初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考55

初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考
1. 单选题：【2015年真题】选择关键风险指标的基本原则不包括()。

A.相关性
B.可持续性
C.可计量性
D.风险敏感性
正确答案：B
2. 单选题：某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。

银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决。

如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。

在CAMELs综合评级中，该银行应属于()。

A.综合评级1级
B.综合评级2级
C.综合评级4级
D.综合评级5级
正确答案：C
3. 多选题：操作风险的外部事件因素包括（）造成损失或者不良影响而引起的风险。

A.外部欺诈
B.内部欺诈
C.政治风险
D.监管规定
E.业务外包
正确答案：ACDE
4. 单选题：银行监管应当遵循的基本原则不包括()。

A.利益原则
B.公开原则
C.公正原则
D.效率原则
正确答案：A
5. 单选题：下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素是()。

A.压力测试结果
B.资本实力
C.内部控制水平
D.单一客户限额
正确答案：D
6. 单选题：下列可以作为保证人的是()。

A.学校
B.医院
C.国家机关
D.具有代为清偿能力的法人
正确答案：D
7. 多选题：商业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题有()。

A.统一识别标准，实施集团总量控制
B.掌握充分信息，避免过度授信
C.主办银行牵头，建立集团客户小组
D.尽量少用抵押，争取多用保证
E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易
正确答案：ABC
8. 单选题：“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平”。

这是()对风险偏好的定义。

A.渣打银行
B.巴克莱银行
C.汇丰银行
D.瑞士银行
正确答案：C
9. 多选题：国内外金融机构普遍认为声誉管理的最佳实践操作包括()。

A.推行全面风险管理理念
B.改善公司治理
C.预先做好危机防范准备
D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
E.开发有效的声誉风险管理量化技术
正确答案：ABCD
10. 单选题：目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用。

其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括（）。

A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(净收益一预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
正确答案：D
11. 单选题：对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移。

A.提取损失准备金
B.资本金
C.保险手段
D.冲减利润
正确答案：C
12. 单选题：某银行拥有很优秀的贷款客户和很好的贷款增长趋势，但苦于存款增长速度缓慢，目前大约有100亿元的缺口。

则下列融资方式中，流动性风险最小的是()。

A.同业拆借
B.债券回购
C.发行金融债券
D.再贴现
正确答案：C
13. 单选题：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。

A.CVaR3
B.C×CVaR3
C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
正确答案：C
14. 单选题：客户评级的评价主体是()。

A.中央银行
B.商业银行
C.各类金融机构
D.政府经济管理部门
正确答案：B
15. 单选题：下列属于法人信贷业务操作风险成因的是()。

A.片面追求信贷市场份额
B.个人信用体系不健全
C.内控制度不健全
D.风险防范意识不足
正确答案：A
16. 多选题：作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有助于()。

A.转移此类风险（如重组头寸、制订适当额应急计划）
B.提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控
C.帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
D.帮助量化"肥尾"(FatTail)风险和重估模型假设
E.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
正确答案：ABCDE
17. 单选题：【2014年真题】若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500，银行卖出的美元远期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为()。

A.多头1500
B.空头1500
C.多头2300
D.空头700
正确答案：A
18. 多选题：常用的风险识别与分析方法有()。

A.资产财务状况分析法
B.高级计量法
C.失误树分析法
D.分解分析法
E.制作风险清单
正确答案：ACDE
19. 单选题：10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则1～10年的累计违约概率为()。

A.25.38%
B.23.65%
C.27%
D.21.29%
正确答案：A
20. 单选题：以下关于主权违约的叙述，错误的是（）。

A.主权违约指主权债务人违约
B.违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金
C.通货膨胀事件（指年通货膨胀超过10%）可视为变种的作为对内/本币违约事件
D.发行人由于信用原因延迟支付也被认为是违约，即使最终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付
正确答案：C
21. 多选题：商业银行通常借助()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

A.自我评估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.资产中性定价模型
E.久期分析法
正确答案：AC
22. 单选题：()是指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

A.声誉风险
B.违规风险
C.操作风险
D.市场风险
正确答案：B
23. 单选题：下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。

A.股东会和董事会应当制定危机处理程序
B.董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策
C.董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任
D.根据商业银行的规模和业务复杂程度，董事会和高级管理层以身作则，严格遵守道德规范和利益冲突政策
正确答案：A
24. 多选题：关于期货的以下说法，正确的有()。

A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合同
B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
C.利率期货可以用来规避汇率风险
D.股票指数期货涉及股票本身的交割
E.期货交易具有规避市场风险的功能
正确答案：ABE
25. 单选题：王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为15万元;另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产。

总价值是15万元。

那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）。

A.20%
B.30%
C.45%
D.50%
正确答案：B
26. 单选题：【2012年真题】商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于()管理策略。

