金融与理财-计量经济学分章习题与答案
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值 三、填空题 1、在经济变量之间的关系中， 重要，是计量经济分析的重点。 2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 、 可分为 四、简答题 。 、
ˆ 应为负值， ˆ 应为正 D、 1 2
、 、
最
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型 、 。
1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？
M 0 1Y 2 r ， ˆ 分 别 为 、 的 估 计 值 ， 根 据 经 济 理 论 有 ˆ 和 2 1 2 1
（ 值 ） ˆ 应为正值， ˆ 应为负值 A、 1 2
ˆ 应为正值， ˆ 应为正 B、 1 2
ˆ 应为负值， ˆ 应为负值 C、 1 2
一、名词解释 1、总体回归函数 2、最大似然估计法（ML） 3、普通最小二乘估计法（OLS） 4、残差平方和 5、拟合优度检验 二、单项选择题
ˆ X e ，以下说法正确的是 ˆ 1、设 OLS 法得到的样本回归直线为 Yi 2 i 1 i
（
） A、 ei 0 ˆ Y C、 Y
2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和
3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模
4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？
5 、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？
C、 Qsi （商品供给） 20 0.75P i （价格） D、 Yi （产出量） 0.65 K i0.6 （资本） L0.4 i （劳动） 6 、 设 M 为 货 币需求 量 ， Y 为收 入 水 平， r 为 利 率 ， 流动 性偏 好 函 数 为
2、模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？
五、计算分析题 1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ （1） St =112.0+0.12 Rt ,其中 St 为第 t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元） ， Rt 为第 t 年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元） 。 （2） St 1 =4432.0+0.30 Rt ，其中 St 1 为第 t-1 年底农村居民储蓄余额（单位：亿 元） ， Rt 为第 t 年农村居民纯收入总额（单位：亿元） 。
1 n 0 。 n i 1
。 ）
2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。 性 回 归 模 型 意 味 着 变 量 是 线 性 的 。
4、解释变量是作为原因的变量，被解释变量是作为结果的变量。 5 、 随 机 变 量 的 条 件 均 值 与 非 条 件 均 值 是 一 回 事 。 6 、 线 性 回 归 模 型 Yi 0 1 X i i 的 0 均 值 假 设 可 以 表 示 为 （ （ ） ） 变量对被解 释 （ ） 变 量 的 解 释 能 力 。
2、 已知回归模型 E N ， 式中 E 为某类公司一名新员工的起始薪金 （元） ， N 为所受教育水平（年） 。随机扰动项 的分布未知，其他所有假设都满足。 （1）从直观及经济角度解释 和 。 ˆ 满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。 ˆ 和 （2）OLS 估计量 （3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。 （4）如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为 100 元，估计的截 距项、斜率项有无变化？ （5）若解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率 项有无变化？
ˆ 1 1 S ˆ
1
） A、总离差平方和 B、回归平方和 C、残差平方和 D、可决系
14、对于回归模型 Yi 0 1 X i i ， i = 1，2，…，n 检 （ 验 ） B、 t (n 1) D、 t (n 2)
H0 : 1 0
时 ， 所 用 的 统 计 量
(i j )
B、 Var ( i ) 2 D、 i ~ N (0,1)
E、X 为非随机变量，且 Cov( X i , i ) 0 ˆ 表示回归估计值，e 表示残差，则回归直线满足 2、以 Y 表示实际观测值， Y （ ） A、通过样本均值点 ( X，Y ) C、 Cov( X i , ei ) 0 ˆ Y E、 Y 列哪些是正 确 （ ） B、 Yi 0 1 X i i ˆ ˆ X e D、 Yi 0 1 i i A、 Yi 0 1 X i ˆ ˆ X C、 Yi 0 1 i i ˆ ˆX ˆ E、 Y
