银行授信风险管理(ppt 25)

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银行信用风险管理概述课件

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• （五）信用风险管理的原则 • 巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking
Supervision）于2000年9月制定了《信用风险管理原则》（Principles for the Management of Credit Risk） • 商业银行信用风险管理的基本原则： • 1．建立适当的信用风险战略（三个原则） • 2．在健全的授信程序下操作（四个原则） • 3．维持适当的信用风险管理、测度和监督程序（六个原则） • 4．确保对信用风险的适当控制（三个原则） • 5．充分发挥监管者的作用（一个原则）
• （二）目标：
• 风险与收益的优化
• 马科维茨(Markowits)的现代资产组合理论（Modern Portfolio Theory， MPT）之有效边界
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最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。
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• （三）作用：
• 对授信的信用风险识别、测量、控制。 • 以经济、合理的方式降低信用风险。 • 减少资金沉淀，增强流动性。 • 完善银行的经营机制。
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• （四）特征与新发展： • 1．难以量化 • 原因有：数据匮乏信用产品持有期限长、数据有限，难以验证模
型的有效性。 • 2．管理手段不断丰富，出现了信用风险对冲手段 • 传统的手段：分散投资、防止授信集中化，授信审查、动态监控，
要求抵押或担保。
• 中华人民共和国商业银行法第四章贷款和其他业务的基本规则 • 第三十九条商业银行贷款，应当遵守下列资产负债比例管理的规
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银行集团客户授信业务风险管理办法

银行集团客户授信业务风险管理办法第一章总则第一条为加强对集团客户授信业务的风险管理，促进银行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》制定本办法。

第二条本办法所称集团客户是指具有以下特征的本行企事业法人授信对象：(一)在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；(二)共同被第三方企事业法人所控制的；(三) 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的；(四)存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，本行认为应视同集团客户进行授信管理的。

本行可根据上述四个特征结合本行授信业务风险管理的实际需要确定单一集团客户的范围。

第三条本办法所称授信业务包括：贷款、票据承兑和贴现等。

第四条本办法所称集团客户授信业务风险是指由于本行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度，或集团客户经营不善以及集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润等情况，导致本行不能按时收回由于授信产生的贷款本金及利息，或给本行带来其他损失的可能性。

第五条本行对集团客户授信应遵循以下原则（一）统一原则。

本行对集团客户授信实行统一管理，集中对集团客户授信进行风险控制。

（二）适度原则。

本行应根据授信客体风险大小和自身风险承担能力，合理确定对集团客户的总体授信额度，防止过度集中风险。

（三）预警原则。

本行应建立风险预警机制，及时防范和化解集团客户授信风险。

第二章授信业务风险管理第六条本行风险管理部负责全行集团客户授信活动的组织管理，对集团客户合并授信或贷款余额超过其授权以上的，应按本行信贷管理制度要求，进行审批；本行公司、个人业务部负责对集团客户进行资信尽职调查，负责组织对集团客户授信的信息收集、信息服务、信息管理和风险预警通报等工作，并指定专人负责集团客户的日常管理工作。

银行风险管理部操作手册一授信业务

银行风险管理部操作手册（一）（授信业务）第一章总则第一条为加强和规范我行授信业务贷前调查工作，准确把握信贷资金投向，提高信贷资产的质量和效益，实现授信业务贷前调查工作的制度化、规范化及标准化，根据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》、《担保法》和《商业银行授信工作尽职指引》等相关金融法律法规及我行有关信贷政策和规章，特制订本操作手册。

第二条授信业务贷前调查是指授信业务经办人员（以下简称客户经理）根据申请人的申请，深入申请人和担保人的生产经营实地，通过查阅相关资料、凭证，对申请人的基本情况、财务状况、现金流量、非财务因素、授信用途和担保人的担保能力，以及业务的综合效益等相关情况进行全面的事前调查，并提出综合分析评价和综合意见，它是授信业务审查和审批的前提和依据。

