderStatus返回订单状态枚举值证券资金函数MS_Current获取当前余额MS_Enable获取可用金额MS_Fetch获取可取金额MS_Interest获取待入账利息MS_Asset获取资产总值(不含基金市值)MS_cash获取可取现金MS_Fund获取资金(=资产总值-证券市值)MS_Market获取证券市值MS_OpFund获取基金市值MS_Preinterest获取预计利息高级期货交易函数G_SendOrder针对当前帐户发送委托单G_FirstOrderNo返回当前帐户第一个订单号G_NextOrderNo返回当前帐户下一个订单的订单号G_FirstQueueOrderNo返回当前账户第一个排队单子G_NextQueueOrderNo返回当前账户下一个排队单子G_FirstPositionSymbol返回当前帐户第一个有持仓的合约名称G_NextPositionSymbol返回当前帐户下一个有持仓的合约名称G_TodayBuyPosition当前帐户合约当日买入持仓数量G_TodaySellPosition当前帐户合约当日卖出持仓数量G_BuyPosition当前帐户合约多仓数量G_SellPosition当前帐户合约空仓数量G_BuyAvgPrice当前帐户合约持仓买均价G_SellAvgPrice当前帐户合约持仓卖均价G_TotalPosition当前帐户合约总持仓量G_TotalAvgPrice当前帐户合约总持仓均价G_MarketPosition当前帐户合约持仓方向资金函数M_TodayDeposit当日入金M_TodayDrawing当日出金M_Fee手续费M_Freeze冻结保证金M_Margin持仓保证金M_LiqProfit平仓总盈亏M_NumericProfit浮动总盈亏M_DLiqProfit平仓本日盈亏M_DNumericProfit浮动本日盈亏M_DayProfit结算盈亏M_YBalance上日结存M_YRightBalance上日权益M_DBalance本日结存M_DRightBalance本日权益M_YFreeMargin上日可用资金M_FreeMargin本日可用资金M_RiskRate风险率M_HoldFund持仓金额M_MCashAvalib交易所可用资金M_MFreeze交易所冻结保证金M_MMargin交易所持仓保证金M_MRiskRate交易所风险率M_Premium权利金金融及统计函数AdaptiveMovAvg求卡夫曼自适应移动平均Average求平均AverageFC快速计算平均值AvgPrice求平均价格AverageD求N天以来的价格平均值AvgDeviation求平均背离AvgTrueRange求平均真实范围BarsSinceToday当天的第一个数据到当前的Bar数CoefficientR求皮尔森相关系数CountIf获取最近N周期条件满足的计数Correlation求相关系数Covar求协方差CrossOver求是否上穿CrossUnder求是否下破Cum求累计值CloseD求N天前的收盘价DEMA求双指数移动平均Detrend求趋势平滑Extremes求极值Filter条件过滤Highest求最高HighestFC快速计算最高HighestBar求最高值出现的BarHighD求N天前的最高价LinearReg求线性回归Lowest求最低LowestFC快速计算最低LowestBar求最低只出现的BarLowD求N天前的最低价NthCon第N个满足条件的Bar距当前的Bar数目NthExtremes求N极值NthHigher求第N高NthHigherBar求第N高出现的BarNthLower求第N低NthLowerBar求第N低出现的BarOpenD求N天前的开盘价OpenIntD求N天前的持仓量ParabolicSAR求抛物线转向PercentChange求涨跌幅PercentR求威廉指标Pivot求转折RateOfChange求变动率SMA求移动平均StandardDev求标准差Summation求和SummationFC快速求和SwingHigh求波峰点SwingLow求波谷点TrueHigh求真实高点TrueLow求真实低点TrueRange求真实范围VariancePS求估计方差VolD求N天前的成交量WAverage求权重平均XAverage求指数平均字符串函数Exact判断两字符串是否完全相等，区分大小写Left返回前lCount长度的字符串Len返回字符串的长度Lower转化为小写Mid返回从lFirst开始共lCount个字符组成的字符串Right返回字符串右端指定长度的字符串Text将数字转化为字符串Trim去除字符串两端的空格Upper转为大写Value将字符串转化为数字其他函数Alert弹出警告窗口或声音Commentary向调试窗口输出一行字符串Print向调试窗口输出一个字