10、 回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力 的检验。 （ ）
7
四、简答题 1、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？
2、总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？
3、为什么用可决系数 R2 评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？
4、根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要 讨论模型的拟合优度问题？
ˆ 的特性在以下哪种情况下不 4、对于模型 Yi 0 1 X i i ，其 OLS 的估计量 1
）
B、 X i 各观测值差额增加 D、 E ( i2 ) 2
5、某人通过一容量为 19 的样本估计消费函数（用模型 Ci Yi i 表示） ， 并获得下列结果： C i 15 0.81Yi ， R 2 =0.98， t0.025 (17) 2.110 ，则下面 （3.1） （1.87） 哪 （ ） A、Y 在 5%显著性水平下不显著 C、 的 95%置信区间不包括 0 （ ） A、 Yt 0 1 X t t B、 的估计量的标准差为 0.072 D、以上都不对 个 结 论 是 对 的 ？
2、指出下列假想模型中的错误，并说明理由：
2
RSt 8300.0 0.24RIt 1.12IVt
其中， RSt 为第 t 年社会消费品零售总额（单位：亿元） ， RIt 为第 t 年居民收 入总额（单位：亿元） （指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额 之和） ， IVt 为第 t 年全社会固定资产投资总额（单位：亿元） 。
服
从
A、 2 (n 2) C、 2 (n 1) （ ）
15 、某一特定的 X 水平上，总体 Y 分布的离散程度越大，即 2 越大，则
5
A、预测区间越宽，精度越低 越小 C、预测区间越窄，精度越高 差越大 三、多项选择题
B、预测区间越宽，预测误差 D、预测区间越窄，预测误
1 、 一 元 线 性 回 归 模 型 Yi 0 1 X i i 的 基 本 假 定 包 括 （ ） A、 E ( i ) 0 C、 Cov( i , j ) 0
6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为： B、 Yt E (Y / X t ) t D、 E (Y / X t ) 0 1 X t ）达到最小值的原则确定样本回归方程
n
ˆ ˆX ˆ C、 Y t 0 1 t
（ A、 ）
7、最小二乘准则是指按使（
n
ei
i 1
ˆ 0 B、 eiY i
D、 ei X i 0
2、回归分析中定义的 （ ） A、解释变量和被解释变量都是随机变量 B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C、解释变量和被解释变量都为非随机变量
3
D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是 （ ） A、n B、n-1 C、n-k D、1 会 受 到 影 响 （ A、观测值数目 n 增加 C、 X i 各观测值基本相等
ˆ )0 A、Var ( i
）最大的准
10、一元线性回归模型 Yi 0 1 X i i 的最小二乘回归结果显示，残差平方和
） D、1.753
B、1.324 C、1.613 ˆ 具备有效性是指 11、参数 i 的估计量 i （
ˆ) B、 在 i 的所有线性无偏估计中 Var ( i ˆ ) D、 在 i 的所有线性无偏估计中 ( i i
最小 映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 （ 数 13 、总离差平方和 TSS 、残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是 （ ） A、TSS>RSS+ESS C、TSS<RSS+ESS B、TSS=RSS+ESS D 、TSS2=RSS2+ESS2
B、 ei
i 1
C、 max ei
D、 ei2
i 1
n
ˆ 表 示 OLS 回 归 估 计 值 ， 则 下 列 哪 项 成 立 8、设 Y 表示实际观测值， Y
（ ）
ˆ Y A、 Y ˆ Y C、 Y
4
ˆ Y B、 Y ˆ Y D、 Y
9、最大或然准则是按从模型中得到既得的 n 组样本观测值的（ 则确定样本 回归方程。 （ ） B、均值 D、方差 A、离差平方和 C、概率 RSS=40.32, 样本容量 n=25，则回归模型的标准差 为 （ A、1.270 ）
i 0 1 i
ˆ )2 0 B、 (Yi Y i
ˆ D、 Yi Y i
3、以带“^”表示估计值， 表示随机干扰项，如果 Y 与 X 为线性关系，则下 的
4、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其最小二乘回归得到的参数估计量 具备 （ C、线性 E、有效性 5 （ 、 ） A、 下 列 相 关 系 数 算 式 中 ， 正 确 的 是 ） B、一致性 D、无偏性 A、可靠性
