FTP在我行银行的应用[1]
银行ftp指标
银行ftp指标【实用版】目录1.FTP 的含义和作用2.FTP 指标的内容3.FTP 指标的计算方法4.FTP 指标在银行业的重要性5.我国对 FTP 指标的管理和调控正文一、FTP 的含义和作用银行 FTP（First-Time Pass）指标，即首次通过率，是指银行业务系统在首次运行时，各项功能和业务流程能否正常运行的比率。
FTP 指标是衡量银行业务系统稳定性和可靠性的重要指标，对于保证银行业务的正常开展具有重要意义。
二、FTP 指标的内容FTP 指标主要包括以下几个方面：1.系统启动：系统启动过程中，各项硬件设备、软件服务能否正常加载和运行。
2.业务流程：银行业务流程的各个环节，包括账户管理、资金清算、支付结算等，能否正常进行。
3.功能模块：银行业务系统中的各个功能模块，如存款、贷款、理财等，能否正常使用。
4.数据准确性：银行业务数据的准确性、完整性和一致性，是否符合监管要求。
三、FTP 指标的计算方法FTP 指标的计算方法为：FTP = (系统正常运行次数 / 总运行次数) x 100%。
系统正常运行次数是指系统在规定时间内，各项业务流程和功能模块能够正常运行的次数；总运行次数是指系统在规定时间内，实际运行的次数。
四、FTP 指标在银行业的重要性FTP 指标在银行业具有很高的重要性，主要体现在以下几个方面：1.保障业务连续性：FTP 指标能够反映银行业务系统的稳定性，有助于保障银行业务的连续性。
2.提高客户满意度：FTP 指标的高低直接影响到客户对银行业务的满意度，对银行品牌形象和业务发展具有重要意义。
3.降低运营风险：FTP 指标能够衡量银行业务系统的风险程度，有助于降低运营风险。
4.符合监管要求：FTP 指标是监管部门衡量银行业务系统稳定性和可靠性的重要依据，对银行合规经营具有重要意义。
五、我国对 FTP 指标的管理和调控我国对 FTP 指标的管理和调控主要体现在以下几个方面：1.制定监管标准：监管部门制定 FTP 指标的监管标准，要求银行业金融机构定期报送 FTP 指标数据。
银行内部定价机制ftp
银行内部定价机制ftp
今天我们将讨论银行内部定价机制ftp。
随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，银行对客户的定价策略越来越重要。
在这种情况下，银行内部定价机制ftp成为了一个非常重要的工具。
ftp是指“基础定价机制”，它是银行内部定价机制的核心。
ftp是通过对银行负债和资产的成本和收益进行计算，得出一个基础利率，然后根据借款人的风险特征和市场变化等因素，对这个基础利率进行调整，以确定最终的借款利率。
ftp的核心是基础利率。
基础利率是银行负债和资产的成本和收益的平衡点。
当银行的负债成本超过其资产收益时，基础利率就会上调。
当银行的资产收益超过其负债成本时，基础利率就会下调。
通过这种方式，银行可以确保其负债和资产之间的平衡，从而保持竞争优势。
除了基础利率外，ftp还包括其他一些因素，例如风险溢价、流动性溢价、机会成本等。
银行根据借款人的风险特征和市场变化等因素对这些因素进行调整，以确定最终的借款利率。
总之，银行内部定价机制ftp是银行的一个非常重要的工具，可以帮助银行确定最终的借款利率，并保持其负债和资产之间的平衡。
在日益激烈的竞争中，银行需要不断优化其内部定价机制，以提高其竞争力。
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银行ftp指标
银行ftp指标（原创版）目录1.银行 FTP 指标的定义和重要性2.银行 FTP 指标的分类和具体内容3.银行 FTP 指标的作用和影响4.我国银行 FTP 指标的发展现状和趋势正文银行 FTP（Funds Transfer Pricing）指标，即资金转移定价，是银行在资金转移过程中所采用的一种定价策略。
这一指标对于银行业务运营和盈利能力具有重要意义，因为它直接影响到银行在不同业务领域之间的利润分配。
银行 FTP 指标主要分为以下几类：（1）资产类指标：包括贷款、投资等资产的收益率；（2）负债类指标：包括存款、债券等负债的成本率；（3）中间业务类指标：包括汇兑、担保、信用卡等业务的收入和成本；（4）其他类指标：包括资产减值损失、税费等其他影响银行盈利的因素。
银行 FTP 指标在实际运用中具有多方面的作用和影响，主要体现在以下几个方面：（1）优化资源配置：通过合理设定 FTP 指标，有助于银行更加精确地衡量各业务领域的盈利能力和风险水平，进而优化资源配置，提高整体盈利能力；（2）激励与约束：FTP 指标可以作为业绩考核的重要依据，对各业务部门形成有效的激励与约束机制；（3）风险管理：FTP 指标有助于银行识别和量化各业务领域的风险，提高风险管理水平；（4）满足监管要求：根据监管要求，银行需要对 FTP 指标进行定期披露，以提高透明度，增强市场信心。
我国银行 FTP 指标的发展现状和趋势可以从以下几个方面进行概括：（1）逐步推广和普及：随着金融市场的发展和监管要求的提高，我国银行 FTP 指标的应用范围逐步扩大，目前已经成为银行业务运营的重要工具；（2）与国际接轨：我国银行 FTP 指标的设定和计算方法逐步与国际标准接轨，有助于提高银行业务的国际竞争力；（3）精细化管理：随着银行业竞争的加剧，银行 FTP 指标将更加精细化，以满足银行在竞争中求得生存和发展的需要；（4）科技赋能：金融科技的发展为银行 FTP 指标的计算和应用提供了新的可能，未来 FTP 指标将在大数据、人工智能等技术的支持下发挥更大的作用。
