分数跳-扩散O-U过程下具有违约风险的可转换债券定价
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分数跳-扩散O-U过程下具有违约风险的可转换债券定价薛红;符双
【期刊名称】《纺织高校基础科学学报》
【年(卷),期】2015(028)003
【摘要】可转换债券是金融数学核心研究内容之一.针对其定价问题,假定企业发行的股票价格和企业资产价值均服从分数跳-扩散O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程,基于分数布朗运动随机分析理论,利用保险精算学中保单定价的思想方法,得到了具有违约风险的可转换债券定价公式,推广了可转换债券定价理论的相关结果.
【总页数】6页(P310-315)
【作者】薛红;符双
【作者单位】西安工程大学理学院,陕西西安710048;西安工程大学理学院,陕西西安710048
【正文语种】中文
【中图分类】O211.6;F830.9
【相关文献】
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