符串或数字InvalidString返回无效字符串的值""InvalidNumeric返回无效数字的值IsTradeAllowed返回是否允许自动交易FileAppend向文件追加一行文字FileDelete删除文件IIF根据逻辑真假值返回不同的数值IIFString根据逻辑真假值返回不同的字符串SetGlobalVar设置一个全局变量GetGlobalVar读取一个全局变量的值GetELProfileString读取公式信息文件指定块中的键名对应的字符串GetELProfileString2File读取公式信息文件指定块中的键名对应的字符串SetELProfileString把给定的键名及其值写入到公式信息文件的相应块中SetELProfileString2File把给定的键名及其值写入到公式信息文件的相应块中时间函数DateAdd返回增加指定天数后的日期DateDiff返回两个日期之间的日期间隔DateTimeToString将日期时间值转化为字符串类型DateToString将日期值转化为字符串类型Day获得当前Bar的日信息DayFromDateTime获取输入日期时间的日信息Friday获得星期五的值Hour获得当前Bar的小时信息HourFromDateTime获取输入日期时间的小时信息MakeDate将参数生成日期值MakeDateTime将参数生成日期时间值MakeTime将参数生成时间值Minute获得当前Bar的分钟信息MinuteFromDateTime获取输入日期时间的分钟信息Monday获得星期一的值Month获得当前Bar的月信息MonthFromDateTime获取输入日期时间的月信息Saturday获得星期六的值Second获得当前Bar的秒信息SecondFromDateTime获取输入日期时间的秒信息StringToDate将字符串YYYY-MM-DD转化为日期StringToDateTime将字符串YYYY-MM-DDHH:MM:SS转化为日期时间StringToTime将字符串HH:MM:SS转化为时间Sunday获得星期日的值SystemDateTime获取交易平台的当前日期时间Thursday获取星期四的值TimeDiff返回两个日期之间的间隔秒数TimeAdd返回增加指定秒数后的日期TimeToString将时间值转化为字符串类型Tuesday获取星期二的值Wednesday获取星期三的值Weekday获得当前Bar的周信息WeekdayFromDateTime获取输入日期时间的周信息Year获得当前Bar的年信息YearFromDateTime获取输入日期时间的年信息数学函数Abs返回参数的绝对值Acos返回数字的反余弦值Asin返回参数的反正弦值Atan返回参数的反正切值Atan2返回给定的X及Y坐标值的反正切值Combin计算从给定数目的对象集合中提取若干对象的组合数Cos返回给定角度的余弦值Cosh返回参数的双曲余弦值Ctan返回给定角度的余切值Ceil返回不小于num的最小整数Exp返回e的n次幂Fact返回数的阶乘Floor返回不大于num的最大整数FracPart返回一个数的小数部分IntPart返回一个数的整数部分Ln返回一个数的自然对数Log按所指定的底数，返回一个数的对数Max返回两数中较大的一个Min返回两数中较小的一个Mod返回两数相除的余数Neg返回参数的负绝对值Pi返回数字3.1415926535898Power返回给定数字的乘幂Rand返回位于两个指定数之间的一个随机整数Round返回某个数字按指定位数舍入后的数字Sign返回数字的符号 1:正数,-1:负数,0:零Sin返回给定角度的正切值Sinh返回某一数字的双曲正弦值Sqr返回参数的平方Sqrt返回正平方根Tan返回给定角度的正切值Tanh返回某一数字的双曲正切值数组函数ArrAdd添加数据到数组末端ArrInsert在数组指定位置插入数据ArrSub返回数组的子集ArrLength获得数组的长度ArrClear清空数组ToArray将序列变量复制到数组ArrRevers将数组反转ArrSetSize设置数组的大小，以value填充iMA求平均iHHV求最高iLLV求最低颜色函数DefaultColor默认颜色(红色)Rgb自定义颜色Black黑色Blue蓝色Cyan青色DarkBrown茶色DarkCyan深青色DarkGray深灰色DarkGreen深绿色DarkMagenta深褐色DarkRed深红色Green绿色LightGray浅灰色Magenta褐色Red红色White白色Yellow黄色枚举函数Enum_Data_Close返回收盘价枚举值Enum_Data_Open返回开盘价枚举值Enum_Data_High返回最高价枚举值Enum_Data_Low返回最低价枚举值Enum_Data_Median返回中间价枚举值 (高+低)/2 