第三条授信业务贷前调查工作，结合在授信业务受理和调查报告的撰写过程中，必须遵循“调查尽职”和“双人调查”的原则，客户经理对授信业务调查的真实性和授信业务的风险度负责。

授信业务贷前调查实行“调查尽职”原则，由客户经理深入实地进行“双人调查”，客户经理要求具备信贷上岗资格（即经过支行聘任，有正式文件下达的）。

第四条本操作手册所指的授信业务包含综合授信、单笔授信等信用业务，具体品种包括公司客户流动资金贷款、个人客户流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，敞口的担保方式包括保证、抵押、质押（非标准仓单）。

第五条本行授信以申请金额100万元为起点，100万元—500万元（含）用小额授信调查报告，提供小额授信需要的资料；500万元以上的用大额授信调查报告，提供大额授信需要的资料。

具体流程为：客户经理—部门总经理—支行分管拓展业务的副行长（法人客户报章永鹏副行长、个人客户报王高雷副行长）—风险部尽职岗—风险部总经理—风险主管—支行行长；第二章法人客户的授信业务资料第六条凡符合我行授信业务申请基本要求的申请人，均可向我行提出申请。

第七条法人类申请人申请时（含担保户），需向我行提供的基础资料有：一、企业法人营业执照（或非法人营业执照）正本及副本复印件：要求：1、审验执照是否已经年检（看副本的年检记录）；2、审验执照有效期限，注意我行可能给予企业的授信期限是否在执照有效期内；3、审验执照记载的注册地址与实际经营地址是否一致，若不一致，需了解原因；4、审验执照以确认企业法定代表人与注册资金情况。

工商银行风险管理ppt课件

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1.5 风险管理委员会工作情况（11/11）
秘书处联席会议
►秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能，需要在各个部门间进行协调
►秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台，是解决多部门交叉问题的良好形式
►联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题 ►委员会会议前、后均可召开联席会议
三 9月5日审议《2004年度个人客户信用风险管理报告》
审议《关于政策性破产关闭企业贷款情况的报告》
听取信贷管理部汇报2005年上半年公司客户信用风险管理情况
四 11月10日听取计划财务部汇报2005年二季度存贷款利率执行情况及利率、汇率风险管理情况
听取资金营运部汇报2005年上半年流动性风险管理情况
全面风险管理
特殊资产管理
风
综合管理处
风险信息处
市场风险管理处
险管理委员会秘书
风险报告处
处
内内部部评评监制级级测度及及分管应应析理用用处处一二处处
风险资产处置处
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1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
二 5月14日听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002

《授信业务管理规范》PPT课件

制定完善的担保合同，明确双方的权利和义务，确保担保措施的有效执行。
对担保物进行价值评估，确保其价值足以覆盖授信风险。
04
授信额度确定与调整机制
初始额度核定方法论述
基于客户信用评级
通过对客户历史信用记录、财务状况、行业地位等因素的综合评估，确定客户信用等级，并据此
核定初始授信额度。
参照行业标准
授信业务分类
包括贷款、票据承兑和贴现、透支、债券承销、担保、保理、贷款承诺、开立信用证等表内外业务。
授信原则与政策导向
授信原则
商业银行实施统一授信制度，对单一法人客户或集团性客户确定最高综合授信额度，并加以集中统一控制。
政策导向
商业银行应根据国家宏观调控和产业政策的要求，从战略角度明确授信业务发展方向，制定授信政策，包括授信行业、客户、产品、区域、期限和担保等政策。
当合同双方协商一致或法律法规发生变化时，可对合同进行变更。
变更程序
遵循内部审批流程，对合同变更事项进行审批和备案信息，确保变更后的合同得到有效执行和管理。
06
监督检查、风险处置及责任追究
内部监督检查方式方法论述
常规检查
定期对授信业务进行全面检查，确保业务合规性和风险可控性。
调整程序
客户提出申请或银行主动发起，收集相关资料并进行评估，制定调整方案并报批，与客户签订补充协议并执行。
超额度处理措施和流程
处理措施
对于超出授信额度的部分，银行可要求客户提供额外的担保措施、降低贷款利率或采取其他风险控制措施。
处理流程
发现超额度情况后，及时与客户沟通并了解原因，评估风险并制定处理方案，报批并执行处理措施，持续监控并调整方案。
管理层素质评估

