2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分
题库(考点梳理)
单选题（共30题）
1、（2020年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。

A.1%
B.2%
C.0.5%
D.1.5%
【答案】 A
2、风与空调工程的调试和调整目的是（）。

A.把系统的每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
B.把系统的每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
C.把支管每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
D.把支管每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
【答案】 A
3、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的( )来推动并承担最终风险责任的。

A.监事会
B.董事会
D.股东大会
【答案】 B
4、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。

A.收集、分析和报告有关的风险信息
B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务
C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施
【答案】 D
5、外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。

A.20％～25％
B.15％～25％
C.10％～20％
D.10％～25％
【答案】 A
6、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。

A.75%,35%
B.70%,30%
C.80%,20%
D.90%,10%
7、（2021年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.2.5%
B.1.5%
C.1%
D.2%
【答案】 C
8、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。

A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
【答案】 B
9、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。

A.内部模型法
B.内部评级法
C.现期风险暴露法
D.标准法
【答案】 B
10、（2019年真题）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（）来推动并承担最终风险责任的。

A.代表公司利益的监事会
B.代表资本利益的股东大会
C.代表公司利益的理事会
D.代表资本利益的董事会
【答案】 D
11、以下不属于个人信贷业务的是()。

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.债券买卖
D.个人生产经营贷款
【答案】 C
12、商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，()的信用风险转换系数最低。

A.一般未使用的信用卡授信额度
B.与交易直接相关的或有项目
C.个人住房抵押贷款
D.与贸易直接相关的短期或有项目
【答案】 D
13、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。

A.行业风险
B.客户风险
C.竞争对手风险
D.技术风险
【答案】 C
14、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。

A.整体经济指标
B.利率变化/预期
C.现实数据
D.信用风险参数
【答案】 C
15、（2018年真题）信用风险计量的方法不包括（）。

A.专家判断法
B.信用评分模型
C.预测模型
D.违约概率模型
【答案】 C
16、将拟建工程项目的整个建造过程分解成若干个施工过程，然后按照一定的施工顺序，各施工过程或施工段依次开工、依次完成的一种施工组织方式是（）。

A.依次施工
B.平行施工
C.流水施工
D.不清楚
【答案】 A
17、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.永久资本
【答案】 C
18、目前在全球范围内。

巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于()来计算信用风险的监管资本。

A.违约概率模型
B.信用评分模型
C.内部评级方法
D.以上都不对
【答案】 C
19、分部分项工程开工前，项目总工程师应组织（）编制工程质量通病预防措施。

A.方案编制人
B.施工员（专业工程师）
C.质量检查员
D.分包单位施工人员
【答案】 B
20、定期压力测试至少()年一次。

A.半
B.1
C.2
D.3
【答案】 B
21、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改
【答案】 B
22、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.场内证券交易形成的交易对手信用风险
D.与中央交易对手交易形成的信用风险
【答案】 C
23、（2018年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。

A.客户资产负债率越高，限额越高
B.客户历史信誉状况越好，限额越高
C.客户所有者权益越高，限额越高
D.客户信用等级越高，限额越高
【答案】 A
24、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值
B.市场价值
C.内在价值
D.公允价值
【答案】 A
25、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的()而产生的。

A.利息波动
B.汇率波动
C.财务风险
D.币种不匹配
【答案】 D
26、下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。

A.品质类指标
B.增长能力指标
C.环境类指标
D.实力类指标
【答案】 B
27、()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

A.行业风险
B.法律风险
C.信用风险
D.区域风险
【答案】 A
28、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
【答案】 C
29、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（）t的升降机；额定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。

A.0.511
B.0.522
C.0.512
D.0.521
【答案】 C
30、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】 A
多选题（共20题）
1、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于（）。

A.国别风险暴露
B.风险评估和评级
C.风险限额遵守情况
D.超限额业务处理情况
E.压力测试
【答案】 ABCD
2、流动性风险限额的指标通常包括（）。

A.案件风险率
B.净稳定资金比例
C.流动性比例
D.操作风险经济资本率
E.存贷比
【答案】 BC
3、下列选项可以作为期权标的的有()。

A.外汇
B.石油
C.黄金
D.大豆
E.国库券
【答案】 ABCD
4、地役权设立的主要目的是（）。

A.利用他人的不动产来提高自己不动产的效益
B.利用他人的动产来提高自己不动产的效益
C.利用他人的不动产来提高自己动产的效益
D.利用他人的动产来提高自己动产的效益
【答案】 A
5、下列属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()。

A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.危机处理方案
E.弥补现金流量不足的工作程序
【答案】 ABC
6、下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。

A.全面风险管理要素有8个
B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的
C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司
D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标
E.夕卜部环境属于全面风险管理要素
【答案】 ACD
7、商业银行外包活动存在（）情形时，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案。

A.违反相关法律法规
B.违反本机构风险管理政策
C.违反本机构内控制度
D.违反本机构操作流程
E.存在重大风险隐患
【答案】 ABCD
8、在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有( )。

A.公司业务性质的改变
B.关键的人事变动
C.会计师变化
D.季节性贷款申请的时间发生显著变化
E.主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失
【答案】 CD
9、某管道安装工程，在进行阀门安装前，根据现行国家标准《通用阀门标志》GB1220的规定，对阀门进行了强度和严密性试验。

根据背景资料，回答下列问题。

A.0.5MPa
B.0.6MPa
C.0.8MPa
D.1.0MPa
【答案】 D
10、战略风险识别可以从（）入手。

A.中观层面
B.局部层面
C.宏观层面
D.微观层面
E.信息层面
【答案】 ACD
11、风险与控制自我评估（RCSA）是主流的操作风险评估工具，因为他主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个部分的分析，下列表述正确的有（）
A.银行的控制措施应合理到位，才能够有效控制或规避风险
B.固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险
C.固有风险+控制措施=剩余风险
D.风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境因素
E.剩余风险是指实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后仍然保留的风险
【答案】 ABD
12、下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有（）。

A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
C.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平
【答案】 B
13、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有（）。

A.保护广大存款人和金融消费者的利益
B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
D.增进市场信心
E.推动银行业资产规模的快速增长
【答案】 ABCD
14、下列关于账面资本的说法中，正确的有()。

A.账面资本与银行风险并无关系
B.账面资本是银行持股人的永久性资本投入
C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平
D.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和投资重估储备六个部分
E.账面资本就是经济资本
【答案】 BCD
15、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（）。

A.期限弹性分析
B.持续期分析
C.敏感分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值分析
【答案】 AB
16、在下列（）情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定/调整限额。

A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.高级管理层决定战略重点的变化
D.年度进行业务计划和预算
E.其他银行已进行限额调整
【答案】 ABCD
17、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.战略目标缺乏整体兼容性
B.外部监管环境出现了巨大变化
C.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
D.整个战略实施过程中的质量难以保证
E.为实现目标所需要的资源缺乏
【答案】 ACD
18、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有()。

A.我国中央政府的债权
B.中央政府投资的公用企业的债权
C.个人住房抵押贷款
D.商业银行之间原始期限4个月以内的债权
E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
【答案】 AD
19、业务连续性管理应符合的要求是（）。

A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响
B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响
C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划
D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认
E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认
【答案】 ABCD
20、关于内部评级论述正确的是（）。

A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD
【答案】 ABC。