Enum_Data_Typical返回标准价枚举值 (高+低+收)/3Enum_Data_Weighted返回加权收盘价枚举值 (高+低+开+收)/4 Enum_Data_Vol返回成交量枚举值Enum_Data_Opi返回持仓量枚举值Enum_Period_Default周期类型_当前图表周期Enum_Period_Tick周期类型_分笔Enum_Period_Second周期类型_秒线Enum_Period_SecondX周期类型_多秒Enum_Period_Min1周期类型_1分钟Enum_Period_Min3周期类型_3分钟Enum_Period_Min5周期类型_5分钟Enum_Period_Min15周期类型_15分钟Enum_Period_Min30周期类型_30分钟Enum_Period_Min60周期类型_60分钟Enum_Period_Min120周期类型_102分钟Enum_Period_Min240周期类型_240分钟Enum_Period_MinX周期类型_多分钟Enum_Period_Day周期类型_日线Enum_Period_Week周期类型_周线Enum_Period_Month周期类型_月线Enum_Period_Year周期类型_年线Enum_Period_DayX周期类型_多日线Enum_Buy多空类型_多头Enum_Sell多空类型_空头Enum_Entry开平类型_开仓Enum_Exit开平类型_平仓Enum_ExitToday开平类型_平今Enum_Invalid无效订单Enum_Queue排队中Enum_PartDeal部分成交Enum_AllDeal完全成交Enum_Canceling待撤Enum_Canceled已撤单绘图函数PlotNumeric绘制指标线PlotVertLine绘制一条竖线PlotText绘制一个字符串PlotIcon绘制一个系统图标PlotDot绘制一个点PlotBar设置K线颜色UnPlot取消PlotNumeirc所绘制的线UnPlotText取消PlotText绘制的字符串UnPlotIcon取消绘制的图标实用文档UnPlotDot取消绘制的点UnPlotVertLine取消绘制的竖线文案大全。
易盛金融交易平台V9.0客户端使用说明书
易盛金融交易平台V9.0客户端使用说明书目录一、安装 (2)二、系统登录 (3)三、行情板块的显示和选择 (5)四、期权走势研判和期权损益曲线图 (8)五、期权参数显示和期权计算器 (9)六、交易和下单 (10)七、资金、结算相关参数说明 (12)为使投资者通过仿真交易活动正确认识期权市场，熟悉期权交易规则，易盛公司开发了9.0客户端平台，不仅简化了下单的界面，更提供了行情的多种分析和研判功能。
该客户端使用说明如下：一、安装1.双击客户端安装文件2. 根据提示选择好路径后，一路点击下一步完成安装。
二、系统登录1. 易盛客户端行情服务器和交易服务器需分开登录，首先在主界面默认登录行情服务器，在进入行情系统后，可以再连接交易服务器。
2.登录地址配置，在登录界面单击登录配置，可以配置地址（可以不更改默认配置）。
3.在行情服务器界面，填写报名完成后系统自动生成的账号和密码（报名完成后注册邮箱也会收到账号密码），完成后点击登录进入易盛行情系统。
4. 在“管理”栏目下，点击“连接服务器”子栏目，可以进入交易服务器登录界面，输入相同的账户和密码后，可以进入交易系统，然后进行交易等操作。
5. 在登陆“行情服务器”和“交易服务器”后，客户端页面左下角会显示“行情：正常交易：正常”（下图）。
三、行情板块的显示和选择1. 登录后进入主界面，可以看到指标分析、下单、资金查询等分界面，用鼠标可以灵活的拖动各个界面。
2.添加新合约。
点击左上角图标，可以看到下单菜单里的选项，点击设置合约，可以选择在主行情界面显示的合约列表，客户可以添加合约进入合约列表。
3. 行情报价。
点击菜单“行情”> “新建行情窗口”,即可打开一个自选板块窗口。
或点系统工具栏按钮右侧的小三角符号，在弹出的板块列表中选择一个板块，即可打开对应板块的行情报价窗口。
行情报价窗口如下图所示:此界面可根据个人习惯，拖动鼠标调整表头排序，调整完成即自动保存。
表头宽度可在行情数据窗口内点击鼠标右键，在弹出的选项中选择“自适应列宽”来进行自动调整。
易盛交易系统计算公式w