信用卡风险管理

2.未达卡
定义：他人在没得到持卡人明确或默示的授权情况下，在信用卡邮寄给持卡人的过程中截留并使用了信用卡。
信用卡申请
人的申请意愿真实
银行发出信用卡
申请人未收到信用卡
他人收到
信用卡
他人激活
信用卡
他人使用信用卡进行消费
案例：
某公司市场部员工王某，06年5月申请某行信用卡。
7月某天该行侦测员发现此卡消费10000元，遂致电王某，对方称从未收到信用卡，经冻结该信用卡、用不好则借钱的成本更高，甚至无法借钱。 5）信用卡提供一个以债养债、饮鸩止渴的选择，导致债务失控。
6）短期的优惠利率最终是得不偿失。有些人会让紧急融资变成长期欠债。因此，别受短期低利率引诱，做不必要的借贷。
7）太多的个人信用额度不但不是信用好的证据（还款纪录才是），在融资者眼中反而是一种风险，可能反而推高借贷利率。
经欺诈调查组调查发现：该卡曾通过客服热线修改交易密码。同王某确认后，用于修改密码的手机号码为其单位保安的号码。信用卡系该保安签收并用于消费。
3.账户接管
定义：他人通过非法手段获取真实持卡人的身份或账户信息，并凭盗用信息假冒持卡人对信用卡账户信息进行变更骗取钱财。
获取真实持卡人的账户信息、个人信息
1.系统风险由于系统不完善、运行不稳定所形成的风险。 2.内部作案风险信用卡从业人员内外勾结，利用漏洞作案而形成的风险 3.管理和操作失误风险由于从业人员的业务素质不高或操作不当而造成的风险。
五、信用卡欺诈风险
（一）信用卡欺诈风险定义：
什么是信用卡欺诈？什么是信用卡欺诈风险？
信用卡欺诈是指他人以非法手段骗领、冒用、伪造或变造信用卡、盗窃或利用信用卡及其机具对持卡人、银行资金进行欺诈的违法、犯罪行为。由此带来损失的可能性称为欺诈风险。