A.风险对冲
B.风险补偿
C.风险规避
D.风险转移
正确答案：D
27. 单选题：损失数据收集的原则不包括（）。

A.重要性原则
B.准确性原则
C.统一性原则
D.客观性原则
正确答案：D
28. 多选题：在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。

商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。

确定关键风险指标的三个步骤有()。

A.了解业务和流程
B.确定并理解主要风险领域
C.定义操作风险
D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标
E.对操作风险进行分类
正确答案：ABD
29. 多选题：【2012年真题】下列属于商业银行核心资本的有()。

A.资本公积
B.长期次级债务
C.实收资本或普通股
D.损失准备缺口
E.盈余公积
正确答案：ACE
30. 单选题：下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B.通过业务外包。

商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理
正确答案：B
31. 多选题：有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括()。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B.头寸的盈亏情况
C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
正确答案：ABCDE
32. 单选题：使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对()设定严格的程序。

A.模型开发和模型控制
B.模型开发和模型预测
C.模型开发和模型操作
D.模型开发和模型验证
正确答案：D
33. 单选题：在违约概率模型中，RiskCalc模型()。

A.只适用于上市公司
B.运用Logit/Probit同归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
正确答案：B
34. 多选题：年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。

下列关于此合同的说法正确的有()。

A.此举是风险缓释的有效手段
B.深圳发展银行此举意在转移操作风险
C.此举有利于银行将重点放到核心业务上
D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心
E.此外包业务本身也可能存在风险
正确答案：ABCE
35. 单选题：下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。

A.内幕交易
B.劳方索偿
C.滥用职权
D.缺乏岗位轮换机制
正确答案：C
36. 多选题：完整的资本充足率评估程序包括()方面。

A.董事会和高级管理层的监督
B.健全的资本评估
C.风险的全面评估
D.完善的监测和报告系统
E.健全的内部控制检查
正确答案：ABCDE
37. 单选题：商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。

A.组合在战略层面的重要性
B.目前的组合集中情况
C.资产负债率
D.经济前景
正确答案：C
38. 单选题：【2011年真题】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）收入和奖金应当以()为参照基准。

A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值
正确答案：B
39. 多选题：关键风险指标通常包括()。

A.交易量
B.员工水平
C.技能水平
D.客户满意度
E.产品复杂程度
正确答案：ABCDE
40. 单选题：商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户
正确答案：A
41. 多选题：商业银行对流动性状况进行情景分析时，可采用的情景包括()。

A.零售存款的大量流失
B.主要交易对手违约或破产
C.多个市场突然出现流动性枯竭
D.流动性资产价值的侵蚀
E.融资期限缩短和融资成本提高
正确答案：ABCDE
42. 单选题：【2013年真题】从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。

下列选项不是这三个环节的是（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
正确答案：B
43. 单选题：【2012年真题】下列关于信用风险的表述，不正确的是()。

A.只有违约才能导致信用风险
B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得
C.信用风险范围不仅限于贷款业务
D.信息不对称可以引发信用风险
正确答案：A
44. 单选题：具体披露的内容和要求,可按（）三个方面确定。

A.安全性、及时性和效益性
B.及时性、流动性和效益性
C.安全性、流动性和效益性
D.安全性、流动性和及时性
正确答案：C
45. 多选题：下列关于操作风险计量方法的说法，正确有( )。

A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
B.高级计量法的风险敏感度更高
C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据
D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
E.《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准
正确答案：ABD
46. 多选题：【2013年真题】市场风险计量方法包括（）。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值
E.敏感度分析
正确答案：ABCDE
47. 单选题：下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。

A.审贷分离原则
B.审慎审批原则
C.诚信审批原则
D.公平公正原则
正确答案：A
48. 多选题：【2011年真题】下列关于期权种类的说法，正确的是()。

A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权
B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权
C.按执行价格．期权可分为平价期权和价外期权
D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权
E.按交易方式，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权
正确答案：AD
49. 单选题：()是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范。

A.行政法规
B.法律
C.规章
D.国际法
正确答案：A
50. 单选题：下表是三家银行的流动性指标，假设其他条件都一样，那么这三家银行中流动性风险最高的是()银行。

A.A
B.B
C.C
D.A、B、C
正确答案：B
51. 单选题：【2012年真题】监管机构对商业银行的现场检查重点不包括()。

A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况
正确答案：A
52. 多选题：【2014年真题】商业银行流动性风险预警信号包括()。

A.盈利水平显著降低
B.负面的公众报道
C.零售存款大量流出
D.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资
E.融资成本大幅上升
正确答案：ABCDE
53. 多选题：商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有()。

A.自身业务性质、规模和复杂程度
B.能够承担的市场风险水平
C.业务经营部门的既往业绩
D.工作人员的专业水平和经验
E.压力测试的结果
正确答案：ABCDE
54. 单选题：（）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独立的监控。

A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正
正确答案：C
55. 单选题：【2013年真题】缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
正确答案：A
56. 单选题：商业银行采用的担保方式不包括()。

