北京2017年期货从业资格：利率期货及衍生品试题

北京2017年期货从业资格：利率期货及衍生品试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。

A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大
B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金
C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户
D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系
2、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。

A．伦敦证券交易所
B．芝加哥商品交易所
C．阿姆斯特丹证券交易所
D．法兰西证券交易所
3、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。

A．中国证监会
B．财政部
C．期货投资者保障基金管理机构
D．期货投资者
4、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。

某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
5、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。

A．20
B．15
C．10
D．5
6、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。

A．中国工商行政管理总局
B．中国证监会
C．中国人民银行
D．中国期货业协会
7、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。

A．不承担责任
B．承担次要赔偿责任
C．承担主要赔偿责任，最高不超过80%
D．全部承担赔偿责任
8、__是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会形成一条弯弯曲曲的曲线。

A．闪电图
B．K线图
C．分时图
D．竹线图
9、__表明在近N日内市场交易资金的增减状况。

A．市场资金总量变动率
B．市场资金集中度
C．现价期价偏离率
D．期货价格变动率
10、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。

A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过
B．理事长不得兼任总经理
C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权
D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权11、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。

A．200
B．50
C．160
D．240
12、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。

A．及时向主管部门报告
B．公平对待该投资者
C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险
D．了解投资者的投资目标
13、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。

A．服务周到
B．技能熟练
C．诚实信用
D．小心谨慎
14、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失__。

A．45.5美元/盎司
B．54.5美元/盎司
C．50美元/盎司
D．4.5美元/盎司
15、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。

A．相反
B．一般相同
C．不一定
D．完全相同
16、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。

A．买日元期货买权
B．卖欧洲日元期货
C．卖日元期货
D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权
17、统一、严格的监管。

A．英国
B．新加坡
C．美国
D．日本
18、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。

假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。

A．支持丁某的主张
B．支持期货公司的主张
C．亲自重新调取证据
D．根据现有材料综合判断
19、Euro-BOBL债券期货属于__。

A．外汇期货
B．股指期货
C．利率期货
D．商品期货
20、某企业委托期货公司为其办理期货交易。

该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。

期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。

A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X
B．期货公司承担费用X和损失Y
C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y
D．企业承担费用X和损失Y
21、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。

A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生
B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生
C．都由集合竞价产生
D．都由连续竞价产生
22、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。

A．76320元
B．76480元
C．152640元
D．152960元
23、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。

根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的净资本是（）。

A．4100万元
B．5000万元
C．3900万元
D．4000万元
24、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。

A．6.375美分/蒲式耳
B．20美分/蒲式耳
C．0美分/蒲式耳
D．6.875美分/蒲式耳
25、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。

根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。

A．10
B．15
C．30
D．60
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业
B．国有控股企业
C．金融机构
D．事业单位
2、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约
B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货
C．股票期货出现于20世纪80年代后期
D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易
3、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，（），予以公开谴责。

A．情节严重
B．情节较轻
C．造成严重后果
D．未造成严重后果
4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证
遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废
B．请求中国证监会公告声明作废
C．持登载声明向中国证监会重新申领
D．公告期满后向中国证监会重新申领
5、股票指数期货交易的特点有__。

A．以现金交收和结算
B．以小博大
C．套期保值
D．投机
6、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。

A．诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉
B．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益
C．向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证
D．当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则
7、期货市场的两大巨头是__。

A．伦敦国际金融期货交易所
B．芝加哥商业交易所
C．芝加哥期货交易所
D．法国期货交易所
8、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。

A．会员报告情况
B．客户报告情况
C．谈话提醒
D．发布风险提示函
9、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括__，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。

A．会员当日平仓盈亏表
B．会员当日成交合约表
C．会员当日持仓表
D．会员资金结算表
10、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。

A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准
B．期货交易所可以实行会员分级结算制度
C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成
D．期货交易所会员不能是个人
11、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。

A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况
B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五
C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五
D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月
12、套期保值者大多是__。

A．生产商
B．加工商和库存商
C．投机商
D．金融机构
13、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。

A．编造并传播有关期货交易的虚假信息
B．欺诈客户
C．内幕交易
D．操纵期货交易价格
14、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。

A．周报表
B．月报表
C．季度报表
D．年报表
15、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。

A．代理客户从事期货交易
B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
C．收付、存取或划转期货保证金
D．挪用客户的期货保证金
16、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。

A．向中国证监会报告
B．移交司法机关追究刑事责任
C．直接对其进行刑事处罚
D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理
17、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。

A．本人
B．父母
C．配偶
D．子女
18、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。

A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定
B．该期货公司注册资本不符合法律规定
C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定
D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定
19、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。

A．对当日所有持仓的确认
B．对该日之前所有持仓的确认
C．对当日交易结算结果的确认
D．对该日之前交易结算结果的确认
20、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年
B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年
C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年
D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员
21、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。

根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳
B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳
C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳
D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳
7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。

甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。

A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
22、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。

下列选项中属于该规定的制定依据有（）。

A．《中华人民共和国民法通则》
B．《中华人民共和国刑法》
C．《中华人民共和国合同法》
D．《中华人民共和国民事诉讼法》
23、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施
B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示
C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员
D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
24、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以
下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。

A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的
B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易
C．违反规定从事与期货业务无关的活动的
D．从事期货自营业务的
25、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。

A．以自身利益为首要出发点
B．必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况
C．必须保证所在机构的利益不会受到损害
D．当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待。