银行授信风险管理

银行授信风险管理银行授信风险管理是银行业务中非常重要的一个环节，它涉及到银行对客户的信用评估、授信额度设定、风险审查和控制等方面。

正确有效地进行银行授信风险管理，可以帮助银行避免不良资产产生，保护银行的资金安全。

在银行授信过程中，对客户的信用评估是最重要的一环。

银行需要对客户的信用状况、经营能力、还款能力等进行全面细致的调查和评估。

通过分析客户的财务状况、社会声誉、信用历史等信息，银行可以预测客户的违约概率，从而决定是否进行授信以及授信额度的设定。

同时，银行还需要根据客户所处的行业、经济形势等因素进行全面的风险审查。

为了控制授信风险，银行需要采取一系列措施。

首先，银行需要建立合理的授信政策和流程，明确授信的基本原则和流程，确保授信决策的科学合理性。

其次，银行需要建立完善的内部控制制度，包括信用审查、风险测算、风险分析和风险控制等各个环节。

通过严格的内部控制制度，银行可以避免信息泄露、内部违规等问题的发生。

此外，银行还需要根据不同类型的客户和业务，采取适当的风险管理工具，如担保、抵押、质押等，以降低风险。

在实际操作中，银行还可以利用大数据和技术手段来提高授信的准确性和效率。

通过数据分析和风险模型建立，银行可以更全面地了解客户的信用情况和风险偏好，提高授信的决策质量。

对于大规模的授信业务，银行还可以利用自动化、智能化的手段，提高审批速度和效率。

总之，银行授信风险管理是银行业务中不可或缺的一环，对于银行的健康发展具有重要意义。

通过正确有效地进行授信风险管理，银行可以预防风险、保护资产，提高业务的质量和效益。

同时，银行还需要不断创新和完善授信风险管理体系，以适应金融市场的变化和发展。

银行授信风险管理是银行业务中一项十分关键的工作。

它涉及到银行对客户的信用评估、授信额度设定、风险审查和控制等诸多方面。

授信风险管理的成功与否直接关系到银行的资金安全与风险抵御能力。

因此，银行在授信业务中不仅需注重贷款利率与时间，更需严格控制风险。

信贷合规风险介绍PPT课件

（六）贷款发放环节
1、实行贷放分离。贷款发放必须由会计部门记账岗人员操作。 2、认真落实放款条件。放款人员放款前，应仔细核对各项发放条件，是否落实，若有未落实，一律不得放款。放款前，应将系统信息与借据和审批信息表进行仔细核对，不相符的，不得进行贷款发放操作。
（七）贷款支付环节
1、严格执行实名制开户制度。严禁不核实身份证件，仅凭身份证号码办理开户，避免冒名贷款；严禁信贷人员代客户开户，预留密码。
根据银监会下发的《商业银行合规风险管理指引》中规定，合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
合规风险法律制裁监管处罚财务损失声誉损失
法律制裁
1.违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；
2.违反国家规定向关系人发放贷款的；
2、审核各类贷款申请表格填写情况，查询身份证联网核查。 3、摸准贷款用途。在贷款受理时细致了解客户贷款用途，询问客户生产经营情况，对其真实性和合理性进行预判，对贷款用途不真实，存在骗贷或挪用贷款的坚决不予受理。 4、利用好个人征信报告信息。严格按照规定要求查询客户个人征信报告，并留存客户授权查询书。认真分析客户征信报告，利用好征信查询信息，审慎准入客户。 5、不得擅自向借款人承诺贷款。严格遵守“八不准”规定 6、被拒绝客户的信息录入。在受理阶段被拒绝的客户，客户信息也要录入系统，并详细说明拒绝原因及理由，可以有效防止下次该客户再申请时错误放行。
提纲
一、合规风险介绍二、信贷合规风险类型及责任追究三、信贷合规风险案例解析
一、合规风险介绍
• （一）什么是合规？合规，原意是“遵从、依从、遵守”
• 包含以下两层含义： 1、遵守法律法规及监管规定。 2、遵守企业伦理和内部规章，以及社会规范、诚信和道德行为准则等。

《银行合规风险管理》PPT课件

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22
第三讲如何防范合规风险
二、加强制度建设，提高合规性
3、针对内外部检查以及日常管理中发现的制度和流程管理中存在的缺陷，及时修订完善；
4、研究新产品、新业务可能存在的合规风险，
解决新出现的风险或以前未能控制的风险。
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第三讲如何防范合规风险
三、积极改进风控手段，有效识别和管理各类合规风险
操作风险主要表现在操作环节和操作人员
等层面，而合规风险主要源自制度设计缺陷
、决策和管理失误等，带有浓厚的上层色彩
，给银行带来的危害和损失也比一般操作风
险要大得多。从现实情况看，银行即使能够
成功防范操作风险，也未必能够防范、控制
制度或管理上的合规风险。
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第二讲目前我社合规管理中存在的问题
主要问题
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3
第一讲合规与合规风险的基本概念
一、合规的基本概念合规的主体：根据《商业银行合规风险管理指引》第六条第二款规定，“合规是商业银行所有员工的共同责任，并应从商业银行高层做起。”也就是说，“合规”的主体是银行的每一位员工，合规必须从高层做起。
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第一讲合规与合规风险的基本概念
二、合规的误区
第一讲合规与合规风险的基本概念
二、合规的误区
误区三：认为以前就那么做，现在还可以做。
有不少老员工，工作时间长，经验丰富，但可能不注重学习新业务、新制度、新办法，观念还相对落后，工作思路还不够开阔，总是习惯于凭经验办事，靠拍脑袋决策。
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第一讲合规与合规风险的基本概念
二、合规的误区误区四：不当合规会导致消极态度：不做不错。
主要问题