试析内部资金转移定价(FTP)在我国的运用
法 非 常 简单 ， 即资 金 中 心 只公 布 一 个 Ｆ ＴＰ价 格 ， 有 经 营 单 所
位 与资 金 中 心进 行 往 来 的 资 金 都 执 行 这 个 价 格 （ 图 ２示 ） 如 。
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分 为 三 大 类 ， 资 金 来 源 部 门 、 金 运 用 部 门 和 资 金 管 理 部 即 资
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Ｆ ） 初 作 为 分 解 银 行 净 利 息 收 入 来 源 的 有 效 手 段 ， 过 ＴＰ 最 经 ２ ０世 纪 ９ ０年 代 至 今 ２ ０多 年 的 发 展 ， 已成 为 现 代 商 业 银 行 不 可 或缺 的 管 理 工 具 ，在 众 多 管 理 领 域 发 挥 着 越 来 越 重 要 的作 用 。其 中 ， 用 Ｆ 运 ＴＰ来 剥 离 经 营 单 位 的 利 率 风 险 ， 成 已 为国外商业银 行实施 Ｆ ＴＰ的 重 要 目标 之 一 。 近 年 来 ， 着 随 我 国 利 率 市 场 化 进 程 的不 断 推 进 ，国 内 商 业 银 行 提 高 利 率 风 险 管 理 技 术 和 手 段 的要 求 越 来 越 迫 切 ，ＴＰ作 为 现 代 商 Ｆ
从上 世 纪 ８ ０年 代 开 始 引 用 Ｆ ＴＰ这 个 概 念 以 来 ，ＴＰ Ｆ
一
、
内部 资金 转 移 定价 的 基 本 概 念 及 运 作 机 制
定 价 方 法 经 历 了 从 单 一 资 金 池 到 多 资 金 池 ，再 到 期 限 匹 配 法 的渐 进 演 变 。 单 一 资 金 池 法 是 最 早 期 的 Ｆ Ｐ定 价 法 。该 定 价法 的 做 Ｔ
银行ftp
银行FTP在当今数字化时代，银行业务的管理与传统方式有了巨大变革。
随着互联网的普及和移动技术的发展，银行业务已经开始转向更为便捷、快速和安全的电子方式。
其中，银行FTP（File Transfer Protocol）作为一种重要的数据传输方式，在银行业务中起着关键的作用。
什么是银行FTP银行FTP是一种用于在计算机网络上进行文件传输的协议。
通过FTP，银行可以在内部不同部门、不同分支机构之间，甚至与外部合作伙伴进行快速、安全地文件传输。
银行FTP不仅可以用于传输文本文件、图片等数据文件，还可以用于传输各种重要的金融数据，如账户信息、交易记录等。
银行FTP的优势银行FTP相比传统的邮件传输或U盘传输方式有着诸多优势。
首先，FTP传输速度快，可以在短时间内完成大量数据的传输，提高了工作效率。
其次，FTP传输过程加密，保障了数据的安全性。
此外，FTP还支持断点续传功能，即使在传输过程中出现网络故障，也能够保证数据完整性。
银行FTP的应用场景银行FTP广泛应用于银行业务的各个方面。
在内部管理上，银行可以通过FTP 传输账户信息、资金记录等数据，帮助不同部门之间更好地协作；在外部合作上，银行可以与其他金融机构、支付平台等进行数据交换，促进业务合作与发展。
另外，银行FTP还可以用于客户与银行之间的数据传输，如网银文件上传等。
银行FTP的发展趋势随着银行业务数字化程度的不断提高，银行FTP也在不断演进和发展。
未来，银行FTP有望更加智能化、自动化，提供更方便、高效的文件传输服务。
同时，随着数据安全意识的增强，银行FTP的安全性也将进一步加强，以确保传输数据的机密性和完整性。
结语银行FTP作为一种重要的数据传输方式，在银行业务中发挥着不可替代的作用。
通过银行FTP，银行可以实现快速、安全地文件传输，提高工作效率和数据安全性。
未来，银行FTP将继续演进和发展，为银行业务的数字化转型提供更好的支持。
FTP管理方法在银行资产负债管理中的运用研究与实践综述
2009年2月总第25卷社科纵横新理论版SOCIAL SCIENCES REVIEW（西安交通大学管理学院陕西西安710049）FTP管理方法在银行资产负债管理中的运用研究与实践综述周广涛【内容摘要】内部资金转移定价(简称FTP)是西方商业银行普遍使用的一种银行资产负债管理方法，具有公平评价绩效、集中管理市场风险、科学指导产品定价和优化资源配置等功能，在发达国家已被商业银行广泛运用。
对比分析了当前FTP主要使用的几种方法的特点，并提出定价的一般规则和定价曲线构建的方法。
【关键词】内部资金转移定价(FTP)管理方法构建曲线一、银行FTP的主要定价方法和一般规则1、商业银行内部资金转移价格的一般原则在设计内部资金转移价格体系及其实现机制的过程中，商业银行已经制定了许多基本的原则，并把它们作为内部资金转移价格体系的基础。
（1）要为所有资产负债表中的科目制定内部资金转移价格。
即全部资金来源都要支付筹资成本（买入FTP价格），而所有资金运用都要收取收入（卖出FTP价格）。
（2）内部资金转移价格由商业银行总行的资金部或资产负债管理部门（司库）负责制定。
总行资金部或资产负债管理部门既要负责商业银行内部、外部资金的调配，又要负责内部资金转移价格的制定。
（3）内部资金转移价格应该统一管理市场风险和敞口，保证业务部门不受缺口风险的损害。
