2015年江苏省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷

2015年江苏省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考
试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。

A．为客户从事期货交易提供融资或者担保
B．代客户下达交易指令
C．协助期货公司向客户提示风险
D．利用客户的期货结算账户进行期货交易
2、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。

根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的净资本是（）。

A．4100万元
B．5000万元
C．3900万元
D．4000万元
3、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。

A．双向指令
B．止损指令
C．套利指令
D．市价指令
4、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。

A．76320元
B．76480元
C．152640元
D．152960元
5、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元
B．22200元
C．44400元
D．22300元
6、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。

林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。

A．合规执业
B．专业胜任
C．竞争准则
D．不正当竞争
7、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。

A．及时向主管部门报告
B．公平对待该投资者
C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险
D．了解投资者的投资目标
8、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。

A．相反
B．一般相同
C．不一定
D．完全相同
9、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。

A．理事会
B．董事会
C．会员大会
D．职工代表大会
10、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。

该厂__5月份豆粕期货合约。

A．买入100手
B．卖出100手
C．买入200手
D．卖出200手
11、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。

A．交易完成15日
B．交易完成30日
C．收到结算报告的当天
D．期货经纪合同约定的时间
12、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。

A．中国证监会
B．公司住所地中国证监会派出机构
C．财政部
D．地方财政局
13、我国期货交易所会员必须是（）。

A．自然人
B．事业单位
C．境内企业法人
D．境外企业法人
14、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。

A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格
B．会员由期货公司会员组成
C．期货交易所对会员结算
D．会员对其受托的客户结算
15、沪深300股指数的基期指数定为__。

A．100点
B．1000点
C．2000点
D．3000点
16、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。

A．张某专科毕业，从事期货业务10余年
B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业
C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久
D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格
17、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）
A．暂停从业人员资格6个月至12个月
B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请
C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请
D．公开通报批评
18、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。

A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货
B．买入欧元期货，同时买入美元期货
C．卖出美元期货，同时买入欧元期货
D．买入美元期货，同时卖出欧元期货
19、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。

[根据上述资料，请回答以下问题。

]
甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。

A．净资产不低于人民币100万元
B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
C．不存在不良诚信记录
D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录
20、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。

某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
21、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。

A．不承担责任
B．承担次要赔偿责任
C．承担主要赔偿责任，最高不超过80%
D．全部承担赔偿责任
22、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。

A．买日元期货买权
B．卖欧洲日元期货
C．卖日元期货
D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权
23、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。

A．中国工商行政管理总局
B．中国证监会
C．中国人民银行
D．中国期货业协会
24、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。

A．60%
B．80%
C．20%
D．40%
25、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。

A．中国期货业协会
B．中国证监会派出机构
C．中国证监会期货部
D．期货交易所
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年
B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试
C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计
D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格
2、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。

A．会员报告情况
B．客户报告情况
C．谈话提醒
D．发布风险提示函
3、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。

A．风险隔离
B．合规检查
C．内部控制
D．业务规则
4、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约
B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货
C．股票期货出现于20世纪80年代后期
D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易
5、一个完整的期货交易流程应包括__
A．开户与下单
B．竞价
C．结算
D．交割
6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废
B．请求中国证监会公告声明作废
C．持登载声明向中国证监会重新申领
D．公告期满后向中国证监会重新申领
7、关于预计负债说法正确的（）
A．期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债
B．中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明
C．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额
D．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额
8、下列表述中，正确的有（）。

A．期货公司应当加入期货业协会
B．期货公司应当加入工商企业联合会
C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理
D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理
9、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。

A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况
B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五
C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五
D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月
10、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。

A．代理客户从事期货交易
B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
C．收付、存取或划转期货保证金
D．挪用客户的期货保证金
11、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。

A．公司停业
B．变更业务范围
C．参股境外期货类经营机构
D．控股股东发生变化
12、下列对系统风险的描述正确的是__。

A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的
B．系统地作用于整个市场
C．可通过投资组合策略加以控制
D．是根据风险发生的普通程度划分的
13、在实践中，企业识别风险的方法有__。

A．风险列举法
B．流程图分析法
C．VaR方法
D．CVaR方法
14、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明
B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料
C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户
D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统
15、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

A．品种相同或相关
B．数量相等或相当
C．方向相同
D．月份相同或相近
16、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。

A．财务负责人
B．期货公司董事长
C．期货公司监事会主席
D．除期货公司监事会主席以外的监事
17、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。

A．与会员资格相应的会员资格费
B．与会员资格相应的会员交易席位
C．应当依法裁定不得转让该会员资格
D．不得停止该会员交易席位的使用
18、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。

A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定
B．该期货公司注册资本不符合法律规定
C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定
D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定
19、风险管理的基本流程包括__。

A．风险识别
B．风险的预测和度量
C．风险控制
D．风险消除
20、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。

A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准
B．期货交易所可以实行会员分级结算制度
C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成
D．期货交易所会员不能是个人
21、期货交易所不得从事（）。

A．信托投资
B．股票投资
C．非自用不动产投资
D．间接参与期货交易
22、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。

A．编造并传播有关期货交易的虚假信息
B．欺诈客户
C．内幕交易
D．操纵期货交易价格
23、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业
B．国有控股企业
C．金融机构
D．事业单位
24、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

A．国务院期货监督管理机构
B．中国证券业协会
C．中国人民银行
D．财政部门
25、洁身自好的有（）。

A．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密
B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报
C．期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉
D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告。