银行行业风险控制培训ppt

总结词
市场风险管理是银行风险控制的重要组成部分，该银行通过有效的市场风险管理，成功地降低了市场风险敞口。
详细描述
该银行在市场风险管理方面采取了多种措施，包括定期评估市场风险、建立完善的市场风险管理体系、实施压力测试和情景分析等。这些措施帮助该银行及时识别和应对市场风险，确保了业务的稳健发展。
某银行信用风险管理案例
通过多元化投资分散风险，降低单一资产或业务的风险集中度。
02
风险对冲
通过购买相应的金融衍生品等手段对冲风险，降低风险损失。
03
风险转移
将风险转移给其他机构或保险公司等，以降低自身风险承担。
04
建立内部控制机制
通过建立完善的内部控制机制，确保银行业务的合规性和风险管理的有效性。
03
银行行业风险控制实践
融资渠道多元化
通过多种融资渠道获取资金，降低对单一融资渠道的依赖。
资产负债匹配管理
合理配置资产负债，确保资产和负债在期限、利率和币种等方面相匹配，降低流动性错配
风险。
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风险控制技术
风险评估和量化
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03
风险识别
识别银行面临的各种潜在风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
风险量化
总结词
操作风险管理是银行风险控制的重要环节，该银行通过有效的操作风险管理，成功地降低了操作风险敞口。
详细描述
该银行在操作风险管理方面采取了多种措施，包括建立完善的内部控制体系、实施严格的合规管理、加强员工培训和意识教育等。这些措施帮助该银行及时发现和纠正操作风险，确保了业务的稳健发展。
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结论与建议
银行行业的风险类型
信用风险

银行信贷风险管理

版权陈英宇博士
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常见的信贷业务品种
版权陈英宇博士
信贷的七个基本要素 • 业务对象（贷款对象） • 金额； • 期限； • 利率； • 用途； • 贷款方式； • 还款方式；
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版权陈英宇博士
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（一）业务的对象
1、公司客户，工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企（事）业法人、其他经济组织；
（3）混合还款方式指按合同约定，贷款本金分别采取一次性归还及分期归还方式，一般用于中长期项目贷款。
版权陈英宇博士
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信贷操作流程
全流程管理信贷管理是一个由诸多环节环环相扣的全流程管理过程，任
何一个环节出现问题，都会引发信用风险和操作风险。每个环节的职责都有具体的部门和岗位去落实。
版权陈英宇博士
版权陈英宇博士
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反洗钱
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
广义的反洗钱是为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒、转移、兑换、获得、占有、使用各种犯罪所得以及通过各种方式掩饰、隐瞒各种犯罪所得收益的来源、资金流向和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为
版权陈英宇博士
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（四）利率
1、在央行规定区间的基准利率基础上，根据借款人贷款风险、贷款的综合收益、市场资金供给情况、资金筹集成本等因素，实行浮动利率。最低下浮10%，个人住房贷款最低下浮30%。
2、央行调整基准利率短期贷款执行发放时的利率，不作调整；个人住房贷款及消费性贷款在1月1日调整；其他贷款一般按贷款发放日的对月对日调整；注意：调整的只是基准利率，浮动比率不变，调整后以新的基准利率为基础，按原