2、西方商业银行制定内部资金转移价格的基本方法及国内借鉴西方商业银行经常采用的内部资金转移定价的方法包括：移动平均值法、偿还曲线法、无定价账户法、直接期限法、票面利率差额法、利率代码差额法、现金流持续周期法、现金流加权期限法、零折扣因子法等。
归结起来，内部资金转移定价的方法主要分为三大类，即单一资金池定价法、期限匹配法、配比筹资定价法等。
每种方法各有不同，最简单的是单一资金池定价法，较为复杂的是期限匹配法，最复杂的是配比筹资定价法。
这些FTP方法的作用都是体现在内部绩效考核上，即对于银行客户所带来的资产和负债业务的计价和贡献计量上，同时实现边际收益分析、定价支持、产品线利润核算、期限错配管理、绩效考核评价等管理功能。
银行网点FTP作用报告
银行网点FTP作用报告一、PTP体系在银行经营管理中的作用（一）FTP体系是科学合理评价绩效的基础。
由于FTP体系根据业务的基础信息和科学的定价方法，计算出了每笔业务的资金成本或资金收益，进而可以得到每笔业务的净利息收入，因此银行可以按照事业部条线、产品、机构、客户、客户经理等维度标准，来衡量其对全行净利息收入的贡献，并可将此量化结果作为绩效考核指标。
特别是在定价方法科学合理的前提下，FTP可以消除分支机构利润之和远高于全行整体利润的不合理现象。
（二）FTP体系是优化资源配置的基础。
由于FTP体系可以计算出不同事业部条线、不同产品、不同机构甚至不同行业的净利息收入，因此银行可以进行多维度的盈利性对比分析，从而将有限的资源运用到最有利可图的产品、地区或行业。
（三）FTP体系可以指导产品定价。
在FTP体系下，总行资金部门一般会提前公布各类业务的FTP价格或定价方法，客户经理或业务经办人员据此就可以清楚地量化业务的资金成本或收益，从而在综合考虑成本、获利和风险等因素的基础上，制定科学的定价策略。
（四）FTP体系可以实现全行流动性风险的集中管理。
与FTP体系相伴的必然是全额资金管理模式。
因为FTP体系是对全资产负债业务进行定价，而存放央行备付金作为一类资产，分支机构也需要承担资金成本，当资金成本高于存放央行的利息收入时，分支机构必然会在留够基本备付金的基础上，将多余资金上缴总行，因而也就实现了全行资金向总行集中管理的全额资金管理模式。
另一方面，FTP定价以期限匹配为原则，每笔业务都匹配对应期限的FTP价格，总行由此就掌握了全行资产负债业务的期限结构。
在这两方面的基础上，总行也就可以实现对全行流动性风险的集中管理。
（五）FTP体系可以实现银行账户利率风险的集中管理。
银行账户业务是除去交易账户业务以外的资产负债业务。
FTP体系能够剥离业务经营部门的银行账户利率风险，并统一集中到总行管理。
这是因为在FTP体系下，一笔业务的FTP 价格在业务发生的同时就已经确定，并且不再变动。
ftp利率传导机制
FTP利率传导机制1. 引言FTP（Funds Transfer Pricing）是一种用于银行业务管理的方法，通过将资金成本和收入分配给不同的业务部门，以便更好地评估其业务绩效。
在银行业中，利率传导机制是指银行对市场利率变动的敏感性，并将这种变动通过贷款和存款利率传递给客户。
本文将详细介绍FTP利率传导机制的原理、作用以及实施过程。
2. FTP利率传导机制原理FTP利率传导机制基于以下两个主要原则：风险溢价和市场竞争。
2.1 风险溢价风险溢价是指银行为承担风险而要求借款人支付的额外费用。
具体来说，当市场风险增加时，银行会增加贷款利率以保护自身免受潜在损失的影响。
同样地，存款者可能会获得更高的存款利息作为对其承担资金流动性风险和信用风险的补偿。
2.2 市场竞争市场竞争是指不同银行之间为了吸引客户而进行的利率竞争。
当市场上有多家银行提供相似的产品和服务时，客户可以通过选择利率更低的银行来获得更多利益。
因此，银行在制定贷款和存款利率时需要考虑市场竞争因素。
3. FTP利率传导机制的作用FTP利率传导机制在银行业务管理中起到了以下几个重要作用：3.1 客户风险评估通过FTP利率传导机制，银行可以根据不同客户的风险水平来确定贷款和存款的利率。
对于高风险客户，银行会提高贷款利率以反映其可能面临的违约风险；而对于低风险客户，银行会提供更有竞争力的存款利息以吸引资金流入。
3.2 业务绩效评估通过将资金成本和收入分配给不同业务部门，FTP利率传导机制使得银行能够更准确地评估每个业务部门的绩效。
具体来说，当某个业务部门能够以较低成本获取资金并以较高利润发放贷款时，该部门将被认为是绩效良好的。
3.3 市场监测和调控FTP利率传导机制还可以帮助银行监测市场利率变动并及时调整贷款和存款利率。
当市场利率上升时，银行可以相应地提高贷款利率以保持其盈利能力；而当市场利率下降时，银行可以降低存款利息以吸引更多资金流入。
4. FTP利率传导机制的实施过程FTP利率传导机制的实施需要以下几个步骤：4.1 资金成本计算银行首先需要计算资金成本，即融资所需支付的成本。
银行人每天都遇到的一个词：FTP
银行人每天都遇到的一个词：FTP“ （1）FTP定价简介：分离利率风险在利率市场化的过程中，负债成本上升，资产收益下降，利率风险逐步加大，FTP应运而生。
FTP全称为资金转移定价。
简单来说，即资金中心给各个分支机构的负债一个虚拟的收购价，给资产一个虚拟的成本价。
而参与FTP定价范围的资产包括绝大部分资产负债表占用资金的科目。
