商业银行经营管理学试卷C

商业银行经营管理学课程试卷（A卷）

考试日期：2012年5月考试类别：考试考试时间：120分钟

一、不定项选择题：（每小题2分，共40分。多选、少选均不得分）

1、新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（）

A、市场风险

B、利率风险

C、信用风险

D、操作风险

2、一笔25年期5万美圆的抵押贷款在12%的固定利率下,所需月度还款额为（）

A、526.61

B、623.44

C、456.85

D、732.46

3、下列哪些属于银行资本来源的外部融资方式（）

A、发行股票

B、股东投资

C、出售资产和出租设施

D、债转股

4、信贷员查看申请贷款企业的报表中的资本化比率是指:

A、总负债/总资产

B、总负债/销售净额

C、长期债务/长期负债总额与净值

D、股东权益/长期负债总额

5、利率敏感型缺口管理的目标是使利润免受利率波动影响。使其指标（）保持稳

定。

A、净利润率

B、资产利润率

C、每股收益

D、净利息收益率

6、如果平衡调整后的久期缺口大于0，当利率下降时，银行净资产会如何变化呢（）

A、增加

B、减少

C、不变

D、无法判断

7、现金资产管理的原则为（）

A、总量适度

B、适时调节

C、安全原则

D、收益最大

8、风险贷款和证券的市场利率组成包括（）

A、无风险实际利率 B. 风险溢价 C. 违约溢价 D. 期限溢价

9、流动性资产必须具备以下哪些特征（）

A、具有良好的市场，能很快转换为现金。

B、具有合理稳定的价格

C、必须能够反向操作，使出售者能够恢复其原有的投资（本金）

D、遭受损失的风险很小

10、假设管理层预测今年的股东权益收益率为10%，并计划向股东支付净收益的50%，在不降低目前的总资本资产比的前提下，该银行内部资本增长率（ICGR）的最快增长速度是多少？（）

A、100%

B、50%

C、10%

D、5%

11、商业银行信用创造能力要受到下列哪些因素的影响（）

A、原始存款规模的大小

B、贷款的需求程度

C、商业银行的备付金率

D、中央银行存款准备金率的高低

12、已知某中期国债久期为4.26，若收益率从10.73%上升到12%, 则国库券价格变动为:

A、4.89%

B、-4.89%

C、5.41%

D、-5.41%

13、在我国，下列哪些属于可重新定价负债（）

A、回购协议

B、短期储蓄存款

C、活期存款帐户

D、股权资本

14、下列哪些属于贷款收入（）

A、贷款利息

B、承诺费

C、补偿存款

D、贷款资本收益

15、某银行第一期股利为每股5美元，并且预期银行股利每年以6%的速度增长，反映银行股东风险适当的贴现率为10%。那么银行的市场价值估价为（）

A、125

B、100

C、75

D、50

16、某银行的资产负债表和损益表显示如下数据：净利润为１００万，税前净营业利润为１３０万，总营业收入为３９３０万，总资产为１２２００万，总股本为７３０万，则其ROE为多少（）

A、7.69%

B、3.22%

C、16.71%

D、13.7%

17、按照贷款的五级分类法，不良贷款包括（）

A、关注贷款

B、次级贷款

C、可疑贷款

D、损失贷款

18、反映企业短期偿债能力的指标有（）

A、流动比率

B、资产负债比率

C、所有者权益比率

D、利息保障倍数

19、商业银行从事衍生品交易的目的为（）

A、为客户提供保值的手段

B、满足银行自身风险管理的要求

C、获取一定收益

D、投机

20、我国规定商业承兑汇票的期限最长不超过（）

A、6个月

B、9个月

C、1个月

D、3个月

二、简答题（第1、2题各4分，第3、4题各6分共20分）

1、企业信用分析的6C原则是什么？

2、简述一下商业银行证券投资的目的有哪些？

3、衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。

4、试比较分析单一银行制与总分行制的优缺点。

三、计算题（第1、2题各8分，第3、4题各12分，共40分）

1、假设银行向客户发放一笔5年期的100万贷款。客户支付给银行的年利息率是10％（即每年100美元）。贷款本息偿还方式为利息分年等额支付，本金到期一次性偿还。试计算这笔贷款的久期是多久？

2、某银行可通过6%的存款利率吸引40万元新存款，银行预测若利率为7%，可筹集存款60万元。如果银行投资资产的边际收益率为10%，在此条件下，计算该银行的边际成本率和边际利润为多少？

3、假设一家州注册银行的联邦储备体系的会员银行总资本是6000美元，总资产是10万美元，资产负债表项目和表外项目如下，判断该银行是否符合巴塞尔协议的资本标准？

请根据以上资料计算该行60天的敏感性缺口。如市场利率上升，分析其利率风险状况。

出师表

两汉：诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。