第一章
导
论
一、名词解释 1、截面数据 2、时间序列数据 3、虚变量数据 4、内生变量与外生变量 二、单项选择题 1 、 同 一 统 计 指 标 按 时 间 顺 序 记 录 的 数 据 序 列 称 为 （ ） A、横截面数据 C、时间序列数据 （ ） A、时效性 C、广泛性 型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。 （ ） B、准确性 D、完整性 A、一致性 C、可比性 （ ） A、经济意义检验 C、计量经济学检验 （ ） A、 Ci （消费） 500 0.8Ii （收入） B、 Qdi （商品需求） 10 0.8Ii （收入） 0.9P i （价格） B、统计检验 D、模型的预测检验 B、一致性 D、系统性 B、虚变量数据 D、平行数据
五、计算分析题 1、令 kids 表示一名妇女生育孩子的数目， educ 表示该妇女接受过教育的年数。 生育率对受教育年数的简单回归模型为
kids 0 1educ （1）随机扰动项 包含什么样的因素？它们可能与受教育水平相关吗？
（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？ 请解释。
3、下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？ （1） GDP 0 i 1 i GDPi
3
其中， GDP i （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值， 为随机 干扰项。 （2）财政收入=f（财政支出）+ ， 为随机干扰项。 第二章 一元线性回归模型
7 、 如 果 观 测 值 Xi 近 似 相 等 ， 也 不 会 影 响 回 归 系 数 的 估 计 量 。 8、样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释
9、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干 扰项方差的 普 （ 通 ） 最 小 二 乘 估 计 量 也 是 无 偏 的 。
XY X Y
x y
Cov( X , Y )
B、
(X
i
X )(Yi Y ) n x y
D、
C、
x y
6
(X (X
E、
i
i
X )(Yi Y )
2
X)
(Y Y )
i
2
X
X Y
2 i
i i
nX Y
nX 2
Y
2
i
nY 2
二、判断题 1、满足基本假设条件下，随机误差项 i 服从正态分布，但被解释变量 Y 不一定 服从正态分 布 （ （ 3 （ （ （ 、 ） 线 ） ） ）
ˆ 应为负值， ˆ 应为正 D、 1 2
、 、
最
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型 、 。
1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？
M 0 1Y 2 r ， ˆ 分 别 为 、 的 估 计 值 ， 根 据 经 济 理 论 有 ˆ 和 2 1 2 1
（ 值 ） ˆ 应为正值， ˆ 应为负值 A、 1 2
ˆ 应为正值， ˆ 应为正 B、 1 2
ˆ 应为负值， ˆ 应为负值 C、 1 2
一、名词解释 1、总体回归函数 2、最大似然估计法（ML） 3、普通最小二乘估计法（OLS） 4、残差平方和 5、拟合优度检验 二、单项选择题
ˆ X e ，以下说法正确的是 ˆ 1、设 OLS 法得到的样本回归直线为 Yi 2 i 1 i
（
） A、 ei 0 ˆ Y C、 Y
2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和
3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模
4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？
5 、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？
C、 Qsi （商品供给） 20 0.75P i （价格） D、 Yi （产出量） 0.65 K i0.6 （资本） L0.4 i （劳动） 6 、 设 M 为 货 币需求 量 ， Y 为收 入 水 平， r 为 利 率 ， 流动 性偏 好 函 数 为
2、模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？
五、计算分析题 1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ （1） St =112.0+0.12 Rt ,其中 St 为第 t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元） ， Rt 为第 t 年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元） 。 （2） St 1 =4432.0+0.30 Rt ，其中 St 1 为第 t-1 年底农村居民储蓄余额（单位：亿 元） ， Rt 为第 t 年农村居民纯收入总额（单位：亿元） 。