资产、负债、司库的利润公式分别为：资产FTP收益=资产执行价格-资产FTP价格；司库FTP收益=负债FTP收入-资产FTP支出；负债FTP收益=负债FTP价格-负债执行价格。
FTP核心作用是分离利率风险。
应用FTP的过程中分解了利差，锁定了业务利差收入，由资金中心来承担利率风险并统一管理。
（2）FTP价格的构成：基础价格调整价格FTP价格由基础价格调整价格组成，各期限点组成反映不同期限资金价格的曲线。
银行主要采用以市场收益率为基础的曲线，由于存贷款市场与资金市场相互割裂，也有多线并存的情况。
1、基础收益率曲线是在无风险利率的基础上加上银行的信用风险溢价：短期以SHIBOR为基础，长期以不同信用评级下金融债为基础。
2、调整价格则是各个银行根据自身情况调节的结果，比如重定价调整项引导银行在加息或降息预期下业务调整重定结构。
（3）FTP定价方法：由本金与利率属性确定确定一项业务的FTP价格主要与其本金偿还的方式以及利率形态有关。
1、指定利率法即对某些业务直接指定一个利率作为FTP价格。
2、原始期限匹配法即根据业务的明确期限对应的FTP价格进行定价。
主要是针对固定利率业务。
3、重定价期限匹配法即将FTP收益率曲线上，业务重定价期限所对应利率作为FTP价格。
因此主要是针对浮动利率业务。
4、现金流定价法针对每一份现金流进行分别采用原始期限匹配法进行定价，再对每一份FTP定价进行加权平均。
因此主要是针对本金分期偿付的业务。
原标题：林加力/解巍巍/王弓团队【行业专题】读懂银行系列之一：解读内部资金转移定价来源：民小银（ID：reform_finance）民生证券银行研究授权转载一、FTP定价简介：分离利率风险FTP逐步实践的背景是利率市场化。
资金转移定价(FTP)在银行绩效考核中的应用
资金转移定价（FTP）在银行绩效考核中的应用随着我国金融体系改革逐步深化、利率市场化进程加快,内部资金转移定价(FTP)作为商业银行管理的重要工具日益受到业界重视。
从整个银行业的发展来看,资金转移定价理论从提出到实际应用,中间经过了较长时间的不断发展和完善。
从时间维度上看,它发端于上世纪60、70年代的几个美国银行,上世纪70、80年代开始发展,直至上世纪90年代才开始在西方各国银行间普及。
受体制及机制上的限制,加上客观条件的制约,我国银行体系资金转移定价工作起步较晚,进入21世纪才开始逐步引入。
在21世纪的最初10年中,国内银行对资金转移定价的理念接受及系统建设得到了一定发展。
2010年之后,内部资金转移定价在部分商业银行得到了进一步发展,截止目前已有相当部分银行建立了较为完善的资金转移定价系统。
目前银行内部资金转移定价主要用于业绩考核(PM)及资产负债管理(ALM)两大领域,对银行绩效提升及内部管理提升起到了较好的指挥、推动作用。
笔者所在的Q银行于2010年开始实施内部资金转移定价项目,经过1年架构设计及系统开发、测试,于2011年开始投入运行。
在经过近1年试运行及系统完善后,于2012年开始正式推行。
该系统的运用对Q银行经营绩效考核及资产负债管理工作起到了明显的推动作用,效果较为显著。
本文通过梳理国内外相关文献,整理了转移定价理论的发展及定价方法的演变,对转移定价运作模式进行了分析。
从Q银行传统定价模式存在问题分析入手,通过对比传统定价模式与资金转移定价模式的差异,分析传统定价模式存在的问题。
在此基础上,通过分析Q银行实行基于资金转移定价系统的绩效考核体系,结合2010年至2016年Q银行实际数据,对资金转移定价系统的影响及作用进行实证分析。
通过分析得出结论,即实施资金转移定价之后,银行的同一家分支机构经济利润与实施之前的考核利润会出现不同变化;银行各分支机构存贷比分布多样化会有较明显变化;通过对利差进行准确分解,可以提升对利差的监测和控制水平,争取利润最大化。
银行ftp通俗易懂的讲解
银行ftp通俗易懂的讲解
1 什么是FTP？
FTP是英文File Transfer Protocol的缩写，中文意思是文件传
输协议。
顾名思义，它就是用来传输文件的一种协议。
2 银行FTP的作用
银行FTP是指银行之间利用FTP协议进行高效、安全的文件传输。
银行FTP可以方便、快速地实现互联互通，促进各银行之间的业务合
作和信息交换。
3 银行FTP的优点
银行FTP的优点在于它具有高效性和安全性。
银行FTP通过采用SSL加密，保证了重要信息不会被恶意截获、篡改或者泄露。
同时，银行FTP也可以实现自动化的文件传输和数据处理，提高了工作效率。
4 银行FTP的使用
银行FTP的使用需要具备一定的技能和经验。
一般来说，银行FTP 的使用都需要先获得授权，然后再通过相关软件进行连接、上传或下
载数据等操作。
5 银行FTP与其他银行业务的联系
银行FTP通常用于实现银行之间的资金清算、报表传输、交易结算、客户授权等业务活动。
总之，银行FTP是银行业务中非常重要的一部分，它为不同银行之间的互动提供了便利，并确保了信息的安全传输。
相信在不断发展的数字化时代，银行FTP会越来越重要，成为银行间业务合作的必备工具。
银行ftp指标
银行FTP（Funds Transfer Pricing）指标是银行内部用于评估各项业务的利润能力和风险的一种指标体系。
它通过将银行的成本与收入进行分配，为银行管理层提供了一个全面了解业务盈利能力的工具。
FTP指标主要用于确定银行内部各项业务的定价和绩效评估。