易盛交易系统计算公式1．手续费参数取值方式A．查找客户手续费参数的具体合约的值，如：SR805B．查找客户手续费参数的品种的值，如：SRC．查找合约默认手续费参数的值参数值的查找按照A,B,C的顺序，一旦找到就不再继续查找手续费的值分为开平(基础+附加)，平今(基础+附加)开仓与平昨仓收取开平手续费平今仓收取平今手续费基础与附加同时计算，可以为别设为定额方式与比例方式定额方式与比例方式通过参数值确定参数值>= 0.01 为定额方式参数值< 0.01 为比例方式定额方式：计算手数* 参数值比例方式：成交金额* 参数值2．保证金参数取值方式A．查找客户保证金参数的具体合约的值，如：SR805B．查找客户保证金参数的品种的值，如：SRC．查找合约默认保证金参数的值参数值的查找按照A,B,C的顺序，一旦找到就不再继续查找保证金的计算方式为最新价，结算价盘中根据最新价计算盘后根据结算价计算盘中与盘后的界定由交易服务器的设置盘后结算价更新时间确定最新价方式：最新价* 计算手数* 每手乘数* 参数值结算价方式：结算价* 计算手数* 每手乘数* 参数值3．冻结保证金计算方式参数值取值如2冻结保证金的计算方式为昨结算冻结保证金= 昨结算* 计算手数* 每手乘数* 参数值4．平仓盈亏计算平仓盈亏根据盯市与逐笔算法计算所得结果分别为：平仓盈亏(盯市)与平仓总盈亏(逐笔)。
平仓盈亏(盯市)：分为平昨与平今平昨= (平仓价–昨结算) * 每手乘数* 计算数量平今= (平仓价–开仓价) * 每手乘数* 计算数量平仓总盈亏(逐笔)：不区分平昨与平今盈亏= (平仓价–开仓价) * 每手乘数* 计算数量以上盈亏公式针对买开卖平如果是卖开买平则结果乘负一5．持仓盈亏计算(也叫浮动盈亏)持仓盈亏根据盯市与逐笔算法计算所得结果分别为：持仓盈亏(盯市)与持仓总盈亏(逐笔)。
持仓盈亏的计算价格，盘中为最新价，盘后为结算价盘中与盘后的界定同保证金的计算持仓盈亏(盯市)：分为历史仓与今仓历史仓= (计算价格–昨结算) * 每手乘数* 计算数量今仓= (计算价格–持仓价) * 每手乘数* 计算数量持仓总盈亏(逐笔)：不区分历史仓与今仓盈亏= (计算价格–持仓价) * 每手乘数* 计算数量以上盈亏公式针对买持仓如果是卖持仓则结果乘负一6．出金与入金客户的出金= 客户出金流水的合计客户的入金= 客户入金流水的合计7．交易所保证金参数交易所保证金参数值在合约参数上设置，每个合约一个值。
易盛软件使用常见问题
易盛软件使用常见问题1 怎样才能让成交的单子有提示音？答：目前正式版本暂时还没有此项功能。
2 双击易盛的持仓不可以平仓吗？答：系统参数设置里要勾一下，“单击行情或持仓即自动填单”。
3 易盛有模拟交易账号提供吗？答：电信点击/downsoft/Soft_Show.asp?SoftID=907 网通点击/downsoft/Soft_Show.asp?SoftID=906下载并安装后，桌面上会有个“模拟交易自助服务”文件，可通过其申请账号。
4 易盛下单软件，非交易时间可以登陆吗？答：可登录时段：8：30~17：00。
5 使用易盛做套利单的客户会发现恒生的可用资金比易盛的可用资金少很多。
答：其原因有两个：（1）恒生与易盛接口上的问题：恒生没有识别出客户在易盛下的已经成交的套利单，所以保证金会多冻结；（2）结算前，恒生与易盛保证金计算的依据不同：对老仓来说，恒生依昨结算价计算，对今开仓来说，恒生以开仓价计算保证金；但易盛是以实时最新价计算保证金的，由于客户权益-保证金=可用资金，这样也导致了可用资金有些差异，但是差异不大。
结算之后，恒生与易盛都是按照结算价进行结算的，客户权益，保证金，可用资金两套系统上都是一致的。
建议使用易盛的客户：下套利单的当日不要出金，或者下一交易日早上9:00之前出金；此外，现在恒生也有套利的功能，大家可以试试用恒生做套利，这样也方便出金。
6 每天9：00正式开盘前，在易盛软件的行情窗口，大商所的品种什么都不显示（比如：涨跌停板价等），而其他交易所有显示。
那大商所的品种还可以下集合竞价单吗？答：大商所开盘前是不发送行情信息，所以只能根据昨结算价手工计算涨跌停板价格区间。
集合竞价单还是可以下的。
7 想以停板价快速抢单，除了在价格栏手工填入停板价外，有无其他更快捷的方式？答：可以使用一键下单功能。
8 “撤单指令”可不可以像“开、平指令”一样可在非交易时间下自动单？答：不可以。
9 我用一键下单平老仓，结果变成了又新开了一个仓位，方向和我老仓相反，怎样可以避免？ 答：在设置里选中：平今平昨自适应。
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易盛国际金融衍生品交易分析系统API使用说明文件状态：正在修改3.0.1.0版本：完成日期：2013-12-26文档变更日志API 时间作者描述备注V3.0.1.0 2013-12-26 API使用说明第一版1系统简介 (3)API介绍 (3)2体系结构 (4)2.1 API架构 (4)2.2授权 (5)3开发接口 (6)3.1初始化阶段 (6)3.2功能调用阶段 (6)3.3授权码 (6)3.4 IEsunnyTradeSpi接口 (6)3.4.1 OnOpen方法 (7)3.4.2 OnClose()方法 (7)3.4.3 OnLogin方法 (7)3.4.4 OnInitFinished方法 (8)3.4.5 