2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷包含答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷包含答案
单选题（共20题）
1. （2020年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C.一些关键流程和核心业务不应外包出去
D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
【答案】 A
2. 某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应
收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2016年的速动比率为( )。

A.0.79
B.0.94
C.1.45
D.1.86
【答案】 B
3. 资本的本质特征是( )。

A.风险承担
B.可以自由支配
C.消化损失
D.限制业务过度扩张
【答案】 B
4. 下列不属于常用的市场限额风险的是()
A.头寸限额
B.敏感度限额
C.币种限额
D.定价限额
【答案】 D
5. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包（）。

A.由表及里
B.自上而下
C.自下而上
D.从已知到未知
【答案】 B
6. 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。

据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化
信息技术共同作用的结果
D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声
誉风险的因素
【答案】 B
7. （2021年真题）关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。

A.如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、不同业务
领域、分支机构对风险的“胃口”迥异
B.使银行追求财务利润和发展速度
C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流
的基础
D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险
【答案】 B
8. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A.信用风险监测是一个静态的过程
B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
【答案】 D
9. 银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR 值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。

A.100万元
B.700万元
C.至少700万元
D.至多700万元
【答案】 D
10. 在经济转型、机构变革的环境中，()已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。

A.环境因素
B.制度因素
C.人员因素
D.技术因素
【答案】 C
11. 商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.董事会风险管理委员会
B.合规部门
C.业务部门
D.风险管理部门
【答案】 C
12. 土地等不动产物权变动的公示方式为（）。

A.交付
B.登记
C.协议
D.协商
【答案】 B
13. 金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。

A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
【答案】 D
14. 根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法?
【答案】 B
15. 某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。

依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为()。

A.9%
B.10%
C.8%
D.11%
【答案】 A
16. 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值
B.市场价值
C.内在价值
D.公允价值
【答案】 A
17. 下列不属于商业银行集团法人客户的是（）。

A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人
B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人
D.零售客户
【答案】 D
18. 一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）。

A.1300亿元
B.1600亿元
C.1800亿元
D.1700亿元
【答案】 B
19. 某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14％，2015年初
所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该
企业2015年净资产收益率为（）。

A.6.00％
B.6.11％
C.6.33％
D.6.67％
【答案】 C
20. 柜面业务操作风险控制措施不包括( )。

A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息
C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
【答案】 C
多选题（共10题）
1. 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。

A.经济资本有助于商业银行提高风险管理水平
B.经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C.商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量
D.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
E.经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系
【答案】 AD
2. 下列各项中，国土资源行政主管部门不能对已进行异议登记的内容进行注销的是（）。

A.土地权利人对异议表示反对的
B.异议登记申请人在异议登记之日起十五日内没有起诉的
C.人民法院对异议登记申请人的起诉不予受理的
D.人民法院对异议登记申请人的诉讼请求不予支持的
【答案】 A
3. 商业银行市场风险管理总体要求包括()。

A.有效的董事会和高级管理层的治理架构
B.严格的内部控制和审计
C.完善的操作风险管理流程
D.全面的操作风险管理政策
E.可靠的独立验证
【答案】 AB
4. 目前RAROC等经风险调整的业绩评信方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。

A.使银行不再注重盈利性
B.放弃了股东价值最大化的目标
C.RAROC=税后净利润/经济资本
D.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
E.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
【答案】 CD
5. 制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的区域，评价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风险防范措施及所需资源的优先级别包括（）。

A.外包供应商
B.产品供应商
C.产品销售商
D.服务商
E.经销商
【答案】 ABD
6. 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。

A.数据／信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计／开发的战略风险
D.系统维修成本
E.系统的稳定性、兼容性、适宜性
【答案】 ABC
7. 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。

A.国家信用风险评级
B.对一国发生风险事件概率的估计
C.跨境转移风险评级
D.对转移风险事件发生概率的估计
E.事件风险评级
【答案】 ABCD
8. 以下关于资本监管的重要性，说法正确的有(?)。

A.资本监管是审慎银行监管的核心
B.资本监管是提升银行稳定性的重要手段
C.资本监管是维护银行公平竞争的重要手段
D.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
E.资本监管是风险管理的主要手段
【答案】 ABCD
9. 自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。

其主要策略是（）。

A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险
【答案】 ABC
10. 《巴塞尔新资本协议》对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因()而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

”
A.监管措施
B.解决民事争议
C.解决商事争议
D.管理体系
E.制度建设【答案】 ABC。