银行业务的盈利能力与风险密切相关，因此银行需要通过合理的FTP指标体系，对不同业务进行定价和风险控制。
通过FTP指标，银行可以对各项业务的成本和收入进行精确的核算，从而更好地分配资源和管理风险。
FTP体系在商业银行经营管理中的作用，主要表现为四大功能：科学评价绩效、优化资源配置、指导产品定价和集中风险管理。
其内在逻辑机理是：由于FTP提供了每笔业务的资金成本或资金收益，所以在FTP 的管理模式下，银行可以计算出每笔业务的净利息收入。
因此，基于每笔业务的基础信息，银行可以按产品、按部门、按客户或按个人来衡量其对全行整体净利息收入的贡献。
这些量化结果可以运用于：
1.绩效考核：银行可将不同考核对象所赚取的净利息收入作为考核指标；
2.资源配置：银行以此为基础，根据盈利程度，将有限的资源配置给盈利更大的产品、客户、地区；
3.产品定价：客户经理可以清楚地量化业务的资金成本或资金收益，从而综合考虑成本/收益因素，
科学地制定产品定价策略；
4.集中风险管理：FTP体系可以剥离业务部门的利率风险和部分信用风险，将全行利率风险统一集
中到总行管理。
以上内容仅供参考，如需更多信息，建议查阅相关文献或咨询金融领域专业人士。
内部资金转移定价(FTP)在商业银行应用的研究王晓龙
内部资金转移定价(FTP)在商业银行应用的研究王晓龙发布时间：2021-08-03T14:30:35.584Z 来源：《防护工程》2021年10期作者：王晓龙[导读] 内部资金转移定价，是指资金在银行内部不同部门、不同产品、不同机构之间流动时所产生的价格，也可以理解为商业银行内部非独立核算的资金供求双方发生资金转移时所产生的交易价格。
身份证号码：37078419****030312 山东省潍坊市 261000摘要：随着我国商业银行改革逐步深化、利率市场化进程加快，内部资金转移定价作为商业银行管理的重要工具日益受到学界和业界的重视。
对F T P 的研究大体可分为三个层面: 第一层面主要包括金融市场建设、资金市场基准利率选择以及市场即期收益率曲线构建等; 第二层面研究在当前利率市场化程度下，各商业银行如何结合自身具体情况，生成适合本行的内部收益率曲线，建立并实施FTP 体系;第三层面则是如何将FTP 运用于商业银行的日常管理、提升商业银行经营业绩。
其中，业界关于FTP 的探索主要集中于第一、第二层面。
第三层面偏重于实践，由于国内银行 FTP的运用和实施尚处于起步阶段，相关的论述较为少见。
在我国金融业开放程度提高、金融生态环境日趋复杂的大背景下，第三层面研究的重要性愈显突出。
本文将从商业银行经营实际出发，探索如何更有效地运用FTP，为商业银行进一步用好FTP 提供建议。
关键词：内部资金转移定价；银行应用引言内部资金转移定价，是指资金在银行内部不同部门、不同产品、不同机构之间流动时所产生的价格，也可以理解为商业银行内部非独立核算的资金供求双方发生资金转移时所产生的交易价格。
从管理经济学角度看，FTP的独到之处在于专业分工和权责对等。
它一方面以集中管理的形式增强商业银行的资金运作效率和风险控制能力，另一方面通过向资金提供方（运用方）支付（索取）对价，优化资源配置、引导业务均衡发展，提升整体盈利能力。
作为现代商业银行经营管理的基础工具，FTP被运用于评价绩效、资源配置、产品定价和风险管理四大目标。
FTP模拟利润考核助力银行提质增效-课件 (一)
FTP模拟利润考核助力银行提质增效-课件(一)FTP模拟利润考核助力银行提质增效-课件银行在日常运营中，如何有效地掌控风险，并实现利益最大化一直是银行经营者最重要的问题之一。
而FTP模拟利润考核就是银行非常重要的一项工具，可以帮助银行管理人员分析银行业务的风险和收益，提供有效的业务指导，从而提升银行的经营效益。
FTP是“Funds Transfer Pricing”的缩写，即资金转移定价。
这是一个将资金流动与各项业务（如存贷、证券交易、投资等）联系起来的管理方法，是银行资金价格定价和分配的核心方法。
FTP模拟利润考核是通过金融衍生产品模拟交易实现的一种利润考核方法。
它既能体现各项业务在同一时间内的综合贡献，也能反映各项业务的风险情况，便于管理层制定更为科学的业务策略，提升银行的经营效益。
对于银行而言，通过FTP模拟利润考核，可以实现以下几个方面的目标：1. 实时掌握业务利润状况通过FTP模拟利润考核，银行可以实时掌握各项业务的收益情况。
通过对不同业务的成本和收益进行计算并比较，银行可以清楚地知道赢利的来源和存在的风险，进而优化业务结构，降低风险控制成本，增加经营收益。
2. 实现业务整合和风险控制FTP模拟利润考核可以帮助银行分析自身业务间关系，全面理解风险来源，防范风险，实现风险控制。
银行可以利用FTP模拟利润考核框架建立各项业务之间的联系，优化整合业务，避免资源浪费，增强业务协同效应。
3. 改善机构运营能力FTP模拟利润考核可以帮助银行提高管理人员的专业素养，增强管理团队的运营水平，更好地调动员工积极性和创造力。
通过对FTP模拟利润考核的全面评估，银行可以及时调整策略，完善管控机制，提高业务运营能力，最终实现更高效的利润目标。
总之，FTP模拟利润考核作为一种重要的银行业务管理工具，可以帮助银行更好地实现业务整合、风险控制和利润最大化。
银行在日常经营中，应该充分发挥FTP模拟利润考核的作用，综合分析自身业务，不断创新发展，提升经营效益。
银行ftp机制
银行ftp机制
银行ftp机制指的是银行与客户之间采用ftp协议（文件传输协议）进行文件传输和交换的一种机制。