浅谈中国商业银行的授信风险管理

：２。

ｊ◆４．＿；－，，Ｊ，．ｊ：ｌ摘要ｙ≤１３《工５，ｆ众所周知，商业银行在其经营活动中，由于内部管理和外部环境因素，将不、可避免地面临各类ＪｘＬ险，其中授信业务所面临的风险最大，对银行经营效益的影响也最深。

商业银行授信风险主要是指银行对客户的授信资金，借款人不能按期偿还而使银行蒙受损失的可能性。

随着我国市场经济的不断推进，我国商业银行的授信风险同益凸现：授信资产质量低下、不良授信资产数额巨大、资本充足率及授信呆帐准备金偏低等。

因此，遏制和防范授信风险ｖ建立授信风险控制和管、、ｉ理体系已成为我国商业银行风险管理的一项重要内容。

＋ｊ本文着重阐述了商业银行｝授信风险以其管理的基本概念，分析了我国商业银行授信资产的现状，从宏观与微观，外部与内部，国家的经济、金融体制，银企产权制度以及银行自身经营管理等诸多方面剖析了不良授信资产形成的原因。

同时详细论述了商业银行授信风险控制与管理机制，即：回避预警机制、自控机制、转嫁分散机制、自留补偿机制以及监督机制。

藉此基础，构建出我国商业银行授信风险管理体系，这～体系是通过一系列的方针政策、组织结构和整体制度建设来体现的，主要包括：客户统一授信、审贷分离、授权管理以及授信责任管理等一系列制度。

、／关键词：商业银行，授信风险，不良授信资产，机铷ｊｊ—ｒｏ．、。

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授信风险管理

•集中度風險可能以不同形式出現，如果銀行的授信組合中有很大部分是直接或間接貸予或承作：
• 單一交易對手 • 關係戶 • 特定產業或經濟部門 • 某一地理區域 • 某一外國或經濟共同體 • 某特定額度種類 • 某特定擔保品種類 • 相同到期日則集中度風險將大幅提高
• 集中度風險不僅限於授信，其可能發生於銀行的各種與交易對手風險相關之業務。為有效管理與監控集中度風險，銀行應先行定義銀行內部可能暴露的集中度風險面向，再將有相同風險特性的授信戶，例如受相同總體經濟環境與市場發展影響者歸為同一授信族群，最後再將限額機制 (Concentration Guideline)納入風險集中度管理架構。 • 限額制定應採保守穩健原則，高風險（評等差/波動度高）之族群應設定較低的限額；反之，可給予較高的限額管控。授信組合限額管理可使授信對象、範圍、種類等不過度集中於某一風險面向，以符合風險分散原則。
授信風險管理
授信組合管理
(Loan Portfolio Management)
前言
• 授信組合管理係管理與控制授信流程中所有風險組合的程序。授信組合管理之主要目的在於提高風險調整後的報酬、改善風險調整後績效管理的技巧、有效連結風險水準與業務策略，並增加股東價值。除了股東價值外，控管集中度風險（Concentration Risk）、與符合法令要求，亦是授信組合管理之目標。從歷史上經濟衰退或資本市場的不景氣事件中得知，信用風險過份集中於任何一公司或任一產業，可能會導致單一銀行甚至整個銀行業的倒閉與惡化。例如1980年代亞、歐、美洲的房地產市場崩盤，或1998年的新興市場產生嚴重的信用風險集中危機等，均對銀行業造成莫大的衝擊。
•銀行於完成總歸戶之定義後會設定單一借款人 / 同一關係人之最高授信限額，各子公司的授信額度應合計加總。同一集團或同一母公司的關係戶或家族企業內有直接相互影響關係的群體皆應合併控管其總授信暴險。 •銀行應有一管控機制（或資訊系統）以作為暴險額管控及擔保品管理，在監督及控管的過程中，應儘量避免任何人工干涉。 •銀行應依業務之狀況，決定授信組合限額之分類及有效監控與管理方式，以分散風險。例如 : 依國家別、產業別、企業集團別、地區別、風險評等別、產品別、擔保品別、或金融交易對手別等。