A.留置
B.抵押
C.保证
D.口头承诺
正确答案：D
57. 单选题：下列哪项不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容（）
A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化，无需考虑社会责任感
正确答案：D
58. 单选题：在商业银行的负债流动性需求管理中，商业银行可将特定时段内的存款分为三类，下列选项不属于这三类的是()。

A.敏感负债
B.附属资本
C.脆弱资金
D.核心存款
正确答案：B
59. 单选题：银行流动性风险评估常用的比率/指标包括()。

A.现金头寸指标
B.核心存款指标
C.贷款总额与总资产的比率
D.以上都是
正确答案：D
60. 多选题：下列各项中属于流动性风险预警的融资指标/信号的有（）。

A.融资成本上升
B.资产质量下降
C.外部评级下降
D.被迫从市场上购回已发行的债券
E.市场上出现关于该商业银行的负面消息
正确答案：AD
61. 多选题：市场风险指标包括了()。

A.不良资产率
B.预期损失率
C.累积外汇敞口头寸比例
D.市值敏感性比率
E.贷款损失准备金率
正确答案：CD
62. 多选题：商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业风险增加（）。

A.出现产业结构调整
B.原材料价格上升
C.行业竞争加剧
D.区域经济变动
E.以上都对
正确答案：ABC
63. 单选题：下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。

A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
B.银行业是高杠杆、高风险的行业
C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心
D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用
正确答案：D
64. 单选题：下列说法错误的是（）
A.流动性风险可能是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险
B.流动性风险可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险
C.流动性风险可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度
D.流动性风险不会引发清偿性风险
正确答案：D
65. 单选题：（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.董事会和高级管理层
正确答案：D
66. 单选题：下列不属于战略风险流程的是()。

A.战略风险识别
B.外部审计
C.战略风险评估
D.监测和报告
正确答案：B
67. 多选题：下列表外项目的信用转换系数低于50%的有()。

A.原始期限不超过1年的贷款承诺
B.可随时无条件撤销的贷款承诺
C.银行借出的证券或用做抵押物的证券
D.与贸易直接相关的短期或有项目
E.远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券
正确答案：ABD
68. 多选题：下列关于远期和期货的说法，正确的有()。

A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
正确答案：DE
69. 多选题：【2015年真题】关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有()。

A.是反映贷款按期归还情况的指标
B.是衡量商业银行风险变化的程度的指标
C.属于动态指标
D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率
E.属于静态指标
正确答案：BCD
70. 单选题：银行往往用（）去支持长期的贷款出现期限错配。

A.长期存款
B.短期存款
C.长期负债
D.短期负债
正确答案：B
71. 单选题：下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。

A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
B.评价主体是商业银行
C.评价目标是客户违约风险
D.评价结果是信用等级和违约概率
正确答案：A
72. 单选题：【2012年真题】若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年违约概率分别为()。

A.0.03%，0.03%
B.0.02%，0.04%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%
正确答案：D
73. 多选题：商业银行风险监测的具体内容包括（）
A.开发风险计量模型
B.监测各种可量化的关键风险指标
C.向专家咨询可能面临的风险
D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果
E.调整高风险授信限额
正确答案：BD
74. 多选题：【2015年真题】内部流程因素引起的操作风险主要包括()。

A.财务/会计错误
B.文件/合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.错误监控/报告
E.结算/支付错误
正确答案：ABCDE
75. 单选题：假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2%、3%、3.5%。

则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。

A.10%
B.8%
C.15%
D.5%
正确答案：B
76. 单选题：按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。

A.法律
B.行政法规
C.宪法
D.规章
正确答案：C
77. 单选题：反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
正确答案：A
78. 多选题：【2015年真题】流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

下列各选项中，属于流动性比率/指标的有()。

A.现金头寸指标
B.额负债依赖度
C.贷款总额与总资产的比率
D.总资产报酬率
E.易变负债与总资产的比率
正确答案：ABCE
79. 单选题：计量市场风险资本要求的标准法下，需要计量的风险不包括()。

A.期权风险
B.股票风险
C.信用风险
D.商品风险
正确答案：C
80. 单选题：【2012年真题】在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。

A.为了发行证券
B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C.为了保证投资者本息的按期支付
D.为了购买权益资产
正确答案：B
81. 单选题：从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（）。

A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
正确答案：D
82. 单选题：商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（?）。

A.资产规模和负债规模相当
B.到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C.资产和负债的期限相同
D.资产和负债的金额错配
正确答案：B
83. 单选题：下列关于风险评级方法说法，不正确的是()。

A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行
B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
正确答案：A
84. 单选题：关于商业银行操作风险的下列说法，错误的是（?）。

A.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险四种策略
B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C.商业银行对于无法避免、降低的操作风险束手无策
D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
正确答案：C
85. 单选题：下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是()。

A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型
C.CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念
正确答案：A。