在该机制下，银行将客户需要的数据以文件形式传输给客户，客户可以通过ftp客户端软件下载这些文件到本地，以便进行后续的数据处理和分析。
银行ftp机制有以下几个特点：
1. 安全性高：银行ftp机制采用加密技术传输文件，保证了文件传输的安全性，防止了文件被窃取或篡改的风险。
2. 便捷性高：客户可以通过ftp客户端软件很方便地下载银行提供的文件，无需人工干预，大大提高了数据交换的效率。
3. 可定制性强：银行ftp机制可以根据客户的需求进行定制，银行可以根据不同的客户需求提供不同类型的文件，如账户余额、交易明细等。
4. 可追溯性强：银行ftp机制可以记录所有的文件传输历史，银行可以在需要的时候进行回溯分析，以便更好地服务客户。
综上所述，银行ftp机制是一种安全、高效、便捷的文件传输和交换机制，已经成为现代银行业务的重要组成部分。
随着科技的不断发展和进步，银行ftp机制也将不断升级和优化，为客户提供更好的服务和支持。
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银行内部定价机制ftp
银行内部定价机制ftpFTP (Funds Transfer Pricing) 是银行内部定价机制的一种，它在银行资产负债表管理方面扮演着重要角色。
在实施FTP定价机制之前，银行资金成本往往是基于各种依赖市场的数据和公共利率进行评估的，这样往往无法全面反映出其操作成本的真实情况。
随着FTP定价机制的应用，银行能够更好地评估风险、计算资产和负债的成本，并能更准确地测量其贡献收益以及业务绩效。
FTP定价机制的目标是确保资产和负债两个方面的运营费用在银行内得到合理分配。
具体来说，银行首先需要确立其资金成本水平，以及在其操作中使用资金的成本和优先级。
其次，银行需要监测市场利率、风险和流动性等因素对其业务造成的影响，并使用这些数据计算FTP。
最后，银行需要使用FTP准确计算其业务各个部分的收益，以及评估其风险和成本贡献。
FXP的应用带来了显著的好处。
首先，它可以管理风险并提高银行的资本结构。
通过准确计算其市值敏感性，银行可以控制其风险。
其次，FTP定价机制有助于银行定价其业务，以便提高收益和控制成本。
从长远来看，这将有助于维护银行的盈利能力，增强其市场竞争力。
然而，FTP定价机制也面临一些挑战。
首先，在银行的内部，不同的机构往往对相同的业务分别使用不同的FTP标准。
这反映出银行业务相互间存在的竞争性和不协调的局面。
其次，FTP定价机制需要大量数据，如果缺乏足够的数据，银行就很难评估其资产和负债的成本。
此外，为确保FTP定价机制的有效实施，银行需要投入大量人力，这也将增加成本。
因此，FTP定价机制需要综合考虑各种因素，并确保正确地平衡它们之间的关系。
仅仅依靠定价机制本身是不够的；银行还需要积极控制成本，并定期更新其参数以适应市场变化。
总之，FTP定价机制是银行资产负债表管理中不可或缺的一部分，它有助于银行更好地评估其风险和资本结构、管理各种业务风险，并提高收益和控制成本。
尽管它面临一些挑战，但随着银行业的不断发展，FTP定价机制的应用也将不断更新和完善。
ftp利率传导机制
FTP利率传导机制1. 引言FTP（Funds Transfer Pricing）是一种银行内部的资金转移定价机制，用于将银行的各项业务与其所需的资金成本相匹配。
在银行业务中，利率传导机制是指银行通过调整存贷款利率来传导货币政策的变化和市场利率的波动。
本文将重点讨论FTP利率传导机制及其在银行业中的应用。
2. FTP利率传导机制的原理FTP利率传导机制主要基于以下两个原理：2.1 资金成本与业务关联FTP机制认为，不同类型的业务所需的资金成本是不同的。
例如，存款业务需要支付一定的存款利息，而贷款业务则可以获得一定的贷款利息。
因此，银行应该根据各项业务所需的资金成本来定价，以确保每项业务都能够覆盖相应的资金成本。
2.2 利差与风险关联FTP机制还考虑到不同类型业务所带来的风险程度不同。
一般来说，风险越高的业务应该获得更高的利差以补偿风险。
因此，银行在进行利率传导时，会根据不同业务的风险水平来调整利差，以确保银行的风险得到适当的补偿。
3. FTP利率传导机制的应用FTP利率传导机制在银行业中有着广泛的应用。
以下是几个常见的应用场景：3.1 存款定价对于存款业务，银行需要根据市场利率和存款期限来确定存款利率。
通过FTP机制，银行可以将市场利率与其所需的资金成本相匹配，并加上一定的利差作为盈利。
3.2 贷款定价对于贷款业务，银行需要考虑借款人的信用风险、贷款期限等因素来确定贷款利率。
通过FTP机制，银行可以根据借款人的风险水平调整贷款利差，以确保风险得到适当补偿。
3.3 内部资金转移定价FTP机制还可以用于内部资金转移定价。
在银行内部，不同部门之间可能会发生资金转移，例如从存款部门向贷款部门转移资金。
通过FTP机制，银行可以根据各个业务部门的资金成本来确定内部资金转移的定价，以确保每个业务部门都能够覆盖相应的资金成本。
3.4 资产负债管理FTP机制在资产负债管理中也起着重要作用。
银行可以根据FTP机制来评估不同类型资产和负债的利差，从而优化其资产负债结构，降低风险并提高盈利能力。
介绍我行对ftp应用的状况及下一步工作计划
介绍我行对ftp应用的状况及下一步工作计
划