OnLogOut方法 (9)3.4.6 OnRspSetPassword方法 (9)3.4.7 OnRspSetOperPassword方法 (10)3.4.8 OnQryMoney方法 (11)3.4.9 OnRtnMoney方法 (13)3.4.10 OnRspCashOperQry方法 (13)3.4.11 OnRspCashAdjustQry方法 (15)3.4.12 OnRspOrderInsert方法 (16)3.4.13 OnRspOrderModify方法 (17)3.4.14 OnRspOrderDelete方法 (17)3.4.15 OnRspQryOrder方法 (18)3.4.16 OnRspHistOrderQry方法 (19)3.4.17 OnRtnOrderState方法 (20)3.4.18 OnRtnOrderInfo方法 (21)3.4.19 OnRspMatchQry方法 (22)3.4.20 OnRtnMatchState方法 (23)3.4.21 OnRtnMatchInfo方法 (24)3.4.22 OnRspHistMatchQry方法 (25)3.4.23 OnQryHold方法 (26)3.4.24 OnRtnHold方法 (27)3.4.25 OnQryExchangeState方法 (27)3.4.26 OnRtnExchangeState方法 (28)3.4.27 OnQryCommodity方法 (29)3.4.28 OnQryContract方法 (30)3.4.29 OnQryClient方法 (31)3.4.30 OnRspHistCashOperQry方法 (31)3.4.31 OnRspHistCashAdjustQry方法 (32)3.4.32 OnRspAuthClient方法 (34)3.4.33 OnRspQryCurrency方法 (34)3.4.34 OnRtnExchangeRateMod方法 (35)3.4.35 OnRtnOrderRemove方法 (36)3.4.36 OnRtnMatchRemove方法 (36)3.4.37 OnRtnCommodityState方法 (37)3.4.38 OnRtnContractAdd方法 (37)3.5 IEsunnyTradeApi接口 (38)3.5.1 SetSpi方法 (38)3.5.2 Free方法 (39)3.5.3 GetErrcodeDesc方法 (39)3.5.4 Open方法 (39)3.5.5 Close方法 (40)3.5.6 IsOpen方法 (40)3.5.7 Login方法 (40)3.5.8 LogOut方法 (41)3.5.9 SetPassword方法 (42)3.5.10 SetOperPassword方法 (43)3.5.11 QryClients方法 (43)3.5.12 QryMoney方法 (43)3.5.13 QryOrder方法 (43)3.5.14 QryMatch方法 (44)3.5.15 QryHold方法 (45)3.5.16 QryExchangeState方法 (46)3.5.17 QryCommodity方法 (46)3.5.18 QryContract方法 (47)3.5.19 OrderInsert方法 (48)3.5.20 OrderModify方法 (49)3.5.21 OrderDelete方法 (49)3.5.22 QryHistOrder方法 (50)3.5.23 QryHistMatch方法 (50)3.5.24 QryCashOpera方法 (51)3.5.25 QryCachAdjust方法 (52)3.5.26 QryHistCashOpera方法 (52)3.5.27 QryHistCachAdjust方法 (53)3.5.28 AuthClient方法 (53)3.5.29 QryCurrency方法 (54)3.5.30 GetCertCodeExpireDate方法 (54)3.6 extern "C"部分 (55)3.6.1 GetEsunnyForeignApiVersion方法 (55)3.6.2 CreateEsunnyForeignTradeApi方法 (55)3.6.3 DelEsunnyForeignTradeApi方法 (56)4开发示例 (56)1系统简介API介绍易盛公司的交易行情系统都是开放的平台。
易盛为每个平台都专门提供了接入API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)，开发者可以利用这些API，开发更适合自身业务需求的子系统。
通过这些自我开发系统和易盛后台服务的无缝链接，满足个性化交易需求。
交易API包括报单，改单，撤单，查询客户资金，查询客户委托，查询客户成交，查询成交，查询持仓，查询出入金，查询资金调整等功能。
