美国国债期货行情

美国国债期货行情
国债期货行情
国债期货行情：债市一日三传闻多机构紧急发声回应
10月下旬以来，债券市场一路下跌。

在10年期国债收益率破3 之后，国债期货的跌势也愈加猛烈。

而伴随着近期债券进入非常严峻时刻的声音出现，关于机构违约和爆仓的传闻不断涌现。

12月14日，市场有传闻称，国海证券一个债券团队负责人张扬失联，其让廊坊银行代持的100亿元债券浮亏巨大，国海对此拒不承认。

对此，有国海证券内部人士王某14日晚间向《每日经济新闻》记者表示，张扬并非公司资管业务负责人，而是前资管部门负责人，并已于7月份离开国海证券。

至于传闻中涉事的业务是否与国海证券有关，目前公司内部尚未有明确说法。

此外，传闻中所涉及的廊坊银行14日晚间也紧急发布声明称，该传闻属于谣言，廊坊银行与传闻提及的*海证券无任何业务往来，不存在传言中所谓的债券代持业务。

与此同时，华龙证券也于14日深夜在官网发布声明称，该公司对此事件高度关注，立即对相关业务进行全面自查。

该公司将先于12月15日第一时间完成15国开18等债券交割。

债市短期调整空间有限
近日，10年期国债期货主力合约屡创上市以来新低，10月20日以来已累计下跌5.2%。

与此同时，10年期国债收益率曲线也已站稳3%关口，并一度触及3.2%。

实际上，早在11月中旬就有机构开始警示，10年期国债收益率必破3%，债券市场正面临2022年以来严峻时刻。

兴业证券固定收益研究团队在一份研报中指出，相比4月份，由于这次调整的起因来自于负债端，因此信用债的调整幅度大部分不如4月份惨烈。

但调整后，10年国债、国开债的收益率已经超过7月份高点，几乎使得下半年建仓的所有委外账户都出现了亏损。

《每日经济新闻》记者近日根据天天基金网数据统计发现，11月份以来，截至上周末，在不到700只可统计债基中，有660只净值出现下跌，其中多只债基跌幅超过6%。

此外，Wind数据显示，自10月24日债市调整以来，已有206只债基收益由正转负，占据全部可统计基金总数量的17.56%。

在全部206只收益正转负的债基中，2022年新成立的债基数量为135只，占据收益正转负债基总量的65.53%;其中，今年下半年新设立的债基为119只，占据上述债基总量的
57.76%，这意味着，在近两成收益由正转负的债基中，一半以上的都是今年新成立的债券型基金。

《每日经济新闻》注意到，而对于债市未来的走势，不少观点认为仍有调整空间，但对明年的市场仍然看好。

海通证券首席宏观分析师姜超就在研报中表示，债市短期的调整空间有限，预测明年二季度以后通胀有望重新下行，对债市明年依旧看好。

国债期货行情_国债期货仿真行情
2月13日中国金融期货交易所已经推出了国债期货模拟交易，投资者可以通过申请中金所的模拟账号进行国债期货和股指期货的模拟交易。

目前国债期货是在模拟测试阶段，中金所已经推出模拟交易的行情数据，因此投资者可以通过软件进行下单操作，熟悉交易流程和交易制度，可以通过文华财经行情系统查看到国债期货的行情走势，并能通过期货行情软件进行国债期货行情分析，因此在国债期货模拟交易中，投资者已经可以观看交易盘口数据进行交易，查看历史行情进行分析和预测。

Treasury bond futures 国债期货，因此中金所把国债期货代码设置为：TF，银河期货分析师表示：目前按照交易所规则，股指期货按照最近三个季度(3月、6月、9月、12月)滚动推出，目前推荐最近三个季度合约分别是：
TF1203、TF1206、TF1209。

交易所公司
保证金 3% 4%
手续费万分之0.1 万分之0.2
涨跌停板上市首日4%，之后2%
我们可以根据国债期货仿真行情分析如下：目前3个上市合约整体走势比较平稳，日内波段比较大，而成交量和持仓量分布在三张不同合约的权重相当。

不像股指期货主要集中在当月合约。

国债期货行情:期债短期或将震荡走弱
本周一(8月29日)，国债期货延续震荡格局。

截至收盘，5年、10年期国债期货主力合约分别收跌0.07%、0.18%。

分析人士指出，国际上美联储加息预期再次升温，国内7月工业企业利润数据强于预期，叠加资金面短期仍趋紧的态势，令昨日银行间债市现券收益率整体反弹，国债期货亦有所走低。

短期来看，债市情绪偏于谨慎，预计期债市场也将震荡走弱，不过在资产荒的支撑下，调整的空间也相对有限。

期债震荡走低
29日，国债期货市场低开低走，全天呈偏弱震荡走势。

从盘面上看，5年期国债期货主力合约TF1612低开于101.47元，日内多数时段窄幅震荡，尾盘跌幅有所收窄，截至收盘报101.44元，跌0.075元或0.07%，成交6851手，持仓量增加99手至19940手;10年期国债期货主力合约T1612收盘报100.9550元，跌0.185元或0.18%，成交17526手，持仓量增加512手至33817手。

现券方面，昨日一级市场上，农发行上午招标增发五期固息债招标结果分化，不过整体认购倍数较好，显示机构配置需求仍然较好。

二级市场上，银行间债市现券收益率多数反弹。

截至收盘，10年期国债新券160017报2.7088%，涨1.76bp;10年期国开新债160210报3.1150%，跌4.63bp;10年期非国开新券160418报 3.1744%，涨3.07bp。

消息面上，国内方面，7月规模以上工业企业实现利润总额5230.1亿元，同比增11%，连续5个月正增长，增速比6月份加快5.9个百分点。

国际方面，美联储主席耶伦上周五在杰克逊霍尔年会上表示，最近数月形势令加息可能性增加。

上述消息令债市投资者偏于谨慎，市场观望情绪较浓。

短期将延续弱势
市场人士指出，短期内，下行的基本面与维稳政策角力，而美联储加息预期升温对人民币汇率形成压力，未来一段时间降准降息的概率不大，预计债市将延续一段时间的调整。

不过在当前经济基本面和配置需求的支撑下，债市调整空间也不大，进入盘整可能性较高。

申万宏源债市周评称，上周市场对资金面的担忧逐渐回归稳定，预计债市关注的焦点将再回基本面，包括经济、通胀、金融数据等。

而7月规模以上工业企业利润好转，对债市偏利空。

当前收益率水平下，在没有更大冲击因素的情况下，未来一两个月预计债市窄幅震荡。

中信期货表示，央行通过丰富货币政策调控手段，来引导资金利率水平，消除资金的期限错配现象，缓解隔夜淤积的资金。

这可以起到一定的债市降杠杆作用，会迫使部分使用短期资金放杠杆配置长期债券的机构成本上升，从而被迫去掉一部分杠杆。

而随着美联储加息预期升温，近期来看期债市场价格将处于一个震荡走弱区间。