FTP即文件传输协议，它是一种用于在互联网上传输文件的标准协议，被广泛应用于文本、图片、音频、视频等多种类型的文件传输。
我行作为一家现代化的综合性金融企业，长期以来一直致力于发展FTP 应用技术，为客户提供更加高效、快捷、安全的文件传输服务。
目前，我们的FTP应用已经相当成熟。
我们采用了最新的AES加密技术，保护客户的机密信息不被非法获取，同时也采用了灵活的队列管理方式，确保传输的速度和质量。
客户可以通过我们提供的FTP 服务在任何时间，任何地点进行文件上传和下载操作，大大提高了客户的工作效率。
但是，我们也意识到FTP应用还存在着一些问题。
比如，目前我们的FTP服务器的带宽比较窄，传输速度受到一定的影响；同时，由于对客户使用FTP的要求不够明确，一些客户在使用FTP时容易出现不当操作，给自己和其他客户带来了不必要的麻烦。
因此，我们制定了下一步工作计划，旨在加强FTP应用技术的优化和客户指导服务的实施。
具体措施如下：
一、加大FTP服务器的带宽投入。
我们将增加FTP服务器的带宽投入，加强网络质量监管和管理，确保客户可以更加顺畅地使用我们的FTP服务。
二、推广FTP使用指南。
我们将编写FTP使用指南，详细介绍FTP 的使用方法、传输速度和未来的应用前景，为客户提供更加方便的使用体验。
以上是我行FTP应用的状况及下一步工作计划，我们将一如既往地致力于提高FTP应用的技术水平和服务质量，以满足客户在文件传输方面的需求。
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第三部分：FTP定价的方法 3、 定价方法
对于一项具体业务，其FTP定价方法是由业务的本金属性和利率属性 共同决定的。
资金池定价 指定利率法 适用于所有业务，多用于无固定期限的业务
原始期限匹配法 期限匹配 定价 重定价期限匹配法
适用于有逐笔期限且固定利率的业务
适用于有逐笔期限且浮动利率的业务
10 9 8 7
模拟贷款收益率曲线 一年期存贷款利差
贷款收益率曲线 长端：市场收益率曲线 FTP内部收益率曲线
短端：线性调整
5 4 3 2 1 0 0 6 12 18 24 30 36 42
20
6
存款费用 存款收益率曲线
48
54
60
66
72
78
84
月份
第三部分：FTP定价的方法
►
（3）外币收益率曲线
资金的FTP利差 1.01%
2% 1.62%
26
0.38%
第三部分：FTP定价的方法
举例2——期限匹配法（浮动利率、固定利率） 某家分行有两笔业务：三年期定期存款，浮动利率，按年浮动，初始利率3%； 三年期固定利率贷款，利率7%。
三年期定期存款 （浮动利率） 三年期固定利率贷款
匹配一笔同重定价期限、同金额的资金运用 匹配一笔同原始期限、同金额的资金来源
匹配的价格即资金转移价格--FTP
27
第三部分：FTP定价的方法
4、FTP定价的过程
总行按月支付或收取FTP利息 FTP利息逐笔计算＝帐户金额×FTP价格
帐户金额为帐户当月平均余额 没有明细数据的业务取科目（子目）当月平均余额
FTP价格为该帐户当月平均FTP转移价格 FTP转移价格＝FTP基准价格＋FTP调整价格
28
第三部分：FTP定价的方法
5、 FTP利润的计算
资产类产品的 实际利息收入 － － ＋ － 负债类产品的 实际利息支出 资产类产品的费用
＋
资产类产品的 FTP后利润
＝
资产类产品的 FTP成本·
负债类产品品的 FTP收入
FTP利润
＝
＝
＝
＋ －
11
向分行提供3年期资金，
FTP利率5%
第二部分：Why—实行FTP定价的功能 2、分离利率风险（4）
第三年：存款利率上升为5％， 市场收益率曲线上一年期的利率上升为6% 两年后
经营单位
1年期资金，FTP利率6 % 3年期存款，利率5% FTP 6%
资金中心
利差 1%
从分行收购1年期的资金， FTP利率6% 利差-1%
6.82%就是这笔贷款的盈亏平衡点，假定其他因素不变， 产品定价只要在6.82%以上即可盈利。
介绍完FTP的四项功能，前面我们所提的问题已经有了答案——实施FTP
14
第三部分：FTP定价的方法
1、FTP定价范围 （1）定价范围：一般存款、金融机构存款、同业拆入、票据融资、卖出回购
资产，各项贷款、存款准备金、备付金、存放同业、拆放同业、买入返售资产、 投资、固定资产。 不定价的业务：资金来源与运用一一匹配的业务，如委存委贷、理财。
FTP基本知识 及目前实施情况介绍
中信银行长沙分行芙蓉支行
1
主要内容
一
What—FTP的基本概念
Why—实行FTP定价的功能
二
三
How—FTP定价的方法和功能
FTP实施及对业务的影响
四
2
第一部分：What—FTP的基本概念
FTP是Funds Transfer Pricing的简称，直译“资金转移定价”，
第二部分：Why—实行FTP定价的功能 2、分离利率风险（1）
例子：某家分行有两笔业务：三年期定期存款，按年浮动利率，初始利率3%； 三年期固定利率贷款，利率7%。
实施FTP前
7% 三年期贷款
第一年4% 第二年 3% 第三年 2%
5%
三年期存款 3%
4% 实施FTP后
9
第二部分：Why—实行FTP定价的功能 2、分离利率风险（2）
15
第三部分：FTP定价的方法
2、FTP定价方案 价格构成：FTP基准价+调整项的调整价
FTP基准价：取自FTP基准收益率曲线
调整项的确定原则：战略调整、流动性溢价、期权因素、其他因素