1 n 0 。 n i 1
。 ）
2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。 性 回 归 模 型 意 味 着 变 量 是 线 性 的 。
4、解释变量是作为原因的变量，被解释变量是作为结果的变量。 5 、 随 机 变 量 的 条 件 均 值 与 非 条 件 均 值 是 一 回 事 。 6 、 线 性 回 归 模 型 Yi 0 1 X i i 的 0 均 值 假 设 可 以 表 示 为 （ （ ） ） 变量对被解 释 （ ） 变 量 的 解 释 能 力 。
2、 已知回归模型 E N ， 式中 E 为某类公司一名新员工的起始薪金 （元） ， N 为所受教育水平（年） 。随机扰动项 的分布未知，其他所有假设都满足。 （1）从直观及经济角度解释 和 。 ˆ 满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。 ˆ 和 （2）OLS 估计量 （3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。 （4）如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为 100 元，估计的截 距项、斜率项有无变化？ （5）若解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率 项有无变化？
ˆ 1 1 S ˆ
1
） A、总离差平方和 B、回归平方和 C、残差平方和 D、可决系
14、对于回归模型 Yi 0 1 X i i ， i = 1，2，…，n 检 （ 验 ） B、 t (n 1) D、 t (n 2)
H0 : 1 0
时 ， 所 用 的 统 计 量
(i j )
B、 Var ( i ) 2 D、 i ~ N (0,1)
E、X 为非随机变量，且 Cov( X i , i ) 0 ˆ 表示回归估计值，e 表示残差，则回归直线满足 2、以 Y 表示实际观测值， Y （ ） A、通过样本均值点 ( X，Y ) C、 Cov( X i , ei ) 0 ˆ Y E、 Y 列哪些是正 确 （ ） B、 Yi 0 1 X i i ˆ ˆ X e D、 Yi 0 1 i i A、 Yi 0 1 X i ˆ ˆ X C、 Yi 0 1 i i ˆ ˆX ˆ E、 Y
10、 回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力 的检验。 （ ）
7
四、简答题 1、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？
2、总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？
3、为什么用可决系数 R2 评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？
4、根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要 讨论模型的拟合优度问题？
ˆ 的特性在以下哪种情况下不 4、对于模型 Yi 0 1 X i i ，其 OLS 的估计量 1
）
B、 X i 各观测值差额增加 D、 E ( i2 ) 2
5、某人通过一容量为 19 的样本估计消费函数（用模型 Ci Yi i 表示） ， 并获得下列结果： C i 15 0.81Yi ， R 2 =0.98， t0.025 (17) 2.110 ，则下面 （3.1） （1.87） 哪 （ ） A、Y 在 5%显著性水平下不显著 C、 的 95%置信区间不包括 0 （ ） A、 Yt 0 1 X t t B、 的估计量的标准差为 0.072 D、以上都不对 个 结 论 是 对 的 ？
2、指出下列假想模型中的错误，并说明理由：
2
RSt 8300.0 0.24RIt 1.12IVt
其中， RSt 为第 t 年社会消费品零售总额（单位：亿元） ， RIt 为第 t 年居民收 入总额（单位：亿元） （指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额 之和） ， IVt 为第 t 年全社会固定资产投资总额（单位：亿元） 。
服
从
A、 2 (n 2) C、 2 (n 1) （ ）
15 、某一特定的 X 水平上，总体 Y 分布的离散程度越大，即 2 越大，则
5
A、预测区间越宽，精度越低 越小 C、预测区间越窄，精度越高 差越大 三、多项选择题
B、预测区间越宽，预测误差 D、预测区间越窄，预测误
1 、 一 元 线 性 回 归 模 型 Yi 0 1 X i i 的 基 本 假 定 包 括 （ ） A、 E ( i ) 0 C、 Cov( i , j ) 0
6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为： B、 Yt E (Y / X t ) t D、 E (Y / X t ) 0 1 X t ）达到最小值的原则确定样本回归方程
n
ˆ ˆX ˆ C、 Y t 0 1 t
（ A、 ）
7、最小二乘准则是指按使（