该API包含以下7个文件：文件名版本V1.0V1.0V1.0V1.0V1.0V1.0V1.0 文件大小9KB文件描述定义API的错误代码定义API所用到的数据结构定义API所用的数据类型交易接口头文件EsForeignApiErrCode.hEsForeignApiStruct.h EsForeignApiType.h EsunnyForeignApi.h ForeignTradeApi.dll ForeignTradeApi.lib ForeignTradeApi.pdb26KB31KB30KB127KB3KB动态链接库导入库1371KB 程序调试数据库2 体系结构2.1 API架构易盛国际金融衍生品交易分析系统A P I是通过向交易员提供一组函数，可以向交易后台发送数据或报送请求，再由交易后台返回或推送相关的数据信息，其基本架构如下：下面是A P I的基本处理逻辑：2.2授权为提高A P I权限控制，必须申请得到相关的授权码，通过认证之后开发商才允许进行A P I连接。
并且可以在外盘系统的柜台下，有客户A P I授权管理，可以对API用户进行增加，修改，删除和查询操作。
详细申请流程可参考API申请流程文档。
3 开发接口3.1 初始化阶段在正式使用A P I功能之前，需要对交易A P I进行初始化。
初始化操作包括：1，CreateEsunnyForeignTradeApi创建一个交易API实例。
2，SetSpi设置回调数据接口。
3，Open连接交易服务器4，IsOpen获取是否与交易服务器建立连接5，Login登陆交易服务器，完成初始化阶段。
3.2 功能调用阶段在功能调用阶段，用户可以通过A P I，向易盛后台发送报单，改单，撤单，查询客户资金，查询客户委托，查询客户成交，查询成交，查询持仓，查询出入金，查询资金调整等请求，并获得相应的应答。
3.3 授权码用户在创建A P I实例的时候，传入申请的授权码之后，还需要在柜台配置一下对应的明文编号，才能正常登陆。
3.4 IEsunnyTradeSpi接口IEsunnyTradeSpi接口实现了时间通知接口。
用户必须派生IEsunnyTradeSpi接口，编写事件处理方法来处理感兴趣的事件。
具体的结构定义，类型定义和错误码参见E s ForeignApiStruct.h，EsForeignApiType.h和EsForeignApiErrCode.h这三个头文件。
3.4.1 OnOpen方法与服务器建立连接时调用，此时还未登陆。
函数原形：void __cdecl OnOpen()；参数：无返回值：void3.4.2 OnClose() 方法与服务器断开连接时调用函数原形：void __cdecl OnClose()；参数：无返回值：无3.4.3 OnLogin方法发送L ogin登陆成功时收到服务器登陆响应调用函数原形：void __cdecl OnLogin(const TEsLoginRspField* rsp , int errCode , const int iReqID)；参数：rsp :返回用户登录信息的地址登录应答结构struct TEsLoginRspField{//是否C A认证TIsCaLoginType IsCaLogin;//是否强制修改密码TIsForcePasswordType//登录号IsForcePwd; TLoginNoTypeLoginNo; //登录端帐号简称TLoginNameType LoginName;//客户预留信息,客户自己识别后台系统TReservedInfoType //上次登录时间TDateTimeType //上次登出时间TDateTimeType//上次登录 ipReservedInfo;LastLoginDateTime;LastLogoutDateTime; LastLoginIp; TIpType//上次登录portTPortType LastLoginPort; LastLoginMachineInfo; ServerDateTime;//上次登录机器信息TMachineInfoType//系统当前时间(客户端校时)TDateTimeType}; errCode:返回的错误代码，当 e r rCode=0，表示登陆成功（详细可查错误代码 表）。
iReqID:返回用户登录请求的 I D ，对应发送请求的ID 。
返回值：无3.4.4 OnInitFinished 方法发送 L ogin 成功后，收到 O n Login 应答成功后收到初始化操作完成。
所 有的业务操作需要在本响应 e rrCode 为 0（成功）后可进行 函数原形：void __cdecl OnInitFinished(int errCode);参数：errCode返回初始化过程中的错误码（详细可查错误代码表）。