调整项对应的调整价格：在FTP基准价格的基础上按比例或点差进行浮动。
16
第三部分：FTP定价的方法
2、FTP基准价形成 （1）收益率曲线的构建:FTP 收益率曲线是指用来给具体业务进行
6
第二部分：Why—实行FTP定价的功能
核心功能
公平绩效考核
分离利率风险
优化资源配置
引导产品定价
衍生功能
7
第二部分：Why—实行FTP定价的功能 1、公平绩效考评
支行、分行 的利差收入 条线的利差收入 费用 资本 客户经理的利差收入 单产品的利差收入
工资 奖金
逐笔业务FTP利差
逐笔业务
8
FTP
资金中心
从资金中心 以FTP 价格 获取所需资 金，付出资 金成本。
资金使用者
第一部分： What—FTP的基本概念
FTP收入
FTP FTP利差 — 负债实际利率
资产实际利率
费、税等
‖
FTP
FTP利润
5
FTP成本
第二部分：Why—实行FTP定价的功能
问题的提出——日常管理中遇到的问题
？如何识别净利差的真正来源 ？如何科学资源配置（费用、资本等） ？如何高效管理利率风险 ？如何简单明了向客户报价
负债类产品的 FTP收入 资产类产品的 FTP成本
账面利润（不含辖 内往来利息收支）
29
第四部分：FTP实施及对业务的影响
人民币存款业务盈利情况测算
（一）计算模型：分行吸收一笔存款，以FTP价格“卖”给总行虚拟资
金中心，获得存款FTP转移收入；同时，按照央行监管规定，存款需要缴纳 法定存款准备金，其作为分行的资产，以FTP价格从总行虚拟资金中心“购 买”，需要支付FTP转移支出。因此，在计算存款的实际FTP利润时应同时 考虑存款和法定存款准备金两个方面。具体为： 1.存款FTP转移收入：FTP定价时，跟踪人民币内部收益率曲线（含长 期定期存款调整项），采用期限匹配法逐笔定价。 2.存款利息支出：分行吸收存款向客户支付的利息。目前，一般性存款 跟踪央行存款基准利率，实行上限管理。 3.法定存款准备金利息收入：我行上缴央行法定存款准备金获得的利息 收入。目前，法定存款准备金率为13.5%、法定存款准备金利率为1.62%。 4.法定存款准备金FTP转移支出：FTP定价时，跟踪人民币内部收益率 曲线上三个月利率对应的关键点，采用指定利率法定价。目前FTP价格为 2.75% 5.暂不考虑营业费用、所得税因素。
第一年：市场收益率曲线上一年期（重定价）利率4%，三年期利率5%。
经营单位 1年期资金，FTP利率4 % 3年期存款，利率3% FTP 4%
资金中心
利差 1%
从分行收购1年期的资金， FTP利率4% 利差 1%
利差 2%
3年期资金，FTP利率5% 3年期贷款，利率7% FTP 5%
10
向分行提供3年期资金， FTP利率5%
指对每一笔附息业务或占用资金的业务在其发生的当天根据其 期限及利率属性逐笔计价。 FTP 价格，对负债而言，是收益；对资产而言，是成本。因此， 实施FTP 的目的，是要核算清楚负债带来了多少收入，资产占 用了多少资金成本 3
核算资 金成本 或收益
第一部分：What—FTP的基本概念
资金提供者
将资金来源 以FTP 价格 卖给资金中 心，获得利 差收入。
第二部分：Why—实行FTP定价的功能 2、分离利率风险（3）
第二年：存款利率上升为4％， 市场收益率曲线上一年期的利率上升为5% 一年后
经营单位 1年期资金，FTP利率5 % 3年期存款，利率4% FTP 5%
资金中心
利差 1%
从分行收购1年期的资金， FTP利率5% 利差 0%
利差 2%
3年期资金，FTP利率5% 3年期贷款，利率7% FTP 5%
利差 2%
3年期资金，FTP利率5% 3年期贷款，利率7% FTP 5%
12
向分行提供3年期资金，
FTP利率5%
第二部分：Why—实行FTP定价的功能 3、优化资源配置
零售业务
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第二部分：Why—实行FTP定价的功能 4、引导产品定价
例子：一笔3年期固定利率贷款，如何向客户报价 贷款的保本价格=FTP价格+作业成本+资本成本+ 信用风险溢价+营业税 6.82% 3.82% 1.5% 1% 0% 0.5%
现金流法
适用于有逐笔期限且本金定期偿还的业务
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第三部分：FTP定价的方法 3、 定价方法
第三部分：FTP定价的方法
原始期限匹配法：是指针对固定利率业务，根据其原始期限确定其FTP价 格的一种方法。在业务到期前， FTP价格保持不变。 重定价期限匹配法：重定价期限匹配法，是指针对浮动利率业务，根据其 重定价期限确定其FTP价格的一种方法。 现金流定价法：现金流定价法是专门针对本金分期偿付业务的一种定价方 法，可以理解为： 最终FTP价格= Σ(每一份本金×对应期限×对应期限的FTP价格)/Σ(每一份本金×对应期限) 指定利率法：指定利率法，顾名思义，就是对某类业务直接指定一个利率 作为FTP价格。这个价格可以是一段时间内固定不变的，也可以是根据一 定规则（比如跟踪收益率曲线上的某个点）发生变化的。
它是商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则、全额有偿
转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部定价方式。