n
ei
i 1
ˆ 0 B、 eiY i
D、 ei X i 0
2、回归分析中定义的 （ ） A、解释变量和被解释变量都是随机变量 B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C、解释变量和被解释变量都为非随机变量
3
D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是 （ ） A、n B、n-1 C、n-k D、1 会 受 到 影 响 （ A、观测值数目 n 增加 C、 X i 各观测值基本相等
ˆ )0 A、Var ( i
）最大的准
10、一元线性回归模型 Yi 0 1 X i i 的最小二乘回归结果显示，残差平方和
） D、1.753
B、1.324 C、1.613 ˆ 具备有效性是指 11、参数 i 的估计量 i （
ˆ) B、 在 i 的所有线性无偏估计中 Var ( i ˆ ) D、 在 i 的所有线性无偏估计中 ( i i
最小 映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 （ 数 13 、总离差平方和 TSS 、残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是 （ ） A、TSS>RSS+ESS C、TSS<RSS+ESS B、TSS=RSS+ESS D 、TSS2=RSS2+ESS2
B、 ei
i 1
C、 max ei
D、 ei2
i 1
n
ˆ 表 示 OLS 回 归 估 计 值 ， 则 下 列 哪 项 成 立 8、设 Y 表示实际观测值， Y
（ ）
ˆ Y A、 Y ˆ Y C、 Y
4
ˆ Y B、 Y ˆ Y D、 Y
9、最大或然准则是按从模型中得到既得的 n 组样本观测值的（ 则确定样本 回归方程。 （ ） B、均值 D、方差 A、离差平方和 C、概率 RSS=40.32, 样本容量 n=25，则回归模型的标准差 为 （ A、1.270 ）
i 0 1 i
ˆ )2 0 B、 (Yi Y i
ˆ D、 Yi Y i
3、以带“^”表示估计值， 表示随机干扰项，如果 Y 与 X 为线性关系，则下 的
4、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其最小二乘回归得到的参数估计量 具备 （ C、线性 E、有效性 5 （ 、 ） A、 下 列 相 关 系 数 算 式 中 ， 正 确 的 是 ） B、一致性 D、无偏性 A、可靠性
第一章
导
论
一、名词解释 1、截面数据 2、时间序列数据 3、虚变量数据 4、内生变量与外生变量 二、单项选择题 1 、 同 一 统 计 指 标 按 时 间 顺 序 记 录 的 数 据 序 列 称 为 （ ） A、横截面数据 C、时间序列数据 （ ） A、时效性 C、广泛性 型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。 （ ） B、准确性 D、完整性 A、一致性 C、可比性 （ ） A、经济意义检验 C、计量经济学检验 （ ） A、 Ci （消费） 500 0.8Ii （收入） B、 Qdi （商品需求） 10 0.8Ii （收入） 0.9P i （价格） B、统计检验 D、模型的预测检验 B、一致性 D、系统性 B、虚变量数据 D、平行数据
五、计算分析题 1、令 kids 表示一名妇女生育孩子的数目， educ 表示该妇女接受过教育的年数。 生育率对受教育年数的简单回归模型为
kids 0 1educ （1）随机扰动项 包含什么样的因素？它们可能与受教育水平相关吗？
（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？ 请解释。
3、下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？ （1） GDP 0 i 1 i GDPi
3
其中， GDP i （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值， 为随机 干扰项。 （2）财政收入=f（财政支出）+ ， 为随机干扰项。 第二章 一元线性回归模型
7 、 如 果 观 测 值 Xi 近 似 相 等 ， 也 不 会 影 响 回 归 系 数 的 估 计 量 。 8、样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释
9、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干 扰项方差的 普 （ 通 ） 最 小 二 乘 估 计 量 也 是 无 偏 的 。
XY X Y
x y
Cov( X , Y )
B、
(X
i
X )(Yi Y ) n x y
D、
C、
x y
6
(X (X
E、
i
i
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2
X)
(Y Y )
i
2
X
X Y
2 i
i i
nX Y
nX 2
Y
2
i
nY 2
二、判断题 1、满足基本假设条件下，随机误差项 i 服从正态分布，但被解释变量 Y 不一定 服从正态分 布 （ （ 3 （ （ （ 、 ） 线 ） ） ）